天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司送出日期:2024年03月29日天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第2页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2023年03月23日起至2023年12月31日止。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第3页1.2目录§1重要提示及目录..............................................................................................................................21.1重要提示..................................................................................................................................21.2目录.........................................................................................................................................3§2基金简介.........................................................................................................................................52.1基金基本情况..........................................................................................................................52.2基金产品说明..........................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人........................................................................................................62.4信息披露方式..........................................................................................................................62.5其他相关资料..........................................................................................................................7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................73.1主要会计数据和财务指标........................................................................................................73.2基金净值表现..........................................................................................................................83.3过去三年基金的利润分配情况..............................................................................................10§4管理人报告....................................................................................................................................104.1基金管理人及基金经理情况..................................................................................................114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................144.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................164.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................16§5托管人报告....................................................................................................................................165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............................16§6审计报告.......................................................................................................................................176.1审计报告基本信息.................................................................................................................176.2审计报告的基本内容.............................................................................................................17§7年度财务报表................................................................................................................................197.1资产负债表............................................................................................................................197.2利润表...................................................................................................................................217.3净资产变动表........................................................................................................................237.4报表附注................................................................................................................................24§8投资组合报告.................................................................................................................................638.1期末基金资产组合情况.........................................................................................................638.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................648.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................................668.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................868.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................908.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............................908.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................908.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................908.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............................908.10本基金投资股指期货的投资政策.........................................................................................90天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第4页8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................918.12投资组合报告附注...............................................................................................................91§9基金份额持有人信息.....................................................................................................................929.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................929.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................929.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.......................................93§10开放式基金份额变动...................................................................................................................93§11重大事件揭示..............................................................................................................................9411.1基金份额持有人大会决议....................................................................................................9411.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................9411.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................9411.4基金投资策略的改变...........................................................................................................9411.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................9411.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................9411.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................9511.8其他重大事件......................................................................................................................96§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................9812.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况........................................9812.2影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................98§13备查文件目录..............................................................................................................................9813.1备查文件目录......................................................................................................................9813.2存放地点..............................................................................................................................9813.3查阅方式..............................................................................................................................98天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第5页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金简称天弘国证2000指数增强基金主代码017547基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年03月23日基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额196,927,968.35份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称天弘国证2000指数增强A天弘国证2000指数增强C下属分级基金的交易代码017547017548报告期末下属分级基金的份额总额94,615,652.64份102,312,315.71份2.2基金产品说明投资目标本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。投资策略本基金采用指数增强型投资策略，以国证2000指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第6页有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。主要产品投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等。业绩比较基准国证2000指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称天弘基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名童建林任航联系电话022-83310208010-66060069电子邮箱service@thfund.com.cntgxxpl@abchina.com客户服务电话9504695599传真022-83865564010-68121816注册地址天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层北京市东城区建国门内大街69号办公地址天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9邮政编码300203100031法定代表人韩歆毅谷澍2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.thfund.com.cn天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第7页基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公地址2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼注册登记机构天弘基金管理有限公司天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标本期2023年03月23日（基金合同生效日）-2023年12月31日天弘国证2000指数增强A天弘国证2000指数增强C本期已实现收益-6,578,039.20-9,336,488.86本期利润-8,305,720.13-11,105,999.16加权平均基金份额本期利润-0.0814-0.0806本期加权平均净值利润率-8.58%-8.45%本期基金份额净值增长率-8.36%-8.58%3.1.2期末数据和指标2023年末期末可供分配利润-7,911,539.35-8,773,388.56期末可供分配基金份额利润-0.0836-0.0858期末基金资产净值86,704,113.2993,538,927.15期末基金份额净值0.91640.91423.1.3累计期末指标2023年末基金份额累计净值增长率-8.36%-8.58%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第8页2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较天弘国证2000指数增强A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-0.91%1.00%-1.03%1.02%0.12%-0.02%过去六个月-8.38%0.98%-7.29%0.98%-1.09%0.00%自基金合同生效日起至今-8.36%0.95%-9.51%0.95%1.15%0.00%天弘国证2000指数增强C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-0.99%1.01%-1.03%1.02%0.04%-0.01%过去六个月-8.53%0.98%-7.29%0.98%-1.24%0.00%自基金合同生效日起至今-8.58%0.95%-9.51%0.95%0.93%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第9页注：1、本基金合同于2023年03月23日生效。2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2023年03月23日至2023年09月22日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第10页注：本基金合同于2023年03月23日生效。基金合同生效当年2023年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况本基金于2023年03月23日成立，自基金合同生效以来未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。§4管理人报告天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第11页4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：截至2023年12月31日，公司共管理运作189只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期张戈本基金基金经理2023年04月-10年男，管理科学与工程专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理，大家保险资产管理公司投资经理。2022年9月加盟本公司。杨超指数与数量投资部2023-13年男，金融数学与计算硕士。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第12页总经理、本基金基金经理年03月历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年1月加盟本公司。王帅本基金基金经理助理2023年04月-8年男，数量经济学专业硕士。2015年6月加盟本公司，历任助理研究员、研究员、高级研究员、投资经理。注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作。3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第13页4.3.2公平交易制度的执行情况公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年国证2000指数先涨后跌，整体小幅震荡，显著强于上证50、沪深300等大盘蓝筹指数。尤其年初受AI概念和泛科技股行情影响指数一度涨幅明显，直至四季度开始跌幅较为明显。整体来看去年指数走势反应出市场流动性逐渐萎缩，缺乏主线的状态。2023年下半年以来相当长一段时间，指数点位变化不大，结构特征亦不明晰。作为中小市值风格代表指数，国证2000指数及增强产品大幅跑赢包括主动投资基金在内的其他标的，在此基础上基金管理人以量化投资模型为工具进行增强取得一定效果。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2023年12月31日，天弘国证2000指数增强A基金份额净值为0.9164元，天弘国证2000指数增强C基金份额净值为0.9142元。报告期内份额净值增长率天弘国证2000指数增强A为-8.36%，同期业绩比较基准增长率为-9.51%；天弘国证2000指数增强C为-8.58%，同期业绩比较基准增长率为-9.51%。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第14页4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望以AI为代表的人工智能技术迭代周期方兴未艾，2024年是相关硬件和内容爆发的年份。以此为核心，华为鸿蒙、苹果产业链、机器人、智能驾驶等科技成长领域仍将有投资机会。这些机会在国证2000及其他小、微市值成长指数上都有映射，随着流动性改善以及市场自发寻底、见底过程逐步完成，2024年国证2000指数及相关增强产品走势仍值得期待。管理人将加速量化因子迭代，在偏离可控的基础上力争更高超额收益。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第15页系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为；4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范；5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确；6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第16页基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-天弘基金管理有限公司2023年03月23日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,天弘基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，天弘基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第17页§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2024)第24880号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人天弘国证2000指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见(一)我们审计的内容我们审计了天弘国证2000指数增强型证券投资基金(以下简称“天弘国证2000指数增强基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年3月23日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了天弘国证2000指数增强基金2023年12月31日的财务状况以及2023年3月23日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天弘国证2000指数增强基金，并履行了职业道德天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第18页方面的其他责任。强调事项无其他事项无其他信息无管理层和治理层对财务报表的责任天弘国证2000指数增强基金的基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估天弘国证2000指数增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算天弘国证2000指数增强基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督天弘国证2000指数增强基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第19页险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天弘国证2000指数增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天弘国证2000指数增强基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名张振波林佳璐会计师事务所的地址中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼审计报告日期2024-03-27§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：天弘国证2000指数增强型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第20页2023年12月31日资产：货币资金7.4.7.19,269,792.26结算备付金-存出保证金-交易性金融资产7.4.7.2170,209,211.31其中：股票投资170,209,211.31基金投资-债券投资-资产支持证券投资-贵金属投资-其他投资-衍生金融资产7.4.7.3-买入返售金融资产7.4.7.4-应收清算款-应收股利-应收申购款1,434,760.59递延所得税资产-其他资产7.4.7.5-资产总计180,913,764.16负债和净资产附注号本期末2023年12月31日负债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债7.4.7.3-卖出回购金融资产款-应付清算款-应付赎回款479,396.28应付管理人报酬92,080.87应付托管费15,346.80天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第21页应付销售服务费23,899.77应付投资顾问费-应交税费-应付利润-递延所得税负债-其他负债7.4.7.660,000.00负债合计670,723.72净资产：实收基金7.4.7.7196,927,968.35未分配利润7.4.7.8-16,684,927.91净资产合计180,243,040.44负债和净资产总计180,913,764.16注：1.报告截止日2023年12月31日，天弘国证2000指数增强型证券投资基金A类基金份额净值0.9164元，天弘国证2000指数增强型证券投资基金C类基金份额净值0.9142元；基金份额总额196,927,968.35份，其中天弘国证2000指数增强型证券投资基金A类基金份额94,615,652.64份，天弘国证2000指数增强型证券投资基金C类基金份额102,312,315.71份。2.本财务报表的实际编制期间为2023年03月23日(基金合同生效日)至2023年12月31日，无上一年度可比期间(下同)。7.2利润表会计主体：天弘国证2000指数增强型证券投资基金本报告期：2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日一、营业总收入-17,805,053.561.利息收入72,807.64其中：存款利息收入7.4.7.972,807.64债券利息收入-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第22页资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入-其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-14,598,024.01其中：股票投资收益7.4.7.10-16,990,328.63基金投资收益-债券投资收益7.4.7.112,546.58资产支持证券投资收益7.4.7.12-贵金属投资收益7.4.7.13-衍生工具收益7.4.7.14-股利收益7.4.7.152,389,758.04其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.16-3,497,191.234.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17217,354.04减：二、营业总支出1,606,665.731.管理人报酬1,059,405.492.托管费176,567.543.销售服务费304,467.094.投资顾问费-5.利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6.信用减值损失7.4.7.18-7.税金及附加-8.其他费用7.4.7.1966,225.61三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-19,411,719.29减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-19,411,719.29五、其他综合收益的税后净额-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第23页六、综合收益总额-19,411,719.297.3净资产变动表会计主体：天弘国证2000指数增强型证券投资基金本报告期：2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产---二、本期期初净资产306,148,939.63-306,148,939.63三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-109,220,971.28-16,684,927.91-125,905,899.19（一）、综合收益总额--19,411,719.29-19,411,719.29（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-109,220,971.282,726,791.38-106,494,179.90其中：1.基金申购款333,313,466.66-11,891,557.88321,421,908.782.基金赎回款-442,534,437.9414,618,349.26-427,916,088.68（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---四、本期期末净资产196,927,968.35-16,684,927.91180,243,040.44天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第24页报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:高阳—————————基金管理人负责人薄贺龙—————————主管会计工作负责人薄贺龙—————————会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况天弘国证2000指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2906号《关于准予天弘国证2000指数增强型证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘国证2000指数增强型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币306,030,372.66元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第0193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘国证2000指数增强型证券投资基金合同》于2023年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为306,148,939.63份基金份额，其中认购资金利息折合118,566.97份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据《天弘国证2000指数增强型证券投资基金合同》和《天弘国证2000指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费方式的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：1、在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。2、在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘国证2000指数增强型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第25页组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：国证2000指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2023年03月23日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年03月23日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2023年03月23日(基金合同生效日)至2023年12月31日。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第26页金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第27页金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第28页(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第29页当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第30页应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第31页(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第32页租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日活期存款1,134,683.50等于：本金1,134,535.42加：应计利息148.08减：坏账准备-定期存款-等于：本金-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第33页加：应计利息-减：坏账准备-其中：存款期限1个月以内-存款期限1-3个月-存款期限3个月以上-其他存款8,135,108.76等于：本金8,134,577.96加：应计利息530.80减：坏账准备-合计9,269,792.267.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票173,706,402.54-170,209,211.31-3,497,191.23贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计173,706,402.54-170,209,211.31-3,497,191.237.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第34页本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。7.4.7.6其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日应付券商交易单元保证金-应付赎回费-应付证券出借违约金-应付交易费用-其中：交易所市场-银行间市场-应付利息-预提费用60,000.00合计60,000.007.4.7.7实收基金7.4.7.7.1天弘国证2000指数增强A金额单位：人民币元项目(天弘国证2000指数增强A)本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日基金份额（份）账面金额基金合同生效日128,678,441.67128,678,441.67本期申购40,877,129.2340,877,129.23本期赎回（以“-”号填列）-74,939,918.26-74,939,918.26天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第35页本期末94,615,652.6494,615,652.647.4.7.7.2天弘国证2000指数增强C金额单位：人民币元项目(天弘国证2000指数增强C)本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日基金份额（份）账面金额基金合同生效日177,470,497.96177,470,497.96本期申购292,436,337.43292,436,337.43本期赎回（以“-”号填列）-367,594,519.68-367,594,519.68本期末102,312,315.71102,312,315.71注：1、申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。2、本基金合同于2023年03月23日生效,基金合同生效日的基金份额总额为306,148,939.63份基金份额，其中认购资金利息折合118,566.97份基金份额。7.4.7.8未分配利润7.4.7.8.1天弘国证2000指数增强A单位：人民币元项目(天弘国证2000指数增强A)已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末---本期期初（基金合同生效日）---本期利润-6,578,039.20-1,727,680.93-8,305,720.13本期基金份额交易产生的变动数441,973.17-47,792.39394,180.78其中：基金申购款-1,164,701.10-728,085.87-1,892,786.97基金赎回款1,606,674.27680,293.482,286,967.75本期已分配利润---本期末-6,136,066.03-1,775,473.32-7,911,539.35天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第36页7.4.7.8.2天弘国证2000指数增强C单位：人民币元项目(天弘国证2000指数增强C)已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末---本期期初（基金合同生效日）---本期利润-9,336,488.86-1,769,510.30-11,105,999.16本期基金份额交易产生的变动数2,482,566.82-149,956.222,332,610.60其中：基金申购款-6,148,041.19-3,850,729.72-9,998,770.91基金赎回款8,630,608.013,700,773.5012,331,381.51本期已分配利润---本期末-6,853,922.04-1,919,466.52-8,773,388.567.4.7.9存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日活期存款利息收入30,935.43定期存款利息收入-其他存款利息收入41,872.21结算备付金利息收入-其他-合计72,807.647.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第37页2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日卖出股票成交总额1,092,151,893.89减：卖出股票成本总额1,106,938,468.72减：交易费用2,203,753.80买卖股票差价收入-16,990,328.637.4.7.11债券投资收益7.4.7.11.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日债券投资收益——利息收入1,006.58债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入1,540.00债券投资收益——赎回差价收入-债券投资收益——申购差价收入-合计2,546.587.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额2,023,860.27减：卖出债券（债转股及债券到期兑1,998,620.00天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第38页付）成本总额减：应计利息总额23,700.27减：交易费用-买卖债券差价收入1,540.007.4.7.12资产支持证券投资收益本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。7.4.7.13贵金属投资收益本基金本报告期未取得贵金属投资收益。7.4.7.14衍生工具收益7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。7.4.7.15股利收益单位：人民币元项目本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日股票投资产生的股利收益2,389,758.04其中：证券出借权益补偿收入-基金投资产生的股利收益-合计2,389,758.047.4.7.16公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日1.交易性金融资产-3,497,191.23天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第39页——股票投资-3,497,191.23——债券投资-——资产支持证券投资-——贵金属投资-——其他-2.衍生工具-——权证投资-3.其他-减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-合计-3,497,191.237.4.7.17其他收入单位：人民币元项目本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日基金赎回费收入217,345.79基金转换费收入8.25合计217,354.047.4.7.18信用减值损失本基金本报告期内未发生信用减值损失。7.4.7.19其他费用单位：人民币元项目本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日审计费用60,000.00信息披露费-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第40页证券出借违约金-汇划手续费5,425.61开户费800.00合计66,225.617.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系天弘基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构蚂蚁科技集团股份有限公司基金管理人的股东天津信托有限责任公司基金管理人的股东内蒙古君正能源化工集团股份有限公司基金管理人的股东芜湖高新投资有限公司基金管理人的股东新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东天弘创新资产管理有限公司基金管理人的全资子公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第41页7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2权证交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金本基金本报告期无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,059,405.49其中：应支付销售机构的客户维护费504,793.39应支付基金管理人的净管理费554,612.10注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日当期发生的基金应支付的托管费176,567.54天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第42页注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费天弘国证2000指数增强A天弘国证2000指数增强C合计天弘基金管理有限公司-917.63917.63中国农业银行股份有限公司-9,260.569,260.56合计-10,178.1910,178.19注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘国证2000指数增强C按0.30%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。2、天弘国证2000指数增强A不收取销售服务费。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第43页本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日期末余额当期利息收入中国农业银行股份有限公司1,134,683.5030,935.43注：本基金由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管的银行存款，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。7.4.10.8其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金本基金本报告期无利润分配事项。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第44页证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注301487盟固利2023-08-016个月创业板打新限售5.3240.968674,612.4435,512.32-301348蓝箭电子2023-08-016个月创业板打新限售18.0844.5755810,088.6424,870.06-300904威力传动2023-08-026个月创业板打新限售35.4161.5330410,764.6418,705.12-688548广钢气体2023-08-086个月科创板打新限售9.8712.751,26012,436.2016,065.00-301172君逸数码2023-07-196个月创业板打新限售31.3338.1640412,657.3215,416.64-301510固高科技2023-08-046个月创业板打新限售12.0035.013964,752.0013,863.96-301421波长光电2023-08-166个月创业板打新限售29.3859.372126,228.5612,586.44-301381赛维时代2023-07-056个月创业板打20.4529.694008,180.0011,876.00-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第45页新限售301488豪恩汽电2023-06-266个月创业板打新限售39.7869.091656,563.7011,399.85-301526C国际复2023-12-196个月创业板打新限售2.664.452,5036,657.9811,138.35-688592司南导航2023-08-076个月科创板打新限售50.5050.5321610,908.0010,914.48-301509金凯生科2023-07-266个月创业板打新限售56.5662.231759,898.0010,890.25-688627精智达2023-07-116个月科创板打新限售46.7787.721215,659.1710,614.12-603296华勤技术2023-08-016个月新股锁定80.8077.7513510,908.0010,496.25-301498乖宝宠物2023-08-096个月创业板打新限售39.9938.8126610,637.3410,323.46-301566N达利2023-12-226个月创业板打新限售8.9022.144644,129.6010,272.96-301370国科2023-07-036个创业13.3916.016118,181.299,782.11-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第46页恒泰月板打新限售688549中巨芯2023-08-306个月科创板打新限售5.188.091,1175,786.069,036.53-301499维科精密2023-07-136个月创业板打新限售19.5028.933116,064.508,997.23-301558三态股份2023-09-216个月创业板打新限售7.3313.406654,874.458,911.00-688582芯动联科2023-06-216个月科创板打新限售26.7438.672296,123.468,855.43-688563航材股份2023-07-126个月科创板打新限售78.9960.4914411,374.568,710.56-688573信宇人2023-08-096个月科创板打新限售23.6828.802856,748.808,208.00-688651盛邦安全2023-07-196个月科创板打新限售39.9046.051787,102.208,196.90-301518长华化学2023-07-266个月创业板打新限25.7523.013549,115.508,145.54-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第47页售301516中远通2023-12-016个月创业板打新限售6.8715.515093,496.837,894.59-688603天承科技2023-06-306个月科创板打新限售55.0074.141055,775.007,784.70-688671碧兴物联2023-08-026个月科创板打新限售36.1234.302268,163.127,751.80-301533威马农机2023-08-076个月创业板打新限售29.5033.162256,637.507,461.00-301519舜禹股份2023-07-196个月创业板打新限售20.9320.213647,618.527,356.44-688602康鹏科技2023-07-136个月科创板打新限售8.6611.066575,689.627,266.42-688652京仪装备2023-11-226个月科创板打新限售31.9552.251394,441.057,262.75-301413安培龙2023-12-116个月创业板打新限售33.2558.191224,056.507,099.18-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第48页688646逸飞激光2023-07-216个月科创板打新限售46.8036.071969,172.807,069.72-688591泰凌微2023-08-186个月科创板打新限售24.9828.022506,245.007,005.00-688720艾森股份2023-11-296个月科创板打新限售28.0349.841403,924.206,977.60-301292海科新源2023-06-296个月创业板打新限售19.9919.353506,996.506,772.50-301261恒工精密2023-06-296个月创业板打新限售36.9050.851334,907.706,763.05-301486致尚科技2023-06-306个月创业板打新限售57.6647.251418,130.066,662.25-301507民生健康2023-08-246个月创业板打新限售10.0015.854174,170.006,609.45-301210金杨股份2023-06-216个月创业板打新限售57.8845.481458,392.606,594.60-301555惠柏2023-10-246个创业22.8832.441984,530.246,423.12-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第49页新材月板打新限售301505苏州规划2023-07-126个月创业板打新限售26.3535.811784,690.306,374.18-301272英华特2023-07-066个月创业板打新限售51.3953.381186,064.026,298.84-301329信音电子2023-07-056个月创业板打新限售21.0022.232825,922.006,268.86-301578C辰奕2023-12-216个月创业板打新限售48.9468.32884,306.726,012.16-301469恒达新材2023-08-106个月创业板打新限售36.5833.091816,620.985,989.29-688702盛科通信2023-09-066个月科创板打新限售42.6648.181245,289.845,974.32-301528多浦乐2023-08-176个月创业板打新限售71.8068.91866,174.805,926.26-301395仁信新材2023-06-216个月创业板打新限26.6818.693168,430.885,906.04-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第50页售688653康希通信2023-11-106个月科创板打新限售10.5015.993683,864.005,884.32-301251威尔高2023-08-306个月创业板打新限售28.8834.591704,909.605,880.30-301515港通医疗2023-07-136个月创业板打新限售31.1628.272086,481.285,880.16-301418协昌科技2023-08-106个月创业板打新限售51.8850.201176,069.965,873.40-301508中机认检2023-11-236个月创业板打新限售16.8226.682183,666.765,816.24-688612威迈斯2023-07-196个月科创板打新限售47.2937.971537,235.375,809.41-688648中邮科技2023-11-066个月科创板打新限售15.1821.432664,037.885,700.38-301489思泉新材2023-10-166个月创业板打新限售41.6664.11873,624.425,577.57-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第51页301568思泰克2023-11-216个月创业板打新限售23.2335.581563,623.885,550.48-301371敷尔佳2023-07-246个月创业板打新限售55.6837.581478,184.965,524.26-301459丰茂股份2023-12-066个月创业板打新限售31.9039.841354,306.505,378.40-301456盘古智能2023-07-066个月创业板打新限售37.9630.391746,605.045,287.86-301202朗威股份2023-06-286个月创业板打新限售25.8231.801634,208.665,183.40-688693锴威特2023-08-106个月科创板打新限售40.8343.411194,858.775,165.79-301393昊帆生物2023-07-056个月创业板打新限售67.6859.37865,820.485,105.82-601096宏盛华源2023-12-156个月新股锁定1.704.061,2322,094.405,001.92-301517陕西华达2023-10-096个月创业板打新限26.8743.691133,036.314,936.97-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第52页售688716中研股份2023-09-136个月科创板打新限售29.6636.391343,974.444,876.26-688450光格科技2023-07-176个月科创板打新限售53.0936.421316,954.794,771.02-301550斯菱股份2023-09-066个月创业板打新限售37.5643.571074,018.924,661.99-688719爱科赛博2023-09-206个月科创板打新限售69.9860.10755,248.504,507.50-301525儒竞科技2023-08-236个月创业板打新限售99.5781.46555,476.354,480.30-301529福赛科技2023-08-316个月创业板打新限售36.6037.881124,099.204,242.56-301559中集环科2023-09-266个月创业板打新限售24.2218.242295,546.384,176.96-301500飞南资源2023-09-136个月创业板打新限售23.9720.891954,674.154,073.55-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第53页603119浙江荣泰2023-07-216个月新股锁定15.3223.871572,405.243,747.59-688657浩辰软件2023-09-256个月科创板打新限售103.4078.23464,756.403,598.58-301520万邦医药2023-09-186个月创业板打新限售67.8852.74674,547.963,533.58-301548崇德科技2023-09-116个月创业板打新限售66.8058.99583,874.403,421.42-001326联域股份2023-11-016个月新股锁定41.1848.64662,717.883,210.24-001239永达股份2023-12-046个月新股锁定12.0519.921511,819.553,007.92-601083锦江航运2023-11-286个月新股锁定11.2511.072703,037.502,988.90-603004C鼎龙2023-12-206个月新股锁定16.8031.19951,596.002,963.05-603273天元智能2023-10-166个月新股锁定9.5018.971501,425.002,845.50-603270金帝股份2023-08-256个月新股锁定21.7729.58922,002.842,721.36-603275众辰科技2023-08-166个月新股锁定49.9739.70653,248.052,580.50-001306夏厦精密2023-11-096个月新股锁定53.6375.36331,769.792,486.88-603373安邦护卫2023-12-136个月新股锁定19.1034.75691,317.902,397.75-6030麦加2023-6个新股58.0857.81412,382,37-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第54页62芯彩10-31月锁定1.280.21001358兴欣新材2023-12-146个月新股锁定41.0044.16522,132.002,296.32-603107上海汽配2023-10-256个月新股锁定14.2318.191181,679.142,146.42-603193润本股份2023-10-096个月新股锁定17.3816.661172,033.461,949.22-603276恒兴新材2023-09-186个月新股锁定25.7324.88751,929.751,866.00-603075热威股份2023-09-016个月新股锁定23.1023.31751,732.501,748.25-603231索宝蛋白2023-12-066个月新股锁定21.2921.53741,575.461,593.22-注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注000801四川九洲2023-12-21拟筹划重大资产7.702024-01-058.47184,9001,505,363.051,423,730.00-天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第55页重组688337普源精电2023-12-25重大事项43.872024-01-0941.7235,8001,679,517.121,570,546.00-注:本基金截至2023年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第56页工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第57页本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第58页于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第59页7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金9,269,792.26---9,269,792.26交易性金融资产---170,209,211.31170,209,211.31应收申购款---1,434,760.591,434,760.59资产总计9,269,792.26--171,643,971.90180,913,764.16负债应付赎回款---479,396.28479,396.28应付管理人报酬---92,080.8792,080.87应付托管费---15,346.8015,346.80应付销售服务费---23,899.7723,899.77其他负债---60,000.0060,000.00负债总计---670,723.72670,723.72利率敏感度缺口9,269,792.26--170,973,248.18180,243,040.44注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第60页于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金采用指数增强型投资策略，以国证2000指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日公允价值占基金资产净值比例(%)交易性金融资产－股票投资170,209,211.3194.43交易性金融资产－基金投资--交易性金融资产－贵金属--天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第61页投资衍生金融资产－权证投资--其他--合计170,209,211.3194.437.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末2023年12月31日业绩比较基准上升5%9,045,349.11业绩比较基准下降5%-9,045,349.117.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日第一层次166,548,822.90第二层次2,994,276.00第三层次666,112.41合计170,209,211.317.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第62页本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年03月23日（基金合同生效日）至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额---当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-1,131,757.141,131,757.14转出第三层次-276,909.45276,909.45当期利得或损失总额--188,735.28-188,735.28其中：计入损益的利得或损失--188,735.28-188,735.28计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-666,112.41666,112.41期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益--168,839.93-168,839.93注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第63页融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系股票投资666,112.41平均价格亚式期权模型预期年化波动率0.1962~2.1988负相关7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资170,209,211.3194.08其中：股票170,209,211.3194.082基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第64页4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计9,269,792.265.128其他各项资产1,434,760.590.799合计180,913,764.16100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业181,807.000.10B采矿业1,161,270.000.64C制造业114,544,253.1963.55D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,815,993.001.56E建筑业2,181,542.001.21F批发和零售业2,119,264.001.18G交通运输、仓储和邮政业3,667,031.002.03H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业19,039,331.2610.56J金融业922,695.000.51K房地产业2,949,039.001.64L租赁和商务服务业1,367,895.000.76M科学研究和技术服务业4,674,236.732.59N水利、环境和公共设施管理业1,607,494.000.89O居民服务、修理和其他服务业--天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第65页P教育197,028.000.11Q卫生和社会工作1,105,010.000.61R文化、体育和娱乐业3,376,918.001.87S综合19,740.000.01合计161,930,547.1889.848.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业6,477,381.193.59D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业149,621.110.08G交通运输、仓储和邮政业2,988.900.00H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,519,378.540.84J金融业--K房地产业99,051.000.05L租赁和商务服务业2,397.750.00M科学研究和技术服务业15,724.000.01N水利、环境和公共设施管理业12,121.640.01O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第66页S综合--合计8,278,664.134.598.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1300364中文在线67,7001,741,921.000.972688337普源精电35,8001,570,546.000.873300857协创数据28,1001,489,019.000.834000801四川九洲184,9001,423,730.000.795688568中科星图28,5601,401,153.600.786001696宗申动力202,0001,339,260.000.747301363美好医疗36,3001,335,840.000.748688083中望软件12,5001,244,250.000.699002296辉煌科技150,0001,237,500.000.6910688559海目星34,1001,217,370.000.6811603012创力集团204,8001,210,368.000.6712002111威海广泰133,2001,206,792.000.6713002469三维化学192,8001,168,368.000.6514300259新天科技321,4001,166,682.000.6515300994久祺股份74,7001,098,090.000.6116300120经纬辉开150,8001,094,808.000.6117601827三峰环境145,7001,094,207.000.6118603558健盛集团112,5001,090,125.000.6019000910大亚圣象135,9001,087,200.000.6020002627三峡旅游203,5001,086,690.000.6021688103国力股份22,0001,086,360.000.6022300440运达科技143,6001,069,820.000.59天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第67页23002376新北洋138,7001,056,894.000.5924688306均普智能187,8001,046,046.000.5825688776国光电气10,4701,019,673.300.5726603339四方科技85,1001,011,839.000.5627300559佳发教育65,0001,007,500.000.5628688221前沿生物100,200993,984.000.5529002148北纬科技164,400992,976.000.5530002524光正眼科149,700965,565.000.5431688550瑞联新材24,000952,320.000.5332000829天音控股99,200946,368.000.5333601137博威合金60,900945,777.000.5234688739成大生物29,000942,790.000.5235002160常铝股份224,000938,560.000.5236688357建龙微纳18,000930,420.000.5237300578会畅通讯52,000928,720.000.5238688526科前生物45,500927,290.000.5139603668天马科技50,500926,170.000.5140688378奥来德19,301913,709.340.5141300386飞天诚信84,900910,977.000.5142000823超声电子95,100910,107.000.5043688300联瑞新材17,100905,445.000.5044002448中原内配134,900895,736.000.5045600855航天长峰83,000889,760.000.4946688660电气风电172,200885,108.000.4947605388均瑶健康70,100879,054.000.4948300893松原股份29,900873,977.000.4849600609金杯汽车179,800873,828.000.4850300132青松股份166,400868,608.000.4851688339亿华通18,855862,427.700.4852002587奥拓电子100,000857,000.000.4853688119中钢洛耐174,400851,072.000.47天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第68页54688580伟思医疗13,300850,269.000.4755000601韶能股份198,400849,152.000.4756605222起帆电缆42,500819,400.000.4557000848承德露露103,700814,045.000.4558002947恒铭达25,000804,500.000.4559300265通光线缆86,200798,212.000.4460688356键凯科技7,408788,211.200.4461300239东宝生物124,300774,389.000.4362600639浦东金桥76,200770,382.000.4363000931中关村130,100763,687.000.4264603859能科科技19,900750,827.000.4265688110东芯股份21,800750,574.000.4266300193佳士科技96,500749,805.000.4267002540亚太科技113,000746,930.000.4168688302海创药业14,246741,789.220.4169002063远光软件117,300724,914.000.4070601512中新集团93,200718,572.000.4071688293奥浦迈12,969715,499.730.4072603328依顿电子86,800707,420.000.3973600012皖通高速62,200685,444.000.3874002449国星光电71,500677,105.000.3875600662外服控股140,300673,440.000.3776300439美康生物58,000673,380.000.3777002225濮耐股份175,800664,524.000.3778002588史丹利103,200658,416.000.3779688018乐鑫科技6,373656,100.350.3680603093南华期货53,300639,600.000.3581000503国新健康48,200635,276.000.3582600284浦东建设99,300625,590.000.3583300831派瑞股份51,000625,260.000.3584000507珠海港117,000615,420.000.34天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第69页85300099尤洛卡98,900612,191.000.3486688020方邦股份12,500606,000.000.3487002391长青股份95,800603,540.000.3388600590泰豪科技89,900600,532.000.3389603698航天工程41,500596,355.000.3390000859国风新材111,300591,003.000.3391601163三角轮胎41,000590,810.000.3392300686智动力55,700589,306.000.3393300384三联虹普36,600584,136.000.3294002171楚江新材77,600580,448.000.3295002632道明光学57,500568,100.000.3296603109神驰机电34,000558,280.000.3197002301齐心集团78,400557,424.000.3198002491通鼎互联106,100555,964.000.3199688173希荻微31,409552,484.310.31100300575中旗股份72,300552,372.000.31101002378章源钨业96,900548,454.000.30102688330宏力达19,000539,790.000.30103600007中国国贸27,600534,888.000.30104600266城建发展109,400529,496.000.29105000422湖北宜化50,000523,000.000.29106300639凯普生物54,200506,228.000.28107002990盛视科技14,500500,685.000.28108300177中海达68,200490,358.000.27109300066三川智慧96,500487,325.000.27110600797浙大网新74,100486,096.000.27111300981中红医疗30,330485,886.600.27112603212赛伍技术27,900484,623.000.27113300061旗天科技82,600484,036.000.27114688209英集芯26,800478,648.000.27115000901航天科技51,300478,116.000.27天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第70页116300453三鑫医疗62,200474,586.000.26117002635安洁科技28,900471,937.000.26118002365永安药业48,200471,396.000.26119300771智莱科技43,300470,671.000.26120601811新华文轩33,900463,074.000.26121603530神马电力22,200460,428.000.26122688289圣湘生物22,900447,695.000.25123603396金辰股份8,100442,665.000.25124300110华仁药业104,400440,568.000.24125002636金安国纪49,400440,154.000.24126300232洲明科技49,600436,480.000.24127688275万润新能7,000431,690.000.24128605305中际联合13,200426,492.000.24129601101昊华能源67,200424,704.000.24130300020银江技术50,700420,810.000.23131000531穗恒运Ａ62,700419,463.000.23132688001华兴源创12,000419,400.000.23133000949新乡化纤128,600415,378.000.23134603181皇马科技37,900414,247.000.23135300882万胜智能17,000414,120.000.23136000928中钢国际70,600411,598.000.23137600184光电股份36,000411,480.000.23138000885城发环境36,200410,508.000.23139688016心脉医疗2,100408,723.000.23140605116奥锐特15,800407,956.000.23141002519银河电子65,800405,986.000.23142605399晨光新材29,800404,088.000.22143002425凯撒文化89,900401,853.000.22144300025华星创业41,800400,862.000.22145601579会稽山37,200399,528.000.22146002196方正电机55,500398,490.000.22天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第71页147002130沃尔核材52,600397,130.000.22148002048宁波华翔30,000390,300.000.22149300702天宇股份17,900388,609.000.22150002302西部建设59,800387,504.000.21151000791甘肃能源69,400386,558.000.21152688298东方生物10,800386,208.000.21153300706阿石创14,900385,612.000.21154000797中国武夷128,900385,411.000.21155603255鼎际得10,300384,190.000.21156300039上海凯宝57,600383,040.000.21157688076诺泰生物8,500382,075.000.21158300040九洲集团68,000380,800.000.21159300369绿盟科技40,300380,029.000.21160603666亿嘉和12,100379,819.000.21161688639华恒生物3,000377,700.000.21162301080百普赛斯6,400377,216.000.21163002119康强电子28,200377,034.000.21164300048合康新能74,400376,464.000.21165603676卫信康35,800373,394.000.21166300436广生堂14,500371,635.000.21167000555神州信息32,600368,054.000.20168600986浙文互联67,200366,912.000.20169688157松井股份6,800366,792.000.20170300161华中数控10,200366,180.000.20171002641公元股份72,600365,178.000.20172300739明阳电路23,500359,785.000.20173600810神马股份48,300359,352.000.20174002956西麦食品25,000358,250.000.20175300848美瑞新材18,600355,818.000.20176603258电魂网络15,400353,892.000.20177600880博瑞传播70,000350,700.000.19天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第72页178300585奥联电子20,900350,284.000.19179603639海利尔22,300350,110.000.19180601038一拖股份23,900348,223.000.19181600480凌云股份38,000346,180.000.19182603126中材节能51,000343,740.000.19183300787海能实业20,400343,128.000.19184002932明德生物14,900342,253.000.19185000717中南股份134,700342,138.000.19186002053云南能投35,100337,662.000.19187600251冠农股份38,700336,303.000.19188002277友阿股份82,800333,684.000.19189002017东信和平31,010322,814.100.18190688128中国电研15,400316,008.000.18191002462嘉事堂22,200315,462.000.18192300732设研院35,700315,231.000.17193002210飞马国际175,200313,608.000.17194600966博汇纸业50,500313,605.000.17195688326经纬恒润2,700313,335.000.17196688185康希诺4,200312,984.000.17197300241瑞丰光电55,400311,902.000.17198000990诚志股份37,100304,591.000.17199600572康恩贝59,700301,485.000.17200601886江河集团45,100300,366.000.17201300673佩蒂股份22,400297,920.000.17202688238和元生物32,800294,872.000.16203002950奥美医疗31,000293,880.000.16204000061农产品45,100291,797.000.16205605009豪悦护理7,600290,092.000.16206002438江苏神通24,000286,800.000.16207002297博云新材35,900286,123.000.16208603983丸美股份11,200283,024.000.16天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第73页209601609金田股份41,000277,570.000.15210300674宇信科技17,000276,760.000.15211300852四会富仕7,100273,634.000.15212300887谱尼测试23,000271,630.000.15213002582好想你35,400271,518.000.15214000737北方铜业46,800271,440.000.15215603610麒盛科技22,700270,584.000.15216603333尚纬股份45,800261,518.000.15217688327云从科技15,400259,644.000.14218002975博杰股份6,700255,940.000.14219002197证通电子24,500254,555.000.14220300451创业慧康38,800254,140.000.14221002182宝武镁业12,900253,614.000.14222002214大立科技21,800250,046.000.14223300237美晨生态116,000248,240.000.14224000682东方电子30,600246,330.000.14225300229拓尔思14,300241,098.000.13226603200上海洗霸11,200238,448.000.13227603979金诚信6,300237,888.000.13228300709精研科技7,600237,044.000.13229000600建投能源46,300231,963.000.13230601019山东出版24,700231,686.000.13231600825新华传媒51,300229,311.000.13232605368蓝天燃气21,200228,324.000.13233000090天健集团49,400227,240.000.13234000561烽火电子26,900225,960.000.13235000969安泰科技25,000224,750.000.12236300688创业黑马7,800223,938.000.12237300236上海新阳6,300221,886.000.12238603897长城科技10,800221,184.000.12239603901永创智能18,500220,150.000.12天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第74页240000055方大集团48,700220,124.000.12241603256宏和科技26,300218,816.000.12242688332中科蓝讯2,900218,718.000.12243002959小熊电器4,200218,106.000.12244300005探路者32,800217,136.000.12245603520司太立15,400216,832.000.12246600210紫江企业45,900215,730.000.12247603533掌阅科技10,800214,704.000.12248300045华力创通8,700211,671.000.12249603319湘油泵12,000210,480.000.12250300348长亮科技20,400210,324.000.12251603033三维股份13,200208,692.000.12252002324普利特15,600205,140.000.11253600459贵研铂业14,200203,912.000.11254603283赛腾股份2,800203,168.000.11255600557康缘药业9,900203,148.000.11256600320振华重工61,000202,520.000.11257600933爱柯迪9,200201,848.000.11258002735王子新材15,400200,200.000.11259603896寿仙谷6,200199,888.000.11260300513恒实科技16,800199,584.000.11261600478科力远40,500199,260.000.11262600199金种子酒10,700198,164.000.11263300035中科电气18,800198,152.000.11264002039黔源电力14,300197,197.000.11265603377东方时尚46,800197,028.000.11266300203聚光科技12,400196,540.000.11267002354天娱数科35,500195,960.000.11268002970锐明技术6,300192,843.000.11269605376博迁新材6,800191,760.000.11270300624万兴科技2,000189,200.000.10天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第75页271002100天康生物21,400187,678.000.10272600576祥源文旅25,200187,488.000.10273300735光弘科技7,900185,966.000.10274002099海翔药业25,400182,626.000.10275300766每日互动11,800182,074.000.10276688048长光华芯2,900181,743.000.10277300287飞利信45,100181,302.000.10278600971恒源煤电16,200180,630.000.10279688207格灵深瞳8,600180,256.000.10280000059华锦股份32,600178,974.000.10281688208道通科技7,500178,125.000.10282300172中电环保33,100177,747.000.10283002479富春环保36,600174,582.000.10284300679电连技术4,200174,300.000.10285688333铂力特1,500173,850.000.10286002221东华能源16,400168,920.000.09287002761浙江建投16,400168,264.000.09288688183生益电子14,437164,148.690.09289688320禾川科技4,000164,000.000.09290301316慧博云通7,000162,680.000.09291002746仙坛股份22,900161,216.000.09292605007五洲特纸10,800158,868.000.09293688359三孚新科2,300158,447.000.09294300985致远新能4,200158,382.000.09295601126四方股份11,100157,176.000.09296600668尖峰集团14,200156,910.000.09297300119瑞普生物9,500155,705.000.09298000612焦作万方26,800154,100.000.09299600628新世界21,600151,416.000.08300300123亚光科技20,600150,998.000.08301301096百诚医药2,300149,730.000.08天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第76页302600756浪潮软件10,600147,022.000.08303300055万邦达23,200143,144.000.08304002308威创股份44,100142,884.000.08305688077大地熊5,900140,715.000.08306002997瑞鹄模具4,200139,944.000.08307002515金字火腿24,000135,360.000.08308688365光云科技12,400135,036.000.07309603337杰克股份6,200133,920.000.07310603611诺力股份7,000132,510.000.07311688505复旦张江14,300131,989.000.07312002948青岛银行43,000131,150.000.07313300081恒信东方11,300130,515.000.07314300870欧陆通2,900128,383.000.07315688299长阳科技9,200128,340.000.07316300331苏大维格5,100127,398.000.07317000655金岭矿业17,600126,192.000.07318002838道恩股份9,800125,538.000.07319688277天智航9,500125,210.000.07320002649博彦科技10,100123,927.000.07321300871回盛生物8,500122,910.000.07322300143盈康生命11,500122,245.000.07323600571信雅达8,800121,000.000.07324603477巨星农牧3,200119,904.000.07325300134大富科技11,600119,712.000.07326603113金能科技14,800119,436.000.07327000915华特达因4,100118,736.000.07328000923河钢资源6,800114,240.000.06329300374中铁装配9,300113,739.000.06330688322奥比中光3,000112,740.000.06331688578艾力斯2,700112,482.000.06332300188美亚柏科7,000112,140.000.06天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第77页333688680海优新材1,700111,605.000.06334000919金陵药业14,100110,967.000.06335688313仕佳光子8,700110,577.000.06336688348昱能科技900110,142.000.06337300705九典制药3,300109,659.000.06338300168万达信息12,700107,696.000.06339300021大禹节水22,400106,624.000.06340600908无锡银行21,100106,555.000.06341688661和林微纳2,300105,386.000.06342603393新天然气3,400103,938.000.06343688663新风光3,700103,748.000.06344002768国恩股份4,800102,816.000.06345600694大商股份6,000101,340.000.06346002083孚日股份20,100101,304.000.06347601200上海环境10,80097,092.000.05348002452长高电新13,40095,140.000.05349000731四川美丰12,80094,720.000.05350688148芳源股份12,30094,341.000.05351300533冰川网络3,40094,180.000.05352002611东方精工18,80093,248.000.05353603508思维列控5,90092,630.000.05354301090华润材料8,30090,138.000.05355002651利君股份13,00089,960.000.05356000681视觉中国6,10089,670.000.05357605507国邦医药5,10089,556.000.05358002283天润工业15,30089,505.000.05359000685中山公用12,20089,182.000.05360300043星辉娱乐24,00089,040.000.05361605333沪光股份4,40087,560.000.05362300825阿尔特6,30086,625.000.05363688368晶丰明源80086,352.000.05天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第78页364603128华贸物流11,50084,985.000.05365002367康力电梯11,20084,224.000.05366688235百济神州60083,424.000.05367300125聆达股份6,60083,226.000.05368002194武汉凡谷8,40082,824.000.05369600073上海梅林12,10082,401.000.05370300933中辰股份8,70082,215.000.05371002483润邦股份15,70081,954.000.05372300314戴维医疗5,40081,756.000.05373605198安德利3,50081,550.000.05374600508上海能源5,60077,616.000.04375603348文灿股份2,00077,600.000.04376603367辰欣药业5,30077,592.000.04377603920世运电路4,20076,776.000.04378600125铁龙物流12,40075,020.000.04379600903贵州燃气9,50074,955.000.04380301219腾远钴业1,80070,866.000.04381688089嘉必优3,90069,810.000.04382300366创意信息5,30069,536.000.04383300785值得买3,15068,859.000.04384603416信捷电气1,80067,608.000.04385600449宁夏建材3,70066,341.000.04386688366昊海生科60064,974.000.04387601700风范股份12,80064,128.000.04388002851麦格米特2,60063,960.000.04389002733雄韬股份4,20063,168.000.04390002546新联电子12,60063,000.000.03391600771广誉远2,30062,077.000.03392300634彩讯股份3,00061,410.000.03393301270汉仪股份1,50059,625.000.03394002233塔牌集团8,30058,764.000.03天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第79页395300667必创科技3,30056,628.000.03396002919名臣健康2,20056,408.000.03397002534西子洁能4,50056,205.000.03398601388怡球资源21,20055,544.000.03399603569长久物流4,40054,516.000.03400600525长园集团10,10054,035.000.03401688088虹软科技1,30053,352.000.03402002915中欣氟材2,90052,954.000.03403300895铜牛信息1,60052,896.000.03404600610中毅达5,60052,584.000.03405002467二六三11,30052,432.000.03406300222科大智能7,00051,520.000.03407600496精工钢构16,80051,240.000.03408688027国盾量子40051,160.000.03409300318博晖创新7,90049,296.000.03410000049德赛电池1,80048,816.000.03411605060联德股份2,60048,620.000.03412002987京北方2,60048,308.000.03413301015百洋医药1,30046,618.000.03414600201生物股份4,30046,311.000.03415002829星网宇达1,70045,968.000.03416600643爱建集团8,90045,390.000.03417600877电科芯片3,10043,369.000.02418600312平高电气3,40043,146.000.02419603466风语筑3,00043,140.000.02420603076乐惠国际1,60042,880.000.02421600446金证股份3,70042,809.000.02422000913钱江摩托3,40042,398.000.02423300079数码视讯7,30041,537.000.02424300853申昊科技1,50040,800.000.02425688259创耀科技60040,758.000.02天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第80页426605068明新旭腾1,80040,392.000.02427603667五洲新春1,70039,780.000.02428300481濮阳惠成2,20038,390.000.02429300328宜安科技5,40037,584.000.02430002860星帅尔2,90037,555.000.02431600537亿晶光电6,80037,468.000.02432002126银轮股份2,00037,340.000.02433002163海南发展4,10037,228.000.02434002815崇达技术3,80036,404.000.02435605266健之佳60035,640.000.02436603138海量数据2,00035,600.000.02437300659中孚信息1,50033,330.000.02438003013地铁设计2,00032,780.000.02439688262国芯科技1,10032,274.000.02440688019安集科技20031,952.000.02441300566激智科技1,70031,756.000.02442000735罗牛山5,50031,735.000.02443002911佛燃能源2,70030,942.000.02444300087荃银高科3,60030,168.000.02445688176亚虹医药2,70029,106.000.02446300303聚飞光电4,90029,057.000.02447002334英威腾3,30028,809.000.02448603915国茂股份1,70028,016.000.02449600158中体产业3,60028,008.000.02450002688金河生物5,80027,898.000.02451300551古鳌科技1,60027,840.000.02452300638广和通1,44027,403.200.02453300183东软载波1,70025,653.000.01454300525博思软件1,70025,364.000.01455300632光莆股份2,00025,240.000.01456603018华设集团3,30025,080.000.01天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第81页457003012东鹏控股3,00024,750.000.01458603871嘉友国际1,40022,204.000.01459600189泉阳泉2,00020,920.000.01460603186华正新材60020,820.000.01461002803吉宏股份1,00020,560.000.01462000628高新发展40019,872.000.01463300592华凯易佰80019,816.000.01464600620天宸股份2,10019,740.000.01465300770新媒股份50019,340.000.01466300627华测导航60018,612.000.01467301239普瑞眼科20017,200.000.01468300128锦富技术3,70017,057.000.01469601619嘉泽新能4,70016,591.000.01470600477杭萧钢构5,00016,450.000.01471002891中宠股份60015,810.000.01472600691阳煤化工4,80015,408.000.01473002913奥士康50015,325.000.01474603063禾望电气60015,000.000.01475603208江山欧派50014,845.000.01476688798艾为电子20013,806.000.01477603167渤海轮渡1,50013,320.000.01478002315焦点科技40013,252.000.01479000543皖能电力2,10013,146.000.01480603990麦迪科技1,00012,920.000.01481300617安靠智电40012,144.000.01482600757长江传媒1,60011,920.000.01483301155海力风电20011,830.000.01484002724海洋王1,40011,508.000.01485600389江山股份60010,440.000.01486000517荣安地产4,20010,290.000.01487600997开滦股份1,3009,919.000.01天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第82页488688508芯朋微2009,842.000.01489300721怡达股份4005,972.000.00490688556高测股份1164,522.840.008.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1300002神州泰岳157,6001,394,760.000.772603773沃格光电34,2001,158,354.000.643688108赛诺医疗79,500997,725.000.554688286敏芯股份7,000501,900.000.285000016深康佳Ａ95,200396,984.000.226002109兴化股份64,300304,782.000.177603010万盛股份28,200304,278.000.178002481双塔食品68,700302,967.000.179300829金丹科技11,600242,208.000.1310300394天孚通信2,200201,344.000.1111002382蓝帆医疗28,100187,708.000.1012603978深圳新星10,600175,748.000.1013603179新泉股份3,400172,414.000.1014600841动力新科20,900123,519.000.0715300289利德曼17,100105,165.000.0616600135乐凯胶片12,30099,261.000.0617002285世联行41,10099,051.000.0518300891惠云钛业9,70094,090.000.0519603303得邦照明7,10091,235.000.0520002996顺博合金8,00087,360.000.0521002298中电兴发14,50083,520.000.0522688196卓越新能2,10070,497.000.04天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第83页23002589瑞康医药21,10068,997.000.0424600746江苏索普9,10066,612.000.0425002986宇新股份4,00062,400.000.0326603123翠微股份4,70050,055.000.0327002793罗欣药业8,40045,024.000.0228301487盟固利86735,512.320.0229002753永东股份4,00033,000.000.0230000566海南海药6,50029,380.000.0231301348蓝箭电子55824,870.060.0132002387维信诺1,80020,178.000.0133300196长海股份1,80019,584.000.0134300904威力传动30418,705.120.0135688548广钢气体1,26016,065.000.0136301172君逸数码40415,416.640.0137301510固高科技39613,863.960.0138301421波长光电21212,586.440.0139301381赛维时代40011,876.000.0140301488豪恩汽电16511,399.850.0141301526C国际复2,50311,138.350.0142688592司南导航21610,914.480.0143301509金凯生科17510,890.250.0144688627精智达12110,614.120.0145603296华勤技术13510,496.250.0146301498乖宝宠物26610,323.460.0147301566N达利46410,272.960.0148301370国科恒泰6119,782.110.0149688549中巨芯1,1179,036.530.0150301499维科精密3118,997.230.0051301558三态股份6658,911.000.0052688582芯动联科2298,855.430.0053688563航材股份1448,710.560.00天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第84页54688573信宇人2858,208.000.0055688651盛邦安全1788,196.900.0056301518长华化学3548,145.540.0057301262海看股份2547,912.100.0058301516中远通5097,894.590.0059688603天承科技1057,784.700.0060688671碧兴物联2267,751.800.0061301533威马农机2257,461.000.0062301519舜禹股份3647,356.440.0063688602康鹏科技6577,266.420.0064688652京仪装备1397,262.750.0065301413安培龙1227,099.180.0066688646逸飞激光1967,069.720.0067688591泰凌微2507,005.000.0068688720艾森股份1406,977.600.0069301292海科新源3506,772.500.0070301261恒工精密1336,763.050.0071301486致尚科技1416,662.250.0072301507民生健康4176,609.450.0073301210金杨股份1456,594.600.0074301555惠柏新材1986,423.120.0075301505苏州规划1786,374.180.0076301272英华特1186,298.840.0077301329信音电子2826,268.860.0078301578C辰奕886,012.160.0079301469恒达新材1815,989.290.0080688702盛科通信1245,974.320.0081301528多浦乐865,926.260.0082301395仁信新材3165,906.040.0083688653康希通信3685,884.320.0084301251威尔高1705,880.300.00天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第85页85301515港通医疗2085,880.160.0086301418协昌科技1175,873.400.0087301508中机认检2185,816.240.0088688612威迈斯1535,809.410.0089688648中邮科技2665,700.380.0090301489思泉新材875,577.570.0091301568思泰克1565,550.480.0092301371敷尔佳1475,524.260.0093301399英特科技1415,396.070.0094301459丰茂股份1355,378.400.0095301456盘古智能1745,287.860.0096301202朗威股份1635,183.400.0097688693锴威特1195,165.790.0098301393昊帆生物865,105.820.0099601096宏盛华源1,2325,001.920.00100301517陕西华达1134,936.970.00101688716中研股份1344,876.260.00102688450光格科技1314,771.020.00103301305朗坤环境2644,765.200.00104301550斯菱股份1074,661.990.00105688719爱科赛博754,507.500.00106301525儒竞科技554,480.300.00107301355南王科技2894,378.350.00108301529福赛科技1124,242.560.00109301559中集环科2294,176.960.00110301500飞南资源1954,073.550.00111603119浙江荣泰1573,747.590.00112688657浩辰软件463,598.580.00113301520万邦医药673,533.580.00114301548崇德科技583,421.420.00115001326联域股份663,210.240.00天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第86页116001239永达股份1513,007.920.00117601083锦江航运2702,988.900.00118603004C鼎龙952,963.050.00119603273天元智能1502,845.500.00120603270金帝股份922,721.360.00121603275众辰科技652,580.500.00122001306夏厦精密332,486.880.00123603373安邦护卫692,397.750.00124603062麦加芯彩412,370.210.00125001358兴欣新材522,296.320.00126603107上海汽配1182,146.420.00127603193润本股份1171,949.220.00128603276恒兴新材751,866.000.00129603075热威股份751,748.250.00130603231索宝蛋白741,593.220.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)1688083中望软件7,546,086.644.192300510金冠股份7,433,449.004.123603328依顿电子6,812,956.003.784601126四方股份6,634,377.003.685300130新国都6,396,480.003.556600266城建发展5,848,412.003.247300066三川智慧5,555,739.003.088000726鲁泰Ａ5,477,853.003.049600073上海梅林5,416,577.493.01天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第87页10300008天海防务5,415,516.003.0011002387维信诺5,405,520.003.0012002895川恒股份5,391,458.002.9913601929吉视传媒5,254,473.002.9214600537亿晶光电5,237,716.002.9115600391航发科技5,165,169.002.8716002782可立克5,143,819.002.8517688018乐鑫科技5,087,681.822.8218300765新诺威5,067,050.002.8119002324普利特5,014,563.002.7820300745欣锐科技4,939,920.502.7421603960克来机电4,938,160.002.7422600866星湖科技4,936,821.212.7423600502安徽建工4,861,941.002.7024300258精锻科技4,807,269.002.6725300181佐力药业4,806,257.262.6726002965祥鑫科技4,792,690.002.6627300532今天国际4,777,288.282.6528600129太极集团4,767,091.232.6429600929雪天盐业4,723,363.532.6230603800道森股份4,704,240.002.6131603399吉翔股份4,696,918.002.6132002957科瑞技术4,667,880.002.5933300552万集科技4,522,292.602.5134300533冰川网络4,450,140.002.4735600748上实发展4,307,171.002.3936300504天邑股份4,290,560.002.3837002421达实智能4,262,851.002.3738002746仙坛股份4,191,502.002.3339002783凯龙股份4,175,547.802.3240603609禾丰股份4,164,847.002.31天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第88页41000928中钢国际4,082,826.002.2742603386骏亚科技4,015,711.002.2343002609捷顺科技4,013,192.002.2344300394天孚通信3,857,918.002.1445603058永吉股份3,849,243.002.1446688198佰仁医疗3,821,574.622.1247300212易华录3,782,058.652.1048300602飞荣达3,775,144.002.0949601827三峰环境3,764,870.002.0950603012创力集团3,716,936.002.0651002658雪迪龙3,677,777.002.0452002517恺英网络3,648,402.002.0253300545联得装备3,643,661.002.02注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)1300510金冠股份7,903,100.004.382300130新国都6,863,432.003.813300533冰川网络6,661,374.003.704601126四方股份6,454,415.003.585600266城建发展6,215,855.123.456603328依顿电子6,201,457.093.447688083中望软件5,744,982.453.198002387维信诺5,553,600.003.089300008天海防务5,500,311.003.0510300765新诺威5,454,176.603.03天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第89页11600129太极集团5,418,746.003.0112600391航发科技5,358,822.002.9713300258精锻科技5,298,941.502.9414300745欣锐科技5,167,609.092.8715600537亿晶光电5,166,045.072.8716000726鲁泰Ａ4,982,394.002.7617601929吉视传媒4,960,174.002.7518300532今天国际4,916,974.002.7319600073上海梅林4,914,269.002.7320002895川恒股份4,902,103.002.7221002324普利特4,694,637.002.6022600866星湖科技4,656,025.002.5823600502安徽建工4,655,748.002.5824002782可立克4,652,405.002.5825002965祥鑫科技4,647,468.002.5826600748上实发展4,640,794.402.5727300066三川智慧4,629,986.002.5728600929雪天盐业4,597,873.002.5529603960克来机电4,557,231.522.5330002957科瑞技术4,536,116.002.5231688018乐鑫科技4,464,498.962.4832603800道森股份4,417,171.002.4533000928中钢国际4,305,311.002.3934603058永吉股份4,298,572.002.3835300394天孚通信4,230,853.002.3536300181佐力药业4,182,644.002.3237603399吉翔股份4,160,411.442.3138002783凯龙股份4,134,882.002.2939300504天邑股份4,115,896.002.2840002421达实智能3,902,338.002.1741603386骏亚科技3,892,013.002.16天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第90页42002609捷顺科技3,891,069.002.1643300552万集科技3,775,221.002.0944002746仙坛股份3,749,888.002.0845300226上海钢联3,744,397.602.0846002517恺英网络3,727,238.942.0747300602飞荣达3,681,518.002.0448300206理邦仪器3,675,809.002.0449002658雪迪龙3,632,686.002.02注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额1,280,644,871.26卖出股票收入（成交）总额1,092,151,893.89注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10本基金投资股指期货的投资政策天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第91页本基金本报告期末未持有股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收清算款-3应收股利-4应收利息-5应收申购款1,434,760.596其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,434,760.598.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1688337普源精电1,570,546.000.87停牌天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第92页2000801四川九洲1,423,730.000.79停牌8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例天弘国证2000指数增强A1,57260,188.074,220,004.674.46%90,395,647.9795.54%天弘国证2000指数增强C4,31823,694.38690,359.050.67%101,621,956.6699.33%合计5,82933,784.184,910,363.722.49%192,017,604.6397.51%注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第93页项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金天弘国证2000指数增强A9,254.220.01%天弘国证2000指数增强C64,783.090.06%合计74,037.310.04%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金天弘国证2000指数增强A0天弘国证2000指数增强C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金天弘国证2000指数增强A0天弘国证2000指数增强C0合计0§10开放式基金份额变动单位：份天弘国证2000指数增强A天弘国证2000指数增强C基金合同生效日(2023年03月23日)基金份额总额128,678,441.67177,470,497.96基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额40,877,129.23292,436,337.43减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额74,939,918.26367,594,519.68基金合同生效日起至报告期期末--天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第94页基金拆分变动份额本报告期期末基金份额总额94,615,652.64102,312,315.71注：本基金合同于2023年03月23日生效。§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。本报告期内，高阳先生担任公司总经理，韩歆毅先生不再代任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期内，未发生涉及基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变本报告期内，本基金投资策略没有改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费60,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务10个月。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第95页本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例第一创业证券51,785,160,459.8975.48%892,660.1778.33%-华安证券2579,910,186.8224.52%247,025.5121.67%-注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订经纪服务协议。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第96页第一创业证券--------华安证券3,998,780.00100.00%------11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1天弘国证2000指数增强型证券投资基金产品资料概要中国证监会规定媒介2023-02-272天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金份额发售公告中国证监会规定媒介2023-02-273天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金合同中国证监会规定媒介2023-02-274天弘国证2000指数增强型证券投资基金托管协议中国证监会规定媒介2023-02-275天弘国证2000指数增强型证券投资基金招募说明书中国证监会规定媒介2023-02-276天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金合同生效公告中国证监会规定媒介2023-03-247天弘基金管理有限公司关于防范不法分子冒用公司名义进行诈骗活动的风险提示中国证监会规定媒介2023-03-248天弘国证2000指数增强型证券投资基金产品资料概要（更新）中国证监会规定媒介2023-03-279天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告中国证监会规定媒介2023-04-0110天弘基金管理有限公司关于增聘天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金经理的公告中国证监会规定媒介2023-04-0811天弘国证2000指数增强型证中国证监会规定媒介2023-04-11天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第97页券投资基金招募说明书（更新）12天弘国证2000指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）中国证监会规定媒介2023-04-1113天弘国证2000指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）中国证监会规定媒介2023-04-1114天弘基金管理有限公司关于天弘国证2000指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告中国证监会规定媒介2023-04-1415天弘国证2000指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）中国证监会规定媒介2023-07-0516天弘国证2000指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）中国证监会规定媒介2023-07-0517天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年第2季度报告中国证监会规定媒介2023-07-2118天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告中国证监会规定媒介2023-07-2419天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年中期报告中国证监会规定媒介2023-08-3120天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告中国证监会规定媒介2023-09-0121天弘国证2000指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）中国证监会规定媒介2023-10-21天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第98页22天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年第3季度报告中国证监会规定媒介2023-10-2523天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告中国证监会规定媒介2023-12-30§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。12.2影响投资者决策的其他重要信息本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。§13备查文件目录13.1备查文件目录1、中国证监会批准天弘国证2000指数增强型证券投资基金募集的文件2、天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金合同3、天弘国证2000指数增强型证券投资基金托管协议4、天弘国证2000指数增强型证券投资基金招募说明书5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告6、中国证监会规定的其他文件13.2存放地点天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层13.3查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司天弘国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告第99页二〇二四年三月二十九日