诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告1诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2024年03月29日诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告2§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告31.2目录§1重要提示及目录...............................................................21.1重要提示.................................................................21.2目录.....................................................................3§2基金简介.....................................................................52.1基金基本情况.............................................................52.2基金产品说明.............................................................52.3基金管理人和基金托管人...................................................62.4信息披露方式.............................................................62.5其他相关资料.............................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................73.1主要会计数据和财务指标...................................................73.2基金净值表现.............................................................83.3过去三年基金的利润分配情况..............................................10§4管理人报告..................................................................104.1基金管理人及基金经理情况................................................114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..........................134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..........................144.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..................................144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................154.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..............15§5托管人报告..................................................................155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............16§6审计报告....................................................................166.1审计报告基本信息........................................................166.2审计报告的基本内容......................................................16§7年度财务报表................................................................187.1资产负债表..............................................................187.2利润表..................................................................197.3净资产变动表............................................................207.4报表附注................................................................21§8投资组合报告................................................................498.1期末基金资产组合情况....................................................498.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................498.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..............508.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................538.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................63诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告48.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............638.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......638.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......648.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............648.10本基金投资股指期货的投资政策............................................648.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................648.12投资组合报告附注........................................................64§9基金份额持有人信息..........................................................659.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................659.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................659.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................66§10开放式基金份额变动..........................................................66§11重大事件揭示................................................................6611.1基金份额持有人大会决议..................................................6611.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................6611.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................6611.4基金投资策略的改变......................................................6711.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................6711.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................6711.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................6711.8其他重大事件............................................................68§12影响投资者决策的其他重要信息................................................7112.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................7212.2影响投资者决策的其他重要信息............................................72§13备查文件目录................................................................7213.1备查文件目录............................................................7213.2存放地点................................................................7213.3查阅方式................................................................72诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告5§2基金简介2.1基金基本情况注：自2021年12月22日起，本基金增加基金份额类别，分设A类基金份额和C类基金份额。2.2基金产品说明投资目标本基金通过投资于高端制造主题相关上市公司，在控制投资风险的同时，力争实现基金资产的稳定增值。投资策略1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。2、股票投资策略方面，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。3、存托凭证投资策略方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。4、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。5、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。6、股指期货投资策略方面，本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后，在面临市场下跌时择机基金名称诺安高端制造股票型证券投资基金基金简称诺安高端制造股票基金主代码001707基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年06月08日基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额50,134,085.75份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C下属分级基金的交易代码001707014536报告期末下属分级基金的份额总额49,328,201.78份805,883.97份诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告6卖出股指期货合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。7、资产支持证券投资策略方面，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证全债指数风险收益特征本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称诺安基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名李学君任航联系电话0755-83026688010-66060069信息披露负责人电子邮箱info@lionfund.com.cntgxxpl@abchina.com客户服务电话400-888-899895599传真0755-83026677010-68121816注册地址深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层北京市东城区建国门内大街69号办公地址深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9邮政编码518048100031法定代表人李强谷澍2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.lionfund.com.cn基金年度报告备置地点深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室注册登记机构诺安基金管理有限公司深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元2023年2022年2021年3.1.1期间数据和指标诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C本期已实现收益-21,045,834.37-8,575,876.21-19,436,125.73-341,258.4727,882,362.14-504.09本期利润-13,733,367.56-9,958,941.44-30,716,657.01-1,379,534.5116,284,482.4780,911.67加权平均基金份额本期利润-0.2041-0.5806-0.3798-1.13200.25750.2067本期加权平均净值利润率-14.12%-39.99%-24.15%-70.00%15.26%11.22%本期基金份额净值增长率-14.76%-15.12%-21.09%-21.56%17.27%1.59%2023年末2022年末2021年末3.1.2期末数据和指标诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C期末可供分配利润2,942,634.0138,796.5130,467,738.67279,427.1633,152,094.421,691,353.44期末可供分配基金份额利润0.05970.04810.39250.38510.61710.6173期末基金资产净值61,534,489.57995,376.45113,548,257.441,056,128.4399,618,397.805,081,111.67期末基金份额净值1.2471.2351.4631.4551.8541.8552023年末2022年末2021年末3.1.3累计期末指标诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C基金份额累计净值增长率24.70%-32.37%46.30%-20.32%85.40%1.59%注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告8用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、自2021年12月22日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和C类基金份额，详情请参阅相关公告。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较诺安高端制造股票A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-4.00%1.33%-5.34%0.63%1.34%0.70%过去六个月-13.76%1.21%-8.19%0.68%-5.57%0.53%过去一年-14.76%1.22%-8.15%0.68%-6.61%0.54%过去三年-21.13%1.41%-25.84%0.89%4.71%0.52%过去五年62.16%1.54%17.71%0.97%44.45%0.57%自基金合同生效起至今24.70%1.55%5.97%0.96%18.73%0.59%诺安高端制造股票C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-4.19%1.33%-5.34%0.63%1.15%0.70%过去六个月-14.06%1.22%-8.19%0.68%-5.87%0.54%过去一年-15.12%1.22%-8.15%0.68%-6.97%0.54%自基金合同生效起至今-32.37%1.37%-23.27%0.86%-9.10%0.51%注：1、本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。2、自2021年12月22日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和C类基金份额；其中C类份额自2021年12月22日开始有申购数据，C类基金份额的指标计算自申购数据确认日（2021年12月23日）算起。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较诺安高端制造股票A诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告9诺安高端制造股票C3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较诺安高端制造股票A诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告10诺安高端制造股票C注：本基金C类份额自2021年12月22日开始有申购数据，C类份额2021年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。§4管理人报告诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告114.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验截至2023年12月31日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理证券从说明诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告12（助理）期限任职日期离任日期业年限童宇本基金基金经理2020年12月31日-8年硕士，具有基金从业资格。曾任江苏熔盛重工项目经理、平安国际融资租赁有限公司业务经理、海通证券股份有限公司研究员。2017年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2020年12月起任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。注：①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期；②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告13按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测，确保公平对待其管理的所有投资组合。本报告期内，不存在本组合基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.3.3异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析报告期内，本基金聚焦在中国比较有优势的先进制造业，投资那些由低附加值向高附加值升级的行业及公司，挖掘商业模式良好、产品竞争力强、市场空间大的优质成长股。在风险控制上，通过均衡配置细分行业，控制组合整体估值水平，并重视个股估值安全边际。上半年经济在底部区域运行，和总量相关的行业机会并不多，这几年受益产业高景气的电动车、光伏等行业也在需求增速放缓、供给大量释放的情况下出现盈利边际恶化，经济和主导产业的缺失使得市场主要聚焦在低估值稳定类公司，以及人工智能等未来科技领域，两者共同特点是对经济相关性较低，由ChatGPT带诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告14领的AI创新在很多行业迅速得到应用，并带来算力芯片及相关产业需求的爆发，未来出现现象级别的应用非常值得期待。随着经济的企稳复苏，股市有望走出阴霾，本基金积极布局芯片、高端装备、新材料、人工智能等领域优质个股，希望能在下一波经济和产业共振向上的周期中能获得较好的回报。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末诺安高端制造股票A份额净值为1.247元，本报告期诺安高端制造股票A份额净值增长率为-14.76%，同期业绩比较基准收益率为-8.15%；截至本报告期末诺安高端制造股票C份额净值为1.235元，本报告期诺安高端制造股票C份额净值增长率为-15.12%，同期业绩比较基准收益率为-8.15%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2024年，国内宏观经济大概率企稳复苏，从春节期间旅游探亲人流恢复情况看，消费韧性是强于此前的预期，地产相关投资在经历了三年调整后，将在一个较低的平台位企稳，出口存在一定的不确定性，不过此前的基数也不高，对新兴经济体出口的结构性增长将会延续，是一个不错的亮点。随着经济的回升，股市也将走出三年的阴霾，目前无论从估值的历史分位，还是全球主要经济体的横向比较来看，A股都处于低估区间，从主要的制造业板块看，大部分领域在经历了产能大幅扩张利润率下滑后，供给的冲动在明显降温，当需求触底回升后，未来盈利的提升将是较为确定的趋势，因此不少行业板块在当前位置都有着估值低、盈利预期将提升的特点，投资机会很多，本产品将积极寻找具有经济周期向上和产业周期共振的行业和个股。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告15业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明截至本报告期末，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告16在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—诺安基金管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号安永华明（2024）审字第70053132_H21号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人诺安高端制造股票型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了诺安高端制造股票型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的诺安高端制造股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺安高端制造股票型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告17述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺安高端制造股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。强调事项-其他事项-其他信息诺安高端制造股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估诺安高端制造股票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督诺安高端制造股票型证券投资基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告18（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺安高端制造股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诺安高端制造股票型证券投资基金不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名高鹤邓雯会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室审计报告日期2024年03月28日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：诺安高端制造股票型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.13,666,294.286,988,713.13结算备付金496,651.76879,039.23存出保证金82,626.92125,259.84交易性金融资产7.4.7.257,525,627.28105,851,773.65其中：股票投资57,525,627.28105,851,773.65基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--应收清算款1,438,840.921,488,787.41应收股利--应收申购款36,295.25126,496.28诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告19递延所得税资产--其他资产7.4.7.5--资产总计63,246,336.41115,460,069.54负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款199,609.79-应付赎回款81,107.68171,389.73应付管理人报酬73,932.16147,364.80应付托管费12,322.0424,560.83应付销售服务费1,280.12423.71应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.6348,218.60511,944.60负债合计716,470.39855,683.67净资产：实收基金7.4.7.750,134,085.7578,346,074.59未分配利润7.4.7.812,395,780.2736,258,311.28净资产合计62,529,866.02114,604,385.87负债和净资产总计63,246,336.41115,460,069.54注：报告截止日2023年12月31日，诺安高端制造股票A基金份额净值1.247元，基金份额总额49,328,201.78份；诺安高端制造股票C基金份额净值1.235元，基金份额总额805,883.97份。诺安高端制造股票份额总额合计为50,134,085.75份。7.2利润表会计主体：诺安高端制造股票型证券投资基金本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日一、营业总收入-21,410,433.35-29,628,045.721.利息收入93,239.06117,024.29其中：存款利息收入7.4.7.993,239.06117,024.29债券利息收入--诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告20资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-27,525,625.10-17,542,767.19其中：股票投资收益7.4.7.10-27,897,321.67-18,604,437.33基金投资收益--债券投资收益7.4.7.11-245,044.68-113,529.34资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益7.4.7.12--股利收益7.4.7.13616,741.251,175,199.48其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.145,929,401.58-12,318,807.324.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1592,551.11116,504.50减：二、营业总支出2,281,875.652,468,145.801．管理人报酬7.4.10.2.11,739,682.611,936,935.432．托管费7.4.10.2.2289,947.08322,822.553．销售服务费7.4.10.2.398,354.188,137.384．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．信用减值损失7.4.7.16--7．税金及附加2.300.098．其他费用7.4.7.17153,889.48200,250.35三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-23,692,309.00-32,096,191.52减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-23,692,309.00-32,096,191.52五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额-23,692,309.00-32,096,191.527.3净资产变动表会计主体：诺安高端制造股票型证券投资基金本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产78,346,074.5936,258,311.28114,604,385.87二、本期期初净资产78,346,074.5936,258,311.28114,604,385.87三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-28,211,988.84-23,862,531.01-52,074,519.85诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告21（一）、综合收益总额--23,692,309.00-23,692,309.00（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-28,211,988.84-170,222.01-28,382,210.85其中：1.基金申购款51,820,216.7931,194,461.7483,014,678.532.基金赎回款-80,032,205.63-31,364,683.75-111,396,889.38（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---四、本期期末净资产50,134,085.7512,395,780.2762,529,866.02上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产56,462,843.5448,236,665.93104,699,509.47二、本期期初净资产56,462,843.5448,236,665.93104,699,509.47三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）21,883,231.05-11,978,354.659,904,876.40（一）、综合收益总额--32,096,191.52-32,096,191.52（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）21,883,231.0520,117,836.8742,001,067.92其中：1.基金申购款56,767,091.6941,378,473.9998,145,565.682.基金赎回款-34,883,860.64-21,260,637.12-56,144,497.76（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---四、本期期末净资产78,346,074.5936,258,311.28114,604,385.87报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：齐斌田冲何柳姿基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况诺安高端制造股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予诺安高端制造股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可﹝2015﹞1530号及《关于诺安高端制造股票型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函﹝2017﹞832号)核准募集，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安高端制造股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2017年6月8日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为351,816,255.23份基金份额，其中认购资金利息折诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告22合85,192.71份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据本基金的基金管理人诺安基金管理有限公司于2021年12月20日发布的《诺安基金管理有限公司关于旗下6只基金增加基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告》以及更新的《诺安高端制造股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，自2021年12月22日起，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货等权益类投资工具，国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为股票型基金，股票、存托凭证投资占基金资产净值的比例不低于基金资产的80%，其中投资于高端制造业上市公司相关股票比例不低于非现金基金资产的80%；权证占基金资产净值的比例不超过3%；扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告237.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日起至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。（1）金融资产的分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；（2）金融负债的分类本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告24对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；本基金在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告257.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。本基金持有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告26具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告27务的期间计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告28的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字〔2022〕566号《关于发布的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券和可交换债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2008〕132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、财税〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告29知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定等其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、质押式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。自2008年10月9日起，暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告307.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款3,666,294.286,988,713.13等于：本金3,665,136.966,986,436.90加：应计利息1,157.322,276.23定期存款--等于：本金--加：应计利息--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--合计3,666,294.286,988,713.137.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元本期末2023年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动股票60,411,300.48-57,525,627.28-2,885,673.20贵金属投资-金交所黄金合约----交易所市场----银行间市场----债券合计----资产支持证券----基金----其他----合计60,411,300.48-57,525,627.28-2,885,673.20上年度末2022年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动股票114,666,848.43-105,851,773.65-8,815,074.78贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告31银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计114,666,848.43-105,851,773.65-8,815,074.787.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。7.4.7.5其他资产本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.6其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费157.11149.94应付证券出借违约金--应付交易费用230,761.49355,494.66其中：交易所市场230,761.49355,494.66银行间市场--应付利息--预提费用117,300.00156,300.00合计348,218.60511,944.607.4.7.7实收基金诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告32诺安高端制造股票A金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目基金份额（份）账面金额上年度末77,620,391.1477,620,391.14本期申购17,101,935.1717,101,935.17本期赎回（以“-”号填列）-45,394,124.53-45,394,124.53本期末49,328,201.7849,328,201.78诺安高端制造股票C金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目基金份额（份）账面金额上年度末725,683.45725,683.45本期申购34,718,281.6234,718,281.62本期赎回（以“-”号填列）-34,638,081.10-34,638,081.10本期末805,883.97805,883.977.4.7.8未分配利润诺安高端制造股票A单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末30,467,738.675,460,127.6335,927,866.30本期期初30,467,738.675,460,127.6335,927,866.30本期利润-21,045,834.377,312,466.81-13,733,367.56本期基金份额交易产生的变动数-6,479,270.29-3,508,940.66-9,988,210.95其中：基金申购款5,764,856.912,910,261.668,675,118.57基金赎回款-12,244,127.20-6,419,202.32-18,663,329.52本期已分配利润---本期末2,942,634.019,263,653.7812,206,287.79诺安高端制造股票C单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末279,427.1651,017.82330,444.98本期期初279,427.1651,017.82330,444.98本期利润-8,575,876.21-1,383,065.23-9,958,941.44本期基金份额交易产生的变动数8,335,245.561,482,743.389,817,988.94其中：基金申购款15,100,357.157,418,986.0222,519,343.17基金赎回款-6,765,111.59-5,936,242.64-12,701,354.23本期已分配利润---本期末38,796.51150,695.97189,492.48诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告337.4.7.9存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日活期存款利息收入78,564.51101,891.61定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入12,768.3910,562.31其他1,906.164,570.37合计93,239.06117,024.29注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。7.4.7.10股票投资收益7.4.7.10.1股票投资收益--买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日卖出股票成交总额1,154,410,459.70865,594,888.45减：卖出股票成本总额1,179,459,266.27881,910,324.75减：交易费用2,848,515.102,289,001.03买卖股票差价收入-27,897,321.67-18,604,437.337.4.7.11债券投资收益7.4.7.11.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日债券投资收益--利息收入638.3354.31债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入-245,683.01-113,583.65债券投资收益--赎回差价收入--债券投资收益--申购差价收入--合计-245,044.68-113,529.347.4.7.11.2债券投资收益--买卖债券差价收入单位：人民币元诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告34项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额3,349,920.044,916,549.00减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额3,579,325.215,022,531.76减：应计利息总额16,000.007,243.57减：交易费用277.84357.32买卖债券差价收入-245,683.01-113,583.657.4.7.12衍生工具收益7.4.7.12.1衍生工具收益--买卖权证差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。7.4.7.13股利收益单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益616,741.251,175,199.48其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计616,741.251,175,199.487.4.7.14公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日1.交易性金融资产5,929,401.58-12,318,807.32--股票投资5,929,401.58-12,318,807.32--债券投资----资产支持证券投资----基金投资----贵金属投资----其他--2.衍生工具----权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告35合计5,929,401.58-12,318,807.327.4.7.15其他收入单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日基金赎回费收入74,898.69109,894.10基金转换费收入17,652.426,610.40合计92,551.11116,504.507.4.7.16信用减值损失本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。7.4.7.17其他费用单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日审计费用28,000.0027,000.00信息披露费80,000.00120,000.00证券出借违约金--存托服务费34.53-汇划手续费8,654.956,750.35账户维护费37,200.0046,500.00合计153,889.48200,250.357.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系诺安基金管理有限公司基金管理人、登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构中国对外经济贸易信托有限公司基金管理人的股东深圳市捷隆投资有限公司基金管理人的股东大恒新纪元科技股份有限公司基金管理人的股东诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告36诺安资产管理有限公司基金管理人的子公司诺安控股（香港）有限公司基金管理人的子公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,739,682.611,936,935.43其中：应支付销售机构的客户维护费538,920.35319,291.10应支付基金管理人的净管理费1,200,762.261,617,644.33注：本基金的管理费率为年费率1.20%。基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.20%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值2023年08月28日前，本基金管理费率为1.50%。本基金管理人自2023年08月28日起对本基金实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管理费率为1.20%。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期上年度可比期间诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告372023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费289,947.08322,822.55注：本基金的托管费率为年费率0.20%。基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.20%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值2023年08月28日前，本基金托管费率为0.25%。本基金管理人自2023年08月28日起对本基金实施调整后的基金托管费率，调整后的基金托管费率为0.20%。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联方名称诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C合计诺安基金管理有限公司-23.7423.74中国农业银行股份有限公司---合计-23.7423.74上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联方名称诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C合计诺安基金管理有限公司-6.906.90中国农业银行股份有限公司---合计-6.906.90注：本基金诺安高端制造股票A份额不收取销售服务费，诺安高端制造股票C份额的年销售服务费年费率为0.40%。诺安高端制造股票C的销售服务费计算方法如下：H=E×0.40%÷当年天数H为诺安高端制造股票C每日应计提的销售服务费E为诺安高端制造股票C前一日的基金资产净值7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告38本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日关联方名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行股份有限公司-活期存款3,666,294.2878,564.516,988,713.13101,891.61注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。7.4.10.8其他关联交易事项的说明诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告397.4.10.8.1其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末2023年12月31日本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注301172君逸数码2023年07月19日6个月新股锁定31.3338.161715,357.436,525.36-301202朗威股份2023年06月28日6个月新股锁定25.8231.801183,046.763,752.40-301210金杨股份2023年06月21日6个月新股锁定57.8845.48804,630.403,638.40-301261恒工精密2023年06月29日6个月新股锁定36.9050.85792,915.104,017.15-301272英华特2023年07月06日6个月新股锁定51.3953.38733,751.473,896.74-301291明阳电气2023年06月21日6个月新股锁定38.1328.361555,910.154,395.80-301292海科新源2023年06月29日6个月新股锁定19.9919.352264,517.744,373.10-301329信音电子2023年07月05日6个月新股锁定21.0022.231673,507.003,712.41-301348蓝箭电子2023年08月01日6个月新股锁定18.0844.572334,212.6410,384.81-301370国科2023年6个月新股锁13.3916.014005,356.006,404.00-诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告40恒泰07月03日定301371敷尔佳2023年07月24日6个月新股锁定55.6837.58724,008.962,705.76-301372科净源2023年08月03日6个月新股锁定45.0043.591114,995.004,838.49-301381赛维时代2023年07月05日6个月新股锁定20.4529.692424,948.907,184.98-301393昊帆生物2023年07月05日6个月新股锁定67.6859.37563,790.083,324.72-301395仁信新材2023年06月21日6个月新股锁定26.6818.691694,508.923,158.61-301418协昌科技2023年08月10日6个月新股锁定51.8850.20633,268.443,162.60-301421波长光电2023年08月16日6个月新股锁定29.3859.371203,525.607,124.40-301456盘古智能2023年07月06日6个月新股锁定37.9630.39963,644.162,917.44-301469恒达新材2023年08月10日6个月新股锁定36.5833.091144,170.123,772.26-301486致尚科技2023年06月30日6个月新股锁定57.6647.25794,555.143,732.75-301488豪恩汽电2023年06月26日6个月新股锁定39.7869.09983,898.446,770.82-301498乖宝宠物2023年08月09日6个月新股锁定39.9938.811003,999.003,881.00-301499维科精密2023年07月13日6个月新股锁定19.5028.932064,017.005,959.58-301505苏州规划2023年07月126个月新股锁定26.3535.811042,740.403,724.24-诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告41日301510固高科技2023年08月04日6个月新股锁定12.0035.012513,012.008,787.51-301515港通医疗2023年07月13日6个月新股锁定31.1628.27942,929.042,657.38-301518长华化学2023年07月26日6个月新股锁定25.7523.011584,068.503,635.58-301519舜禹股份2023年07月19日6个月新股锁定20.9320.211763,683.683,556.96-301528多浦乐2023年08月17日6个月新股锁定71.8068.91503,590.003,445.50-301533威马农机2023年08月07日6个月新股锁定29.5033.161223,599.004,045.52-注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告42场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的10%。于2023年12月31日，本基金未持有债券和资产支持证券（2022年12月31日：同）。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告43金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告44额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金等。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金3,666,294.28----3,666,294.28结算备付金496,651.76----496,651.76存出保证金82,626.92----82,626.92交易性金融资产----57,525,627.2857,525,627.28应收清算款----1,438,840.921,438,840.92应收申购款----36,295.2536,295.25资产总计4,245,572.96---59,000,763.4563,246,336.41负债应付清算款----199,609.79199,609.79应付赎回款----81,107.6881,107.68应付管理人报酬----73,932.1673,932.16应付托管费----12,322.0412,322.04应付销售服务费----1,280.121,280.12其他负债----348,218.60348,218.60负债总计----716,470.39716,470.39诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告45利率敏感度缺口4,245,572.96---58,284,293.0662,529,866.02上年度末2022年12月31日6个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金6,988,713.13----6,988,713.13结算备付金879,039.23----879,039.23存出保证金125,259.84----125,259.84交易性金融资产----105,851,773.65105,851,773.65应收清算款----1,488,787.411,488,787.41应收申购款70.00---126,426.28126,496.28资产总计7,993,082.20---107,466,987.34115,460,069.54负债应付赎回款----171,389.73171,389.73应付管理人报酬----147,364.80147,364.80应付托管费----24,560.8324,560.83应付销售服务费----423.71423.71其他负债----511,944.60511,944.60负债总计----855,683.67855,683.67利率敏感度缺口7,993,082.20---106,611,303.67114,604,385.87注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告46定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日项目公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资57,525,627.2892.00105,851,773.6592.36交易性金融资产—基金投资----交易性金融资产－债券投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计57,525,627.2892.00105,851,773.6592.367.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）业绩比较基准上升5%2,935,091.475,567,996.76分析业绩比较基准下降5%-2,935,091.47-5,567,996.767.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告47单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次57,386,141.01101,485,401.65第二层次-4,150,950.00第三层次139,486.27215,422.00合计57,525,627.28105,851,773.657.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日交易性金融资产项目债券投资股票投资合计期初余额-215,422.00215,422.00当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-408,030.64408,030.64转出第三层次-563,515.97563,515.97当期利得或损失总额-79,549.6079,549.60其中：计入损益的利得或损失-79,549.6079,549.60期末余额-139,486.27139,486.27期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-19,329.2019,329.20上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日交易性金融资产项目债券投资股票投资合计诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告48期初余额---当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-2,023,013.792,023,013.79转出第三层次-2,258,803.372,258,803.37当期利得或损失总额-451,211.58451,211.58其中：计入损益的利得或损失-451,211.58451,211.58期末余额-215,422.00215,422.00期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-1,435.351,435.357.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元不可观察输入值项目本期末公允价值采用的估值技术名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系流通受限股票139,486.27平均价格亚式期权模型预期年化波动率19.69%~67.25%负相关不可观察输入值项目上年度末公允价值采用的估值技术名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系流通受限股票215,422.00平均价格亚式期权模型预期年化波动率20.63%~247.56%负相关7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金无需说明的其他重要事项。§8投资组合报告诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告498.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资57,525,627.2890.95其中：股票57,525,627.2890.952基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计4,162,946.046.588其他各项资产1,557,763.092.469合计63,246,336.41100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业53,451,978.6085.48D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业4,186.920.01F批发和零售业31,257.610.05G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业2,423,888.513.88J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业1,580,000.002.53M科学研究和技术服务业9,130.040.01N水利、环境和公共设施管理业12,633.370.02O居民服务、修理和其他服务业--P教育--诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告50Q卫生和社会工作12,552.230.02R文化、体育和娱乐业--S综合--合计57,525,627.2892.008.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1300782卓胜微29,0004,089,000.006.542300408三环集团125,0003,681,250.005.893600584长电科技120,0003,583,200.005.734688200华峰测控24,9653,065,702.004.905002036联创电子300,0003,063,000.004.906002859洁美科技100,0002,495,000.003.997603236移远通信40,0002,150,000.003.448002690美亚光电100,0001,964,000.003.149600276恒瑞医药41,0001,854,430.002.9710002156通富微电80,0001,849,600.002.9611300806斯迪克120,0001,688,400.002.7012603986兆易创新18,0001,663,020.002.6613002384东山精密90,0001,636,200.002.6214688157松井股份30,0001,618,200.002.5915603501韦尔股份15,0001,600,650.002.5616300203聚光科技100,0001,585,000.002.5317002027分众传媒250,0001,580,000.002.5318605589圣泉集团70,0001,566,600.002.5119301308江波龙17,0001,564,850.002.5020300558贝达药业30,0001,546,500.002.4721300638广和通70,0001,332,100.002.1322688123聚辰股份20,4171,250,132.912.0023002851麦格米特50,0001,230,000.001.9724688176亚虹医药100,0001,078,000.001.7225688035德邦科技20,0001,067,200.001.7126688798艾为电子15,0001,035,450.001.6627688018乐鑫科技10,0001,029,500.001.6528688020方邦股份19,999969,551.521.5529300319麦捷科技100,000964,000.001.5430002185华天科技100,000852,000.001.3631000636风华高科60,000819,600.001.3132688508芯朋微15,000738,150.001.18诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告5133688099晶晨股份10,000626,300.001.0034688121卓然股份10,000202,300.000.3235301348蓝箭电子23310,384.810.0236688535华海诚科10810,020.240.0237688361中科飞测1279,452.610.0238301293三博脑科1438,926.060.0139301510固高科技2518,787.510.0140688469芯联集成1,7258,659.500.0141688478晶升股份1658,580.000.0142301368丰立智能1697,966.660.0143301387光大同创1167,853.200.0144301311昆船智能3227,824.600.0145301301川宁生物9217,736.400.0146301381赛维时代2427,184.980.0147301421波长光电1207,124.400.0148301141中科磁业1537,120.620.0149301320豪江智能3857,110.950.0150301307美利信1976,833.930.0151301488豪恩汽电986,770.820.0152301172君逸数码1716,525.360.0153688352颀中科技4186,441.380.0154301370国科恒泰4006,404.000.0155688562航天软件2626,288.000.0156301398星源卓镁1246,111.960.0157688484南芯科技1516,017.350.0158301359东南电子2255,987.250.0159301499维科精密2065,959.580.0160688531日联科技585,862.640.0161301360荣旗科技615,709.600.0162301230泓博医药1515,405.800.0163301315威士顿1025,391.720.0164301408华人健康3365,359.200.0165301262海看股份1715,326.650.0166688593新相微3525,181.440.0167301391卡莱特455,151.600.0168301281科源制药1495,071.960.0169688146中船特气1485,033.480.0170301372科净源1114,838.490.0171301225恒勃股份1334,761.400.0172688523航天环宇1754,693.500.0173301377鼎泰高科1984,682.700.01诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告5274301310鑫宏业964,670.400.0175688552航天南湖1984,651.020.0176001287中电港2224,624.260.0177301386未来电器1794,551.970.0178301280珠城科技1104,518.800.0179301363美好医疗1224,489.600.0180301291明阳电气1554,395.800.0181301292海科新源2264,373.100.0182301277新天地2044,245.240.0183301203国泰环保1094,237.920.0184301357北方长龙834,189.840.0185688512慧智微2134,151.370.0186301285鸿日达2554,074.900.0187301313凡拓数创1134,074.780.0188301533威马农机1224,045.520.0189301261恒工精密794,017.150.0190601061中信金属5194,001.490.0191301397溯联股份883,975.840.0192688458美芯晟513,924.960.0193301272英华特733,896.740.0194301498乖宝宠物1003,881.000.0195688570天玛智控1393,782.190.0196301469恒达新材1143,772.260.0197301202朗威股份1183,752.400.0198301486致尚科技793,732.750.0199301505苏州规划1043,724.240.01100301295美硕科技1123,717.280.01101301246宏源药业1433,715.140.01102301329信音电子1673,712.410.01103301376致欧科技1543,683.680.01104688433华曙高科1173,656.250.01105301210金杨股份803,638.400.01106301518长华化学1583,635.580.01107301267华厦眼科1133,626.170.01108301227森鹰窗业1333,600.310.01109301519舜禹股份1763,556.960.01110301528多浦乐503,445.500.01111603773沃格光电1003,387.000.01112301393昊帆生物563,324.720.01113300804广康生化1073,302.020.01114301355南王科技2163,272.400.01诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告53115301223中荣股份1793,243.480.01116301418协昌科技633,162.600.01117301395仁信新材1693,158.610.01118301388欣灵电气1243,024.360.00119301157华塑科技692,953.200.00120301290东星医疗1062,924.540.00121301456盘古智能962,917.440.00122301323新莱福772,848.230.00123603135中重科技1742,846.640.00124301232飞沃科技582,812.420.00125301322绿通科技682,798.880.00126301170锡南科技912,769.130.00127301319唯特偶472,745.270.00128301371敷尔佳722,705.760.00129301515港通医疗942,657.380.00130301439泓淋电力1682,456.160.00131301265华新环保2332,388.250.00132688479友车科技1002,332.000.00133601133柏诚股份1602,107.200.00134603137恒尚节能1062,079.720.00135601065江盐集团1772,024.880.00136001328登康口腔671,896.770.00137603172万丰股份981,727.740.00138001360南矿集团941,634.660.00139603125常青科技531,591.060.00140001367海森药业311,362.760.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）1600276恒瑞医药14,229,465.0012.422300502新易盛13,112,656.4411.443300558贝达药业12,024,575.0010.494300393中来股份11,799,757.1310.305688308欧科亿11,687,924.2410.206688018乐鑫科技11,649,129.5910.167000977浪潮信息11,429,846.009.978688680海优新材11,089,696.329.689603806福斯特11,043,651.409.64诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告5410603218日月股份10,497,036.009.1611002156通富微电9,935,022.008.6712300037新宙邦9,797,587.608.5513300308中际旭创9,246,461.008.0714301029怡合达9,088,811.917.9315603517绝味食品8,646,565.007.5416000333美的集团8,548,680.007.4617002967广电计量8,537,378.007.4518300724捷佳伟创8,501,981.937.4219688123聚辰股份8,151,885.727.1120002459晶澳科技7,893,984.006.8921300118东方日升7,707,905.786.7322688099晶晨股份7,620,880.556.6523300761立华股份7,435,950.206.4924300782卓胜微7,385,626.566.4425688608恒玄科技7,143,690.436.2326600872中炬高新6,869,873.005.9927601318中国平安6,730,107.005.8728300747锐科激光6,670,931.275.8229300274阳光电源6,608,145.005.7730300750宁德时代6,528,359.405.7031688200华峰测控6,480,295.205.6532300740水羊股份6,383,200.005.5733603986兆易创新6,345,581.005.5434688235百济神州6,325,184.455.5235000636风华高科6,245,200.005.4536000938紫光股份6,209,705.005.4237688019安集科技6,149,017.195.3738600298安琪酵母6,133,296.005.3539002709天赐材料6,096,834.005.3240603187海容冷链6,086,341.205.3141688677海泰新光6,040,097.635.2742600887伊利股份5,982,257.005.2243300347泰格医药5,947,241.005.1944688006杭可科技5,829,899.255.0945000403派林生物5,817,170.005.0846688223晶科能源5,806,103.545.0747603416信捷电气5,780,230.005.0448002436兴森科技5,771,711.005.0449002415海康威视5,742,171.005.0150603688石英股份5,667,070.004.94诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告5551301308江波龙5,532,340.004.8352300957贝泰妮5,497,594.004.8053688121卓然股份5,458,747.184.7654600584长电科技5,433,247.004.7455605499东鹏饮料5,420,406.004.7356603707健友股份5,384,624.204.7057603019中科曙光5,283,066.004.6158688776国光电气5,258,096.544.5959002100天康生物5,234,219.004.5760603666亿嘉和5,213,538.004.5561301273瑞晨环保5,065,358.004.4262688363华熙生物4,990,860.674.3563300408三环集团4,979,874.004.3564002859洁美科技4,914,769.004.2965601100恒立液压4,908,039.004.2866002463沪电股份4,839,614.004.2267601138工业富联4,835,996.004.2268000651格力电器4,813,047.004.2069300601康泰生物4,787,268.404.1870688196卓越新能4,784,018.934.1771003021兆威机电4,768,316.004.1672002268电科网安4,750,184.004.1473000002万科A4,745,527.004.1474300776帝尔激光4,719,809.004.1275300442润泽科技4,695,759.204.1076688008澜起科技4,666,996.224.0777601636旗滨集团4,666,207.784.0778002180纳思达4,632,127.004.0479600763通策医疗4,631,723.004.0480688690纳微科技4,575,042.023.9981601966玲珑轮胎4,570,529.003.9982002916深南电路4,568,983.003.9983002007华兰生物4,564,576.883.9884002230科大讯飞4,472,036.003.9085600600青岛啤酒4,463,587.003.8986600536中国软件4,458,554.003.8987688256寒武纪4,447,597.853.8888601360三六零4,413,448.003.8589688315诺禾致源4,276,374.023.7390600201生物股份4,247,694.003.7191300083创世纪4,237,161.003.70诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告5692688408中信博4,225,414.423.6993002747埃斯顿4,198,731.003.6694002311海大集团4,180,308.003.6595002970锐明技术4,141,042.003.6196688668鼎通科技4,130,659.853.6097603786科博达4,123,341.003.6098603866桃李面包4,119,691.803.5999002960青鸟消防4,119,676.103.59100603259药明康德4,103,637.003.58101002025航天电器4,052,889.703.54102688503聚和材料4,017,977.453.51103603501韦尔股份3,974,476.253.47104688059华锐精密3,970,354.623.46105002555三七互娱3,959,961.143.46106300059东方财富3,946,961.803.44107300803指南针3,870,450.003.38108688076诺泰生物3,863,122.003.37109600522中天科技3,838,587.003.35110688663新风光3,830,164.253.34111688003天准科技3,806,969.583.32112002466天齐锂业3,769,823.003.29113688659元琛科技3,727,402.953.25114002409雅克科技3,705,030.033.23115300033同花顺3,685,648.003.22116002912中新赛克3,672,347.003.20117300223北京君正3,667,065.003.20118300395菲利华3,658,011.003.19119000725京东方A3,627,500.003.17120000739普洛药业3,608,698.003.15121002624完美世界3,596,231.003.14122300725药石科技3,589,573.003.13123300604长川科技3,589,419.003.13124002271东方雨虹3,574,007.003.12125002299圣农发展3,573,419.003.12126600036招商银行3,557,748.003.10127002241歌尔股份3,553,299.943.10128002387维信诺3,499,199.003.05129603051鹿山新材3,460,350.003.02130603063禾望电气3,453,398.003.01131002352顺丰控股3,349,930.002.92132688286敏芯股份3,316,808.932.89诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告57133002925盈趣科技3,315,638.302.89134688126沪硅产业3,292,754.522.87135300456赛微电子3,255,340.002.84136002036联创电子3,227,823.002.82137600864哈投股份3,199,611.002.79138603288海天味业3,198,372.002.79139601668中国建筑3,189,417.002.78140688133泰坦科技3,139,585.452.74141002773康弘药业3,133,055.002.73142688262国芯科技3,094,954.642.70143688157松井股份3,037,119.902.65144300394天孚通信3,034,249.002.65145300982苏文电能3,031,512.002.65146300953震裕科技3,021,369.682.64147688508芯朋微2,991,668.442.61148300841康华生物2,960,951.002.58149001979招商蛇口2,959,860.002.58150603650彤程新材2,947,090.002.57151300672国科微2,930,924.002.56152002906华阳集团2,921,049.002.55153601012隆基绿能2,908,016.632.54154688766普冉股份2,905,810.522.54155002460赣锋锂业2,901,593.002.53156002695煌上煌2,897,829.002.53157002372伟星新材2,889,414.002.52158300413芒果超媒2,883,286.002.52159300496中科创达2,878,805.002.51160603596伯特利2,854,396.192.49161002979雷赛智能2,830,570.002.47162300415伊之密2,804,296.002.45163601877正泰电器2,801,560.002.44164300806斯迪克2,794,608.642.44165603181皇马科技2,789,412.952.43166002384东山精密2,773,092.002.42167688166博瑞医药2,751,194.822.40168600745闻泰科技2,743,621.232.39169002252上海莱士2,735,588.512.39170600764中国海防2,723,958.002.38171688499利元亨2,721,238.332.37172688377迪威尔2,716,522.362.37173688526科前生物2,713,941.232.37诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告58174002643万润股份2,703,025.002.36175688153唯捷创芯2,701,270.232.36176002567唐人神2,698,347.002.35177688177百奥泰2,678,932.252.34178688789宏华数科2,657,441.742.32179603833欧派家居2,593,544.002.26180603659璞泰来2,555,974.952.23181605376博迁新材2,552,169.002.23182600741华域汽车2,523,741.002.20183002049紫光国微2,457,887.002.14184689009九号公司2,419,742.782.11185603605珀莱雅2,414,818.422.11186001301尚太科技2,411,736.002.10187603348文灿股份2,393,060.002.09188688029南微医学2,384,936.082.08189603208江山欧派2,359,982.002.06190688305科德数控2,352,789.602.05191300788中信出版2,334,156.002.04192300285国瓷材料2,322,295.002.03193688296和达科技2,317,926.182.02194688259创耀科技2,315,332.912.02195603195公牛集团2,293,324.002.00注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）1600276恒瑞医药16,087,190.4814.042000977浪潮信息12,731,889.0011.113300502新易盛12,484,452.4010.894300558贝达药业12,410,244.0010.835300750宁德时代12,192,665.0510.646688308欧科亿11,861,286.5010.357002967广电计量11,799,677.1610.308688018乐鑫科技11,218,856.259.799300393中来股份10,250,984.538.9410603218日月股份10,121,927.008.8311300037新宙邦9,666,349.608.4312688680海优新材9,484,924.148.2813300118东方日升9,446,320.528.2414603806福斯特9,392,428.038.20诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告5915300308中际旭创8,893,109.217.7616688019安集科技8,654,851.897.5517002156通富微电8,492,873.007.4118002353杰瑞股份8,334,284.417.2719000333美的集团8,120,753.007.0920301029怡合达7,970,021.926.9521002459晶澳科技7,966,748.806.9522688123聚辰股份7,590,406.706.6223300761立华股份7,544,827.856.5824688099晶晨股份7,479,606.276.5325300724捷佳伟创7,441,173.006.4926300740水羊股份7,388,832.006.4527603517绝味食品7,384,920.006.4428688608恒玄科技7,214,380.646.3029688121卓然股份7,189,533.986.2730601318中国平安7,156,633.006.2431300747锐科激光6,706,777.005.8532300274阳光电源6,674,066.005.8233600872中炬高新6,577,165.005.7434000938紫光股份6,390,683.005.5835002436兴森科技6,245,484.005.4536300394天孚通信6,228,522.805.4337002415海康威视6,171,292.005.3838600298安琪酵母6,165,611.005.3839002709天赐材料6,086,529.005.3140603187海容冷链6,002,832.005.2441605499东鹏饮料5,967,322.205.2142000403派林生物5,901,760.005.1543600887伊利股份5,884,122.005.1344688006杭可科技5,860,068.305.1145688235百济神州5,850,861.275.1146688503聚和材料5,815,373.445.0747688677海泰新光5,756,575.005.0248603707健友股份5,684,159.204.9649002463沪电股份5,643,747.844.9250300957贝泰妮5,630,305.004.9151000636风华高科5,614,522.004.9052603019中科曙光5,550,400.004.8453002100天康生物5,484,925.004.7954002230科大讯飞5,423,306.004.7355603416信捷电气5,328,527.004.65诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告6056301273瑞晨环保5,315,121.044.6457300347泰格医药5,223,099.004.5658300782卓胜微5,208,449.004.5459002268电科网安5,170,349.004.5160603688石英股份5,168,994.004.5161688133泰坦科技5,114,545.854.4662300442润泽科技5,058,859.404.4163003021兆威机电4,986,543.004.3564603181皇马科技4,977,214.104.3465002970锐明技术4,906,034.004.2866002916深南电路4,895,334.004.2767688315诺禾致源4,816,678.814.2068688776国光电气4,801,469.984.1969000651格力电器4,779,360.004.1770688223晶科能源4,776,822.294.1771603666亿嘉和4,748,608.004.1472300601康泰生物4,641,793.004.0573603986兆易创新4,595,919.004.0174601100恒立液压4,583,512.004.0075688008澜起科技4,564,653.963.9876000002万科A4,541,034.003.9677688363华熙生物4,498,853.653.9378601966玲珑轮胎4,440,876.003.8779002007华兰生物4,438,581.003.8780300776帝尔激光4,428,915.543.8681300806斯迪克4,418,195.003.8682300083创世纪4,395,176.003.8483603866桃李面包4,370,625.403.8184688076诺泰生物4,302,556.623.7585601138工业富联4,297,311.003.7586603786科博达4,279,266.003.7387300450先导智能4,249,947.003.7188601360三六零4,244,328.003.7089002025航天电器4,235,042.003.7090600536中国软件4,227,712.003.6991688256寒武纪4,172,062.743.6492688408中信博4,171,786.383.6493601636旗滨集团4,164,828.003.6394688003天准科技4,117,687.013.5995600600青岛啤酒4,112,880.003.5996600201生物股份4,095,184.003.57诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告6197300725药石科技4,065,822.003.5598002311海大集团4,058,473.003.5499688059华锐精密4,048,954.393.53100002409雅克科技4,034,312.233.52101688690纳微科技3,982,336.803.47102300132青松股份3,956,003.003.45103600522中天科技3,931,646.003.43104002555三七互娱3,882,975.003.39105002747埃斯顿3,866,791.003.37106002466天齐锂业3,852,271.003.36107002960青鸟消防3,831,691.003.34108301308江波龙3,830,762.343.34109300604长川科技3,812,814.003.33110300059东方财富3,774,328.243.29111002624完美世界3,751,530.003.27112002180纳思达3,748,556.003.27113600763通策医疗3,742,481.803.27114688196卓越新能3,722,230.143.25115300395菲利华3,712,340.003.24116603236移远通信3,695,930.003.22117002241歌尔股份3,694,472.003.22118300803指南针3,679,930.003.21119603259药明康德3,659,578.003.19120300033同花顺3,592,113.003.13121000725京东方A3,562,000.003.11122601668中国建筑3,525,900.003.08123000739普洛药业3,520,989.003.07124300631久吾高科3,500,578.003.05125002299圣农发展3,479,206.003.04126002912中新赛克3,467,055.003.03127600036招商银行3,436,537.003.00128688518联赢激光3,430,252.902.99129688663新风光3,364,639.642.94130688020方邦股份3,355,192.692.93131688157松井股份3,275,408.002.86132002387维信诺3,269,849.602.85133688659元琛科技3,259,463.462.84134688686奥普特3,239,221.052.83135603063禾望电气3,231,183.002.82136300413芒果超媒3,213,607.002.80137002925盈趣科技3,212,624.502.80诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告62138688766普冉股份3,210,885.802.80139300223北京君正3,209,067.002.80140002460赣锋锂业3,190,571.002.78141300456赛微电子3,189,222.002.78142688262国芯科技3,167,549.722.76143002271东方雨虹3,153,966.002.75144300850新强联3,152,659.002.75145600864哈投股份3,147,555.002.75146603288海天味业3,142,923.702.74147688286敏芯股份3,081,034.752.69148603051鹿山新材3,073,905.002.68149688177百奥泰3,025,988.232.64150605305中际联合2,999,255.002.62151688152麒麟信安2,998,912.602.62152002352顺丰控股2,985,745.002.61153600745闻泰科技2,946,602.002.57154000837秦川机床2,907,135.002.54155688126沪硅产业2,897,303.742.53156603681永冠新材2,866,798.002.50157002773康弘药业2,864,503.002.50158300672国科微2,858,987.002.49159601012隆基绿能2,851,796.602.49160300496中科创达2,845,440.602.48161300953震裕科技2,844,010.232.48162688789宏华数科2,831,649.682.47163002906华阳集团2,812,978.002.45164002695煌上煌2,783,339.002.43165688002睿创微纳2,782,936.622.43166601958金钼股份2,735,053.002.39167603650彤程新材2,720,840.002.37168002567唐人神2,708,019.002.36169001979招商蛇口2,700,114.002.36170300982苏文电能2,694,472.002.35171688166博瑞医药2,685,628.282.34172600764中国海防2,682,655.002.34173601877正泰电器2,679,736.002.34174600038中直股份2,677,477.002.34175002252上海莱士2,676,724.002.34176300415伊之密2,670,313.002.33177600741华域汽车2,658,697.002.32178002979雷赛智能2,649,719.002.31诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告63179603659璞泰来2,625,259.902.29180300841康华生物2,610,792.002.28181688259创耀科技2,601,248.482.27182603596伯特利2,599,833.002.27183300454深信服2,554,822.002.23184688668鼎通科技2,530,928.632.21185688153唯捷创芯2,518,662.702.20186002049紫光国微2,489,580.882.17187688667菱电电控2,486,508.052.17188002372伟星新材2,478,295.002.16189688499利元亨2,477,639.782.16190002643万润股份2,466,692.002.15191603260合盛硅业2,463,674.002.15192688526科前生物2,448,747.692.14193001301尚太科技2,398,227.802.09194002250联化科技2,362,215.002.06195603833欧派家居2,332,197.002.03196688029南微医学2,331,829.402.03197603605珀莱雅2,323,799.102.03198002859洁美科技2,318,724.002.02199603195公牛集团2,303,174.002.01200688377迪威尔2,301,562.392.01注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额1,125,203,718.32卖出股票收入（成交）总额1,154,410,459.70注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告64本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。8.11.2本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金82,626.922应收清算款1,438,840.923应收股利-4应收利息-5应收申购款36,295.256其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,557,763.09诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告658.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例诺安高端制造股票A6,9367,111.91--49,328,201.78100.00%诺安高端制造股票C2752,930.493,229.240.40%802,654.7399.60%合计7,2116,952.453,229.240.01%50,130,856.5199.99%注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例诺安高端制造股票A1,324,738.202.6856%诺安高端制造股票C109.520.0136%基金管理人所有从业人员持有本基金合计1,324,847.722.6426%注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告669.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）诺安高端制造股票A0诺安高端制造股票C0本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金合计0诺安高端制造股票A>100诺安高端制造股票C0本基金基金经理持有本开放式基金合计>100§10开放式基金份额变动单位：份项目诺安高端制造股票A诺安高端制造股票C基金合同生效日（2017年06月08日）基金份额总额351,816,255.23-本报告期期初基金份额总额77,620,391.14725,683.45本报告期基金总申购份额17,101,935.1734,718,281.62减：本报告期基金总赎回份额45,394,124.5334,638,081.10本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额49,328,201.78805,883.97§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告67本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币28,000.00元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：3年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金券商名称交易单元数量成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例备注渤海证券2-----东吴证券11,135,655,226.2349.92%822,273.0149.88%-东兴证券175,403,927.943.31%56,243.773.41%-广发证券1-----华西证券1-----万联证券1-----招商证券1-----中信证券11,063,998,253.7346.77%770,090.5346.71%-注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无2、专用交易单元的选择标准和程序基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告68（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易券商名称成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例渤海证券--------东吴证券6,944,587.72100.00%------东兴证券--------广发证券--------华西证券--------万联证券--------招商证券--------中信证券--------11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年01月05日2诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年01月05日3诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行“2023倾心回馈”基金定投优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年01月05日4诺安基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券2023年01月20日诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告69报》、《证券日报》5诺安高端制造股票型证券投资基金2022年第4季度报告基金管理人网站2023年01月20日6诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年03月03日7诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年03月15日8诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《上海证券报》、《中国证券报》2023年03月23日9诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年03月29日10诺安基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年03月31日11诺安高端制造股票型证券投资基金2022年年度报告基金管理人网站2023年03月31日12诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《上海证券报》、《中国证券报》2023年03月31日13诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年04月14日14诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年04月20日15诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加安信证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》2023年04月21日16诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年04月22日17诺安高端制造股票型证券投资基金2023基金管理人网站2023年04月22诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告70年第1季度报告日18诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加奕丰基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年04月27日19诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年04月27日20诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年04月27日21诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年05月15日22诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国工商银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》2023年05月18日23诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告《证券时报》、《中国证券报》2023年05月24日24诺安高端制造股票型证券投资基金基金产品资料概要更新基金管理人网站2023年05月24日25诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行开展基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年05月24日26诺安高端制造股票型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期基金管理人网站2023年05月24日27诺安高端制造股票型证券投资基金2023年第2季度报告基金管理人网站2023年07月21日28诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年07月21日29诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》2023年07月24日30诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年08月04日诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告7131诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大智慧基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年08月07日32诺安高端制造股票型证券投资基金托管协议基金管理人网站2023年08月26日33诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年08月26日34诺安高端制造股票型证券投资基金基金产品资料概要更新基金管理人网站2023年08月26日35诺安高端制造股票型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2期基金管理人网站2023年08月26日36诺安高端制造股票型证券投资基金基金合同基金管理人网站2023年08月26日37诺安基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年08月31日38诺安高端制造股票型证券投资基金2023年中期报告基金管理人网站2023年08月31日39诺安基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年09月13日40诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年10月25日41诺安高端制造股票型证券投资基金2023年第3季度报告基金管理人网站2023年10月25日42诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年11月21日43诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵文基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》2023年11月24日注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况诺安高端制造股票型证券投资基金2023年年度报告72者类别序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构-------个人-------产品特有风险本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过20%的情形，敬请投资者留意。12.2影响投资者决策的其他重要信息本基金管理人于2023年8月26日披露了《诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月28日起，调低本基金的管理费率及托管费率，并对基金合同等法律文件的有关条款进行修订。§13备查文件目录13.1备查文件目录①中国证券监督管理委员会批准诺安高端制造股票型证券投资基金募集的文件。②《诺安高端制造股票型证券投资基金基金合同》。③《诺安高端制造股票型证券投资基金托管协议》。④基金管理人业务资格批件、营业执照。⑤报告期内诺安高端制造股票型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。13.2存放地点基金管理人、基金托管人住所。13.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。诺安基金管理有限公司2024年03月29日