大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2024年3月29日大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第2页共111页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第3页共111页1.2目录§1重要提示及目录................................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介......................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4境外投资顾问和境外资产托管人................................................62.5信息披露方式................................................................62.6其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................83.3过去三年基金的利润分配情况.................................................11§4管理人报告...................................................................114.1基金管理人及基金经理情况...................................................114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................134.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................144.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................154.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................154.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................174.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17§5托管人报告...................................................................175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17§6审计报告.....................................................................17§7年度财务报表.................................................................207.1资产负债表.................................................................207.2利润表.....................................................................217.3净资产变动表...............................................................227.4报表附注...................................................................24§8投资组合报告.................................................................52大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第4页共111页8.1期末基金资产组合情况.......................................................528.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...............................528.3期末按行业分类的权益投资组合...............................................528.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................538.5报告期内权益投资组合的重大变动............................................1018.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......................................1038.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..............1038.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细........1038.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细........1038.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.............1038.11投资组合报告附注.........................................................103§9基金份额持有人信息..........................................................1049.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................1049.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................1049.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................1059.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况............................................................................105§10开放式基金份额变动.........................................................105§11重大事件揭示...............................................................10611.1基金份额持有人大会决议...................................................10611.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................10611.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................10611.4基金投资策略的改变.......................................................10611.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................10611.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................10611.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................10711.8其他重大事件.............................................................107§12影响投资者决策的其他重要信息...............................................11012.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................11012.2影响投资者决策的其他重要信息.............................................110§13备查文件目录...............................................................11013.1备查文件目录.............................................................11013.2存放地点.................................................................11113.3查阅方式.................................................................111大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第5页共111页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称大成标普500等权重指数证券投资基金基金简称大成标普500等权重指数QDII基金主代码096001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月23日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额190,869,817.52份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称大成标普500等权重指数(QDII)A大成标普500等权重指数(QDII)C下属分级基金的交易代码096001008401报告期末下属分级基金的份额总额182,508,938.23份8,360,879.29份注：根据2021年9月4日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普500等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自2021年9月7日起大成标普500等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。截至本报告期末，本基金A份额总额包含人民币A份额（份额代码：096001）及美元A份额（份额代码：013404）。2.2基金产品说明投资目标通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。投资策略本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。业绩比较基准标普500等权重指数（全收益指数）风险收益特征本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名段皓静许俊联系电话0755-83183388010-66596688电子邮箱office@dcfund.com.cnfxjd_hq@bank-of-china.com大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第6页共111页客户服务电话400888555895566传真0755-83199588010-66594942注册地址广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层北京市西城区复兴门内大街1号办公地址广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码518054100818法定代表人吴庆斌葛海蛟2.4境外投资顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人名称英文-BankofChina(HongKong)Limited中文-中国银行（香港）有限公司注册地址-香港花园道1号中银大厦办公地址-香港花园道1号中银大厦邮政编码-9990002.5信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.dcfund.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所2.6其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼注册登记机构大成基金管理有限公司广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2023年8月30日(基金合同生效日)-2023年12月31日2022年2021年大成标普500等大成标普500大成标普500等大成标大成标普500等大成标大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第7页共111页权重指数(QDII)A等权重指数(QDII)C权重指数(QDII)A普500等权重指数(QDII)C权重指数(QDII)A普500等权重指数(QDII)C本期已实现收益8,266,278.39-17,179.0322,412,144.74-21,808,738.98-本期利润49,265,014.99658,422.73-14,630,980.20-60,436,126.60-加权平均基金份额本期利润0.28220.3938-0.0903-0.3922-本期加权平均净值利润率12.76%16.84%-4.19%-17.92%-本期基金份额净值增长率13.30%3.78%-3.91%-22.67%-3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末期末可供分配利润126,645,751.795,786,784.04117,034,390.82-108,719,563.02-期末可供分配基金份额0.69390.69210.7183-0.6449-大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第8页共111页利润期末基金资产净值435,937,264.2519,994,894.99355,103,657.13-393,391,795.17-期末基金份额净值2.3892.3912.179-2.334-3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末基金份额累计净值增长率209.60%3.78%173.26%-184.38%-注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成标普500等权重指数(QDII)A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月9.34%0.86%11.56%0.91%-2.22%-0.05%过去六个月3.29%0.74%6.39%0.79%-3.10%-0.05%过去一年13.30%0.87%13.87%0.91%-0.57%-0.04%过去三年33.55%1.05%30.72%1.09%2.83%-0.04%过去五年70.91%1.37%90.61%1.43%-19.70%-0.06%大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第9页共111页自基金合同生效起至今209.60%1.13%313.19%1.17%-103.59%-0.04%大成标普500等权重指数(QDII)C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月9.43%0.86%11.56%0.91%-2.13%-0.05%自基金合同生效起至今3.78%0.83%5.79%0.88%-2.01%-0.05%注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第10页共111页注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。2、本基金自2023年8月30日起增设C类基金份额类别，C类的净值增长率和业绩比较基准收益率自2023年9月4日有份额之日开始计算3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第11页共111页注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元大成标普500等权重指数(QDII)A年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2023年0.71906,849,710.714,977,348.4411,827,059.15-2022年0.64606,885,645.163,924,155.1610,809,800.32-2021年0.55802,964,070.693,177,393.596,141,464.28-合计1.923016,699,426.5612,078,897.1928,778,323.75-大成标普500等权重指数(QDII)C年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2023年-----合计-----§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注册资本人民币2亿元，是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第12页共111页大力拓展国际业务；2013年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期冉凌浩本基金基金经理2011年8月26日-20年英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第13页共111页从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。4.1.4基金经理薪酬机制无。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。4.3.2公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第14页共111页大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况无。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年，国际经济形势相对较为稳定，美股也取得了较好的涨势。全年美股市场的主要焦点依然围绕着通货膨胀水平、美联储货币政策与经济增长预期展开。从整体来看，2023年美国宏观经济韧性较强，并未如此前的预期那般陷入经济衰退。美国4季度GDP同比为3.1%，不仅没有出现负增长，而且还位于较好的增长水平区间。分项来看，个人消费仍然是经济增长的重要支柱，国内私人投资总额也出现回暖迹象。最新公布的美国4季度个人消费实际增长季环比折年率为2.8%，保持在较好的水平区间内，仍然是GDP增长的重要支柱。较好的消费是由强劲的劳动力市场推动的，美国全年的失业率都在4%以下，始终保持在低位水平区间，同时工资增速也保持稳健增长。受到相关政策的影响，美国制造业及建筑投资增速在2023年出现高增长，其主要贡献行业分别为计算机、电子电力设备和化工行业，显示出制造业回流美国的趋势仍然在持续。2023年，美国CPI增速持续下降，其12月份CPI同比增速已经低至3.1%，较本轮高点有大幅降低。美国工资增速也有所下降，但工资增速仍然相对较高，这对核心通胀的进一步快速下降形成了阻碍。由于通胀水平的持续下降，美联储的本轮加息周期基本已经结束，预计2024年会进入降息通道，但具体何时开始降息还有一定的不确定性。美股上市公司盈利在2023年上半年出现了一定程度的下降，但从3季度起已经出现止跌回升的趋势，而且4季度盈利上升的趋势更加明显，这也是美股今年走势较好的主要原因。当前，指数成份股中多数核心企业经营情况稳定，盈利水平持续提升，因此，如果美国经济能实现软着陆，则美股中长期前景可期。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第15页共111页4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末大成标普500等权重指数(QDII)A的基金份额净值为2.389元，本报告期基金份额净值增长率为13.30%，同期业绩比较基准收益率为13.87%；截至本报告期末大成标普500等权重指数(QDII)C的基金份额净值为2.391元，本报告期基金份额净值增长率为3.78%，同期业绩比较基准收益率为5.79%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2024年，预计美国宏观经济有所放缓但不会陷入经济衰退，全年GDP增速有望在1%-2%左右并实现经济软着陆。美国通胀问题会持续缓解，至2024年底CPI增速有望降至2.7%左右的水平。同时，我们认为美联储升息过程已经结束，并在2024年中期左右开启降息周期，当前市场预计2024年末美联储利率有望降至4.35%左右的水平。在美股市场，上市公司盈利的变化与股票指数的涨跌形成显著的正相关关系。展望2024年，在宏观经济软着陆且美联储降息的背景下，预计全年美股上市公司盈利还有较好的增长。根据彭博的一致预期，标普500指数盈利增长12%，纳斯达克100指数盈利增长21%，因此2024年上市公司盈利增长有望成为美股继续上涨的主要驱动力，从而推动美股指数持续走强。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第16页共111页投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第17页共111页值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内，大成标普500等权重指数(QDII)A已分配利润11,827,059.15元，每十份基金份额分红0.719元。符合基金合同规定的分红比例。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普500等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6审计报告大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第18页共111页审计报告标题审计报告审计报告收件人大成标普500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人审计意见(一)我们审计的内容我们审计了大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“大成标普500等权重指数QDII基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了大成标普500等权重指数QDII基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成标普500等权重指数QDII基金，并履行了职业道德方面的其他责任。其他信息大成标普500等权重指数QDII基金的基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括大成标普500等权重指数QDII基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标普500等权重指数QDII基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算大成标普500等权重指数QDII基金、终大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第19页共111页止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督大成标普500等权重指数QDII基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成标普500等权重指数QDII基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成标普500等权重指数QDII基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名陈熹徐翘楚会计师事务所的地址上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼审计报告日期2024年3月28日大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第20页共111页§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.131,359,238.5932,041,386.10结算备付金--存出保证金--交易性金融资产7.4.7.2420,451,075.44327,379,544.73其中：股票投资420,451,075.44327,379,544.73基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--债权投资7.4.7.5--其中：债券投资--资产支持证券投资--其他投资--其他债权投资7.4.7.6--其他权益工具投资7.4.7.7--应收清算款5,516,281.79-应收股利534,003.68492,356.13应收申购款2,992,256.401,467,159.69递延所得税资产--其他资产7.4.7.8--资产总计460,852,855.90361,380,446.65负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款-4,586,987.52应付赎回款4,264,000.731,129,909.94大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第21页共111页应付管理人报酬369,415.03298,097.94应付托管费92,353.7474,524.52应付销售服务费3,070.83-应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.9191,856.33187,269.60负债合计4,920,696.666,276,789.52净资产：实收基金7.4.7.10190,869,817.52162,940,929.31未分配利润7.4.7.12265,062,341.72192,162,727.82净资产合计455,932,159.24355,103,657.13负债和净资产总计460,852,855.90361,380,446.65注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额190,869,817.52份。其中大成标普500等权重人民币A类基金份额总额为181,512,451.49份，基金份额净值2.389元；大成标普500等权重美元A类基金份额总额为996,486.74份，基金份额净值0.337元；大成标普500等权重人民币C类基金份额总额为8,360,879.29份，基金份额净值2.391元；无大成标普500等权重美元C类基金份额。7.2利润表会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入55,188,293.79-9,853,606.991.利息收入59,027.8947,777.96其中：存款利息收入7.4.7.1359,027.8947,777.96债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）13,201,988.0825,969,051.40其中：股票投资收益7.4.7.146,393,039.1320,242,513.42基金投资收益7.4.7.15--债券投资收益7.4.7.16--大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第22页共111页资产支持证券投资收益7.4.7.17--贵金属投资收益7.4.7.18--衍生工具收益7.4.7.19--股利收益7.4.7.206,808,948.955,726,537.98其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.2141,674,338.36-37,043,124.944.汇兑收益（损失以“-”号填列）101,354.01975,129.195.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.22151,585.45197,559.40减：二、营业总支出5,264,856.074,777,373.211．管理人报酬7.4.10.2.13,864,170.043,494,425.94其中：暂估管理人报酬--2．托管费7.4.10.2.2966,042.50873,606.563．销售服务费7.4.10.2.33,650.32-4．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．信用减值损失7.4.7.23--7．税金及附加--8．其他费用7.4.7.24430,993.21409,340.71三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49,923,437.72-14,630,980.20减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）49,923,437.72-14,630,980.20五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额49,923,437.72-14,630,980.207.3净资产变动表会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产162,940,929.31-192,162,727.82355,103,657.13二、本期期初净162,940,929.31-192,162,727.82355,103,657.13大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第23页共111页资产三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）27,928,888.21-72,899,613.90100,828,502.11（一）、综合收益总额--49,923,437.7249,923,437.72（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）27,928,888.21-34,803,235.3362,732,123.54其中：1.基金申购款103,031,498.91-126,596,269.92229,627,768.832.基金赎回款-75,102,610.70--91,793,034.59-166,895,645.29（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---11,827,059.15-11,827,059.15四、本期期末净资产190,869,817.52-265,062,341.72455,932,159.24项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产168,582,964.25-224,808,830.92393,391,795.17二、本期期初净资产168,582,964.25-224,808,830.92393,391,795.17三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-5,642,034.94--32,646,103.10-38,288,138.04（一）、综合收益总额---14,630,980.20-14,630,980.20（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-5,642,034.94--7,205,322.58-12,847,357.52其中：1.基金申购款87,543,241.00-100,971,357.62188,514,598.622.基金赎回款-93,185,275.94--108,176,680.2-201,361,956.14大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第24页共111页0（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---10,809,800.32-10,809,800.32四、本期期末净资产162,940,929.31-192,162,727.82355,103,657.13报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：谭晓冈范瑛梁靖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第091号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额，其中认购资金利息折合284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2021年9月4日发布的《关于大成标普500等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》，自2021年9月7日起，本基金增加美元基金份额，现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中，以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第25页共111页根据本基金的基金管理人于2023年8月28日发布的《关于大成标普500等权重指数证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自2023年8月30日起，本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原人民币基金份额转为A类人民币基金份额，原美元基金份额转为A类美元基金份额。其中，在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：标普500等权重指数(全收益指数)。本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第26页共111页7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第27页共111页金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第28页共111页金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第29页共111页例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第30页共111页益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。7.4.4.12外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第31页共111页本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计无。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第32页共111页(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款31,359,238.5932,041,386.10等于：本金31,357,220.4832,039,475.32加：应计利息2,018.111,910.78减：坏账准备--定期存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--合计31,359,238.5932,041,386.10注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,638,226.19元，折合人民币11,603,064.64元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,047,449.71元，折合人民币7,295,068.25元)。7.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票344,975,425.78-420,451,075.4475,475,649.66贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第33页共111页银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计344,975,425.78-420,451,075.4475,475,649.66项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票293,578,233.43-327,379,544.7333,801,311.30贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计293,578,233.43-327,379,544.7333,801,311.307.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第34页共111页7.4.7.5债权投资7.4.7.5.1债权投资情况无。7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。7.4.7.6其他债权投资7.4.7.6.1其他债权投资情况无。7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。7.4.7.7其他权益工具投资7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。7.4.7.8其他资产无。7.4.7.9其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费7,977.143,455.09应付证券出借违约金--应付交易费用--其中：交易所市场--银行间市场--应付利息--其他3,879.193,814.51预提费用180,000.00180,000.00合计191,856.33187,269.607.4.7.10实收基金金额单位：人民币元大成标普500等权重指数(QDII)A项目本期大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第35页共111页2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末162,940,929.31162,940,929.31本期申购94,161,892.1394,161,892.13本期赎回（以“-”号填列）-74,593,883.21-74,593,883.21基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末182,508,938.23182,508,938.23大成标普500等权重指数(QDII)C项目本期2023年8月30日（基金合同生效日）至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末--本期申购8,869,606.788,869,606.78本期赎回（以“-”号填列）-508,727.49-508,727.49基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末8,360,879.298,360,879.29注：申购含红利再投份额(如有)。7.4.7.11其他综合收益无。7.4.7.12未分配利润单位：人民币元大成标普500等权重指数(QDII)A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末117,034,390.8275,128,337.00192,162,727.82本期期初117,034,390.8275,128,337.00192,162,727.82本期利润8,266,278.3940,998,736.6049,265,014.99本期基金份额交易产生的变动数13,172,141.7310,655,500.6323,827,642.36其中：基金申购款63,027,566.3051,936,100.57114,963,666.87基金赎回款-49,855,424.57-41,280,599.94-91,136,024.51本期已分配利润-11,827,059.15--11,827,059.15本期末126,645,751.79126,782,574.23253,428,326.02大成标普500等权重指数(QDII)C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末---大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第36页共111页本期期初---本期利润-17,179.03675,601.76658,422.73本期基金份额交易产生的变动数5,803,963.075,171,629.9010,975,592.97其中：基金申购款6348935.645283667.4111,632,603.05基金赎回款-544,972.57-112,037.51-657,010.08本期已分配利润---本期末5,786,784.045,847,231.6611,634,015.707.4.7.13存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入59,027.8947,669.34定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入--其他-108.62合计59,027.8947,777.967.4.7.14股票投资收益7.4.7.14.1股票投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资收益——买卖股票差价收入6,393,039.1320,242,513.42股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计6,393,039.1320,242,513.427.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第37页共111页卖出股票成交总额70,683,906.77125,880,816.49减：卖出股票成本总额64,234,606.63105,569,846.46减：交易费用56,261.0168,456.61买卖股票差价收入6,393,039.1320,242,513.427.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。7.4.7.15基金投资收益无。7.4.7.16债券投资收益7.4.7.16.1债券投资收益项目构成无。7.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。7.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入无。7.4.7.17资产支持证券投资收益7.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成无。7.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。7.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。7.4.7.18贵金属投资收益7.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成无。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第38页共111页7.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。7.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入无。7.4.7.19衍生工具收益7.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。7.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益无。7.4.7.20股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益6,808,948.955,726,537.98其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计6,808,948.955,726,537.987.4.7.21公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产41,674,338.36-37,043,124.94股票投资41,674,338.36-37,043,124.94债券投资--资产支持证券投资--基金投资--贵金属投资--其他--2.衍生工具--权证投资--3.其他--大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第39页共111页减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计41,674,338.36-37,043,124.947.4.7.22其他收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入151,585.45197,559.40合计151,585.45197,559.40注：本基金对持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于7日（含7日）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。7.4.7.23信用减值损失无。7.4.7.24其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用60,000.0060,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金--指数使用费240,022.60226,905.62银行划款手续费9,533.222,435.09其他1,437.39-合计430,993.21409,340.71注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年8,400美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年25,000.00美元。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项无。7.4.8.2资产负债表日后事项本基金的基金管理人于2024年1月16日宣告2023年度第1次分红，向截至2024年1月18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第40页共111页日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，A类基金按每10份基金份额派发红利0.6940元，C类基金按每10份基金份额派发红利0.6922元。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构中国银行（香港）有限公司(“中银香港”)境外资产托管人中泰信托有限责任公司基金管理人的股东光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)基金管理人的子公司大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)基金管理人的合营企业注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易无。7.4.10.1.2债券交易无。7.4.10.1.3债券回购交易无。7.4.10.1.4基金交易无。7.4.10.1.5权证交易无。7.4.10.1.6应支付关联方的佣金无。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12上年度可比期间2022年1月1日至2022年大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第41页共111页月31日12月31日当期发生的基金应支付的管理费3,864,170.043,494,425.94其中：应支付销售机构的客户维护费1,431,353.051,195,092.16应支付基金管理人的净管理费2,432,816.992,299,333.78应支付投资顾问的投资顾问费--注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费966,042.50873,606.56注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费大成标普500等权重指数(QDII)A大成标普500等权重指数(QDII)C合计大成基金-21.7521.75合计-21.7521.75获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费大成标普500等权重指数(QDII)A大成标普500等权重指数(QDII)C合计合计---注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第42页共111页算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.30%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2023年1月1日至2023年12月31日本期2023年8月30日（基金合同生效日）至2023年12月31日大成标普500等权重指数(QDII)A大成标普500等权重指数(QDII)C基金合同生效日（2011年3月23日）持有的基金份额--报告期初持有的基金份额-0.00报告期间申购/买入总份额-4,340.28报告期间因拆分变动份额--减：报告期间赎回/卖出总份额-0.00报告期末持有的基金份额-4,340.28报告期末持有的基金份额占基金总份额比例-0.00%项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日上年度可比期间-大成标普500等权重指数(QDII)A大成标普500等权重指数(QDII)C基金合同生效日（2011年3月23日）持有的基金份额--大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第43页共111页报告期初持有的基金份额--报告期间申购/买入总份额--报告期间因拆分变动份额--减：报告期间赎回/卖出总份额--报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额占基金总份额比例--注：1.期间申购/买入总份额含红利再投(如有)、转换入份额(如有)，期间赎回/卖出总份额含转换出份额(如有)。2.基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行19,756,173.9559,027.8924,746,766.3747,669.34中银香港11,603,064.64-7,294,619.73-注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。7.4.11利润分配情况单位：人民币元大成标普500等权重指数(QDII)A序号权益登记日除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额本期利润分配合计备注场内场外12023年1月16日-2023年1月13日0.7196,849,710.714,977,348.4411,827,059.15-大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第44页共111页合计---0.7196,849,710.714,977,348.4411,827,059.15-7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第45页共111页险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司及境外资产托管人中国银行（香港）有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第46页共111页于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金19,756,173.95--11,603,064.6431,359,238.59交易性金融资产---420,451,075.44420,451,075.44应收股利---534,003.68534,003.68应收申购款13,163.18--2,979,093.222,992,256.40应收清算款---5,516,281.795,516,281.79资产总计19,769,337.13--441,083,518.77460,852,855.90负债应付赎回款---4,264,000.734,264,000.73应付管理人报酬---369,415.03369,415.03应付托管费---92,353.7492,353.74大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第47页共111页应付销售服务费---3,070.833,070.83其他负债---191,856.33191,856.33负债总计---4,920,696.664,920,696.66利率敏感度缺口19,769,337.13--436,162,822.11455,932,159.24上年度末2022年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金32,041,386.10---32,041,386.10交易性金融资产---327,379,544.73327,379,544.73应收股利---492,356.13492,356.13应收申购款---1,467,159.691,467,159.69资产总计32,041,386.10--329,339,060.55361,380,446.65负债应付赎回款---1,129,909.941,129,909.94应付管理人报酬---298,097.94298,097.94应付托管费---74,524.5274,524.52应付清算款---4,586,987.524,586,987.52其他负债---187,269.60187,269.60负债总计---6,276,789.526,276,789.52利率敏感度缺口32,041,386.10--323,062,271.03355,103,657.13注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。7.4.13.4.2.1外汇风险敞口单位：人民币元项目本期末2023年12月31日美元折合人民币元港币折合人民币元其他币种折合人民币元合计以外币计价的资产大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第48页共111页货币资金11,603,064.64--11,603,064.64交易性金融资产420,451,075.44--420,451,075.44应收股利534,003.68--534,003.68应收清算款5,516,281.79--5,516,281.79资产合计438,104,425.55--438,104,425.55以外币计价的负债其他负债3,879.19--3,879.19负债合计3,879.19--3,879.19资产负债表外汇风险敞口净额438,100,546.36--438,100,546.36项目上年度末2022年12月31日美元折合人民币元港币折合人民币元其他币种折合人民币元合计以外币计价的资产货币资金7,295,068.25--7,295,068.25交易性金融资产327,379,544.73--327,379,544.73应收股利492,356.13--492,356.13资产合计335,166,969.11--335,166,969.11以外币计价的负债大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第49页共111页应付清算款4,586,987.52--4,586,987.52其他负债3,814.51--3,814.51负债合计4,590,802.03--4,590,802.03资产负债表外汇风险敞口净额330,576,167.08--330,576,167.087.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析假设除市场汇率以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）所有外币相对人民币升值5%21,905,027.3216,528,808.35所有外币相对人民币贬值5%-21,905,027.32-16,528,808.357.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第50页共111页基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资420,451,075.4492.22327,379,544.7392.19交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计420,451,075.4492.22327,379,544.7392.197.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）业绩比较基准上升5%21,130,686.2516,792,934.21业绩比较基准下降5%-21,130,686.25-16,792,934.217.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第51页共111页第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次420,451,075.44327,379,544.73第二层次--第三层次--合计420,451,075.44327,379,544.737.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第52页共111页§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资420,451,075.4491.23其中：普通股420,451,075.4491.23存托凭证--优先股--房地产信托凭证--2基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4金融衍生品投资--其中：远期--期货--期权--权证--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6货币市场工具--7银行存款和结算备付金合计31,359,238.596.808其他各项资产9,042,541.871.969合计460,852,855.90100.008.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）美国420,451,075.4492.22合计420,451,075.4492.22注：股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。8.3期末按行业分类的权益投资组合8.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合金额单位：人民币元行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)通讯18,791,136.374.12非必需消费品44,827,349.589.83必需消费品31,329,773.986.87能源20,905,445.074.59金融49,727,180.7010.91大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第53页共111页房地产25,671,554.895.63医疗保健54,799,686.8812.02工业59,103,478.7612.96材料23,501,784.635.15科技67,791,079.2414.87公用事业24,002,605.345.26政府--合计420,451,075.4492.22注：以上分类采用彭博行业分类标准。8.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合无。8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细8.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细金额单位：人民币元序号公司名称（英文）公司名称（中文）证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1ENPHASEENERGYINCEnphase能源股份有限公司ENPHUS纳斯达克证券交易所美国1,0981,027,626.960.232ANSYSINCANSYS股份有限公司ANSSUS纳斯达克证券交易所美国3931,010,076.880.223MODERNAINC莫德纳公司MRNAUS纳斯达克证券交易所美国1,408991,759.320.224ALIGNTECHNOLOGYINCAlign科技股份有限公司ALGNUS纳斯达克证券交易所美国511991,677.160.225ILLUMINAINCIllumina公司ILMNUS纳斯达克证券交易所美国1,001987,181.340.226BROADCOMINC博通股份有限公司AVGOUS纳斯达克证券交易所美国124980,351.920.227CATALENTINC康泰伦特股份有限公CTLTUS美国纽约证券交易所美国3,043968,360.840.21大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第54页共111页司8REVVITYINCRevvity股份有限公司RVTYUS美国纽约证券交易所美国1,243962,342.950.219EXTRASPACESTORAGEINCExtraSpaceStorage有限公司EXRUS美国纽约证券交易所美国843957,284.910.2110FIRSTSOLARINC福思第一太阳能公司FSLRUS纳斯达克证券交易所美国778949,321.480.2111INTELCORP英特尔INTCUS纳斯达克证券交易所美国2,649942,794.130.2112TERADYNEINC泰瑞达TERUS纳斯达克证券交易所美国1,226942,321.500.2113INVESCOLTD景顺有限公司IVZUS美国纽约证券交易所美国7,439939,957.580.2114COMERICAINCComerica公司CMAUS美国纽约证券交易所美国2,375938,803.030.2115FRANKLINRESOURCESINC富兰克林资源BENUS美国纽约证券交易所美国4,425933,646.830.2016WATERSCORP沃特世公司WATUS美国纽约证券交易所美国400932,734.930.2017BLACKSTONEINC黑石集团股份有限公司BXUS美国纽约证券交易所美国1,005931,903.420.2018VERTEXPHARMACEUTICALSINC福泰制药VRTXUS纳斯达克证券交易所美国323930,847.180.2019UNITE联合租URIUS美国纽美国229930,051.860.20大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第55页共111页DRENTALSINC赁公司约证券交易所20ZEBRATECHNOLOGIESCORP-CLA斑马技术公司ZBRAUS纳斯达克证券交易所美国479927,302.990.2021THECIGNAGROUP信诺集团CIUS美国纽约证券交易所美国437926,839.640.2022DOLLARTREEINC美元树公司DLTRUS纳斯达克证券交易所美国918923,597.540.2023MICRONTECHNOLOGYINC美光科技股份有限公司MUUS纳斯达克证券交易所美国1,527922,976.240.2024INCYTECORP因赛特公司INCYUS纳斯达克证券交易所美国2,068919,686.610.2025ADVANCEDMICRODEVICESAMD公司AMDUS纳斯达克证券交易所美国877915,641.330.2026CARMAXINCCarMax股份有限公司KMXUS美国纽约证券交易所美国1,683914,754.930.2027CITIZENSFINANCIALGROUP公民金融集团股份有限公司CFGUS美国纽约证券交易所美国3,894914,002.320.2028CATERPILLARINC卡特彼勒CATUS美国纽约证券交易所美国436913,045.870.2029RALPHLAURENCORP拉夫劳伦RLUS美国纽约证券交易所美国893912,043.530.2030MATCHGROUPMatch集团股MTCHUS纳斯达克证券美国3,524911,019.370.20大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第56页共111页INC份有限公司交易所31LAMRESEARCHCORP泛林集团LRCXUS纳斯达克证券交易所美国164909,805.680.2032WESTERNDIGITALCORP西部数据公司WDCUS纳斯达克证券交易所美国2,452909,498.290.2033TRIMBLEINC天宝股份有限公司TRMBUS纳斯达克证券交易所美国2,412908,840.730.2034MORGANSTANLEY摩根士丹利MSUS美国纽约证券交易所美国1,375908,134.940.2035INTERCONTINENTALEXCHANGEIN洲际交易所(ICE)ICEUS美国纽约证券交易所美国998907,811.900.2036KEYSIGHTTECHNOLOGIESIN是德科技公司KEYSUS美国纽约证券交易所美国805907,063.330.2037BUILDERSFIRSTSOURCEINCBuildersFirstSource股份有限公司BLDRUS美国纽约证券交易所美国766905,707.630.2038BIO-TECHNECORPBio-techne公司TECHUS纳斯达克证券交易所美国1,656905,005.870.2039ALBEMARLECORP雅保公司ALBUS美国纽约证券交易所美国884904,604.710.2040FMCCORPFMC公司FMCUS美国纽约证券交易所美国2,024903,846.010.20大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第57页共111页41COOPERCOSINC/THE库柏股份有限公司COOUS美国纽约证券交易所美国337903,287.040.2042ZIONSBANCORPNA锡安银行ZIONUS纳斯达克证券交易所美国2,906902,946.650.2043WEYERHAEUSERCO惠好WYUS美国纽约证券交易所美国3,665902,562.980.2044COSTCOWHOLESALECORP开市客COSTUS纳斯达克证券交易所美国193902,303.680.2045CBREGROUPINC-A世邦魏理仕CBREUS美国纽约证券交易所美国1,368901,961.450.2046APTIVPLCAptiv公共有限公司APTVUS美国纽约证券交易所美国1,417900,446.600.2047AGILENTTECHNOLOGIESINC安捷伦AUS美国纽约证券交易所美国914900,022.910.2048GEHEALTHCARETECHNOLOGYGEHEALTHCARETECHNOLOGYGEHCUS纳斯达克证券交易所美国1,642899,215.630.2049FORTINETINCFortinet股份有限公司FTNTUS纳斯达克证券交易所美国2,169899,159.880.2050AMERICANEXPRESSCO美国运通AXPUS美国纽约证券交易所美国677898,293.030.2051MOHAWKINDUSTRIESMohawk工业股份有限公司MHKUS美国纽约证券交易所美国1,225897,997.830.20大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第58页共111页INC52WALGREENSBOOTSALLIANCEINC沃博联股份有限公司WBAUS纳斯达克证券交易所美国4,847896,352.300.2053MARKETAXESSHOLDINGSINCMarketAxess控股公司MKTXUS纳斯达克证券交易所美国432896,040.880.2054DENTSPLYSIRONAINC登士柏西诺德公司XRAYUS纳斯达克证券交易所美国3,549894,608.120.2055FREEPORT-MCMORANINC自由港迈克墨伦股份有限公司FCXUS美国纽约证券交易所美国2,965893,978.750.2056GOLDMANSACHSGROUPINC高盛GSUS美国纽约证券交易所美国327893,459.870.2057MSCIINCMSCI明晟MSCIUS美国纽约证券交易所美国223893,411.420.2058INSULETCORPInsulet股份有限公司PODDUS纳斯达克证券交易所美国581892,883.270.2059ROCKWELLAUTOMATIONINC罗克韦尔自动化ROKUS美国纽约证券交易所美国406892,808.900.2060BATH&BODYWORKSINCBath&BodyWorks股份有限公司BBWIUS美国纽约证券交易所美国2,920892,612.850.20大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第59页共111页61PUBLICSTORAGEPublicStoragePSAUS美国纽约证券交易所美国413892,172.310.2062PROLOGISINC安博PLDUS美国纽约证券交易所美国944891,252.970.2063HILTONWORLDWIDEHOLDINGSIN希尔顿全球控股股份有限公司HLTUS美国纽约证券交易所美国691891,174.990.2064REGIONSFINANCIALCORP地区金融公司RFUS美国纽约证券交易所美国6,488890,560.570.2065CAPITALONEFINANCIALCORP第一资本金融COFUS美国纽约证券交易所美国958889,678.910.2066UNIVERSALHEALTHSERVICES-BUniversal保健服务股份有限公司UHSUS美国纽约证券交易所美国823888,582.230.1967NXPSEMICONDUCTORSNV恩智浦半导体公司NXPIUS纳斯达克证券交易所美国546888,207.980.1968CINTASCORPCINTAS公司CTASUS纳斯达克证券交易所美国208887,839.680.1969VENTASINCVentas公司VTRUS美国纽约证券交易所美国2,515887,799.450.1970CHARLESRIVERLABOR查理斯河实验室国际有限公CRLUS美国纽约证券交易所美国530887,405.650.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第60页共111页ATORIES司71FORDMOTORCO福特汽车FUS美国纽约证券交易所美国10,277887,296.790.1972PAYCOMSOFTWAREINCPaycom软件股份有限公司PAYCUS美国纽约证券交易所美国606887,266.260.1973BLACKROCKINC贝莱德有限公司BLKUS美国纽约证券交易所美国154885,459.320.1974SCHWAB(CHARLES)CORP嘉信理财SCHWUS美国纽约证券交易所美国1,817885,405.490.1975METTLER-TOLEDOINTERNATIONAL梅特勒-托利多国际股份有限公司MTDUS美国纽约证券交易所美国103884,876.270.1976ALLEGIONPLC安朗杰公共有限公司ALLEUS美国纽约证券交易所美国986884,744.960.1977FIFTHTHIRDBANCORP五三银行FITBUS纳斯达克证券交易所美国3,620884,302.010.1978IRONMOUNTAININC美国铁山公司IRMUS美国纽约证券交易所美国1,782883,243.570.1979EDWARDSLIFESCIENCESCORP爱德华生命科学公司EWUS美国纽约证券交易所美国1,635882,991.360.1980VIATRISINC晖致VTRSUS纳斯达克证券交易所美国11,510882,881.930.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第61页共111页81FLEETCORTECHNOLOGIESINCFleetCor技术股份有限公司FLTUS美国纽约证券交易所美国441882,724.050.1982PNCFINANCIALSERVICESGROUPPNC财务服务PNCUS美国纽约证券交易所美国804881,791.900.1983KLACORPKLA公司KLACUS纳斯达克证券交易所美国214881,075.130.1984DEERE&CO迪尔DEUS美国纽约证券交易所美国311880,801.530.1985AVERYDENNISONCORP艾利丹尼森AVYUS美国纽约证券交易所美国615880,580.760.1986CELANESECORP塞拉尼斯公司CEUS美国纽约证券交易所美国800880,351.280.1987DRHORTONINC霍顿房屋公司DHIUS美国纽约证券交易所美国817879,442.290.1988ONSEMICONDUCTOR安森美半导体公司ONUS纳斯达克证券交易所美国1,486879,144.250.1989OLDDOMINIONFREIGHTLINEOldDominionFreightLineODFLUS纳斯达克证券交易所美国306878,474.220.1990STERISPLC思泰瑞医疗公共有限公司STEUS美国纽约证券交易所美国564878,222.220.1991BANKOFNEWYORK纽约梅隆银行股份有BKUS美国纽约证券交易所美国2,382878,135.100.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第62页共111页MELLONCORP限公司92ESSEXPROPERTYTRUSTINC埃塞克斯房地产信托公司ESSUS美国纽约证券交易所美国500878,042.320.1993RESMEDINC瑞思迈股份有限公司RMDUS美国纽约证券交易所美国720877,223.560.1994BOSTONPROPERTIESINC波士顿地产公司BXPUS美国纽约证券交易所美国1,765877,192.750.1995INGERSOLL-RANDINC英格索兰股份有限公司IRUS美国纽约证券交易所美国1,600876,441.630.1996TROWEPRICEGROUPINC普徕仕TROWUS纳斯达克证券交易所美国1,149876,383.620.1997ESTEELAUDERCOMPANIES-CLA雅诗兰黛ELUS美国纽约证券交易所美国846876,324.760.1998MONOLITHICPOWERSYSTEMSINC芯源系统有限公司MPWRUS纳斯达克证券交易所美国196875,654.600.1999WHIRLPOOLCORP惠而浦WHRUS美国纽约证券交易所美国1,015875,397.280.19100ROSSSTORESINC罗斯百货股份有限公司ROSTUS纳斯达克证券交易所美国893875,296.140.19101AXONENTERPRISEAxonEnterpriseAXONUS纳斯达克证券交易所美国478874,584.120.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第63页共111页INC股份有限公司102CSXCORPCSX公司CSXUS纳斯达克证券交易所美国3,559873,938.110.19103VERALTOCORPVeraltoCorpVLTOUS美国纽约证券交易所美国1,500873,934.350.19104BORGWARNERINC博格华纳股份有限公司BWAUS美国纽约证券交易所美国3,439873,212.980.19105LIVENATIONENTERTAINMENTINLiveNation娱乐公司LYVUS美国纽约证券交易所美国1,317873,092.930.19106MARTINMARIETTAMATERIALSMartinMarietta材料股份有限公司MLMUS美国纽约证券交易所美国247872,806.570.19107DISCOVERFINANCIALSERVICESDiscover金融服务公司DFSUS美国纽约证券交易所美国1,095871,724.550.19108MOODY'SCORP穆迪MCOUS美国纽约证券交易所美国315871,359.080.19109AMPHENOLCORP-CLA安费诺公司APHUS美国纽约证券交易所美国1,241871,316.090.19110TAPESTRYINCTPR-DRS-RSTPRUS美国纽约证券交易所美国3,342871,306.810.19111HUNTINGTONBANCSHARES俄亥俄州亨廷顿银行控股公HBANUS纳斯达克证券交易所美国9,667870,918.820.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第64页共111页INC司112QUALCOMMINC高通公司QCOMUS纳斯达克证券交易所美国850870,715.270.19113EMERSONELECTRICCO艾默生电气EMRUS美国纽约证券交易所美国1,263870,660.660.19114KEYCORPKeyCorp公司KEYUS美国纽约证券交易所美国8,533870,288.180.19115INTUITIVESURGICALINC直觉外科手术公司ISRGUS纳斯达克证券交易所美国364869,748.760.19116DUPONTDENEMOURSINC杜邦公司DDUS美国纽约证券交易所美国1,596869,615.890.19117TEXASINSTRUMENTSINC德州仪器TXNUS纳斯达克证券交易所美国720869,268.270.19118NETFLIXINC奈飞公司NFLXUS纳斯达克证券交易所美国252869,003.090.19119TARGETCORP塔吉特公司TGTUS美国纽约证券交易所美国861868,506.310.19120THERMOFISHERSCIENTIFICINCThermoFisherScientifc公司TMOUS美国纽约证券交易所美国231868,427.480.19121SKYWORKSSOLUTIONSINC思佳讯解决方案公司SWKSUS纳斯达克证券交易所美国1,090867,898.480.19122UDRINCUDR公司UDRUS美国纽约证券美国3,199867,557.870.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第65页共111页交易所123WYNNRESORTSLTD永利度假村有限公司WYNNUS纳斯达克证券交易所美国1,344867,289.650.19124HOSTHOTELS&RESORTSINCHost酒店及度假股份有限公司HSTUS纳斯达克证券交易所美国6,289867,254.160.19125SYNCHRONYFINANCIAL同步金融公司SYFUS美国纽约证券交易所美国3,206867,185.530.19126EQUIFAXINCEquifax股份有限公司EFXUS美国纽约证券交易所美国495866,983.040.19127QUANTASERVICESINCQuanta服务股份有限公司PWRUS美国纽约证券交易所美国567866,629.260.19128NRGENERGYINCNRG能源股份有限公司NRGUS美国纽约证券交易所美国2,366866,371.450.19129TELEDYNETECHNOLOGIESINCTeledyne科技股份有限公司TDYUS美国纽约证券交易所美国274866,097.060.19130SHERWIN-WILLIAMSCO/THE宣伟公司SHWUS美国纽约证券交易所美国392865,964.900.19131KIMCOREALTYCORPKimcoRealtyCorpKIMUS美国纽约证券交易所美国5,737865,898.820.19132BIOGENINC渤健公司BIIBUS纳斯达克证券交易所美国472865,077.010.19133SALESSalesfCRMUS美国纽美国464864,776.140.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第66页共111页FORCEINCorce股份有限公司约证券交易所134MGMRESORTSINTERNATIONAL美高梅国际酒店集团MGMUS美国纽约证券交易所美国2,731864,238.700.19135PENTAIRPLCPentair公共有限公司PNRUS美国纽约证券交易所美国1,678864,141.670.19136POOLCORPPool公司POOLUS纳斯达克证券交易所美国306864,126.660.19137WASTEMANAGEMENTINC废品管理WMUS美国纽约证券交易所美国681863,856.380.19138TELEFLEXINC泰利福公司TFXUS美国纽约证券交易所美国489863,574.200.19139DOWINC陶氏公司DOWUS美国纽约证券交易所美国2,222863,058.730.19140JPMORGANCHASE&CO摩根大通JPMUS美国纽约证券交易所美国716862,613.370.19141TRUISTFINANCIALCORPTruist金融公司TFCUS美国纽约证券交易所美国3,296861,881.860.19142ROYALCARIBBEANCRUISESLTD皇家加勒比国际游轮有限公司RCLUS美国纽约证券交易所美国939861,193.350.19143XYLEMINC赛莱默公司XYLUS美国纽约证券交易所美国1,063861,006.160.19144L3HARL3HarrLHXUS美国纽美国577860,744.520.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第67页共111页RISTECHNOLOGIESINCisTechnologies公司约证券交易所145ANALOGDEVICESINC亚德诺半导体ADIUS纳斯达克证券交易所美国612860,680.640.19146NUCORCORP纽柯公司NUEUS美国纽约证券交易所美国698860,405.830.19147IQVIAHOLDINGSINC艾昆纬IQVUS美国纽约证券交易所美国525860,367.440.19148COGNIZANTTECHSOLUTIONS-A高知特科技公司CTSHUS纳斯达克证券交易所美国1,608860,209.780.19149SIMONPROPERTYGROUPINC西蒙房地产集团公司SPGUS美国纽约证券交易所美国851859,745.160.19150NORWEGIANCRUISELINEHOLDIN挪威邮轮控股有限公司NCLHUS美国纽约证券交易所美国6,057859,714.270.19151HESSCORP赫斯公司HESUS美国纽约证券交易所美国841858,696.350.19152WABTECCORP西屋制动公司WABUS美国纽约证券交易所美国955858,348.870.19153PULTEGROUPINCPulte集团公司PHMUS美国纽约证券交易所美国1,174858,283.570.19154USBANCORP美国合众银行USBUS美国纽约证券交易所美国2,798857,696.840.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第68页共111页155LOWE'SCOSINC劳氏LOWUS美国纽约证券交易所美国544857,482.660.19156DOVERCORP都福DOVUS美国纽约证券交易所美国787857,350.000.19157JABILINC捷普集团JBLUS美国纽约证券交易所美国950857,219.180.19158NORFOLKSOUTHERNCORP诺福克南方NSCUS美国纽约证券交易所美国512857,194.820.19159BAXTERINTERNATIONALINC百特BAXUS美国纽约证券交易所美国3,130857,047.780.19160HONEYWELLINTERNATIONALINC霍尼韦尔HONUS纳斯达克证券交易所美国577857,025.610.19161FORTIVECORP福迪威公司FTVUS美国纽约证券交易所美国1,642856,301.690.19162MONSTERBEVERAGECORP怪兽饮料公司MNSTUS纳斯达克证券交易所美国2,098856,056.060.19163DOLLARGENERALCORP达乐公司DGUS美国纽约证券交易所美国889856,011.930.19164UNIONPACIFICCORP联合太平洋UNPUS美国纽约证券交易所美国492855,909.160.19165QORVOQorvoQRVO纳斯达美国1,073855,806.390.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第69页共111页INC股份有限公司US克证券交易所166ZOETISINC硕腾股份有限公司ZTSUS美国纽约证券交易所美国612855,522.450.19167WELLSFARGO&CO富国银行WFCUS美国纽约证券交易所美国2,454855,490.150.19168LENNARCORP-ALennar公司LENUS美国纽约证券交易所美国810855,040.540.19169NORDSONCORP诺信公司NDSNUS纳斯达克证券交易所美国457855,031.480.19170HUBBELLINC哈贝尔公司HUBBUS美国纽约证券交易所美国367855,004.490.19171AMERICANTOWERCORP美国发射塔公司AMTUS美国纽约证券交易所美国559854,718.420.19172INTUITINCIntuit股份有限公司INTUUS纳斯达克证券交易所美国193854,391.700.19173SCHLUMBERGERLTD斯伦贝谢公众有限公司SLBUS美国纽约证券交易所美国2,318854,377.040.19174BANKOFAMERICACORP美国银行公司BACUS美国纽约证券交易所美国3,582854,215.690.19175REALTYINCOMECORPRealtyIncome公司OUS美国纽约证券交易所美国2,100854,046.130.19176AKAMAITECHNOLOGIESINC阿卡迈技术公司AKAMUS纳斯达克证券交易所美国1,018853,325.820.19177CDW特拉华CDWUS纳斯达美国530853,320.860.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第70页共111页CORP/DECDW公司克证券交易所178NASDAQINC纳斯达克股份有限公司NDAQUS纳斯达克证券交易所美国2,072853,225.100.19179BOEINGCO/THE波音BAUS美国纽约证券交易所美国462852,933.580.19180AVALONBAYCOMMUNITIESINCAvalonBay社区股份有限公司AVBUS美国纽约证券交易所美国643852,632.850.19181METAPLATFORMSINC-CLASSAMeta平台股份有限公司METAUS纳斯达克证券交易所美国340852,377.450.19182DANAHERCORP丹纳赫DHRUS美国纽约证券交易所美国520852,026.150.19183BIO-RADLABORATORIES-A伯乐生命医学产品有限公司BIOUS美国纽约证券交易所美国372850,739.080.19184CORTEVAINC科迪华公司CTVAUS美国纽约证券交易所美国2,506850,543.880.19185TAKE-TWOINTERACTIVESOFTWRETake-Two互动软件股份有限公司TTWOUS纳斯达克证券交易所美国746850,410.580.19186ALEXANDRIAREALESTATEEQUIT亚历山大房地产股份有限公司AREUS美国纽约证券交易所美国947850,286.560.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第71页共111页187LASVEGASSANDSCORP拉斯维加斯金沙集团LVSUS美国纽约证券交易所美国2,439850,088.250.19188CAESARSENTERTAINMENTINC凯撒娱乐集团CZRUS纳斯达克证券交易所美国2,560850,014.660.19189DEXCOMINCDexcom股份有限公司DXCMUS纳斯达克证券交易所美国967849,888.800.19190COSTARGROUPINCCoStar集团股份有限公司CSGPUS纳斯达克证券交易所美国1,373849,828.170.19191GENERALELECTRICCO通用电气GEUS美国纽约证券交易所美国940849,727.100.19192M&TBANKCORPM&T银行MTBUS美国纽约证券交易所美国875849,534.450.19193CAMDENPROPERTYTRUSTCamden房地产信托公司CPTUS美国纽约证券交易所美国1,208849,515.470.19194BAKERHUGHESCO贝克休斯公司BKRUS纳斯达克证券交易所美国3,509849,482.180.19195EDISONINTERNATIONAL爱迪生国际EIXUS美国纽约证券交易所美国1,677849,135.910.19196SEAGATETECHNOLOGYHOLDINGSSeagateTechnology控股公共公司STXUS纳斯达克证券交易所美国1,404848,928.740.19197IDEX艺达思IEXUS美国纽美国552848,824.200.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第72页共111页CORP集团约证券交易所198TEXTRONINC德事隆TXTUS美国纽约证券交易所美国1,490848,690.190.19199JMSMUCKERCO/THEJM斯马克公司SJMUS美国纽约证券交易所美国948848,565.820.19200PARKERHANNIFINCORP派克汉尼汾公司PHUS美国纽约证券交易所美国260848,379.970.19201VALEROENERGYCORPValero能源VLOUS美国纽约证券交易所美国921848,011.670.19202MID-AMERICAAPARTMENTCOMMMid-AmericaApartmentMAAUS美国纽约证券交易所美国890847,582.460.19203ROBERTHALFINC罗致恒富RHIUS美国纽约证券交易所美国1,361847,509.650.19204OCCIDENTALPETROLEUMCORP西方石油OXYUS美国纽约证券交易所美国2,003847,084.760.192053MCO3M公司MMMUS美国纽约证券交易所美国1,094847,063.160.19206KRAFTHEINZCO/THE卡夫亨氏公司KHCUS纳斯达克证券交易所美国3,234847,043.610.19207SMITH(A.O.)CORPAO史密斯公司AOSUS美国纽约证券交易所美国1,450846,651.790.19208EBAYeBayEBAY纳斯达美国2,740846,515.800.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第73页共111页INC公司US克证券交易所209GLOBALPAYMENTSINC环汇有限公司GPNUS美国纽约证券交易所美国941846,432.230.19210HEALTHPEAKPROPERTIESINCHealthpeakPropertiesPEAKUS美国纽约证券交易所美国6,034846,192.830.19211F5INCF5股份有限公司FFIVUS纳斯达克证券交易所美国667845,530.320.19212CHARTERCOMMUNICATIONSINC-ACharter通信公司CHTRUS纳斯达克证券交易所美国307845,141.480.19213BOSTONSCIENTIFICCORP波士顿科学BSXUS美国纽约证券交易所美国2,064845,106.630.19214NORTHERNTRUSTCORP北美信托NTRSUS纳斯达克证券交易所美国1,414845,060.450.19215ROLLINSINCRollins公司ROLUS美国纽约证券交易所美国2,731844,702.420.19216EPAMSYSTEMSINCEPAM系统公司EPAMUS美国纽约证券交易所美国401844,493.980.19217INTLFLAVORS&FRAGRANCES国际香料IFFUS美国纽约证券交易所美国1,472844,171.710.19218LABORATORYCRPOF美国实验控股LHUS美国纽约证券交易所美国524843,549.290.19大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第74页共111页AMERHLDGS219LKQCORPLKQ公司LKQUS纳斯达克证券交易所美国2,492843,497.720.19220HENRYSCHEININC亨利香恩公司HSICUS纳斯达克证券交易所美国1,573843,491.700.19221TJXCOMPANIESINCTJX公司TJXUS美国纽约证券交易所美国1,269843,159.240.18222CITIGROUPINC花旗集团CUS美国纽约证券交易所美国2,314843,069.080.18223NVRINCNVR股份有限公司NVRUS美国纽约证券交易所美国17842,895.480.18224APPLIEDMATERIALSINC应用材料AMATUS纳斯达克证券交易所美国734842,553.600.18225ARISTANETWORKSINCArista网络股份有限公司ANETUS美国纽约证券交易所美国505842,363.570.18226STEELDYNAMICSINCSteelDynamics股份有限公司STLDUS纳斯达克证券交易所美国1,007842,322.140.18227HUNTINGTONINGALLSINDUSTRIEHuntingtonIngalls工业公司HIIUS美国纽约证券交易所美国458842,240.120.18228CVSHEALTHCORPCVS健康公司CVSUS美国纽约证券交易所美国1,506842,230.490.18229YUM!BRAND百胜餐饮集团YUMUS美国纽约证券美国910842,137.280.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第75页共111页SINC交易所230TRAVELERSCOSINC/THE旅行家集团TRVUS美国纽约证券交易所美国624841,890.520.18231MERCK&CO.INC.默克MRKUS美国纽约证券交易所美国1,090841,649.990.18232HCAHEALTHCAREINCHCA医疗保健有限公司HCAUS美国纽约证券交易所美国439841,626.760.18233AESCORP爱伊斯公司AESUS美国纽约证券交易所美国6,172841,502.670.18234PTCINCPTC公司PTCUS纳斯达克证券交易所美国679841,409.460.18235BECTONDICKINSONANDCO碧迪BDXUS美国纽约证券交易所美国487841,036.700.18236HASBROINC孩之宝HASUS纳斯达克证券交易所美国2,323840,095.900.18237AMETEKINC阿美特克股份有限公司AMEUS美国纽约证券交易所美国719839,695.940.18238REGENCYCENTERSCORPRegencyCenters公司REGUS纳斯达克证券交易所美国1,769839,462.850.18239CADENCEDESIGNSYSINCCadence设计系统股份有限公司CDNSUS纳斯达克证券交易所美国435839,165.020.18240HEWLETTPACKA慧与HPEUS美国纽约证券交易所美国6,976838,963.380.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第76页共111页RDENTERPRISE241SNAP-ONINC实耐宝SNAUS美国纽约证券交易所美国410838,764.500.18242MASCOCORP马斯可MASUS美国纽约证券交易所美国1,768838,737.870.18243PRINCIPALFINANCIALGROUP信安金融PFGUS纳斯达克证券交易所美国1,505838,579.990.18244CORNINGINC康宁公司GLWUS美国纽约证券交易所美国3,887838,302.350.18245TYSONFOODSINC-CLA泰森食品公司TSNUS美国纽约证券交易所美国2,202838,290.670.18246AUTODESKINC欧特克ADSKUS纳斯达克证券交易所美国486838,104.960.18247FACTSETRESEARCHSYSTEMSINCFactSet研究系统股份有限公司FDSUS美国纽约证券交易所美国248837,942.900.18248INTERPUBLICGROUPOFCOSINCInterpublic集团IPGUS美国纽约证券交易所美国3,624837,793.880.18249WALMARTINC沃尔玛股份有限公司WMTUS美国纽约证券交易所美国750837,440.740.18250VICIPROPERTIESINCVICIProperties股份有限公司VICIUS美国纽约证券交易所美国3,708837,253.330.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第77页共111页251KENVUEINCKenvueIncKVUEUS美国纽约证券交易所美国5,490837,173.020.18252HOLOGICINC豪洛捷公司HOLXUS纳斯达克证券交易所美国1,654837,021.450.18253HARTFORDFINANCIALSVCSGRP哈特福德金融服务HIGUS美国纽约证券交易所美国1,470836,881.920.18254CISCOSYSTEMSINC思科CSCOUS纳斯达克证券交易所美国2,338836,578.490.18255LULULEMONATHLETICAINCLululemonAthletica股份有限公司LULUUS纳斯达克证券交易所美国231836,523.460.18256AMGENINC安进公司AMGNUS纳斯达克证券交易所美国410836,383.290.18257MICROCHIPTECHNOLOGYINC微芯科技股份有限公司MCHPUS纳斯达克证券交易所美国1,309836,081.710.18258EXPEDIAGROUPINC亿客行集团股份有限公司EXPEUS纳斯达克证券交易所美国777835,339.520.18259INTLBUSINESSMACHINESCORP国际商业机器IBMUS美国纽约证券交易所美国721835,188.800.18260DIAMONDBACKENERGYINCDiamondback能源股份有限公司FANGUS纳斯达克证券交易所美国760834,772.690.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第78页共111页261PAYPALHOLDINGSINCPaypal控股股份有限公司PYPLUS纳斯达克证券交易所美国1,919834,666.380.18262COMCASTCORP-CLASSA康卡斯特公司CMCSAUS纳斯达克证券交易所美国2,687834,518.770.18263TRANETECHNOLOGIESPLC特灵科技公共有限公司TTUS美国纽约证券交易所美国483834,368.270.18264KELLANOVAKellanovaKUS美国纽约证券交易所美国2,107834,358.850.18265EQTCORPEQT公司EQTUS美国纽约证券交易所美国3,047834,320.950.18266APACORPAPAAPAUS纳斯达克证券交易所美国3,282834,045.720.18267ROPERTECHNOLOGIESINC儒博技术公司ROPUS纳斯达克证券交易所美国216834,035.520.18268GENUINEPARTSCO原配部件GPCUS美国纽约证券交易所美国850833,810.860.18269HOWMETAEROSPACEINCHowmet航空航天股份有限公司HWMUS美国纽约证券交易所美国2,175833,711.700.18270WELLTOWERINCWelltowerIncWELLUS美国纽约证券交易所美国1,305833,434.410.18271IDEXXLABORATORIESINC爱德士股份有限公司IDXXUS纳斯达克证券交易所美国212833,425.560.18272STATE道富集STTUS美国纽美国1,519833,362.810.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第79页共111页STREETCORP团约证券交易所273FASTENALCO法思诺公司FASTUS纳斯达克证券交易所美国1,816833,083.610.18274EQUITYRESIDENTIAL公寓物业权益信托EQRUS美国纽约证券交易所美国1,923833,001.160.18275CARRIERGLOBALCORP开利全球公司CARRUS美国纽约证券交易所美国2,047832,926.580.18276COPARTINCCopart股份有限公司CPRTUS纳斯达克证券交易所美国2,399832,578.470.18277AIRPRODUCTS&CHEMICALSINC空气产品公司APDUS美国纽约证券交易所美国429831,935.360.18278SBACOMMUNICATIONSCORPSBA通信公司SBACUS纳斯达克证券交易所美国463831,923.110.18279CFINDUSTRIESHOLDINGSINCCF工业控股股份有限公司CFUS美国纽约证券交易所美国1,477831,661.260.18280PPGINDUSTRIESINCPPG工业PPGUS美国纽约证券交易所美国785831,485.960.18281MEDTRONICPLC美敦力MDTUS美国纽约证券交易所美国1,425831,448.780.18282CUMMINSINC康明斯CMIUS美国纽约证券交易所美国490831,433.200.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第80页共111页283KEURIGDRPEPPERINCKeurigDrPepper有限公司KDPUS纳斯达克证券交易所美国3,523831,412.370.18284MARATHONPETROLEUMCORP马拉松石油公司MPCUS美国纽约证券交易所美国791831,174.390.18285ZIMMERBIOMETHOLDINGSINC捷迈邦美控股股份有限公司ZBHUS美国纽约证券交易所美国964830,933.860.18286ABBVIEINC艾伯维公司ABBVUS美国纽约证券交易所美国757830,887.760.18287BROWN-FORMANCORP-CLASSB百富门公司BF/BUS美国纽约证券交易所美国2,054830,683.140.18288EATONCORPPLC伊顿ETNUS美国纽约证券交易所美国487830,654.380.18289ONEOKINCOneok股份有限公司OKEUS美国纽约证券交易所美国1,670830,569.810.18290VFCORPVF公司VFCUS美国纽约证券交易所美国6,237830,486.240.18291DARDENRESTAURANTSINC达登餐饮公司DRIUS美国纽约证券交易所美国713829,709.270.18292AMAZON.COMINC亚马逊公司AMZNUS纳斯达克证券交易所美国771829,708.130.18293MCKESMcKessMCKUS美国纽美国253829,624.560.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第81页共111页SONCORPon公司约证券交易所294CONOCOPHILLIPS康菲石油COPUS美国纽约证券交易所美国1,009829,487.790.18295HALLIBURTONCO哈利伯顿HALUS美国纽约证券交易所美国3,239829,312.280.18296STRYKERCORP史赛克SYKUS美国纽约证券交易所美国391829,305.270.18297ILLINOISTOOLWORKS伊利诺伊工具股份有限公司ITWUS美国纽约证券交易所美国447829,293.370.18298TYLERTECHNOLOGIESINCTyler科技公司TYLUS美国纽约证券交易所美国280829,197.190.18299LAMBWESTONHOLDINGSINC蓝威斯顿控股股份有限公司LWUS美国纽约证券交易所美国1,083829,111.270.18300BOOKINGHOLDINGSINCBooking控股股份有限公司BKNGUS纳斯达克证券交易所美国33829,088.540.18301RTXCORPRTX公司RTXUS美国纽约证券交易所美国1,391828,950.280.18302TECONNECTIVITYLTD泰科电子公司TELUS美国纽约证券交易所美国833828,934.420.18303EVERSOURCEENERGYEversource能源公司ESUS美国纽约证券交易所美国1,896828,825.490.18304AMERIPRISEFINAN阿默普莱斯金融公司AMPUS美国纽约证券交易所美国308828,588.360.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第82页共111页CIALINC305EASTMANCHEMICALCO伊士曼化工EMNUS美国纽约证券交易所美国1,302828,290.880.18306CHEVRONCORP雪佛龙CVXUS美国纽约证券交易所美国784828,261.140.18307AMERICANINTERNATIONALGROUP美国国际集团AIGUS美国纽约证券交易所美国1,726828,226.150.18308COTERRAENERGYINCCoterra能源股份有限公司CTRAUS美国纽约证券交易所美国4,581828,018.060.18309OMNICOMGROUPOmnicom集团OMCUS美国纽约证券交易所美国1,351827,790.630.18310MASTERCARDINC-A万事达股份有限公司MAUS美国纽约证券交易所美国274827,710.810.18311MARRIOTTINTERNATIONAL-CLA万豪国际MARUS纳斯达克证券交易所美国518827,359.790.18312PPLCORPPPL公司PPLUS美国纽约证券交易所美国4,307826,690.620.18313GARMINLTD佳明有限公司GRMNUS美国纽约证券交易所美国908826,652.510.18314BROADRIDGEFINANCIALSOLUTIO布罗德里奇金融解决方案股份有限公司BRUS美国纽约证券交易所美国567826,269.550.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第83页共111页315INVITATIONHOMESINC邀请家园公司INVHUS美国纽约证券交易所美国3,420826,240.870.18316CHIPOTLEMEXICANGRILLINCChipotleMexicanGrillCMGUS美国纽约证券交易所美国51826,090.430.18317PHILIPMORRISINTERNATIONAL菲利普莫里斯国际集团公司PMUS美国纽约证券交易所美国1,239825,595.780.18318GENDIGITALINCGenDigital股份有限公司GENUS纳斯达克证券交易所美国5,108825,591.810.18319CONSTELLATIONBRANDSINC-A星座品牌股份有限公司STZUS美国纽约证券交易所美国482825,300.990.18320TRANSDIGMGROUPINCTransDigm集团公司TDGUS美国纽约证券交易所美国115823,958.820.18321GENERALDYNAMICSCORP通用动力GDUS美国纽约证券交易所美国448823,945.790.18322FIDELITYNATIONALINFOSERV繁德信息技术有限公司FISUS美国纽约证券交易所美国1,936823,686.280.18323JOHNS江森自JCIUS美国纽美国2,017823,433.850.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第84页共111页ONCONTROLSINTERNATION控国际有限公司约证券交易所324PRUDENTIALFINANCIALINC保德信金融集团PRUUS美国纽约证券交易所美国1,121823,426.980.18325STANLEYBLACK&DECKERINC史丹利百得公司SWKUS美国纽约证券交易所美国1,185823,353.250.18326DEVONENERGYCORP戴文能源DVNUS美国纽约证券交易所美国2,566823,291.630.18327VULCANMATERIALSCOVulcan材料VMCUS美国纽约证券交易所美国512823,215.990.18328GENERALMOTORSCO通用汽车公司GMUS美国纽约证券交易所美国3,235823,018.240.18329WESTPHARMACEUTICALSERVICES西氏医药服务公司WSTUS美国纽约证券交易所美国330823,006.910.18330LYONDELLBASELLINDU-CLA利安德巴塞尔工业公司LYBUS美国纽约证券交易所美国1,222822,923.050.18331PHILLIPS66Phillips66PSXUS美国纽约证券交易所美国872822,287.870.18332LOEWS罗斯公LUS美国纽美国1,668822,132.340.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第85页共111页CORP司约证券交易所333WWGRAINGERINC固安捷股份有限公司GWWUS美国纽约证券交易所美国140821,710.770.18334KROGERCO克罗格公司KRUS美国纽约证券交易所美国2,538821,678.050.18335REGENERONPHARMACEUTICALS再生元制药股份有限公司REGNUS纳斯达克证券交易所美国132821,127.720.18336GENERACHOLDINGSINCGenerac控股公司GNRCUS美国纽约证券交易所美国897821,085.230.18337GILEADSCIENCESINC吉利德科学GILDUS纳斯达克证券交易所美国1,431821,064.190.18338T-MOBILEUSINCT-MobileUS股份有限公司TMUSUS纳斯达克证券交易所美国723821,016.600.18339RAYMONDJAMESFINANCIALINCRaymondJames金融股份有限公RJFUS美国纽约证券交易所美国1,039820,520.170.18340VERISKANALYTICSINCVerisk分析公司VRSKUS纳斯达克证券交易所美国485820,510.260.18341CARNIVALCORP嘉年华公司CCLUS美国纽约证券交易所美国6,248820,445.240.18342PEPSICOINC百事可乐PEPUS纳斯达克证券美国682820,395.370.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第86页共111页交易所343PACCARINC帕卡PCARUS纳斯达克证券交易所美国1,186820,268.030.18344HORMELFOODSCORP荷美尔食品有限公司HRLUS美国纽约证券交易所美国3,605819,868.920.18345QUESTDIAGNOSTICSINCQuestDiagnostics股份有限公司DGXUS美国纽约证券交易所美国839819,336.090.18346C.H.ROBINSONWORLDWIDEINC罗宾逊全球物流有限公司CHRWUS纳斯达克证券交易所美国1,339819,299.890.18347EXPEDITORSINTLWASHINC华盛顿康捷国际物流公司EXPDUS纳斯达克证券交易所美国909818,935.770.18348XCELENERGYINCXcel能源XELUS纳斯达克证券交易所美国1,867818,660.750.18349ATMOSENERGYCORPAtmos能源公司ATOUS美国纽约证券交易所美国997818,422.280.18350HPINC惠普HPQUS美国纽约证券交易所美国3,840818,374.820.18351BRISTOL-MYERSSQUIBBCO百时美施贵宝公司BMYUS美国纽约证券交易所美国2,249817,316.590.18352NVIDIACORP英伟达NVDAUS纳斯达克证券交易所美国233817,246.260.18353MCCORMICK&CO-NO味好美股份有限公司MKCUS美国纽约证券交易所美国1,686817,032.790.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第87页共111页NVTGSHRS/马里兰州354TESLAINC特斯拉公司TSLAUS纳斯达克证券交易所美国464816,597.910.18355JACOBSSOLUTIONSINCJacobsSolutionsIncJUS美国纽约证券交易所美国888816,369.000.18356HUNT(JB)TRANSPRTSVCSINCJBHunt运输服务股份有限公司JBHTUS纳斯达克证券交易所美国577816,281.030.18357OTISWORLDWIDECORP奥的斯电梯公司OTISUS美国纽约证券交易所美国1,288816,191.650.18358FAIRISAACCORP费埃哲公司FICOUS美国纽约证券交易所美国99816,189.030.18359MONDELEZINTERNATIONALINC-A亿滋国际MDLZUS纳斯达克证券交易所美国1,591816,182.940.18360CMEGROUPINC芝加哥商业交易所CMEUS纳斯达克证券交易所美国547815,914.290.18361APPLEINC苹果公司AAPLUS纳斯达克证券交易所美国598815,452.070.18362NEXTERAENERGYINC新纪元能源公司NEEUS美国纽约证券交易所美国1,895815,235.060.18363CHURCH&DWIGHTCOINC切迟杜威股份有限公司CHDUS美国纽约证券交易所美国1,217815,073.720.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第88页共111页364VISAINC-CLASSASHARES维萨公司VUS美国纽约证券交易所美国442815,039.580.18365JUNIPERNETWORKSINC瞻博网络股份有限公司JNPRUS美国纽约证券交易所美国3,903814,938.580.18366JACKHENRY&ASSOCIATESINCJackHenry&AssociatesJKHYUS纳斯达克证券交易所美国704814,798.340.18367EOGRESOURCESINCEOG资源EOGUS美国纽约证券交易所美国951814,676.590.18368CENCORAINCCencora股份有限公司CORUS美国纽约证券交易所美国560814,601.160.18369REPUBLICSERVICESINC公共服务公司RSGUS美国纽约证券交易所美国697814,101.620.18370ELECTRONICARTSINC电子艺界EAUS纳斯达克证券交易所美国840813,946.720.18371AUTOMATICDATAPROCESSINGADP公司ADPUS纳斯达克证券交易所美国493813,477.910.18372JOHNSON&JOHNSON强生JNJUS美国纽约证券交易所美国732812,624.240.18373BALLCORP波尔BALLUS美国纽约证券美国1,994812,349.430.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第89页共111页交易所374CONSTELLATIONENERGY美国联合能源公司CEGUS纳斯达克证券交易所美国981812,166.760.18375ULTABEAUTYINCUlta美容产品公司ULTAUS纳斯达克证券交易所美国234812,085.810.18376TRACTORSUPPLYCOMPANY拖拉机供应公司TSCOUS纳斯达克证券交易所美国533811,755.260.18377KIMBERLY-CLARKCORP金佰利KMBUS美国纽约证券交易所美国943811,563.600.18378CHUBBLTD邱博保险集团CBUS美国纽约证券交易所美国507811,549.930.18379S&PGLOBALINC标普全球SPGIUS美国纽约证券交易所美国260811,218.460.18380EVERGYINCEvergy股份有限公司EVRGUS纳斯达克证券交易所美国2,194811,158.970.18381DTEENERGYCOMPANYDTE能源DTEUS美国纽约证券交易所美国1,038810,614.170.18382ETSYINCEtsy股份有限公司ETSYUS纳斯达克证券交易所美国1,412810,562.600.18383EQUINIXINCEquinix有限公司EQIXUS纳斯达克证券交易所美国142810,015.680.18384NISOURCEINCNiSource公司NIUS美国纽约证券交易所美国4,302808,972.540.18385PROCTER&宝洁PGUS美国纽约证券美国779808,523.210.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第90页共111页GAMBLECO/THE交易所386WESTROCKCOWestRock公司WRKUS美国纽约证券交易所美国2,749808,408.610.18387BERKSHIREHATHAWAYINC-CLB伯克希尔哈撒韦公司BRK/BUS美国纽约证券交易所美国320808,357.050.18388INTERNATIONALPAPERCO国际纸业IPUS美国纽约证券交易所美国3,155807,804.950.18389HOMEDEPOTINC家得宝HDUS美国纽约证券交易所美国329807,533.690.18390PIONEERNATURALRESOURCESCOPioneer自然资源公司PXDUS美国纽约证券交易所美国507807,528.090.18391CLOROXCOMPANY高乐氏公司CLXUS美国纽约证券交易所美国799806,927.830.18392UNITEDAIRLINESHOLDINGSINC美国联合航空控股股份有限公司UALUS纳斯达克证券交易所美国2,761806,853.110.18393NEWMONTCORP纽蒙黄金公司NEMUS美国纽约证券交易所美国2,752806,756.930.18394BESTBUYCO百思买BBYUS美国纽约证券美国1,455806,701.110.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第91页共111页INC交易所395CINCINNATIFINANCIALCORP辛辛那提金融CINFUS纳斯达克证券交易所美国1,100806,053.760.18396CENTENECORPCentene公司CNCUS美国纽约证券交易所美国1,533805,755.790.18397LOCKHEEDMARTINCORP洛克希德马丁LMTUS美国纽约证券交易所美国251805,750.900.18398SERVICENOWINCServiceNow公司NOWUS美国纽约证券交易所美国161805,620.930.18399COCA-COLACO/THE可口可乐KOUS美国纽约证券交易所美国1,930805,550.180.18400UNITEDPARCELSERVICE-CLB联合包裹服务股份有限公司UPSUS美国纽约证券交易所美国723805,142.140.18401ALLSTATECORP好事达保险公司ALLUS美国纽约证券交易所美国812805,046.310.18402AMERICANWATERWORKSCOINC美国自来水股份有限公司AWKUS美国纽约证券交易所美国861804,902.040.18403EXXONMOBILCORP埃克森美孚石油公司XOMUS美国纽约证券交易所美国1,136804,433.800.18404MICROSOFTCORP微软MSFTUS纳斯达克证券交易所美国302804,340.310.18405ASSURANTINC安信龙集团AIZUS美国纽约证券交易所美国674804,327.420.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第92页共111页406HERSHEYCO/THE好时公司HSYUS美国纽约证券交易所美国609804,183.640.18407ABBOTTLABORATORIES雅培制药ABTUS美国纽约证券交易所美国1,031803,760.170.18408MARATHONOILCORPMarathon石油公司MROUS美国纽约证券交易所美国4,697803,741.400.18409FISERVINCFiserv公司FIUS美国纽约证券交易所美国854803,499.450.18410DOMINO'SPIZZAINC达美乐披萨公司DPZUS美国纽约证券交易所美国275802,917.890.18411ADOBEINC奥多比ADBEUS纳斯达克证券交易所美国190802,852.380.18412ACCENTUREPLC-CLA埃森哲公司ACNUS美国纽约证券交易所美国323802,781.050.18413PG&ECORP太平洋煤气电力PCGUS美国纽约证券交易所美国6,285802,601.290.18414MOSAICCO/THEMosaic公司MOSUS美国纽约证券交易所美国3,171802,468.710.18415WECENERGYGROUPINCWEC能源集团股份有限公司WECUS美国纽约证券交易所美国1,345801,822.910.18416PFIZERINC辉瑞制药PFEUS美国纽约证券交易所美国3,931801,573.880.18417ENTERGYEntergy公司ETRUS美国纽约证券美国1,118801,268.830.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第93页共111页CORP交易所418O'REILLYAUTOMOTIVEINCO'Reilly汽车股份有限公司ORLYUS纳斯达克证券交易所美国119800,766.660.18419CERIDIANHCMHOLDINGINCCeridian人力资本管理控股股份有限公司CDAYUS美国纽约证券交易所美国1,684800,558.150.18420CBOEGLOBALMARKETSINCCboe环球市场公司CBOEUS巴兹全球市场美国633800,546.820.18421AFLACINC家庭人寿保险AFLUS美国纽约证券交易所美国1,370800,522.170.18422AMERICANAIRLINESGROUPINC美国航空集团公司AALUS纳斯达克证券交易所美国8,223800,231.920.18423MCDONALD'SCORP麦当劳MCDUS美国纽约证券交易所美国381800,134.810.18424UBERTECHNOLOGIESINC优步技术股份有限公司UBERUS美国纽约证券交易所美国1,833799,338.010.18425LEIDOSHOLDINGSINCLeidos控股公司LDOSUS美国纽约证券交易所美国1,042798,829.970.18426GARTNERINCGartner公司ITUS美国纽约证券交易所美国250798,769.200.18427GLOBELIFEGlobeLifeGLUS美国纽约证券美国926798,310.380.18大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第94页共111页INC股份有限公司交易所428GENERALMILLSINC通用磨坊GISUS美国纽约证券交易所美国1,728797,242.310.17429FEDERALREALTYINVSTRUST联邦房地产投资信托公司FRTUS美国纽约证券交易所美国1,092797,020.480.17430STARBUCKSCORP星巴克SBUXUS纳斯达克证券交易所美国1,171796,291.740.17431PACKAGINGCORPOFAMERICA美国包装公司PKGUS美国纽约证券交易所美国690796,151.430.17432SOUTHWESTAIRLINESCO西南航空LUVUS美国纽约证券交易所美国3,892796,102.280.17433WILLISTOWERSWATSONPLC韦莱韬睿惠悦公共有限公司WTWUS纳斯达克证券交易所美国466796,089.810.17434CONSOLIDATEDEDISONINC联合爱迪生EDUS美国纽约证券交易所美国1,235795,726.830.17435CENTERPOINTENERGYINC中点能源CNPUS美国纽约证券交易所美国3,932795,650.970.17436AT&TINC美国电话电报公司TUS美国纽约证券交易所美国6,687794,734.610.17437CROWN冠城股CCIUS美国纽美国974794,643.950.17大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第95页共111页CASTLEINC份有限公司约证券交易所438WRBERKLEYCORPWRBerkley公司WRBUS美国纽约证券交易所美国1,586794,409.230.17439DOMINIONENERGYINCDominion能源股份有限公司DUS美国纽约证券交易所美国2,382792,936.600.17440PROGRESSIVECORP前进保险公司PGRUS美国纽约证券交易所美国702791,948.980.17441SEMPRASempraSREUS美国纽约证券交易所美国1,496791,818.100.17442PALOALTONETWORKSINCPaloAltoNetworks股份有限公司PANWUS纳斯达克证券交易所美国379791,559.150.17443ECOLABINC艺康集团ECLUS美国纽约证券交易所美国563790,932.550.17444NETAPPINC美国网域存储技术有限公司NTAPUS纳斯达克证券交易所美国1,265789,879.700.17445VERIZONCOMMUNICATIONSINCVerizon通信股份有限公司VZUS美国纽约证券交易所美国2,958789,838.620.17446SYSCOCORPSysco公司SYYUS美国纽约证券交易所美国1,523788,849.810.17447AMERICANELECTRICPOWER美国电力AEPUS纳斯达克证券交易所美国1,371788,677.200.17大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第96页共111页448LINDEPLCLindePLCLINUS美国纽约证券交易所美国271788,321.580.17449METLIFEINC大都会集团METUS美国纽约证券交易所美国1,683788,281.770.17450COLGATE-PALMOLIVECO高露洁棕榄CLUS美国纽约证券交易所美国1,395787,564.010.17451AUTOZONEINCAutoZone股份有限公司AZOUS美国纽约证券交易所美国43787,463.300.17452DUKEENERGYCORP杜克能源DUKUS美国纽约证券交易所美国1,145786,964.460.17453MOLSONCOORSBEVERAGECO-B莫尔森库尔斯饮料公司TAPUS美国纽约证券交易所美国1,815786,860.700.17454AMCORPLC安姆科公司AMCRUS美国纽约证券交易所美国11,524786,826.780.17455NORTHROPGRUMMANCORP诺斯洛普格鲁门公司NOCUS美国纽约证券交易所美国237785,819.760.17456SOUTHERNCO/THE南方公司SOUS美国纽约证券交易所美国1,582785,682.780.17457MOLINAHEALTHCAREINCMolinaHealthcare股份有限公司MOHUS美国纽约证券交易所美国307785,628.450.17458ARCHER-DANIELS-MIDLAArcher-Daniels-MidlandADMUS美国纽约证券交易所美国1,534784,660.320.17大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第97页共111页NDCO459CMSENERGYCORPCMS能源CMSUS美国纽约证券交易所美国1,904783,100.710.17460PUBLICSERVICEENTERPRISEGP公共服务企业集团PEGUS美国纽约证券交易所美国1,808783,057.650.17461ALTRIAGROUPINC高特利MOUS美国纽约证券交易所美国2,739782,576.450.17462DIGITALREALTYTRUSTINC数字房地产信托有限公司DLRUS美国纽约证券交易所美国820781,615.610.17463DAVITAINCDaVita股份有限公司DVAUS美国纽约证券交易所美国1,051779,824.820.17464WALTDISNEYCO/THE华特迪士尼公司DISUS美国纽约证券交易所美国1,219779,546.820.17465WILLIAMSCOSINC威廉姆斯公司WMBUS美国纽约证券交易所美国3,151777,321.580.17466FIRSTENERGYCORP第一能源FEUS美国纽约证券交易所美国2,992776,878.130.17467AIRBNBINC-CLASSA爱彼迎股份有限公司ABNBUS纳斯达克证券交易所美国804775,247.980.17468CAMPBELLSOUPCO金宝汤CPBUS美国纽约证券交易所美国2,527773,729.800.17大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第98页共111页469BUNGEGLOBALSA邦吉有限公司BGUS美国纽约证券交易所美国1,082773,628.450.17470MOTOROLASOLUTIONSINC摩托罗拉解决方案股份有限公司MSIUS美国纽约证券交易所美国348771,697.840.17471SYNOPSYSINC新思科技公司SNPSUS纳斯达克证券交易所美国211769,507.100.17472ARTHURJGALLAGHER&CO亚瑟加拉格尔有限公司AJGUS美国纽约证券交易所美国483769,301.910.17473KINDERMORGANINC特拉华州金德摩根公司KMIUS美国纽约证券交易所美国6,156769,123.430.17474TARGARESOURCESCORPTarga资源公司TRGPUS美国纽约证券交易所美国1,249768,477.410.17475UNITEDHEALTHGROUPINC联合健康集团UNHUS美国纽约证券交易所美国205764,409.960.17476PINNACLEWESTCAPITALPinnacle西部资本PNWUS美国纽约证券交易所美国1,502764,249.390.17477ALLIANTENERGYCORPAlliant能源公司LNTUS纳斯达克证券交易所美国2,100763,019.270.17478DELTAAIRLINESINC达美航空有限公司DALUS美国纽约证券交易所美国2,669760,496.910.17479WARNERBROS华纳兄弟探索WBDUS纳斯达克证券美国9,416758,940.200.17大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第99页共111页DISCOVERYINC股份有限公司交易所480CARDINALHEALTHINC嘉德诺健康集团CAHUS美国纽约证券交易所美国1,059756,058.390.17481VERISIGNINC威瑞信股份有限公司VRSNUS纳斯达克证券交易所美国516752,716.490.17482FEDEXCORP联邦快递FDXUS美国纽约证券交易所美国420752,518.460.17483MARSH&MCLENNANCOSMarsh&McLennan股份有限公司MMCUS美国纽约证券交易所美国560751,497.130.16484ELEVANCEHEALTHINCElevance健康股份有限公司ELVUS美国纽约证券交易所美国225751,481.550.16485NIKEINC-CLB耐克公司NKEUS美国纽约证券交易所美国976750,513.490.16486ELILILLY&CO礼来LLYUS美国纽约证券交易所美国181747,285.190.16487PAYCHEXINCPaychex公司PAYXUS纳斯达克证券交易所美国884745,760.430.16488CONAGRABRANDSINC康尼格拉品牌股份有限公司CAGUS美国纽约证券交易所美国3,663743,553.040.16489ORACLECORP甲骨文ORCLUS美国纽约证券交易所美国995742,995.420.16490AMERENCORPORATIOAmeren公司AEEUS美国纽约证券交易所美国1,450742,925.650.16大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第100页共111页N491HUMANAINCHumana股份有限公司HUMUS美国纽约证券交易所美国227736,054.510.16492ARCHCAPITALGROUPLTD阿契资本集团ACGLUS纳斯达克证券交易所美国1,399735,918.950.16493BROWN&BROWNINCBrown&Brown股份有限公司BROUS美国纽约证券交易所美国1,457733,819.210.16494EXELONCORPExelon公司EXCUS纳斯达克证券交易所美国2,885733,565.860.16495AONPLC-CLASSA怡安集团AONUS美国纽约证券交易所美国349719,361.370.16496EVERESTGROUPLTDEverest集团有限公司EGUS美国纽约证券交易所美国287718,734.410.16497PARAMOUNTGLOBAL-CLASSB派拉蒙全球PARAUS纳斯达克证券交易所美国6,715703,417.290.15498NEWSCORP-CLASSA新闻集团NWSAUS纳斯达克证券交易所美国3,858670,830.140.15499FOXCORP-CLASSA福克斯公司FOXAUS纳斯达克证券交易所美国2,520529,562.150.12500ALPHABETINC-CLAAlphabet公司GOOGLUS纳斯达克证券交易所美国452447,200.830.10501ALPHABETINC-CAlphabet公司GOOGUS纳斯达克证券交易所美国377376,308.170.08大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第101页共111页LC502FOXCORP-CLASSB福克斯公司FOXUS纳斯达克证券交易所美国1,345263,400.300.06503NEWSCORP-CLASSB新闻集团NWSUS纳斯达克证券交易所美国1,222222,608.130.058.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细无。8.5报告期内权益投资组合的重大变动8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位：人民币元序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1INSULETCORPPODDUS1,025,297.650.292BUILDERSFIRSTSOURCEINCBLDRUS871,819.300.253JABILINCJBLUS871,791.230.254STEELDYNAMICSINCSTLDUS866,913.380.245BUNGEGLOBALSABGUS845,440.030.246PALOALTONETWORKSINCPANWUS806,095.730.237UBERTECHNOLOGIESINCUBERUS803,465.760.238CATALENTINCCTLTUS756,237.240.219LULULEMONATHLETICAINCLULUUS748,240.090.2110KENVUEINCKVUEUS740,205.510.2111HUBBELLINCHUBBUS729,958.870.2112ENPHASEENERGYINCENPHUS724,335.220.2013AXONENTERPRISEINCAXONUS698,578.600.2014AIRBNBINC-CLASSAABNBUS694,366.330.2015GEHEALTHCARETECHNOLOGYGEHCUS691,180.610.1916VERALTOCORPVLTOUS681,114.230.1917BLACKSTONEINCBXUS679,777.920.1918FAIRISAACCORPFICOUS655,958.800.1819MODERNAINCMRNAUS640,234.470.1820FMCCORPFMCUS639,944.680.18注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第102页共111页交易费用。8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位：人民币元序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1ACTIVISIONBLIZZARDINCATVIUS948,244.600.272ALASKAAIRGROUPINCALKUS877,110.890.253LINCOLNNATIONALCORPLNCUS875,770.610.254METAPLATFORMSINC-CLASSAMETAUS874,379.380.255NVIDIACORPNVDAUS865,195.100.246SEALEDAIRCORPSEEUS861,397.620.247NEWELLBRANDSINCNWLUS785,397.240.228ADVANCEAUTOPARTSINCAAPUS723,088.240.209DXCTECHNOLOGYCODXCUS691,162.770.1910VORNADOREALTYTRUSTVNOUS624,995.610.1811PULTEGROUPINCPHMUS622,567.640.1812ADVANCEDMICRODEVICESAMDUS609,804.880.1713ORGANON&COOGNUS563,620.060.1614ALIGNTECHNOLOGYINCALGNUS557,322.870.1615ROYALCARIBBEANCRUISESLTDRCLUS537,245.800.1516CATALENTINCCTLTUS535,952.210.1517CARNIVALCORPCCLUS528,661.580.1518ELILILLY&COLLYUS502,365.080.1419SOLAREDGETECHNOLOGIESINCSEDGUS488,164.120.1420GENERALELECTRICCOGEUS469,865.580.13注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额单位:人民币元买入成本（成交）总额115,528,531.09卖出收入（成交）总额70,683,906.77大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第103页共111页注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合无。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细无。8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细无。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细无。8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细无。8.11投资组合报告附注8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收清算款5,516,281.793应收股利534,003.684应收利息-5应收申购款2,992,256.406其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计9,042,541.878.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第104页共111页8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）大成标普500等权重指数(QDII)A48,9243,730.4624,883,091.8413.63157,625,846.3986.37大成标普500等权重指数(QDII)C48117,382.296,779,898.7181.091,580,980.5818.91合计49,4053,863.3731,662,990.5516.59159,206,826.9783.41注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金大成标普500等权重指数(QDII)A15,407.500.0084大成标普500等权重指数(QDII)C--大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第105页共111页合计15,407.500.0081注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金大成标普500等权重指数(QDII)A0~10大成标普500等权重指数(QDII)C0合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金大成标普500等权重指数(QDII)A0大成标普500等权重指数(QDII)C0合计09.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况无。§10开放式基金份额变动单位：份项目大成标普500等权重指数(QDII)A大成标普500等权重指数(QDII)C基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额822,754,222.26-本报告期期初基金份额总额162,940,929.31-本报告期基金总申购份额94,161,892.138,869,606.78减：本报告期基金总赎回份额74,593,883.21508,727.49本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额182,508,938.238,360,879.29注：大成标普500等权重指数(QDII)A份额变动含A类人民币份额及A类美元份额。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第106页共111页§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议无。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、基金管理人的重大人事变动根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过并履行必要程序，自2023年3月25日起，温智敏先生因个人原因辞去公司副总经理职务。聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自公司八届二次董事会决议作出之日起，至本届董事会任期届满之日止。二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为60,000.00元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第107页共111页11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)MorganStanley1186,212,437.86100.0055,466.85100.00-DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited1-----注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年12月29日2大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达广基金销售有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年12月7日大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第108页共111页3大成基金管理有限公司关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月29日4大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州银行股份有限公司为代销机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月22日5大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月6日6大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月1日7大成标普500等权重指数证券投资基金2023年第3季度报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年10月25日8大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年10月16日9大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年9月12日10大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年9月12日11大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年9月6日12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年9月5日13大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币A类份额)基金产品资料概要更新中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月30日14大成标普500等权重指数证券投资基金(美元A类份额)基金产品资料概要更新中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月30日15大成标普500等权重指数证券投资基金(美元C类份额)基金产品资料概要更新中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月30日16大成标普500等权重指数证券投资基金2023年中期报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月30日17大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币C类份额)基金产品资料概中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本2023年8月30日大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第109页共111页要更新公司网站18大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月30日19关于大成标普500等权重指数证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月28日20大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月28日21大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月28日22大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币份额)基金产品资料概要更新中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月26日23大成标普500等权重指数证券投资基金(美元份额)基金产品资料概要更新中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月26日24大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国联证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年7月28日25大成标普500等权重指数证券投资基金2023年第2季度报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年7月20日26大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年7月13日27关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年6月30日28大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年4月27日29大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年4月22日30大成标普500等权重指数证券投资基金2023年第1季度报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年4月21日31大成标普500等权重指数证券投资基金2022年年度报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年3月30日32大成基金管理有限公司关于高级管理中国证监会基金电子披2023年3月27日大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第110页共111页人员变更的公告露网站、规定报刊及本公司网站33大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年3月27日34大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年3月27日35大成基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年3月24日36大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年3月16日37大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年2月23日38大成标普500等权重指数证券投资基金2022年第4季度报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年1月18日39大成基金管理有限公司关于大成标普500等权重指数证券投资基金2022年度第1次分红的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年1月13日40关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年1月12日41大成基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年境外（地区）主要市场节假日（含非港股通交易日）暂停申购赎回安排的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年1月6日§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。12.2影响投资者决策的其他重要信息无。§13备查文件目录13.1备查文件目录1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件；大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告第111页共111页2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》；3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》；4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。13.2存放地点备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。13.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。大成基金管理有限公司2024年3月29日