汇添富社会责任混合2024年第1季度报告汇添富社会责任混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2024年04月22日汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第2页共16页§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称汇添富社会责任混合基金主代码470028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年03月29日报告期末基金份额总额(份)520,271,622.91投资目标精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。投资策略本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司，以谋求基金汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第3页共16页资产稳健增值。本基金的投资策略还包括：债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称汇添富社会责任混合A汇添富社会责任混合C汇添富社会责任混合D下属分级基金的交易代码470028015192015193报告期末下属分级基金的份额总额(份)519,493,885.14766,791.0910,946.68§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2024年01月01日-2024年03月31日)汇添富社会责任混合A汇添富社会责任混合C汇添富社会责任混合D1.本期已实现收益-51,693,130.63-67,235.56-1,524.932.本期利润-9,007,458.39-13,171.96-986.713.加权平均基金份额本期利润-0.0173-0.0189-0.07584.期末基金资产净值663,762,211.80967,909.5413,868.445.期末基金份额净值1.2781.2621.267汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第4页共16页注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富社会责任混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-1.31%0.87%3.00%0.82%-4.31%0.05%过去六个月-7.19%0.97%-2.50%0.73%-4.69%0.24%过去一年-34.70%1.27%-8.97%0.71%-25.73%0.56%过去三年-41.24%1.27%-21.89%0.85%-19.35%0.42%过去五年-6.51%1.32%-1.27%0.94%-5.24%0.38%自基金合同生效日起至今27.80%1.74%25.59%1.09%2.21%0.65%汇添富社会责任混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-1.48%0.89%3.00%0.82%-4.48%0.07%过去六个月-7.48%0.97%-2.50%0.73%-4.98%0.24%过去一年-35.12%1.27%-8.97%0.71%-26.15%0.56%自基金-46.50%1.27%-13.10%0.86%-33.40%0.41%汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第5页共16页合同生效日起至今汇添富社会责任混合D阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-1.40%0.88%3.00%0.82%-4.40%0.06%过去六个月-7.38%0.97%-2.50%0.73%-4.88%0.24%过去一年-35.03%1.27%-8.97%0.71%-26.06%0.56%自基金合同生效日起至今-46.29%1.27%-13.10%0.86%-33.19%0.41%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第6页共16页注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年03月29日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第7页共16页本基金于2022年03月07日新增C、D类份额。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限（年）说明任职日期离任日期詹杰本基金的基金经理2023年12月28日-14国籍：中国。学历：清华大学工学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作，相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司，任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2022年3月7日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第8页共16页证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日至今任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。张伟本基金的基金经理2022年03月07日2024年03月11日9国籍：中国。学历：北京大学微电子学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2016年7月加入汇添富基金担任消费行业研究员、高级研究员。2022年汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第9页共16页3月7日至2024年3月11日任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第10页共16页四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内，经济持续平稳运作。消费维持韧性，品牌集中度得以提升，服务型与体验型消费增速更为可观。地产销售仍处于寻底过程中，不过二手房已显现出一些积极向好的迹象。基建开工增速稍显缓慢，预计在资金到位后会有所提升。出口表现颇为瞩目，一则受益于海外经济相对较佳，二则也是中国制造向高端化升级的趋势所致。制造业投资稍显审慎，然而部分产能过剩行业的出清亦较为迅速。在新兴行业方面：AI产业继续深入发展，硬件加速升级，新应用也不断涌现，虽说商业化相对滞后，但整个行业依旧处于爆发期；半导体而言，国产设备和材料的更替朝着更高制程演进，供应链安全日益健全；智能驾驶、人形机器人的产业化进程也在稳步进行。高质量增长已经初现端倪。报告期内，权益市场呈V型反转之态。1月份结构化产品引发小微盘公司以及整个市场深度调整。2月份在内外部力量共同作用下，全市场强势反弹。3月份市场相对平稳。整个季度，上游资源品、家电、银行等行业表现相对出众，红利板块和大盘权重指数超额收益明显。科技，医药等成长性行业表现相对不佳。一季度我们采取了相对保守的策略，仓位有所降低。持仓主要配置于上游资源品，如煤炭、石油石化、工业金属行业，以及低估值、高股息且竞争格局良好的家电、银行等行业。在一月份的市场低点之际，我们适度加仓了电子、新能源汽车行业的龙头企业。汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第11页共16页4.5报告期内基金的业绩表现本报告期汇添富社会责任混合A类份额净值增长率为-1.31%，同期业绩比较基准收益率为3.00%。本报告期汇添富社会责任混合C类份额净值增长率为-1.48%，同期业绩比较基准收益率为3.00%。本报告期汇添富社会责任混合D类份额净值增长率为-1.40%，同期业绩比较基准收益率为3.00%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资497,102,914.4774.48其中：股票497,102,914.4774.482基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计166,699,825.0324.988其他资产3,622,085.290.549合计667,424,824.79100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第12页共16页A农、林、牧、渔业--B采矿业84,849,591.6812.76C制造业307,264,526.5146.22D电力、热力、燃气及水生产和供应业5,294,091.000.80E建筑业--F批发和零售业2,062,251.280.31G交通运输、仓储和邮政业4,975,479.000.75H住宿和餐饮业1,933,120.000.29I信息传输、软件和信息技术服务业8,725,200.001.31J金融业72,028,110.0010.84K房地产业7,575,015.001.14L租赁和商务服务业2,172,300.000.33M科学研究和技术服务业223,230.000.03N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计497,102,914.4774.785.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名数量（股）公允价值（元）占基金资产汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第13页共16页称净值比例（％）1600938中国海油1,075,60031,439,788.004.732000333美的集团374,10024,024,702.003.613600036招商银行690,40022,230,880.003.344601899紫金矿业1,245,70020,952,674.003.155600276恒瑞医药413,60019,013,192.002.866000568泸州老窖101,70018,772,803.002.827002475立讯精密489,60014,399,136.002.178601398工商银行2,708,20014,299,296.002.159600546山煤国际790,22313,560,226.682.0410600519贵州茅台7,80013,282,620.002.005.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第14页共16页5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金306,055.802应收证券清算款3,244,032.893应收股利-4应收利息-5应收申购款71,996.606其他应收款-7待摊费用-汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第15页共16页8其他-9合计3,622,085.295.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6开放式基金份额变动单位：份项目汇添富社会责任混合A汇添富社会责任混合C汇添富社会责任混合D本报告期期初基金份额总额519,789,404.18661,740.5717,428.82本报告期基金总申购份额8,373,623.73200,020.61808.64减：本报告期基金总赎回份额8,669,142.7794,970.097,290.78本报告期基金拆分变动份额---本报告期期末基金份额总额519,493,885.14766,791.0910,946.68注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无汇添富社会责任混合2024年第1季度报告第16页共16页8.2影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会批准汇添富社会责任股票型证券投资基金募集的文件；2、《汇添富社会责任混合型证券投资基金基金合同》；3、《汇添富社会责任混合型证券投资基金托管协议》；4、基金管理人业务资格批件、营业执照；5、报告期内汇添富社会责任混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。9.2存放地点上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司9.3查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。汇添富基金管理股份有限公司2024年04月22日