大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2024年3月29日大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第2页共87页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第3页共87页1.2目录§1重要提示及目录................................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介......................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................83.3过去三年基金的利润分配情况.................................................10§4管理人报告...................................................................104.1基金管理人及基金经理情况...................................................104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................144.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................164.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16§5托管人报告...................................................................165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16§6审计报告.....................................................................16§7年度财务报表.................................................................187.1资产负债表.................................................................187.2利润表.....................................................................207.3净资产变动表...............................................................217.4报表附注...................................................................23§8投资组合报告.................................................................598.1期末基金资产组合情况.......................................................598.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................598.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................618.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................64大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第4页共87页8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................778.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............778.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........788.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........788.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............788.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................788.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................788.12投资组合报告附注..........................................................78§9基金份额持有人信息...........................................................799.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................799.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................809.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................809.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.............................................................................80§10开放式基金份额变动..........................................................80§11重大事件揭示................................................................8111.1基金份额持有人大会决议....................................................8111.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................8111.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................8111.4基金投资策略的改变........................................................8111.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................8111.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................8111.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................8211.8其他重大事件..............................................................83§12影响投资者决策的其他重要信息................................................8612.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................8612.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................86§13备查文件目录................................................................8613.1备查文件目录..............................................................8613.2存放地点..................................................................8613.3查阅方式..................................................................86大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第5页共87页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金简称大成中证360互联网+大数据100指数基金主代码002236基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年2月3日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,695,195,011.51份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称大成中证360互联网+指数A大成中证360互联网+指数C下属分级基金的交易代码002236003359报告期末下属分级基金的份额总额403,157,310.14份1,292,037,701.37份2.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。投资策略本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。业绩比较基准中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名段皓静郭明联系电话0755-83183388010-66105799电子邮箱office@dcfund.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400888555895588传真0755-83199588010-66105798注册地址广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、北京市西城区复兴门内大街55号大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第6页共87页27-33层办公地址广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码518054100140法定代表人吴庆斌陈四清2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.dcfund.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼注册登记机构大成基金管理有限公司广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年大成中证360互联网+指数A大成中证360互联网+指数C大成中证360互联网+指数A大成中证360互联网+指数C大成中证360互联网+指数A大成中证360互联网+指数C本期已实现收益61,842,337.99122,540,767.36-6,219,770.74-15,154,624.4712,264,716.416,606,902.86本期利润81,907,595.69129,402,975.71-12,143,650.29-26,365,507.5417,428,957.7011,992,398.68加权平均基金份额本期利润0.42060.2304-0.1642-0.25150.44600.4513本期加权平均净值20.35%11.43%-10.06%-15.98%30.99%32.97%大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第7页共87页利润率本期基金份额净值增长率33.27%32.56%-5.99%-6.58%35.08%34.31%3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末期末可供分配利润375,275,982.951,101,831,467.2142,240,766.3338,463,817.6523,959,039.9611,184,368.78期末可供分配基金份额利润0.93080.85280.60320.54850.63740.5913期末基金资产净值885,069,811.362,724,510,159.96115,306,159.64111,569,188.2865,840,587.7632,204,854.44期末基金份额净值2.1952.1091.6471.5911.7521.7033.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末基金份额累计净值增长率119.50%76.63%64.70%33.25%75.20%42.63%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第8页共87页2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成中证360互联网+指数A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月6.30%1.15%7.39%1.18%-1.09%-0.03%过去六个月2.76%1.18%4.32%1.21%-1.56%-0.03%过去一年33.27%1.16%36.86%1.19%-3.59%-0.03%过去三年69.24%1.28%65.68%1.32%3.56%-0.04%过去五年184.70%1.47%172.36%1.50%12.34%-0.03%自基金合同生效起至今119.50%1.42%152.88%1.53%-33.38%-0.11%大成中证360互联网+指数C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月6.14%1.15%7.39%1.18%-1.25%-0.03%过去六个月2.53%1.19%4.32%1.21%-1.79%-0.02%过去一年32.56%1.16%36.86%1.19%-4.30%-0.03%过去三年66.32%1.28%65.68%1.32%0.64%-0.04%过去五年176.41%1.47%172.36%1.50%4.05%-0.03%自基金合同生效起至今76.63%1.46%80.88%1.50%-4.25%-0.04%大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第9页共87页3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。2.本基金自2017年2月18日起增设C类基金份额类别，C类的净值增长率和业绩比较基准收益率自2017年2月21日有份额之日开始计算。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第10页共87页3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况无。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注册资本人民币2亿元，是中国首批获准大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第11页共87页成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期夏高本基金基金经理，指数与期货投资部副总监2016年2月3日-12年清华大学工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理、总监助理，现任指数与期货投资部副总监。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第12页共87页投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。4.1.4基金经理薪酬机制无。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。4.3.2公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第13页共87页较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况无。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年，A股市场呈现震荡回调的走势。一月份，有色金属、汽车、新能源、机械和计算机等反映经济复苏和技术进步的行业涨幅居前，消费者服务、商贸零售和交通运输等行业表现落后。二月份，随着国内外人工智能技术出现重大突破，通信、计算机和传媒等AI上下游相关板块领涨市场，新能源、有色金属、金融和房地产等行业转而下跌。三月份，全球人工智能的应用不断涌现，带动传媒、计算机、通信和电子行业表现抢眼，其他板块大多以震荡调整为主。四月份，行情逻辑分化加大，保险、传媒、建筑和石油石化等行业领涨，消费者服务、基础化工、计算机、汽车和食品饮料等行业表现落后。五月份，市场回调压力更为突出，仅电力、电子、计算机和通信等少数行业上涨，多数行业出现回撤。六月份，政策面出现积极信号，A股博弈经济向好的预期，家电、汽车、通信、机械和新能源等板块带动市场向上，医药、消费者服务、交运和传媒等板块出现拖累。七月份，市场对政策积极预期的情绪强烈，A股出现一轮反弹行情，大盘蓝筹股涨幅较大，如证券、保险、房地产、建材、食品饮料和银行等行业；上半年涨幅较大的板块出现回调，如通信、传媒、计算机和军工等行业。八月份，市场情绪见顶回落，A股也随之下滑，主要行业和板块均出现回调，消费者服务、建筑、商贸零售、农林牧渔、汽车和新能源等行业回调幅度较大。九月份，A股市场在底部窄幅震荡，行业分化明显，煤炭和石油石化等上游行业涨幅显著，计算机、传媒和房地产等下游行业表现落后。十月份，市场整体出现回调，大部分行业下跌，消费者服务、房地产、建筑、建材、通信和新能源等行业跌幅居前，仅电子、汽车、医药和农林牧渔等少数行业上涨。十一月，受政策利好和国内外无风险利率下行等因素的刺激，市场整体出现上涨，煤炭、传媒、商贸零售、汽车、机械和医药等行业涨幅居前，保险、银行、建材、大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第14页共87页有色金属和新能源等行业表现较弱。十二月，A股市场出现回调，呈现底部震荡状态。整体来看，2023年全年，上证指数下跌3.70%，沪深300指数下跌11.38%，中证360互联网+大数据100指数上涨38.98%。在本报告期内，本基金少许跑输业绩比较基准的主要原因是申购量较大时短暂影响基金仓位。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末大成中证360互联网+指数A的基金份额净值为2.195元，本报告期基金份额净值增长率为33.27%，同期业绩比较基准收益率为36.86%；截至本报告期末大成中证360互联网+指数C的基金份额净值为2.109元，本报告期基金份额净值增长率为32.56%，同期业绩比较基准收益率为36.86%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2024年初至春节前，A股经历了超乎市场预期的震荡。在各方的共同努力下，市场已经企稳，情绪得到舒缓，整体走在恢复向好的道路上。春节期间，国内迎来火热的旅游和消费，出行人次和消费金额同比大幅增长，也高于2019年同期，说明中国经济有很强的韧性，居民消费有很大的发展空间。展望后市，我们建议投资者对A股市场应比2023年更加重视。本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额频繁申购赎回及其他突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第15页共87页强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第16页共87页证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本基金的管理人——大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。§6审计报告审计报告标题审计报告审计报告收件人大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金全体基大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第17页共87页金份额持有人审计意见(一)我们审计的内容我们审计了大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(以下简称“大成中证360互联网+大数据100指数基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了大成中证360互联网+大数据100指数基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成中证360互联网+大数据100指数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。其他信息大成中证360互联网+大数据100指数基金的基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括大成中证360互联网+大数据100指数基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成中证360互联网+大数据100指数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算大成中证360互联网+大数据100指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督大成中证360互联网+大数大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第18页共87页据100指数基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成中证360互联网+大数据100指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成中证360互联网+大数据100指数基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名陈熹徐翘楚会计师事务所的地址上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼审计报告日期2024年3月28日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第19页共87页报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.1249,045,846.4919,426,006.52结算备付金10,460,866.14472,827.26存出保证金606,078.0855,868.62交易性金融资产7.4.7.23,380,290,257.73209,857,620.95其中：股票投资3,380,290,257.73209,857,620.95基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--债权投资7.4.7.5--其中：债券投资--资产支持证券投资--其他投资--其他债权投资7.4.7.6--其他权益工具投资7.4.7.7--应收清算款--应收股利--应收申购款35,620,576.96432,298.55递延所得税资产--其他资产7.4.7.820,260.86-资产总计3,676,043,886.26230,244,621.90负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款40,085,288.562,242,396.64应付赎回款16,848,182.89366,946.03应付管理人报酬2,397,116.70158,254.14应付托管费299,639.6019,781.76应付销售服务费1,380,464.1058,204.43应付投资顾问费--应交税费2,808.68-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第20页共87页应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.95,450,414.41523,690.98负债合计66,463,914.943,369,273.98净资产：实收基金7.4.7.101,695,195,011.51140,146,694.89未分配利润7.4.7.121,914,384,959.8186,728,653.03净资产合计3,609,579,971.32226,875,347.92负债和净资产总计3,676,043,886.26230,244,621.90注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额1,695,195,011.51份。其中大成互联网+大数据A类基金份额总额为403,157,310.14份，基金份额净值2.195元；大成互联网+大数据C类基金份额总额为1,292,037,701.37份，基金份额净值2.109元。7.2利润表会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入232,034,591.57-34,643,878.551.利息收入900,007.5691,730.17其中：存款利息收入7.4.7.13453,516.4191,730.17债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入446,491.15-2.投资收益（损失以“-”填列）200,678,456.90-18,997,233.48其中：股票投资收益7.4.7.14188,764,622.85-22,281,355.32基金投资收益--债券投资收益7.4.7.151,270,557.7634,737.27资产支持证券投资收益7.4.7.16--贵金属投资收益7.4.7.17--衍生工具收益7.4.7.18--股利收益7.4.7.1910,643,276.293,249,384.57其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.2026,927,466.05-17,134,762.62大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第21页共87页4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.213,528,661.061,396,387.38减：二、营业总支出20,724,020.173,865,279.281．管理人报酬7.4.10.2.112,022,765.662,260,305.50其中：暂估管理人报酬--2．托管费7.4.10.2.21,502,845.77282,538.253．销售服务费7.4.10.2.36,635,836.28975,036.724．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．信用减值损失7.4.7.22--7．税金及附加1,608.620.078．其他费用7.4.7.23560,963.84347,398.74三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）211,310,571.40-38,509,157.83减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）211,310,571.40-38,509,157.83五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额211,310,571.40-38,509,157.837.3净资产变动表会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产140,146,694.89-86,728,653.03226,875,347.92二、本期期初净资产140,146,694.89-86,728,653.03226,875,347.92三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）1,555,048,316.62-1,827,656,306.783,382,704,623.40（一）、综合收益总额--211,310,571.40211,310,571.40（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数1,555,048,316.62-1,616,345,735.383,171,394,052.00大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第22页共87页（净资产减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款2,762,120,993.36-2,847,158,114.205,609,279,107.562.基金赎回款-1,207,072,676.74--1,230,812,378.82-2,437,885,055.56（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----四、本期期末净资产1,695,195,011.51-1,914,384,959.813,609,579,971.32项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产56,503,531.12-41,541,911.0898,045,442.20二、本期期初净资产56,503,531.12-41,541,911.0898,045,442.20三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）83,643,163.77-45,186,741.95128,829,905.72（一）、综合收益总额---38,509,157.83-38,509,157.83（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）83,643,163.77-83,695,899.78167,339,063.55其中：1.基金申购款567,529,030.53-367,782,662.11935,311,692.642.基金赎回款-483,885,866.76--284,086,762.33-767,972,629.09（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号----大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第23页共87页填列）四、本期期末净资产140,146,694.89-86,728,653.03226,875,347.92报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：谭晓冈范瑛梁靖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2644号《关于准予大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金注册的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币326,516,765.65元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第160号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》于2016年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为326,561,401.84份基金份额，其中认购资金利息折合44,636.19份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据本基金的基金管理人于2017年1月18日发布的《关于大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金增加C类份额并相应修改基金合同的公告》，自2017年1月18日起对本基金进行份额分类，增加C类份额，原有基金份额全部自动转换为A类份额。其中，不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证360互联网+大数据100指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第24页共87页合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。本基金投资业绩比较基准为：中证360互联网+大数据100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第25页共87页取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第26页共87页面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第27页共87页交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第28页共87页可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第29页共87页按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第30页共87页宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第31页共87页(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款249,045,846.4919,426,006.52等于：本金249,019,491.7519,424,313.85加：应计利息26,354.741,692.67减：坏账准备--大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第32页共87页定期存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--合计249,045,846.4919,426,006.527.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票3,366,078,637.02-3,380,290,257.7314,211,620.71贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计3,366,078,637.02-3,380,290,257.7314,211,620.71项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票222,573,466.29-209,857,620.95-12,715,845.34贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第33页共87页其他----合计222,573,466.29-209,857,620.95-12,715,845.347.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。7.4.7.5债权投资7.4.7.5.1债权投资情况无。7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。7.4.7.6其他债权投资7.4.7.6.1其他债权投资情况无。7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。7.4.7.7其他权益工具投资7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第34页共87页7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。7.4.7.8其他资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应收利息--其他应收款20,260.86-待摊费用--合计20,260.86-7.4.7.9其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费6,448.04210.68应付证券出借违约金--应付交易费用4,939,853.55333,480.30其中：交易所市场4,939,853.55333,480.30银行间市场--应付利息--预提费用220,000.00140,000.00应付指数使用费284,112.8250,000.00合计5,450,414.41523,690.987.4.7.10实收基金金额单位：人民币元大成中证360互联网+指数A项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末70,024,694.2770,024,694.27本期申购554,614,959.19554,614,959.19本期赎回（以“-”号填列）-221,482,343.32-221,482,343.32基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末403,157,310.14403,157,310.14大成中证360互联网+指数C项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第35页共87页上年度末70,122,000.6270,122,000.62本期申购2,207,506,034.172,207,506,034.17本期赎回（以“-”号填列）-985,590,333.42-985,590,333.42基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末1,292,037,701.371,292,037,701.37注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。7.4.7.11其他综合收益无。7.4.7.12未分配利润单位：人民币元大成中证360互联网+指数A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末42,240,766.333,040,699.0445,281,465.37本期期初42,240,766.333,040,699.0445,281,465.37本期利润61,842,337.9920,065,257.7081,907,595.69本期基金份额交易产生的变动数271,192,878.6383,530,561.53354,723,440.16其中：基金申购款455,493,659.57135,472,849.14590,966,508.71基金赎回款-184,300,780.94-51,942,287.61-236,243,068.55本期已分配利润---本期末375,275,982.95106,636,518.27481,912,501.22大成中证360互联网+指数C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末38,463,817.652,983,370.0141,447,187.66本期期初38,463,817.652,983,370.0141,447,187.66本期利润122,540,767.366,862,208.35129,402,975.71本期基金份额交易产生的变动数940,826,882.20320,795,413.021,261,622,295.22其中：基金申购款1,719,893,292.70536,298,312.792,256,191,605.49基金赎回款-779,066,410.50-215,502,899.77-994,569,310.27本期已分配利润---本期末1,101,831,467.21330,640,991.381,432,472,458.597.4.7.13存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入383,986.7774,694.67大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第36页共87页定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入65,197.5515,271.44其他4,332.091,764.06合计453,516.4191,730.177.4.7.14股票投资收益7.4.7.14.1股票投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资收益——买卖股票差价收入188,764,622.85-22,281,355.32股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计188,764,622.85-22,281,355.327.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额5,200,719,975.321,181,570,688.06减：卖出股票成本总额4,997,274,695.901,200,615,900.60减：交易费用14,680,656.573,236,142.78买卖股票差价收入188,764,622.85-22,281,355.327.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。7.4.7.15债券投资收益7.4.7.15.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期上年度可比期间大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第37页共87页2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日债券投资收益——利息收入369.7824.64债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入1,270,187.9834,712.63债券投资收益——赎回差价收入--债券投资收益——申购差价收入--合计1,270,557.7634,737.277.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额4,416,646.03226,738.10减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额3,145,900.00192,000.00减：应计利息总额380.9325.25减：交易费用177.120.22买卖债券差价收入1,270,187.9834,712.637.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。7.4.7.16资产支持证券投资收益7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第38页共87页7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。7.4.7.17贵金属投资收益7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。7.4.7.18衍生工具收益7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。7.4.7.19股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益10,643,276.293,249,384.57其中：证券出借权益补偿收入181,860.84-基金投资产生的股利收益--合计10,643,276.293,249,384.577.4.7.20公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产26,927,466.05-17,134,762.62股票投资26,927,466.05-17,134,762.62债券投资--大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第39页共87页资产支持证券投资--基金投资--贵金属投资--其他--2.衍生工具--权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计26,927,466.05-17,134,762.627.4.7.21其他收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入3,464,119.811,383,011.74基金转换费收入64,541.2513,375.64合计3,528,661.061,396,387.38注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类份额将不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产，C类份额将赎回费部分全额归入转出基金的基金资产。7.4.7.22信用减值损失无。7.4.7.23其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用100,000.0060,000.00信息披露费120,000.0080,000.00证券出借违约金--银行划款手续费6,851.027,398.74指数使用费334,112.82200,000.00合计560,963.84347,398.74注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000.00元。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第40页共87页7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项无。7.4.8.2资产负债表日后事项无。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构中泰信托有限责任公司基金管理人的股东光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)基金管理人的子公司大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)基金管理人的合营企业注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）光大证券4,466,843,603.1533.521,586,255,624.6463.267.4.10.1.2债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）光大证券4,416,646.03100.00--大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第41页共87页7.4.10.1.3债券回购交易无。7.4.10.1.4权证交易无。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）光大证券3,236,809.0131.92638,777.9512.93关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）光大证券1,135,733.1062.61151,620.6545.47注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费12,022,765.662,260,305.50其中：应支付销售机构的客户维护费3,134,330.97980,381.76应支付基金管理人的净管理费8,888,434.691,279,923.74注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,502,845.77282,538.25大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第42页共87页注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费大成中证360互联网+指数A大成中证360互联网+指数C合计大成基金-2,547,941.522,547,941.52中国工商银行-23,672.4823,672.48合计-2,571,614.002,571,614.00获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费大成中证360互联网+指数A大成中证360互联网+指数C合计大成基金-6,018.696,018.69合计-6,018.696,018.69注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第43页共87页7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行249,045,846.49383,986.7719,426,006.5274,694.67注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12月31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：股/张）总金额------上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：股/张）总金额光大证券001268联合精密网下发行4097,873.25光大证券688052纳芯微网下发行1,218280,140.007.4.10.8其他关联交易事项的说明无。7.4.11利润分配情况无。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券证成功受限流通认购期末数量期末期末估值总备注大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第44页共87页代码券名称认购日期受限类型价格估值单价（单位：股）成本总额额001239永达股份2023年12月4日6个月新股锁定12.0519.921892,277.453,764.88-001306夏厦精密2023年11月9日6个月新股锁定53.6375.36643,432.324,823.04-001326联域股份2023年11月1日6个月新股锁定41.1848.64994,076.824,815.36-001358兴欣新材2023年12月14日6个月新股锁定41.0044.16873,567.003,841.92-301251威尔高2023年8月30日6个月新股锁定28.8834.593219,270.4811,103.39-301261恒工精密2023年6月29日6个月新股锁定36.9050.851987,306.2010,068.30-301371敷尔佳2023年7月24日6个月新股锁定55.6837.5856431,403.5221,195.12-301381赛维时代2023年7月5日6个月新股锁定20.4529.6957111,676.9516,952.99-301413安培龙2023年12月11日6个月新股锁定33.2558.191645,453.009,543.16-301418协昌科技2023年8月10日6个月新股锁定51.8850.201899,805.329,487.80-301421波20236个月新股29.3859.373329,754.1619,710.84-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第45页共87页长光电年8月16日锁定301459丰茂股份2023年12月6日6个月新股锁定31.9039.842086,635.208,286.72-301468博盈特焊2023年7月12日6个月新股锁定47.5830.2259828,452.8418,071.56-301487盟固利2023年8月1日6个月新股锁定5.3240.968674,612.4435,512.32-301489思泉新材2023年10月16日6个月新股锁定41.6664.111285,332.488,206.08-301498乖宝宠物2023年8月9日6个月新股锁定39.9938.8155422,154.4621,500.74-301505苏州规划2023年7月12日6个月新股锁定26.3535.811945,111.906,947.14-301507民生健康2023年8月24日6个月新股锁定10.0015.858518,510.0013,488.35-301509金凯生科2023年7月26日6个月新股锁定56.5662.2326615,044.9616,553.18-301511德福科技2023年8月8日6个月新股锁定28.0022.6798227,496.0022,261.94-301516中远通2023年12月1日6个月新股锁定6.8715.516044,149.489,368.04-301517陕20236个月新股26.8743.691854,970.958,082.65-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第46页共87页西华达年10月9日锁定301525儒竞科技2023年8月23日6个月新股锁定99.5781.4626626,485.6221,668.36-301528多浦乐2023年8月17日6个月新股锁定71.8068.9114810,626.4010,198.68-301529福赛科技2023年8月31日6个月新股锁定36.6037.881826,661.206,894.16-301548崇德科技2023年9月11日6个月新股锁定66.8058.991369,084.808,022.64-301558三态股份2023年9月21日6个月新股锁定7.3313.401,45810,687.1419,537.20-301559中集环科2023年9月26日6个月新股锁定24.2218.241,31531,849.3023,985.60-301566达利凯普2023年12月22日6个月新股锁定8.9022.145765,126.4012,752.64-301578辰奕智能2023年12月21日6个月新股锁定48.9468.321185,774.928,061.76-601083锦江航运2023年11月28日6个月新股锁定11.2511.071,26314,208.7513,981.41-601096宏盛华源2023年12月15日6个月新股锁定1.704.063,9186,660.6015,907.08-603004鼎20236个月新股16.8031.191953,276.006,082.05-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第47页共87页龙科技年12月20日锁定603062麦加芯彩2023年10月31日6个月新股锁定58.0857.811267,318.087,284.06-603075热威股份2023年9月1日6个月新股锁定23.1023.311824,204.204,242.42-603119浙江荣泰2023年7月21日6个月新股锁定15.3223.872263,462.325,394.62-603193润本股份2023年10月9日6个月新股锁定17.3816.663035,266.145,047.98-603231索宝蛋白2023年12月6日6个月新股锁定21.2921.531613,427.693,466.33-603270金帝股份2023年8月25日6个月新股锁定21.7729.581954,245.155,768.10-603273天元智能2023年10月16日6个月新股锁定9.5018.971781,691.003,376.66-603275众辰科技2023年8月16日6个月新股锁定49.9739.701939,644.217,662.10-603276恒兴新材2023年9月18日6个月新股锁定25.7324.881343,447.823,333.92-603296华勤技术2023年8月1日6个月新股锁定80.8077.7559347,914.4046,105.75-603373安20236个月新股19.1034.75881,680.803,058.00-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第48页共87页邦护卫年12月13日锁定688450光格科技2023年7月17日6个月新股锁定53.0936.421678,866.036,082.14-688549中巨芯2023年8月30日6个月新股锁定5.188.094,29422,242.9234,738.46-688573信宇人2023年8月9日6个月新股锁定23.6828.802856,748.808,208.00-688591泰凌微2023年8月18日6个月新股锁定24.9828.0268117,011.3819,081.62-688610埃科光电2023年7月10日6个月新股锁定73.3351.0027520,165.7514,025.00-688627精智达2023年7月11日6个月新股锁定46.7787.7222210,382.9419,473.84-688648中邮科技2023年11月6日6个月新股锁定15.1821.433034,599.546,493.29-688651盛邦安全2023年7月19日6个月新股锁定39.9046.051787,102.208,196.90-688652京仪装备2023年11月22日6个月新股锁定31.9552.2541613,291.2021,736.00-688653康希通信2023年11月10日6个月新股锁定10.5015.996486,804.0010,361.52-688657浩20236个月新股103.4078.2310110,443.407,901.23-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第49页共87页辰软件年9月25日锁定688702盛科通信2023年9月6日6个月新股锁定42.6648.1854923,420.3426,450.82-688716中研股份2023年9月13日6个月新股锁定29.6636.392677,919.229,716.13-688717艾罗能源2023年12月26日6个月新股未上市55.6655.6611,303629,124.98629,124.98-688717艾罗能源2023年12月26日1个月内（含）新股未上市55.6655.664,844269,617.04269,617.04-688720艾森股份2023年11月29日6个月新股锁定28.0349.841654,624.958,223.60-注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注300096ST易联众2023年12月29日重大事项停牌6.822024年1月2日5.464,801,30033,539,502.0332,744,866.00-注：本基金截至本期末止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第50页共87页7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券金额单位：人民币元序号证券代码证券名称出借到期日期末估值单价数量（单位：股）期末估值总额1000910大亚圣象2024年1月8日8.001,0008,000.002002325洪涛股份2024年1月8日1.581,226,9001,938,502.003002419天虹股份2024年1月8日5.53371,7002,055,501.004300020银江技术2024年1月8日8.30140,9001,169,470.005300068南都电源2024年1月8日12.942,00025,880.006300333兆日科技2024年1月8日7.383,00022,140.007300414中光防雷2024年1月8日9.63208,9002,011,707.008300860锋尚文化2024年1月8日54.6319,6001,070,748.009300868杰美特2024年1月8日21.7211,000238,920.0010300889爱克股份2024年1月8日16.80119,9002,014,320.0011300956英力股份2024年1月8日18.63111,6002,079,108.0012301082久盛电气2024年1月8日18.15115,4002,094,510.0013301107瑜欣电子2024年1月8日32.0963,0002,021,670.0014301135瑞德智能2024年1月8日24.824,00099,280.0015301318维海德2024年1月8日35.4113,400474,494.0016301359东南电子2024年1月8日26.6177,6002,064,936.00大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第51页共87页17600180瑞茂通2024年1月8日6.09314,4001,914,696.0018600261阳光照明2024年1月8日3.2716,50053,955.0019600288大恒科技2024年1月8日11.3817,000193,460.0020600551时代出版2024年1月8日10.892,10022,869.0021600694大商股份2024年1月8日16.89118,4001,999,776.0022600825新华传媒2024年1月8日4.47144,600646,362.0023601999出版传媒2024年1月8日7.44951,1007,076,184.0024603042华脉科技2024年1月8日15.02100,0001,502,000.0025603508思维列控2024年1月8日15.70129,8002,037,860.0026688058宝兰德2024年1月8日47.211,00047,210.0027688060云涌科技2024年1月8日46.891,00046,890.0028688078龙软科技2024年1月8日40.3210,600427,392.0029688168安博通2024年1月8日36.1612,400448,384.0030688589力合微2024年1月8日39.9119,000758,290.0031688689银河微电2024年1月8日27.8737,9001,056,273.00合计----4,365,70037,620,787.007.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第52页共87页定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第53页共87页部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第54页共87页资产货币资金249,045,846.49---249,045,846.49结算备付金10,460,866.14---10,460,866.14存出保证金606,078.08---606,078.08交易性金融资产---3,380,290,257.733,380,290,257.73应收申购款---35,620,576.9635,620,576.96其他资产---20,260.8620,260.86资产总计260,112,790.71--3,415,931,095.553,676,043,886.26负债应付赎回款---16,848,182.8916,848,182.89应付管理人报酬---2,397,116.702,397,116.70应付托管费---299,639.60299,639.60应付清算款---40,085,288.5640,085,288.56应付销售服务费---1,380,464.101,380,464.10应交税费---2,808.682,808.68其他负债---5,450,414.415,450,414.41负债总计---66,463,914.9466,463,914.94利率敏感度缺口260,112,790.71--3,349,467,180.613,609,579,971.32上年度末2022年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金19,426,006.52---19,426,006.52结算备付金472,827.26---472,827.26存出保证金55,868.62---55,868.62交易性金融资产---209,857,620.95209,857,620.95应收申购款---432,298.55432,298.55资产总计19,954,702.40--210,289,919.50230,244,621.90负债应付赎回款---366,946.03366,946.03应付管理人报酬---158,254.14158,254.14应付托管费---19,781.7619,781.76应付清算款---2,242,396.642,242,396.64应付销售服务费---58,204.4358,204.43其他负债---523,690.98523,690.98负债总计---3,369,273.983,369,273.98利率敏感度缺口19,954,702.40--206,920,645.52226,875,347.92注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第55页共87页7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资3,380,290,257.7393.65209,857,620.9592.50交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第56页共87页其他----合计3,380,290,257.7393.65209,857,620.9592.507.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）业绩比较基准上升5%175,464,255.4811,024,893.74业绩比较基准下降5%-175,464,255.48-11,024,893.747.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次3,345,920,544.12209,283,506.90第二层次33,643,608.02-第三层次726,105.59574,114.05合计3,380,290,257.73209,857,620.957.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第57页共87页对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-574,114.05574,114.05当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-1,683,653.061,683,653.06转出第三层次-1,398,803.481,398,803.48当期利得或损失总额--132,858.04-132,858.04其中：计入损益的利得或损失--132,858.04-132,858.04计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-726,105.59726,105.59期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-109,246.05109,246.05项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额---当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-1,414,810.451,414,810.45转出第三层次-677,294.85677,294.85大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第58页共87页当期利得或损失总额--163,401.55-163,401.55其中：计入损益的利得或损失--163,401.55-163,401.55计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-574,114.05574,114.05期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益--62,848.58-62,848.58注：于本期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资(上年度末：同)。于本期，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资(上年度可比期间：同)。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系证券交易所上市但尚在限售期内的股票726,105.59平均价格亚式期权模型预期波动率0.1462-2.1988负相关项目上年度末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系证券交易所上市但尚在限售期内的股票574,114.05平均价格亚式期权模型预期波动率0.1891-2.4756负相关7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第59页共87页7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资3,380,290,257.7391.95其中：股票3,380,290,257.7391.952基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计259,506,712.637.068其他各项资产36,246,915.900.999合计3,676,043,886.26100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业1,998,747,373.8755.37D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业32,073,842.000.89F批发和零售业168,963,858.004.68G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业625,632,099.0117.33J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业209,924,724.005.82大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第60页共87页M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业343,323,513.249.51S综合--合计3,378,665,410.1293.608.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业1,521,821.920.04D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业36,490.190.00G交通运输、仓储和邮政业13,981.410.00H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业42,548.950.00J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业3,058.000.00M科学研究和技术服务业6,947.140.00N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计1,624,847.610.058.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第61页共87页8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1603729龙韵股份1,292,00042,868,560.001.192300389艾比森2,281,00039,552,540.001.103300805电声股份3,522,30039,449,760.001.094600983惠而浦4,128,40036,701,476.001.025301011华立科技1,562,19336,555,316.201.016300808久量股份2,330,66736,311,791.861.017300842帝科股份514,10036,269,755.001.008301318维海德1,021,05036,155,380.501.009002990盛视科技1,035,80035,766,174.000.9910300632光莆股份2,823,60035,633,832.000.9911300843胜蓝股份1,548,80035,591,424.000.9912002615哈尔斯4,852,50035,568,825.000.9913300889爱克股份2,113,80035,511,840.000.9814300956英力股份1,905,94735,507,792.610.9815603551奥普家居3,343,70035,409,783.000.9816603366日出东方5,679,90035,385,777.000.9817000020深华发A2,731,40035,371,630.000.9818001208华菱线缆3,795,00035,255,550.000.9819603578三星新材2,469,90035,245,473.000.9820688689银河微电1,264,55435,243,119.980.9821300068南都电源2,720,60035,204,564.000.9822603303得邦照明2,738,00035,183,300.000.9723300701森霸传感3,063,15035,164,962.000.9724603677奇精机械2,410,90035,054,486.000.9725301082久盛电气1,928,39835,000,423.700.9726300625三雄极光2,357,90034,944,078.000.9727603215比依股份2,015,70034,871,610.000.9728301135瑞德智能1,404,30034,854,726.000.9729002348高乐股份9,051,90034,849,815.000.9730688168安博通963,11234,826,129.920.9631002134天津普林3,173,60034,814,392.000.9632002290禾盛新材2,674,00034,788,740.000.9633002419天虹股份6,271,80034,683,054.000.9634300789唐源电气1,537,76034,661,110.400.9635300155安居宝5,854,40034,658,048.000.9636000910大亚圣象4,331,70034,653,600.000.9637300852四会富仕898,04034,610,461.600.9638300868杰美特1,592,00034,578,240.000.96大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第62页共87页39300860锋尚文化632,00034,526,160.000.9640300563神宇股份2,157,71034,501,782.900.9641600854春兰股份6,509,80034,306,646.000.9542300272开能健康5,515,60034,196,720.000.9543300550和仁科技2,279,55434,170,514.460.9544300329海伦钢琴4,580,40034,123,980.000.9545688080映翰通840,84034,121,287.200.9546688589力合微854,88334,118,380.530.9547300743天地数码2,457,55034,110,794.000.9548002322理工能科2,663,60034,094,080.000.9449300279和晶科技5,253,70033,991,439.000.9450603579荣泰健康1,630,60033,965,398.000.9451600180瑞茂通5,569,30033,917,037.000.9452002035华帝股份5,454,20033,870,582.000.9453300349金卡智能2,724,90033,843,258.000.9454002296辉煌科技4,093,90033,774,675.000.9455000404长虹华意5,727,40033,734,386.000.9356603679华体科技2,258,49533,719,330.350.9357603508思维列控2,145,56033,685,292.000.9358002462嘉事堂2,369,30033,667,753.000.9359300414中光防雷3,493,60033,643,368.000.9360600694大商股份1,988,80033,590,832.000.9361600138中青旅3,141,70033,364,854.000.9262688078龙软科技825,31333,276,620.160.9263002981朝阳科技958,30033,272,176.000.9264300247融捷健康9,322,50033,188,100.000.9265603068博通集成1,136,00033,114,400.000.9266002264新华都6,008,20033,105,182.000.9267600261阳光照明10,060,61132,898,197.970.9168300251光线传媒4,026,60032,816,790.000.9169002905金逸影视2,991,00032,781,360.000.9170300096ST易联众4,801,30032,744,866.000.9171300246宝莱特3,164,85032,597,955.000.9072688060云涌科技693,67632,526,467.640.9073000636风华高科2,377,50032,476,650.000.9074002878元隆雅图1,742,30032,424,203.000.9075300333兆日科技4,381,50032,335,470.000.9076300872天阳科技2,361,10032,299,848.000.8977603042华脉科技2,144,20032,205,884.000.8978301359东南电子1,207,00032,118,270.000.8979600576祥源文旅4,315,30032,105,832.000.8980301107瑜欣电子999,60032,077,164.000.8981002325洪涛股份20,299,90032,073,842.000.89大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第63页共87页82600826兰生股份3,627,20032,064,448.000.8983002148北纬科技5,302,50032,027,100.000.8984300005探路者4,825,10031,942,162.000.8885603232格尔软件2,332,20031,927,818.000.8886300074华平股份6,875,10031,831,713.000.8887002331皖通科技3,761,70031,748,748.000.8888600572康恩贝6,271,80031,672,590.000.8889601811新华文轩2,311,80031,579,188.000.8790603096新经典1,597,86831,446,042.240.8791300275梅安森2,707,70031,219,781.000.8692300020银江技术3,757,60031,188,080.000.8693688058宝兰德657,19031,025,939.900.8694600288大恒科技2,718,40030,935,392.000.8695600551时代出版2,819,00030,698,910.000.8596001330博纳影业4,199,10030,233,520.000.8497300280紫天科技696,30029,752,899.000.8298600825新华传媒6,584,80029,434,056.000.8299603999读者传媒4,261,70029,277,879.000.81100601999出版传媒3,820,40028,423,776.000.798.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1688717艾罗能源16,147898,742.020.022603296华勤技术59346,105.750.003301487盟固利86735,512.320.004688549中巨芯4,29434,738.460.005688702盛科通信54926,450.820.006301559中集环科1,31523,985.600.007301511德福科技98222,261.940.008688652京仪装备41621,736.000.009301525儒竞科技26621,668.360.0010301498乖宝宠物55421,500.740.0011301371敷尔佳56421,195.120.0012301421波长光电33219,710.840.0013301558三态股份1,45819,537.200.0014688627精智达22219,473.840.0015688591泰凌微68119,081.620.0016301468博盈特焊59818,071.560.0017301381赛维时代57116,952.990.0018301509金凯生科26616,553.180.0019601096宏盛华源3,91815,907.080.0020688610埃科光电27514,025.000.0021601083锦江航运1,26313,981.410.00大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第64页共87页22301507民生健康85113,488.350.0023301566达利凯普57612,752.640.0024301251威尔高32111,103.390.0025688653康希通信64810,361.520.0026301528多浦乐14810,198.680.0027301261恒工精密19810,068.300.0028688716中研股份2679,716.130.0029301413安培龙1649,543.160.0030301418协昌科技1899,487.800.0031301516中远通6049,368.040.0032301459丰茂股份2088,286.720.0033688720艾森股份1658,223.600.0034688573信宇人2858,208.000.0035301489思泉新材1288,206.080.0036688651盛邦安全1788,196.900.0037301517陕西华达1858,082.650.0038301578辰奕智能1188,061.760.0039301548崇德科技1368,022.640.0040688657浩辰软件1017,901.230.0041603275众辰科技1937,662.100.0042603062麦加芯彩1267,284.060.0043301505苏州规划1946,947.140.0044301529福赛科技1826,894.160.0045688648中邮科技3036,493.290.0046688450光格科技1676,082.140.0047603004鼎龙科技1956,082.050.0048603270金帝股份1955,768.100.0049603119浙江荣泰2265,394.620.0050603193润本股份3035,047.980.0051001306夏厦精密644,823.040.0052001326联域股份994,815.360.0053603075热威股份1824,242.420.0054001358兴欣新材873,841.920.0055001239永达股份1893,764.880.0056603231索宝蛋白1613,466.330.0057603273天元智能1783,376.660.0058603276恒兴新材1343,333.920.0059603373安邦护卫883,058.000.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第65页共87页1001330博纳影业77,335,597.7134.092603215比依股份68,352,028.7230.133002990盛视科技65,620,541.4128.924688080映翰通64,347,044.1628.365300868杰美特62,594,341.2927.596301302华如科技62,555,674.3927.577002264新华都62,165,753.9327.408601811新华文轩59,844,984.2826.389300872天阳科技59,591,866.3226.2710301135瑞德智能58,692,270.8025.8711300020银江技术57,633,547.0525.4012603677奇精机械54,530,929.7424.0413300068南都电源52,334,936.2323.0714301107瑜欣电子50,940,259.5622.4515300625三雄极光50,837,098.6722.4116000020深华发A50,482,485.2822.2517002419天虹股份50,220,260.3022.1418600180瑞茂通48,818,738.9021.5219603303得邦照明48,453,867.4021.3620600572康恩贝47,253,394.0020.8321300852四会富仕46,861,009.6420.6522601801皖新传媒46,428,850.6520.4623600261阳光照明45,871,246.8120.2224300843胜蓝股份45,756,218.0020.1725603679华体科技45,018,673.6419.8426603551奥普家居44,973,312.0019.8227301011华立科技44,640,906.4919.6828600386北巴传媒44,353,187.5819.5529600694大商股份44,328,901.2019.5430300414中光防雷44,107,475.7719.4431002462嘉事堂44,096,649.0019.4432301086鸿富瀚43,873,813.7519.3433002296辉煌科技43,715,647.0119.2734688078龙软科技43,532,424.5619.1935300789唐源电气43,514,524.6319.1836603366日出东方43,507,026.0019.1837601999出版传媒43,482,153.8019.1738300808久量股份43,343,006.4419.1039002937兴瑞科技43,121,717.7219.0140002878元隆雅图42,255,327.7418.6241605258协和电子42,238,167.1618.6242000404长虹华意42,116,760.5918.5643600551时代出版41,624,821.7018.35大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第66页共87页44002134天津普林41,335,281.3918.2245603311金海高科41,299,618.4418.2046600576祥源文旅40,981,018.0018.0647600288大恒科技40,921,596.5618.0448603096新经典40,707,899.3417.9449300842帝科股份40,574,211.4617.8850002290禾盛新材40,527,328.3817.8651603999读者传媒40,306,972.2017.7752603578三星新材40,254,294.0517.7453301185鸥玛软件40,093,625.2017.6754600825新华传媒40,066,736.0017.6655300275梅安森39,994,137.3017.6356603068博通集成39,987,297.0017.6357603579荣泰健康39,745,093.0217.5258301082久盛电气39,457,800.8417.3959300246宝莱特39,432,248.0017.3860300805电声股份39,392,345.0017.3661688168安博通39,376,791.4717.3662002615哈尔斯39,068,914.4017.2263688060云涌科技38,778,343.0717.0964600826兰生股份38,763,092.4317.0965300956英力股份38,707,557.1317.0666688329艾隆科技38,597,085.0017.0167603230内蒙新华38,581,626.6317.0168002660茂硕电源38,464,441.5816.9569600138中青旅38,421,158.5816.9370600854春兰股份38,399,714.9816.9371603232格尔软件38,348,389.0016.9072300632光莆股份38,251,611.1716.8673688058宝兰德37,935,277.2316.7274603729龙韵股份37,842,906.3016.6875002322理工能科37,787,709.5216.6676300232洲明科技37,728,937.5016.6377002056横店东磁37,615,869.0716.5878600587新华医疗37,513,626.6916.5379002348高乐股份37,505,640.0016.5380001208华菱线缆37,438,592.0016.5081300333兆日科技37,192,023.7416.3982600229城市传媒37,184,299.9916.3983002981朝阳科技37,083,813.0016.3584603508思维列控37,017,683.8716.3285300349金卡智能36,826,009.0016.2386002035华帝股份36,741,001.0016.19大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第67页共87页87300279和晶科技36,735,347.0016.1988603466风语筑36,548,231.8316.1189688589力合微36,355,590.1216.0290688689银河微电36,218,698.7115.9691603042华脉科技36,207,095.3315.9692002325洪涛股份36,187,261.1515.9593300329海伦钢琴36,175,090.8015.9494300272开能健康36,155,044.1215.9495600983惠而浦35,796,957.3215.7896600455博通股份35,700,179.6915.7497300563神宇股份35,610,514.4015.7098605577龙版传媒35,609,814.9415.7099300701森霸传感35,468,968.4515.63100300889爱克股份35,075,546.8815.46101301169零点有数35,012,601.7915.43102300251光线传媒34,993,503.2915.42103002905金逸影视34,699,595.0015.29104300074华平股份34,596,713.0015.25105002331皖通科技34,442,153.4315.18106300155安居宝34,352,780.9715.14107600052东望时代34,337,839.8815.14108000910大亚圣象34,324,102.0015.13109300860锋尚文化34,310,353.2015.12110300389艾比森34,274,578.2615.11111002148北纬科技34,243,209.7815.09112301318维海德34,211,338.4815.08113000636风华高科34,065,986.3115.02114300247融捷健康34,054,658.0015.01115300280紫天科技33,893,816.0014.94116300546雄帝科技33,862,445.0514.93117300743天地数码33,857,642.9914.92118600088中视传媒33,814,483.9914.90119300096ST易联众33,733,009.0014.87120300556丝路视觉33,693,154.4914.85121600751海航科技33,480,108.0014.76122300550和仁科技33,479,276.8614.76123002858力盛体育33,465,397.0014.75124002343慈文传媒33,372,864.8014.71125300005探路者33,359,427.8214.70126300076GQY视讯32,814,104.0014.46127688711宏微科技32,567,753.9814.35128688004博汇科技32,495,038.6814.32129603859能科科技31,916,253.0014.07大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第68页共87页130000521长虹美菱31,847,363.0014.04131002418康盛股份31,798,347.0514.02132300462华铭智能31,513,241.0013.89133301052果麦文化31,459,751.1713.87134000917电广传媒31,356,266.9013.82135301359东南电子30,953,330.0313.64136300248新开普30,737,947.5913.55137600571信雅达30,597,161.7213.49138605398新炬网络30,473,840.2013.43139600060海信视像30,354,466.5313.38140605218伟时电子30,076,648.0013.26141600718东软集团29,882,970.4313.17142688579山大地纬29,365,986.5312.94143300645正元智慧28,499,603.8012.56144300150世纪瑞尔28,085,034.0012.38145301222浙江恒威27,807,671.1312.26146300597吉大通信27,704,361.0012.21147002649博彦科技27,490,554.0012.12148300731科创新源27,071,385.8711.93149002238天威视讯27,048,774.6311.92150300063天龙集团26,336,095.5011.61151000586汇源通信26,321,192.9911.60152600757长江传媒25,774,249.5111.36153688292浩瀚深度25,544,962.4011.26154300566激智科技25,357,962.3811.18155300324旋极信息25,221,067.0011.12156002860星帅尔25,220,480.3711.12157688138清溢光电25,220,056.9011.12158600756浪潮软件25,152,517.0011.09159300359全通教育25,115,150.9511.07160601929吉视传媒25,090,751.0011.06161300047天源迪科25,013,731.2811.03162688109品茗科技25,008,133.8211.02163300951博硕科技24,919,347.5010.98164300049福瑞股份24,839,206.6710.95165603660苏州科达24,837,743.2410.95166603636南威软件24,493,913.0710.80167300467迅游科技24,333,250.9610.73168002449国星光电24,309,395.7010.71169300319麦捷科技24,274,680.0010.70170605378野马电池24,040,013.3610.60171002420毅昌科技23,997,040.0010.58172300708聚灿光电23,736,999.8010.46大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第69页共87页173002912中新赛克23,700,254.0010.45174601949中国出版23,551,788.2010.38175600998九州通23,519,123.1710.37176000561烽火电子23,504,087.1710.36177301139元道通信23,292,435.8910.27178002987京北方23,288,517.5610.26179300288朗玛信息23,197,646.0010.22180002115三维通信23,003,206.6010.14181002421达实智能22,876,008.9410.08182002215诺普信22,706,369.8810.01183003007直真科技22,673,752.009.99184300857协创数据22,651,712.809.98185600839四川长虹22,531,109.009.93186605168三人行22,451,628.869.90187002676顺威股份22,191,652.009.78188601098中南传媒22,091,544.009.74189301095广立微22,033,926.749.71190688296和达科技21,988,487.599.69191300133华策影视21,915,406.419.66192301195北路智控21,734,052.769.58193688038中科通达21,453,283.299.46194300100双林股份21,437,555.009.45195300292吴通控股21,343,155.509.41196300959线上线下20,752,537.509.15197603003龙宇股份20,533,750.509.05198605058澳弘电子19,978,686.008.81199601555东吴证券19,869,779.788.76200601607上海医药19,478,492.078.59201300127银河磁体19,426,699.978.56202600109国金证券19,323,136.428.52203301042安联锐视19,230,672.008.48204002701奥瑞金18,982,415.868.37205603206嘉环科技18,976,864.778.36206002792通宇通讯18,959,558.918.36207300219鸿利智汇18,903,159.008.33208002376新北洋18,840,240.768.30209002375亚厦股份18,623,447.238.21210002614奥佳华18,515,441.638.16211688588凌志软件18,498,090.198.15212301150中一科技18,459,127.038.14213301178天亿马18,311,898.378.07214301067显盈科技18,289,857.398.06215301248杰创智能18,162,798.988.01大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第70页共87页216003019宸展光电17,974,970.187.92217300378鼎捷软件17,937,707.697.91218002484江海股份17,631,553.007.77219301328维峰电子17,614,875.897.76220002223鱼跃医疗17,212,402.227.59221002543万和电气17,037,864.717.51222301218华是科技16,528,758.997.29223600633浙数文化16,340,991.547.20224300968格林精密16,288,634.007.18225600237铜峰电子15,932,424.947.02226603118共进股份15,873,333.937.00227000823超声电子15,829,856.006.98228300939秋田微15,352,594.296.77229600699均胜电子14,987,952.436.61230688118普元信息14,056,874.676.20231600776东方通信13,600,290.035.99232002139拓邦股份13,366,518.005.89233002251*ST步高12,137,755.005.35234002993奥海科技11,525,114.795.08235300996普联软件10,948,554.204.83236603386骏亚科技10,929,029.204.82237002081金螳螂10,909,458.004.81238002130沃尔核材10,878,405.004.79239002475立讯精密10,306,745.004.54240603990麦迪科技10,242,775.274.51241002705新宝股份10,143,988.934.47242688590新致软件10,095,917.714.45243002697红旗连锁9,993,455.404.40244603613国联股份9,683,775.604.27245600006东风汽车9,671,191.084.26246688800瑞可达8,968,774.803.95247002273水晶光电8,649,670.003.81248301106骏成科技8,458,089.003.73249605365立达信8,388,607.003.70250600775南京熊猫8,319,688.023.67251300976达瑞电子8,297,908.003.66252605588冠石科技8,215,395.003.62253300061旗天科技8,191,785.003.61254000970中科三环8,170,093.003.60255000049德赛电池8,050,044.003.55256301282金禄电子7,980,364.173.52257002181粤传媒7,851,026.413.46258600522中天科技7,848,688.003.46大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第71页共87页259002959小熊电器7,818,587.803.45260002938鹏鼎控股7,774,150.853.43261002298中电兴发7,730,342.263.41262601019山东出版7,661,991.073.38263300003乐普医疗7,644,582.003.37264300916朗特智能7,609,681.003.35265603219富佳股份7,588,750.003.34266603380易德龙7,558,493.003.33267000988华工科技7,534,095.003.32268002079苏州固锝7,494,244.143.30269600081东风科技7,456,150.003.29270002908德生科技7,400,237.803.26271301041金百泽7,012,090.003.09272002404嘉欣丝绸6,489,610.002.86273002976瑞玛精密6,144,588.402.71274002983芯瑞达5,809,801.202.56275300494盛天网络5,772,794.462.54276300615欣天科技5,755,594.642.54277002045国光电器5,728,803.002.53278000016深康佳A5,695,682.002.51279300075数字政通5,464,578.002.41280300913兆龙互连5,419,645.002.39281003043华亚智能5,234,384.282.31282002106莱宝高科5,203,222.002.29283605277新亚电子5,170,272.632.28284688181八亿时空5,151,342.192.27285300987川网传媒5,107,106.902.25286000901航天科技4,717,436.282.08注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601801皖新传媒56,574,971.7124.942603230内蒙新华56,456,205.1224.883600386北巴传媒53,855,373.1123.744301302华如科技53,671,512.8123.665605258协和电子46,837,418.1520.646002238天威视讯46,729,846.5320.607002937兴瑞科技46,496,484.4120.498301185鸥玛软件45,137,419.3219.909001330博纳影业44,575,358.3719.6510600229城市传媒44,458,626.3719.60大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第72页共87页11301086鸿富瀚42,751,916.6618.8412002660茂硕电源42,633,660.3918.7913301169零点有数42,306,425.1618.6514605577龙版传媒42,110,080.4618.5615603466风语筑40,840,028.6018.0016600088中视传媒40,281,441.9417.7517002858力盛体育40,223,443.8817.7318605218伟时电子39,092,509.5017.2319603311金海高科38,894,775.7517.1420000521长虹美菱38,656,813.6017.0421600455博通股份38,544,933.0016.9922002343慈文传媒38,524,974.4016.9823600587新华医疗38,071,313.0016.7824300556丝路视觉37,410,991.5216.4925688579山大地纬37,190,405.2516.3926605398新炬网络36,447,567.4416.0727600052东望时代36,148,698.5215.9328000917电广传媒35,665,593.0215.7229688329艾隆科技35,351,334.1115.5830600839四川长虹34,630,266.8015.2631300462华铭智能34,261,646.0015.1032301052果麦文化34,190,848.9215.0733688004博汇科技34,186,798.0715.0734300076GQY视讯33,585,795.0014.8035300150世纪瑞尔33,508,551.0014.7736600060海信视像33,475,709.0914.7637600751海航科技33,317,347.9014.6938600571信雅达32,817,743.0014.4739300232洲明科技32,385,211.3314.2740603215比依股份31,917,460.0014.0741300546雄帝科技31,188,791.0013.7542300248新开普31,114,008.9813.7143301222浙江恒威30,932,806.8413.6344002418康盛股份30,774,112.0013.5645002990盛视科技30,709,159.9513.5446002056横店东磁30,587,928.0013.4847600718东软集团30,277,475.0813.3548603636南威软件30,068,128.9413.2549300731科创新源30,042,644.0013.2450300049福瑞股份29,818,941.3813.1451300597吉大通信29,268,968.0012.9052603859能科科技29,180,007.0012.8653688711宏微科技29,163,262.0412.85大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第73页共87页54300063天龙集团29,050,582.0012.8055300047天源迪科29,010,693.0112.7956300324旋极信息28,946,650.2612.7657688138清溢光电28,681,543.6212.6458300319麦捷科技28,232,267.0012.4459000586汇源通信28,231,653.0012.4460300868杰美特27,628,825.6012.1861300566激智科技27,419,955.0012.0962002115三维通信27,270,089.4212.0263688080映翰通26,991,433.2611.9064300020银江技术26,672,132.9811.7665603660苏州科达26,622,829.5211.7366601929吉视传媒26,534,370.0011.7067300359全通教育26,379,013.5011.6368300857协创数据26,252,493.8211.5769002860星帅尔25,934,445.0311.4370600756浪潮软件25,570,312.3511.2771301218华是科技25,537,132.8411.2672301139元道通信25,416,199.1711.2073301107瑜欣电子24,938,437.7410.9974605378野马电池24,885,887.6910.9775002264新华都24,827,995.0910.9476603677奇精机械24,623,994.4010.8577600998九州通24,470,482.3610.7978002912中新赛克24,466,841.7810.7879002676顺威股份24,414,013.6010.7680300378鼎捷软件24,321,606.4710.7281300127银河磁体24,259,623.7210.6982300100双林股份24,238,784.0010.6883301135瑞德智能24,075,832.8910.6184601555东吴证券23,980,086.0010.5785301095广立微23,886,774.0110.5386002449国星光电23,789,993.2810.4987688292浩瀚深度23,742,967.2410.4788300959线上线下23,705,792.3010.4589688038中科通达23,316,511.1510.2890300708聚灿光电23,262,723.6010.2591003007直真科技23,155,476.6010.2192688109品茗科技23,076,855.2910.1793605058澳弘电子22,590,026.169.9694300951博硕科技22,331,697.509.8495600757长江传媒22,302,457.549.8396002420毅昌科技22,295,242.009.83大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第74页共87页97300872天阳科技22,270,994.609.8298601811新华文轩22,265,315.009.8199002649博彦科技22,233,938.009.80100000561烽火电子22,210,085.009.79101002215诺普信22,130,882.009.75102300645正元智慧22,005,001.449.70103601098中南传媒21,766,785.089.59104600109国金证券21,624,636.009.53105603003龙宇股份21,345,853.209.41106301195北路智控21,203,956.819.35107300292吴通控股21,024,370.009.27108603118共进股份20,899,026.869.21109688296和达科技20,604,415.969.08110301067显盈科技20,576,071.769.07111300288朗玛信息20,466,653.009.02112603729龙韵股份20,449,306.009.01113300467迅游科技20,406,227.138.99114002421达实智能20,392,636.008.99115600699均胜电子20,185,464.008.90116601949中国出版20,127,607.538.87117002987京北方20,112,185.378.86118688588凌志软件20,078,711.628.85119605168三人行19,893,746.658.77120301042安联锐视19,613,080.008.64121601999出版传媒19,233,128.008.48122300939秋田微19,100,128.468.42123600237铜峰电子19,100,090.028.42124002375亚厦股份18,912,532.388.34125300133华策影视18,885,101.008.32126002701奥瑞金18,709,791.538.25127688118普元信息18,691,309.448.24128300968格林精密18,457,317.008.14129002543万和电气18,436,493.988.13130002614奥佳华18,260,919.628.05131601607上海医药18,119,602.267.99132301178天亿马18,077,093.207.97133003019宸展光电17,953,144.567.91134000020深华发A17,929,951.747.90135002792通宇通讯17,871,852.507.88136301150中一科技17,770,377.817.83137603206嘉环科技17,682,168.677.79138301248杰创智能17,652,448.007.78139002376新北洋17,630,350.997.77大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第75页共87页140300219鸿利智汇17,570,420.007.74141002223鱼跃医疗17,491,849.507.71142600633浙数文化17,387,662.577.66143002484江海股份17,306,193.007.63144300843胜蓝股份17,221,284.007.59145000823超声电子17,146,913.007.56146600180瑞茂通17,091,449.917.53147301328维峰电子16,844,634.977.42148002419天虹股份16,684,662.687.35149600776东方通信16,672,445.827.35150300625三雄极光16,347,759.307.21151603999读者传媒16,071,118.207.08152002139拓邦股份15,179,184.866.69153300494盛天网络14,418,758.006.36154301041金百泽14,359,380.786.33155002130沃尔核材14,215,739.686.27156605588冠石科技14,070,100.006.20157688590新致软件13,940,132.806.14158600572康恩贝13,873,537.006.12159300913兆龙互连13,862,795.786.11160300852四会富仕13,815,138.766.09161300789唐源电气13,359,951.185.89162603679华体科技12,930,683.565.70163002878元隆雅图12,632,154.655.57164300280紫天科技12,600,146.005.55165300068南都电源12,536,134.005.53166600261阳光照明12,271,516.715.41167002251*ST步高12,189,745.005.37168002081金螳螂12,157,885.505.36169000988华工科技12,103,366.005.33170603366日出东方11,672,531.095.14171002993奥海科技11,370,115.615.01172301106骏成科技11,284,327.134.97173002273水晶光电11,198,726.114.94174603096新经典10,954,647.004.83175300976达瑞电子10,948,201.544.83176002290禾盛新材10,867,540.004.79177002296辉煌科技10,792,539.004.76178603990麦迪科技10,685,517.024.71179601019山东出版10,653,134.004.70180600551时代出版10,611,746.004.68181603386骏亚科技10,517,624.924.64182000970中科三环10,487,132.704.62大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第76页共87页183300964本川智能10,432,032.004.60184002475立讯精密10,351,526.004.56185002705新宝股份10,283,012.114.53186002697红旗连锁10,237,416.764.51187603303得邦照明10,145,660.004.47188600576祥源文旅10,103,433.204.45189002981朝阳科技10,099,858.004.45190600006东风汽车10,002,127.004.41191603551奥普家居9,842,625.984.34192300996普联软件9,826,544.604.33193300615欣天科技9,812,919.824.33194002908德生科技9,792,518.134.32195688078龙软科技9,713,503.154.28196002462嘉事堂9,617,360.004.24197002045国光电器9,602,627.004.23198002959小熊电器9,468,356.404.17199300414中光防雷9,395,035.864.14200300808久量股份9,393,410.004.14201300916朗特智能9,382,153.964.14202301011华立科技9,372,524.804.13203600825新华传媒9,330,440.004.11204002983芯瑞达9,316,864.704.11205002322理工能科9,272,587.004.09206000404长虹华意8,886,880.003.92207300987川网传媒8,814,528.853.89208002976瑞玛精密8,696,150.403.83209600694大商股份8,653,897.553.81210002404嘉欣丝绸8,410,038.003.71211002134天津普林8,350,444.193.68212003043华亚智能8,284,560.713.65213000016深康佳A8,226,304.003.63214300003乐普医疗8,128,053.003.58215603219富佳股份8,089,520.503.57216002938鹏鼎控股8,080,481.783.56217300275梅安森7,979,788.403.52218300042朗科科技7,944,820.273.50219600522中天科技7,838,201.003.45220605365立达信7,732,671.003.41221600775南京熊猫7,682,425.433.39222300805电声股份7,678,874.003.38223600081东风科技7,647,024.543.37224002106莱宝高科7,501,876.993.31225300061旗天科技7,426,517.003.27大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第77页共87页226603380易德龙7,354,749.053.24227000049德赛电池7,277,401.003.21228688800瑞可达7,194,975.433.17229002181粤传媒7,175,284.993.16230000901航天科技7,094,763.653.13231301282金禄电子7,083,222.523.12232002331皖通科技7,075,152.003.12233603613国联股份7,061,401.003.11234002298中电兴发6,936,275.003.06235002079苏州固锝6,848,095.003.02236300842帝科股份6,765,213.452.98237600288大恒科技6,687,945.002.95238300921南凌科技6,423,281.162.83239301082久盛电气6,025,053.002.66240688159有方科技5,927,947.382.61241300075数字政通5,919,869.612.61242300394天孚通信5,756,990.002.54243300956英力股份5,538,943.002.44244000050深天马A5,496,663.442.42245605277新亚电子5,429,157.542.39246688181八亿时空5,291,106.352.33247002194武汉凡谷5,243,827.402.31248688168安博通5,238,791.022.31249300279和晶科技5,142,179.002.27250002281光迅科技5,086,924.422.24251300130新国都4,775,295.002.10252300213佳讯飞鸿4,644,727.002.05253688058宝兰德4,594,153.052.02254603068博通集成4,557,208.002.01注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本（成交）总额8,140,779,866.63卖出股票收入（成交）总额5,200,719,975.32注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第78页共87页8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。8.10本基金投资股指期货的投资政策无。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策无。8.11.2本期国债期货投资评价无。8.12投资组合报告附注8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金606,078.082应收清算款-3应收股利-4应收利息-5应收申购款35,620,576.966其他应收款20,260.867待摊费用-8其他-9合计36,246,915.908.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第79页共87页8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1301318维海德474,494.000.01转融通流通受限8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1688717艾罗能源898,742.020.02新股未上市2603296华勤技术46,105.750.00新股锁定3301487盟固利35,512.320.00新股锁定4688549中巨芯34,738.460.00新股锁定5688702盛科通信26,450.820.00新股锁定8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）大成中证360互联网+指数A73,7285,468.17134,396,838.7633.34268,760,471.3866.66大成中证360互联网+指数C71,03818,187.98932,733,488.2972.19359,304,213.0827.81合计144,76611,709.901,067,130,327.0562.95628,064,684.4637.05注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第80页共87页自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金大成中证360互联网+指数A283,498.740.0703大成中证360互联网+指数C183,987.420.0142合计467,486.160.0276注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金大成中证360互联网+指数A0大成中证360互联网+指数C10~50合计10~50本基金基金经理持有本开放式基金大成中证360互联网+指数A0~10大成中证360互联网+指数C0~10合计10~509.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况无。§10开放式基金份额变动单位：份项目大成中证360互联网+指数A大成中证360互联网+指数C基金合同生效日（2016年2月3日）基金份额总额326,561,401.84-本报告期期初基金份额总额70,024,694.2770,122,000.62本报告期基金总申购份额554,614,959.192,207,506,034.17大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第81页共87页减：本报告期基金总赎回份额221,482,343.32985,590,333.42本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额403,157,310.141,292,037,701.37§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议无。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、基金管理人的重大人事变动根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过并履行必要程序，自2023年3月25日起，温智敏先生因个人原因辞去公司副总经理职务。聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自公司八届二次董事会决议作出之日起，至本届董事会任期届满之日止。二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为100,000.00元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第82页共87页11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)招商证券24,542,887,825.5134.093,446,104.8933.98-光大证券14,466,843,603.1533.523,236,809.0131.92-中信证券22,998,457,636.6522.502,223,412.8121.93本期报告新增1个东方证券11,112,850,182.678.351,041,508.3310.27-长江证券1126,932,713.220.95118,787.061.17-申万宏源178,839,983.190.5973,785.690.73-海通证券1-----中金公司1-----注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第83页共87页券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)光大证券4,416,646.03100.00----11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年12月29日2大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金C类份额增加广发证券股份有限公司为代销机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年12月19日3大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A类份额增加博时财富基金销售有限公司为代销机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月30日4大成基金管理有限公司关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月29日5大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A、C类份额增加江海证券有限公司为代销机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月29日6大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月29日7大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州银行股份有限公司为代销机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月22日8大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国元证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月15日9大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年11月15日10大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年第3季度报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年10月25日11大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年10月16日12大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披2023年10月16日大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第84页共87页基金增加长江证券股份有限公司为销售机构的公告露网站、规定报刊及本公司网站13大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年9月6日14大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月30日15大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年中期报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月30日16大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月26日17大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月26日18大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加苏州银行股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月15日19大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京苏宁基金销售有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月11日20大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A、C类份额增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年8月9日21大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年7月28日22大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年7月28日23大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年第2季度报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年7月20日24大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年7月19日25大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年7月13日26关于大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年7月6日大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第85页共87页的公告27关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年6月30日28大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金C类份额增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年6月12日29大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年5月30日30大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国工商银行股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年5月17日31大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年5月12日32大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年5月12日33大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年4月27日34大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年4月26日35大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年第1季度报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年4月21日36大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券有限责任公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年4月17日37大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2022年年度报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年3月30日38大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年3月27日39大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年3月27日40大成基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年3月24日41大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披2023年3月22日大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第86页共87页基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构的公告露网站、规定报刊及本公司网站42大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年3月3日43大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年2月23日44大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年2月17日45大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2022年第4季度报告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年1月18日46大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业证券股份有限公司为销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及本公司网站2023年1月16日§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。12.2影响投资者决策的其他重要信息无。§13备查文件目录13.1备查文件目录1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件；2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》；3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》；4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。13.2存放地点备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。13.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2023年年度报告第87页共87页大成基金管理有限公司2024年3月29日