万家日日薪货币市场证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2024年1月19日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况基金简称 万家日日薪 基金主代码 519511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月15日 报告期末基金份额总额 3,650,336,034.07份 投资目标 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略等策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。具体包括：（1）短期市场利率预期策略；（2）投资组合优化策略；（3）类属配置策略；（4）个券选择策略；（5）回购策略；（6）无风险套利操作策略；（7）现金流管理策略。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 下属分级基金的交易代码 519511 519512 519513 报告期末下属分级基金的份额总额 33,720,454.22份 3,616,615,579.85份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日） 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 1.本期已实现收益 167,546.35 23,231,685.02 - 2.本期利润 167,546.35 23,231,685.02 - 3.期末基金资产净值 33,720,454.22 3,616,615,579.85 - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较万家日日薪A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5093% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.4211% 0.0008% 过去六个月 0.9977% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 0.8213% 0.0008% 过去一年 2.0160% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.6660% 0.0007% 过去三年 6.1686% 0.0010% 1.0500% 0.0000% 5.1186% 0.0010% 过去五年 9.8160% 0.0015% 1.7510% 0.0000% 8.0650% 0.0015% 自基金合同 生效起至今 33.2549% 0.0049% 5.1673% 0.0009% 28.0876% 0.0040% 万家日日薪B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5701% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.4819% 0.0008% 过去六个月 1.1199% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 0.9435% 0.0008% 过去一年 2.2612% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.9112% 0.0007% 过去三年 6.9373% 0.0010% 1.0500% 0.0000% 5.8873% 0.0010% 过去五年 11.1430% 0.0015% 1.7510% 0.0000% 9.3920% 0.0015% 自基金合同 生效起至今 30.5237% 0.0049% 3.3734% 0.0000% 27.1503% 0.0049% 注：万家日日薪B上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金成立于2013年1月15日，建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年1月15日）起两周，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、B类基金份额的指标计算自分类实施日（2014年5月16日）算起，R类基金份额为0，因此无收益数据。 3、本基金自2019年5月16日起由按月结转收益调整为按日结转收益。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郅元 现金管理部部门副总监；万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金的基金经理 2019年1月31日 - 12年 国籍：中国；学历：英国雷丁大学金融风险管理专业硕士，2018年6月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部副总监（主持工作）、基金经理，历任固定收益部基金经理。曾任天安财产保险股份有限公司交易员，华安基金管理有限公司集中交易部债券交易员、基金经理助理等职。 张如晨 万家天添宝货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理 2021年4月12日 - 10.5年 国籍：中国；学历：中国人民大学金融专业硕士，2019年12月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理，历任现金管理部基金经理助理。曾任中国工商银行安徽省分行营业部客户经理，徽商银行金融市场部/资产负债部债券交易员等职。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析2023年四季度，基本面有所回落，制造业PMI连续3个月处于荣枯线以下，12月环比继续下滑至49%。在需求不足以及部分行业产能过剩的情况下，CPI和PPI持续走低。地产投资依旧是拖累，政策进一步宽松，北京、上海等一线城市下调首付比例，降低房贷利率，调整普通住房标准，广州开始发放房票。在低基数影响下消费增速回升，但在居民收入增速较低情况下，消费潜力有待进一步释放。稳增长政策继续发力，专项债形成实物工作量，万亿特别国债发行，投资边际改善。受到低基数影响，11月出口当月同比回升至0.5%，连续13个月同比负增后转正。海外方面，美元指数高位回落，十年期美债收益率也出现下行，汇率压力有所缓解，但美联储仍不时表达鹰派言论摇摆市场预期。市场方面，降准预期落空，央行依靠MLF维持基础货币投放，跨年和负债双重压力下，1年股份制存单收益率一度上行至2.68%附近，后伴随财政投放和央行跨年资金维稳，逐步回落。 2023年四季度，本组合根据负债情况，在年末逐步加大投资力度，并逐步拉长了久期，在保证流动性安全的同时，在收益率上升的过程中逐步重置资产静态，尽力为投资者提供较高收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为0.5093%，本报告期万家日日薪B的基金份额净值收益率为0.5701%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,699,972,915.94 38.68 其中：债券 1,699,972,915.94 38.68 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 924,964,979.31 21.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,747,279,721.49 39.76 4 其他资产 22,742,538.53 0.52 5 合计 4,394,960,155.27 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.83 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 443,305,635.61 12.14 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 40.80 20.36 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 3.76 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.65 - 4 90天（含）—120天 14.85 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 51.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 119.78 20.36 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,965,862.76 0.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 411,263,478.92 11.27 其中：政策性金融债 247,371,871.56 6.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 180,586,346.52 4.95 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,098,157,227.74 30.08 8 其他 - - 9 合计 1,699,972,915.94 46.57 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 60,056,174.96 1.65 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112317112 23光大银行CD112 1,000,000 99,188,759.27 2.72 2 210409 21农发09 900,000 90,164,005.95 2.47 3 220214 22国开14 600,000 60,056,174.96 1.65 4 2128005 21平安银行小微债01 500,000 51,477,072.36 1.41 5 148238 23广发D2 500,000 50,915,330.72 1.39 6 112372759 23成都银行CD234 500,000 49,382,180.05 1.35 7 112373226 23徽商银行CD204 500,000 49,381,825.44 1.35 8 112374299 23重庆农村商行CD180 500,000 49,357,089.88 1.35 9 112383638 23广州银行CD059 500,000 49,339,286.09 1.35 10 112383979 23重庆银行CD088 500,000 49,243,909.42 1.35 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0312% 报告期内偏离度的最低值 -0.0404% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注5.9.1 基金计价方法说明本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚，广州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局广东监管局的处罚，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局深圳监管局、国家金融监督管理总局常州监管分局的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 238.36 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 22,742,300.17 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 22,742,538.53 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 报告期期初 基金份额总 额 30,943,383.44 3,977,454,504.65 - 报告期期间 基金总申购 份额 29,297,049.88 3,324,948,378.36 - 报告期期间 26,519,979.10 3,685,787,303.16 - 基金总赎回 份额 报告期期末 基金份额总 额 33,720,454.22 3,616,615,579.85 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2023-10-26 -15,000,000.00 -15,000,932.07 0.00 2 赎回 2023-11-10 -15,227,739.49 -15,230,234.86 0.00 3 赎回 2023-11-10 -50,211,197.61 -50,219,425.73 0.00 4 赎回 2023-11-14 -2,769.22 -2,769.37 0.00 5 赎回 2023-11-16 -0.16 -0.16 0.00 6 红利再投 - 199,676.33 199,676.33 0.00 合计 -80,242,030.15 -80,253,685.86 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》。 3、《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》。 4、万家日日薪货币市场证券投资基金2023年第4季度报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 9.2 存放地点基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2024年1月19日