万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2024年3月29日万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第2页共58页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计，立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第3页共58页1.2目录§1重要提示及目录...............................................................2?1.1重要提示....................................................................2?1.2目录........................................................................3?§2基金简介.....................................................................5?2.1基金基本情况................................................................5?2.2基金产品说明................................................................5?2.3基金管理人和基金托管人......................................................5?2.4信息披露方式................................................................6?2.5其他相关资料................................................................6?§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................6?3.1主要会计数据和财务指标......................................................6?3.2基金净值表现................................................................7?3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................8?§4管理人报告...................................................................9?4.1基金管理人及基金经理情况....................................................9?4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................12?4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................12?4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................13?4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................14?4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................15?4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................15?4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................16?4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16?§5托管人报告..................................................................16?5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................16?5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16?5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16?§6审计报告....................................................................16?6.1审计报告基本信息...........................................................16?6.2审计报告的基本内容.........................................................17?§7年度财务报表................................................................18?7.1资产负债表.................................................................18?7.2利润表.....................................................................20?7.3净资产变动表...............................................................21?7.4报表附注...................................................................23?§8投资组合报告................................................................49?万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第4页共58页8.1期末基金资产组合情况.......................................................49?8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................49?8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................50?8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................51?8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................52?8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............52?8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........52?8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........52?8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............52?8.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................52?8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................53?8.12投资组合报告附注..........................................................53?§9基金份额持有人信息..........................................................54?9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................54?9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................54?9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................54?§10开放式基金份额变动.........................................................54?§11重大事件揭示...............................................................54?11.1基金份额持有人大会决议....................................................54?11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................54?11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................55?11.4基金投资策略的改变........................................................55?11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................55?11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................55?11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................55?11.8其他重大事件..............................................................57?§12影响投资者决策的其他重要信息................................................58?12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58?§13备查文件目录...............................................................58?13.1备查文件目录..............................................................58?13.2存放地点..................................................................58?13.3查阅方式..................................................................58?万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第5页共58页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金简称万家价值优势一年持有期混合基金主代码009199基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年5月29日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额818,109,900.41份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的管理，对具有价值优势的股票进行选择和投资，力争获得超越业绩比较基准的收益。投资策略1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；（1）行业配置策略；（2）个股投资策略；（3）存托凭证策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；7、融资交易策略；8、其他。业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称万家基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名兰剑郭明联系电话021-38909626010-66105799电子邮箱lanj@wjasset.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400888080095588传真021-38909627010-66105798注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）北京市西城区复兴门内大街55号办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码200122100140法定代表人方一天陈四清万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第6页共58页2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.wjasset.com基金年度报告备置地点中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）基金管理人办公场所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市南京东路61号4楼新黄浦金融大厦注册登记机构万家基金管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年本期已实现收益-114,779,174.55-68,608,355.811,036,536,902.16本期利润-126,047,840.60-307,080,928.02299,459,689.12加权平均基金份额本期利润-0.1401-0.32570.1408本期加权平均净值利润率-9.95%-22.19%10.19%本期基金份额净值增长率-13.66%-18.96%25.03%3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末期末可供分配利润156,860,937.34336,384,374.38641,922,771.15期末可供分配基金份额利润0.19170.38030.6767期末基金资产净值974,970,837.751,220,930,442.321,615,717,821.28期末基金份额净值1.19171.38031.7033万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第7页共58页3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末基金份额累计净值增长率19.17%38.03%70.33%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.04%1.57%-5.16%0.64%0.12%0.93%过去六个月-24.21%1.56%-8.16%0.69%-16.05%0.87%过去一年-13.66%1.68%-8.55%0.69%-5.11%0.99%过去三年-12.52%1.52%-26.29%0.90%13.77%0.62%自基金合同生效起至今19.17%1.53%-7.14%0.91%26.31%0.62%万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第8页共58页3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金于2020年5月29日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未分配利润。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第9页共58页§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地点：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），注册资本3亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百四十只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第10页共58页置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第11页共58页平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期莫海波公司领导副总经理；万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配2020年5月29日-14年国籍：中国；学历：美国圣约翰大学工商管理硕士，2015年3月入职万家基金管理有限公司，现任公司副总经理、基金经理，历任投资研究部总监、总经理助理。曾任财富证券有限责任公司资产管理部研究员，中银国际证券有限责任公司证券投资部研究员、投资经理等职。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第12页共58页置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。4.1.4基金经理薪酬机制本报告期内，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。在投资决策上：(1)公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会根据公募基金和私募投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第13页共58页享有公平的机会。在交易执行上：(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；(2)对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；(4)对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。4.3.2公平交易制度的执行情况公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有40次，均为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析复盘2023年，在国内疫情全面放开和房地产“三支箭”政策落地的背景下，经济迎来一波超预期的复苏，一季度消费、出口、投资等数据全面超市场预期。二季度，国内经济在脉冲式的需求修复后边际放缓，海外由于欧洲等主要经济体出现衰退压力，出口增速下行。与此同时，上半年全球依然处在高通胀压力下，叠加美国经济持续超预期，市场对美联储的鹰派的加息预期走向极致，十年期美债收益率上行一度突破5%;7月24日中央政治局会议，优化房地产政策、化解地方债务风险、活跃资本市场，意味着政策底出现；10月份，国内高频经济数据出现明显企稳，海外加息周期基本确认结束，全球库存周期开启补库。全年来看，上证综指下跌3.7%，深证成指下跌13.54%，沪深300跌幅11.38%。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第14页共58页本产品在一季度进行了调仓换股。一季度初主要持仓为农林牧渔、房地产、建筑装饰、国防军工、煤炭，从一季度中下旬开始对持仓行业进行了较大的调整，大幅提高TMT行业结构占比，增持方向主要围绕AI相关，减持地产、军工，调整后TMT、农林牧渔为主要持仓，仓位保持在90%左右。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末万家价值优势一年持有期混合的基金份额净值为1.1917元，本报告期基金份额净值增长率为-13.66%，同期业绩比较基准收益率为-8.55%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2024年，国内方面，央行2月5年期LPR利率报价下调25bp，降息幅度超市场预期，政策继续发力，同时继续呵护资本市场，此前市场过于悲观的预期已经逐步得到修复。考虑到未来2-3个月左右时间，财政政策仍有望进一步发力，货币政策仍有空间，预计国内经济持续向好。进入3月，海外方面，美国2月Markit制造业PMI初值保持强势，服务业PMI维持在荣枯线以上，美国通胀粘性较强，美债利率维持4.3%左右高位强势震荡，当前市场对美联储降息预期持续得到修正，上半年降息概率预期继续降低。目前全球库存周期开启补库，叠加两会政策预期较强有望提升市场风险偏好，当前A股整体估值依然处于较低区间，随着国内政策有望继续发力、海外经济需求继续回暖，未来A股指数有望开启震荡向上的趋势。2024年我们持续看好AI、农业种子板块。我们对AI板块乐观，主要逻辑如下：2022年底开始，大语言模型为代表的人工智能技术引领了新一轮产业革命，我们持续看好这一轮AI产业的前景，因此2023年上半年本产品加大了在TMT板块的布局。2023年一季度，国内TMT板块整体表现较好，虽然2023年二季度后，TMT板块也出现了较大的回撤，但从产业趋势和催化事件的角度看，未来几个月到一年内，我们有望看到不少新变化——我们有望看到OpenAI、谷歌等公司的多模态模型带来新的惊喜，模型的升级有望驱动AIPC、AIPin、AI耳机等AI硬件的需求取得显著提升；文生视频模型效果取得显著提升；AI技术在人形机器人和自动驾驶领域的应用预计取得新进展：人形机器人在工厂端有望初步落地；L3级别智能驾驶逐步普及。2024年有望成为AI技术和应用落地的大年，产业发展前景广阔，前期深耕AI产业链的部分公司将受益于这次产业浪潮。未来继续关注农业种子板块主要基于以下逻辑：转基因产业化有望带来种子行业市场扩容和集中度提升。转基因种子预计提价30%-40%，渗透率有望在3-5年达到80%，届时市场空间也将有显著提升，产业链各环节均有望从中受益。转万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第15页共58页基因种子的研发和销售门槛较高，未提前布局的中小种子企业或将在未来淘汰出局。与此同时，转基因商业化后，种子行业知识产权保护的难度将显著降低，龙头种企市场份额有望进一步提升。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，主要做了以下工作：（一）加强风控文化建设不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。（二）制度流程建设为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订。（三）定期和临时稽核工作报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。（四）绩效评估和风险管理工作报告期内，进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防范资金交收风险。（五）员工行为管理与防控内幕交易报告期内，公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第16页共58页3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本基金的管理人——万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对万家基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号信会师报字[2024]第ZA30267号万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第17页共58页6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“万家价值优势一年持有期混合”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家价值优势一年持有期混合2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万家价值优势一年持有期混合，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。管理层和治理层对财务报表的责任万家价值优势一年持有期混合的基金管理人万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估万家价值优势一年持有期混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督万家价值优势一年持有期混合的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第18页共58页及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万家价值优势一年持有期混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万家价值优势一年持有期混合不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名朱颖杨利敏会计师事务所的地址中国·上海审计报告日期2024年03月28日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.1113,993,441.0970,075,780.28结算备付金203,864.72908,129.79存出保证金60,376.9567,119.24交易性金融资产7.4.7.2862,883,335.771,151,162,346.11其中：股票投资862,883,335.771,151,162,346.11基金投资--债券投资--资产支持证券投资--万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第19页共58页贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--债权投资--其中：债券投资--资产支持证券投资--其他投资--其他债权投资--其他权益工具投资--应收清算款-2,575,922.71应收股利--应收申购款102,604.6683,082.58递延所得税资产--其他资产7.4.7.5--资产总计977,243,623.191,224,872,380.71负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款--应付赎回款539,183.511,596,622.08应付管理人报酬1,039,088.191,619,553.21应付托管费173,181.37269,925.52应付销售服务费--应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.6521,332.37455,837.58负债合计2,272,785.443,941,938.39净资产：实收基金7.4.7.7818,109,900.41884,546,067.94其他综合收益7.4.7.8--未分配利润7.4.7.9156,860,937.34336,384,374.38净资产合计974,970,837.751,220,930,442.32负债和净资产总计977,243,623.191,224,872,380.71注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.1917元，基金份额总额818,109,900.41份。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第20页共58页7.2利润表会计主体：万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入-104,916,727.73-282,628,644.421.利息收入366,770.30539,868.98其中：存款利息收入7.4.7.10366,770.30539,868.98债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-94,014,831.98-44,695,941.19其中：股票投资收益7.4.7.11-99,767,582.03-67,065,309.57基金投资收益--债券投资收益7.4.7.12--资产支持证券投资收益7.4.7.13--贵金属投资收益7.4.7.14--衍生工具收益7.4.7.15--股利收益7.4.7.165,752,750.0522,369,368.38以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益--其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.17-11,268,666.05-238,472,572.214.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18--减：二、营业总支出21,131,112.8724,452,283.601．管理人报酬7.4.10.2.117,946,779.2320,784,846.31其中：暂估管理人报酬--2．托管费7.4.10.2.22,991,129.913,464,141.103．销售服务费--4．投资顾问费--5．利息支出--万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第21页共58页其中：卖出回购金融资产支出--6．信用减值损失7.4.7.19--7．税金及附加--8．其他费用7.4.7.20193,203.73203,296.19三、利润总额（亏损总额以“‐”号填列）?-126,047,840.60-307,080,928.02减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-126,047,840.60-307,080,928.02五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额-126,047,840.60-307,080,928.027.3净资产变动表会计主体：万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产884,546,067.94-336,384,374.381,220,930,442.32加：会计政策变更----前期差错更正----其他----二、本期期初净资产884,546,067.94-336,384,374.381,220,930,442.32三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-66,436,167.53--179,523,437.04-245,959,604.57（一）、综合收益总额---126,047,840.60-126,047,840.60（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-66,436,167.53--53,475,596.44-119,911,763.97万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第22页共58页其中：1.基金申购款220,915,578.35-95,080,063.34315,995,641.692.基金赎回款-287,351,745.88--148,555,659.78-435,907,405.66（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----（四）、其他综合收益结转留存收益----四、本期期末净资产818,109,900.41-156,860,937.34974,970,837.75项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产948,606,444.74-667,111,376.541,615,717,821.28加：会计政策变更----前期差错更正----其他----二、本期期初净资产948,606,444.74-667,111,376.541,615,717,821.28三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-64,060,376.80--330,727,002.16-394,787,378.96（一）、综合收益总额---307,080,928.02-307,080,928.02（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-64,060,376.80--23,646,074.14-87,706,450.94其中：1.基金申购款208,556,541.99-105,181,208.22313,737,750.21万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第23页共58页2.基金赎回款-272,616,918.79--128,827,282.36-401,444,201.15（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----（四）、其他综合收益结转留存收益----四、本期期末净资产884,546,067.94-336,384,374.381,220,930,442.32报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：方一天陈广益尹超基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]384号文《关于准予万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2020年5月13日至2020年5月26日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2020]第ZA30844号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2020年5月29日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为3,374,504,587.39元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币1,448,019.41元，以上实收基金（本息）合计为人民币3,375,952,606.80元，折合3,375,952,606.80份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、可交换债券、可万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第24页共58页转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。7.4.4.1会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。1、金融资产分类万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第25页共58页金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。2、金融负债分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资的账面价值中。对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来12个月内（若预期存续期少于12个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第26页共58页续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第27页共58页7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。其他金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。7.4.4.10费用的确认和计量针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第28页共58页7.4.4.11基金的收益分配政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566号《关于发布的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第29页共58页券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期无需说明的会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期无需说明的会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项(一)印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。(二)增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第30页共58页有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(三)企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第31页共58页红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(四)个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款113,993,441.0970,075,780.28等于：本金113,981,903.4170,068,821.66加：应计利息11,537.686,958.62减：坏账准备--万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第32页共58页定期存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--合计113,993,441.0970,075,780.287.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票979,407,260.33-862,883,335.77-116,523,924.56贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计979,407,260.33-862,883,335.77-116,523,924.56项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票1,256,417,604.62-1,151,162,346.11-105,255,258.51贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第33页共58页其他----合计1,256,417,604.62-1,151,162,346.11-105,255,258.517.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5其他资产本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.6其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费--应付证券出借违约金--应付交易费用366,332.37290,837.58其中：交易所市场366,332.37290,837.58银行间市场--应付利息--预提费用155,000.00165,000.00合计521,332.37455,837.587.4.7.7实收基金金额单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末884,546,067.94884,546,067.94本期申购220,915,578.35220,915,578.35本期赎回（以“-”号填列）-287,351,745.88-287,351,745.88基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末818,109,900.41818,109,900.41注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第34页共58页7.4.7.8其他综合收益本基金本报告期无其他综合收益。7.4.7.9未分配利润单位：人民币元目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末533,028,145.63-196,643,771.25336,384,374.38加：会计政策变更---前期差错更正---其他---本期期初533,028,145.63-196,643,771.25336,384,374.38本期利润-114,779,174.55-11,268,666.05-126,047,840.60本期基金份额交易产生的变动数-24,871,395.20-28,604,201.24-53,475,596.44其中：基金申购款129,282,164.00-34,202,100.6695,080,063.34金赎回款-154,153,559.205,597,899.42-148,555,659.78本期已分配利润---本期末393,377,575.88-236,516,638.54156,860,937.34万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第35页共58页7.4.7.10存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入351,890.19530,315.46定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入11,841.576,371.54其他3,038.543,181.98合计366,770.30539,868.987.4.7.11股票投资收益7.4.7.11.1股票投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资收益——买卖股票差价收入-99,767,582.03-67,065,309.57股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计-99,767,582.03-67,065,309.577.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额1,395,528,919.80573,950,242.38减：卖出股票成本总额1,491,799,315.03639,416,946.88减：交易费用3,497,186.801,598,605.07买卖股票差价收入-99,767,582.03-67,065,309.577.4.7.12债券投资收益本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第36页共58页7.4.7.13资产支持证券投资收益本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15衍生工具收益本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.16股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益5,752,750.0522,369,368.38其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计5,752,750.0522,369,368.387.4.7.17公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产-11,268,666.05-238,472,572.21股票投资-11,268,666.05-238,472,572.21债券投资--资产支持证券投资--基金投资--贵金属投资--其他--2.衍生工具--权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计-11,268,666.05-238,472,572.217.4.7.18其他收入本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第37页共58页7.4.7.19信用减值损失本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。7.4.7.20其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用35,000.0045,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金--银行费用1,003.731,096.19账户维护费37,200.0037,200.00合计193,203.73203,296.197.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项2024年2月20日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限公司已办理完成工商注销手续。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系万家基金管理有限公司(“万家基金”)基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人、基金销售机构中泰证券股份有限公司(“中泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构山东省新动能基金管理有限公司基金管理人的股东齐河众鑫投资有限公司基金管理人的股东万家财富基金销售（天津）有限公司(“万家财富”)基金管理人的子公司、基金销售机构万家共赢资产管理有限公司(“万家共赢”)基金管理人的子公司上海万家朴智投资管理有限公司(“万家朴智”)基金管理人控制的公司山东能源集团有限公司基金管理人的实际控制人注：1、2023年1月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2023]215号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金11%股权无异议。2023年2月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第38页共58页2、2024年2月20日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限公司已办理完成工商注销手续。3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）中泰证券1,023,053,132.8141.083,112,261.940.297.4.10.1.2债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.3债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.10.1.4权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）中泰证券920,433.4543.09128,249.3235.01关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）中泰证券2,789.520.322,789.520.967.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期上年度可比期间万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第39页共58页2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费17,946,779.2320,784,846.31其中：应支付销售机构的客户维护费7,153,202.707,826,378.94应支付基金管理人的净管理费10,793,576.5312,958,467.37注：2023年8月21日前，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提；自2023年8月21日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.20%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费2,991,129.913,464,141.10注：2023年8月21日前，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；自2023年8月21日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第40页共58页7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入工商银行113,993,441.09351,890.1970,075,780.28530,315.46注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。7.4.10.8其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况本基金本报告期内未实施利润分配。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第41页共58页7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注001358兴欣新材2023年12月14日6个月新股流通受限41.0044.16873,567.003,841.92-301393昊帆生物2023年7月5日6个月新股流通受限67.6859.3726017,596.8015,436.20-301487盟固利2023年8月1日6个月新股流通受限5.3240.968674,612.4435,512.32-301516中远通2023年12月1日6个月新股流通受限6.8715.516044,149.489,368.04-301517陕西华达2023年10月9日6个月新股流通受限26.8743.691854,970.958,082.65-301520万邦医药2023年9月18日6个月新股流通受限67.8852.7416010,860.808,438.40-601096宏盛华源2023年12月15日6个月新股流通受限1.704.063,9186,660.6015,907.08-603119浙江荣泰2023年7月21日6个月新股流通受限15.3223.872263,462.325,394.62-688548广钢气体2023年8月8日6个月新股流通受限9.8712.754,04839,953.7651,612.00-688563航材2023年7月6个月新股流通78.9960.4988169,590.1953,291.69-万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第42页共58页股份12日受限688603天承科技2023年6月30日6个月新股流通受限55.0074.141407,700.0010,379.60-688612威迈斯2023年7月19日6个月新股流通受限47.2937.9742219,956.3816,023.34-7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第43页共58页均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。于2023年12月31日，本基金未持有债券投资。(2022年12月31日：同)7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注7.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注7.4.12“期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第44页共58页7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金113,993,441.09-----113,993,441.09结算备付金203,864.72-----203,864.72存出保证金60,376.95-----60,376.95交易性金融资产-----862,883,335.77862,883,335.77应收申购款0.01----102,604.65102,604.66资产总计114,257,682.77----862,985,940.42977,243,623.19负债应付赎回款-----539,183.51539,183.51应付管理人报酬-----1,039,088.191,039,088.19应付托管费-----173,181.37173,181.37其他负债-----521,332.37521,332.37负债总计-----2,272,785.442,272,785.44利率敏感度缺口114,257,682.77----860,713,154.98974,970,837.75上年度末2022年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金70,075,780.28-----70,075,780.28结算备付金908,129.79-----908,129.79存出保证金67,119.24-----67,119.24交易性金融资产-----1,151,162,346.111,151,162,346.11应收申购款20,030.63----63,051.9583,082.58万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第45页共58页应收清算款-----2,575,922.712,575,922.71资产总计71,071,059.94----1,153,801,320.771,224,872,380.71负债应付赎回款-----1,596,622.081,596,622.08应付管理人报酬-----1,619,553.211,619,553.21应付托管费-----269,925.52269,925.52其他负债-----455,837.58455,837.58负债总计-----3,941,938.393,941,938.39利率敏感度缺口71,071,059.94----1,149,859,382.381,220,930,442.32注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资（2022年12月31日：同），银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022年12月31日：同）。7.4.13.4.2外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资862,883,335.7788.501,151,162,346.1194.29交易性金融资产－基金投资----万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第46页共58页交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计862,883,335.7788.501,151,162,346.1194.297.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）1.股票基准指数下降100个基点-9,854,899.19-7,960,895.252.股票基准指数上升100个基点9,854,899.197,960,895.257.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次862,650,047.911,150,075,500.58第二层次--第三层次233,287.861,086,845.53万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第47页共58页合计862,883,335.771,151,162,346.117.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-1,086,845.531,086,845.53当期购买-193,080.72193,080.72当期出售/结算-转入第三层次-转出第三层次-1,374,118.091,374,118.09当期利得或损失总额-327,479.70327,479.70其中：计入损益的利得或损失-327,479.70327,479.70计入其他综合收益的利得或损失-期末余额-233,287.86233,287.86期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-40,207.1440,207.14项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额---当期购买-1,047,632.941,047,632.94万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第48页共58页当期出售/结算---转入第三层次---转出第三层次---当期利得或损失总额-39,212.5939,212.59其中：计入损益的利得或损失-39,212.5939,212.59计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-1,086,845.531,086,845.53期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-39,212.5939,212.597.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系限售股票233,287.86亚式期权模型预期波动率0.1962-2.1775预期波动率越大公允价值越低项目上年度末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系限售股票1,086,845.53亚式期权模型预期波动率0.2063-2.4756预期波动率越大公允价值越低7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第49页共58页§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资862,883,335.7788.30其中：股票862,883,335.7788.302基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计114,197,305.8111.698其他各项资产162,981.610.029合计977,243,623.19100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业219,644,900.9322.53B采矿业--C制造业462,419,647.1647.43D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,041,040.000.11E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业178,853,760.2418.34J金融业--K房地产业900,160.000.09L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业23,827.440.00N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第50页共58页Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计862,883,335.7788.508.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1603019中科曙光2,339,50092,386,855.009.482688256寒武纪612,72482,693,231.048.483000998隆平高科5,717,28680,613,732.608.274300087荃银高科9,579,95380,280,006.148.235002385大北农12,732,60575,886,325.807.786002230科大讯飞1,596,01674,023,222.087.597688041海光信息1,001,01371,051,902.747.298002041登海种业4,440,75358,751,162.196.039300502新易盛1,170,30057,719,196.005.9210601138工业富联3,744,59356,618,246.165.8111300308中际旭创471,90053,282,229.005.4712002371北方华创118,50029,116,635.002.9913688111金山办公69,98822,130,205.602.2714000938紫光股份744,44014,404,914.001.4815002466天齐锂业170,0339,486,141.070.9716000875吉电股份236,6001,041,040.000.1117688559海目星28,1811,006,061.700.1018002314南山控股310,400900,160.000.0919603396金辰股份14,500792,425.000.0820601096宏盛华源39,171213,323.880.0221301516中远通6,033124,517.130.0122688472阿特斯4,65458,780.020.0123688563航材股份88153,291.690.0124688548广钢气体4,04851,612.000.0125001358兴欣新材86741,281.920.0026301487盟固利86735,512.320.0027688576西山科技24023,071.200.0028688612威迈斯42216,023.340.0029301393昊帆生物26015,436.200.0030688334西高院88815,389.040.0031688620安凯微1,01612,009.120.00万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第51页共58页32688603天承科技14010,379.600.0033301520万邦医药1608,438.400.0034301517陕西华达1858,082.650.0035301337亚华电子2327,101.520.0036603119浙江荣泰2265,394.620.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1002230科大讯飞109,040,217.008.932603019中科曙光80,749,403.876.613601138工业富联72,621,503.915.954688041海光信息72,354,050.335.935688111金山办公68,446,397.395.616601360三六零64,861,191.245.317300494盛天网络61,846,624.505.078600893航发动力60,620,669.474.979002555三七互娱59,681,893.484.8910600519贵州茅台58,474,476.504.7911688256寒武纪58,002,571.044.7512600276恒瑞医药57,041,519.574.6713600372中航机载56,558,348.004.6314000938紫光股份56,106,548.074.6015000063中兴通讯54,475,624.004.4616300502新易盛49,926,064.024.0917300308中际旭创49,258,121.184.0318300033同花顺42,905,182.913.5119002605姚记科技36,827,208.503.0220002371北方华创28,662,429.002.35注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600048保利发展105,915,758.288.682002179中航光电89,178,950.937.303001979招商蛇口76,934,510.786.304000002万科A67,038,254.875.495601390中国中铁65,713,437.035.386601186中国铁建62,807,869.105.147300494盛天网络62,747,126.035.14万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第52页共58页8000063中兴通讯57,815,570.644.749600893航发动力57,295,712.054.6910600519贵州茅台56,624,696.004.6411002013中航机电56,558,348.004.6312600372中航机载53,933,185.864.4213600276恒瑞医药53,289,115.504.3614000738航发控制50,451,105.694.1315601360三六零48,380,280.353.9616002555三七互娱48,164,988.263.9417600862中航高科45,597,723.003.7318688111金山办公39,738,075.773.2519002605姚记科技36,747,174.503.0120300033同花顺33,663,248.252.7621000938紫光股份33,330,369.802.7322601211国泰君安31,164,549.312.5523600528中铁工业30,952,024.872.5424601669中国电建25,850,917.002.1225002230科大讯飞25,232,779.002.07注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本（成交）总额1,214,788,970.74卖出股票收入（成交）总额1,395,528,919.80注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第53页共58页风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。8.11.2本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金60,376.952应收清算款-3应收股利-4应收利息-5应收申购款102,604.666其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计162,981.618.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第54页共58页8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）26,92730,382.511,878,261.060.23816,231,639.3599.779.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金453,384.240.05549.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10~50本基金基金经理持有本开放式基金0§10开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2020年5月29日）基金份额总额3,375,952,606.80本报告期期初基金份额总额884,546,067.94本报告期基金总申购份额220,915,578.35减：本报告期基金总赎回份额287,351,745.88本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额818,109,900.41§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人：2023年11月22日，公司聘任乔亮先生担任公司副总经理。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第55页共58页基金托管人：报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)中泰证券11,023,053,132.8141.08920,433.4543.09-中信建投1492,186,327.2219.76458,366.2021.46-国元证券3452,249,852.9018.16330,733.0415.48-第一创业证券2298,512,262.5311.99219,976.1510.30-东吴证券1115,704,781.624.65109,445.355.12-招商证券180,465,319.443.2376,109.043.56-中邮证券128,369,085.001.1421,161.060.99-财达证券1-----万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第56页共58页财通证券3-----长城证券1-----德邦证券2-----东方财富证券1-----东亚前海证券2-----方正证券2-----广发证券2-----国投证券1-----国信证券2-----华宝证券1-----开源证券1-----民生证券1-----平安证券2-----山西证券2-----上海证券1-----湘财证券1-----银泰证券1-----浙商证券1-----注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：(1)经营行为稳健规范,内控制度健全，在业内有良好的声誉；(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下：(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。3、基金专用交易席位的变更情况：本报告期内，本基金新增方正证券交易单元2个，新增财通证券交易单元2个，新增财达证券交易单元1个，新增银泰证券交易单元1个，新增广发证券交易单元1个，新增中邮证券交易单元1个，减少大同证券交易单元1个。万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第57页共58页11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告指定媒介2023年1月20日2万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告指定媒介2023年2月24日3万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告指定媒介2023年3月8日4万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告指定媒介2023年3月30日5万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告指定媒介2023年4月21日6万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华西证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告指定媒介2023年5月30日7万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告指定媒介2023年6月1日8万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告指定媒介2023年7月1日9万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东方证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告指定媒介2023年7月5日10万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告指定媒介2023年7月20日11万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金托管协议（更新）指定媒介2023年8月19日12万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金合同（更新）指定媒介2023年8月19日13万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）指定媒介2023年8月21日14万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）指定媒介2023年8月21日15万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告指定媒介2023年8月30日万家价值优势一年持有期混合2023年年度报告第58页共58页16万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告指定媒介2023年9月26日17万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告指定媒介2023年10月24日18万家基金管理有限公司关于旗下基金在麦高证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告指定媒介2023年11月8日§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。§13备查文件目录13.1备查文件目录1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。2、《万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金合同》。3、《万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金托管协议》。4、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告原文。5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。6、万家基金管理有限公司董事会决议。7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。13.2存放地点基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。13.3查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。万家基金管理有限公司2024年3月29日