景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2024年3月29日景顺长城品质投资混合2023年年度报告第2页共70页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第3页共70页1.2目录§1重要提示及目录...............................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介.....................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................73.3其他指标....................................................................93.4过去三年基金的利润分配情况.................................................10§4管理人报告..................................................................104.1基金管理人及基金经理情况...................................................104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................164.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16§5托管人报告..................................................................165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17§6审计报告....................................................................176.1审计报告基本信息...........................................................176.2审计报告的基本内容.........................................................17§7年度财务报表................................................................197.1资产负债表.................................................................197.2利润表.....................................................................207.3净资产变动表...............................................................217.4报表附注...................................................................23景顺长城品质投资混合2023年年度报告第4页共70页§8投资组合报告................................................................538.1期末基金资产组合情况.......................................................538.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................538.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................548.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................578.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................598.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............598.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........598.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........598.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............598.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................598.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................608.12投资组合报告附注..........................................................60§9基金份额持有人信息..........................................................619.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................619.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................619.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................619.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.............................................................................61§10开放式基金份额变动.........................................................61§11重大事件揭示...............................................................6211.1基金份额持有人大会决议....................................................6211.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................6211.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................6211.4基金投资策略的改变........................................................6211.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................6211.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................6211.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................6311.8其他重大事件..............................................................66§12影响投资者决策的其他重要信息...............................................6912.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................6912.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................69§13备查文件目录...............................................................7013.1备查文件目录..............................................................7013.2存放地点..................................................................7013.3查阅方式..................................................................70景顺长城品质投资混合2023年年度报告第5页共70页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金简称景顺长城品质投资混合场内简称无基金主代码000020基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月19日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额146,942,221.14份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称景顺长城品质投资混合A景顺长城品质投资混合C下属分级基金的交易代码000020016906报告期末下属分级基金的份额总额146,754,779.20份187,441.94份2.2基金产品说明投资目标通过采用品质投资（Qualityinvesting）策略，投资于具备卓越企业品质资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，以实现基金资产的长期资本增值。投资策略资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业进行深入细致的分析，并进一步挖掘出具有较强品质资质的公司，并辅以财务指标进行品质投资分析。债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。业绩比较基准沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。风险收益特征本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨皞阳任航联系电话0755-82370388010-66060069电子邮箱investor@igwfmc.comtgxxpl@abchina.com客户服务电话400888860695599传真0755-22381339010-68121816景顺长城品质投资混合2023年年度报告第6页共70页注册地址深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层北京市东城区建国门内大街69号办公地址深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9邮政编码518048100031法定代表人李进谷澍2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼注册登记机构景顺长城基金管理有限公司深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2022年10月20日(C类份额首个估值日)-2022年12月31日2021年景顺长城品质投资混合A景顺长城品质投资混合C景顺长城品质投资混合A景顺长城品质投资混合C景顺长城品质投资混合A景顺长城品质投资混合C本期已实现收益-12,254,528.27-53,572.45-284,598,559.60-437.13260,790,441.72-本期利润-37,686,533.08-133,710.46-353,717,450.17361.6218,934,738.03-加权平均基金份额本期利润-0.2244-0.4690-1.03790.12440.0425-本期加权平均净值利润率-7.02%-14.73%-30.16%3.80%1.02%-本期基金份额净值增长率-8.51%-8.92%-21.53%2.53%1.45%-3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末期末可供分配利润213,994,038.50273,290.61363,471,280.568,011.72942,300,908.77-期末可供分配基1.45821.45801.56891.58172.3995-景顺长城品质投资混合2023年年度报告第7页共70页金份额利润期末基金资产净值443,297,563.31566,719.77765,085,654.1616,809.831,652,481,323.31-期末基金份额净值3.0213.0233.3023.3194.208-3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末基金份额累计净值增长率228.73%-6.61%259.30%2.53%357.89%-注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较景顺长城品质投资混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-1.50%0.88%-5.34%0.63%3.84%0.25%过去六个月-6.06%0.89%-8.19%0.68%2.13%0.21%过去一年-8.51%0.83%-8.15%0.68%-0.36%0.15%过去三年-27.17%1.25%-25.84%0.89%-1.33%0.36%过去五年93.53%1.31%17.71%0.97%75.82%0.34%自基金合同生效起至今228.73%1.49%47.75%1.10%180.98%0.39%景顺长城品质投资混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-1.63%0.88%-5.34%0.63%3.71%0.25%过去六个月-6.29%0.88%-8.19%0.68%1.90%0.20%景顺长城品质投资混合2023年年度报告第8页共70页过去一年-8.92%0.83%-8.15%0.68%-0.77%0.15%自基金合同生效起至今-6.61%0.85%-6.33%0.75%-0.28%0.10%注：本基金于2022年10月19日增设C类基金份额，并于2022年10月20日开始对C类份额进行估值。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，股票投资比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于景顺长城品质投资混合2023年年度报告第9页共70页基金资产净值的5%）。本基金的建仓期为自2013年3月19日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求。本基金自2022年10月19日起增设C类基金份额。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：景顺长城品质投资混合型证券投资基金C类份额2022年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2022年10月20日（C类份额首个估值日）至2022年12月31日。3.3其他指标无。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第10页共70页3.4过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII等业务资格，截至2023年12月31日，本公司旗下共管理179只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期詹成本基金的基金经理2015年12月29日-12年通信电子工程博士。曾任英国诺基亚研发中心研究员。2011年7月加入本公司，历任研究部研究员、专户投资部投资经理，自2015年12月起担任股票投资部基金经理，现任研究部副总经理、股票投资部基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第11页共70页4.1.4基金经理薪酬机制本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：1、授权、研究分析与投资决策的内部控制建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。2、交易执行的内部控制本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第12页共70页3、交易指令分配的控制所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。4、公平交易监控本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有31次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析我们的投资策略核心出发点是寻找有能力从小变大，从大变强的企业，在企业不断创造价值景顺长城品质投资混合2023年年度报告第13页共70页的过程中，通过投资这类型企业的股权力争为基金持有人创造收益，我们坚信权益投资长期获利的根源来自于企业持续稳定的价值创造能力。企业成功从小变大，从大变强是一件非常不容易的事情，如果回看中国过去20年的商业史，我们观察到并不是所有的行业都能够提供给企业这种长大的机遇，往往顺应中国产业发展趋势，有时代背景推动的那些行业当中的公司，它们成长的速度和成长的确定性要远比其他行业更快更强。这也是为什么我们始终坚持从产业发展趋势角度出发来构建投资组合，精选顺应中国未来产业发展趋势的行业和个股，以确定的产业趋势应对万变的市场。个股选择方面，我们始终坚持三大原则：1.寻找赚钱的商业模式。我们会从生意合伙人的角度出发寻找投资标的，我们心仪的投资标的应该是一门持续稳定给投资人创造真金白银的商业模式，这是成功实现从小变大，从大变强的必要前提。2.公司业绩可跟踪可预测性强。我们会依托景顺长城整体的投研实力从产业链上下游的角度，对上市公司进行全面的研究，希望尽可能充分的解析公司真实的成长动力，并高频率跟踪产业链上下游的变化，了解公司基本面动态变化。3.具有企业家精神的管理团队。管理层的优劣对公司的价值影响巨大，具有企业家精神的管理团队能够给投资人带来惊喜，能够带领我们选的公司跑的比竞争对手更快。2023年，国内经济复苏出现一定波折，内生的顺周期修复尚需要时间，居民就业和收入还在改善过程中，核心通胀较弱，宏观政策保持较强定力，人民币汇率出现一定程度的走弱。海外方面，美国经济的韧性超出市场预期，虽然欧美在高通胀和货币政策快速紧缩的压力下隐现衰退风险，但美国经济在服务业的支撑下，就业、消费等数据持续超出市场预期，在很大程度上抵补了货币紧缩的压力，呈现出相当的韧性。权益市场整体表现低于年初预期，除了红利指数和万德微盘指数取得正收益外，其他主要指数都出现明显下跌。报告期内，本基金依然坚持从产业发展趋势入手，精选顺应中国未来产业发展趋势的行业和个股，以确定的产业趋势应对万变的市场。4.4.2报告期内基金的业绩表现2023年，品质投资A类份额净值增长率为-8.51%，业绩比较基准收益率为-8.15%;2023年，品质投资C类份额净值增长率为-8.92%，业绩比较基准收益率为-8.15%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2024年，我们对权益市场相对乐观，我们预计“稳增长”政策有望加速落地，或可阶段景顺长城品质投资混合2023年年度报告第14页共70页性支撑基建、地产，扭转宏观经济加速下行的悲观预期。同时外部因素也会相对积极，美联储加息进入尾声阶段，有利于人民币资产价格回升。阶段性的利空导致市场调整，往往都是加仓的好时机，股票最终都是跟着基本面走的，顺应产业趋势，基本面强劲的公司，波动完以后，股价还有能力创新高。短期预测市场的方向不是我们主要的投资策略，特别是在信息传播速度如此之快的互联网时代，市场每天的收盘价可能都是已知信息充分反馈后的公允价格，想基于短期博弈思路寻找市场错误定价的机会可能是难以企及的。反而预测产业的发展趋势是相对容易的，它跟一个国家的资源禀赋，竞争优势，人口结构等中长期的变量相关性较高，更不会随着股票市场每天的涨跌而发生很大幅度的波动。我们依然坚持以确定的产业趋势应对万变的市场的投资策略，通过精选产业发展趋势的受益者，捕获那些能够从小变大，从大变强的优质企业，力争为持有人创造投资回报。从中观维度来看，我们组合会持续重点配置两条大的成长赛道，科技创新和消费。我们相信在这两个领域中越来越多的中国企业能成长为巨擘，面对未来我们是非常积极乐观的。行业配置上，我们重点看好：自主可控和进口替代：在安全发展的大战略下，产业链安全越来越被重视，能够帮助产业链实现自主可控和进口替代的中小市值公司将有比较确定的投资机会。医药：医药行业一直受产业政策影响较大，目前估值已经基本合理，我们看好受国内医保政策影响较小，同时受益于国产化率提升和国内需求逐步释放的医疗设备和医疗服务类公司。军工：全球面临百年未有之大变局，应对复杂多变的国际形势，需要一个强大的军工产业的支持，在国家加大投入的背景下，很多军工相关企业将会迎来高速成长阶段。消费：国内消费需求的稳健增长是稳经济的重要抓手，在品牌化、品质化、个性化、高端化和便利化的消费趋势引领下，基于庞大的内需市场将诞生了一批优质的消费品龙头，我们重点看好受益于国潮崛起的国货品牌公司和受益于提价和高端化的消费品公司。我们的组合依然会保持一定的均衡性，行业和个股配置会相对分散，尽可能降低基金净值的波动，追求复利，积小胜为大胜，希望我们能够在中长期的维度为持有人创造持续稳定的净值增长。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及景顺长城品质投资混合2023年年度报告第15页共70页时报送上级监管部门（如需）。为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。5、执行以KPI(KeyPerformanceIndicator主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等景顺长城品质投资混合2023年年度报告第16页共70页方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配。截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、景顺长城品质投资混合2023年年度报告第17页共70页独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2024)第25230号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人景顺长城品质投资混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见(一)我们审计的内容我们审计了景顺长城品质投资混合型证券投资基金(以下简称“景顺长城品质投资基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了景顺长城品质投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的景顺长城品质投资混合2023年年度报告第18页共70页审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城品质投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。管理层和治理层对财务报表的责任景顺长城品质投资基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城品质投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算景顺长城品质投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督景顺长城品质投资基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城品质投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城品质投资基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第19页共70页我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名朱宏宇郭劲扬会计师事务所的地址中国上海市审计报告日期2024年3月27日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.147,615,749.9274,200,374.36结算备付金563,546.951,709,808.91存出保证金129,507.98425,874.71交易性金融资产7.4.7.2391,493,231.15675,467,227.71其中：股票投资391,493,231.15675,467,227.71基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--债权投资7.4.7.5--其中：债券投资--资产支持证券投资--其他投资--其他债权投资7.4.7.6--其他权益工具投资7.4.7.7--应收清算款7,882,766.8216,055,350.88应收股利--应收申购款298,263.71282,853.01递延所得税资产--其他资产7.4.7.8--资产总计447,983,066.53768,141,489.58负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日景顺长城品质投资混合2023年年度报告第20页共70页负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款1,910,174.67-应付赎回款1,032,823.92293,858.22应付管理人报酬453,831.57987,703.07应付托管费75,638.59164,617.18应付销售服务费136.284.50应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.9646,178.421,592,842.62负债合计4,118,783.453,039,025.59净资产：实收基金7.4.7.10146,942,221.14231,680,243.57其他综合收益7.4.7.11--未分配利润7.4.7.12296,922,061.94533,422,220.42净资产合计443,864,283.08765,102,463.99负债和净资产总计447,983,066.53768,141,489.58注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额146,942,221.14份，其中A类基金份额净值3.021元，基金份额146,754,779.20份；C类基金份额净值3.023元，基金份额187,441.94份。7.2利润表会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入-28,651,408.01-332,755,237.871.利息收入597,888.281,385,748.90其中：存款利息收入7.4.7.13555,549.421,385,748.90债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入42,338.86-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-3,867,311.99-265,485,997.87景顺长城品质投资混合2023年年度报告第21页共70页填列）其中：股票投资收益7.4.7.14-7,729,081.81-271,552,281.20基金投资收益--债券投资收益7.4.7.15100,649.95737,595.50资产支持证券投资收益7.4.7.16--贵金属投资收益7.4.7.17--衍生工具收益7.4.7.18--股利收益7.4.7.193,761,119.875,328,687.83以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益--其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.20-25,512,142.82-69,118,091.824.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.21130,158.52463,102.92减：二、营业总支出9,168,835.5320,961,850.681．管理人报酬7.4.10.2.17,657,463.9417,735,121.24其中：暂估管理人报酬--2．托管费7.4.10.2.21,276,243.952,955,853.563．销售服务费7.4.10.2.33,572.517.594．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．信用减值损失7.4.7.22--7．税金及附加0.282.048．其他费用7.4.7.23231,554.85270,866.25三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-37,820,243.54-353,717,088.55减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-37,820,243.54-353,717,088.55五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额-37,820,243.54-353,717,088.557.3净资产变动表会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元景顺长城品质投资混合2023年年度报告第22页共70页项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产231,680,243.57-533,422,220.42765,102,463.99加：会计政策变更----前期差错更正----其他----二、本期期初净资产231,680,243.57-533,422,220.42765,102,463.99三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-84,738,022.43--236,500,158.48-321,238,180.91（一）、综合收益总额---37,820,243.54-37,820,243.54（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-84,738,022.43--198,679,914.94-283,417,937.37其中：1.基金申购款22,908,141.04-49,342,477.8972,250,618.932.基金赎回款-107,646,163.47--248,022,392.83-355,668,556.30（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----（四）、其他综合收益结转留存收益----四、本期期末净资产146,942,221.14-296,922,061.94443,864,283.08项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产392,709,284.68-1,259,772,038.631,652,481,323.31加：会计政策变更----前期差错更正----其他----二、本期期初净资产392,709,284.68-1,259,772,038.631,652,481,323.31三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-161,029,041.11--726,349,818.21-887,378,859.32景顺长城品质投资混合2023年年度报告第23页共70页（一）、综合收益总额---353,717,088.55-353,717,088.55（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-161,029,041.11--372,632,729.66-533,661,770.77其中：1.基金申购款41,341,157.81-99,838,103.98141,179,261.792.基金赎回款-202,370,198.92--472,470,833.64-674,841,032.56（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----（四）、其他综合收益结转留存收益----四、本期期末净资产231,680,243.57-533,422,220.42765,102,463.99报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：康乐吴建军邵媛媛基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况景顺长城品质投资混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第52号《关于核准景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,509,288,463.07元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第135号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》于2013年3月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,509,549,609.10份基金份额，其中认购资金利息折合261,146.03份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城品质景顺长城品质投资混合2023年年度报告第24页共70页投资股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为景顺长城品质投资混合型证券投资基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中，股票投资比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%)，将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X80%＋中证全债指数X20%。根据本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2022年10月19日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城品质投资混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自2022年10月19日起，本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。根据更新后的《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第25页共70页7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和景顺长城品质投资混合2023年年度报告第26页共70页重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以景顺长城品质投资混合2023年年度报告第27页共70页单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基景顺长城品质投资混合2023年年度报告第28页共70页金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第29页共70页7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于景顺长城品质投资混合2023年年度报告第30页共70页发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566号《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明无。7.4.5.2会计估计变更的说明无。7.4.5.3差错更正的说明无。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务景顺长城品质投资混合2023年年度报告第31页共70页操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第32页共70页7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款47,615,749.9274,200,374.36等于：本金47,604,554.7774,183,047.27加：应计利息11,195.1517,327.09减：坏账准备--定期存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--其中：存款期限1个月以内--存款期限1个月（含）-3个月--其他存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--合计47,615,749.9274,200,374.367.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票406,821,665.85-391,493,231.15-15,328,434.70贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计406,821,665.85-391,493,231.15-15,328,434.70项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票665,283,519.59-675,467,227.7110,183,708.12贵金属投资-金交所----景顺长城品质投资混合2023年年度报告第33页共70页黄金合约债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计665,283,519.59-675,467,227.7110,183,708.127.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。7.4.7.5债权投资7.4.7.5.1债权投资情况本基金本报告期末及上年度末债权投资余额为零。7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况本基金本报告期末及上年度末债权投资余额为零。7.4.7.6其他债权投资7.4.7.6.1其他债权投资情况本基金本报告期末及上年度末其他债权投资余额为零。7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况本基金本报告期末及上年度末其他债权投资余额为零。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第34页共70页7.4.7.7其他权益工具投资7.4.7.7.1其他权益工具投资情况本基金本报告期末及上年度末其他权益工具投资余额为零。7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况本基金本报告期末及上年度末其他权益工具投资余额为零。7.4.7.8其他资产本基金本报告期末及上年度末其他资产余额为零。7.4.7.9其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费3,239.68746.76应付证券出借违约金--应付交易费用453,938.741,368,095.86其中：交易所市场453,938.741,368,095.86银行间市场--应付利息--预提费用189,000.00224,000.00合计646,178.421,592,842.627.4.7.10实收基金金额单位：人民币元景顺长城品质投资混合A项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末231,675,178.31231,675,178.31本期申购22,342,642.5622,342,642.56本期赎回（以“-”号填列）-107,263,041.67-107,263,041.67基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末146,754,779.20146,754,779.20景顺长城品质投资混合C项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末5,065.265,065.26本期申购565,498.48565,498.48景顺长城品质投资混合2023年年度报告第35页共70页本期赎回（以“-”号填列）-383,121.80-383,121.80基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末187,441.94187,441.94注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。7.4.7.11其他综合收益无。7.4.7.12未分配利润单位：人民币元景顺长城品质投资混合A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末363,471,280.56169,939,195.29533,410,475.85加：会计政策变更---前期差错更正---其他---本期期初363,471,280.56169,939,195.29533,410,475.85本期利润-12,254,528.27-25,432,004.81-37,686,533.08本期基金份额交易产生的变动数-137,222,713.79-61,958,444.87-199,181,158.66其中：基金申购款34,446,531.7213,587,968.4548,034,500.17基金赎回款-171,669,245.51-75,546,413.32-247,215,658.83本期已分配利润---本期末213,994,038.5082,548,745.61296,542,784.11景顺长城品质投资混合C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末8,011.723,732.8511,744.57加：会计政策变更---前期差错更正---其他---本期期初8,011.723,732.8511,744.57本期利润-53,572.45-80,138.01-133,710.46本期基金份额交易产生的变动数318,851.34182,392.38501,243.72其中：基金申购款896,775.75411,201.971,307,977.72基金赎回款-577,924.41-228,809.59-806,734.00本期已分配利润---本期末273,290.61105,987.22379,277.837.4.7.13存款利息收入单位：人民币元景顺长城品质投资混合2023年年度报告第36页共70页项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入534,407.221,335,111.55定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入16,752.1441,636.72其他4,390.069,000.63合计555,549.421,385,748.907.4.7.14股票投资收益7.4.7.14.1股票投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资收益——买卖股票差价收入-7,729,081.81-271,552,281.20股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计-7,729,081.81-271,552,281.207.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额1,688,961,179.193,649,800,384.89减：卖出股票成本总额1,692,040,874.763,910,749,671.62减：交易费用4,649,386.2410,602,994.47买卖股票差价收入-7,729,081.81-271,552,281.207.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。7.4.7.15债券投资收益7.4.7.15.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日债券投资收益——利息收入83.20578.92债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）100,566.75737,016.58景顺长城品质投资混合2023年年度报告第37页共70页差价收入债券投资收益——赎回差价收入--债券投资收益——申购差价收入--合计100,649.95737,595.507.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额534,673.803,236,628.08减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额434,000.002,499,000.00减：应计利息总额85.61596.00减：交易费用21.4415.50买卖债券差价收入100,566.75737,016.587.4.7.16资产支持证券投资收益7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.17贵金属投资收益7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。7.4.7.18衍生工具收益7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.19股利收益单位：人民币元项目本期上年度可比期间景顺长城品质投资混合2023年年度报告第38页共70页2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益3,761,119.875,328,687.83其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计3,761,119.875,328,687.837.4.7.20公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产-25,512,142.82-69,118,091.82股票投资-25,512,142.82-69,118,091.82债券投资--资产支持证券投资--基金投资--贵金属投资--其他--2.衍生工具--权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计-25,512,142.82-69,118,091.827.4.7.21其他收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入106,698.02446,610.38基金转换费收入23,460.5016,492.54合计130,158.52463,102.927.4.7.22信用减值损失无。7.4.7.23其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用60,000.0095,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金--景顺长城品质投资混合2023年年度报告第39页共70页债券托管账户维护费37,200.0037,200.00银行划款手续费13,557.4217,231.12存托服务费797.431,435.13合计231,554.85270,866.257.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系景顺长城基金管理有限公司基金管理人、登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金销售机构长城证券股份有限公司（“长城证券”）基金管理人的股东、基金销售机构景顺资产管理有限公司基金管理人的股东开滦(集团)有限责任公司基金管理人的股东大连实德集团有限公司基金管理人的股东景顺长城资产管理(深圳)有限公司基金管理人的子公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）长城证券202,071,567.146.52109,484,681.211.617.4.10.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）景顺长城品质投资混合2023年年度报告第40页共70页长城证券190,400.186.57110,225.6624.28关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）长城证券101,963.201.6230,141.962.20注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费7,657,463.9417,735,121.24其中：应支付销售机构的客户维护费2,612,061.403,681,657.55应支付基金管理人的净管理费5,045,402.5414,053,463.69注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月22日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,276,243.952,955,853.56注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第41页共70页根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月22日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类份额的基金资产净值X0.40%/当年天数。（2）自2022年10月19日起，本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。（3）本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入景顺长城品质投资混合2023年年度报告第42页共70页中国农业银行-活期47,615,749.92534,407.2274,200,374.361,335,111.55注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。7.4.10.8其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况本基金本报告期无利润分配。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注001239永达股份2023年12月4日6个月新股流通受限12.0519.921892,277.453,764.88-001306夏厦精密2023年11月9日6个月新股流通受限53.6375.36643,432.324,823.04-001326联域股份2023年11月1日6个月新股流通受限41.1848.64994,076.824,815.36-001358兴欣新材2023年12月14日6个月新股流通受限41.0044.16873,567.003,841.92-300904威力传动2023年8月2日6个月新股流通受限35.4161.5330410,764.6418,705.12-301202朗威股份2023年6月28日6个月新股流通受限25.8231.803067,900.929,730.80-301261恒工精密2023年6月29日6个月新股流通受限36.9050.851987,306.2010,068.30-301292海科新源2023年6月29日6个月新股流通受限19.9919.3558311,654.1711,281.05-301329信音电子2023年7月5日6个月新股流通受限21.0022.234589,618.0010,181.34-301348蓝箭电子2023年8月1日6个月新股流通受限18.0844.5761311,083.0427,321.41-301371敷尔佳2023年7月24日6个月新股流通受限55.6837.5829416,369.9211,048.52-301381赛维时代2023年7月5日6个月新股流通受限20.4529.6957111,676.9516,952.99-景顺长城品质投资混合2023年年度报告第43页共70页301393昊帆生物2023年7月5日6个月新股流通受限67.6859.3726017,596.8015,436.20-301413安培龙2023年12月11日6个月新股流通受限33.2558.191645,453.009,543.16-301421波长光电2023年8月16日6个月新股流通受限29.3859.373329,754.1619,710.84-301456盘古智能2023年7月6日6个月新股流通受限37.9630.3940715,449.7212,368.73-301459丰茂股份2023年12月6日6个月新股流通受限31.9039.842086,635.208,286.72-301486致尚科技2023年6月30日6个月新股流通受限57.6647.2538622,256.7618,238.50-301487盟固利2023年8月1日6个月新股流通受限5.3240.968674,612.4435,512.32-301498乖宝宠物2023年8月9日6个月新股流通受限39.9938.8142416,955.7616,455.44-301499维科精密2023年7月13日6个月新股流通受限19.5028.933717,234.5010,733.03-301500飞南资源2023年9月13日6个月新股流通受限23.9720.8945510,906.359,504.95-301505苏州规划2023年7月12日6个月新股流通受限26.3535.811945,111.906,947.14-301507民生健康2023年8月24日6个月新股流通受限10.0015.858518,510.0013,488.35-301508中机认检2023年11月23日6个月新股流通受限16.8226.684197,047.5811,178.92-301509金凯生科2023年7月26日6个月新股流通受限56.5662.2326615,044.9616,553.18-301510固高科技2023年8月4日6个月新股流通受限12.0035.013964,752.0013,863.96-301515港通医疗2023年7月13日6个月新股流通受限31.1628.272307,166.806,502.10-301516中远通2023年12月1日6个月新股流通受限6.8715.516044,149.489,368.04-301517陕西华达2023年10月9日6个月新股流通受限26.8743.691854,970.958,082.65-301518长华化学2023年7月26日6个月新股流通受限25.7523.013859,913.758,858.85-301519舜禹股份2023年7月19日6个月新股流通受限20.9320.214429,251.068,932.82-301520万邦医药2023年9月18日6个月新股流通受限67.8852.7416010,860.808,438.40-301525儒竞科技2023年86个月新股流99.5781.4614414,338.0811,730.24-景顺长城品质投资混合2023年年度报告第44页共70页月23日通受限301526国际复材2023年12月19日6个月新股流通受限2.664.457,93221,099.1235,297.40-301529福赛科技2023年8月31日6个月新股流通受限36.6037.881826,661.206,894.16-301533威马农机2023年8月7日6个月新股流通受限29.5033.162256,637.507,461.00-301548崇德科技2023年9月11日6个月新股流通受限66.8058.991369,084.808,022.64-301550斯菱股份2023年9月6日6个月新股流通受限37.5643.572609,765.6011,328.20-301555惠柏新材2023年10月24日6个月新股流通受限22.8832.442245,125.127,266.56-301558三态股份2023年9月21日6个月新股流通受限7.3313.401,45810,687.1419,537.20-301559中集环科2023年9月26日6个月新股流通受限24.2218.2454513,199.909,940.80-301566达利凯普2023年12月22日6个月新股流通受限8.9022.145765,126.4012,752.64-301568思泰克2023年11月21日6个月新股流通受限23.2335.582465,714.588,752.68-301578辰奕智能2023年12月21日6个月新股流通受限48.9468.321185,774.928,061.76-601083锦江航运2023年11月28日6个月新股流通受限11.2511.077968,955.008,811.72-601096宏盛华源2023年12月15日6个月新股流通受限1.704.063,6756,247.5014,920.50-603004鼎龙科技2023年12月20日6个月新股流通受限16.8031.191953,276.006,082.05-603062麦加芯彩2023年10月31日6个月新股流通受限58.0857.81985,691.845,665.38-603075热威股份2023年9月1日6个月新股流通受限23.1023.311824,204.204,242.42-603107上海汽配2023年10月25日6个月新股流通受限14.2318.192924,155.165,311.48-603119浙江荣泰2023年7月21日6个月新股流通受限15.3223.872263,462.325,394.62-603193润本股份2023年10月9日6个月新股流通受限17.3816.663035,266.145,047.98-603231索宝蛋白2023年12月6日6个月新股流通受限21.2921.531613,427.693,466.33-603270金帝股份2023年8月25日6个月新股流通受限21.7729.581954,245.155,768.10-景顺长城品质投资混合2023年年度报告第45页共70页603273天元智能2023年10月16日6个月新股流通受限9.5018.971781,691.003,376.66-603275众辰科技2023年8月16日6个月新股流通受限49.9739.701517,545.475,994.70-603276恒兴新材2023年9月18日6个月新股流通受限25.7324.881343,447.823,333.92-603296华勤技术2023年8月1日6个月新股流通受限80.8077.7523719,149.6018,426.75-603373安邦护卫2023年12月13日6个月新股流通受限19.1034.75881,680.803,058.00-688450光格科技2023年7月17日6个月新股流通受限53.0936.421678,866.036,082.14-688548广钢气体2023年8月8日6个月新股流通受限9.8712.751,83118,071.9723,345.25-688549中巨芯2023年8月30日6个月新股流通受限5.188.092,72214,099.9622,020.98-688563航材股份2023年7月12日6个月新股流通受限78.9960.4939931,517.0124,135.51-688582芯动联科2023年6月21日6个月以上新股流通受限26.7438.6758715,696.3822,699.29-688591泰凌微2023年8月18日6个月新股流通受限24.9828.0267316,811.5418,857.46-688592司南导航2023年8月7日6个月新股流通受限50.5050.5321610,908.0010,914.48-688602康鹏科技2023年7月13日6个月新股流通受限8.6611.061,0669,231.5611,789.96-688603天承科技2023年6月30日6个月新股流通受限55.0074.141407,700.0010,379.60-688612威迈斯2023年7月19日6个月新股流通受限47.2937.9729113,761.3911,049.27-688627精智达2023年7月11日6个月新股流通受限46.7787.7222210,382.9419,473.84-688646逸飞激光2023年7月21日6个月新股流通受限46.8036.0721910,249.207,899.33-688648中邮科技2023年11月6日6个月新股流通受限15.1821.433034,599.546,493.29-688651盛邦安全2023年7月19日6个月新股流通受限39.9046.051787,102.208,196.90-688652京仪装备2023年11月22日6个月新股流通受限31.9552.2537311,917.3519,489.25-688653康希通信2023年11月10日6个月新股流通受限10.5015.996486,804.0010,361.52-688657浩辰软件2023年96个月新股流103.4078.2310110,443.407,901.23-景顺长城品质投资混合2023年年度报告第46页共70页月25日通受限688671碧兴物联2023年8月2日6个月新股流通受限36.1234.302268,163.127,751.80-688693锴威特2023年8月10日6个月新股流通受限40.8343.411787,267.747,726.98-688702盛科通信2023年9月6日6个月新股流通受限42.6648.1830212,883.3214,550.36-688716中研股份2023年9月13日6个月新股流通受限29.6636.392677,919.229,716.13-688719爱科赛博2023年9月20日6个月新股流通受限69.9860.1019413,576.1211,659.40-688720艾森股份2023年11月29日6个月新股流通受限28.0349.841654,624.958,223.60-7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第47页共70页7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。7.4.13.3流动性风险流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的景顺长城品质投资混合2023年年度报告第48页共70页基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。7.4.13.4市场风险市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第49页共70页7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金47,615,749.92-----47,615,749.92结算备付金563,546.95-----563,546.95存出保证金129,507.98-----129,507.98交易性金融资产-----391,493,231.15391,493,231.15应收申购款-----298,263.71298,263.71应收清算款-----7,882,766.827,882,766.82资产总计48,308,804.85----399,674,261.68447,983,066.53负债应付赎回款-----1,032,823.921,032,823.92应付管理人报酬-----453,831.57453,831.57应付托管费-----75,638.5975,638.59应付清算款-----1,910,174.671,910,174.67应付销售服务费-----136.28136.28其他负债-----646,178.42646,178.42负债总计-----4,118,783.454,118,783.45利率敏感度缺口48,308,804.85------上年度末2022年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金74,200,374.36-----74,200,374.36结算备付金1,709,808.91-----1,709,808.91存出保证金425,874.71-----425,874.71交易性金融资产-----675,467,227.71675,467,227.71应收申购款-----282,853.01282,853.01应收清算款-----16,055,350.8816,055,350.88资产总计76,336,057.98----691,805,431.60768,141,489.58负债应付赎回款-----293,858.22293,858.22应付管理人报酬-----987,703.07987,703.07应付托管费-----164,617.18164,617.18应付销售服务费-----4.504.50其他负债-----1,592,842.621,592,842.62负债总计-----3,039,025.593,039,025.59利率敏感度缺口76,336,057.98------7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资景顺长城品质投资混合2023年年度报告第50页共70页产净值无重大影响（上年度末：同）。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资391,493,231.1588.20675,467,227.7188.28交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计391,493,231.1588.20675,467,227.7188.287.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）沪深300指数上升5%16,793,227.8125,448,550.49沪深300指数下降5%-16,793,227.81-25,448,550.49景顺长城品质投资混合2023年年度报告第51页共70页7.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次390,546,028.66663,480,588.79第二层次22,699.29-第三层次924,503.2011,986,638.92合计391,493,231.15675,467,227.717.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-11,986,638.9211,986,638.92当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-745,922.01745,922.01景顺长城品质投资混合2023年年度报告第52页共70页转出第三层次-11,986,638.9211,986,638.92当期利得或损失总额-178,581.19178,581.19其中：计入损益的利得或损失-178,581.19178,581.19计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-924,503.20924,503.20期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-178,581.19178,581.19项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额---当期购买-9,999,000.009,999,000.00当期出售/结算---转入第三层次-3,056,921.863,056,921.86转出第三层次---当期利得或损失总额--1,069,282.94-1,069,282.94其中：计入损益的利得或损失--1,069,282.94-1,069,282.94计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-11,986,638.9211,986,638.92期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益--1,069,282.94-1,069,282.947.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系限售股票924,503.20平均价格亚式期权模型预期波动率0.1962-2.1988负相关项目上年度末公允采用的估值技不可观察输入值景顺长城品质投资混合2023年年度报告第53页共70页价值术名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系限售股票11,986,638.92平均价格亚式期权模型预期波动率0.1891-2.4756负相关7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资391,493,231.1587.39其中：股票391,493,231.1587.392基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计48,179,296.8710.758其他各项资产8,310,538.511.869合计447,983,066.53100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业360,017,723.4781.11景顺长城品质投资混合2023年年度报告第54页共70页D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业36,490.190.01G交通运输、仓储和邮政业8,811.720.00H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业20,689,643.494.66J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业3,058.000.00M科学研究和技术服务业26,564.460.01N水利、环境和公共设施管理业8,932.820.00O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作10,702,007.002.41R文化、体育和娱乐业--S综合--合计391,493,231.1588.208.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1300037新宙邦434,69020,560,837.004.632600809山西汾酒78,91918,208,980.874.103002179中航光电461,24617,988,594.004.054002439启明星辰632,20017,069,400.003.855688114华大智造177,15115,238,529.023.436300750宁德时代90,00214,693,726.523.317002463沪电股份654,10014,468,692.003.268688270臻镭科技211,05814,432,146.043.259300627华测导航435,64613,513,738.923.0410000625长安汽车760,80012,804,264.002.8811002044美年健康1,780,70010,702,007.002.4112300633开立医疗198,3579,382,286.102.1113603596伯特利132,0009,147,600.002.0614600129太极集团195,8009,096,868.002.0515688012中微公司58,6629,010,483.202.0316002050三花智控305,4008,978,760.002.0217600079人福医药358,8008,919,768.002.01景顺长城品质投资混合2023年年度报告第55页共70页18002472双环传动335,6008,732,312.001.9719688002睿创微纳186,5098,247,427.981.8620300161华中数控220,5007,915,950.001.7821600557康缘药业379,7007,791,444.001.7622002011盾安环境547,8007,532,250.001.7023689009九号公司252,7017,495,111.661.6924600114东睦股份434,2006,725,758.001.5225688213思特威118,7976,600,361.321.4926688772珠海冠宇294,9956,492,839.951.4627600416湘电股份382,3936,072,400.841.3728603100川仪股份211,9005,873,868.001.3229688150莱特光电238,1345,141,313.061.1630688220翱捷科技69,3944,888,113.361.1031688377迪威尔181,9694,880,408.581.1032603297永新光学46,3984,609,641.301.0433300762上海瀚讯303,1004,570,748.001.0334688212澳华内镜73,0824,533,276.461.0235002371北方华创18,3004,496,493.001.0136301363美好医疗120,2004,423,360.001.0037301031中熔电气32,0004,184,320.000.9438300122智飞生物68,1004,161,591.000.9439688276百克生物73,2024,012,201.620.9040688333铂力特34,1343,956,130.600.8941688019安集科技23,6983,785,992.480.8542002517恺英网络320,3003,577,751.000.8143600685中船防务125,7443,212,759.200.7244002438江苏神通266,7003,187,065.000.7245603358华达科技112,5002,630,250.000.5946688548广钢气体193,3242,524,243.830.5747688147微导纳米59,0052,300,604.950.5248603129春风动力22,4002,290,176.000.5249601100恒立液压40,2002,198,136.000.5050002149西部材料130,5362,052,025.920.4651688378奥来德37,7381,786,516.920.4052603737三棵树32,8801,565,416.800.3553688110东芯股份38,1391,313,125.770.3054688520神州细胞9,040486,984.800.1155000568泸州老窖29753,287.740.0156301487盟固利86735,512.320.0157301526国际复材7,93235,297.400.0158301348蓝箭电子61327,321.410.0159688563航材股份39924,135.510.0160688582芯动联科58722,699.290.01景顺长城品质投资混合2023年年度报告第56页共70页61688549中巨芯2,72222,020.980.0062301421波长光电33219,710.840.0063301558三态股份1,45819,537.200.0064688652京仪装备37319,489.250.0065688627精智达22219,473.840.0066688591泰凌微67318,857.460.0067300904威力传动30418,705.120.0068603296华勤技术23718,426.750.0069301486致尚科技38618,238.500.0070301381赛维时代57116,952.990.0071301509金凯生科26616,553.180.0072301498乖宝宠物42416,455.440.0073301397溯联股份36216,355.160.0074688629华丰科技70815,505.200.0075301393昊帆生物26015,436.200.0076601096宏盛华源3,67514,920.500.0077688702盛科通信30214,550.360.0078301510固高科技39613,863.960.0079301507民生健康85113,488.350.0080301566达利凯普57612,752.640.0081301456盘古智能40712,368.730.0082688631莱斯信息33611,844.000.0083688602康鹏科技1,06611,789.960.0084301525儒竞科技14411,730.240.0085688719爱科赛博19411,659.400.0086301550斯菱股份26011,328.200.0087301292海科新源58311,281.050.0088301508中机认检41911,178.920.0089688612威迈斯29111,049.270.0090301371敷尔佳29411,048.520.0091688592司南导航21610,914.480.0092301499维科精密37110,733.030.0093688603天承科技14010,379.600.0094688653康希通信64810,361.520.0095301329信音电子45810,181.340.0096301261恒工精密19810,068.300.0097301559中集环科5459,940.800.0098301202朗威股份3069,730.800.0099688716中研股份2679,716.130.00100301413安培龙1649,543.160.00101301500飞南资源4559,504.950.00102301516中远通6049,368.040.00103301519舜禹股份4428,932.820.00景顺长城品质投资混合2023年年度报告第57页共70页104301518长华化学3858,858.850.00105601083锦江航运7968,811.720.00106301568思泰克2468,752.680.00107301520万邦医药1608,438.400.00108301459丰茂股份2088,286.720.00109688720艾森股份1658,223.600.00110688651盛邦安全1788,196.900.00111301517陕西华达1858,082.650.00112301578辰奕智能1188,061.760.00113301548崇德科技1368,022.640.00114688657浩辰软件1017,901.230.00115688646逸飞激光2197,899.330.00116688671碧兴物联2267,751.800.00117688693锴威特1787,726.980.00118301533威马农机2257,461.000.00119688429时创能源3467,331.740.00120301555惠柏新材2247,266.560.00121301505苏州规划1946,947.140.00122301529福赛科技1826,894.160.00123301515港通医疗2306,502.100.00124688648中邮科技3036,493.290.00125688450光格科技1676,082.140.00126603004鼎龙科技1956,082.050.00127603275众辰科技1515,994.700.00128603270金帝股份1955,768.100.00129603062麦加芯彩985,665.380.00130603119浙江荣泰2265,394.620.00131603107上海汽配2925,311.480.00132603193润本股份3035,047.980.00133001306夏厦精密644,823.040.00134001326联域股份994,815.360.00135603075热威股份1824,242.420.00136001358兴欣新材873,841.920.00137001239永达股份1893,764.880.00138603231索宝蛋白1613,466.330.00139603273天元智能1783,376.660.00140603276恒兴新材1343,333.920.00141603373安邦护卫883,058.000.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1002044美年健康34,382,076.004.49景顺长城品质投资混合2023年年度报告第58页共70页2600809山西汾酒28,052,642.803.673300037新宙邦23,314,513.963.054688072拓荆科技23,244,948.733.045300627华测导航20,574,055.882.696300750宁德时代20,329,665.112.667000799酒鬼酒20,279,591.642.658688037芯源微19,131,054.772.509000625长安汽车19,009,388.662.4810002179中航光电18,807,976.442.4611002439启明星辰18,627,737.642.4312002463沪电股份18,512,187.542.4213002475立讯精密17,389,263.002.2714600422昆药集团16,743,761.002.1915688114华大智造15,538,021.852.0316600685中船防务15,283,240.602.0017603596伯特利15,184,827.001.9818688220翱捷科技14,926,397.501.9519000733振华科技14,903,428.001.9520300498温氏股份14,106,084.981.84注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600809山西汾酒43,527,989.765.692000568泸州老窖41,888,626.005.473300347泰格医药38,668,861.395.054002311海大集团36,246,067.004.745603899晨光股份34,053,363.774.456300498温氏股份30,343,394.803.977300699光威复材29,695,880.213.888688072拓荆科技26,090,644.573.419002409雅克科技24,912,892.783.2610002179中航光电24,717,963.643.2311688777中控技术23,952,239.623.1312601888中国中免23,503,967.263.0713002044美年健康23,453,104.003.0714000858五粮液21,576,084.722.8215688019安集科技21,212,336.512.7716003031中瓷电子21,105,440.402.7617002180纳思达20,511,191.002.6818688037芯源微20,135,324.212.6319002027分众传媒19,823,817.002.5920000799酒鬼酒19,162,322.602.50景顺长城品质投资混合2023年年度报告第59页共70页21600422昆药集团18,822,049.332.4622002475立讯精密17,879,875.002.3423603737三棵树17,164,717.972.2424603198迎驾贡酒16,979,611.632.2225002254泰和新材16,332,617.492.1326300633开立医疗15,733,819.172.0627603517绝味食品15,646,383.742.05注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本（成交）总额1,433,579,021.02卖出股票收入（成交）总额1,688,961,179.19注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第60页共70页8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。8.11.2本期国债期货投资评价根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形深圳新宙邦科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国浦东海事局的处罚。上海华测导航技术股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金129,507.982应收清算款7,882,766.823应收股利-4应收利息-5应收申购款298,263.716其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计8,310,538.518.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第61页共70页8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）景顺长城品质投资混合A56,8472,581.578,224,532.645.60138,530,246.5694.40景顺长城品质投资混合C473,988.130.000.00187,441.94100.00合计56,8942,582.748,224,532.645.60138,717,688.5094.40注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金景顺长城品质投资混合A5,113.170.003484景顺长城品质投资混合C3.680.001963合计5,116.850.0034829.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况无。§10开放式基金份额变动单位：份景顺长城品质投资混合2023年年度报告第62页共70页项目景顺长城品质投资混合A景顺长城品质投资混合C基金合同生效日（2013年3月19日）基金份额总额1,509,549,609.10-本报告期期初基金份额总额231,675,178.315,065.26本报告期基金总申购份额22,342,642.56565,498.48减：本报告期基金总赎回份额107,263,041.67383,121.80本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额146,754,779.20187,441.94注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人重大人事变动：报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）已经连续11年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第63页共70页11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)东北证券股份有限公司2292,189,988.419.42274,341.559.46本期未变更川财证券有限责任公司1291,467,984.119.40272,126.349.39本期未变更方正证券股份有限公司2253,720,759.238.18236,765.748.17本期未变更海通证券股份有限公司1247,832,929.867.99231,629.787.99本期未变更中国国际金融股份有限公司2217,912,082.347.03202,941.817.00本期未变更长城证券股份有限公司1202,071,567.146.52190,400.186.57本期未变更天风证券股份有限公司1185,928,776.756.00173,350.715.98本期未变更光大证券股份有限公司2151,227,384.814.88140,838.294.86本期未变更招商证券股份有限公司2115,366,173.223.72107,440.493.71本期未变更中国银河证券股份有限公司2108,546,237.383.50101,091.723.49本期未变更中泰证券股份有限公司2106,580,806.873.4499,258.963.42本期未变更广发证券股份有限公司2100,504,073.163.2493,928.903.24本期未变更东方证券股份有限公司288,480,982.992.8582,557.052.85本期未变更民生证券股份有限公司187,358,352.202.8281,562.062.81本期未变更东兴证券股份有限公司181,660,005.422.6376,334.412.63本期未变更国金证券股份有限公司172,612,493.482.3467,944.642.34本期未变更长江证券股份有限公司262,770,984.382.0258,458.522.02本期未变更华泰证券股份有限公司153,872,082.721.7450,170.471.73本期未景顺长城品质投资混合2023年年度报告第64页共70页变更华创证券有限责任公司149,120,374.371.5845,745.761.58本期未变更平安证券股份有限公司246,691,454.521.5144,165.451.52本期未变更兴业证券股份有限公司146,363,147.621.5043,177.421.49本期未变更国信证券股份有限公司145,465,708.401.4742,342.361.46本期未变更中信证券股份有限公司640,529,722.391.3138,179.861.32本期未变更华福证券有限责任公司140,457,841.401.3038,113.231.31本期未变更恒泰证券股份有限公司138,420,261.721.2435,780.871.23本期未变更申万宏源证券有限公司132,892,373.701.0631,112.991.07本期未变更西南证券股份有限公司117,068,332.330.5516,144.530.56本期未变更国盛证券有限责任公司110,737,094.180.3510,156.210.35本期未变更中信建投证券股份有限公司17,742,125.910.257,323.170.25本期未变更国投证券股份有限公司14,598,325.240.154,282.390.15本期未变更瑞银证券有限责任公司1868,693.200.03821.630.03本期未变更诚通证券股份有限公司1----本期未变更国泰君安证券股份有限公司1----本期未变更申港证券股份有限公司1----本期未变更注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：1）选择标准a、资金实力雄厚，信誉良好；b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报景顺长城品质投资混合2023年年度报告第65页共70页告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。2）选择程序基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)东北证券股份有限公司534,673.80100.00----川财证券有限责任公司------方正证券股份有限公司------海通证券股份有限公司------中国国际金融股份有限公司------长城证券股份有限公司------天风证券股份有限公司------光大证券股份有限公司------招商证券股份有限公司------中国银河证券股份有限公司------中泰证券股份有限公司------广发证券股份有限公司--39,932,000.00100.00--东方证券股份有限公司------民生证券股份有限公司------东兴证券股份有限公司------国金证券股份有限公司------长江证券股份有限公司------华泰证券股份有限公司------华创证券有限责任公司------平安证券股份有限公司------兴业证券股份有限公司------国信证券股份有限公司------中信证券股份有限公司------景顺长城品质投资混合2023年年度报告第66页共70页华福证券有限责任公司------恒泰证券股份有限公司------申万宏源证券有限公司------西南证券股份有限公司------国盛证券有限责任公司------中信建投证券股份有限公司------国投证券股份有限公司------瑞银证券有限责任公司------诚通证券股份有限公司------国泰君安证券股份有限公司------申港证券股份有限公司------11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1景顺长城品质投资混合型证券投资基金2022年第4季度报告中国证监会指定报刊及网站2023年1月20日2景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告中国证监会指定报刊及网站2023年1月20日3景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年2月10日4景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年2月24日5景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年3月25日6景顺长城品质投资混合型证券投资基金2022年年度报告中国证监会指定报刊及网站2023年3月28日7景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告中国证监会指定报刊及网站2023年3月28日8关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台“机构投资交易平台”为销售平台并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告中国证监会指定报刊及网站2023年3月28日9景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年4月8日10景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示中国证监会指定报刊及网站2023年4月18日11景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告中国证监会指定报刊及网站2023年4月21日12景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年第1季度报告中国证监会指定报刊及网站2023年4月21日13景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年4月22日景顺长城品质投资混合2023年年度报告第67页共70页14景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年5月6日15景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年5月13日16景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年5月27日17景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年6月10日18关于旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司杭e家平台为销售平台并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告中国证监会指定报刊及网站2023年6月16日19景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年6月17日20景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年6月22日21景顺长城基金管理有限公司2022年度环境信息披露报告中国证监会指定报刊及网站2023年6月30日22景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年7月1日23关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值价格的公告中国证监会指定报刊及网站2023年7月1日24景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年7月8日25景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年7月15日26景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告中国证监会指定报刊及网站2023年7月21日27景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年第2季度报告中国证监会指定报刊及网站2023年7月21日28景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）有限公司开展赎回费率优惠活动的公告中国证监会指定报刊及网站2023年8月2日29景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券为销售机构的公告中国证监会指定报刊及网站2023年8月11日30景顺长城品质投资混合型证券投资基金托管协议（更新）中国证监会指定报刊及网站2023年8月18日31景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同（更新）中国证监会指定报刊及网站2023年8月18日32景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年第1号更新招募说明书中国证监会指定报刊及网站2023年8月18日33景顺长城基金管理有限公司关于调低中国证监会指定报刊及2023年8月18日景顺长城品质投资混合2023年年度报告第68页共70页旗下部分基金费率并修订基金合同的公告网站34景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新中国证监会指定报刊及网站2023年8月18日35景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告中国证监会指定报刊及网站2023年8月30日36景顺长城基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告中国证监会指定报刊及网站2023年8月30日37景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年中期报告中国证监会指定报刊及网站2023年8月30日38景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年9月2日39景顺长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告中国证监会指定报刊及网站2023年9月4日40景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年9月22日41景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年10月14日42景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告中国证监会指定报刊及网站2023年10月25日43景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年第3季度报告中国证监会指定报刊及网站2023年10月25日44景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构的公告中国证监会指定报刊及网站2023年10月31日45景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示中国证监会指定报刊及网站2023年11月2日46景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年11月25日47景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新中国证监会指定报刊及网站2023年11月30日48景顺长城品质投资混合型证券投资基金2023年第2号更新招募说明书中国证监会指定报刊及网站2023年11月30日49景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年12月9日50景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年12月16日51景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告中国证监会指定报刊及网站2023年12月23日景顺长城品质投资混合2023年年度报告第69页共70页§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比（%）机构120230221-2023022242,655,013.131,308,814.0136,546,765.127,417,062.025.05产品特有风险本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险：1、大额申购风险在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。12.2影响投资者决策的其他重要信息为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自2023年8月22日起，调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人于2023年8月18日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。景顺长城品质投资混合2023年年度报告第70页共70页§13备查文件目录13.1备查文件目录1、中国证监会准予景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集注册的文件；2、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》；3、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金招募说明书》；4、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金托管协议》；5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。13.2存放地点以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。13.3查阅方式投资者可在办公时间免费查阅。景顺长城基金管理有限公司2024年3月29日