信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 2019 年 03 月 31 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 04 月 18 日 -1- 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 17 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚中证 500 指数分级 场内简称 信诚 500 基金主代码 165511 交易代码 - - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 02 月 11 日 报告期末基金份额总额 160,577,309.37 份 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现 投资目标 对中证 500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证 500 指数的有效工 具。 本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证 500 指数中的基准权 重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 投资策略 标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组 合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期 货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其 他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其 风险收益特征 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 信诚中证 500 指数分级 信诚中证 500 指数分级 下属分级基金的基金简称 信诚中证 500 指数分级 A B 下属分级基金的场内简称 中证 500A 中证 500B 信诚 500 下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511 报告期末下属分级基金的份 23,363,036.00 份 35,044,555.00 份 102,169,718.37 份 额总额 下属分级基金的风险收益特 信诚中证 500 A 份额具 信诚中证 500 B 份额具 本 基 金 为 跟踪 指 数 的 征 有低风险、收益相对稳 有高风险、高预期收益 股票型基金,具有较高 -2- 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 定的特征。 的特征。 风险、较高预期收益的 特征,其预期风险和预 期 收 益 高 于货 币 市 场 基金、债券型基金和混 合型基金。 注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 （2019 年 01 月 01 日-2019 年 03 月 31 日） 1.本期已实现收益 4,687,952.84 2.本期利润 40,617,890.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.2539 4.期末基金资产净值 180,536,540.84 5.期末基金份额净值 1.124 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 29.35% 1.51% 31.28% 1.63% -1.93% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -3- 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 注: 本基金建仓期自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 11 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士。曾任职于中国国际 金融有限公司，担任资产管理 部产品经理；于平安证券有限 责任公司， 担任产品 经理。 本基金基金经理,信诚中 2015 年 6 月加入中信保诚基金 2018 年 07 黄稚 证基建工程指数型证券投 - 7 管理有限公司，历任金融工程 月 25 日 资基金(LOF)的基金经理。 师、基金经理助理。现任信诚 中证 500 指数分级证券投资基 金、信诚中证基建工程指数型 证券投资基金（LOF）的基金 经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中 证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本 着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制 制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 -4- 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2019 年一季度，中美贸易摩擦得到阶段性缓和，MSCI 决定将 A 股纳入因子提升至 20%，国内经 济数据显示出改善迹象。A 股方面，北上资金流入，投资者风险偏好迅速提升，市场持续上涨，整体成交 量回升。在一季度，上证综指上涨 23.93%，沪深 300 上涨 28.62%，中证 500 上涨 33.10%，其中计算机、 农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业涨幅居前 本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数。报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，采 用数量化方法构建指数化投资组合，实现对标的指数的有效跟踪；本基金认真应对投资者日常申购、赎回， 根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。同时，积极参与网下新股 申购，以提高基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为 29.35%,同期业绩比较基准收益率为 31.28%,基金落后业绩比较 基准 1.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额（元） (%) 1 权益投资 170,392,361.18 93.54 其中：股票 170,392,361.18 93.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 162,300.00 0.09 其中：债券 162,300.00 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,222,109.97 6.16 8 其他资产 388,888.20 0.21 9 合计 182,165,659.35 100.00 -5- 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,245,565.28 0.69 B 采矿业 5,434,119.10 3.01 C 制造业 96,572,063.63 53.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,981,454.00 2.76 E 建筑业 3,053,270.00 1.69 F 批发和零售业 9,851,181.00 5.46 G 交通运输、仓储和邮政业 6,211,204.40 3.44 H 住宿和餐饮业 1,102,208.00 0.61 I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,901,030.97 7.70 J 金融业 6,215,999.40 3.44 K 房地产业 9,515,447.00 5.27 L 租赁和商务服务业 2,801,844.00 1.55 M 科学研究和技术服务业 154,800.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 926,401.20 0.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 128,325.00 0.07 Q 卫生和社会工作 955,656.00 0.53 R 文化、体育和娱乐业 5,349,463.43 2.96 S 综合 1,641,826.00 0.91 合计 170,041,858.41 94.19 5.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 183,256.83 0.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.02 J 金融业 134,343.00 0.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - -6- 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 350,502.77 0.19 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） （％） 1 600201 生物股份 69,700 1,239,266.00 0.69 2 002195 二三四五 183,500 1,112,010.00 0.62 3 600879 航天电子 154,000 1,107,260.00 0.61 4 002465 海格通信 112,700 1,102,206.00 0.61 5 002191 劲嘉股份 76,500 1,085,535.00 0.60 6 002410 广联达 36,000 1,073,160.00 0.59 7 000656 金科股份 146,100 1,066,530.00 0.59 8 600811 东方集团 243,460 1,022,532.00 0.57 9 600643 爱建集团 87,262 1,020,965.40 0.57 10 600325 华发股份 107,830 1,000,662.40 0.55 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） （％） 1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.07 2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.05 3 603379 三美股份 1,282 41,575.26 0.02 4 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02 5 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 162,300.00 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 162,300.00 0.09 -7- 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 债券数量 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） (张) (%) 1 123022 长信转债 629 62,900.00 0.03 2 127011 中鼎转 2 516 51,600.00 0.03 3 128061 启明转债 378 37,800.00 0.02 4 113531 百姓转债 100 10,000.00 0.01 本基金本报告期末仅持有上述债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 合约市值 公允价值变动 代码 名称 持仓量（买/卖） 风险说明 (元) （元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 64,960.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 41,040.00 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业 会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无 负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的 期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况 下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好 培训和准备工作。 本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资. 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 -8- 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,233.06 2 应收证券清算款 149,965.06 3 应收股利 - 4 应收利息 2,400.97 5 应收申购款 198,289.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 388,888.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 603379 三美股份 41,575.26 0.02 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 §7 开放式基金份额变动 单位：份 信诚中证 500 指数 信诚中证 500 指数 信诚中证 500 指数 项目 分级 A 分级 B 分级 报告期期初基金份额总额 21,462,632.00 32,193,949.00 108,230,757.06 报告期期间基金总申购份额 - - 17,994,301.07 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 22,478,347.38 -9- 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2019 年第一季度报告 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 1,900,404.00 2,850,606.00 -1,576,992.38 以”-”填列) 报告期期末基金份额总额 23,363,036.00 35,044,555.00 102,169,718.37 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。 根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》及《信诚中证 500 指数分级证券投资基金定期份额折算业务的公告》,基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2019 年 2 月 1 日(折算基准日)对本基金信诚中证 500 指数分级基金进行基金份额折算。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §10影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、信诚中证 500 指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 11.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 行大楼 9 层 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019 年 04 月 18 日 - 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