易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月二十九日§1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年4月25日起至12月31日止。 1.2 目录§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 基金简称 易方达中证1000量化增强 基金主代码 017094 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年4月25日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 293,938,434.57份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 下属分级基金的交易代码 017094 017095 报告期末下属分级基金的份额总额 155,129,390.48份 138,809,044.09份 2.2 基金产品说明投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金属于指数增强型股票基金，力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.5%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。股票投资方面，本基金指数化投资以标的指数的构成为基础，通过对各成份股权重偏离的控制，实现对标的指数的跟踪。本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报，在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合，其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成份股，并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票，对投资组合构成及权重进行优化调整。债券投资方面,本基金主要通过类属配置与券种选择 两个层次进行债券投资管理。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王玉 任航 联系电话 020-85102688 010-66060069 电子邮箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95599 传真 020-38798812 010-68121816 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 510620 100031 法定代表人 刘晓艳 谷澍 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.efunds.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 本期已实现收益 -11,613,541.43 -10,411,618.18 本期利润 -12,410,700.93 -11,388,613.05 加权平均基金份额本期利 润 -0.0651 -0.0651 本期加权平均净值利润率 -6.74% -6.73% 本期基金份额净值增长率 -7.50% -7.76% 3.1.2期末数据和指标 2023年末 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 期末可供分配利润 -11,639,975.48 -10,768,254.07 期末可供分配基金份额利 润 -0.0750 -0.0776 期末基金资产净值 143,489,415.00 128,040,790.02 期末基金份额净值 0.9250 0.9224 3.1.3累计期末指标 2023年末 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 基金份额累计净值增长率 -7.50% -7.76% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金合同于2023年4月25日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达中证1000量化增强A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.88% 1.00% -2.98% 0.98% 1.10% 0.02% 过去六个月 -8.08% 0.94% -10.28% 0.95% 2.20% -0.01% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 -7.50% 0.82% -11.83% 0.93% 4.33% -0.11% 易方达中证1000量化增强C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.99% 1.00% -2.98% 0.98% 0.99% 0.02% 过去六个月 -8.26% 0.94% -10.28% 0.95% 2.02% -0.01% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 -7.76% 0.82% -11.83% 0.93% 4.07% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2023年4月25日至2023年12月31日） 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 注：1.本基金合同于2023年4月25日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-7.50%，同期业绩比较基准收益率为-11.83%；C类基金份额净值增长率为-7.76%，同期业绩比较基准收益率为-11.83%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 注：本基金合同生效日为2023年4月25日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金自基金合同生效日（2023年4月25日）至本报告期末未发生利润分配。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本13,244.2万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓 名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 H U A N G JI A N S H E N G （ 黄 健 生 ） 本基金的基金经理，易方达中证500量化增强（自2021年09月04日至2023年11月08日）的基金经理，量化投资决策委员会委员 2023-04-25 - 12年 加拿大籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任美国Sun Microsystems资深软件工程师，美国GMN Capital/伦敦GSA Capital量化投资研究员，美国巴克莱全球投资者（Barclays Global Investors）量化研究员，加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理，易方达基金管理有限公司量化投资部总经理，易方达量化策略精选混合、易方达沪深300量化增强的基金经理。 殷 明 本基金的基金经理，易方达易百智能量化策略混合的基金经理，量化 2023-04-25 - 7年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究 投资部总经理助理、量化投资决策委员会委员 所研究员，国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有47次，其中40次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，7次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析回顾本报告期，随着新冠疫情影响逐步消退，经济生活回归常态，复工复产进展良好。国内经济政策向暖、流动性偏宽松、加上汽车和商品房销售出现阶段性好转，市场对于国内经济复苏的预期较为乐观，中证1000指数在一季度攀升至阶段性高点。然而4月份以来，经济数据有所回落，失业率偏高，内需低迷，外需承压，疫后经济复苏缓慢，中证1000指数持续大幅调整。 在报告期内，PMI（采购经理指数）数据除在9月份短暂回至荣枯线上（50.2），今年基本在荣枯线下徘徊，反映制造业景气有所回落。内需订单没有改善，而出口订单持续回落，需求端压力较大。在保交楼、限购放宽等政策指导下，房地产销售和竣工在三季度有较好表现，一、二线新房和二手房销售较好。但政策宽松的脉冲作用有所放缓，由于高库存和二手住宅挂盘的影响，四季度房产价格有下行压力。反映在价格指数上，CPI（消费者物价指数）和PPI（生产者物价指数）也是持续回落的。面临经济压力，货币和财政政策多方发力，多次降准降息，保持流动性宽松。推动城中村改造，促进就业、生产和消费，反映政府呵护经济和民生决心。海外经济面临诸多不确定性，地缘政治冲突导致能源价格上升，通货膨胀上升，多个央行开始加息周期，抑制实体需求，增加融资成本，反映到国内是外需承压，但中国出口的全球份额依然高于疫情前，对美国和欧盟等的份额回落，而对东盟和拉美等份额上升更多。 国际方面，地缘政治冲突、美国大选临近等因素都会带来较大不确定性，成为影响资本市场的重要因素，全球经济存在衰退风险，出口可能承压。 国内方面，10月社融新增1.85万亿，存量同比增速9.3%，而11月增速9.4%，主要源于政府融资发力，有力支持后续增量财政政策的落地，带动经济复苏。进入12月，看到建筑业景气回升，房建和土建均有起色，叠加因城施策的更多政策落地以及财政资金开始拨付，可预期下年地产会有较好回暖的可能。当下经济复苏处于蓄势待发的状态，随着经济回暖，市场信心和消费需求提升，市场有望走出底部拐点，实现价值回归。 我们继续从自上而下以及自下而上两个角度进行深度研究，通过量化模型紧密跟踪相关数据，快速灵活地做出投资决策。同时，我们依然坚持在大数据、机器学习、另类数据中的深度研究，充分利用另类因子和市场因子对选股模型进行增强，通过事件驱动策略等更加多样化的策略进一步优化模型，不断做好模型迭代。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金A类基金份额净值为0.9250元，本报告期份额净值增长率为-7.50%，同期业绩比较基准收益率为-11.83%；C类基金份额净值为0.9224元，本报告期份额净值增长率为-7.76%，同期业绩比较基准收益率为-11.83%，年化跟踪误差5.85%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望从市场风格层面展望2024年，我们认为市场可能存在一些新的变化。具体来说，在当前宏观环境没有重大变化的情况下，过去三年大盘和小盘风格累计的超额收益可能会出现阶段性收敛。小盘和低流动性风格底层是以支付流动性溢价获得超额收益，但一旦市场反转，小盘资金更难撤出，会支付昂贵的流动性成本。因此，我们认为小盘风格需要密切关注。另一方面，在市场预期极低的情况下，如果宏观经济层面能看到一些有利的变化，那么成长和价值风格也有望出现阶段性收敛。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展的需要，继续围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程并强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期，基金管理人主要监察稽核工作及措施如下： （1）不断推进公司合规和廉洁从业文化建设，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持投资者利益至上，持续督促廉洁从业、执业操守和道德规范等规定贯彻落实，积极开展形式多样的文化宣导，引导员工树立正确的价值观、事业观、职业观，不断推动建设风清气正的公司及行业生态环境。 （2）持续完善投资合规监控手段，协同投资、研究、交易等业务部门完善相应的内控机制，共同巩固投资合规内控防线。升级风控系统，提升投资合规监控工作效能，有效保障各类资产组合的合规运作。持续加强关联交易、公平交易、异常交易和内幕交易等监测管控机制，保护投资者利益。 （3）持续督促优化基金募集申请材料质量内控机制和工具手段，提升产品合规审查质效；坚持以风险可测可控、投资者有效保护为前提，审慎评估论证各类新产品与新业务方案，全面充分揭示产品风险，切实保护投资者合法权益。 （4）持续贯彻落实基金销售相关法规和监管要求，坚持以投资者视角审核基金宣传推介材料，持续加强对网络直播、自媒体账号、对外言论发布、投资者交流等重点领域的合规管理。深入落实投资者适当性管理，妥善处理客户投诉纠纷，切实加大投资者教育和保护力度。 （5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定，完善信息披露管理工作机制流程，不断提高信息披露监测触发、制作、审核、报送的自动化水平和合规风险控制能力，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。 （6）贯彻落实风险为本的工作方法，持续完善洗钱风险管理体系，进一步健全内控制度流程，深入开展反洗钱系统建设与数据治理，探索优化风险评估识别方法，加强客户尽职调查，全面提高反洗钱工作的履职质效。 （7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、运营、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查，同时聘请并配合外部审计机构开展ISAE3402内控鉴证、GIPS（全球投资业绩标准）鉴证项目，聘请律师事务所完成年度合规有效性评估工作，从不同视角更加全面审视公司合规内控机制和执行情况，督促改进内外部检查发现问题，进一步提升公司合规管理及内控水平。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明易方达中证1000量化增强A:本报告期内未实施利润分配。 易方达中证1000量化增强C:本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—易方达基金管理有限公司2023年4月25日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告普华永道中天审字(2024)第24456号 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见(一)我们审计的内容我们审计了易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表,2023年4月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年4月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 赵珏 成磊 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 2024年3月26日 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2023年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 16,028,890.45 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 7.4.7.2 255,369,543.76 其中：股票投资 255,205,536.22 基金投资 - 债券投资 164,007.54 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收清算款 - 应收股利 - 应收申购款 777,694.44 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.5 - 资产总计 272,176,128.65 负债和净资产 附注号 本期末 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 - 应付赎回款 322,242.39 应付管理人报酬 185,054.03 应付托管费 34,697.65 应付销售服务费 43,929.33 应付投资顾问费 - 应交税费 0.23 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.6 60,000.00 负债合计 645,923.63 净资产： 实收基金 7.4.7.7 293,938,434.57 未分配利润 7.4.7.8 -22,408,229.55 净资产合计 271,530,205.02 负债和净资产总计 272,176,128.65 注：1.本基金合同生效日为2023年4月25日，2023年度实际报告期间为2023年4月25日至2023年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 2.报告截止日2023年12月31日，A类基金份额净值0.9250元，C类基金份额净值0.9224元；基金份额总额293,938,434.57份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额155,129,390.48份，C类基金份额总额138,809,044.09份。 7.2 利润表会计主体：易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 本报告期：2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 一、营业总收入 -20,961,957.10 1.利息收入 1,327,825.55 其中：存款利息收入 7.4.7.9 57,383.95 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,270,441.60 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -20,542,213.47 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -22,104,973.81 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.11 7.33 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.13 - 股利收益 7.4.7.14 1,562,753.01 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 7.4.7.15 -1,774,154.37 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 26,585.19 减：二、营业总支出 2,837,356.88 1．管理人报酬 1,942,538.80 2．托管费 364,226.02 3．销售服务费 464,883.10 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6. 信用减值损失 7.4.7.17 - 7．税金及附加 0.02 8．其他费用 7.4.7.18 65,708.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -23,799,313.98 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,799,313.98 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -23,799,313.98 注：本基金合同生效日为2023年4月25日，2023年度实际报告期间为2023年4月25日至2023年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.3 净资产变动表会计主体：易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 本报告期：2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 - - - 二、本期期初净资 产 514,163,559.42 - 514,163,559.42 三、本期增减变动 额（减少以“-” 号填列） -220,225,124.85 -22,408,229.55 -242,633,354.40 （一）、综合收益 总额 - -23,799,313.98 -23,799,313.98 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 资产减少以“-”号 填列） -220,225,124.85 1,391,084.43 -218,834,040.42 其中：1.基金申购 款 36,608,514.46 -2,128,732.45 34,479,782.01 2.基金赎回 款 -256,833,639.31 3,519,816.88 -253,313,822.43 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） - - - 四、本期期末净资 产 293,938,434.57 -22,408,229.55 271,530,205.02 注：本基金合同生效日为2023年4月25日，2023年度实际报告期间为2023年4月25日至2023年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 7.4 报表附注7.4.1基金基本情况易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2508号《关于准予易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金基金合同》于2023年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为514,163,559.42份基金份额，其中认购资金利息折合127,231.07份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金募集期间为2023年4月10日至2023年4月21日，募集金额总额为人民币514,163,559.42元，其中：有效净认购金额为人民币514,036,328.35元，有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计人民币127,231.07元，经安永华明（2023）验字第60468000_G15号验资报告予以审验。 7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，惟本会计年度期间为2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日。 7.4.4.2记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 活期存款 11,355,465.57 等于：本金 11,354,682.78 加：应计利息 782.79 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 4,673,424.88 等于：本金 4,673,147.16 加：应计利息 277.72 合计 16,028,890.45 注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 7.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 256,979,690.59 - 255,205,536.22 -1,774,154.37 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - - 债券 交易所市场 163,996.76 10.78 164,007.54 - 银行间市场 - - - - 合计 163,996.76 10.78 164,007.54 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 257,143,687.35 10.78 255,369,543.76 -1,774,154.37 7.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5其他资产本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.6其他负债单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 60,000.00 合计 60,000.00 7.4.7.7实收基金易方达中证1000量化增强A 金额单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 255,740,919.08 255,740,919.08 本期申购 23,461,214.18 23,461,214.18 本期赎回（以“-”号填列） -124,072,742.78 -124,072,742.78 本期末 155,129,390.48 155,129,390.48 易方达中证1000量化增强C 金额单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 258,422,640.34 258,422,640.34 本期申购 13,147,300.28 13,147,300.28 本期赎回（以“-”号填列） -132,760,896.53 -132,760,896.53 本期末 138,809,044.09 138,809,044.09 注：1.本基金合同于2023年4月25日生效，基金合同生效日的基金份额总额为514,163,559.42份基金份额，其中认购资金利息折合127,231.07份基金份额。 2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8未分配利润易方达中证1000量化增强A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期期初 - - - 本期利润 -11,613,541.43 -797,159.50 -12,410,700.93 本期基金份额交易产生的 变动数 911,845.86 -141,120.41 770,725.45 其中：基金申购款 -1,101,478.38 -307,428.52 -1,408,906.90 基金赎回款 2,013,324.24 166,308.11 2,179,632.35 本期已分配利润 - - - 本期末 -10,701,695.57 -938,279.91 -11,639,975.48 易方达中证1000量化增强C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期期初 - - - 本期利润 -10,411,618.18 -976,994.87 -11,388,613.05 本期基金份额交易产生的 变动数 484,068.95 136,290.03 620,358.98 其中：基金申购款 -709,560.47 -10,265.08 -719,825.55 基金赎回款 1,193,629.42 146,555.11 1,340,184.53 本期已分配利润 - - - 本期末 -9,927,549.23 -840,704.84 -10,768,254.07 7.4.7.9存款利息收入单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 活期存款利息收入 34,598.79 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 22,785.16 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 57,383.95 7.4.7.10 股票投资收益7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -22,104,973.81 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -22,104,973.81 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 卖出股票成交总额 1,590,830,539.13 减：卖出股票成本总额 1,609,356,481.18 减：交易费用 3,579,031.76 买卖股票差价收入 -22,104,973.81 7.4.7.11债券投资收益7.4.7.11.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 债券投资收益——利息收入 7.33 债券投资收益——买卖债券（债转股 及债券到期兑付）差价收入 - 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 7.33 7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入本基金本报告期无买卖债券差价收入。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.14股利收益单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,562,753.01 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,562,753.01 7.4.7.15公允价值变动收益单位：人民币元 项目名称 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 1.交易性金融资产 -1,774,154.37 ——股票投资 -1,774,154.37 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - 合计 -1,774,154.37 7.4.7.16其他收入单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 基金赎回费收入 26,576.56 其他 8.63 合计 26,585.19 7.4.7.17 信用减值损失本基金本报告期无信用减值损失。 7.4.7.18其他费用单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 审计费用 60,000.00 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划费 4,908.94 其他 800.00 合计 65,708.94 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 盈峰集团有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司 易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2权证交易本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3债券交易本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,942,538.80 其中：应支付销售机构的客户维护费 774,159.34 应支付基金管理人的净管理费 1,168,379.46 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初3个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 364,226.02 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初3个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达中证1000量化增强 易方达中证1000量化增强C 合计 A 易方达基金管理有限 公司 - 1,138.43 1,138.43 中国农业银行 - 16,560.79 16,560.79 合计 - 17,699.22 17,699.22 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初3个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况易方达中证1000量化增强A 无。 易方达中证1000量化增强C 无。 7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行-活期存 款 11,355,465.57 34,598.79 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明无。 7.4.11利润分配情况易方达中证1000量化增强A 本报告期内未发生利润分配。 易方达中证1000量化增强C 本报告期内未发生利润分配。 7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限期 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 001239 永达股份 2023-12-04 6个月 新股流通受限 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 001326 联域股份 2023-11-01 6个月 新股流通受限 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 - 001358 兴欣新材 2023-12-14 6个月 新股流通受限 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 - 301251 威尔 2023-08-30 6个月 新股 28.88 34.59 299 8,635.12 10,342.41 - 高 流通受限 301272 英华特 2023-07-06 6个月 新股流通受限 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 - 301329 信音电子 2023-07-05 6个月 新股流通受限 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 - 301348 蓝箭电子 2023-08-01 6个月 新股流通受限 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 - 301370 国科恒泰 2023-07-03 6个月 新股流通受限 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 - 301371 敷尔佳 2023-07-24 6个月 新股流通受限 55.68 37.58 203 11,303.04 7,628.74 - 301372 科净源 2023-08-03 6个月 新股流通受限 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 - 301381 赛维时代 2023-07-05 6个月 新股流通受限 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 301393 昊帆生物 2023-07-05 6个月 新股流通受限 67.68 59.37 201 13,603.68 11,933.37 - 301413 安培龙 2023-12-11 6个月 新股流通受限 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 301418 协昌科技 2023-08-10 6个月 新股流通受限 51.88 50.20 186 9,649.68 9,337.20 - 301459 丰茂股份 2023-12-06 6个月 新股流通受限 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 - 301469 恒达新材 2023-08-10 6个月 新股流通受限 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 - 301486 致尚科技 2023-06-30 6个月 新股流通受限 57.66 47.25 369 21,276.54 17,435.25 - 301487 盟固利 2023-08-01 6个月 新股流通受限 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 - 301489 思泉新材 2023-10-16 6个月 新股流通受限 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 - 301498 乖宝宠物 2023-08-09 6个月 新股流通受限 39.99 38.81 292 11,677.08 11,332.52 - 301505 苏州规划 2023-07-12 6个月 新股流通受限 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 301507 民生健康 2023-08-24 6个月 新股流通受限 10.00 15.85 712 7,120.00 11,285.20 - 301508 中机认检 2023-11-23 6个月 新股流通受限 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 - 301510 固高科技 2023-08-04 6个月 新股流通受限 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 301516 中远通 2023-12-01 6个月 新股流通受限 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 301517 陕西华达 2023-10-09 6个月 新股流通受限 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 301518 长华化学 2023-07-26 6个月 新股流通受限 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 - 301519 舜禹股份 2023-07-19 6个月 新股流通受限 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 - 301520 万邦医药 2023-09-18 6个月 新股流通受限 67.88 52.74 122 8,281.36 6,434.28 - 301525 儒竞科技 2023-08-23 6个月 新股流通受限 99.57 81.46 93 9,260.01 7,575.78 - 301526 国际复材 2023-12-19 6个月 新股流通受限 2.66 4.45 4,816 12,810.56 21,431.20 - 301528 多浦乐 2023-08-17 6个月 新股流通受限 71.80 68.91 135 9,693.00 9,302.85 - 301533 威马农机 2023-08-07 6个月 新股流通 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 - 受限 301548 崇德科技 2023-09-11 6个月 新股流通受限 66.80 58.99 105 7,014.00 6,193.95 - 301555 惠柏新材 2023-10-24 6个月 新股流通受限 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 301558 三态股份 2023-09-21 6个月 新股流通受限 7.33 13.40 1,128 8,268.24 15,115.20 - 301559 中集环科 2023-09-26 6个月 新股流通受限 24.22 18.24 372 9,009.84 6,785.28 - 301566 达利凯普 2023-12-22 6个月 新股流通受限 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 - 301568 思泰克 2023-11-21 6个月 新股流通受限 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 - 301578 辰奕智能 2023-12-21 6个月 新股流通受限 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 - 601083 锦江航运 2023-11-28 6个月 新股流通受限 11.25 11.07 480 5,400.00 5,313.60 - 601096 宏盛华源 2023-12-15 6个月 新股流通受限 1.70 4.06 2,424 4,120.80 9,841.44 - 603004 鼎龙科技 2023-12-20 6个月 新股流通受限 16.80 31.19 164 2,755.20 5,115.16 - 603062 麦加芯彩 2023-10-31 6个月 新股流通受限 58.08 57.81 73 4,239.84 4,220.13 - 603075 热威股份 2023-09-01 6个月 新股流通受限 23.10 23.31 140 3,234.00 3,263.40 - 603107 上海汽配 2023-10-25 6个月 新股流通受限 14.23 18.19 220 3,130.60 4,001.80 - 603119 浙江荣泰 2023-07-21 6个月 新股流通受限 15.32 23.87 204 3,125.28 4,869.48 - 603193 润本 2023-10-09 6个月 新股 17.38 16.66 206 3,580.28 3,431.96 - 股份 流通受限 603231 索宝蛋白 2023-12-06 6个月 新股流通受限 21.29 21.53 134 2,852.86 2,885.02 - 603270 金帝股份 2023-08-25 6个月 新股流通受限 21.77 29.58 168 3,657.36 4,969.44 - 603273 天元智能 2023-10-16 6个月 新股流通受限 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 603276 恒兴新材 2023-09-18 6个月 新股流通受限 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 603296 华勤技术 2023-08-01 6个月 新股流通受限 80.80 77.75 158 12,766.40 12,284.50 - 603373 安邦护卫 2023-12-13 6个月 新股流通受限 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 688450 光格科技 2023-07-17 6个月 新股流通受限 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 - 688548 广钢气体 2023-08-08 6个月 新股流通受限 9.87 12.75 1,417 13,985.79 18,066.75 - 688573 信宇人 2023-08-09 6个月 新股流通受限 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 - 688582 芯动联科 2023-06-21 6个月 新股流通受限 26.74 38.67 580 15,509.20 22,428.60 - 688591 泰凌微 2023-08-18 6个月 新股流通受限 24.98 28.02 462 11,540.76 12,945.24 - 688592 司南导航 2023-08-07 6个月 新股流通受限 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 - 688602 康鹏科技 2023-07-13 6个月 新股流通受限 8.66 11.06 1,063 9,205.58 11,756.78 - 688612 威迈斯 2023-07-19 6个月 新股流通受限 47.29 37.97 219 10,356.51 8,315.43 - 688627 精智达 2023-07-11 6个月 新股流通受限 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 - 688646 逸飞激光 2023-07-21 6个月 新股流通受限 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 - 688648 中邮科技 2023-11-06 6个月 新股流通受限 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 688652 京仪装备 2023-11-22 6个月 新股流通受限 31.95 52.25 247 7,891.65 12,905.75 - 688653 康希通信 2023-11-10 6个月 新股流通受限 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 - 688657 浩辰软件 2023-09-25 6个月 新股流通受限 103.40 78.23 77 7,961.80 6,023.71 - 688671 碧兴物联 2023-08-02 6个月 新股流通受限 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 - 688693 锴威特 2023-08-10 6个月 新股流通受限 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 688702 盛科通信 2023-09-06 6个月 新股流通受限 42.66 48.18 206 8,787.96 9,925.08 - 688716 中研股份 2023-09-13 6个月 新股流通受限 29.66 36.39 233 6,910.78 8,478.87 - 688719 爱科赛博 2023-09-20 6个月 新股流通受限 69.98 60.10 130 9,097.40 7,813.00 - 688720 艾森股份 2023-11-29 6个月 新股流通受限 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限期 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 113069 博23转债 2023-12-25 1个月内（含） 新发流通 100.00 100.00 1,640 164,000.00 164,007.54 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000801 四川九洲 2023-12-21 重大事项停牌 7.70 2024-01-05 8.47 147,900 1,221,487.40 1,138,830.00 - 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2信用风险信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2023年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.06%。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023年12月31日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023年12月31日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023年12月31日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023年12月31日 AAA 0.00 AAA以下 164,007.54 未评级 0.00 合计 164,007.54 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023年12月31日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023年12月31日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 7.4.13.3流动性风险流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2023年12月31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 7.4.13.4市场风险市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元 本期末 2023年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 16,028,890.45 - - - 16,028,890.45 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - 164,007.54 - 255,205,536.22 255,369,543.76 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 777,694.44 777,694.44 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 16,028,890.45 164,007.54 - 255,983,230.66 272,176,128.65 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 322,242.39 322,242.39 应付管理人报酬 - - - 185,054.03 185,054.03 应付托管费 - - - 34,697.65 34,697.65 应付销售服务费 - - - 43,929.33 43,929.33 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 0.23 0.23 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 60,000.00 60,000.00 负债总计 - - - 645,923.63 645,923.63 利率敏感度缺口 16,028,890.45 164,007.54 - 255,337,307.03 271,530,205.02 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 255,205,536.22 93.99 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 255,205,536.22 93.99 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2023年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 13,524,853.13 2.业绩比较基准下降5% -13,524,853.13 7.4.14 公允价值7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023年12月31日 第一层次 253,344,604.91 第二层次 1,302,837.54 第三层次 722,101.31 合计 255,369,543.76 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元 项目 本期 2023年4月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 573,645.53 573,645.53 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 7,539.34 7,539.34 当期利得或损失 总额 - 155,995.12 155,995.12 其中：计入损益的 利得或损失 - 155,995.12 155,995.12 计入其他综合收 益的利得或损失 （若有） - - - 期末余额 - 722,101.31 722,101.31 期末仍持有的第 三层次金融资产 计入本期损益的 未实现利得或损 失的变动——公 允价值变动损益 - 155,098.98 155,098.98 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元 项目 本期末公允价值 采用的估值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均值 与公允价值之间的关系 流动性折扣估 值处于限售期 的股票投资 722,101.31 平均价格亚式期权模型 预期年化波动率 0.1962—2.1988 负相关 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 255,205,536.22 93.76 其中：股票 255,205,536.22 93.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 164,007.54 0.06 其中：债券 164,007.54 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,028,890.45 5.89 8 其他各项资产 777,694.44 0.29 9 合计 272,176,128.65 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合8.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,021,339.00 1.11 C 制造业 134,809,127.81 49.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,616,782.00 2.44 E 建筑业 5,361,023.00 1.97 F 批发和零售业 7,277,208.99 2.68 G 交通运输、仓储和邮政业 6,567,255.00 2.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,270,722.60 9.31 J 金融业 3,326,439.00 1.23 K 房地产业 2,181,994.00 0.80 L 租赁和商务服务业 1,645,863.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 1,719,076.73 0.63 N 水利、环境和公共设施管理业 3,621,283.00 1.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,504,525.00 0.55 R 文化、体育和娱乐业 4,544,160.00 1.67 S 综合 - - 合计 207,466,799.13 76.41 8.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 55,232.00 0.02 B 采矿业 - - C 制造业 33,219,355.58 12.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 816,431.00 0.30 E 建筑业 312,879.00 0.12 F 批发和零售业 86,258.60 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 60,223.60 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,850,252.94 2.52 J 金融业 - - K 房地产业 80,283.00 0.03 L 租赁和商务服务业 184,956.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 2,760,406.54 1.02 N 水利、环境和公共设施管理业 1,118,056.83 0.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 54,670.00 0.02 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,139,732.00 0.79 S 综合 - - 合计 47,738,737.09 17.58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300323 华灿光电 198,500 1,453,020.00 0.54 2 002063 远光软件 226,700 1,401,006.00 0.52 3 600711 盛屯矿业 322,700 1,400,518.00 0.52 4 002402 和而泰 96,700 1,381,843.00 0.51 5 300303 聚飞光电 230,000 1,363,900.00 0.50 6 002130 沃尔核材 179,800 1,357,490.00 0.50 7 603027 千禾味业 83,000 1,342,110.00 0.49 8 600761 安徽合力 73,700 1,342,077.00 0.49 9 603298 杭叉集团 53,600 1,333,568.00 0.49 10 600201 生物股份 123,000 1,324,710.00 0.49 11 688106 金宏气体 54,933 1,323,335.97 0.49 12 300679 电连技术 31,800 1,319,700.00 0.49 13 688556 高测股份 33,809 1,318,212.91 0.49 14 600267 海正药业 138,100 1,292,616.00 0.48 15 002171 楚江新材 172,800 1,292,544.00 0.48 16 600480 凌云股份 141,800 1,291,798.00 0.48 17 000650 仁和药业 194,400 1,288,872.00 0.47 18 002085 万丰奥威 260,800 1,288,352.00 0.47 19 688235 百济神州 9,245 1,285,424.80 0.47 20 300319 麦捷科技 132,800 1,280,192.00 0.47 21 600562 国睿科技 92,400 1,278,816.00 0.47 22 002773 康弘药业 69,100 1,274,204.00 0.47 23 000951 中国重汽 94,500 1,262,520.00 0.46 24 600552 凯盛科技 94,700 1,262,351.00 0.46 25 300762 上海瀚讯 83,600 1,260,688.00 0.46 26 002219 新里程 414,700 1,256,541.00 0.46 27 300451 创业慧康 191,100 1,251,705.00 0.46 28 600578 京能电力 422,600 1,250,896.00 0.46 29 601019 山东出版 132,900 1,246,602.00 0.46 30 600422 昆药集团 59,200 1,234,912.00 0.45 31 002061 浙江交科 337,200 1,230,780.00 0.45 32 300348 长亮科技 119,300 1,229,983.00 0.45 33 600059 古越龙山 132,100 1,228,530.00 0.45 34 300458 全志科技 54,100 1,227,529.00 0.45 35 603300 华铁应急 188,900 1,208,960.00 0.45 36 000990 诚志股份 147,100 1,207,691.00 0.44 37 600850 电科数字 55,100 1,198,425.00 0.44 38 000848 承德露露 152,400 1,196,340.00 0.44 39 603466 风语筑 83,000 1,193,540.00 0.44 40 301153 中科江南 15,200 1,189,704.00 0.44 41 300369 绿盟科技 126,100 1,189,123.00 0.44 42 300674 宇信科技 72,900 1,186,812.00 0.44 43 688403 汇成股份 112,182 1,183,520.10 0.44 44 601606 长城军工 97,100 1,182,678.00 0.44 45 600577 精达股份 285,400 1,181,556.00 0.44 46 002626 金达威 72,300 1,180,659.00 0.43 47 688676 金盘科技 32,897 1,178,699.51 0.43 48 002960 青鸟消防 85,134 1,178,254.56 0.43 49 600206 有研新材 95,000 1,177,050.00 0.43 50 002283 天润工业 200,900 1,175,265.00 0.43 51 300638 广和通 61,300 1,166,539.00 0.43 52 601137 博威合金 75,100 1,166,303.00 0.43 53 600458 时代新材 126,500 1,165,065.00 0.43 54 600645 中源协和 57,300 1,161,471.00 0.43 55 600120 浙江东方 323,500 1,161,365.00 0.43 56 000881 中广核技 160,100 1,160,725.00 0.43 57 002416 爱施德 124,700 1,158,463.00 0.43 58 002206 海利得 229,700 1,153,094.00 0.42 59 603063 禾望电气 46,100 1,152,500.00 0.42 60 300036 超图软件 55,000 1,149,500.00 0.42 61 600835 上海机电 96,400 1,144,268.00 0.42 62 300768 迪普科技 77,200 1,141,016.00 0.42 63 300183 东软载波 75,600 1,140,804.00 0.42 64 300226 上海钢联 39,980 1,139,030.20 0.42 65 000801 四川九洲 147,900 1,138,830.00 0.42 66 300627 华测导航 36,700 1,138,434.00 0.42 67 300409 道氏技术 101,900 1,135,166.00 0.42 68 002516 旷达科技 230,000 1,133,900.00 0.42 69 000597 东北制药 211,600 1,132,060.00 0.42 70 603100 川仪股份 40,800 1,130,976.00 0.42 71 600557 康缘药业 55,000 1,128,600.00 0.42 72 603229 奥翔药业 85,300 1,126,813.00 0.41 73 002649 博彦科技 91,700 1,125,159.00 0.41 74 002895 川恒股份 59,100 1,122,900.00 0.41 75 603920 世运电路 61,000 1,115,080.00 0.41 76 002048 宁波华翔 85,400 1,111,054.00 0.41 77 601952 苏垦农发 108,500 1,111,040.00 0.41 78 002859 洁美科技 44,500 1,110,275.00 0.41 79 300738 奥飞数据 104,800 1,109,832.00 0.41 80 601801 皖新传媒 159,600 1,109,220.00 0.41 81 688127 蓝特光学 47,595 1,108,487.55 0.41 82 300841 康华生物 14,200 1,101,068.00 0.41 83 600662 外服控股 229,200 1,100,160.00 0.41 84 002163 海南发展 120,900 1,097,772.00 0.40 85 603588 高能环境 167,300 1,094,142.00 0.40 86 600787 中储股份 213,200 1,087,320.00 0.40 87 000543 皖能电力 172,900 1,082,354.00 0.40 88 600966 博汇纸业 174,200 1,081,782.00 0.40 89 300065 海兰信 106,200 1,080,054.00 0.40 90 600531 豫光金铅 177,300 1,072,665.00 0.40 91 600125 铁龙物流 177,000 1,070,850.00 0.39 92 300735 光弘科技 45,300 1,066,362.00 0.39 93 600575 淮河能源 441,400 1,063,774.00 0.39 94 000966 长源电力 239,900 1,062,757.00 0.39 95 002891 中宠股份 40,300 1,061,905.00 0.39 96 300457 赢合科技 57,200 1,054,768.00 0.39 97 002302 西部建设 162,500 1,053,000.00 0.39 98 605090 九丰能源 37,700 1,052,961.00 0.39 99 002254 泰和新材 70,200 1,050,192.00 0.39 100 603187 海容冷链 69,000 1,046,040.00 0.39 101 000789 万年青 151,700 1,040,662.00 0.38 102 300130 新国都 42,700 1,033,340.00 0.38 103 603936 博敏电子 98,700 1,030,428.00 0.38 104 002351 漫步者 58,300 1,030,161.00 0.38 105 603071 物产环能 67,700 1,029,040.00 0.38 106 002051 中工国际 125,900 1,022,308.00 0.38 107 603989 艾华集团 47,500 1,022,200.00 0.38 108 603368 柳药集团 53,900 1,019,788.00 0.38 109 603171 税友股份 28,800 1,018,944.00 0.38 110 002987 京北方 54,700 1,016,326.00 0.37 111 002573 清新环境 202,800 1,003,860.00 0.37 112 000582 北部湾港 133,500 1,002,585.00 0.37 113 002053 云南能投 104,100 1,001,442.00 0.37 114 300773 拉卡拉 62,300 999,292.00 0.37 115 000829 天音控股 104,100 993,114.00 0.37 116 002913 奥士康 32,300 989,995.00 0.36 117 300894 火星人 60,900 989,016.00 0.36 118 600810 神马股份 132,300 984,312.00 0.36 119 603733 仙鹤股份 60,500 976,470.00 0.36 120 002537 海联金汇 143,800 957,708.00 0.35 121 603583 捷昌驱动 47,700 955,431.00 0.35 122 603666 亿嘉和 30,200 947,978.00 0.35 123 688389 普门科技 41,826 941,503.26 0.35 124 600284 浦东建设 148,700 936,810.00 0.35 125 000989 九芝堂 92,200 933,064.00 0.34 126 600955 维远股份 51,900 931,605.00 0.34 127 600882 妙可蓝多 56,700 911,169.00 0.34 128 603055 台华新材 74,700 899,388.00 0.33 129 601330 绿色动力 135,400 899,056.00 0.33 130 300755 华致酒行 49,100 898,039.00 0.33 131 003039 顺控发展 58,200 882,312.00 0.32 132 603093 南华期货 73,300 879,600.00 0.32 133 600223 福瑞达 87,000 837,810.00 0.31 134 600572 康恩贝 163,100 823,655.00 0.30 135 601918 新集能源 151,800 799,986.00 0.29 136 601126 四方股份 53,200 753,312.00 0.28 137 300377 赢时胜 74,400 577,344.00 0.21 138 300206 理邦仪器 48,800 498,248.00 0.18 139 002436 兴森科技 33,500 493,455.00 0.18 140 000420 吉林化纤 165,900 482,769.00 0.18 141 000686 东北证券 63,900 453,690.00 0.17 142 002237 恒邦股份 38,900 419,342.00 0.15 143 300054 鼎龙股份 16,400 396,880.00 0.15 144 600710 苏美达 55,700 394,913.00 0.15 145 002233 塔牌集团 53,600 379,488.00 0.14 146 601208 东材科技 27,400 339,212.00 0.12 147 600363 联创光电 9,900 336,600.00 0.12 148 002212 天融信 32,800 320,784.00 0.12 149 002851 麦格米特 12,300 302,580.00 0.11 150 600986 浙文互联 54,400 297,024.00 0.11 151 002249 大洋电机 57,300 284,781.00 0.10 152 600100 同方股份 38,600 283,710.00 0.10 153 002706 良信股份 31,800 280,794.00 0.10 154 002745 木林森 32,400 280,584.00 0.10 155 600446 金证股份 24,200 279,994.00 0.10 156 688033 天宜上佳 16,560 279,864.00 0.10 157 300002 神州泰岳 30,700 271,695.00 0.10 158 002421 达实智能 83,400 268,548.00 0.10 159 600478 科力远 54,400 267,648.00 0.10 160 300113 顺网科技 18,900 264,600.00 0.10 161 600797 浙大网新 40,000 262,400.00 0.10 162 600420 国药现代 26,800 262,372.00 0.10 163 000758 中色股份 58,000 261,000.00 0.10 164 603323 苏农银行 62,100 258,336.00 0.10 165 002006 精工科技 16,900 258,232.00 0.10 166 600210 紫江企业 54,700 257,090.00 0.09 167 600888 新疆众和 35,400 256,296.00 0.09 168 002214 大立科技 22,300 255,781.00 0.09 169 002258 利尔化学 21,356 255,631.32 0.09 170 002405 四维图新 28,700 255,430.00 0.09 171 000950 重药控股 51,300 254,961.00 0.09 172 600717 天津港 61,600 253,176.00 0.09 173 600361 创新新材 50,500 253,005.00 0.09 174 002434 万里扬 33,900 252,555.00 0.09 175 000090 天健集团 54,700 251,620.00 0.09 176 002545 东方铁塔 34,600 247,390.00 0.09 177 300497 富祥药业 26,400 247,104.00 0.09 178 002158 汉钟精机 11,100 247,086.00 0.09 179 000059 华锦股份 44,900 246,501.00 0.09 180 600633 浙数文化 22,100 244,426.00 0.09 181 000901 航天科技 26,000 242,320.00 0.09 182 601163 三角轮胎 16,800 242,088.00 0.09 183 600675 中华企业 76,700 241,605.00 0.09 184 603328 依顿电子 29,600 241,240.00 0.09 185 300358 楚天科技 22,500 240,750.00 0.09 186 300233 金城医药 14,400 239,904.00 0.09 187 300119 瑞普生物 14,600 239,294.00 0.09 188 603010 万盛股份 22,100 238,459.00 0.09 189 300382 斯莱克 24,000 238,320.00 0.09 190 600649 城投控股 64,300 237,910.00 0.09 191 300639 凯普生物 25,400 237,236.00 0.09 192 688232 新点软件 6,530 236,386.00 0.09 193 601969 海南矿业 35,800 235,922.00 0.09 194 603567 珍宝岛 19,400 235,904.00 0.09 195 002746 仙坛股份 33,400 235,136.00 0.09 196 002204 大连重工 51,300 234,441.00 0.09 197 002320 海峡股份 40,100 233,783.00 0.09 198 002646 天佑德酒 17,100 232,731.00 0.09 199 603718 海利生物 21,700 232,407.00 0.09 200 000062 深圳华强 20,600 232,162.00 0.09 201 600872 中炬高新 8,200 230,420.00 0.08 202 002815 崇达技术 24,000 229,920.00 0.08 203 002724 海洋王 27,800 228,516.00 0.08 204 002378 章源钨业 40,200 227,532.00 0.08 205 002677 浙江美大 22,200 224,442.00 0.08 206 002314 南山控股 77,200 223,880.00 0.08 207 002838 道恩股份 17,300 221,613.00 0.08 208 600510 黑牡丹 39,000 220,350.00 0.08 209 002651 利君股份 31,400 217,288.00 0.08 210 605009 豪悦护理 5,600 213,752.00 0.08 211 301301 川宁生物 25,400 213,360.00 0.08 212 601222 林洋能源 33,000 210,870.00 0.08 213 000761 本钢板材 58,600 209,202.00 0.08 214 601811 新华文轩 15,300 208,998.00 0.08 215 688050 爱博医疗 1,179 202,835.16 0.07 216 300133 华策影视 32,700 191,949.00 0.07 217 002145 中核钛白 42,700 191,296.00 0.07 218 002389 航天彩虹 10,164 189,050.40 0.07 219 300634 彩讯股份 9,200 188,324.00 0.07 220 300666 江丰电子 3,100 181,598.00 0.07 221 601921 浙版传媒 23,600 180,304.00 0.07 222 688596 正帆科技 4,498 178,255.74 0.07 223 002139 拓邦股份 18,200 177,632.00 0.07 224 301262 海看股份 5,700 177,555.00 0.07 225 300775 三角防务 6,300 175,770.00 0.06 226 002484 江海股份 10,900 175,054.00 0.06 227 300393 中来股份 16,900 174,746.00 0.06 228 000921 海信家电 8,500 173,400.00 0.06 229 002544 普天科技 8,500 172,720.00 0.06 230 002099 海翔药业 23,900 171,841.00 0.06 231 000035 中国天楹 34,500 170,430.00 0.06 232 601333 广深铁路 65,500 169,645.00 0.06 233 600933 爱柯迪 7,700 168,938.00 0.06 234 601678 滨化股份 40,100 168,821.00 0.06 235 600596 新安股份 18,400 167,808.00 0.06 236 000875 吉电股份 38,000 167,200.00 0.06 237 600718 东软集团 18,000 166,500.00 0.06 238 600456 宝钛股份 5,300 166,367.00 0.06 239 600110 诺德股份 29,100 164,124.00 0.06 240 000902 新洋丰 14,400 164,016.00 0.06 241 601399 国机重装 57,900 163,857.00 0.06 242 601212 白银有色 60,900 163,821.00 0.06 243 600483 福能股份 19,800 163,746.00 0.06 244 688568 中科星图 3,309 162,339.54 0.06 245 002091 江苏国泰 20,700 162,081.00 0.06 246 002807 江阴银行 45,500 161,525.00 0.06 247 002079 苏州固锝 14,300 161,304.00 0.06 248 600057 厦门象屿 23,800 159,698.00 0.06 249 000012 南玻A 28,600 159,302.00 0.06 250 300185 通裕重工 66,300 159,120.00 0.06 251 002539 云图控股 19,200 158,400.00 0.06 252 002004 华邦健康 33,900 157,974.00 0.06 253 600216 浙江医药 14,700 157,731.00 0.06 254 688209 英集芯 8,810 157,346.60 0.06 255 000917 电广传媒 28,700 157,276.00 0.06 256 600037 歌华有线 20,300 156,919.00 0.06 257 000818 航锦科技 5,000 156,900.00 0.06 258 600063 皖维高新 36,200 155,660.00 0.06 259 688508 芯朋微 3,162 155,602.02 0.06 260 600320 振华重工 46,400 154,048.00 0.06 261 600252 中恒集团 61,300 153,863.00 0.06 262 688707 振华新材 7,458 152,889.00 0.06 263 600869 远东股份 34,700 152,333.00 0.06 264 600740 山西焦化 30,200 152,208.00 0.06 265 002467 二六三 32,800 152,192.00 0.06 266 300398 飞凯材料 9,600 151,296.00 0.06 267 000555 神州信息 13,400 151,286.00 0.06 268 002081 金螳螂 40,100 150,776.00 0.06 269 601718 际华集团 53,000 150,520.00 0.06 270 600477 杭萧钢构 45,400 149,366.00 0.06 271 601311 骆驼股份 18,600 148,986.00 0.05 272 601369 陕鼓动力 18,600 148,428.00 0.05 273 300263 隆华科技 21,000 147,840.00 0.05 274 002060 粤水电 30,100 147,791.00 0.05 275 300623 捷捷微电 9,300 147,591.00 0.05 276 688100 威胜信息 5,098 147,434.16 0.05 277 600098 广州发展 27,400 147,138.00 0.05 278 002498 汉缆股份 36,700 146,800.00 0.05 279 002390 信邦制药 33,000 146,520.00 0.05 280 601567 三星医疗 7,100 145,550.00 0.05 281 688017 绿的谐波 946 145,211.00 0.05 282 600496 精工钢构 47,500 144,875.00 0.05 283 002226 江南化工 33,000 144,540.00 0.05 284 600776 东方通信 12,800 144,512.00 0.05 285 688192 迪哲医药 3,010 144,028.50 0.05 286 300772 运达股份 13,500 143,640.00 0.05 287 002191 劲嘉股份 26,700 143,379.00 0.05 288 688559 海目星 3,998 142,728.60 0.05 289 002218 拓日新能 31,600 142,516.00 0.05 290 601326 秦港股份 50,000 142,500.00 0.05 291 600996 贵广网络 15,900 142,464.00 0.05 292 600017 日照港 51,800 142,450.00 0.05 293 603896 寿仙谷 4,400 141,856.00 0.05 294 300284 苏交科 26,000 141,700.00 0.05 295 000061 农产品 21,700 140,399.00 0.05 296 600623 华谊集团 21,800 140,392.00 0.05 297 600811 东方集团 70,500 140,295.00 0.05 298 601609 金田股份 20,600 139,462.00 0.05 299 300726 宏达电子 4,600 138,874.00 0.05 300 600459 贵研铂业 9,645 138,502.20 0.05 301 688660 电气风电 26,941 138,476.74 0.05 302 002440 闰土股份 22,700 138,470.00 0.05 303 600169 太原重工 58,600 138,296.00 0.05 304 002489 浙江永强 45,400 138,016.00 0.05 305 600391 航发科技 7,200 137,664.00 0.05 306 002556 辉隆股份 23,300 137,004.00 0.05 307 605507 国邦医药 7,800 136,968.00 0.05 308 688161 威高骨科 3,278 135,873.10 0.05 309 688206 概伦电子 6,228 135,770.40 0.05 310 300232 洲明科技 15,400 135,520.00 0.05 311 301175 中科环保 27,100 135,229.00 0.05 312 000718 苏宁环球 52,000 134,680.00 0.05 313 600163 中闽能源 30,800 134,596.00 0.05 314 600587 新华医疗 5,200 134,108.00 0.05 315 600648 外高桥 13,600 134,096.00 0.05 316 600217 中再资环 30,500 133,590.00 0.05 317 301217 铜冠铜箔 11,200 132,832.00 0.05 318 002461 珠江啤酒 16,800 132,720.00 0.05 319 002534 西子洁能 10,600 132,394.00 0.05 320 300068 南都电源 10,200 131,988.00 0.05 321 600312 平高电气 10,400 131,976.00 0.05 322 603609 禾丰股份 15,400 131,824.00 0.05 323 688586 江航装备 11,860 131,527.40 0.05 324 603281 江瀚新材 5,000 131,450.00 0.05 325 000403 派林生物 4,800 130,752.00 0.05 326 300696 爱乐达 7,500 130,575.00 0.05 327 000019 深粮控股 17,300 130,442.00 0.05 328 688499 利元亨 3,421 130,271.68 0.05 329 603301 振德医疗 5,300 129,850.00 0.05 330 600400 红豆股份 46,500 129,735.00 0.05 331 601677 明泰铝业 11,400 129,276.00 0.05 332 301090 华润材料 11,900 129,234.00 0.05 333 688270 臻镭科技 1,888 129,101.44 0.05 334 002307 北新路桥 30,400 128,896.00 0.05 335 301308 江波龙 1,400 128,870.00 0.05 336 002932 明德生物 5,600 128,632.00 0.05 337 301060 兰卫医学 9,600 127,584.00 0.05 338 002950 奥美医疗 13,400 127,032.00 0.05 339 002332 仙琚制药 9,900 126,423.00 0.05 340 001338 永顺泰 10,400 125,424.00 0.05 341 000030 富奥股份 23,400 124,956.00 0.05 342 002100 天康生物 14,200 124,534.00 0.05 343 002182 宝武镁业 6,300 123,858.00 0.05 344 002015 协鑫能科 10,000 123,800.00 0.05 345 002567 唐人神 16,400 123,000.00 0.05 346 000528 柳工 18,200 122,668.00 0.05 347 600908 无锡银行 24,200 122,210.00 0.05 348 002617 露笑科技 19,700 122,140.00 0.04 349 300887 谱尼测试 10,300 121,643.00 0.04 350 002287 奇正藏药 5,400 121,446.00 0.04 351 301180 万祥科技 6,700 121,203.00 0.04 352 001322 箭牌家居 10,200 120,972.00 0.04 353 001301 尚太科技 3,300 120,846.00 0.04 354 301239 普瑞眼科 1,400 120,400.00 0.04 355 300820 英杰电气 2,100 120,288.00 0.04 356 600403 大有能源 31,600 120,080.00 0.04 357 301246 宏源药业 4,600 119,508.00 0.04 358 301035 润丰股份 1,700 119,000.00 0.04 359 301177 迪阿股份 4,000 117,960.00 0.04 360 600323 瀚蓝环境 6,800 117,844.00 0.04 361 301286 侨源股份 4,000 116,240.00 0.04 362 300079 数码视讯 20,400 116,076.00 0.04 363 300170 汉得信息 13,900 115,509.00 0.04 364 688123 聚辰股份 1,881 115,173.63 0.04 365 002020 京新药业 9,000 114,480.00 0.04 366 000811 冰轮环境 8,400 113,988.00 0.04 367 002597 金禾实业 5,200 113,932.00 0.04 368 300035 中科电气 10,800 113,832.00 0.04 369 300624 万兴科技 1,200 113,520.00 0.04 370 002324 普利特 8,600 113,090.00 0.04 371 600586 金晶科技 16,800 112,224.00 0.04 372 688066 航天宏图 2,656 112,189.44 0.04 373 300332 天壕能源 14,100 112,095.00 0.04 374 603530 神马电力 5,400 111,996.00 0.04 375 603565 中谷物流 13,600 111,928.00 0.04 376 300171 东富龙 6,200 111,538.00 0.04 377 002635 安洁科技 6,800 111,044.00 0.04 378 688381 帝奥微 4,378 110,850.96 0.04 379 000682 东方电子 13,753 110,711.65 0.04 380 002003 伟星股份 10,200 110,670.00 0.04 380 002583 海能达 18,600 110,670.00 0.04 382 002840 华统股份 5,300 110,187.00 0.04 383 000969 安泰科技 12,200 109,678.00 0.04 384 600971 恒源煤电 9,800 109,270.00 0.04 385 603033 三维股份 6,800 107,508.00 0.04 386 002215 诺普信 13,000 107,380.00 0.04 387 000028 国药一致 3,700 107,263.00 0.04 388 601200 上海环境 11,800 106,082.00 0.04 389 600502 安徽建工 22,600 105,090.00 0.04 390 600158 中体产业 13,500 105,030.00 0.04 391 300151 昌红科技 5,700 104,766.00 0.04 392 300203 聚光科技 6,600 104,610.00 0.04 393 600266 城建发展 21,600 104,544.00 0.04 394 601619 嘉泽新能 29,400 103,782.00 0.04 395 603881 数据港 5,200 103,064.00 0.04 396 603876 鼎胜新材 8,200 102,746.00 0.04 397 688037 芯源微 768 102,612.48 0.04 398 600643 爱建集团 20,100 102,510.00 0.04 399 603638 艾迪精密 6,300 102,375.00 0.04 400 688031 星环科技 1,570 102,159.90 0.04 401 002967 广电计量 6,800 102,068.00 0.04 402 000928 中钢国际 17,500 102,025.00 0.04 403 002705 新宝股份 7,000 101,990.00 0.04 404 603043 广州酒家 5,200 101,556.00 0.04 405 002125 湘潭电化 9,500 101,555.00 0.04 406 002243 力合科创 12,700 100,965.00 0.04 407 600073 上海梅林 14,800 100,788.00 0.04 408 001696 宗申动力 15,000 99,450.00 0.04 409 600997 开滦股份 13,000 99,190.00 0.04 410 002400 省广集团 17,800 98,790.00 0.04 411 603728 鸣志电器 1,500 98,775.00 0.04 412 000913 钱江摩托 7,900 98,513.00 0.04 413 300475 香农芯创 2,900 97,991.00 0.04 414 688110 东芯股份 2,836 97,643.48 0.04 415 600780 通宝能源 11,900 97,580.00 0.04 416 003012 东鹏控股 11,800 97,350.00 0.04 417 688046 药康生物 4,817 97,062.55 0.04 418 002088 鲁阳节能 6,800 96,900.00 0.04 419 600929 雪天盐业 15,000 96,750.00 0.04 420 600876 凯盛新能 6,800 95,404.00 0.04 421 300315 掌趣科技 18,500 95,275.00 0.04 422 300737 科顺股份 15,500 95,170.00 0.04 423 688238 和元生物 10,582 95,132.18 0.04 424 002928 华夏航空 13,300 94,962.00 0.03 425 600475 华光环能 9,100 94,640.00 0.03 426 000968 蓝焰控股 13,300 94,563.00 0.03 427 000885 城发环境 8,300 94,122.00 0.03 428 002242 九阳股份 7,400 94,054.00 0.03 429 301325 曼恩斯特 1,200 93,048.00 0.03 430 688408 中信博 1,295 92,916.25 0.03 431 600618 氯碱化工 10,100 91,910.00 0.03 432 600657 信达地产 25,500 91,545.00 0.03 433 002918 蒙娜丽莎 6,700 90,718.00 0.03 434 603995 甬金股份 4,700 90,381.00 0.03 435 000034 神州数码 3,000 89,730.00 0.03 436 300188 美亚柏科 5,600 89,712.00 0.03 437 000517 荣安地产 36,600 89,670.00 0.03 438 603533 掌阅科技 4,500 89,460.00 0.03 439 000791 甘肃能源 16,000 89,120.00 0.03 440 603208 江山欧派 3,000 89,070.00 0.03 441 601858 中国科传 3,600 88,812.00 0.03 442 002961 瑞达期货 5,900 87,910.00 0.03 443 002911 佛燃能源 7,500 85,950.00 0.03 444 688198 佰仁医疗 657 81,816.21 0.03 445 688617 惠泰医疗 200 77,700.00 0.03 446 002291 遥望科技 8,100 75,978.00 0.03 447 601375 中原证券 18,700 71,621.00 0.03 448 000681 视觉中国 4,800 70,560.00 0.03 449 300031 宝通科技 3,800 70,452.00 0.03 450 003021 兆威机电 700 65,793.00 0.02 451 000676 智度股份 7,300 63,729.00 0.02 452 688608 恒玄科技 413 63,713.51 0.02 453 300459 汤姆猫 12,800 63,232.00 0.02 454 002261 拓维信息 4,200 63,168.00 0.02 455 601949 中国出版 7,800 63,024.00 0.02 456 301205 联特科技 600 62,850.00 0.02 457 301171 易点天下 3,100 61,287.00 0.02 458 600874 创业环保 10,900 60,495.00 0.02 459 688372 伟测科技 748 58,643.20 0.02 460 688167 炬光科技 507 57,798.00 0.02 461 600195 中牧股份 4,700 55,742.00 0.02 462 300567 精测电子 600 52,572.00 0.02 463 688686 奥普特 461 51,632.00 0.02 464 000837 秦川机床 4,800 51,600.00 0.02 465 300869 康泰医学 2,500 51,575.00 0.02 466 300598 诚迈科技 1,200 51,516.00 0.02 467 301015 百洋医药 1,400 50,204.00 0.02 468 688798 艾为电子 726 50,115.78 0.02 469 688322 奥比中光 1,306 49,079.48 0.02 470 688088 虹软科技 1,172 48,098.88 0.02 471 300182 捷成股份 9,100 46,228.00 0.02 472 603888 新华网 1,800 45,342.00 0.02 473 603083 剑桥科技 1,200 45,264.00 0.02 474 002396 星网锐捷 2,500 45,175.00 0.02 475 688001 华兴源创 1,286 44,945.70 0.02 476 603299 苏盐井神 5,200 44,304.00 0.02 477 000810 创维数字 2,800 43,988.00 0.02 478 000719 中原传媒 4,100 39,893.00 0.01 479 603915 国茂股份 2,400 39,552.00 0.01 480 300827 上能电气 1,300 39,338.00 0.01 480 600602 云赛智联 3,400 39,338.00 0.01 482 688048 长光华芯 625 39,168.75 0.01 483 605168 三人行 600 38,016.00 0.01 484 300693 盛弘股份 1,200 35,892.00 0.01 485 688018 乐鑫科技 341 35,105.95 0.01 486 601890 亚星锚链 3,500 34,650.00 0.01 487 002698 博实股份 2,100 31,899.00 0.01 488 300620 光库科技 700 31,710.00 0.01 489 002747 埃斯顿 1,700 31,603.00 0.01 490 300476 胜宏科技 1,700 31,365.00 0.01 491 688400 凌云光 1,127 30,429.00 0.01 492 002201 正威新材 4,200 30,366.00 0.01 493 002837 英维克 1,100 30,228.00 0.01 494 300672 国科微 500 29,470.00 0.01 495 300083 创世纪 4,600 29,118.00 0.01 496 002605 姚记科技 1,300 28,886.00 0.01 497 603197 保隆科技 500 28,200.00 0.01 498 688173 希荻微 1,590 27,968.10 0.01 499 603489 八方股份 500 27,475.00 0.01 500 688262 国芯科技 928 27,227.52 0.01 501 688578 艾力斯 648 26,995.68 0.01 502 301165 锐捷网络 700 26,523.00 0.01 503 603556 海兴电力 900 26,127.00 0.01 504 603599 广信股份 1,800 26,100.00 0.01 505 002906 华阳集团 700 24,675.00 0.01 506 002979 雷赛智能 1,100 23,705.00 0.01 507 002222 福晶科技 800 23,624.00 0.01 508 000032 深桑达A 1,100 23,298.00 0.01 509 300432 富临精工 2,200 23,100.00 0.01 510 603005 晶方科技 900 19,764.00 0.01 511 300803 指南针 300 18,078.00 0.01 512 301155 海力风电 300 17,745.00 0.01 513 300613 富瀚微 400 16,976.00 0.01 514 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.01 515 001311 多利科技 300 14,853.00 0.01 516 002675 东诚药业 800 14,664.00 0.01 517 002335 科华数据 500 13,840.00 0.01 518 002777 久远银海 500 12,555.00 0.00 519 001270 铖昌科技 200 12,542.00 0.00 520 601519 大智慧 1,300 9,594.00 0.00 521 002068 黑猫股份 300 3,480.00 0.00 522 300260 新莱应材 100 3,043.00 0.00 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300421 力星股份 85,400 1,102,514.00 0.41 2 600114 东睦股份 63,000 975,870.00 0.36 3 300389 艾比森 55,100 955,434.00 0.35 4 688076 诺泰生物 20,540 923,273.00 0.34 5 688138 清溢光电 40,087 906,767.94 0.33 6 301096 百诚医药 13,700 891,870.00 0.33 7 603518 锦泓集团 88,300 884,766.00 0.33 8 000920 沃顿科技 87,400 867,882.00 0.32 9 300559 佳发教育 55,700 863,350.00 0.32 10 000534 万泽股份 65,800 861,322.00 0.32 11 002533 金杯电工 106,500 860,520.00 0.32 12 601500 通用股份 207,500 859,050.00 0.32 13 000612 焦作万方 147,700 849,275.00 0.31 14 605116 奥锐特 32,600 841,732.00 0.31 15 688387 信科移动 116,489 839,885.69 0.31 16 600977 中国电影 68,300 835,992.00 0.31 17 601700 风范股份 166,100 832,161.00 0.31 18 000888 峨眉山A 93,000 830,490.00 0.31 19 301302 华如科技 32,900 826,119.00 0.30 20 603538 美诺华 43,000 822,160.00 0.30 21 002035 华帝股份 132,200 820,962.00 0.30 22 600023 浙能电力 177,100 816,431.00 0.30 23 002367 康力电梯 108,200 813,664.00 0.30 24 600987 航民股份 92,350 808,986.00 0.30 25 002615 哈尔斯 110,100 807,033.00 0.30 26 688222 成都先导 53,280 798,667.20 0.29 27 300404 博济医药 89,000 796,550.00 0.29 28 688180 君实生物 18,983 794,058.89 0.29 29 002668 奥马电器 119,400 789,234.00 0.29 30 002558 巨人网络 70,800 788,712.00 0.29 31 300314 戴维医疗 51,700 782,738.00 0.29 32 601900 南方传媒 60,000 779,400.00 0.29 33 002602 世纪华通 149,000 768,840.00 0.28 34 301185 鸥玛软件 37,400 761,464.00 0.28 35 002919 名臣健康 25,200 646,128.00 0.24 36 688589 力合微 12,629 504,023.39 0.19 37 002517 恺英网络 36,200 404,354.00 0.15 38 301566 达利凯普 5,755 162,891.85 0.06 39 688160 步科股份 2,432 141,493.76 0.05 40 300494 盛天网络 8,200 129,642.00 0.05 41 603163 圣晖集成 3,900 129,207.00 0.05 42 300394 天孚通信 1,400 128,128.00 0.05 43 688535 华海诚科 1,368 126,923.04 0.05 44 688111 金山办公 367 116,045.40 0.04 45 603662 柯力传感 3,200 115,168.00 0.04 46 001309 德明利 1,200 113,868.00 0.04 47 002896 中大力德 3,100 112,685.00 0.04 48 688416 恒烁股份 1,916 112,258.44 0.04 49 300580 贝斯特 3,700 112,036.00 0.04 50 300570 太辰光 2,800 109,340.00 0.04 51 300474 景嘉微 1,500 106,065.00 0.04 52 688120 华海清科 563 105,675.10 0.04 53 688766 普冉股份 1,069 104,740.62 0.04 54 688698 伟创电气 2,862 103,976.46 0.04 55 300308 中际旭创 900 101,619.00 0.04 56 688195 腾景科技 2,793 100,520.07 0.04 57 688525 佰维存储 1,603 100,443.98 0.04 58 688320 禾川科技 2,436 99,876.00 0.04 59 002073 软控股份 15,000 98,550.00 0.04 60 688008 澜起科技 1,667 97,952.92 0.04 61 688582 芯动联科 2,468 95,437.56 0.04 62 688012 中微公司 621 95,385.60 0.04 63 688095 福昕软件 1,342 93,738.70 0.03 64 300502 新易盛 1,900 93,708.00 0.03 65 688072 拓荆科技 399 92,288.70 0.03 66 300364 中文在线 3,500 90,055.00 0.03 67 603258 电魂网络 3,900 89,622.00 0.03 68 300654 世纪天鸿 7,900 89,112.00 0.03 69 300042 朗科科技 2,500 87,500.00 0.03 70 300660 江苏雷利 2,800 84,728.00 0.03 71 300499 高澜股份 5,700 81,738.00 0.03 72 301013 利和兴 5,000 79,250.00 0.03 73 688256 寒武纪 574 77,467.04 0.03 74 000158 常山北明 8,900 76,718.00 0.03 75 603000 人民网 2,700 75,546.00 0.03 76 603986 兆易创新 800 73,912.00 0.03 77 301191 菲菱科思 800 73,760.00 0.03 78 688082 盛美上海 696 72,669.36 0.03 79 688205 德科立 1,468 72,636.64 0.03 80 603496 恒为科技 2,300 71,668.00 0.03 81 300418 昆仑万维 1,900 71,060.00 0.03 82 688041 海光信息 991 70,341.18 0.03 83 300809 华辰装备 2,400 70,200.00 0.03 84 300058 蓝色光标 9,500 68,210.00 0.03 85 000936 华西股份 8,400 68,040.00 0.03 86 300251 光线传媒 8,300 67,645.00 0.02 87 688220 翱捷科技 946 66,636.24 0.02 88 688300 联瑞新材 1,252 66,293.40 0.02 89 688609 九联科技 4,980 65,736.00 0.02 90 301052 果麦文化 1,500 65,670.00 0.02 91 301550 斯菱股份 1,400 64,932.00 0.02 92 688036 传音控股 468 64,771.20 0.02 93 300223 北京君正 1,000 64,650.00 0.02 94 688153 唯捷创芯 976 63,928.00 0.02 95 688255 凯尔达 2,608 63,765.60 0.02 96 688003 天准科技 1,698 63,708.96 0.02 97 603650 彤程新材 1,900 63,270.00 0.02 98 600498 烽火通信 3,800 63,232.00 0.02 99 300212 易华录 2,000 62,900.00 0.02 100 600536 中国软件 1,700 61,642.00 0.02 101 300413 芒果超媒 2,400 60,480.00 0.02 102 300351 永贵电器 2,900 60,088.00 0.02 103 688390 固德威 459 59,936.22 0.02 104 300480 光力科技 2,800 59,780.00 0.02 105 688517 金冠电气 3,763 59,417.77 0.02 106 688115 思林杰 1,713 59,389.71 0.02 107 601689 拓普集团 800 58,800.00 0.02 108 300788 中信出版 2,000 58,200.00 0.02 109 688655 迅捷兴 3,826 57,772.60 0.02 110 688659 元琛科技 4,632 57,668.40 0.02 111 688681 科汇股份 3,732 57,659.40 0.02 112 002463 沪电股份 2,600 57,512.00 0.02 113 688607 康众医疗 2,821 57,491.98 0.02 114 688616 西力科技 4,209 57,410.76 0.02 115 300329 海伦钢琴 7,700 57,365.00 0.02 116 300913 兆龙互连 1,900 57,057.00 0.02 117 301336 趣睡科技 1,300 56,927.00 0.02 118 301040 中环海陆 3,000 56,910.00 0.02 119 600768 宁波富邦 4,800 56,880.00 0.02 120 688376 美埃科技 1,497 56,871.03 0.02 121 688379 华光新材 2,876 56,858.52 0.02 122 603045 福达合金 3,600 56,844.00 0.02 123 688350 富淼科技 3,428 56,664.84 0.02 124 688067 爱威科技 2,374 56,524.94 0.02 125 300640 德艺文创 8,800 56,496.00 0.02 126 000977 浪潮信息 1,700 56,440.00 0.02 127 300626 华瑞股份 5,200 56,420.00 0.02 128 300923 研奥股份 2,300 56,396.00 0.02 129 300509 新美星 7,800 56,394.00 0.02 130 002295 精艺股份 6,900 56,373.00 0.02 131 603657 春光科技 3,500 56,315.00 0.02 132 301027 华蓝集团 4,500 56,295.00 0.02 133 688129 东来技术 3,396 56,203.80 0.02 134 688395 正弦电气 2,442 56,141.58 0.02 135 300321 同大股份 2,900 56,115.00 0.02 136 002857 三晖电气 3,400 56,100.00 0.02 137 688367 工大高科 3,142 56,053.28 0.02 138 300535 达威股份 3,200 56,032.00 0.02 139 688679 通源环境 4,364 55,990.12 0.02 140 300929 华骐环保 4,600 55,982.00 0.02 141 688577 浙海德曼 594 55,954.80 0.02 142 603499 翔港科技 5,200 55,952.00 0.02 143 003017 大洋生物 2,300 55,936.00 0.02 144 300823 建科机械 2,600 55,926.00 0.02 145 688092 爱科科技 1,818 55,921.68 0.02 146 688501 青达环保 3,342 55,911.66 0.02 147 301198 喜悦智行 4,600 55,844.00 0.02 148 300854 中兰环保 3,200 55,840.00 0.02 149 603955 大千生态 3,800 55,822.00 0.02 150 301037 保立佳 2,800 55,804.00 0.02 151 688215 瑞晟智能 1,552 55,794.40 0.02 152 002921 联诚精密 3,400 55,658.00 0.02 153 688096 京源环保 5,938 55,639.06 0.02 154 300906 日月明 2,200 55,638.00 0.02 155 002890 弘宇股份 3,600 55,620.00 0.02 155 300749 顶固集创 6,000 55,620.00 0.02 157 688163 赛伦生物 2,782 55,612.18 0.02 158 300743 天地数码 4,000 55,520.00 0.02 159 301098 金埔园林 4,700 55,507.00 0.02 160 300907 康平科技 2,500 55,475.00 0.02 161 301057 汇隆新材 3,300 55,440.00 0.02 162 300717 华信新材 3,300 55,407.00 0.02 163 301079 邵阳液压 3,200 55,360.00 0.02 164 300995 奇德新材 2,600 55,302.00 0.02 165 300970 华绿生物 3,200 55,232.00 0.02 166 301273 瑞晨环保 2,000 55,180.00 0.02 167 003003 天元股份 4,800 55,152.00 0.02 168 002836 新宏泽 6,300 55,125.00 0.02 169 002830 名雕股份 3,700 55,093.00 0.02 170 300703 创源股份 4,900 55,076.00 0.02 171 301288 清研环境 2,900 55,042.00 0.02 172 688485 九州一轨 3,929 54,927.42 0.02 173 301209 联合化学 2,200 54,912.00 0.02 174 603813 原尚股份 3,400 54,910.00 0.02 175 000929 兰州黄河 5,600 54,880.00 0.02 176 301125 腾亚精工 2,900 54,868.00 0.02 177 300971 博亚精工 2,200 54,780.00 0.02 178 688171 纬德信息 2,434 54,765.00 0.02 179 300948 冠中生态 3,800 54,758.00 0.02 180 300920 润阳科技 2,600 54,730.00 0.02 181 301156 美农生物 2,900 54,694.00 0.02 182 600455 博通股份 2,200 54,670.00 0.02 183 600137 浪莎股份 3,000 54,660.00 0.02 184 605318 法狮龙 3,400 54,638.00 0.02 185 002899 英派斯 3,300 54,615.00 0.02 186 002144 宏达高科 4,700 54,614.00 0.02 187 603022 新通联 5,300 54,590.00 0.02 188 301339 通行宝 2,700 54,486.00 0.02 189 600493 凤竹纺织 8,100 54,432.00 0.02 190 600883 博闻科技 6,400 54,400.00 0.02 191 688021 奥福环保 2,607 54,355.95 0.02 192 603161 科华控股 3,400 54,332.00 0.02 193 300845 捷安高科 3,000 54,210.00 0.02 194 301010 晶雪节能 2,900 54,201.00 0.02 195 605155 西大门 3,500 54,180.00 0.02 196 301312 智立方 500 54,170.00 0.02 197 001231 农心科技 2,600 54,158.00 0.02 198 301167 建研设计 3,200 54,144.00 0.02 199 688329 艾隆科技 2,177 54,120.22 0.02 200 603320 迪贝电气 3,400 54,094.00 0.02 201 688335 复洁环保 4,212 54,039.96 0.02 202 002883 中设股份 4,400 54,032.00 0.02 203 603272 联翔股份 3,200 54,016.00 0.02 204 688032 禾迈股份 200 54,000.00 0.02 205 300992 泰福泵业 2,500 53,950.00 0.02 206 001259 利仁科技 1,900 53,808.00 0.02 207 301300 远翔新材 1,700 53,771.00 0.02 208 300877 金春股份 3,100 53,661.00 0.02 209 600793 宜宾纸业 4,600 53,452.00 0.02 210 301075 多瑞医药 2,000 53,340.00 0.02 211 300607 拓斯达 3,400 53,278.00 0.02 212 603506 南都物业 4,900 53,263.00 0.02 213 603860 中公高科 1,700 52,785.00 0.02 214 688251 井松智能 1,812 52,692.96 0.02 215 000066 中国长城 5,200 52,624.00 0.02 216 688039 当虹科技 1,450 52,432.00 0.02 217 688223 晶科能源 5,840 51,742.40 0.02 218 002780 三夫户外 4,100 51,291.00 0.02 219 300280 紫天科技 1,200 51,276.00 0.02 220 688687 凯因科技 1,467 51,139.62 0.02 221 000988 华工科技 1,700 50,592.00 0.02 222 688217 睿昂基因 1,410 50,449.80 0.02 223 688496 清越科技 2,215 49,593.85 0.02 224 002712 思美传媒 8,700 49,416.00 0.02 225 688458 美芯晟 627 48,253.92 0.02 226 688207 格灵深瞳 2,283 47,851.68 0.02 227 301360 荣旗科技 500 46,800.00 0.02 228 301005 超捷股份 1,500 46,695.00 0.02 229 002315 焦点科技 1,400 46,382.00 0.02 230 688601 力芯微 857 44,898.23 0.02 231 688052 纳芯微 267 44,548.95 0.02 232 002368 太极股份 1,500 44,295.00 0.02 233 300556 丝路视觉 1,200 44,220.00 0.02 234 000700 模塑科技 6,300 44,100.00 0.02 235 300274 阳光电源 500 43,795.00 0.02 236 000021 深科技 2,700 43,767.00 0.02 237 301421 波长光电 700 43,701.00 0.02 238 603019 中科曙光 1,100 43,439.00 0.02 239 688362 甬矽电子 1,644 43,056.36 0.02 240 603918 金桥信息 2,300 43,010.00 0.02 241 301368 丰立智能 900 42,426.00 0.02 242 688028 沃尔德 1,701 42,337.89 0.02 243 600584 长电科技 1,400 41,804.00 0.02 244 002230 科大讯飞 900 41,742.00 0.02 245 301525 儒竞科技 493 41,327.78 0.02 246 002050 三花智控 1,400 41,160.00 0.02 247 600105 永鼎股份 7,400 40,996.00 0.02 248 688486 龙迅股份 345 40,975.65 0.02 249 688313 仕佳光子 3,217 40,888.07 0.02 250 605128 上海沿浦 700 40,635.00 0.01 251 301369 联动科技 700 40,509.00 0.01 252 300445 康斯特 2,300 40,089.00 0.01 253 002555 三七互娱 2,100 39,501.00 0.01 254 300007 汉威科技 1,900 39,482.00 0.01 255 002131 利欧股份 17,300 39,444.00 0.01 256 300299 富春股份 6,800 39,236.00 0.01 257 688332 中科蓝讯 516 38,916.72 0.01 258 002236 大华股份 2,100 38,745.00 0.01 259 688147 微导纳米 991 38,639.09 0.01 260 688071 华依科技 743 36,191.53 0.01 261 300533 冰川网络 1,300 36,010.00 0.01 262 002955 鸿合科技 1,100 35,541.00 0.01 263 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01 264 300842 帝科股份 500 35,275.00 0.01 265 601928 凤凰传媒 4,000 35,240.00 0.01 266 300549 优德精密 1,800 34,470.00 0.01 267 002902 铭普光磁 1,500 34,380.00 0.01 268 301391 卡莱特 300 34,344.00 0.01 269 688331 荣昌生物 552 34,257.12 0.01 270 002338 奥普光电 1,000 33,650.00 0.01 271 600732 爱旭股份 1,900 33,516.00 0.01 272 603380 易德龙 1,300 33,293.00 0.01 273 601138 工业富联 2,200 33,264.00 0.01 274 688533 上声电子 851 32,440.12 0.01 275 002947 恒铭达 1,000 32,180.00 0.01 276 603501 韦尔股份 300 32,013.00 0.01 277 000561 烽火电子 3,800 31,920.00 0.01 278 300403 汉宇集团 3,600 31,860.00 0.01 279 300115 长盈精密 2,400 31,800.00 0.01 280 300571 平治信息 900 31,797.00 0.01 281 600839 四川长虹 6,000 31,740.00 0.01 282 603228 景旺电子 1,400 31,584.00 0.01 283 605277 新亚电子 2,100 31,374.00 0.01 284 002281 光迅科技 1,100 31,350.00 0.01 285 688084 晶品特装 416 31,179.20 0.01 286 002865 钧达股份 400 30,992.00 0.01 287 688292 浩瀚深度 1,125 30,960.00 0.01 288 300984 金沃股份 1,100 30,756.00 0.01 289 603633 徕木股份 3,200 30,656.00 0.01 290 688612 威迈斯 791 30,594.83 0.01 291 300440 运达科技 4,100 30,545.00 0.01 292 300604 长川科技 800 30,392.00 0.01 293 300088 长信科技 4,500 30,105.00 0.01 294 300884 狄耐克 2,300 30,084.00 0.01 295 002997 瑞鹄模具 900 29,988.00 0.01 296 688233 神工股份 837 29,537.73 0.01 297 688369 致远互联 853 29,522.33 0.01 298 002031 巨轮智能 7,100 29,394.00 0.01 299 300893 松原股份 1,000 29,230.00 0.01 300 301310 鑫宏业 600 29,190.00 0.01 301 002373 千方科技 2,600 29,146.00 0.01 302 688361 中科飞测 390 29,027.70 0.01 303 001282 三联锻造 800 28,936.00 0.01 304 300782 卓胜微 200 28,200.00 0.01 305 301168 通灵股份 600 27,696.00 0.01 306 605133 嵘泰股份 1,000 27,670.00 0.01 307 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01 308 600895 张江高科 1,400 27,020.00 0.01 309 300548 博创科技 1,000 26,970.00 0.01 310 688045 必易微 623 26,683.09 0.01 311 603999 读者传媒 3,800 26,106.00 0.01 312 688663 新风光 920 25,796.80 0.01 313 688252 天德钰 1,283 25,608.68 0.01 314 688226 威腾电气 1,354 25,455.20 0.01 315 003043 华亚智能 500 25,105.00 0.01 316 688141 杰华特 897 24,811.02 0.01 317 688484 南芯科技 619 24,667.15 0.01 318 688348 昱能科技 200 24,476.00 0.01 319 600418 江淮汽车 1,500 24,225.00 0.01 320 603327 福蓉科技 1,800 23,994.00 0.01 321 688143 长盈通 669 23,649.15 0.01 322 002472 双环传动 900 23,418.00 0.01 323 301221 光庭信息 400 23,320.00 0.01 324 002821 凯莱英 200 23,220.00 0.01 325 605319 无锡振华 1,000 23,020.00 0.01 326 300235 方直科技 2,000 22,940.00 0.01 327 603528 多伦科技 2,500 22,700.00 0.01 328 688058 宝兰德 474 22,377.54 0.01 329 002897 意华股份 600 22,296.00 0.01 330 300850 新强联 700 22,281.00 0.01 331 688579 山大地纬 1,744 22,148.80 0.01 332 301313 凡拓数创 600 21,636.00 0.01 333 002664 信质集团 1,300 21,619.00 0.01 334 002138 顺络电子 800 21,608.00 0.01 335 301526 国际复材 4,816 21,431.20 0.01 336 688401 路维光电 684 21,012.48 0.01 337 301255 通力科技 500 21,005.00 0.01 338 688502 茂莱光学 96 20,831.04 0.01 339 002156 通富微电 900 20,808.00 0.01 340 603035 常熟汽饰 1,100 20,757.00 0.01 341 603160 汇顶科技 300 20,730.00 0.01 342 688035 德邦科技 380 20,276.80 0.01 343 002908 德生科技 1,400 19,964.00 0.01 344 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.01 345 603721 中广天择 700 19,628.00 0.01 346 688627 精智达 222 19,473.84 0.01 347 300946 恒而达 600 19,362.00 0.01 348 688475 萤石网络 430 19,307.00 0.01 349 603893 瑞芯微 300 19,020.00 0.01 350 688025 杰普特 200 18,510.00 0.01 351 688548 广钢气体 1,417 18,066.75 0.01 352 688311 盟升电子 353 18,006.53 0.01 353 300161 华中数控 500 17,950.00 0.01 354 688282 理工导航 452 17,763.60 0.01 355 301486 致尚科技 369 17,435.25 0.01 356 000938 紫光股份 900 17,415.00 0.01 357 605289 罗曼股份 300 17,250.00 0.01 358 603606 东方电缆 400 17,100.00 0.01 359 301117 佳缘科技 300 16,353.00 0.01 360 300258 精锻科技 1,200 15,504.00 0.01 361 300825 阿尔特 1,100 15,125.00 0.01 362 301558 三态股份 1,128 15,115.20 0.01 363 301398 星源卓镁 300 14,787.00 0.01 364 002876 三利谱 400 14,708.00 0.01 365 002422 科伦药业 500 14,525.00 0.01 366 301510 固高科技 396 13,863.96 0.01 367 603596 伯特利 200 13,860.00 0.01 368 000997 新大陆 700 13,727.00 0.01 369 002262 恩华药业 500 13,560.00 0.00 370 301297 富乐德 500 13,480.00 0.00 371 688428 诺诚健华 1,170 13,455.00 0.00 372 002115 三维通信 1,800 12,996.00 0.00 373 688591 泰凌微 462 12,945.24 0.00 374 688652 京仪装备 247 12,905.75 0.00 375 002241 歌尔股份 600 12,606.00 0.00 376 603296 华勤技术 158 12,284.50 0.00 377 300531 优博讯 800 12,264.00 0.00 378 601098 中南传媒 1,200 12,204.00 0.00 379 301393 昊帆生物 201 11,933.37 0.00 380 603809 豪能股份 1,000 11,850.00 0.00 381 688602 康鹏科技 1,063 11,756.78 0.00 382 002045 国光电器 700 11,655.00 0.00 383 301498 乖宝宠物 292 11,332.52 0.00 384 688728 格科微 553 11,319.91 0.00 385 301507 民生健康 712 11,285.20 0.00 386 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 387 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00 388 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 389 301251 威尔高 299 10,342.41 0.00 390 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 391 301372 科净源 231 10,069.29 0.00 392 688702 盛科通信 206 9,925.08 0.00 393 601096 宏盛华源 2,424 9,841.44 0.00 394 300129 泰胜风能 900 9,693.00 0.00 395 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 396 688378 奥来德 200 9,468.00 0.00 397 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 398 301418 协昌科技 186 9,337.20 0.00 399 301528 多浦乐 135 9,302.85 0.00 400 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 401 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00 402 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00 403 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 404 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 405 688716 中研股份 233 8,478.87 0.00 406 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 407 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 408 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00 409 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 410 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 411 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 412 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 413 300832 新产业 100 7,820.00 0.00 414 688719 爱科赛博 130 7,813.00 0.00 415 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 416 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 417 002185 华天科技 900 7,668.00 0.00 418 301371 敷尔佳 203 7,628.74 0.00 419 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 420 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00 421 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 422 688200 华峰测控 58 7,122.40 0.00 423 688419 耐科装备 200 7,110.00 0.00 424 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 425 301559 中集环科 372 6,785.28 0.00 426 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 427 301520 万邦医药 122 6,434.28 0.00 428 301548 崇德科技 105 6,193.95 0.00 429 300122 智飞生物 100 6,111.00 0.00 430 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 431 688657 浩辰软件 77 6,023.71 0.00 432 603305 旭升集团 300 5,919.00 0.00 433 300926 博俊科技 200 5,866.00 0.00 434 688099 晶晨股份 85 5,323.55 0.00 435 601083 锦江航运 480 5,313.60 0.00 436 300857 协创数据 100 5,299.00 0.00 437 603004 鼎龙科技 164 5,115.16 0.00 438 603270 金帝股份 168 4,969.44 0.00 439 603119 浙江荣泰 204 4,869.48 0.00 440 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00 441 002238 天威视讯 300 4,659.00 0.00 442 600276 恒瑞医药 100 4,523.00 0.00 443 603062 麦加芯彩 73 4,220.13 0.00 444 600636 国新文化 400 4,216.00 0.00 445 603107 上海汽配 220 4,001.80 0.00 446 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 447 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 448 301307 美利信 100 3,469.00 0.00 449 603193 润本股份 206 3,431.96 0.00 450 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 451 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 452 603075 热威股份 140 3,263.40 0.00 453 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 454 300759 康龙化成 100 2,898.00 0.00 455 603231 索宝蛋白 134 2,885.02 0.00 456 603456 九洲药业 100 2,421.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002859 洁美科技 8,017,806.69 2.95 2 002402 和而泰 7,172,779.77 2.64 3 600223 福瑞达 7,141,890.06 2.63 4 300627 华测导航 7,099,212.00 2.61 5 688083 中望软件 7,029,547.96 2.59 6 300777 中简科技 6,974,146.00 2.57 7 600761 安徽合力 6,958,433.52 2.56 8 600977 中国电影 6,842,396.32 2.52 9 688568 中科星图 6,817,684.32 2.51 10 002851 麦格米特 6,769,304.00 2.49 11 603071 物产环能 6,582,698.00 2.42 12 603466 风语筑 6,460,188.80 2.38 13 002484 江海股份 6,426,919.00 2.37 14 688127 蓝特光学 6,360,524.63 2.34 15 603179 新泉股份 6,352,317.00 2.34 16 688676 金盘科技 6,301,965.38 2.32 17 688050 爱博医疗 6,268,147.88 2.31 18 601222 林洋能源 6,200,660.00 2.28 19 605123 派克新材 6,192,892.00 2.28 20 002541 鸿路钢构 6,166,137.40 2.27 21 301039 中集车辆 6,082,115.00 2.24 22 603300 华铁应急 5,961,680.00 2.20 23 600531 豫光金铅 5,958,645.00 2.19 24 688131 皓元医药 5,916,619.63 2.18 25 000528 柳工 5,877,954.00 2.16 26 000811 冰轮环境 5,865,740.00 2.16 27 688088 虹软科技 5,815,759.50 2.14 28 002747 埃斯顿 5,787,583.00 2.13 29 600933 爱柯迪 5,758,101.00 2.12 30 688617 惠泰医疗 5,756,561.81 2.12 31 002727 一心堂 5,744,610.88 2.12 32 601019 山东出版 5,736,356.00 2.11 33 688389 普门科技 5,730,549.70 2.11 34 603505 金石资源 5,687,161.20 2.09 35 002583 海能达 5,536,954.00 2.04 36 300768 迪普科技 5,504,766.50 2.03 37 603197 保隆科技 5,467,933.34 2.01 38 601801 皖新传媒 5,467,621.00 2.01 39 002139 拓邦股份 5,465,985.00 2.01 40 000951 中国重汽 5,458,844.80 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002859 洁美科技 7,089,609.00 2.61 2 688083 中望软件 6,692,208.08 2.46 3 603179 新泉股份 6,686,556.00 2.46 4 688568 中科星图 6,653,499.48 2.45 5 002851 麦格米特 6,571,943.75 2.42 6 600761 安徽合力 6,445,229.00 2.37 7 300777 中简科技 6,277,362.43 2.31 8 300627 华测导航 6,253,045.75 2.30 9 600223 福瑞达 6,154,649.00 2.27 10 600977 中国电影 6,107,532.41 2.25 11 002484 江海股份 6,062,393.68 2.23 12 301039 中集车辆 6,053,804.84 2.23 13 002541 鸿路钢构 6,013,470.00 2.21 14 002583 海能达 5,918,296.00 2.18 15 002402 和而泰 5,902,112.36 2.17 16 000811 冰轮环境 5,872,845.00 2.16 17 605123 派克新材 5,858,064.11 2.16 18 688131 皓元医药 5,775,878.09 2.13 19 603505 金石资源 5,677,734.00 2.09 20 688676 金盘科技 5,638,264.07 2.08 21 000528 柳工 5,635,364.97 2.08 22 601222 林洋能源 5,635,066.00 2.08 23 688127 蓝特光学 5,618,330.71 2.07 24 600933 爱柯迪 5,599,461.00 2.06 25 002747 埃斯顿 5,551,586.33 2.04 26 002458 益生股份 5,491,407.18 2.02 27 688578 艾力斯 5,476,658.72 2.02 28 688050 爱博医疗 5,441,820.81 2.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,866,336,171.77 卖出股票收入（成交）总额 1,590,830,539.13 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 164,007.54 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 164,007.54 0.06 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113069 博23转债 1,640 164,007.54 0.06 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注8.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 777,694.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 777,694.44 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 易方达中证1000 量化增强A 3,487 44,487.92 148,032.00 0.10% 154,981,358.48 99.90% 易方达中证1000 量化增强C 2,329 59,600.28 1,441,813.97 1.04% 137,367,230.12 98.96% 合计 5,816 50,539.62 1,589,845.97 0.54% 292,348,588.60 99.46% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 易方达中证1000量化增强A 810,398.17 0.5224% 易方达中证1000量化增强C 100.01 0.0001% 合计 810,498.18 0.2757% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 易方达中证1000量化增强A 0 易方达中证1000量化增强C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 易方达中证1000量化增强A 50~100 易方达中证1000量化增强C 0 合计 50~100 §10 开放式基金份额变动单位：份 项目 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 基金合同生效日（2023年4月25 日）基金份额总额 255,740,919.08 258,422,640.34 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 23,461,214.18 13,147,300.28 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 124,072,742.78 132,760,896.53 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 155,129,390.48 138,809,044.09 注：本基金合同生效日为2023年4月25日。 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2023年4月22日发布公告，自2023年4月22日起王骏先生担任公司副总经理级高级管理人员（首席市场官）。本基金管理人于2023年8月23日发布公告，自2023年8月21日起刘晓艳女士担任公司董事长（联席），并仍担任公司总经理，原任公司副董事长职务自行免去；自2023年8月21日起吴欣荣先生担任公司执行总经理（总经理级），原任公司副总经理职务自行免去。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况措施1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 易方达基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2023-03-24 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行 管理人采取整改措施的情况（如提 出整改意见） 已整改完成 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 方正证券 3 1,508,686,250.33 43.71% 1,010,428.88 43.78% - 平安证券 3 1,942,747,321.57 56.29% 1,297,533.42 56.22% - 注：a) 本基金使用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。 b) 本基金选择的证券经纪商为平安证券股份有限公司、方正证券股份有限公司。本基金管理人与平安证券股份有限公司、方正证券股份有限公司不存在关联方关系。 c) 证券经营机构的佣金费率如下： 平安证券股份有限公司：沪深交易所A股普通交易佣金率为0.06854%、大宗交易佣金率为0.068978%（其中上海A股包含经手费、证管费；深圳A股包含经手费、证管费、过户费），北交所股票交易佣金率为0.0575%（包含经手费），基金交易佣金率为0.01%，货币ETF及债券ETF不收取佣金，港股通股票交易佣金率为0.063%，可转换债券交易佣金率为0.005%，可转换债券以外的其他债券、回购交易佣金率为0.001%（以上债券及债券回购类交易佣金均为全佣金，包含交易所规定的费用）。 方正证券股份有限公司：沪深交易所A股普通交易佣金率为0.06854%、大宗交易佣金率为0.068978%（其中上海A股包含经手费、证管费；深圳A股包含经手费、证管费、过户费），北交所股票交易佣金率为0.0575%（包含经手费），基金交易佣金率为0.01%，货币ETF及债券ETF不收取佣金，港股通股票交易佣金率为0.063%，可转换债券交易佣金率为0.005%，可转换债券以外的其他债券、回购交易佣金率为0.001%（以上债券及债券回购类交易佣金均为全佣金，包含交易所规定的费用）。 d) 本基金管理人负责选择证券经营机构，选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 e) 基金的证券经营机构的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订经纪服务协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券交易 债券回购交易 债券回购交易 权证交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 方正证券 - - 6,560,726,000.00 44.80% - - 平安证券 - - 8,084,194,000.00 55.20% - - 11.8 其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金基金合同生效公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023-04-26 2 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023-06-17 3 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 中国证券报 2023-07-20 4 易方达基金管理有限公司董事长（联席）任职公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023-08-23 5 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023-08-23 6 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 中国证券报 2023-08-30 7 关于易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金2023年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023-10-16 8 关于旗下部分基金2023年10月23日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023-10-18 9 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 中国证券报 2023-10-25 10 关于旗下部分基金2023年12月25日至2023年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023-12-20 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录1.中国证监会准予易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 12.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日