华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要0华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要2014年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一四年八月二十五日华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要1§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要2§2基金简介2.1基金基本情况基金简称华夏行业股票（LOF）场内简称华夏行业基金主代码160314交易代码160314基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2007年11月22日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,496,561,157.52份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2008年1月14日2.2基金产品说明投资目标把握经济发展趋势和市场运行特征，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，实现基金资产的持续增值。投资策略本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金遵循行业间优化配置和行业内个股精选相结合的股票投资策略，对组合的行业和个股配置进行及时调整。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于高风险、高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要3项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍王永民联系电话400-818-6666010-66594896电子邮箱service@ChinaAMC.comfcid@bankofchina.com客户服务电话400-818-666695566传真010-63136700010-665949422.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）本期已实现收益463,077,232.73本期利润10,361,359.11加权平均基金份额本期利润0.0016本期基金份额净值增长率-1.43%3.1.2期末数据和指标报告期末（2014年6月30日）期末可供分配基金份额利润0.3528期末基金资产净值4,990,775,120.67期末基金份额净值0.768注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月3.09%0.80%0.40%0.62%2.69%0.18%过去三个月2.26%0.89%0.95%0.70%1.31%0.19%过去六个月-1.43%1.13%-5.27%0.83%3.84%0.30%过去一年11.97%1.15%-0.47%0.94%12.44%0.21%华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要4过去三年8.09%1.12%-21.56%1.04%29.65%0.08%自基金转型以来至今-1.31%1.39%-43.65%1.48%42.34%-0.09%3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2007年11月22日至2014年6月30日）注：自2007年11月22日起，由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要5香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。2014年上半年，在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获年度“金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获6个单项奖；在《上海证券报》主办的“第十一届中国金基金奖”评选中，华夏基金荣获“金基金·TOP公司大奖”，所管理的基金荣获5个单项奖，为获奖最多的基金公司；在《证券时报》主办的“2013年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013年度十大明星基金公司奖”，所管理的基金荣获3个单项奖。在客户服务方面，上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户资金管理便利性：（1）华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务，方便投资者进行现金管理；（2）华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见，且可见即可用，提高投资者的交易效率；（3）在华夏基金微信公众服务平台增加扫码绑定功能，投资者扫码即可开通基金的微信交易和微信查询，提高投资者使用的便利性。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期孙彬本基金的基金经理2012-01-12-7年中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监、投资研究部总监等。注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要6和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，本基金出现1次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，为ETF基金因被动跟踪标的指数和本基金发生的反向交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2014年上半年，国际方面，美国经济1季度因天气原因低于预期，2季度重回温和复苏的轨道，并表现出较强的增长动能；日本、欧洲等经济体在复苏道路上仍存在一定的不确定性。国内方面，宏观经济表现不佳，增速继续下台阶，房地产市场出现明显下行压力，并开始向土地市场及相关产业扩散。政府为实现经济增长目标，在5月和6月持续出台结构性措施以维持经济稳定，其政策效果有待观察。市场方面，A股市场维持震荡格局。年初，小盘和主题盛行；3月中旬以后，随着经济增长低于预期及政策救市的预期升温，以地产为代表的低估值传统行业出现明显超额收益；5月中旬以后，随着经济企稳及新股IPO重启的预期明确，创业板明显反弹，互联网教育、新能源汽车和干细胞等主题性行业明显上涨。从上半年整体行情的特点看，部分经典成长股在经济增速下滑的背景下出现盈利增速向下拐点，估值大幅收缩，股价明显回调；而部分积极转型的中小盘个股，虽然短期估值偏高，但投资者的预期推动股价明显上涨。华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要7报告期内，本基金年初以高仓位开局，积极把握流动性推动的行情，3月份适当降低仓位至中性偏低水平，同时加强选股，适当增持部分低估值、基本面有改善预期的蓝筹股，调整成长股持仓，集中配置业绩和估值匹配的成长股及战略执行清晰的转型企业。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2014年6月30日，本基金份额净值为0.768元，本报告期份额净值增长率为-1.43%，同期业绩比较基准增长率为-5.27%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，经济仍处于增速下台阶和结构转型的阶段，地产处于中期的顶点，短期的刺激政策将对地产甚至整体经济增长起到阶段性稳定作用，但难以改变根本趋势。移动互联网作为近期出现的杀手级工具，正在重构很多传统产业，其作用不亚于一次工业革命。政府“自上而下”推进所有制、资源定价等方面的改革；企业“自下而上”积极探索新经济模式下的创新发展。在此背景下，A股市场仍将出现结构性行情和波段性机会。经济尚未触底，企业的盈利增速仍将下行，市场估值收缩的过程可能并未结束，这些对我们选择行业和个股提出更高要求。转型仍是中国经济增长的主线，对应在投资上，一些符合转型方向的新兴产业在A股中的市值占比将逐渐提高。下半年，本基金将从两个方面关注投资机会：（1）经济发展中“人”的因素越发关键，一方面，社会发展将更加以人为本，教育、文化娱乐、医疗保健、环境、食品安全等都将成为百姓提高生活品质的重要关注点；另一方面，有战略眼光、有魄力、胸襟开阔的管理层将带动企业战胜竞争对手脱颖而出，优秀的企业能够依靠平台价值和优越的激励措施吸引更优秀的员工，与企业发展形成良性循环；（2）改革和转型将是国家新一届领导集体带动中国发展的重要手段，需要密切关注并深入研究新一届政府政策的公布和执行，以发现长周期的投资机会。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要8则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配1次，符合相关法规及基金合同的规定。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要9报告等数据真实、准确和完整。§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）报告截止日：2014年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2014年6月30日上年度末2013年12月31日资产：银行存款782,689,681.38730,938,494.59结算备付金10,187,386.3713,743,518.33存出保证金1,474,292.89852,279.60交易性金融资产4,264,813,222.625,734,720,622.26其中：股票投资4,013,690,222.625,465,521,622.26基金投资--债券投资251,123,000.00269,199,000.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产315,000,000.0029,500,124.75应收证券清算款-92,016,392.03应收利息5,539,212.473,274,387.42应收股利-0.01应收申购款190,359.33498,108.54递延所得税资产--其他资产30,922.86675.78资产总计5,379,925,077.926,605,544,603.31负债和所有者权益附注号本期末2014年6月30日上年度末2013年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款329,204,547.04-应付赎回款5,490,817.819,167,070.30华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要10应付管理人报酬6,055,293.058,278,512.34应付托管费1,009,215.481,379,752.07应付销售服务费--应付交易费用45,536,292.4241,311,650.10应交税费188,495.40188,495.40应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债1,665,296.051,779,431.91负债合计389,149,957.2562,104,912.12所有者权益：实收基金1,781,697,859.861,774,746,635.66未分配利润3,209,077,260.814,768,693,055.53所有者权益合计4,990,775,120.676,543,439,691.19负债和所有者权益总计5,379,925,077.926,605,544,603.31注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.768元，基金份额总额6,496,561,157.52份。6.2利润表会计主体：华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日一、收入76,929,265.23554,131,601.571.利息收入10,241,901.119,982,756.96其中：存款利息收入2,731,659.823,148,820.41债券利息收入6,310,153.204,991,933.92资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入1,200,088.091,842,002.63其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）517,845,043.85566,013,639.92其中：股票投资收益490,006,035.71515,595,381.39基金投资收益--债券投资收益589,814.98945,795.07华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要11资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益27,249,193.1649,472,463.463.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-452,715,873.62-22,522,233.994.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）1,558,193.89657,438.68减：二、费用66,567,906.1274,121,681.211.管理人报酬41,902,098.1649,019,371.762.托管费6,983,682.988,169,895.343.销售服务费--4.交易费用17,533,531.9816,779,831.455.利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6.其他费用148,593.00152,582.66三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10,361,359.11480,009,920.36减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）10,361,359.11480,009,920.366.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日单位：人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,774,746,635.664,768,693,055.536,543,439,691.19二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-10,361,359.1110,361,359.11三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）6,951,224.2013,749,015.3020,700,239.50其中：1.基金申购款391,080,605.13876,173,628.191,267,254,233.322.基金赎回款-384,129,380.93-862,424,612.89-1,246,553,993.82四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净--1,583,726,169.13-1,583,726,169.13华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要12值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）1,781,697,859.863,209,077,260.814,990,775,120.67项目上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,031,514,125.864,073,140,692.656,104,654,818.51二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-480,009,920.36480,009,920.36三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）746,216.3612,876,503.5013,622,719.86其中：1.基金申购款159,311,900.07380,260,271.18539,572,171.252.基金赎回款-158,565,683.71-367,383,767.68-525,949,451.39四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）2,032,260,342.224,566,027,116.516,598,287,458.73报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：杨明辉崔雁巍崔雁巍基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人6.4报表附注6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.2差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3关联方关系6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要13情况。6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构中信证券股份有限公司(“中信证券”)基金管理人的股东、基金销售机构注：①根据华夏基金管理有限公司于2014年2月12日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例62.2%）、山东省农村经济开发投资公司（比例10%）、POWERCORPORATIONOFCANADA（出资比例10%）、青岛海鹏科技投资有限公司（出资比例10%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例7.8%）。②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例中信证券2,455,482,020.2319.34%2,692,546,476.2624.32%6.4.4.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.4.1.3债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.4.1.4债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要14中信证券590,000,000.009.11%--6.4.4.1.5应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2014年1月1日至2014年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中信证券1,971,555.6822.01%3,118,368.256.85%关联方名称上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中信证券2,035,109.7721.23%2,035,109.774.88%注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.4.2关联方报酬6.4.4.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日当期发生的基金应支付的管理费41,902,098.1649,019,371.76其中：支付销售机构的客户维护费6,166,847.928,165,954.41注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.4.2.2基金托管费华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要15单位：人民币元项目本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日当期发生的基金应支付的托管费6,983,682.988,169,895.34注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.4.4各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日期初持有的基金份额245,053,830.00245,053,830.00期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额245,053,830.00-期末持有的基金份额-245,053,830.00期末持有的基金份额占基金总份额比例-3.31%注：本基金管理人于本报告期经代销机构赎回本基金，适用费率为0.5%。6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2014年1月1日至2014年6月30日上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要16期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行活期存款782,689,681.382,594,972.651,155,864,366.963,045,424.44注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.5期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.5.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注600079人福医药2013-09-052014-09-05非公开发行流通受限29.0029.681,000,00029,000,000.0029,680,000.00-300195长荣股份2014-05-202015-05-21非公开发行流通受限30.0028.77301,7789,053,340.008,682,153.06-002649博彦科技2014-01-032015-01-07非公开发行流通受限26.0029.32216,0715,617,846.006,335,201.72-002727一心堂2014-06-252014-07-02新发流通受限12.2012.2030,491371,990.20371,990.20-6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注002019鑫富药业2014-06-25中国证监会上市公司并购重组委审核公司发行股份购买资产暨关联交23.762014-07-0426.141,810,82033,449,271.1443,025,083.20-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要17易事项002090金智科技2014-06-23筹划非公开发行股票事项14.302014-07-0714.502,387,35227,898,076.2434,139,133.60-002565上海绿新2014-06-16筹划非公开发行股票事项8.642014-07-079.102,615,18023,907,638.0022,595,155.20-300323华灿光电2014-04-28筹划重大资产重组事项18.682014-07-2811.21881,70114,462,370.6816,470,174.68-600418江淮汽车2014-04-14筹划重大资产重组事项10.202014-07-1111.22999,9709,099,420.3510,199,694.00-000852江钻股份2014-05-28筹划重大事项15.80--590,54710,539,872.709,330,642.60-300050世纪鼎利2014-05-30筹划重大资产重组事项17.782014-07-3019.56514,9117,710,649.619,155,117.58-600637百视通2014-05-29筹划重大资产重组事项32.03--259,9156,843,718.068,325,077.45-600129太极集团2014-06-24筹划重大事项8.562014-07-218.60959,9998,029,288.118,217,591.44-002554惠博普2014-06-30筹划非公开发行股票事项10.762014-07-0111.84390,0004,254,858.964,196,400.00-000547闽福发A2014-04-17筹划重大资产重组事项5.97--599,9543,343,214.703,581,725.38-300088长信科技2014-03-13筹划重大资产重组事项19.492014-07-0118.00149,9273,095,264.442,922,077.23-600685广船国际2014-04-08筹划重大资产重组事17.13--150,0002,860,308.352,569,500.00-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要18项002635安洁科技2014-06-30筹划重大事项31.992014-08-0535.1954,8892,872,421.161,755,899.11-002551尚荣医疗2014-06-12筹划重大事项34.36--43,1611,498,818.501,483,011.96-300166东方国信2014-04-09筹划重大资产重组事项18.712014-07-0920.5876,5541,335,580.521,432,325.34-002502骅威股份2014-05-14筹划重大资产重组事项15.012014-07-2814.1178,742969,709.761,181,917.42-6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2014年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.5.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2014年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。6.4.6.2各层级金融工具公允价值截至2014年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要19级的余额为3,966,327,938.46元，第二层级的余额为298,485,284.16元，第三层级的余额为0元。（截至2013年12月31日止：第一层级的余额为5,417,536,622.26元，第二层级的余额为317,184,000.00元，第三层级的余额为0元。）6.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。6.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。§7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资4,013,690,222.6274.60其中：股票4,013,690,222.6274.602固定收益投资251,123,000.004.67其中：债券251,123,000.004.67资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产315,000,000.005.86其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计792,877,067.7514.747其他各项资产7,234,787.550.138合计5,379,925,077.92100.007.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要20A农、林、牧、渔业45,332,044.170.91B采矿业142,276,727.352.85C制造业2,544,827,388.4050.99D电力、热力、燃气及水生产和供应业97,585,807.561.96E建筑业3,384,000.000.07F批发和零售业159,772,475.883.20G交通运输、仓储和邮政业9,581,690.300.19H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业602,965,351.7812.08J金融业143,166,660.702.87K房地产业71,470,442.251.43L租赁和商务服务业21,014,851.330.42M科学研究和技术服务业20,971,555.050.42N水利、环境和公共设施管理业98,197,153.051.97O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业31,427,783.460.63S综合21,716,291.340.44合计4,013,690,222.6280.427.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600887伊利股份5,962,125197,465,580.003.962600406国电南瑞8,328,244111,015,492.522.223000400许继电气4,955,26899,353,123.401.994600525长园集团8,075,69289,155,639.681.795300070碧水源2,224,39365,063,495.251.306600276恒瑞医药1,910,80363,362,227.481.277600572康恩贝4,497,25962,376,982.331.258002202金风科技6,253,27759,343,598.731.199600252中恒集团4,889,68757,356,028.511.1510600290华仪电气5,950,78855,282,820.521.11注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要217.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）1000333美的集团111,826,905.671.712600290华仪电气76,094,894.941.163600525长园集团73,456,457.101.124000651格力电器72,647,127.701.115600028中国石化68,887,970.081.056300058蓝色光标66,984,473.131.027600406国电南瑞64,709,908.760.998600887伊利股份63,491,761.070.979000829天音控股57,914,461.790.8910600089特变电工57,097,991.900.8711002202金风科技53,671,169.000.8212002396星网锐捷51,839,674.470.7913002531天顺风能50,730,956.900.7814600535天士力46,753,178.950.7115002065东华软件46,070,729.920.7016600048保利地产44,424,233.170.6817600315上海家化43,507,750.470.6618300104乐视网42,986,015.360.6619600050中国联通41,763,656.460.6420601166兴业银行41,570,462.640.64注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）1000333美的集团111,550,085.301.702600690青岛海尔105,949,797.581.623600089特变电工92,774,323.521.424600406国电南瑞85,124,681.491.305300058蓝色光标78,431,967.711.20华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要226600518康美药业77,902,140.711.197000826桑德环境72,566,409.091.118600637百视通72,214,495.481.109000651格力电器68,990,909.181.0510600535天士力63,891,721.580.9811300133华策影视59,318,605.620.9112002241歌尔声学58,868,425.740.9013002396星网锐捷58,284,251.830.8914601877正泰电器57,712,458.820.8815002181粤传媒56,763,170.570.8716601166兴业银行56,528,984.390.8617600109国金证券56,272,416.640.8618300238冠昊生物54,165,315.530.8319300075数字政通53,470,135.960.8220002531天顺风能52,744,651.790.81注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额5,612,895,127.14卖出股票收入（成交）总额7,100,621,738.45注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券251,123,000.005.03其中：政策性金融债251,123,000.005.034企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债--华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要238其他--9合计251,123,000.005.037.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）114020414国开042,200,000220,990,000.004.43213024913国开49200,00020,126,000.000.40313032213进出22100,00010,007,000.000.204-----5-----7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要247.12投资组合报告附注7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金1,474,292.892应收证券清算款-3应收股利-4应收利息5,539,212.475应收申购款190,359.336其他应收款675.787待摊费用30,247.088其他-9合计7,234,787.557.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例184,29235,251.461,106,127,506.1717.03%5,390,433,651.3582.97%华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要258.2期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1张泽伟3,891,7071.90%2黄建辉1,276,2010.62%3陈锐红1,093,8860.53%4叶富国988,4120.48%5张杰988,0000.48%6马玲900,0000.44%7王志国800,0000.39%8天津开创投资有限责任公司789,7760.39%9黄阿逸781,9730.38%10叶迎春749,6770.37%8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金1,411,679.270.02%8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0§9开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2007年11月22日）基金份额总额500,000,000.00本报告期期初基金份额总额6,470,979,560.97本报告期基金总申购份额1,426,213,759.43减：本报告期基金总赎回份额1,400,632,162.88本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额6,496,561,157.52§10重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要26本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2014年2月14日中国银行股份有限公司发布公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华创证券14,000,353,163.0831.51%1,641,744.0518.33%-中信证券22,455,482,020.2319.34%1,971,555.6822.01%-海通证券22,136,809,990.3516.83%1,945,349.6321.71%-信达证券11,670,252,589.7113.16%1,186,547.4013.24%-渤海证券1757,149,791.095.96%689,308.197.69%-华泰证券1489,817,730.273.86%445,925.854.98%-中信建投证券1459,677,157.363.62%418,491.434.67%-中金公司1454,827,089.523.58%414,071.754.62%-安信证券1270,211,565.952.13%246,000.892.75%-注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。ⅱ公司财务状况良好。华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告摘要27ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。②券商专用交易单元选择程序：ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。ⅱ协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。③除本表列示外，本基金还选择了国泰君安证券、国信证券、江海证券、民生证券、方正证券、太平洋证券、第一创业证券、长城证券、华融证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例中信证券--590,000,000.009.11%海通证券--2,780,000,000.0042.91%渤海证券1,142,691.00100.00%1,336,200,000.0020.62%华泰证券--1,184,000,000.0018.27%中金公司--589,000,000.009.09%华夏基金管理有限公司二〇一四年八月二十五日