广发纳斯达克100指数证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。
| 基金简称 | 广发纳斯达克100指数（QDII） | |
| 基金主代码 | 270042 | |
| 交易代码 | 270042 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年8月15日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,031,889,607.66份 | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准 | |
| 之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基金资产净值的10%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 业绩比较基准 | 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 境外资产托管人英文名称 | BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH | |
| 境外资产托管人中文名称 | 中国银行纽约分行 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 广发纳斯达克100指数（QDII）A | 广发纳斯达克100指数（QDII）C |
| 下属分级基金的交易代码 | 270042 | 006479 |
| 报告期末下属分级基金的 份额总额 | 854,920,007.64份 | 176,969,600.02份 |
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2021年4月1日-2021年6月30日) | |
|---|---|---|
| 广发纳斯达克100指数（QDII）A | 广发纳斯达克100指数（QDII）C | |
| 1.本期已实现收益 | 60,669,733.05 | 13,642,216.81 |
| 2.本期利润 | 301,093,864.43 | 68,412,559.18 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.3657 | 0.3595 |
| 4.期末基金资产净值 | 3,539,491,820.42 | 727,959,449.64 |
| 5.期末基金份额净值 | 4.1401 | 4.1135 |
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个 月 | 9.67% | 1.09% | 9.50% | 1.09% | 0.17% | 0.00% |
| 过去六个 月 | 12.12% | 1.42% | 12.22% | 1.42% | -0.10% | 0.00% |
| 过去一年 | 30.58% | 1.46% | 31.73% | 1.47% | -1.15% | -0.01% |
| 过去三年 | 94.10% | 1.72% | 107.71% | 1.70% | -13.61% | 0.02% |
| 过去五年 | 210.59% | 1.45% | 237.90% | 1.43% | -27.31% | 0.02% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 404.08% | 1.26% | 501.76% | 1.25% | -97.68% | 0.01% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个 月 | 9.65% | 1.09% | 9.50% | 1.09% | 0.15% | 0.00% |
| 过去六个 月 | 12.04% | 1.42% | 12.22% | 1.42% | -0.18% | 0.00% |
| 过去一年 | 30.36% | 1.46% | 31.73% | 1.47% | -1.37% | -0.01% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 92.90% | 1.76% | 104.91% | 1.74% | -12.01% | 0.02% |
广发纳斯达克100指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年8月15日至2021年6月30日）
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘杰 | 本基金的基金经理；广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证500交易型开放式指数证券投资基 | 2018-08-06 | - | 17年 | 刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、 |
| 金联接基金(LOF)的基金经理；广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理；广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理；广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理；广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理；广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理；广发恒生 | 广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)。 | ||||
| 中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；指数投资部总经理助理 | |||||
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，其中7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克100指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。
2021年2季度，A股市场整体保持震荡向上趋势，美股同样呈现上涨行情，整个季度纳斯达克100指数上涨11.18%，标普500指数上涨8.17%，均创出了历史新高。
美国方面，由于去年2季度是疫情冲击最严重的时期，存在明显的低基数效应，因此美股今年2季度盈利增速有望进一步提升，市场预期标普500指数2季度盈利同比增速有望达到59.5%。上半年QDII基金，尤其是美股QDII基金，整体表现相对较好，主要受美国后疫情时期经济好转预期影响，尤其是疫苗的逐步供应带动市场情绪好转。根据已公布的1季度相关数据，美股诸多行业，例如汽车、银行、多元金融、零售、科技硬件、能源以及原材料盈利增速较去年4季度均大幅抬升，美股大部分板块盈利已经超过疫情前水平。后疫情时代，美国财政刺激相关政策也有利于企业盈利的恢复，相对低的有效税率也对盈利改善起到了积极效果。
美国市场是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目的地，纳斯达克100指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因此纳斯达克100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。
本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为9.67%，C类基金份额净值增长率为9.65%，同期业绩比较基准收益率为9.50%。
| 序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 3,737,275,553.70 | 85.44 |
| 其中：普通股 | 3,678,888,131.49 | 84.11 | |
| 存托凭证 | 58,387,422.21 | 1.33 | |
| 优先股 | - | - | |
| 房地产信托 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 106,708,077.15 | 2.44 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 456,308,040.01 | 10.43 |
| 8 | 其他资产 | 73,795,984.20 | 1.69 |
| 9 | 合计 | 4,374,087,655.06 | 100.00 |
| 国家（地区） | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|
| 美国 | 3,737,275,553.70 | 87.58 |
| 合计 | 3,737,275,553.70 | 87.58 |
注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|
| 金融 | - | - |
| 原材料 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 信息技术 | 1,826,341,621.10 | 42.80 |
| 通信服务 | 749,560,716.33 | 17.56 |
| 非日常生活消费品 | 669,655,915.85 | 15.69 |
| 医疗保健 | 240,461,535.58 | 5.63 |
| 日常消费品 | 164,294,808.77 | 3.85 |
| 工业 | 55,463,997.42 | 1.30 |
| 公用事业 | 31,496,958.65 | 0.74 |
| 合计 | 3,737,275,553.70 | 87.58 |
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
| 序号 | 公司名称（英文） | 公司名称（中文） | 证券代码 | 所在证 券市场 | 所属国家 （地区) | 数量 （股） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 苹果公司 | AAPL US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 524,311.00 | 463,897,420.22 | 10.87 |
| 2 | Microsoft Corp | 微软 | MSFT US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 229,204.00 | 401,116,417.99 | 9.40 |
| 3 | Amazon.com Inc | 亚马逊公司 | AMZN US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 15,476.00 | 343,935,182.39 | 8.06 |
| 4 | Alphabet Inc | Alphabet公司 | GOOG US | 纳斯达 | 美国 | 10,664.00 | 172,661,654.00 | 4.05 |
| 克证券交易所 | ||||||||
| GOOGL US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 9,502.00 | 149,886,520.42 | 3.51 | |||
| 5 | Facebook Inc | Facebook公司 | FB US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 67,331.00 | 151,241,677.75 | 3.54 |
| 6 | Tesla Inc | 特斯拉公司 | TSLA US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 33,099.00 | 145,335,391.08 | 3.41 |
| 7 | NVIDIA Corp | 英伟达 | NVDA US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 25,926.00 | 134,004,390.54 | 3.14 |
| 8 | PayPal Holdings | Paypal控股股 | PYPL US | 纳斯 | 美国 | 50,407.00 | 94,915,874.31 | 2.22 |
| Inc | 份有限公司 | 达克证券交易所 | ||||||
| 9 | Adobe Inc | 奥多比 | ADBE US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 18,994.00 | 71,859,866.56 | 1.68 |
| 1 0 | Comcast Corp | 康卡斯特 | CMCSA US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 177,716.00 | 65,462,559.76 | 1.53 |
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
| 序号 | 衍生品类别 | 衍生品名称 | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产 净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 股指期货 | NASDAQ 100 E-MINI Sep21 | 0.00 | 0.00 |
注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Sep21 买入持仓量125手，合约市值人民币233,095,968.78元，公允价值变动人民币6,978,523.03元。
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 （人民币元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares UltraPro QQQ | ETF基金 | 开放式 | ProShare Advisors LLC | 106,708,077.15 | 2.50 |
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
| 序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 26,780,834.94 |
| 3 | 应收股利 | 413,321.40 |
| 4 | 应收利息 | 11,335.06 |
| 5 | 应收申购款 | 46,590,492.80 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 73,795,984.20 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
单位：份
| 项目 | 广发纳斯达克100指数（QDII）A | 广发纳斯达克100指数（QDII）C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 753,812,297.07 | 166,774,466.59 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 314,560,920.76 | 172,518,946.23 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 213,453,210.19 | 162,323,812.80 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 854,920,007.64 | 176,969,600.02 |
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
1.中国证监会批准广发纳斯达克100指数证券投资基金募集的文件
2.《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发纳斯达克100指数证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日
