汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）2016 年第 3 季度报告 汇添富黄金及贵金属证券投资基金 (LOF)2016 年第 3 季度报告 2016 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年 10 月 25 日 第 1页 共9 页 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 交易代码 164701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 08 月 31 日 报告期末基金份额总额 400,493,173.48 份 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯 金等)价格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期 价格趋势和短期市场波动，通过主动投资于有实物黄 投资目标 金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)， 在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期 黄金价格走势。 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货 投资策略 币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素，本基 金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金 第 2页 共9 页 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）2016 年第 3 季度报告 属支持的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合动态 调整。 本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策 略、交易所交易基金(ETF)投资策略、货币市场工具 投资策略以及金融衍生工具投资策略。 伦敦金价格折成人民币后的收益率 (伦敦金每日价 格 采 用 伦 敦 金 下 午 定 盘 价 (London Gold Price PM 业绩比较基准 Fix)，人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人 民银行或其 授权机构公 布的人民币 汇率中间价 为 准。) 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种，主要投资于境外有实物 风险收益特征 黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金 (ETF)，其预期风险收益水平与黄金价格相似。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金为 LOF 基金，在深交所简称为“添富贵金”。 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 NY 10005 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2016 年 07 月 01 日 - 2016 年 09 月 30 日) 1.本期已实现收益 -775,899.61 2.本期利润 -840,805.44 3.加权平均基金份额 -0.0022 本期利润 4.期末基金资产净值 258,565,630.16 5.期末基金份额净值 0.646 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第 3页 共9 页 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）2016 年第 3 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三 0.16% 0.69% 2.99% 0.34% -2.83% 0.35% 个月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 8 月 31 日）起 6 个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 汇添富黄金及 国籍：中国，学历：北京大学 贵金属基金 中国经济研究中心金融学硕 (LOF) 的 基 金 士，相关业务资格：证券投资 赖中立 2012-11-01 9年 经理、汇添富 基金从业资格。从业经历：曾 恒生指数分级 任泰达宏利基金管理有限公司 （QDII）基金、 风险管理分析师。2010 年 8 月 第 4页 共9 页 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）2016 年第 3 季度报告 汇添富深证 加入汇添富基金管理股份有限 300ETF 基金、 公司，历任金融工程部分析师、 汇添富深证 基金经理助理。2012 年 11 月 1 300ETF 联接基 日至今任汇添富黄金及贵金属 金、汇添富香 基金(LOF)的基金经理，2014 港优势精选混 年 3 月 6 日至今任汇添富恒生 合基金的基金 指数分级（QDII）基金的基金 经理。 经理，2015 年 1 月 6 日至今任 汇添富深证 300ETF 基金、汇添 富深证 300ETF 基金联接基金的 基金经理，2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日任汇添富香港 优势混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资 市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 第 5页 共9 页 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）2016 年第 3 季度报告 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度季度，全球黄金市场维持震荡，纽约 Comex 金价从 2016 年 6 月底的 1321 美元 大幅持续震荡，至 2016 年 9 月底小幅下挫至 1316 美元。 2016 年三季度，全球黄金市场仍受到美元加息与避险两个方向的影响。从最新的美国经济数 据来看，就业改善相对明显，经济情况比市场预期更为强劲，市场预期美国年内加息概率较大， 美元也维持较为强劲的态势，导致对黄金价格有所压制。从另一个方面来说，全球除美国外其余 主要经济体仍不稳定，欧洲经济虽处于良性循环，但复苏显得十分脆弱，欧盟、中国与日本等主 要经济体货币仍然维持宽松，同时美国大选的波折也为市场避险资金涌入黄金创造了良好条件。 考虑到当前影响黄金价格的几大因素，我们维持相对保守的观点，整个三季度，本基金维持 合同范围内较低的仓位。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本基金三季度上涨 0.16%，同期基准上涨 2.99%，超额收益为-2.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - 0.00 其中：普通股 - 0.00 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 第 6页 共9 页 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）2016 年第 3 季度报告 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 234,062,772.62 88.95 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买 - 0.00 入返售金融资产 6 货币市场工具 - 0.00 银行存款和结算备付金 7 27,959,494.01 10.63 合计 8 其他资产 1,111,746.41 0.42 9 合计 263,134,013.04 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 第 7页 共9 页 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）2016 年第 3 季度报告 占基金资产 基金 基金 运作 序号 管理人 公允价值（元） 净值 名称 类型 方式 比例（%） State Street SPDR GOLD 契约型开 1 ETF 基金 Bank and T 43,627,937.18 16.87 SHARES 放式 rust Company UBS IS-GO UBS Fund Man 契约型开 2 LD CHF H ETF 基金 agement(Switze 42,250,046.09 16.34 放式 EDG rland) AG JB PHYSIC Swiss & Glob 契约型开 3 AL GOLD ETF 基金 al Asset Man 40,921,024.18 15.83 放式 FND agement ETFS GOLD 契约型开 ETFs Securiti 4 ETF 基金 36,806,297.37 14.23 TRUST 放式 es US (LLC) SPROTT PH Sprott Asset 契约型开 5 YSICAL GO ETF 基金 Management 36,560,955.00 14.14 放式 LD LP ISHARES G 契约型开 Black Rock F 6 ETF 基金 33,896,512.80 13.11 OLD TRUST 放式 und Advisors 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,146.57 5 应收申购款 1,107,599.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,111,746.41 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 第 8页 共9 页 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）2016 年第 3 季度报告 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 321,611,425.24 报告期期间基金总申购份额 151,448,692.53 减:报告期期间基金总赎回份额 72,566,944.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 400,493,173.48 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 9页 共9 页