农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年 7 月 20 日 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银平衡双利混合 交易代码 660003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 4 月 8 日 报告期末基金份额总额 231,671,235.00 份 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平 投资目标 衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增 值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的 基础上，采取灵活的资产配置策略，构建具有弹性的 股票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最 投资策略 大化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点， 以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资 中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到 提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。 业绩比较基准 沪深 300 指数×55％＋中证全债指数×45％。 本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高 风险收益特征 收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型 基金，但高于债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 16,490,399.76 2.本期利润 16,717,864.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0719 4.期末基金资产净值 325,829,223.52 5.期末基金份额净值 1.4064 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 5.32% 1.34% -0.86% 0.56% 6.18% 0.78% 自 2015 年 10 月 8 日起本基金的业绩比较基准由‘55％×沪深 300 指数＋45％×中信全债指数’ 变更为‘沪深 300 指数×55％＋中证全债指数×45％’ 第 3 页 共 10 页 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金股票投资比例范围为基金资产的 30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的 80％；权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产 的 20%-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%）。本 基金建仓期为基金合同生效日（2009 年 4 月 8 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例 已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。历任香 本基金基 2014 年 4 月 港上海汇丰银行管理 陈富权 - 8 金经理 15 日 培训生、香港上海汇 丰银行客户经理，农 第 4 页 共 10 页 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 银汇理基金管理有限 公司助理研究员、研 究员，现任农银汇理 基金管理有限公司基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场先抑后扬，整体窄幅震荡。虽然指数波动较小，但是以新能源、芯片制造、有色 金属以及军工等主题类个股却走出了一波大幅上涨的行情。本基金在二季度对市场看法整体中性， 认为市场对风险的认知比较充分，但是短期经济、流动性等方面尚缺乏明显的边际改善，因此保 持了一个相对中性的仓位，主要通过景气、估值、配置等三个维度精选行业和个股。行业配置上 以稳健类的消费股为基础，灵活仓位方面则以行业轮动为核心，对新能源、有色金属、军工等主 题的参与相对较多。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期基金份额净值增长率为 5.32％，业绩比较基准收益率为-0.86％。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 第 5 页 共 10 页 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 243,386,573.27 73.61 其中：股票 243,386,573.27 73.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,029,867.20 12.11 其中：债券 40,029,867.20 12.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 45,634,688.15 13.80 8 其他资产 1,570,946.68 0.48 9 合计 330,622,075.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） (%) A 农、林、牧、渔业 11,224,495.18 3.44 B 采矿业 9,068,249.83 2.78 C 制造业 165,713,432.58 50.86 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,396,130.30 3.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,553,124.77 6.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,545,962.26 2.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,365,904.05 2.57 第 6 页 共 10 页 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,519,274.30 3.23 S 综合 - - 合计 243,386,573.27 74.70 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％） 1 002224 三 力 士 528,812 12,241,997.80 3.76 2 300278 华昌达 646,616 11,050,667.44 3.39 3 300219 鸿利光电 568,000 8,849,440.00 2.72 4 000700 模塑科技 843,200 8,541,616.00 2.62 5 600519 贵州茅台 25,602 7,473,735.84 2.29 6 002380 科远股份 217,058 7,451,601.14 2.29 7 002094 青岛金王 269,160 7,189,263.60 2.21 8 600110 诺德股份 704,800 6,935,232.00 2.13 9 300017 网宿科技 102,100 6,861,120.00 2.11 10 600114 东睦股份 383,800 6,451,678.00 1.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 40,029,867.20 12.29 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,029,867.20 12.29 第 7 页 共 10 页 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 例（％） 1 112198 14 欧菲债 150,000 15,397,500.00 4.73 2 112025 11 珠海债 100,000 10,628,000.00 3.26 3 122143 12 亿利 01 67,640 6,864,783.60 2.11 4 112069 12 明牌债 56,040 5,724,486.00 1.76 5 112142 12 格林债 13,440 1,415,097.60 0.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 第 8 页 共 10 页 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 174,331.81 2 应收证券清算款 645,177.06 3 应收股利 - 4 应收利息 728,678.47 5 应收申购款 22,759.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,570,946.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 234,671,798.51 报告期期间基金总申购份额 10,875,861.76 减:报告期期间基金总赎回份额 13,876,425.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 231,671,235.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第 9 页 共 10 页 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无公司固有资金投资本公司管理基金情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 10 页 共 10 页