1富国稳健增强债券型证券投资基金二0二三年年度报告2023年12月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2024年03月30日2§1重要提示及目录1.1重要提示富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。31.2目录§1重要提示及目录................................................................................................................................21.1重要提示.......................................................................................................................................21.2目录...............................................................................................................................................3§2基金简介............................................................................................................................................62.1基金基本情况...............................................................................................................................62.2基金产品说明...............................................................................................................................62.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................72.4信息披露方式...............................................................................................................................72.5其他相关资料...............................................................................................................................7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................83.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................83.2基金净值表现..............................................................................................................................93.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................15§4管理人报告......................................................................................................................................164.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................164.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................174.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................184.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.............................................................194.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................204.6管理人内部有关本基金的监察稽核报告.................................................................................214.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................224.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................224.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................23§5托管人报告......................................................................................................................................235.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................235.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........235.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................23§6审计报告..........................................................................................................................................236.1审计报告基本信息....................................................................................................................236.2审计报告的基本内容................................................................................................................23§7年度财务报告..................................................................................................................................267.1资产负债表.................................................................................................................................2647.2利润表.........................................................................................................................................287.3净资产变动表.............................................................................................................................297.4报表附注.....................................................................................................................................30§8投资组合报告..................................................................................................................................648.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................648.2报告期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................658.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................658.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................678.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................688.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................698.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................698.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................698.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................698.10本基金投资股指期货的投资政策...........................................................................................698.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................708.12投资组合报告附注...................................................................................................................70§9基金份额持有人信息......................................................................................................................739.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................739.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................739.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................73§10开放式基金份额变动....................................................................................................................74§11重大事件揭示................................................................................................................................7411.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................7411.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................7411.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................7411.4基金投资策略的改变...............................................................................................................7511.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................7511.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................7511.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................7511.8其他重大事件...........................................................................................................................77§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................7712.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.......................................7712.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................77§13备查文件目录................................................................................................................................7856§2基金简介2.1基金基本情况基金名称富国稳健增强债券型证券投资基金基金简称富国稳健增强债券基金主代码000107基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年05月21日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额11,306,420,416.83份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称富国稳健增强债券A/B富国稳健增强债券C富国稳健增强债券E下属分级基金的交易代码前端后端000109018965000107000108报告期末下属分级基金的份额总额（单位：份）9,624,201,547.34份1,423,819,425.72份258,399,443.77份2.2基金产品说明投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。投资策略本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整，并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。另外，本基金对股票的选择将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。业绩比较基准中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。72.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名赵瑛郭明联系电话021-20361818010—66105799电子邮箱public@fullgoal.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话95105686、400888068895588传真021-20361616010—66105798注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层北京市西城区复兴门内大街55号办公地址上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码200120100140法定代表人裴长江陈四清2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.fullgoal.com.cn基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层注册登记机构富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层8§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标（1）富国稳健增强债券A/B金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年本期已实现收益353,019,733.49291,000,801.2272,699,490.30本期利润146,193,017.56139,895,777.16140,842,603.22加权平均基金份额本期利润0.01210.01200.0850本期加权平均净值利润率0.96%0.96%6.83%本期基金份额净值增长率1.09%1.36%7.19%3.1.2期末数据和指标2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日期末可供分配利润1,763,780,453.382,334,639,295.71792,252,309.83期末可供分配基金份额利润0.18330.20680.1803期末基金资产净值11,847,465,770.6614,325,224,925.415,499,086,596.91期末基金份额净值1.2311.2691.2523.1.3累计期末指标2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日基金份额累计净值增长率80.99%79.04%76.64%（2）富国稳健增强债券C金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年本期已实现收益48,070,885.5633,684,372.226,909,830.24本期利润8,139,606.116,957,310.9912,710,924.85加权平均基金份额本期利润0.00410.00420.0665本期加权平均净值利润率0.34%0.34%5.42%本期基金份额净值增长率0.70%0.98%6.73%3.1.2期末数据和指标2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日期末可供分配利润209,825,487.13286,918,804.28107,861,737.92期末可供分配基金份额利润0.14740.17470.1536期末基金资产净值1,701,462,425.742,030,579,544.45859,790,295.26期末基金份额净值1.1951.2361.2243.1.3累计期末指标2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日9基金份额累计净值增长率73.13%71.92%70.25%（3）富国稳健增强债券E金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年本期已实现收益1,476,044.23－－本期利润-4,179,971.89－－加权平均基金份额本期利润-0.0183－－本期加权平均净值利润率-1.48%－－本期基金份额净值增长率-1.84%－－3.1.2期末数据和指标2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日期末可供分配利润47,212,663.25－－期末可供分配基金份额利润0.1827－－期末基金资产净值317,945,845.05－－期末基金份额净值1.230－－3.1.3累计期末指标2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日基金份额累计净值增长率-1.84%－－注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。本产品自2023年8月4日起增加E类份额。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1）富国稳健增强债券A/B阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.73%0.17%0.03%0.09%-0.76%0.08%过去六个月-0.65%0.15%-0.35%0.09%-0.30%0.06%过去一年1.09%0.14%0.71%0.09%0.38%0.05%过去三年9.83%0.17%0.40%0.12%9.43%0.05%过去五年26.27%0.17%7.69%0.12%18.58%0.05%10自基金合同生效起至今80.99%0.17%24.05%0.12%56.94%0.05%（2）富国稳健增强债券C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.83%0.18%0.03%0.09%-0.86%0.09%过去六个月-0.83%0.16%-0.35%0.09%-0.48%0.07%过去一年0.70%0.14%0.71%0.09%-0.01%0.05%过去三年8.54%0.17%0.40%0.12%8.14%0.05%过去五年23.82%0.17%7.69%0.12%16.13%0.05%自基金合同生效起至今73.13%0.17%24.05%0.12%49.08%0.05%（3）富国稳健增强债券E阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.73%0.17%0.03%0.09%-0.76%0.08%自基金分级生效日起至今-1.84%0.15%-1.05%0.09%-0.79%0.06%注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（1）自基金合同生效以来富国稳健增强债券A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较11注：1、截止日期为2023年12月31日。2、本基金于2013年5月21日成立，建仓期6个月，从2013年5月21日起至2013年11月20日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。（2）自基金合同生效以来富国稳健增强债券C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较12注：1、截止日期为2023年12月31日。2、本基金于2013年5月21日成立，建仓期6个月，从2013年5月21日起至2013年11月20日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。（3）自基合同生效以来富国稳健增强债券E基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较13注：1、截止日期为2023年12月31日。2、本基金自2023年8月4日起增加E类份额，相关数据按实际存续期计算。3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1）过去五年以来富国稳健增强债券A/B基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图14（2）过去五年以来富国稳健增强债券C基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图（3）过去五年以来富国稳健增强债券E基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图15注：E类份额自2023年8月7日起有基金份额。2023年按实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况（1）富国稳健增强债券A/B单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2023年0.520391,738,217.80268,032,770.97659,770,988.771次分红2022年－－－－－2021年0.50060,277,775.9063,281,112.70123,558,888.602次分红合计1.020452,015,993.70331,313,883.67783,329,877.37－（2）富国稳健增强债券C单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2023年0.50087,208,784.7214,712,770.62101,921,555.341次分红2022年－－－－－2021年0.49013,554,040.795,567,775.2119,121,816.002次分红合计0.990100,762,825.5120,280,545.83121,043,371.34－（3）富国稳健增强债券E16注：过往三年本基金未进行利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。截至2023年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等330只公开募集证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期俞晓斌本基金现任基金经2019-03-13－17硕士，曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人；自2012年10月17理加入富国基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理；自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理；自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理；自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国稳健增强债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。184.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分19析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现13次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年国内经济处于疫情后转段恢复期，供需两端稳步改善，实际GDP增速较去年明显提高。但同时，有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等问题也制约了经济恢复斜率。时间维度上看，剔除基数效应后，第一和第三季度GDP增速相对较高，第二和四季度存在一定压力，反映出疫后经济恢复难以一蹴而就。年初疫情快速达峰，之后受益于线下接触式活动快速恢复，经济动能短暂迸发。但进入二季度后，修复斜率开始放缓，地产投资及出口压力显现，经济内生性动能趋弱。三季度在政策加力及部分行业补库背景下，经济有企稳回升迹象，但进入四季度基本面再次趋缓。结构上看，全年国内消费恢复明显，特别在线下消费场景打开后，餐饮、服饰鞋帽、文娱等消费均出现明显回升。但受制于地产行业持续调整，建材、家具等消费较为低迷，其他耐用品消费短期也难以回升到疫情前状态。规模以上工业增加值平稳回升，其中汽车制造、电气机械等行业增长较快。固定资产投资增速年内逐步走低，其中基建及制造业投资尚可，地产投资仍面临明显下滑。对外贸易总体平稳，全年出口小幅增长，进口则微幅负增。物价方面，CPI整体偏弱运行，下半年基本在零附近徘徊，PPI全年处于负增长区间，同比跌幅在6月触及低位后下半年有所收窄。海外经济方面，美国经济在2023年展现出韧性，未如此前市场预期进入衰退，美债收益率由此在高位宽幅震荡，联储货币政策由紧转松的预测时点一再推后。相对的，欧洲经济则处于衰退的边缘，日本经济出现一些积极因素，其中通胀及海外投资转暖。20上述基本面背景下，全年国内货币政策整体保持宽松基调，财政政策在化解地方政府债务大背景下整体力度有限。债券市场走势，以10年国债为表征的长端无风险利率全年震荡下行，在一季度及三季度经济较强时出现阶段性上行，但之后均回落。期限利差在三季度之后下行，曲线呈现扁平化状态，同时信用利差整体也出现逐步收窄趋势。转债市场，上半年市场运行平稳，但9月之后出现较为明显的调整，估值水平高位位置回落。权益市场，一季度随宏观经济复苏表现较好，二季度之后经济回升动力减弱，且价格因素致使企业利润受损，股市偏弱势运行。投资策略方面，2023年本基金在纯债投资方面以中高等级信用债为主要投资标的，一季度总体维持中性久期，二季度之后鉴于债券收益率明显下行，小幅降低组合久期及杠杆。四季度随着收益率上行，增配了部分中短端品种。转债投资上，全年大部分时候保持中低仓位，年末随着市场调整适度加仓，更多关注结构性机会。权益投资方面，考量市场基本面及估值等情况调整仓位及持仓结构，1-3季度逐步提高仓位，年末略降。个股投资上，结合公司经营情况、估值、竞争格局及行业前景等多项因素，分散配置具有良好回报前景的标的。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2023年12月31日，本基金份额净值A/B级为1.231元，C级为1.195元，E级为1.23元；份额累计净值A/B级为1.656元，C级为1.6元，E级为1.23元；本报告期，本基金份额净值增长率A/B级为1.09%，C级为0.70%，E级为-1.84%，同期业绩比较基准收益率A/B级为0.71%，C级为0.71%，E级为-1.05%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2024年，政策加力提效情况下，国内经济有望继续温和复苏。消费方面，居民出行趋于常态化，服务消费或维持较高景气状态。收入预期逐步稳定后，部分耐用品消费也有望趋稳。投资方面，随着三大工程及特别国债落地，基建投资将保持一定强度。地产投资探底可能仍需要一段时间。制造业投资上，围绕高质量发展，高新技术行业有望继续出现较多亮点。对外贸易方面，随着全球制造业下行周期接近尾声，明年海外商品贸易需求或出现改善。物价中枢料将回升，但上升幅度有限。债券市场，依然重视票息价值，对已经较窄的期限和信用利差21需要提升关注。转债及权益市场在经历调整后，配置价值有所上升，经营质量良好、现金流充裕的企业或更受青睐。本基金将持续关注性价比良好的资产配置机会，力争为持有人带来合理的风险调整后回报。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核报告本基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，报告期内持续完善内控管理机制，全方位推动监察稽核工作深入开展。在基础性工作的基础上，2023年度基金管理人重点开展的监察稽核工作包括以下方面：（一）持续推进制度流程建设，保障业务合规开展公司以建立重点业务内控制度体系，规范各业务部门内部管理为重点，持续强化公司内控管理与风险防范水平。报告期内，公司新增、修订多项内部管理制度，并以制度为基础相应完善业务流程。（二）深入进行新规学习，扎实推动新规落地2023年度，公司从新规解读、制度建立、系统建设、流程改造等方面持续推进各项重要法律法规、监管要求的落地工作，并对落地情况开展专项检查，确保各项业务合法合规开展。（三）培育合规文化，全面提升员工合规意识为持续提高全员合规意识，公司对新员工、特定业务条线员工、全体员工开展不同侧重点的合规培训与宣导，结合多维度、多层次的合规谈话及合规考试，多管齐下全面提升员工的合规意识。（四）立足于合规，不断拓展风险管理职能报告期内，公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值多维度排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步根据系统升级迭代情况整合优化历史风控工具。公司持续强化合规风控培训工作，提升各部门主动合规的能力和意识。公司不断加强对新业务、新品种及整体风险控制能力的研究，保持对各类风险的敏感度，加强日常监测和定期风险评估，持续提升对于各类投资标的的风险管理水平。（五）持续推进合规风控工作的系统化建设2023年公司结合自主研发和专业系统外采等多种途径，持续推动合规风控信息化建设。公司通过搭建、完善覆盖事前、事中、事后的风控系统工具体系，22助力有效监测、识别投资组合运作过程中的各类风险，加强投资过程中各类风险的管理能力。在合规管理方面，新增或优化系统管理功能模块包括合规考试、合规谈话、采购及合同一体化管理流程等。通过系统建设，提升合规管理工作质效。（六）全面加强员工行为管理报告期内，公司持续加强对从业人员的行为管控，内容包括监控录像、电子邮件、电话录音抽查，特定员工通讯工具集中管理，员工证券投资申报管理及廉洁从业管理等方面。通过日常合规管理与定期事后检查相结合的方式，提升全员合规意识，加强员工行为管理，确保各项业务合规开展。（七）扎实推进反洗钱工作公司高度重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求。除在客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户资料和交易记录保存等反洗钱核心义务方面积极履职外，还通过重点专项工作等方式有序推动反洗钱工作深入开展。报告期内，主要重点工作包括开展机构洗钱风险评估、持续推动系统建设和数据治理工作、强化客户身份识别前端管控、多层次立体化文化宣贯等。（八）深入开展内部审计，发挥第三道防线功能公司围绕各条线各部门制度框架体系建立情况、法规落实情况及当年工作重点开展审计工作。通过基础风险点例行检查与法规落实情况、监管重点排查相结合的方式，深入开展内部审计检查并督导整改完善。报告期内，公司开展多项专项审计，涵盖投研、交易、销售、信息技术、反洗钱等各业务领域。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金对本报告期内利润共进行1次收益分配。于2023年6月14日公告每2310份A/B级基金份额派发红利0.52元，每10份C级基金份额派发红利0.5元。A/B级基金份额共计派发红利659770988.77元，C级基金份额共计派发红利101921555.34元。本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本基金的管理人——富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号安永华明（2024）审字第70015656_B33号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人富国稳健增强债券型证券投资基金全体基金份额持有人24审计意见我们审计了富国稳健增强债券型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的富国稳健增强债券型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富国稳健增强债券型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富国稳健增强债券型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。强调事项无其他事项无其他信息富国稳健增强债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。25在编制财务报表时，管理层负责评估富国稳健增强债券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督富国稳健增强债券型证券投资基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对富国稳健增强债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充26分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富国稳健增强债券型证券投资基金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名王珊珊费泽旭会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2024年03月28日§7年度财务报告7.1资产负债表会计主体：富国稳健增强债券型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金2,833,125.7694,909,311.25结算备付金88,570,533.3433,337,272.29存出保证金415,539.48522,658.71交易性金融资产16,878,233,869.9018,121,487,028.98其中：股票投资2,195,473,672.082,023,831,679.63基金投资－－债券投资14,682,760,197.8216,097,655,349.35资产支持证券投资－－贵金属投资－－其他投资－－衍生金融资产－－27买入返售金融资产2,000,000.00-291.96应收清算款332,602,979.6119,556,323.44应收股利－－应收申购款28,933,112.21101,695,215.71递延所得税资产－－其他资产－－资产总计17,333,589,160.3018,371,507,518.42负债和净资产本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款－－交易性金融负债－－衍生金融负债－－卖出回购金融资产款3,385,454,208.981,882,743,533.62应付清算款－106,238,222.15应付赎回款69,784,171.7113,326,429.48应付管理人报酬6,207,903.016,929,095.57应付托管费2,483,161.202,771,638.24应付销售服务费625,608.09657,501.92应付投资顾问费－－应交税费1,276,572.791,231,051.65应付利润－－递延所得税负债－－其他负债883,493.071,805,575.93负债合计3,466,715,118.852,015,703,048.56净资产：实收基金11,306,420,416.8312,930,923,466.31其他综合收益－－未分配利润2,560,453,624.623,424,881,003.55净资产合计13,866,874,041.4516,355,804,469.86负债和净资产总计17,333,589,160.3018,371,507,518.42注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.226元，基金份额总额11,306,420,416.83份。其中：富国稳健增强债券A/B份额净值1.231元，份额总额9,624,201,547.34份；富国稳健增强债券C份额净值1.195元，份额总额1,423,819,425.72份；富国稳健增强债券E份额净值1.230元，份额总额28258,399,443.77份。7.2利润表会计主体：富国稳健增强债券型证券投资基金本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）一、营业总收入302,169,268.29275,505,539.051.利息收入10,335,289.938,686,785.81其中：存款利息收入1,613,943.091,817,399.42债券利息收入－－资产支持证券利息收入－－买入返售金融资产收入8,721,346.846,869,386.39其他利息收入－－2.投资收益（损失以“-”填列）541,041,279.44440,673,284.87其中：股票投资收益4,149,430.182,000,750.81基金投资收益－－债券投资收益480,775,318.99378,378,970.37资产支持证券投资收益－－贵金属投资收益－－衍生工具收益－－股利收益56,116,530.2760,293,563.69以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益－－其他投资收益－－3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-252,414,011.50-177,832,085.294.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－5.其他收入（损失以“-”号填列）3,206,710.423,977,553.66减：二、营业总支出152,016,616.51128,652,450.901．管理人报酬89,224,612.4582,790,555.312．托管费35,689,845.0033,116,222.103．销售服务费9,762,580.128,070,323.614．投资顾问费－－5．利息支出16,166,535.533,563,792.50其中：卖出回购金融资产支出16,166,535.533,563,792.506.信用减值损失－－7.税金及附加896,471.35811,237.698．其他费用276,572.06300,319.69三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）150,152,651.78146,853,088.1529减：所得税费用－－四、净利润（净亏损以“-”号填列）150,152,651.78146,853,088.15五、其他综合收益的税后净额－－六、综合收益总额150,152,651.78146,853,088.157.3净资产变动表会计主体：富国稳健增强债券型证券投资基金本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产12,930,923,466.313,424,881,003.5516,355,804,469.86二、本期期初净资产12,930,923,466.313,424,881,003.5516,355,804,469.86三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-1,624,503,049.48-864,427,378.93-2,488,930,428.41（一）、综合收益总额－150,152,651.78150,152,651.78（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-1,624,503,049.48-252,887,486.60-1,877,390,536.08其中：1.基金申购款11,603,608,335.133,116,578,365.2614,720,186,700.392.基金赎回款-13,228,111,384.61-3,369,465,851.86-16,597,577,236.47（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）－-761,692,544.11-761,692,544.11四、本期期末净资产11,306,420,416.832,560,453,624.6213,866,874,041.45项目上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产5,095,524,520.101,263,352,372.076,358,876,892.17二、本期期初净资产5,095,524,521,263,352,376,358,876,89300.102.072.17三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）7,835,398,946.212,161,528,631.489,996,927,577.69（一）、综合收益总额－146,853,088.15146,853,088.15（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）7,835,398,946.212,014,675,543.339,850,074,489.54其中：1.基金申购款19,660,260,972.194,942,086,045.1024,602,347,017.292.基金赎回款-11,824,862,025.98-2,927,410,501.77-14,752,272,527.75（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）－－－四、本期期末净资产12,930,923,466.313,424,881,003.5516,355,804,469.86报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：陈戈林志松徐慧——————————————————————————基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况富国稳健增强债券型证券投资基金（原名富国信用增强债券型证券投资基金）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]227号文《关于核准富国信用增强债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年5月21日正式生效，首次设立募集规模为3,299,525,678.46份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于2023年8月1日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》，自2023年8月4日起，本基金增加E类份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管31理办法》和《富国信用增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金的基金份额持有人大会决议通过，并报中国证监会备案，自2016年1月15日起本基金更名为富国稳健增强债券型证券投资基金；自2016年1月19日起，变更后的《富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同》生效，原《富国信用增强债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等固定收益证券品种，本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、权证等权益类品种，以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。7.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券32投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2023年1月1日至2023年12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相33关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；34当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影35响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收36益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。377.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策1、本基金收益分配方式默认为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。7.4.4.12分部报告经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。387.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项1印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收39入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。4企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。405个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）活期存款2,833,125.7694,909,311.25等于：本金2,825,965.6194,901,668.20加：应计利息7,160.157,643.05减：坏账准备－－定期存款－－等于：本金－－加：应计利息－－减：坏账准备－－其中：存款期限1个月以内－－存款期限1-3个－－41月存款期限3个月以上－－其他存款－－等于：本金－－加：应计利息－－减：坏账准备－－合计2,833,125.7694,909,311.25注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。7.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末（2023年12月31日）成本应计利息公允价值公允价值变动股票2,650,183,925.89－2,195,473,672.08-454,710,253.81贵金属投资-金交所黄金合约－－－－债券交易所市场5,390,578,656.0353,822,257.225,417,459,985.79-26,940,927.46银行间市场9,038,482,326.75118,437,112.039,265,300,212.03108,380,773.25合计14,429,060,982.78172,259,369.2514,682,760,197.8281,439,845.79资产支持证券－－－－基金－－－－其他－－－－合计17,079,244,908.67172,259,369.2516,878,233,869.90-373,270,408.02项目上年度末（2022年12月31日）成本应计利息公允价值公允价值变动股票2,126,583,684.67－2,023,831,679.63-102,752,005.04贵金属投资-金交所黄金合约－－－－债券交易所市场4,960,631,670.2775,576,956.965,003,538,393.58-32,670,233.65银行间市场10,943,864,957.83135,686,155.7711,094,116,955.7714,565,842.1742合计15,904,496,628.10211,263,112.7316,097,655,349.35-18,104,391.48资产支持证券－－－－基金－－－－其他－－－－合计18,031,080,312.77211,263,112.7318,121,487,028.98-120,856,396.527.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元项目本期末（2023年12月31日）账面余额其中：买断式逆回购交易所市场2,000,000.00－银行间市场－－合计2,000,000.00－项目上年度末（2022年12月31日）账面余额其中：买断式逆回购交易所市场-291.96－银行间市场－－合计-291.96－7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。7.4.7.5其他资产注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。7.4.7.6其他负债单位：人民币元项目本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）应付券商交易单元保证金－－应付赎回费24,217.383,705.9143应付证券出借违约金－－应付交易费用651,275.691,713,870.02其中：交易所市场638,565.991,656,105.20银行间市场12,709.7057,764.82应付利息－－预提信息披露费120,000.00－预提审计费88,000.0088,000.00合计883,493.071,805,575.937.4.7.7实收基金富国稳健增强债券A/B：金额单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）基金份额（份）账面金额上年度末11,288,526,468.0611,288,526,468.06本期申购9,173,255,036.129,173,255,036.12本期赎回（以“-”号填列）-10,837,579,956.84-10,837,579,956.84本期末9,624,201,547.349,624,201,547.34富国稳健增强债券C：金额单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）基金份额（份）账面金额上年度末1,642,396,998.251,642,396,998.25本期申购2,107,910,431.902,107,910,431.90本期赎回（以“-”号填列）-2,326,488,004.43-2,326,488,004.43本期末1,423,819,425.721,423,819,425.72富国稳健增强债券E：金额单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）基金份额（份）账面金额上年度末－－本期申购322,442,867.11322,442,867.11本期赎回（以“-”号填列）-64,043,423.34-64,043,423.34本期末258,399,443.77258,399,443.77注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。7.4.7.8未分配利润富国稳健增强债券A/B：单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末2,334,639,295.71702,059,161.643,036,698,457.35本期期初2,334,639,295.71702,059,161.643,036,698,457.35本期利润353,019,733.49-146,193,017.5644206,826,715.93本期基金份额交易产生的变动数-264,107,587.05-35,748,675.77-299,856,262.82其中：基金申购款1,866,960,323.08656,334,896.022,523,295,219.10基金赎回款-2,131,067,910.13-692,083,571.79-2,823,151,481.92本期已分配利润-659,770,988.77－-659,770,988.77本期末1,763,780,453.38459,483,769.942,223,264,223.32富国稳健增强债券C：单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末286,918,804.28101,263,741.92388,182,546.20本期期初286,918,804.28101,263,741.92388,182,546.20本期利润48,070,885.56-39,931,279.458,139,606.11本期基金份额交易产生的变动数-23,242,647.376,485,050.42-16,757,596.95其中：基金申购款363,067,869.82151,298,942.45514,366,812.27基金赎回款-386,310,517.19-144,813,892.03-531,124,409.22本期已分配利润-101,921,555.34－-101,921,555.34本期末209,825,487.1367,817,512.89277,643,000.02富国稳健增强债券E：单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末－－－本期期初－－－本期利润1,476,044.23-5,656,016.12-4,179,971.89本期基金份额交易产生的变动数45,736,619.0217,989,754.1563,726,373.17其中：基金申购款57,300,910.8421,615,423.0578,916,333.89基金赎回款-11,564,291.82-3,625,668.90-15,189,960.72本期已分配利润－－－本期末47,212,663.2512,333,738.0359,546,401.287.4.7.9存款利息收入单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）活期存款利息收入402,346.96588,088.32定期存款利息收入－－其他存款利息收入－－45结算备付金利息收入994,805.43670,035.21其他216,790.70559,275.89合计1,613,943.091,817,399.427.4.7.10股票投资收益单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）卖出股票成交总额3,858,103,206.514,204,496,226.36减：卖出股票成本总额3,844,129,164.294,188,738,970.42减：交易费用9,824,612.0413,756,505.13买卖股票差价收入4,149,430.182,000,750.817.4.7.11债券投资收益7.4.7.11.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）债券投资收益——利息收入491,877,880.36394,113,571.86债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入-11,102,561.37-15,734,601.49合计480,775,318.99378,378,970.377.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额17,127,459,283.2418,258,790,054.56减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额16,856,750,883.3418,009,149,746.04减：应计利息总额281,682,152.19265,205,575.86减：交易费用128,809.08169,334.15买卖债券差价收入-11,102,561.37-15,734,601.49467.4.7.12资产支持证券投资收益7.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.13贵金属投资收益注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。7.4.7.14衍生工具收益7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。7.4.7.15股利收益单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）股票投资产生的股利收益56,116,530.2760,293,563.69其中：证券出借权益补偿收入－－基金投资产生的股利收益－－合计56,116,530.2760,293,563.697.4.7.16公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）1.交易性金融资产-252,414,011.50-177,832,085.29股票投资-351,958,248.77-129,770,701.2747债券投资99,544,237.27-48,061,384.02资产支持证券投资－－基金投资－－贵金属投资－－其他－－2.衍生工具－－权证投资－－3.其他－－减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税－－合计-252,414,011.50-177,832,085.297.4.7.17其他收入单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）基金赎回费收入2,971,349.863,843,931.66基金转换费收入235,360.56133,622.00合计3,206,710.423,977,553.667.4.7.18信用减值损失注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。7.4.7.19其他费用单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）审计费用88,000.0088,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金－－银行费用31,822.0655,119.69债券账户维护费35,550.0036,000.00其他1,200.001,200.00合计276,572.06300,319.697.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。487.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东、基金代销机构中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构申万宏源西部证券有限公司基金管理人的股东控制的子公司、基金代销机构山东省金融资产管理股份有限公司基金管理人的股东蒙特利尔银行基金管理人的股东富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）纳入基金管理人合并财务报表合并范围内的证券投资基金注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）海通证券4,651,771,508.4258.074,293,022,895.7743.96申万宏源1,812,498,266.3622.633,276,627,858.0133.557.4.10.1.2权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）海通证券5,329,313,189.3881.675,688,379,067.6667.0349申万宏源880,391,471.5113.491,907,504,030.0822.487.4.10.1.4债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）成交金额占当期回购成交总额的比例（%）成交金额占当期回购成交总额的比例（%）海通证券83,933,612,000.0061.5938,908,797,000.0041.35申万宏源18,339,012,000.0013.4631,478,129,000.0033.457.4.10.1.5应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期（2023年01月01日至2023年12月31日）当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）海通证券3,365,324.3958.06361,894.8756.67申万宏源1,314,763.4122.68263,966.6841.34关联方名称上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）海通证券3,833,325.5743.87644,841.3538.94申万宏源2,889,003.7233.06653,158.6839.44注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）当期发生的基金应支付的管理费89,224,612.4582,790,555.31其中：应支付销售机构的客户11,192,734.938,582,300.5750维护费应支付基金管理人的净管理费78,031,877.5274,208,254.74注：本基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.50%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）当期发生的基金应支付的托管费35,689,845.0033,116,222.10注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期（2023年01月01日至2023年12月31日）当期发生的基金应支付的销售服务费富国稳健增强债券A/B富国稳健增强债券C富国稳健增强债券E合计富国基金管理有限公司－1,578,811.4352,724.891,631,536.32海通证券股份有限公司－1,843.02－1,843.02申万宏源西部证券有限公司－350.86－350.86申万宏源证券有限公－44.60－44.6051司中国工商银行股份有限公司－270,642.78－270,642.78合计－1,851,692.6952,724.891,904,417.58单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）当期发生的基金应支付的销售服务费富国稳健增强债券A/B富国稳健增强债券C富国稳健增强债券E合计富国基金管理有限公司－1,346,940.11－1,346,940.11海通证券股份有限公司－336.80－336.80申万宏源西部证券有限公司－62.76－62.76申万宏源证券有限公司－41.93－41.93中国工商银行股份有限公司－185,927.94－185,927.94合计－1,533,309.54－1,533,309.54注：自2023年8月4日起，本基金增加收取销售服务费的E类基金份额。本基金A、B类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类和E类基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提；E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。527.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从事证券出借业务。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间(2022年01月01日至2022年12月31日)富国稳健增强债券A/B富国稳健增强债券C富国稳健增强债券E富国稳健增强债券A/B富国稳健增强债券C富国稳健增强债券E基金合同生效日（2013年05月21日）持有的基金份额－－－－－－期初持有的基金份额4,037,964.46－－－－－期间申购/买入总份额－－798.084,037,964.46－－期间因拆分变动份额－－－－－－减:期间赎回/卖出总份额－－－－－－期末持有的基金份额4,037,964.46－798.084,037,964.46－－期末持有的基金份额占基金总份额比例0.04%－0.00%0.04%－－注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况富国稳健增强债券A/B：份额单位：份关联方名称本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例(%)持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例(%)富国鑫旺均衡养775,864.040.01－－53老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）富国稳健增强债券C：份额单位：份关联方名称本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例(%)持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例(%)富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）4,911,335.040.34－－7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期（2023年01月01日至2023年12月31日）上年度可比期间（2022年01月01日至2022年12月31日）期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司2,833,125.76402,346.9694,909,311.25588,088.327.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.10.8其他关联交易事项的说明7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明本基金无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况富国稳健增强债券A/B：单位：人民币元序号权益登记日除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额利润分配合计备注12023-06-152023-06-150.520391,738,217.80268,032,770.97659,770,988.77－合计0.520391,738,217.80268,032,770.97659,770,988.77－54富国稳健增强债券C：单位：人民币元序号权益登记日除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额利润分配合计备注12023-06-152023-06-150.50087,208,784.7214,712,770.62101,921,555.34－合计0.50087,208,784.7214,712,770.62101,921,555.34－7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币300,256,698.26元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（单位：张）期末估值总额18040118农发012024-01-02107.59600,00064,553,950.6820021220国开122024-01-02103.11920,00094,861,652.4622000522附息国债052024-01-02101.90600,00061,137,934.4322030222进出022024-01-02102.131,053,000107,542,026.89合计3,173,000328,095,564.46557.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,085,197,510.72元，于2024年1月2日、2024年1月4日、2024年1月5日、2024年1月11日、2024年1月17日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银56行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元短期信用评级本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）A-1242,107,648.78192,230,752.33A-1以下－－未评级70,726,393.443,036,772,637.24合计312,834,042.223,229,003,389.57注:本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券列示超短期融资券。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元长期信用评级本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）AAA9,927,172,229.067,873,801,396.28AAA以下1,024,987,675.461,205,332,397.97未评级2,102,875,488.42703,936,506.30合计13,055,035,392.949,783,070,300.55注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。7.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。7.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资单位：人民币元长期信用评级本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）AAA99,181,914.29－AAA以下－－未评级－－57合计99,181,914.29－注：本基金上年度末未持有同业存单。本表主要列示同业存单，评级取自第三方评级机构的主体评级。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。587.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。7.4.13.4.1.1利率风险敞口下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。59单位：人民币元本期末（2023年12月31日）1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金2,833,125.76－－－－－2,833,125.76结算备付金88,570,533.34－－－－－88,570,533.34存出保证金415,539.48－－－－－415,539.48交易性金融资产309,824,098.391,469,677,375.695,743,651,444.127,088,266,095.6271,341,184.002,195,473,672.0816,878,233,869.90买入返售金融资产2,000,000.00－－－－－2,000,000.00应收清算款－－－－－332,602,979.61332,602,979.61应收申购款－－－－－28,933,112.2128,933,112.21资产总计403,643,296.971,469,677,375.695,743,651,444.127,088,266,095.6271,341,184.002,557,009,763.9017,333,589,160.30负债卖出回购金融资产款3,385,454,208.98－－－－－3,385,454,208.98应付赎回款－－－－－69,784,171.7169,784,171.71应付管理人报酬－－－－－6,207,903.016,207,903.01应付托管费－－－－－2,483,161.202,483,161.20应付销售服务费－－－－－625,608.09625,608.09应交税费－－－－－1,276,572.791,276,572.79其他负债－－－－－883,493.07883,493.07负债总计3,385,454,208.98－－－－81,260,909.873,466,715,118.85利率敏感度缺口-2,981,810,912.011,469,677,375.695,743,651,444.127,088,266,095.6271,341,184.002,475,748,854.0313,866,874,041.45上年度末（2022年12月31日）1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计60资产货币资金94,909,311.25－－－－－94,909,311.25结算备付金33,337,272.29－－－－－33,337,272.29存出保证金522,658.71－－－－－522,658.71交易性金融资产1,965,712,009.914,463,513,364.103,053,583,759.115,457,249,105.711,157,597,110.522,023,831,679.6318,121,487,028.98买入返售金融资产-291.96－－－－－-291.96应收清算款－－－－－19,556,323.4419,556,323.44应收申购款－－－－－101,695,215.71101,695,215.71资产总计2,094,480,960.204,463,513,364.103,053,583,759.115,457,249,105.711,157,597,110.522,145,083,218.7818,371,507,518.42负债卖出回购金融资产款1,882,743,533.62－－－－－1,882,743,533.62应付清算款－－－－－106,238,222.15106,238,222.15应付赎回款－－－－－13,326,429.4813,326,429.48应付管理人报酬－－－－－6,929,095.576,929,095.57应付托管费－－－－－2,771,638.242,771,638.24应付销售服务费－－－－－657,501.92657,501.92应交税费－－－－－1,231,051.651,231,051.65其他负债－－－－－1,805,575.931,805,575.93负债总计1,882,743,533.62－－－－132,959,514.942,015,703,048.56利率敏感度缺口211,737,426.584,463,513,364.103,053,583,759.115,457,249,105.711,157,597,110.522,012,123,703.8416,355,804,469.86617.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。假设1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2.利率变动范围合理。分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）1.基准点利率增加0.1%-29,287,698.25-33,607,718.132.基准点利率减少0.1%29,287,698.2533,607,718.137.4.13.4.2外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转换62债券）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等固定收益证券品种，本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、权证等权益类品种，以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：金额单位：人民币元项目本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资2,195,473,672.0815.832,023,831,679.6312.37交易性金融资产－基金投资－－－－交易性金融资产－债券投资14,682,760,197.82105.8816,097,655,349.3598.42交易性金融资产－贵金属投资－－－－衍生金融资产－权证投资－－－－其他－－－－合计16,878,233,869.90121.7218,121,487,028.98110.807.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。假设1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。对资产负债表日基金资产净值的63分析相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）1.业绩比较基准增加1%173,657,163.11197,699,412.482.业绩比较基准减少1%-173,657,163.11-197,699,412.487.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）第一层次3,211,702,650.302,530,810,482.28第二层次13,666,531,219.6015,590,676,546.70第三层次－－合计16,878,233,869.9018,121,487,028.987.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间64及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.15.1承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。7.4.15.2其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资2,195,473,672.0812.67其中：股票2,195,473,672.0812.672基金投资－－3固定收益投资14,682,760,197.8284.71其中：债券14,682,760,197.8284.71资产支持证券－－4贵金属投资－－5金融衍生品投资－－6买入返售金融资产2,000,000.000.01其中：买断式回购的买入返售金融资产－－7银行存款和结算备付金合计91,403,659.100.538其他各项资产361,951,631.302.09659合计17,333,589,160.30100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业－－B采矿业－－C制造业1,616,766,787.9011.66D电力、热力、燃气及水生产和供应业35,188,711.350.25E建筑业189,888,297.491.37F批发和零售业12,711,600.000.09G交通运输、仓储和邮政业75,023,471.740.54H住宿和餐饮业52,341,058.000.38I信息传输、软件和信息技术服务业21,472,362.500.15J金融业120,390,732.100.87K房地产业31,001,654.000.22L租赁和商务服务业9,534,424.000.07M科学研究和技术服务业－－N水利、环境和公共设施管理业31,154,573.000.22O居民服务、修理和其他服务业－－P教育－－Q卫生和社会工作－－R文化、体育和娱乐业－－S综合－－合计2,195,473,672.0815.838.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1300450先导智能6,045,873154,774,348.801.122600372中航机载9,635,530126,996,285.400.923300481濮阳惠成6,816,643118,950,420.350.864002353杰瑞股份4,079,652114,679,017.720.835601615明阳智能8,528,900106,952,406.000.776000090天健集团23,221,200106,817,520.000.777601231环旭电子6,700,299101,241,517.890.738002258利尔化学7,636,62091,410,341.400.669600438通威股份3,635,70091,001,571.000.666610002532天山铝业14,123,10084,879,831.000.6111601238广汽集团8,788,04076,895,350.000.5512002768国恩股份3,253,67669,693,739.920.5013601877正泰电器3,214,60069,146,046.000.5014002142宁波银行2,767,41055,652,615.100.4015600258首旅酒店3,350,90052,341,058.000.3816601611中国核建6,832,99347,352,641.490.3417000776广发证券3,234,90046,226,721.000.3318688139海尔生物1,094,27044,339,820.400.3219600298安琪酵母1,227,30043,176,414.000.3120601139深圳燃气5,107,21535,188,711.350.2521600346恒力石化2,451,04432,280,249.480.2322600459贵研铂业2,217,60031,844,736.000.2323000498山东路桥5,056,60028,519,224.000.2124000902新洋丰2,500,00028,475,000.000.2125600639浦东金桥2,742,70027,728,697.000.2026600004白云机场2,822,83327,607,306.740.2027002460赣锋锂业597,51825,573,770.400.1828600323瀚蓝环境1,448,10025,095,573.000.1829002405四维图新2,412,62521,472,362.500.1530000049德赛电池757,60020,546,112.000.1531300775三角防务652,50018,204,750.000.1332603360百傲化学1,470,42015,542,339.400.1133603885吉祥航空1,277,10015,325,200.000.1134002271东方雨虹769,25014,769,600.000.1135600153建发股份1,320,00012,711,600.000.0936300146汤臣倍健720,00012,261,600.000.0937603856东宏股份1,039,10012,126,297.000.0938600029南方航空2,000,00011,520,000.000.0839603712七一二353,80011,148,238.000.0840300003乐普医疗675,00010,908,000.000.0841300861美畅股份326,80010,879,172.000.0842002601龙佰集团626,87010,738,283.100.0843600009上海机场317,90010,420,762.000.0844300873海晨股份426,30010,150,203.000.0745603507振江股份391,50010,143,765.000.0746601187厦门银行1,942,8009,849,996.000.0747300662科锐国际345,2009,534,424.000.0748000063中兴通讯350,0009,268,000.000.0749601577长沙银行1,270,0008,661,400.000.0650000100TCL科技1,600,0006,880,000.000.056751601311骆驼股份800,0006,408,000.000.0552300837浙矿股份204,2006,099,454.000.0453300815玉禾田415,0006,059,000.000.0454605166聚合顺580,1005,754,592.000.0455603416信捷电气139,6005,243,376.000.0456688196卓越新能149,3525,013,746.640.0457600248陕建股份1,000,0004,020,000.000.0358603313梦百合320,0003,360,000.000.0259002078太阳纸业273,7003,330,929.000.0260603506南都物业301,1003,272,957.000.0261300982苏文电能96,8003,178,912.000.0262000778新兴铸管693,8002,650,316.000.0263300014亿纬锂能60,0002,532,000.000.0264300121阳谷华泰72,900647,352.000.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）1300450先导智能195,102,600.441.192600372中航机载158,091,957.390.973601615明阳智能149,880,518.860.924601238广汽集团145,773,506.700.895601231环旭电子144,521,218.130.886300481濮阳惠成141,565,495.150.877002353杰瑞股份134,648,115.050.828002460赣锋锂业130,143,041.950.809600438通威股份125,699,787.220.7710000090天健集团122,592,188.080.7511002938鹏鼎控股120,985,285.270.7412002258利尔化学119,705,896.360.7313688303大全能源107,536,668.560.6614601877正泰电器83,215,352.000.5115601139深圳燃气77,510,048.200.4716002142宁波银行76,297,248.120.4717002768国恩股份70,924,626.800.4318600741华域汽车67,360,642.950.4119600383金地集团65,199,025.000.4020603185弘元绿能63,191,555.070.39注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易68费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）1300502新易盛115,991,841.530.712002938鹏鼎控股114,139,210.430.703000977浪潮信息111,822,326.850.684002396星网锐捷111,095,553.490.685002013中航机电(退市)106,451,002.800.656600582天地科技101,195,496.800.627601601中国太保98,038,072.500.608000001平安银行97,274,847.000.599600028中国石化97,164,340.000.5910300630普利制药94,412,563.840.5811000333美的集团93,498,252.550.5712688303大全能源87,116,081.610.5313601688华泰证券85,475,806.600.5214600273嘉化能源81,969,265.110.5015600352浙江龙盛80,993,422.960.5016002460赣锋锂业69,268,353.810.4217600741华域汽车68,864,905.000.4218002601龙佰集团68,364,266.500.4219601318中国平安67,233,619.030.4120002332仙琚制药66,047,661.240.40注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额4,367,729,405.51卖出股票收入（成交）总额3,858,103,206.51注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）691国家债券398,399,987.852.872央行票据－－3金融债券7,155,511,778.0551.60其中：政策性金融债817,308,860.525.894企业债券1,663,538,147.7212.005企业短期融资券70,726,393.440.516中期票据4,279,172,998.2530.867可转债（可交换债）1,016,228,978.227.338同业存单99,181,914.290.729其他－－10合计14,682,760,197.82105.888.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）1212802521建设银行二级016,100,000628,153,000.004.532212800821中国银行二级014,100,000435,594,081.973.143110059浦发转债3,919,740422,022,297.283.044192800419农业银行二级023,700,000383,705,891.802.775212802821邮储银行二级013,000,000308,505,016.392.228.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。708.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。8.11.2本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，在报告期内曾被中国银行间市场交易商协会立案调查。本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局深圳监管局的处罚。本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告期内曾被中国银行间市场交易商协会立案调查。71本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金415,539.482应收清算款332,602,979.613应收股利－4应收利息－5应收申购款28,933,112.216其他应收款－7待摊费用－8其他－9合计361,951,631.308.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）1110059浦发转债422,022,297.283.042110085通22转债62,938,268.470.453113054绿动转债55,101,171.880.404127040国泰转债44,833,730.180.325113641华友转债40,555,562.290.296113052兴业转债39,946,038.560.297113044大秦转债39,678,182.150.298118031天23转债34,592,186.850.259110086精工转债32,937,951.970.2410127083山路转债31,303,049.010.2311123128首华转债30,758,866.630.227212113046金田转债26,944,262.010.1913113065齐鲁转债23,242,510.090.1714110063鹰19转债13,445,506.970.1015123113仙乐转债11,584,348.310.0816118034晶能转债10,393,026.530.0717110089兴发转债7,490,697.930.0518128035大族转债7,201,145.460.0519113033利群转债6,614,384.870.0520111004明新转债4,875,770.960.0421127030盛虹转债4,719,663.440.0322127085韵达转债4,381,846.580.0323127061美锦转债4,155,901.990.0324113647禾丰转债4,044,520.320.0325127045牧原转债3,197,932.520.0226113059福莱转债3,188,330.140.0227113056重银转债3,068,969.590.0228127049希望转22,401,779.730.0229110047山鹰转债2,195,391.780.0230127016鲁泰转债1,814,521.420.0131128116瑞达转债1,387,509.590.0132127070大中转债1,171,601.370.0133128144利民转债1,096,865.480.0134113584家悦转债286,707.500.0035111009盛泰转债172,789.640.0036123056雪榕转债20,806.510.008.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。73§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）富国稳健增强债券A/B218,16144,115.138,229,431,939.7985.511,394,769,607.5514.49富国稳健增强债券C143,9819,888.94591,169,910.8941.52832,649,514.8358.48富国稳健增强债券E928,711,049.31258,357,371.6899.9842,072.090.02合计362,15131,220.189,078,959,222.3680.302,227,461,194.4719.709.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例(%)基金管理人所有从业人员持有本基金富国稳健增强债券A/B1,966,429.050.0204富国稳健增强债券C69,614.090.0049富国稳健增强债券E－－合计2,036,043.140.01809.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金富国稳健增强债券A/B0~10富国稳健增强债券C0富国稳健增强债券E074合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金富国稳健增强债券A/B50~100富国稳健增强债券C0富国稳健增强债券E0合计50~100§10开放式基金份额变动单位：份项目富国稳健增强债券A/B富国稳健增强债券C富国稳健增强债券E基金合同生效日(2013年05月21日)基金份额总额1,463,086,069.641,836,439,608.82－报告期期初基金份额总额11,288,526,468.061,642,396,998.25－本报告期基金总申购份额9,173,255,036.122,107,910,431.90322,442,867.11减：本报告期基金总赎回份额10,837,579,956.842,326,488,004.4364,043,423.34本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－－－报告期期末基金份额总额9,624,201,547.341,423,819,425.72258,399,443.77注：本基金自2023年8月4日起增加E类份额，相关数据按实际存续期计算。§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2023年11月23日发布公告，李强先生自2023年11月22日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼任首席信息官。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。7511.4基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为8.8万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为21年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例（%）佣金占当期佣金总量的比例（%）长江证券3－－－－－德邦证券2703,109,470.578.78507,192.908.75－海通证券24,651,771,508.4258.073,365,324.3958.06－申万宏源21,812,498,266.3622.631,314,763.4122.68－野村证券2308,054,418.033.85222,205.893.83－浙商证券2535,579,847.046.69387,230.056.68－注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易76成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券回购成交总额的比例（%）成交金额占当期权证成交总额的比例（%）长江证券－－－－－－德邦证券127,124,384.801.9514,474,947,000.0010.62－－海通证券5,329,313,189.3881.6783,933,612,000.0061.59－－申万宏源880,391,471.5113.4918,339,012,000.0013.46－－野村证券28,310,754.350.431,611,248,000.001.18－－浙商证券160,350,980.762.4617,923,506,000.0013.15－－7711.8其他重大事件序号公告事项信息披露方式披露日期1关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告规定披露媒介2023年05月25日2关于富国稳健增强债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告规定披露媒介2023年06月13日3富国稳健增强债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告规定披露媒介2023年06月14日4富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告规定披露媒介2023年08月01日5关于富国稳健增强债券型证券投资基金暂停通过直销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告规定披露媒介2023年08月01日6富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告规定披露媒介2023年11月23日§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。12.2影响投资者决策的其他重要信息一、本报告期内，为提高投资者交易体验，本基金管理人决定自2023年5月26日起，调整本基金此前已公告的暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制规则。具体业务调整规则可参见基金管理人于2023年5月25日发布的《关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告》。二、本报告期内，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、78《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自2023年8月4日起，对本基金增加E类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于2023年8月1日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》及修订后的基金合同、托管协议。三、本报告期内，经基金管理人董事会七届一次会议审议通过并按规定备案，李强先生自2023年11月22日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼任首席信息官。具体可参见基金管理人于2023年11月23日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。§13备查文件目录备查文件名称备查文件存放地点备查文件查阅方式1、中国证监会批准设立富国稳健增强债券型证券投资基金的文件2、富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同3、富国稳健增强债券型证券投资基金托管协议4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、富国稳健增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。