华夏沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 1 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华夏沪深 300ETF 联接 基金主代码 000051 交易代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日 报告期末基金份额总额 8,739,312,085.25 份 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得 投资目标 与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基 金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股 投资策略 流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟 踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪 标的指数。基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申 购、赎回之间的套利，以增强基金收益。 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋1% 业绩比较基准 （指年收益率，评价时应按期间折算）。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 风险收益特征 金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 1 月 16 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好 投资策略 的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。 2 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 风险收益特征 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备 选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 107,807,772.60 2.本期利润 561,842,454.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0638 4.期末基金资产净值 10,877,973,869.04 5.期末基金份额净值 1.245 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 5.42% 0.57% 4.65% 0.56% 0.77% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009 年 7 月 10 日至 2017 年 9 月 30 日） 3 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2000 年 4 月加入华夏基金 管理有限公司， 曾任研究发展部 本基金 总经理、数量投 的基金 资部副总经理， 张弘弢 经理、 2009-07-10 - 17 年 上证能源交易型 董事总 开放式指数发起 经理 式证券投资基金 基金经理（2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间）等。 对外经济贸易大 本基金 学经济学硕士。 的基金 曾任华夏基金管 经理、 理有限公司研究 赵宗庭 数量投 2017-04-17 - 9年 发展部产品经 资部高 理、数量投资部 级副总 研究员，嘉实基 裁 金管理有限公司 4 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 指数投资部基金 经理助理，嘉实 国际资产管理有 限公司基金经 理。2016 年 11 月加入华夏基金 管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信 用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，业绩基准为沪深 300 指数收益率×95%＋1%（指 年收益率，评价时应按期间折算）。沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大、流动性好、最具代 表性的 300 只股票组成，于 2005 年 4 月 8 日正式发布，以综合反映沪深 A 股市场整体表现。 沪深 300 指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申 购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金）的份额，从 5 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 3 季度，国际方面，飓风对美国经济基本面造成短期扰动，经济基本面缺乏足够的动力 来支撑联储鹰派加息，“缩表”预期得以兑现；欧元区经济稳健复苏，增长预期良好。国内方 面，总体经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，受高温多雨天气和结构调整等因素的 影响，工业增加值放缓，但工业转型升级的步伐加快；投资增长基本平稳，消费、出口继续 保持较快增长；人民币出现较大升值，反映了国内外对我国经济基本面的认可和信心的增强。 市场方面，上证综指延续了 6 月份以来的涨势，小幅震荡上行；中小创指数在经历了 7 月份前半个月的向下调整后企稳回升，由于周期调整和创业板补涨，中小创表现较大盘指数 强；股指期货贴水逐步收敛，上证 50 指数期货合约重回升水，沪深 300 指数期货部分合约 多次出现升水。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者 日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.245 元，本报告期份额净值增长率为 5.42%， 同期业绩比较基准增长率 4.65%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.77%，与业绩比较基准产 生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 139,339,057.17 1.28 其中：股票 139,339,057.17 1.28 2 基金投资 10,167,809,530.50 93.19 3 固定收益投资 297,690,000.00 2.73 其中：债券 297,690,000.00 2.73 6 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.14 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 281,973,358.95 2.58 8 其他各项资产 9,431,503.26 0.09 9 合计 10,911,243,449.88 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 序 基金 运作方 占基金资产净值 基金名称 管理人 公允价值 号 类型 式 比例（%） 华夏沪深 股票 交易型 华夏基金管 1 10,167,809,530.50 93.47 300ETF 型 开放式 理有限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值（元） 例（％） A 农、林、牧、渔业 513,736.00 0.00 3,611,998.60 0.03 B 采矿业 C 制造业 59,766,124.08 0.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,545,019.44 0.02 E 建筑业 4,986,571.27 0.05 F 批发和零售业 2,978,241.25 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 3,087,700.18 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,327,706.92 0.07 J 金融业 39,501,594.81 0.36 K 房地产业 8,636,265.13 0.08 L 租赁和商务服务业 1,378,812.00 0.01 7 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,679,945.57 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 438,858.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,354,177.72 0.02 S 综合 532,306.20 0.00 合计 139,339,057.17 1.28 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601318 中国平安 100,500 5,443,080.00 0.05 2 000333 美的集团 96,300 4,255,497.00 0.04 3 000651 格力电器 102,446 3,882,703.40 0.04 4 000002 万 科Ａ 144,800 3,801,000.00 0.03 5 002415 海康威视 78,550 2,513,600.00 0.02 6 600036 招商银行 95,700 2,445,135.00 0.02 7 600519 贵州茅台 4,700 2,432,908.00 0.02 8 000858 五 粮 液 40,345 2,310,961.60 0.02 9 000725 京东方Ａ 505,700 2,225,080.00 0.02 10 000001 平安银行 182,696 2,029,752.56 0.02 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 297,690,000.00 2.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 297,690,000.00 2.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 020193 17 贴债 37 3,000,000 297,690,000.00 2.74 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 9 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 293,473.79 2 应收证券清算款 72,306.77 3 应收股利 - 4 应收利息 1,361,185.40 5 应收申购款 7,704,537.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,431,503.26 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 8,948,421,185.77 报告期基金总申购份额 337,442,622.17 减：报告期基金总赎回份额 546,551,722.69 本报告期基金拆分变动份额 - 10 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 本报告期期末基金份额总额 8,739,312,085.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 申 赎 持有基金份额比 者 序 购 回 份额占 例达到或者超过 期初份额 持有份额 类 号 份 份 比 20%的时间区间 别 额 额 2017-07-01 至 机 1 3,165,171,812.25 - - 3,165,171,812.25 36.22% 2017-09-30 构 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情 形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法 以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金 的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后 本基金资产规模持续低于5000万元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增南京苏宁基 金销售有限公司为代销机构的公告。 2017 年 8 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增民生证券股 份有限公司为代销机构的公告。 2017 年 9 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增通华财富（上 海）基金销售有限公司为代销机构的公告。 2017 年 9 月 29 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 11 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只 沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理 人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最 广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方 面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF、华夏中 证 500ETF、华夏上证 50ETF、华夏中小板 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF 和华夏快线货币 ETF，初步形成了覆盖宽基指 数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。 在客户服务方面，3 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（1）升级华夏基金官网、与支付宝合作上线华夏基金财富号，为客户提供更 便捷的基金投资和理财交流平台；（2）升级华夏基金官网、微官网、APP、微信、财富社区 等多个渠道的在线客服系统，有效提升客户的服务满意度；（3）与星展银行、民生证券等代 销机构合作，提供更多理财渠道，进一步提升客户体验；（4）开展“一门两世界，温差 20 度”、 “华夏回报累计分红 78 次”、“火热报北马，一触‘基’发”等多项活动，为客户提供多样化的投 资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 9.1.3《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 9.1.4 法律意见书； 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日 13