长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2024年3月30日长盛航天海工混合2023年年度报告第2页共73页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。报告期内，本基金自2023年3月16日起，增加C类基金份额并调整基金份额净值计算精度为“本基金份额净值的计算，保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。详情参阅《关于长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。报告期内，本基金自2023年8月21日起年管理费率由1.5%调整为1.2%，年托管费率由0.25%调整为0.2%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。长盛航天海工混合2023年年度报告第3页共73页1.2目录§1重要提示及目录...............................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介.....................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................83.3过去三年基金的利润分配情况.................................................11§4管理人报告..................................................................114.1基金管理人及基金经理情况...................................................114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................134.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................144.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................144.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................154.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................164.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16§5托管人报告..................................................................165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17§6审计报告....................................................................176.1审计报告基本信息...........................................................176.2审计报告的基本内容.........................................................17§7年度财务报表................................................................197.1资产负债表.................................................................197.2利润表.....................................................................207.3净资产变动表...............................................................217.4报表附注...................................................................23§8投资组合报告................................................................56长盛航天海工混合2023年年度报告第4页共73页8.1期末基金资产组合情况.......................................................568.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................568.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................578.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................608.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................638.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............638.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........638.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........638.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............638.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................638.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................638.12投资组合报告附注..........................................................63§9基金份额持有人信息..........................................................649.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................649.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................659.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................65§10开放式基金份额变动.........................................................65§11重大事件揭示...............................................................6611.1基金份额持有人大会决议....................................................6611.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................6611.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................6611.4基金投资策略的改变........................................................6611.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................6611.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................6611.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................6711.8其他重大事件..............................................................71§12影响投资者决策的其他重要信息...............................................7312.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................7312.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................73§13备查文件目录...............................................................7313.1备查文件目录..............................................................7313.2存放地点..................................................................7313.3查阅方式..................................................................73长盛航天海工混合2023年年度报告第5页共73页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金简称长盛航天海工混合基金主代码000535基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年3月11日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额117,253,168.06份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称长盛航天海工混合A长盛航天海工混合C下属分级基金的交易代码000535018075报告期末下属分级基金的份额总额112,078,063.25份5,175,104.81份注：报告期内，本基金自2023年3月16日起，增加C类基金份额并调整基金份额净值计算精度为“本基金份额净值的计算，保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。详情参阅《关于长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。2.2基金产品说明投资目标本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票，把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。航天海工装备等安全相关主题包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的相关装备制造领域，主要包括航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备5个重点方向，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择航天海工装备等安全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。业绩比较基准国证航天军工指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司长盛航天海工混合2023年年度报告第6页共73页信息披露负责人姓名张利宁任航联系电话010-86497608010-66060069电子邮箱zhangln@csfunds.com.cntgxxpl@abchina.com客户服务电话400-888-2666、010-8649788895599传真010-86497999010-68121816注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D北京市东城区建国门内大街69号办公地址北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9邮政编码100029100031法定代表人胡甲谷澍2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层注册登记机构长盛基金管理有限公司北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2023年3月16日(基金合同生效日)-2023年12月31日2022年2021年长盛航天海工混合A长盛航天海工混合C长盛航天海工混合A长盛航天海工混合A本期已实现收益-24,734,869.68-816,569.7526,276,910.5462,328,970.01本期利润-44,203,890.21-1,026,431.28-29,347,147.3260,540,325.38加权平均基金-0.3415-0.3847-0.20790.2985长盛航天海工混合2023年年度报告第7页共73页份额本期利润本期加权平均净值利润率-20.13%-23.86%-11.89%18.60%本期基金份额净值增长率-18.08%-19.59%-8.00%20.29%3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末期末可供分配利润35,899,330.521,585,206.4487,105,943.0249,338,261.05期末可供分配基金份额利润0.32030.30630.53160.3401期末基金资产净值166,739,426.447,666,765.83297,575,899.47286,274,036.19期末基金份额净值1.48771.48151.81601.97403.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末基金份额累计133.41%-19.59%184.92%209.71%长盛航天海工混合2023年年度报告第8页共73页净值增长率注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。4、本基金自2023年3月16日起增加C类基金份额，并自该日起接受投资者对C类基金份额的申购和赎回。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较长盛航天海工混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.04%1.16%-2.09%0.59%-2.95%0.57%过去六个月-16.01%1.11%-7.32%0.57%-8.69%0.54%过去一年-18.08%1.08%-4.52%0.61%-13.56%0.47%过去三年-9.34%1.50%-5.88%0.85%-3.46%0.65%过去五年83.40%1.57%38.93%0.91%44.47%0.66%自基金合同生效起至今133.41%1.55%75.84%1.03%57.57%0.52%长盛航天海工混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.13%1.16%-2.09%0.59%-3.04%0.57%过去六个月-16.18%1.11%-7.32%0.57%-8.86%0.54%自基金新增本类-19.59%1.13%-5.52%0.60%-14.07%0.53%长盛航天海工混合2023年年度报告第9页共73页份额起至今注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金业绩比较基准：50%*国证航天军工指数收益率+50%*中证综合债指数收益率基准指数的构建考虑了三个原则：1、公允性。本基金为主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本基金选择以国证航天军工指数作为股票投资的业绩比较基准。国证航天军工指数是深圳证券信息有限公司编制，反映沪深证券市场上航天军工产品相关行业股票价格变动趋势的指数。本基金主要投资于投资航天海工装备等安全相关上市公司股票，因此国证航天军工指数适合作为本基金的业绩比较基准。2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较长盛航天海工混合2023年年度报告第10页共73页注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较长盛航天海工混合2023年年度报告第11页共73页注：本基金C类基金份额自2023年3月16日起接受投资者的申购和赎回，当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元长盛航天海工混合A年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2023年-----2022年-----2021年0.29004,208,781.39603,441.234,812,222.62-合计0.29004,208,781.39603,441.234,812,222.62-长盛航天海工混合C年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2023年-----§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内较早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金总部设在北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，下设长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产长盛航天海工混合2023年年度报告第12页共73页管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司（DBSBankLtd.）占注册资本的33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外QFII基金的投资顾问。截至2023年12月31日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期王柄方本基金基金经理，长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金基金经理，长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。2023年4月13日-8年王柄方先生，硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师，盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员，鹏扬基金管理有限公司行业研究员等职务。2017年12月加入长盛基金管理有限公司。王宁本基金基金经理，公司首席投资官。2021年8月18日2023年4月13日25年王宁先生，硕士。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.1.4基金经理薪酬机制本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。长盛航天海工混合2023年年度报告第13页共73页4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。公司对管理的不同投资组合过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易原则及利益输送的行为。长盛航天海工混合2023年年度报告第14页共73页4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年全年沪深300指数下跌11.38%，国证军工指数上半年震荡为主，下半年出现下跌，全年跌幅13.81%，整体表现弱于沪深300。本基金的投资方向主要有五个，即航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备，涉及的申万一级行业主要有国防军工、电子、计算机、通信、电力设备、有色金属等。本基金的定位是聚焦军工行业投资，年初至6月初的时间段内适当控制了仓位，配置方向上倾向于船舶板块以及大市值的主机厂。下半年提高了整体仓位，结构上也做了调整，减持了一部分下游个股，新加入了军工行业里偏上游的原材料、电子元器件和新域新质方向。下半年降低了上游电子元器件的持仓比例，加配了军工通信、卫星互联网等细分行业。2023年下半年至今，基金仓位多数时候维持在85-92%区间。军工行业属于高端制造，是我们核心研究和关注的行业。市场结构分化，军工各子板块也明显分化，我们选择具备强需求逻辑、竞争格局相对好、价格相对稳定的细分赛道，持仓结构结合政策、景气度和估值的变化做动态调整。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末长盛航天海工混合A的基金份额净值为1.4877元，本报告期基金份额净值增长率为-18.08%，同期业绩比较基准收益率为-4.52%；截至本报告期末长盛航天海工混合C的基金份额净值为1.4815元，本报告期基金份额净值增长率为-19.59%，同期业绩比较基准收益率为-5.52%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2023年GDP同比增长5.2%，疫情后实现了平稳修复。2023年10-12月，我国CPI连续三个月出现下降，国内阶段性通缩，美国欧洲等海外经济体通胀，一定程度上体现了国内需求不足。2024年我们对经济复苏的展望仍保持积极乐观，当前证券市场对多数股票的定价或过于悲观。军工行业需求确定性高，长周期高景气，并向新领域延伸。“十四五”期间我国军费稳步增长，新装备批量列装，武器装备新增和补库存需求旺盛，同时我国军工企业也在持续加强研发和产品创新，军工行业具备长期发展机遇。长盛航天海工混合2023年年度报告第15页共73页4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技能。2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持一致，保证制度、流程被严格执行。3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和利益输送。4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、员工行为、信息技术等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规开展相关业务。本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。长盛航天海工混合2023年年度报告第16页共73页4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份长盛航天海工混合2023年年度报告第17页共73页额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号安永华明（2024）审字第70015799_A04号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。其他信息长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，长盛航天海工混合2023年年度报告第18页共73页在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现长盛航天海工混合2023年年度报告第19页共73页等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名贺耀王海彦会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2024年3月27日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.114,342,233.09113,614,240.22结算备付金1,481,902.265,237,381.83存出保证金107,692.8565,171.37交易性金融资产7.4.7.2159,005,149.68180,266,597.26其中：股票投资159,005,149.68180,266,597.26基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--债权投资7.4.7.5--其中：债券投资--资产支持证券投资--其他投资--其他债权投资7.4.7.6--其他权益工具投资7.4.7.7--应收清算款127,184.14-应收股利--应收申购款235,679.46353,264.12递延所得税资产--其他资产7.4.7.8--资产总计175,299,841.48299,536,654.80负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：长盛航天海工混合2023年年度报告第20页共73页短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款--应付赎回款387,444.611,176,248.73应付管理人报酬176,808.63390,563.50应付托管费29,468.1465,093.89应付销售服务费1,955.61-应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.9297,972.22328,849.21负债合计893,649.211,960,755.33净资产：实收基金7.4.7.10117,253,168.06163,847,040.79其他综合收益7.4.7.11--未分配利润7.4.7.1257,153,024.21133,728,858.68净资产合计174,406,192.27297,575,899.47负债和净资产总计175,299,841.48299,536,654.80注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额117,253,168.06份，其中长盛航天海工混合A基金份额净值1.4877元，基金份额总额112,078,063.25份；长盛航天海工混合C基金份额净值1.4815元，基金份额总额5,175,104.81份。7.2利润表会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入-41,291,511.22-24,826,235.821.利息收入955,545.251,499,374.62其中：存款利息收入7.4.7.13909,719.061,492,554.89债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入45,826.196,819.73其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-23,267,659.1928,507,679.40长盛航天海工混合2023年年度报告第21页共73页填列）其中：股票投资收益7.4.7.14-23,984,422.0027,614,046.93基金投资收益--债券投资收益7.4.7.15--资产支持证券投资收益7.4.7.16--贵金属投资收益7.4.7.17--衍生工具收益7.4.7.18--股利收益7.4.7.19716,762.81893,632.47其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.20-19,678,882.06-55,624,057.864.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.21699,484.78790,768.02减：二、营业总支出3,938,810.274,520,911.501．管理人报酬7.4.10.2.13,164,143.693,680,198.142．托管费7.4.10.2.2527,357.25613,366.303．销售服务费7.4.10.2.313,555.87-4．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．信用减值损失7.4.7.22--7．税金及附加--8．其他费用7.4.7.23233,753.46227,347.06三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-45,230,321.49-29,347,147.32减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-45,230,321.49-29,347,147.32五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额-45,230,321.49-29,347,147.327.3净资产变动表会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计长盛航天海工混合2023年年度报告第22页共73页一、上期期末净资产163,847,040.79133,728,858.68297,575,899.47二、本期期初净资产163,847,040.79133,728,858.68297,575,899.47三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-46,593,872.73-76,575,834.47-123,169,707.20（一）、综合收益总额--45,230,321.49-45,230,321.49（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-46,593,872.73-31,345,512.98-77,939,385.71其中：1.基金申购款91,436,645.2268,929,081.19160,365,726.412.基金赎回款-138,030,517.95-100,274,594.17-238,305,112.12（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---四、本期期末净资产117,253,168.0657,153,024.21174,406,192.27项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产145,054,040.28141,219,995.91286,274,036.19二、本期期初净资产145,054,040.28141,219,995.91286,274,036.19三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）18,793,000.51-7,491,137.2311,301,863.28（一）、综合收益总额--29,347,147.32-29,347,147.32（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）18,793,000.5121,856,010.0940,649,010.60其中：1.基金申购款156,484,003.15126,425,878.18282,909,881.332.基金赎回款-137,691,002.64-104,569,868.09-242,260,870.73（三）、本期向基金份额持有人分配利---长盛航天海工混合2023年年度报告第23页共73页润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）四、本期期末净资产163,847,040.79133,728,858.68297,575,899.47报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：胡甲刁俊东龚珉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]107号文《关于核准长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2014年3月11日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模为741,260,519.36份基金份额。本期基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的配置比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。长盛航天海工混合2023年年度报告第24页共73页本基金的业绩比较基准为：50%×国证航天军工指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。7.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；(2)金融负债分类除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。长盛航天海工混合2023年年度报告第25页共73页7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金长盛航天海工混合2023年年度报告第26页共73页融资产的账面余额；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估长盛航天海工混合2023年年度报告第27页共73页值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；长盛航天海工混合2023年年度报告第28页共73页债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；长盛航天海工混合2023年年度报告第29页共73页(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项7.4.6.1印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。7.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充长盛航天海工混合2023年年度报告第30页共73页通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。7.4.6.3企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。7.4.6.4个人所得税长盛航天海工混合2023年年度报告第31页共73页根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款14,342,233.09113,614,240.22等于：本金14,335,609.23113,562,252.59加：应计利息6,623.8651,987.63减：坏账准备--定期存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--合计14,342,233.09113,614,240.227.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元长盛航天海工混合2023年年度报告第32页共73页项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票172,218,084.37-159,005,149.68-13,212,934.69贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计172,218,084.37-159,005,149.68-13,212,934.69项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票173,800,649.89-180,266,597.266,465,947.37贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计173,800,649.89-180,266,597.266,465,947.377.4.7.3衍生金融资产/负债无。7.4.7.4买入返售金融资产无。7.4.7.5债权投资无。7.4.7.6其他债权投资无。7.4.7.7其他权益工具投资无。7.4.7.8其他资产无。长盛航天海工混合2023年年度报告第33页共73页7.4.7.9其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费606.512,199.95应付证券出借违约金--应付交易费用108,365.71137,649.26其中：交易所市场108,365.71137,649.26银行间市场--应付利息--预提费用189,000.00189,000.00合计297,972.22328,849.217.4.7.10实收基金金额单位：人民币元长盛航天海工混合A项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末163,847,040.79163,847,040.79本期申购74,796,168.5574,796,168.55本期赎回（以“-”号填列）-126,565,146.09-126,565,146.09基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末112,078,063.25112,078,063.25长盛航天海工混合C项目本期2023年3月16日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末--本期申购16,640,476.6716,640,476.67本期赎回（以“-”号填列）-11,465,371.86-11,465,371.86基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末5,175,104.815,175,104.81注：1、若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。2、本基金自2023年3月16日增加C类基金份额类别。长盛航天海工混合2023年年度报告第34页共73页7.4.7.11其他综合收益无。7.4.7.12未分配利润单位：人民币元长盛航天海工混合A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末87,105,943.0246,622,915.66133,728,858.68本期期初87,105,943.0246,622,915.66133,728,858.68本期利润-24,734,869.68-19,469,020.53-44,203,890.21本期基金份额交易产生的变动数-26,471,742.82-8,391,862.46-34,863,605.28其中：基金申购款37,860,991.2719,817,151.6257,678,142.89基金赎回款-64,332,734.09-28,209,014.08-92,541,748.17本期已分配利润---本期末35,899,330.5218,762,032.6754,661,363.19长盛航天海工混合C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末---本期期初---本期利润-816,569.75-209,861.53-1,026,431.28本期基金份额交易产生的变动数2,401,776.191,116,316.113,518,092.30其中：基金申购款7,170,165.494,080,772.8111,250,938.30基金赎回款-4,768,389.30-2,964,456.70-7,732,846.00本期已分配利润---本期末1,585,206.44906,454.582,491,661.027.4.7.13存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入881,353.541,469,004.45定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入26,270.1022,625.77其他2,095.42924.67合计909,719.061,492,554.897.4.7.14股票投资收益7.4.7.14.1股票投资收益项目构成单位：人民币元项目本期上年度可比期间长盛航天海工混合2023年年度报告第35页共73页2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日股票投资收益——买卖股票差价收入-23,984,422.0027,614,046.93股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计-23,984,422.0027,614,046.937.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额932,001,078.23323,877,237.25减：卖出股票成本总额953,384,115.52295,322,462.18减：交易费用2,601,384.71940,728.14买卖股票差价收入-23,984,422.0027,614,046.937.4.7.15债券投资收益无。7.4.7.16资产支持证券投资收益无。7.4.7.17贵金属投资收益无。7.4.7.18衍生工具收益无。7.4.7.19股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利716,762.81893,632.47长盛航天海工混合2023年年度报告第36页共73页收益其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计716,762.81893,632.477.4.7.20公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产-19,678,882.06-55,624,057.86股票投资-19,678,882.06-55,624,057.86债券投资--资产支持证券投资--基金投资--贵金属投资--其他--2.衍生工具--权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计-19,678,882.06-55,624,057.867.4.7.21其他收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入697,191.09778,543.92基金转换费收入2,293.6912,224.10合计699,484.78790,768.027.4.7.22信用减值损失无。7.4.7.23其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用60,000.0060,000.00信息披露费120,000.00120,000.00长盛航天海工混合2023年年度报告第37页共73页证券出借违约金--银行费用16,553.4610,147.06账户维护费36,000.0036,000.00其他1,200.001,200.00合计233,753.46227,347.067.4.7.24分部报告无。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项无。7.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”）基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金销售机构国元证券股份有限公司（“国元证券”）基金管理人的股东、基金销售机构新加坡星展银行有限公司（“星展银行”）基金管理人的股东安徽省投资集团控股有限公司基金管理人的股东安徽省信用融资担保集团有限公司基金管理人的股东长盛创富资产管理有限公司（“长盛创富”）基金管理人的全资子公司长盛基金（香港）有限公司基金管理人的全资子公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）国元证券163,878,188.748.79--长盛航天海工混合2023年年度报告第38页共73页7.4.10.1.2债券交易无。7.4.10.1.3债券回购交易无。7.4.10.1.4权证交易无。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）国元证券152,621.729.65--关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）国元证券----注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费3,164,143.693,680,198.14其中：应支付销售机构的客户维护费1,222,795.191,468,766.56应支付基金管理人的净管理费1,941,348.502,211,431.58注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金自2023年8月21日起年管理费率由1.5%调整为1.2%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。基金管理费计算方法如下：H=E×年管理费率/当年天数长盛航天海工混合2023年年度报告第39页共73页H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费527,357.25613,366.30注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金自2023年8月21日起年托管费率由0.25%调整为0.20%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。基金托管费计算方法如下：H=E×年托管费率/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费长盛航天海工混合A长盛航天海工混合C合计长盛基金公司-0.440.44合计-0.440.44获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费长盛航天海工混合A长盛航天海工混合C合计长盛基金公司---合计---注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费费率为0.40%。销售服务费计提的计算公式如下：H=E×年销售服务费率/当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值"长盛航天海工混合2023年年度报告第40页共73页7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行14,342,233.09881,353.54113,614,240.221,469,004.45合计14,342,233.09881,353.54113,614,240.221,469,004.45注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行约定利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。7.4.11利润分配情况无。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票长盛航天海工混合2023年年度报告第41页共73页证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注001239永达股份2023年12月4日6个月限售期锁定12.0521.941662,000.303,642.04-001306夏厦精密2023年11月9日6个月限售期锁定53.6384.62351,877.052,961.70-001326联域股份2023年11月1日6个月限售期锁定41.1851.74702,882.603,621.80-001358兴欣新材2023年12月14日6个月限售期锁定41.0046.28522,132.002,406.56-001378德冠新材2023年10月23日6个月限售期锁定31.6836.391183,738.244,294.02-301202朗威股份2023年6月28日6个月限售期锁定25.8231.771734,466.865,496.21-301251威尔高2023年8月30日6个月限售期锁定28.8834.641995,747.126,893.36-301329信音电子2023年7月56个月限售期锁定21.0022.212956,195.006,551.95-长盛航天海工混合2023年年度报告第42页共73页日301371敷尔佳2023年7月24日6个月限售期锁定55.6837.551176,514.564,393.35-301413安培龙2023年12月11日6个月限售期锁定33.2570.251344,455.509,413.50-301421波长光电2023年8月16日6个月限售期锁定29.3859.362196,434.2212,999.84-301459丰茂股份2023年12月6日6个月限售期锁定31.9044.481474,689.306,538.56-301486致尚科技2023年6月30日6个月限售期锁定57.6647.161458,360.706,838.20-301487盟固利2023年8月1日6个月限售期锁定5.3240.768674,612.4435,338.92-301489思泉新材2023年10月16日6个月限售期锁定41.6667.77953,957.706,438.15-301499维科精密2023年7月13日6个月限售期锁定19.5028.903556,922.5010,259.50-301500飞南资源2023年96个月限售期锁23.9720.892195,249.434,574.91-长盛航天海工混合2023年年度报告第43页共73页月13日定301505苏州规划2023年7月12日6个月限售期锁定26.3535.791945,111.906,943.26-301507民生健康2023年8月24日6个月限售期锁定10.0015.854264,260.006,752.10-301508中机认检2023年11月23日6个月限售期锁定16.8232.252634,423.668,481.75-301510固高科技2023年8月4日6个月限售期锁定12.0035.003964,752.0013,860.00-301515港通医疗2023年7月13日6个月限售期锁定31.1628.261865,795.765,256.36-301516中远通2023年12月1日6个月限售期锁定6.8720.065753,950.2511,534.50-301517陕西华达2023年10月9日6个月限售期锁定26.8751.901293,466.236,695.10-301520万邦医药2023年9月18日6个月限售期锁定67.8852.74745,023.123,902.76-301525儒竞20236个月限售99.5781.46585,775.064,724.68-长盛航天海工混合2023年年度报告第44页共73页科技年8月23日期锁定301526国际复材2023年12月19日6个月限售期锁定2.665.263,0098,003.9415,827.34-301528多浦乐2023年8月17日6个月限售期锁定71.8068.86835,959.405,715.38-301529福赛科技2023年8月31日6个月限售期锁定36.6037.881324,831.205,000.16-301548崇德科技2023年9月11日6个月限售期锁定66.8059.03644,275.203,777.92-301555惠柏新材2023年10月24日6个月限售期锁定22.8839.682084,759.048,253.44-301558三态股份2023年9月21日6个月限售期锁定7.3313.676945,087.029,486.98-301559中集环科2023年9月26日6个月限售期锁定24.2218.252335,643.264,252.25-301566达利凯普2023年126个月限售期锁定8.9027.954784,254.2013,360.10-长盛航天海工混合2023年年度报告第45页共73页月22日301568思泰克2023年11月21日6个月限售期锁定23.2343.261623,763.267,008.12-301578辰奕智能2023年12月21日6个月限售期锁定48.9474.43884,306.726,549.84-601083锦江航运2023年11月28日6个月限售期锁定11.2511.852933,296.253,472.05-601096宏盛华源2023年12月15日6个月限售期锁定1.705.231,3562,305.207,091.88-603004鼎龙科技2023年12月20日6个月限售期锁定16.8034.501001,680.003,450.00-603107上海汽配2023年10月25日6个月限售期锁定14.2321.961221,736.062,679.12-603119浙江荣泰2023年7月21日6个月限售期锁定15.3223.861131,731.162,696.18-长盛航天海工混合2023年年度报告第46页共73页603193润本股份2023年10月9日6个月限售期锁定17.3817.021202,085.602,042.40-603231索宝蛋白2023年12月6日6个月限售期锁定21.2922.26821,745.781,825.32-603270金帝股份2023年8月25日6个月限售期锁定21.7729.581042,264.083,076.32-603273天元智能2023年10月16日6个月限售期锁定9.5020.451621,539.003,312.90-603276恒兴新材2023年9月18日6个月限售期锁定25.7324.88862,212.782,139.68-603373安邦护卫2023年12月13日6个月限售期锁定19.1040.47811,547.103,278.07-688548广钢气体2023年8月8日6个月限售期锁定9.8712.747477,372.899,516.78-688549中巨芯2023年8月30日6个月限售期锁定5.188.091,1005,698.008,899.00-688563航材股份2023年7月6个月限售期锁定78.9960.4715712,401.439,493.79-长盛航天海工混合2023年年度报告第47页共73页12日688582芯动联科2023年6月21日6个月限售期锁定26.7438.322256,016.508,622.00-688591泰凌微2023年8月18日6个月限售期锁定24.9828.022766,894.487,733.52-688592司南导航2023年8月7日6个月限售期锁定50.5050.5320010,100.0010,106.00-688602康鹏科技2023年7月13日6个月限售期锁定8.6611.055664,901.566,254.30-688603天承科技2023年6月30日6个月限售期锁定55.0074.101266,930.009,336.60-688627精智达2023年7月11日6个月限售期锁定46.7787.671336,220.4111,660.11-688638誉辰智能2023年7月4日6个月限售期锁定83.9059.65988,222.205,845.70-688646逸飞激光2023年7月21日6个月限售期锁定46.8036.061326,177.604,759.92-688648中邮科技2023年11月66个月限售期锁定15.1824.912754,174.506,850.25-长盛航天海工混合2023年年度报告第48页共73页日688652京仪装备2023年11月22日6个月限售期锁定31.9557.061484,728.608,444.88-688653康希通信2023年11月10日6个月限售期锁定10.5018.864104,305.007,732.60-688657浩辰软件2023年9月25日6个月限售期锁定103.4079.31464,756.403,648.26-688693锴威特2023年8月10日6个月限售期锁定40.8343.401285,226.245,555.20-688702盛科通信2023年9月6日6个月限售期锁定42.6648.191345,716.446,457.46-688716中研股份2023年9月13日6个月限售期锁定29.6636.381474,360.025,347.86-688719爱科赛博2023年9月20日6个月限售期锁定69.9860.10815,668.384,868.10-688720艾森股份2023年11月29日6个月限售期锁定28.0357.511544,316.628,856.54-注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中长盛航天海工混合2023年年度报告第49页共73页基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；监察稽核部和风险管理部负责监察公司风险管理措施的执行；各职能部门在一定范围内负责本部门的风险评估和监控。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人长盛航天海工混合2023年年度报告第50页共73页对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。于2023年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2022年12月31日：同）。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。长盛航天海工混合2023年年度报告第51页共73页本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金14,335,609.23--6,623.8614,342,233.09结算备付金1,481,643.78--258.481,481,902.26存出保证金107,644.45--48.40107,692.85交易性金融资产---159,005,149.68159,005,149.68应收申购款---235,679.46235,679.46应收清算款---127,184.14127,184.14资产总计15,924,897.46--159,374,944.02175,299,841.48负债应付赎回款---387,444.61387,444.61应付管理人报酬---176,808.63176,808.63应付托管费---29,468.1429,468.14应付销售服务费---1,955.611,955.61其他负债---297,972.22297,972.22长盛航天海工混合2023年年度报告第52页共73页负债总计---893,649.21893,649.21利率敏感度缺口15,924,897.46--158,481,294.81174,406,192.27上年度末2022年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金113,562,252.59--51,987.63113,614,240.22结算备付金5,235,969.03--1,412.805,237,381.83存出保证金65,142.07--29.3065,171.37交易性金融资产---180,266,597.26180,266,597.26应收申购款---353,264.12353,264.12资产总计118,863,363.69--180,673,291.11299,536,654.80负债应付赎回款---1,176,248.731,176,248.73应付管理人报酬---390,563.50390,563.50应付托管费---65,093.8965,093.89其他负债---328,849.21328,849.21负债总计---1,960,755.331,960,755.33利率敏感度缺口118,863,363.69--178,712,535.78297,575,899.47注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元长盛航天海工混合2023年年度报告第53页共73页项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资159,005,149.6891.17180,266,597.2660.58合计159,005,149.6891.17180,266,597.2660.587.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）1.业绩比较基准上升5%13,532,830.4820,354,986.052.业绩比较基准下降5%-13,532,830.48-20,354,986.057.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次158,540,052.28173,927,177.22第二层次-5,959,044.00第三层次465,097.40380,376.04合计159,005,149.68180,266,597.26长盛航天海工混合2023年年度报告第54页共73页7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-380,376.04380,376.04当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-707,071.70707,071.70转出第三层次-861,122.90861,122.90当期利得或损失总额-238,772.56238,772.56其中：计入损益的利得或损失-238,772.56238,772.56计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-465,097.40465,097.40期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-145,090.38145,090.38项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-2,974,345.632,974,345.63当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-1,581,828.131,581,828.13转出第三层次-4,397,396.504,397,396.50长盛航天海工混合2023年年度报告第55页共73页当期利得或损失总额-221,598.78221,598.78其中：计入损益的利得或损失-221,598.78221,598.78计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-380,376.04380,376.04期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-43,891.5243,891.527.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系限售股票465,097.40平均价格亚式期权模型预期年化波动率0.187297-1.531612负相关项目上年度末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系限售股票380,376.04平均价格亚式期权模型预期年化波动率0.190909-0.879166负相关7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.15.1承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。7.4.15.2其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。7.4.15.3财务报表的批准长盛航天海工混合2023年年度报告第56页共73页本财务报表已于2024年3月27日经本基金的基金管理人批准。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资159,005,149.6890.70其中：股票159,005,149.6890.702基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计15,824,135.359.038其他各项资产470,556.450.279合计175,299,841.48100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业152,037,941.1087.17D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业787,950.000.45F批发和零售业9,486.980.01G交通运输、仓储和邮政业3,472.050.00H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业6,143,693.713.52J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业3,278.070.00M科学研究和技术服务业19,327.770.01N水利、环境和公共设施管理业--长盛航天海工混合2023年年度报告第57页共73页O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计159,005,149.6891.178.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1600760中航沈飞193,9968,182,751.284.692600893航发动力161,2006,025,656.003.453600862中航高科256,9005,690,335.003.264600372中航机载425,9005,613,362.003.225600150中国船舶189,4005,575,936.003.206300395菲利华136,3004,983,128.002.867000768中航西飞217,1004,856,527.002.788688143长盈通136,0354,808,837.252.769600391航发科技239,3004,575,416.002.6210002049紫光国微67,3404,542,083.002.6011688636智明达67,5624,405,042.402.5312002389航天彩虹229,7004,272,420.002.4513002465海格通信323,3004,154,405.002.3814300593新雷能257,6003,804,752.002.1815688568中科星图71,9823,531,436.922.0216002519银河电子510,2003,147,934.001.8017688122西部超导58,3003,103,309.001.7818300474景嘉微40,7002,877,897.001.6519002179中航光电71,9082,804,412.001.6120688439振华风光31,0002,762,410.001.5821603267鸿远电子52,6002,640,520.001.5122300699光威复材98,2402,620,060.801.5023000733振华科技44,3002,606,612.001.4924600765中航重机129,5002,474,745.001.4225601989中国重工594,7002,456,111.001.4126300726宏达电子79,7002,406,143.001.3827600435北方导航202,1002,372,654.001.3628000066中国长城226,6002,293,192.001.3129688270臻镭科技33,2332,272,472.541.3030600118中国卫星87,5002,259,250.001.30长盛航天海工混合2023年年度报告第58页共73页31000519中兵红箭156,3002,194,452.001.2632002935天奥电子116,8002,130,432.001.2233001270铖昌科技31,1601,954,043.601.1234300762上海瀚讯119,4001,800,552.001.0335300034钢研高纳87,1401,773,299.001.0236688523航天环宇65,7841,764,326.881.0137688311盟升电子34,1501,741,991.501.0038600879航天电子225,9001,741,689.001.0039688552航天南湖73,7721,732,904.280.9940002151北斗星通51,8001,635,844.000.9441600399抚顺特钢157,6001,531,872.000.8842600038中直股份38,5001,483,405.000.8543000738航发控制70,5001,402,950.000.8044600456宝钛股份44,1001,384,299.000.7945002268电科网安60,6001,361,076.000.7846002025航天电器26,6301,278,772.600.7347603678火炬电子48,2001,275,854.000.7348002414高德红外172,7001,260,710.000.7249601698中国卫通71,6971,241,075.070.7150688281华秦科技8,9561,214,970.960.7051603712七一二37,4001,178,474.000.6852688375国博电子14,6801,167,500.400.6753600271航天信息107,5001,143,800.000.6654300777中简科技37,5001,118,625.000.6455600685中船防务39,4001,006,670.000.5856300627华测导航29,600918,192.000.5357600316洪都航空41,300874,321.000.5058300775三角防务30,600853,740.000.4959600482中国动力46,200832,062.000.4860688297中无人机21,360818,728.800.4761600072中船科技42,500787,950.000.4562600967内蒙一机79,500656,670.000.3863600562国睿科技43,000595,120.000.3464600764中国海防22,600563,870.000.3265301487盟固利86735,338.920.0266301526国际复材3,00915,827.340.0167301510固高科技39613,860.000.0168301566达利凯普47813,360.100.0169301421波长光电21912,999.840.0170688627精智达13311,660.110.0171301516中远通57511,534.500.0172301499维科精密35510,259.500.0173688592司南导航20010,106.000.01长盛航天海工混合2023年年度报告第59页共73页74688548广钢气体7479,516.780.0175688563航材股份1579,493.790.0176301558三态股份6949,486.980.0177301413安培龙1349,413.500.0178688603天承科技1269,336.600.0179688549中巨芯1,1008,899.000.0180688720艾森股份1548,856.540.0181688582芯动联科2258,622.000.0082301508中机认检2638,481.750.0083688652京仪装备1488,444.880.0084301555惠柏新材2088,253.440.0085688591泰凌微2767,733.520.0086688653康希通信4107,732.600.0087601096宏盛华源1,3567,091.880.0088301568思泰克1627,008.120.0089301505苏州规划1946,943.260.0090301251威尔高1996,893.360.0091688648中邮科技2756,850.250.0092301486致尚科技1456,838.200.0093301507民生健康4266,752.100.0094301517陕西华达1296,695.100.0095301329信音电子2956,551.950.0096301578辰奕智能886,549.840.0097301459丰茂股份1476,538.560.0098688702盛科通信1346,457.460.0099301489思泉新材956,438.150.00100688602康鹏科技5666,254.300.00101688638誉辰智能985,845.700.00102301528多浦乐835,715.380.00103688693锴威特1285,555.200.00104301202朗威股份1735,496.210.00105688716中研股份1475,347.860.00106301515港通医疗1865,256.360.00107301529福赛科技1325,000.160.00108688719爱科赛博814,868.100.00109688646逸飞激光1324,759.920.00110301525儒竞科技584,724.680.00111301500飞南资源2194,574.910.00112301371敷尔佳1174,393.350.00113001378德冠新材1184,294.020.00114301559中集环科2334,252.250.00115301520万邦医药743,902.760.00116301548崇德科技643,777.920.00长盛航天海工混合2023年年度报告第60页共73页117688657浩辰软件463,648.260.00118001239永达股份1663,642.040.00119001326联域股份703,621.800.00120601083锦江航运2933,472.050.00121603004鼎龙科技1003,450.000.00122603273天元智能1623,312.900.00123603373安邦护卫813,278.070.00124603270金帝股份1043,076.320.00125001306夏厦精密352,961.700.00126603119浙江荣泰1132,696.180.00127603107上海汽配1222,679.120.00128001358兴欣新材522,406.560.00129603276恒兴新材862,139.680.00130603193润本股份1202,042.400.00131603231索宝蛋白821,825.320.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601989中国重工30,154,783.0010.132000768中航西飞22,143,922.057.443600893航发动力21,678,258.857.284600150中国船舶19,594,436.726.585000066中国长城19,503,318.046.556600760中航沈飞19,414,807.546.527600862中航高科18,955,948.536.378600482中国动力18,930,154.006.369000733振华科技15,262,137.005.1310300474景嘉微15,203,339.005.1111600118中国卫星15,125,109.105.0812600765中航重机14,440,799.944.8513000519中兵红箭13,289,436.004.4714600271航天信息13,106,286.934.4015600372中航机载12,878,681.404.3316600685中船防务12,499,394.004.2017300699光威复材12,399,307.204.1718002151北斗星通12,349,976.364.1519688439振华风光12,144,366.014.0820002465海格通信12,100,066.204.0721688636智明达11,694,187.953.9322603267鸿远电子10,780,320.683.6223002049紫光国微10,402,974.563.50长盛航天海工混合2023年年度报告第61页共73页24002389航天彩虹10,316,682.003.4725300726宏达电子10,166,731.003.4226600435北方导航10,121,350.003.4027600764中国海防10,050,161.003.3828300395菲利华9,759,285.003.2829688568中科星图9,719,110.583.2730002236大华股份9,587,715.003.2231601698中国卫通9,390,009.573.1632688143长盈通9,168,588.033.0833688256寒武纪8,360,840.582.8134688048长光华芯8,326,056.322.8035300593新雷能8,150,552.622.7436300101振芯科技8,015,248.002.6937001270铖昌科技7,917,344.802.6638603712七一二7,856,599.002.6439600879航天电子7,652,043.002.5740002025航天电器7,491,931.902.5241688182灿勤科技7,458,067.492.5142002935天奥电子7,367,613.752.4843600391航发科技7,343,868.002.4744000831中国稀土7,329,130.002.4645002230科大讯飞7,039,442.002.3746002179中航光电7,034,716.852.3647603859能科科技6,875,307.002.3148688122西部超导6,765,960.932.2749688036传音控股6,526,268.912.1950600745闻泰科技6,470,067.762.1751002153石基信息6,426,955.002.1652688232新点软件6,299,929.442.1253601808中海油服6,176,429.052.0854688282理工导航6,020,001.622.028.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601989中国重工28,801,253.009.682600893航发动力25,163,629.008.463600150中国船舶24,528,228.008.244600760中航沈飞22,823,581.357.675000768中航西飞21,095,819.707.096600482中国动力18,067,957.006.077600764中国海防15,152,913.005.098000066中国长城14,776,516.004.97长盛航天海工混合2023年年度报告第62页共73页9002389航天彩虹14,661,279.334.9310600685中船防务14,223,447.514.7811600765中航重机13,598,623.174.5712600862中航高科13,163,677.044.4213600271航天信息12,925,057.004.3414600118中国卫星12,584,568.004.2315002935天奥电子12,096,015.344.0616300395菲利华11,792,721.853.9617002179中航光电11,601,203.363.9018002025航天电器11,467,894.403.8519300699光威复材11,045,721.803.7120002151北斗星通10,775,286.733.6221000733振华科技10,696,098.003.5922300726宏达电子10,246,071.003.4423000519中兵红箭10,180,485.003.4224688239航宇科技10,046,317.703.3825300474景嘉微9,760,850.003.2826688636智明达9,650,805.423.2427603712七一二9,417,562.503.1628002236大华股份9,277,664.003.1229688439振华风光9,050,127.643.0430603267鸿远电子8,692,092.672.9231002465海格通信8,690,113.002.9232601698中国卫通8,601,366.002.8933688048长光华芯8,362,774.382.8134600038中直股份8,116,355.002.7335300101振芯科技7,975,921.442.6836600435北方导航7,846,589.002.6437600456宝钛股份7,830,128.002.6338688256寒武纪7,701,358.432.5939002230科大讯飞7,559,915.002.5440688182灿勤科技7,338,831.482.4741688036传音控股6,935,631.852.3342002013中航机电6,902,036.002.3243300593新雷能6,780,130.892.2844002338奥普光电6,599,334.002.2245000831中国稀土6,538,704.002.2046600372中航机载6,372,885.382.1447601808中海油服6,364,843.632.1448300747锐科激光6,284,977.982.1149688282理工导航6,217,161.132.0950600879航天电子6,201,212.002.0851603859能科科技6,086,829.002.05长盛航天海工混合2023年年度报告第63页共73页8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本（成交）总额951,801,550.00卖出股票收入（成交）总额932,001,078.23注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。8.11.2本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元长盛航天海工混合2023年年度报告第64页共73页序号名称金额1存出保证金107,692.852应收清算款127,184.143应收股利-4应收利息-5应收申购款235,679.466其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计470,556.458.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）长盛航天海工混合A31,7163,533.80587,614.290.52111,490,448.9699.48长盛航天海工混合C7566,845.383,079,953.8959.512,095,150.9240.49合计32,4723,610.903,667,568.183.13113,585,599.8896.87注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。长盛航天海工混合2023年年度报告第65页共73页9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金长盛航天海工混合A27,595.980.0246长盛航天海工混合C166.170.0032合计27,762.150.0237注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金长盛航天海工混合A0长盛航天海工混合C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金长盛航天海工混合A0长盛航天海工混合C0合计0§10开放式基金份额变动单位：份项目长盛航天海工混合A长盛航天海工混合C基金合同生效日（2014年3月11日）基金份额总额741,260,519.36-本报告期期初基金份额总额163,847,040.79-本报告期基金总申购份额74,796,168.5516,640,476.67减：本报告期基金总赎回份额126,565,146.0911,465,371.86本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额112,078,063.255,175,104.81长盛航天海工混合2023年年度报告第66页共73页§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况根据公司2023年2月18日召开的第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董事长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超6个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。根据公司2023年8月30日召开的第八届董事会相关会议决议，聘任汤琰女士担任公司总经理，董事长胡甲先生不再代为履行公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报告并发布变更公告。11.2.2基金经理的变动情况报经中国证券投资基金业协会同意，自2023年4月13日起，王柄方同志担任长盛航天海工装备灵活配置混合型基金基金经理；自2023年4月13日起，王宁同志不再担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。11.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略没有改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为60,000.00元。已连续为本基金服务10年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人长盛航天海工混合2023年年度报告第67页共73页受到稽查或处罚等措施的时间2023年5月11日采取稽查或处罚等措施的机构中国证监会北京监管局受到的具体措施类型责令改正受到稽查或处罚等措施的原因内控管理不完善管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管控流程等其他-11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)首创证券1311,366,534.6716.69228,432.2514.45-国融证券2251,019,055.7413.46184,467.8011.67-天风证券2228,761,107.2512.26167,296.2410.58-海通证券1214,148,215.1411.48199,440.4512.61-国元证券1163,878,188.748.79152,621.729.65-华福证券1143,140,187.227.67134,026.538.48-国泰君安2132,255,383.167.09123,207.677.79-东北证券2131,514,298.807.05122,481.297.75-中泰证券2107,459,709.455.76100,075.396.33-申万宏源377,413,396.174.1573,083.624.62-中信证券259,648,330.173.2055,549.023.51-兴业证券121,224,932.831.1419,766.431.25-中信建投117,400,869.940.9316,204.861.02-长盛航天海工混合2023年年度报告第68页共73页国海证券15,962,005.460.324,447.030.28-国投证券3-----第一创业1-----东方证券2-----光大证券1-----广发证券1-----国信证券1-----华西证券1-----上海证券1-----西部证券2-----西南证券1-----湘财证券1-----银河证券1-----粤开证券1-----中金公司1-----中投证券1-----中银国际1-----中原证券1-----11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)首创证券------国融证券------天风证券------海通证券------国元证券------华福证券------国泰君安------东北证券--427,306,000.00100.00--中泰证券------长盛航天海工混合2023年年度报告第69页共73页申万宏源------中信证券------兴业证券------中信建投------国海证券------国投证券------第一创业------东方证券------光大证券------广发证券------国信证券------华西证券------上海证券------西部证券------西南证券------湘财证券------银河证券------粤开证券------中金公司------中投证券------中银国际------中原证券------长盛航天海工混合2023年年度报告第70页共73页注：1、本公司选择证券经营机构的标准（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。（2）资力雄厚，信誉良好。（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。2、本公司租用券商交易单元的程序（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：序号证券公司名称交易单元所属市场数量1国海证券上海12国融证券上海13国融证券深圳1（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：长盛航天海工混合2023年年度报告第71页共73页序号证券公司名称交易单元所属市场数量1华鑫证券上海111.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1长盛基金管理有限公司旗下基金2022年4季度报告提示性公告中国证监会指定披露媒介2023年1月20日2长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告中国证监会指定披露媒介2023年1月20日3长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加华润银行为代销机构的公告中国证监会指定披露媒介2023年2月28日4长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金销售业务的公告中国证监会指定披露媒介2023年3月2日5长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加华瑞保险为销售机构并参加费率优惠活动的公告中国证监会指定披露媒介2023年3月8日6长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告中国证监会指定披露媒介2023年3月15日7长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议中国证监会指定披露媒介2023年3月16日8长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）中国证监会指定披露媒介2023年3月16日9关于长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告中国证监会指定披露媒介2023年3月16日10长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同中国证监会指定披露媒介2023年3月16日11长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新中国证监会指定披露媒介2023年3月16日12长盛基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告中国证监会指定披露媒介2023年3月31日13长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告中国证监会指定披露媒介2023年3月31日14长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金销售业务的公告中国证监会指定披露媒介2023年3月31日15长盛基金管理有限公司关于调整长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告中国证监会指定披露媒介2023年4月14日16长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒2023年4月17日长盛航天海工混合2023年年度报告第72页共73页参与平安银行股份有限公司费率优惠活动的公告介17长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）中国证监会指定披露媒介2023年4月17日18长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新中国证监会指定披露媒介2023年4月17日19长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告中国证监会指定披露媒介2023年4月22日20长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告中国证监会指定披露媒介2023年4月22日21长盛基金管理有限公司关于增加兴业证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投业务与转换业务的公告中国证监会指定披露媒介2023年4月28日22长盛基金管理有限公司关于旗下基金参与平安银行股份有限公司费率优惠活动的公告中国证监会指定披露媒介2023年5月5日23长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告中国证监会指定披露媒介2023年7月21日24长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告中国证监会指定披露媒介2023年7月21日25长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加国元证券费率优惠活动的公告中国证监会指定披露媒介2023年8月10日26长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）中国证监会指定披露媒介2023年8月19日27长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同中国证监会指定披露媒介2023年8月19日28长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告中国证监会指定披露媒介2023年8月19日29长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新中国证监会指定披露媒介2023年8月19日30长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议中国证监会指定披露媒介2023年8月19日31长盛基金管理有限公司关于增加博时财富为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投、转换及费率优惠业务的公告中国证监会指定披露媒介2023年8月29日32长盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告中国证监会指定披露媒介2023年8月30日33长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告中国证监会指定披露媒介2023年8月30日34长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告中国证监会指定披露媒介2023年9月1日35长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒2023年10月25日长盛航天海工混合2023年年度报告第73页共73页年第3季度报告提示性公告介36长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告中国证监会指定披露媒介2023年10月25日§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。12.2影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。§13备查文件目录13.1备查文件目录1、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金相关批准文件；2、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；3、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；4、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；5、法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照。13.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。13.3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。网址：http://www.csfunds.com.cn。长盛基金管理有限公司2024年3月30日