兴全可转债混合型证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024年3月29日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。 1.2 目录§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 兴全可转债混合型证券投资基金 基金简称 兴全可转债混合 基金主代码 340001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月11日 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 3,075,328,791.37份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并充分分享股市上涨的收益；运用“兴全可转债评价体系”，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在个股选择层面，以“相对投资价值”判断为核心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。（详见本基金基金合同及招募说明书） 业绩比较基准 80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深300指数＋5%×同业存款利率 风险收益特征 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴证全球基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨卫东 郭明 联系电话 021-20398888 010-66105799 电子邮箱 yangwd@xqfunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006780099，021-38824536 95588 传真 021-20398988 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区金陵东路368号 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼28-29楼 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 201204 100140 法定代表人 杨华辉 陈四清 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.xqfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市延安东路222号30楼 注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼28-30楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2023年 2022年 2021年 本期已实 现收益 -167,913,791.36 -102,261,474.18 570,895,909.41 本期利润 -213,240,813.80 -618,620,539.75 632,298,663.19 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0598 -0.1635 0.1865 本期加权 平均净值 利润率 -5.64% -14.68% 15.81% 本期基金 份额净值 增长率 -5.55% -13.11% 16.17% 3.1.2 期 末数据和 指标 2023年末 2022年末 2021年末 期末可供 分配利润 23,015,812.74 246,418,638.37 400,335,714.51 期末可供 分配基金 份额利润 0.0075 0.0667 0.1039 期末基金 资产净值 3,098,344,604.11 3,942,534,353.39 4,731,325,159.90 期末基金 份额净值 1.0075 1.0667 1.2277 3.1.3 累 计期末指 标 2023年末 2022年末 2021年末 基金份额 累计净值 增长率 924.01% 984.19% 1,147.82% 注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.75% 0.50% -3.62% 0.44% -0.13% 0.06% 过去六个月 -5.09% 0.45% -4.58% 0.41% -0.51% 0.04% 过去一年 -5.55% 0.45% -2.09% 0.42% -3.46% 0.03% 过去三年 -4.67% 0.62% -1.10% 0.56% -3.57% 0.06% 过去五年 41.92% 0.68% 34.31% 0.65% 7.61% 0.03% 自基金合同生效 起至今 924.01% 0.79% 175.22% 1.05% 748.79% -0.26% 注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：选取中证可转换债券指数和沪深300指数分别作为可转债业绩和股票业绩的比较基准。“中证可转换债券指数”是国内较早编制的可转债指数，编制原则具有严肃性，能够较好的反映可转债市场变化。沪深300指数代表效果较好。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =80%×（中证可转换债券指数t /中证可转换债券指数t-1-1） +15％× （沪深300指数t / 沪深300指数t-1 -1）+5%×（同业存款利率t/360） Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1 其中，t=1,2,3,… T，T表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到2023年12月31日。 2、按照《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2004年5月11日至2004年11月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 其他指标注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2021年 1.3600 180,682,064.50 266,093,327.08 446,775,391.58 - 合计 1.3600 180,682,064.50 266,093,327.08 446,775,391.58 - §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。 截至2023年12月31日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共65只基金，包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF等类型。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 虞淼 兴全可转债混合型证券投资基金、兴证全球兴益债券型证券投资基金基金 2019年1月16日 - 13年 硕士，历任兴业证券股份有限公司研究员，兴证全球基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 经理 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、兴全可转债混合型证券投资基金和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。 4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2023年的外部环境相比2022年边际改善，俄乌战争导致的能源价格冲击有所缓和，全球经济增长边际放缓，但仍呈现出一定的韧性，美联储的加息进程也进入尾声，全年美债收益率冲高回落。2023年国内经济则呈现出曲折复苏的节奏，一季度国内经济持续复苏，之后进入整固期，以PPI为代表的物价持续为负，房地产销售疲弱的状态则延续到了四季度。全年来看，大类资产呈现出明显分化，美元指数小幅回落，黄金表现强势，而铜、油等大宗品价格则区间震荡，半导体行业受到人工智能行业的拉动需求持续强劲。 国内权益市场结构分化明显，机会与挑战并存。全年来看沪深300下跌11.4%，创业板指下跌19.4%。通信、传媒行业表现较好，全年有两位数的收益，而消费者服务、房地产、电力设备新能源行业跌幅较大。市场在上半年相对活跃，而下半年各指数持续走弱。以AI相关行业为代表的科技类行业在上半年表现突出，但四季度也跟随市场出现了较大幅度的回撤。顺周期行业受到房地产销售低迷、经济上行动能边际趋缓的影响，全年表现偏弱。在宽货币、物价持续回落的宏观背景下，债市震荡走强，全年国债收益率下行约29个bp至2.56%。 中证转债指数2023年全年下跌0.5%。随着债市的走强，2023年可转债资产的估值在年初快速恢复，部分权重个券的表现相对较好，下半年受权益市场走弱的影响，估值略有压缩。 本基金在2023年全年维持了相对较高的股票仓位，可转债的配置比例有所提升。回顾全年的操作，在2022年末对可转债资产的增持幅度不足，一季度组合向上的弹性有所欠缺。组合持仓结构对于AI相关板块的配置比例偏低，导致在结构性行情中组合的表现不理想。由于房地产行业基本面低于预期，组合中部分顺周期个股下半年跌幅较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末，兴全可转债混合的基金份额净值为1.0075元，本报告期基金份额净值增长率为-5.55%，同期业绩比较基准收益率为-2.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望海外的通胀压力持续缓解，外部流动性仍然有改善的空间。国内经济仍然面临一定的挑战，房地产市场低迷对于内需的持续影响，以及在一些领域的价格持续回落的压力，导致企业盈利难有明显的回升。展望未来，权益市场积极的因素在不断累积。以PPI为代表的国内工业品价格，经历了多个季度持续下行后有望边际企稳，对于部分子行业的盈利产生正面的影响。而前期一些高景气行业，在经过了产能释放和供给过剩的担忧之后，产品价格和股票估值也在很大程度消化了风险。科技类行业在2023年已经出现了新的变化，新技术的影响及其带来的产业链的机会，仍将是未来重要的投资线索。对于顺周期行业，财政政策的托底力度和发力方向，也是值得重点关注的领域。 相比此前的高点，可转债资产的整体估值水平已经得到了较大幅度的压缩，相对性价比有所改善，我们将在这一领域更积极地寻找机会。同时，由于退市个券的出现，以及到期赎回个券的增加，近两年可转债资产内部的分化同样显著，与权益资产类似，长期看可转债的分化将成为常态。 本基金将秉承“严控下行风险”的理念，灵活配置资产，挑选价值类型的个券，尽量追求“相对安全的收益”。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益： 1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。 2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。 3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。 4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。 上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《基金法》、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人中国工商银行股份有限公司在对兴全可转债混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告6.1 审计报告基本信息财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(24)第P00143号 6.2 审计报告的基本内容审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴全可转债混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了兴全可转债混合型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了兴全可转债混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴全可转债混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括兴全可转债混合型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴全可转债混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算兴全可转债混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督兴全可转债混合型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴全可转债混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴全可转债混合型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 吴凌志 冯适 会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2024年3月27日 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 121,187,548.00 550,923,825.75 结算备付金 1,999,573.63 1,545,887.77 存出保证金 178,846.07 223,193.12 交易性金融资产 7.4.7.2 2,984,124,427.63 3,394,001,476.32 其中：股票投资 837,859,138.30 1,013,026,460.64 基金投资 - - 债券投资 2,146,265,289.33 2,380,975,015.68 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 300,000,000.00 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 6,004,385.51 12,010,687.76 应收股利 - - 应收申购款 602,619.86 880,550.26 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 3,114,097,400.70 4,259,585,620.98 负债和净资产 附注号 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 7,890,158.06 309,835,368.27 应付赎回款 3,127,594.29 1,164,372.86 应付管理人报酬 3,394,209.13 4,404,574.48 应付托管费 565,701.50 847,033.54 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 31,241.00 22,521.78 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 743,892.61 777,396.66 负债合计 15,752,796.59 317,051,267.59 净资产： 实收基金 7.4.7.10 3,075,328,791.37 3,696,115,715.02 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 23,015,812.74 246,418,638.37 净资产合计 3,098,344,604.11 3,942,534,353.39 负债和净资产总计 3,114,097,400.70 4,259,585,620.98 注： 报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.0075元，基金份额总额3,075,328,791.37份。 7.2 利润表会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 一、营业总收入 -156,881,103.60 -552,998,318.39 1.利息收入 1,647,994.90 4,106,956.71 其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,413,148.15 2,578,787.78 债券利息收入 - - 资产支持证券利 息收入 - - 买入返售金融资 产收入 234,846.75 1,528,168.93 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 “-”填列） -113,660,720.47 -41,704,277.72 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -160,983,858.88 -141,286,315.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 33,439,595.36 83,178,779.40 资产支持证券投 资收益 7.4.7.16 - - 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 13,883,543.05 16,403,258.63 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列） 7.4.7.20 -45,327,022.44 -516,359,065.57 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列） - - 5.其他收入（损失以 “-”号填列） 7.4.7.21 458,644.41 958,068.19 减：二、营业总支出 56,359,710.20 65,622,221.36 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 47,502,559.22 54,831,651.00 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 8,603,738.29 10,544,548.26 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 产支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 37,199.27 30,321.07 8．其他费用 7.4.7.23 216,213.42 215,701.03 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） -213,240,813.80 -618,620,539.75 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） -213,240,813.80 -618,620,539.75 五、其他综合收益的税 后净额 - - 六、综合收益总额 -213,240,813.80 -618,620,539.75 7.3 净资产变动表会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产 3,696,115,715.02 - 246,418,638.37 3,942,534,353.39 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产 3,696,115,715.02 - 246,418,638.37 3,942,534,353.39 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） -620,786,923.65 - -223,402,825.63 -844,189,749.28 （一）、综合收益 总额 - - -213,240,813.80 -213,240,813.80 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） -620,786,923.65 - -10,162,011.83 -630,948,935.48 其中：1.基金申 购款 324,070,731.26 - 24,734,781.76 348,805,513.02 2.基金赎 回款 -944,857,654.91 - -34,896,793.59 -979,754,448.50 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） - - - - （四）、其他综合 收益结转留存收 益 - - - - 四、本期期末净 资产 3,075,328,791.37 - 23,015,812.74 3,098,344,604.11 项目 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产 3,853,910,496.17 - 877,414,663.73 4,731,325,159.90 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产 3,853,910,496.17 - 877,414,663.73 4,731,325,159.90 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） -157,794,781.15 - -630,996,025.36 -788,790,806.51 （一）、综合收益 总额 - - -618,620,539.75 -618,620,539.75 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） -157,794,781.15 - -12,375,485.61 -170,170,266.76 其中：1.基金申 购款 1,000,516,405.84 - 126,063,023.92 1,126,579,429.76 2.基金赎 回款 -1,158,311,186.99 - -138,438,509.53 -1,296,749,696.52 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） - - - - （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产 3,696,115,715.02 - 246,418,638.37 3,942,534,353.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨华辉 庄园芳 詹鸿飞 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况兴全可转债混合型证券投资基金(原名兴业可转债混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]27号文《关于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由兴证全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2004年5月11日正式生效，首次设立募集规模为3,282,404,810.93份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金于2011年1月1日起更名为兴全可转债混合型证券投资基金。 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、存托凭证、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：可转债30%～95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%)，股票不高于30%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 自2015年1月26日起，本基金业绩比较基准由“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋5%×同业存款利率”变更为“80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深300指数＋5%×同业存款利率”。 7.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 (2)金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 (3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量(1) 利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 (2) 投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。 债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 (3) 公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 (4) 信用减值损失本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 (5) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。7.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 (1)2023年1月1日至2023年7月9日止期间，基金管理费按前一日基金资产净值的1.30%的年费率逐日计提。根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月10日起，基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提； (2)2023年1月1日至2023年7月9日止期间，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月10日起，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提； 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策(1) 基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”)；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金分红方式； (2) 在满足分配条件下，本基金收益每年至少分配一次。成立不满3个月，则不进行收益分配。期中分配由基金管理人另行公告，年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成； (3) 基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； (4) 如果基金投资当期出现亏损，则可不进行收益分配； (5) 基金收益分配比例不低于净收益的90%； (6) 基金中每一基金份额享有同等分配权； (7) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (8) 上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时，经中国证监会核准后公告，无须召开持有人大会； (9) 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 外币交易本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分部报告经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 (2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定, 对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失模型参数或减值计量结果。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税； (3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税； (4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税； (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 货币资金单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 活期存款 121,187,548.00 550,923,825.75 等于：本金 121,162,411.33 550,869,221.10 加：应计利息 25,136.67 54,604.65 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月 以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 121,187,548.00 550,923,825.75 7.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 932,945,835.96 - 837,859,138.30 -95,086,697.66 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - - 债 券 交易所市场 2,104,564,060.64 5,132,775.01 1,995,696,764.74 -114,000,070.91 银行间市场 149,565,600.00 898,524.59 150,568,524.59 104,400.00 合计 2,254,129,660.64 6,031,299.60 2,146,265,289.33 -113,895,670.91 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,187,075,496.60 6,031,299.60 2,984,124,427.63 -208,982,368.57 项目 上年度末 2022年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,092,670,170.45 - 1,013,026,460.64 -79,643,709.81 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - - 债 券 交易所市场 2,257,934,573.35 6,389,829.33 2,180,608,166.36 -83,716,236.32 银行间市场 199,595,400.00 1,066,849.32 200,366,849.32 -295,400.00 合计 2,457,529,973.35 7,456,678.65 2,380,975,015.68 -84,011,636.32 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,550,200,143.80 7,456,678.65 3,394,001,476.32 -163,655,346.13 7.4.7.3 衍生金融资产/负债7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况注：本基金本报告期末无期货合约。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况注：本基金本报告期末无黄金衍生品。 7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 2022年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 300,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 300,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。 7.4.7.5 债权投资7.4.7.5.1 债权投资情况注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况注：本报告期内本基金无债权投资减值准备。 7.4.7.6 其他债权投资7.4.7.6.1 其他债权投资情况注：本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况注：本报告期内本基金无其他债权投资减值准备。 7.4.7.7 其他权益工具投资7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。 7.4.7.8 其他资产注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.9 其他负债单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,871.01 2,039.87 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 565,021.60 600,356.79 其中：交易所市场 563,796.60 600,356.79 银行间市场 1,225.00 - 应付利息 - - 预提费用 175,000.00 175,000.00 合计 743,892.61 777,396.66 7.4.7.10 实收基金金额单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,696,115,715.02 3,696,115,715.02 本期申购 324,070,731.26 324,070,731.26 本期赎回（以“-”号填列） -944,857,654.91 -944,857,654.91 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,075,328,791.37 3,075,328,791.37 注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益注：本基金本报告期末无其他综合收益。 7.4.7.12 未分配利润单位：人民币元 项 目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 285,000,314.77 -38,581,676.40 246,418,638.37 加：会计 政策变更 - - - 前期差 错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 285,000,314.77 -38,581,676.40 246,418,638.37 本期利润 -167,913,791.36 -45,327,022.44 -213,240,813.80 本期基金 份额交易 产生的变 动数 -28,518,473.76 18,356,461.93 -10,162,011.83 其中：基 金申购款 21,897,369.42 2,837,412.34 24,734,781.76 基 金赎回款 -50,415,843.18 15,519,049.59 -34,896,793.59 本期已分 配利润 - - - 本期末 88,568,049.65 -65,552,236.91 23,015,812.74 7.4.7.13 存款利息收入单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 活期存款利息收入 1,373,809.52 2,441,320.35 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 35,049.48 125,846.67 其他 4,289.15 11,620.76 合计 1,413,148.15 2,578,787.78 7.4.7.14 股票投资收益7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 -160,983,858.88 -141,286,315.75 股票投资收益——赎回 差价收入 - - 股票投资收益——申购 差价收入 - - 股票投资收益——证券 出借差价收入 - - 合计 -160,983,858.88 -141,286,315.75 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 卖出股票成交总 额 1,566,943,548.65 1,955,152,910.82 减：卖出股票成本 总额 1,723,847,477.29 2,090,882,139.76 减：交易费用 4,079,930.24 5,557,086.81 买卖股票差价收 入 -160,983,858.88 -141,286,315.75 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。 7.4.7.15 债券投资收益7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 债券投资收益——利 息收入 18,640,815.29 16,819,595.98 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 14,798,780.07 66,359,183.42 债券投资收益——赎 回差价收入 - - 债券投资收益——申 购差价收入 - - 合计 33,439,595.36 83,178,779.40 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 2,225,930,866.99 1,930,631,208.46 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 总额 2,200,799,305.50 1,855,410,760.05 减：应计利息总额 10,071,921.92 8,651,260.03 减：交易费用 260,859.50 210,004.96 买卖债券差价收入 14,798,780.07 66,359,183.42 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。 7.4.7.17 贵金属投资收益7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。 7.4.7.18 衍生工具收益7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。 7.4.7.19 股利收益单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利 收益 13,883,543.05 16,403,258.63 其中：证券出借权益 补偿收入 - - 基金投资产生的股利 收益 - - 合计 13,883,543.05 16,403,258.63 7.4.7.20 公允价值变动收益单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 -45,327,022.44 -516,359,065.57 股票投资 -15,442,987.85 -213,367,178.16 债券投资 -29,884,034.59 -302,991,887.41 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值税 - - 合计 -45,327,022.44 -516,359,065.57 7.4.7.21 其他收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 453,563.26 943,802.36 基金转换费收入 5,081.15 14,265.83 合计 458,644.41 958,068.19 7.4.7.22 信用减值损失注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 审计费用 55,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 4,013.42 3,501.03 账户维护费用 37,200.00 37,200.00 合计 216,213.42 215,701.03 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V) 基金管理人的股东 兴证全球资本管理（上海）有限公司(“兴 证全球资本”) 基金管理人的子公司 兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银 行”) 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 兴业证券 1,475,840,957.34 49.12 1,769,559,085.18 46.91 7.4.10.1.2 债券交易金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 兴业证券 1,692,732,274.60 46.38 1,613,021,905.49 48.95 7.4.10.1.3 债券回购交易金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 兴业证券 - - 1,650,000,000.00 10.65 7.4.10.1.4 权证交易注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 兴业证券 1,086,527.71 41.30 283,724.19 50.32 关联方名称 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 兴业证券 1,294,079.56 39.42 182,634.44 30.42 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 47,502,559.22 54,831,651.00 其中：应支付销售机构的客户维 护费 12,723,711.01 14,373,512.41 应支付基金管理人的净管理费 34,778,848.21 40,458,138.59 注：2022年1月1日至2023年7月9日本基金的管理费按前一日基金资产净值1.30%的年费率计提，管理费的计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.30%/当年天数。根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月10日起， 本基金的管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，管理费的计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.20%/当年天数。基金管理费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付 7.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,603,738.29 10,544,548.26 注：2022年1月1日至2023年7月9日本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，托管费的计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月10日起， 本基金的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，托管费的计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 121,187,548.00 1,373,809.52 550,923,825.75 2,441,320.35 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张 ） 总金额 兴业证券 688469 芯联集成 首次公开发行网下申购 137,994 785,185.86 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张 ） 总金额 - - - - - - 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比区间均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况注：本基金在本报告期内未进行过利润分配。 7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限期 流通受限 认购 价格 期末估值 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 类型 单价 000750 国海证券 2023年11月16日 6个月 非公开发行流通受限 3.39 3.42 1,179,941 3,999,999.99 4,035,398.22 - 001239 永达股份 2023年12月4日 6个月 新股流通受限 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 001306 夏厦精密 2023年11月9日 6个月 新股流通受限 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 - 001326 联域股份 2023年11月1日 6个月 新股流通受限 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 - 001358 兴欣新材 2023年12月14日 6个月 新股流通受限 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 - 300945 曼卡龙 2023年7月21日 6个月 非公开发行流通受限 12.08 13.89 496,688 5,999,991.04 6,898,996.32 - 301202 朗威股份 2023年6月28日 6个月 新股流通受限 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 - 301251 威尔高 2023年8月30日 6个月 新股流通受限 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 - 301261 恒工精密 2023年6月29日 6个月 新股流通受限 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 - 301292 海科新源 2023年6月29日 6个月 新股流通受限 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 - 301370 国科恒泰 2023年7月3日 6个月 新股流通受限 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 - 301371 敷尔佳 2023年7月24日 6个月 新股流通受限 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 - 301381 赛维时代 2023年7月5日 6个月 新股流通受限 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 301413 安培 2023年 6个月 新股 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 龙 12月11日 流通受限 301418 协昌科技 2023年8月10日 6个月 新股流通受限 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 - 301456 盘古智能 2023年7月6日 6个月 新股流通受限 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 - 301459 丰茂股份 2023年12月6日 6个月 新股流通受限 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 - 301487 盟固利 2023年8月1日 6个月 新股流通受限 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 - 301488 豪恩汽电 2023年6月26日 6个月 新股流通受限 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 - 301489 思泉新材 2023年10月16日 6个月 新股流通受限 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 - 301498 乖宝宠物 2023年8月9日 6个月 新股流通 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 - 受限 301499 维科精密 2023年7月13日 6个月 新股流通受限 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 - 301500 飞南资源 2023年9月13日 6个月 新股流通受限 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 - 301505 苏州规划 2023年7月12日 6个月 新股流通受限 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 301507 民生健康 2023年8月24日 6个月 新股流通受限 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 - 301508 中机认检 2023年11月23日 6个月 新股流通受限 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 - 301509 金凯生科 2023年7月26日 6个月 新股流通受限 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 - 301510 固高科技 2023年8月4日 6个月 新股流通受限 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 301516 中远通 2023年12月1日 6个月 新股流通受限 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 301517 陕西华达 2023年10月9日 6个月 新股流通受限 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 301520 万邦医药 2023年9月18日 6个月 新股流通受限 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 - 301525 儒竞科技 2023年8月23日 6个月 新股流通受限 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 - 301526 国际复材 2023年12月19日 6个月 新股流通受限 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 - 301528 多浦乐 2023年8月17日 6个月 新股流通受限 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 - 301529 福赛科技 2023年8月31日 6个月 新股流通受限 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 - 301533 威马 2023年8 6个月 新股 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 - 农机 月7日 流通受限 301548 崇德科技 2023年9月11日 6个月 新股流通受限 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 - 301550 斯菱股份 2023年9月6日 6个月 新股流通受限 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 - 301558 三态股份 2023年9月21日 6个月 新股流通受限 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 - 301559 中集环科 2023年9月26日 6个月 新股流通受限 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 - 301566 达利凯普 2023年12月22日 6个月 新股流通受限 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 - 301568 思泰克 2023年11月21日 6个月 新股流通受限 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 - 601096 宏盛华源 2023年12月 6个月 新股流通 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 - 15日 受限 603004 鼎龙科技 2023年12月20日 6个月 新股流通受限 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 - 603031 安孚科技 2023年12月7日 6个月 非公开发行流通受限 37.02 46.93 135,062 4,999,995.24 6,338,459.66 - 603075 热威股份 2023年9月1日 6个月 新股流通受限 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 - 603107 上海汽配 2023年10月25日 6个月 新股流通受限 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 - 603119 浙江荣泰 2023年7月21日 6个月 新股流通受限 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 - 603193 润本股份 2023年10月9日 6个月 新股流通受限 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 - 603195 公牛集 2023年7月4 6个月 大宗交 91.40 95.13 170,000 15,538,000.00 16,172,100.00 - 团 日 易购入流通受限 603270 金帝股份 2023年8月25日 6个月 新股流通受限 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 - 603276 恒兴新材 2023年9月18日 6个月 新股流通受限 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 603286 日盈电子 2023年10月23日 6个月 非公开发行流通受限 15.18 23.57 329,381 5,000,003.58 7,763,510.17 - 603296 华勤技术 2023年8月1日 6个月 新股流通受限 80.80 77.75 593 47,914.40 46,105.75 - 603313 梦百合 2023年11月13日 6个月 非公开发行流通受限 9.38 10.08 1,066,098 9,999,999.24 10,746,267.84 - 603373 安 2023 6个 新 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 邦护卫 年12月13日 月 股流通受限 688347 华虹公司 2023年7月27日 6个月 新股流通受限 52.00 42.06 57,825 3,006,900.00 2,432,119.50 - 688450 光格科技 2023年7月17日 6个月 新股流通受限 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 - 688548 广钢气体 2023年8月8日 6个月 新股流通受限 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 - 688549 中巨芯 2023年8月30日 6个月 新股流通受限 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 - 688573 信宇人 2023年8月9日 6个月 新股流通受限 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 - 688582 芯动联科 2023年6月21日 6个月 新股流通受限 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 - 688592 司南导 2023年8月7 6个月 新股流 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 - 航 日 通受限 688602 康鹏科技 2023年7月13日 6个月 新股流通受限 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 - 688603 天承科技 2023年6月30日 6个月 新股流通受限 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 - 688612 威迈斯 2023年7月19日 6个月 新股流通受限 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 - 688648 中邮科技 2023年11月6日 6个月 新股流通受限 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 688651 盛邦安全 2023年7月19日 6个月 新股流通受限 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 - 688652 京仪装备 2023年11月22日 6个月 新股流通受限 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 - 688653 康希通信 2023年11月10 6个月 新股流通受 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 - 日 限 688657 浩辰软件 2023年9月25日 6个月 新股流通受限 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 - 688693 锴威特 2023年8月10日 6个月 新股流通受限 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 688702 盛科通信 2023年9月6日 6个月 新股流通受限 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 - 688716 中研股份 2023年9月13日 6个月 新股流通受限 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 - 688720 艾森股份 2023年11月29日 6个月 新股流通受限 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间市场债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所市场债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和审计部及合规管理部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 AAA 595,300,838.05 914,465,909.81 AAA以下 1,400,395,926.69 1,266,142,256.55 未评级 - - 合计 1,995,696,764.74 2,180,608,166.36 注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，主要在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金、提前支取定期存款等方式应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金为契约型开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。 7.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元 本期末 2023年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资 产 货 币 资 金 121,187,548.00 - - - - - 121,187,548.00 结 算 备 付 金 1,999,573.63 - - - - - 1,999,573.63 存 出 保 证 金 178,846.07 - - - - - 178,846.07 交 易 性 金 融 资 产 - 34,341,610.31 305,228,716.13 1,508,772,467.13 297,922,495.76 837,859,138.30 2,984,124,427.63 应 收 申 26,385.95 - - - - 576,233.91 602,619.86 购 款 应 收 清 算 款 - - - - - 6,004,385.51 6,004,385.51 资 产 总 计 123,392,353.65 34,341,610.31 305,228,716.13 1,508,772,467.13 297,922,495.76 844,439,757.72 3,114,097,400.70 负 债 应 付 赎 回 款 - - - - - 3,127,594.29 3,127,594.29 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 3,394,209.13 3,394,209.13 应 付 托 管 费 - - - - - 565,701.50 565,701.50 应 付 清 算 款 - - - - - 7,890,158.06 7,890,158.06 应 交 税 费 - - - - - 31,241.00 31,241.00 其 他 负 债 - - - - - 743,892.61 743,892.61 负 债 - - - - - 15,752,796.59 15,752,796.59 总 计 利 率 敏 感 度 缺 口 123,392,353.65 34,341,610.31 305,228,716.13 1,508,772,467.13 297,922,495.76 828,686,961.13 3,098,344,604.11 上 年 度 末 202 2 年 12 月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资 产 货 币 资 金 550,923,825.75 - - - - - 550,923,825.75 结 算 备 付 金 1,545,887.77 - - - - - 1,545,887.77 存 出 保 证 金 223,193.12 - - - - - 223,193.12 交 易 性 金 融 资 产 126,132,309.48 - 200,366,849.32 1,642,628,046.59 411,847,810.29 1,013,026,460.64 3,394,001,476.32 买 入 300,000,000.00 - - - - - 300,000,000.00 返 售 金 融 资 产 应 收 申 购 款 17,311.17 - - - - 863,239.09 880,550.26 应 收 清 算 款 - - - - - 12,010,687.76 12,010,687.76 资 产 总 计 978,842,527.29 - 200,366,849.32 1,642,628,046.59 411,847,810.29 1,025,900,387.49 4,259,585,620.98 负 债 应 付 赎 回 款 - - - - - 1,164,372.86 1,164,372.86 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 4,404,574.48 4,404,574.48 应 付 托 管 费 - - - - - 847,033.54 847,033.54 应 付 清 算 款 - - - - - 309,835,368.27 309,835,368.27 应 - - - - - 22,521.78 22,521.78 交 税 费 其 他 负 债 - - - - - 777,396.66 777,396.66 负 债 总 计 - - - - - 317,051,267.59 317,051,267.59 利 率 敏 感 度 缺 口 978,842,527.29 - 200,366,849.32 1,642,628,046.59 411,847,810.29 708,849,119.90 3,942,534,353.39 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年12月31日） 上年度末 （2022年12月31日 ） 市场利率上升1% -1,018,954.86 -1,329,571.25 市场利率下降1% 1,033,020.84 1,347,556.27 注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 7.4.13.4.2 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例范围为本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 837,859,138.30 27.04 1,013,026,460.64 25.69 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 2,146,265,289.33 69.27 2,380,975,015.68 60.39 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,984,124,427.63 96.31 3,394,001,476.32 86.09 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析假设 假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)描述的规律进行变动 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析 在业绩基准变化10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的变化 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2023年12月31日） 上年度末 （2022年12月31日 ） 业绩比较基准+10% 341,060,089.23 370,607,613.34 业绩比较基准-10% -341,060,089.23 -370,607,613.34 注：本基金管理人运用CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 7.4.14 公允价值7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 第一层次 2,744,992,032.32 2,962,637,369.36 第二层次 183,841,216.08 350,009,273.00 第三层次 55,291,179.23 81,354,833.96 合计 2,984,124,427.63 3,394,001,476.32 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 81,354,833.96 81,354,833.96 当期购买 - 103,939,042.05 103,939,042.05 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 137,312,279.62 137,312,279.62 当期利得或损失总额 - 7,309,582.84 7,309,582.84 其中：计入损益的利得或 损失 - 7,309,582.84 7,309,582.84 计入其他综合收益 的利得或损失 - - - 期末余额 - 55,291,179.23 55,291,179.23 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 - 6,017,445.34 6,017,445.34 项目 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 28,136,396.73 28,136,396.73 当期购买 - 93,762,724.04 93,762,724.04 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 40,411,745.75 40,411,745.75 当期利得或损失总额 - -132,541.06 -132,541.06 其中：计入损益的利得或 损失 - -132,541.06 -132,541.06 计入其他综合收益 的利得或损失 - - - 期末余额 - 81,354,833.96 81,354,833.96 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 4,031,383.13 4,031,383.13 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元 项目 本期末公允价值 采用的估值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均值 与公允价值之间的关系 股票投资 55,291,179.23 平均价格亚式期权模型 股票在剩余限售期内的股价的预期年化波动率 0.1651-2.1775 负相关 项目 上年度末公允价值 采用的估值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均值 与公允价值之间的关系 股票投资 81,354,833.96 平均价格亚式期权模型 股票在剩余限售期内的股价的预期年化波动率 0.1772-2.4756 负相关 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。（2022年12月31日：无。） 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 837,859,138.30 26.91 其中：股票 837,859,138.30 26.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,146,265,289.33 68.92 其中：债券 2,146,265,289.33 68.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 123,187,121.63 3.96 8 其他各项资产 6,785,851.44 0.22 9 合计 3,114,097,400.70 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 31,788,972.98 1.03 C 制造业 527,859,527.30 17.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,000,238.00 0.06 E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,263,878.57 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 88,669,423.72 2.86 J 金融业 36,757,836.47 1.19 K 房地产业 83,666,846.80 2.70 L 租赁和商务服务业 26,773,946.00 0.86 M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 11,051,904.00 0.36 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 837,859,138.30 27.04 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600048 保利发展 6,614,602 65,484,559.80 2.11 2 002223 鱼跃医疗 1,191,801 41,212,478.58 1.33 3 002475 立讯精密 1,135,516 39,118,526.20 1.26 4 603699 纽威股份 2,243,721 31,097,973.06 1.00 5 601899 紫金矿业 2,307,863 28,755,972.98 0.93 6 002415 海康威视 827,759 28,739,792.48 0.93 7 688099 晶晨股份 445,269 27,887,197.47 0.90 8 002027 分众传媒 4,235,900 26,770,888.00 0.86 9 600690 海尔智家 1,271,710 26,705,910.00 0.86 10 600030 中信证券 1,299,625 26,473,361.25 0.85 11 000738 航发控制 1,295,599 25,782,420.10 0.83 12 300791 仙乐健康 742,768 25,744,338.88 0.83 13 603773 沃格光电 752,949 25,502,382.63 0.82 14 002156 通富微电 1,095,020 25,316,862.40 0.82 15 002078 太阳纸业 2,028,600 24,688,062.00 0.80 16 603867 新化股份 731,702 24,029,093.68 0.78 17 300401 花园生物 1,996,538 23,579,113.78 0.76 18 002138 顺络电子 872,373 23,562,794.73 0.76 19 002368 太极股份 742,010 21,911,555.30 0.71 20 001979 招商蛇口 1,907,900 18,182,287.00 0.59 21 603195 公牛集团 186,692 17,768,689.80 0.57 22 000932 华菱钢铁 3,347,400 17,239,110.00 0.56 23 600161 天坛生物 554,341 17,151,310.54 0.55 24 002555 三七互娱 853,900 16,061,859.00 0.52 25 002505 鹏都农牧 9,981,300 15,970,080.00 0.52 26 600893 航发动力 385,000 14,391,300.00 0.46 27 603313 梦百合 1,329,798 13,515,117.84 0.44 28 603507 振江股份 440,600 11,415,946.00 0.37 29 002025 航天电器 233,662 11,220,449.24 0.36 30 002607 中公教育 2,708,800 11,051,904.00 0.36 31 300017 网宿科技 1,245,900 9,780,315.00 0.32 32 603799 华友钴业 261,545 8,612,676.85 0.28 33 300496 中科创达 101,900 8,158,114.00 0.26 34 603286 日盈电子 329,381 7,763,510.17 0.25 35 600398 海澜之家 994,816 7,381,534.72 0.24 36 000333 美的集团 133,500 7,293,105.00 0.24 37 000933 神火股份 431,700 7,252,560.00 0.23 38 300945 曼卡龙 496,688 6,898,996.32 0.22 39 603031 安孚科技 135,062 6,338,459.66 0.20 40 601998 中信银行 1,181,300 6,249,077.00 0.20 41 002371 北方华创 21,900 5,381,049.00 0.17 42 300567 精测电子 56,000 4,906,720.00 0.16 43 301171 易点天下 244,200 4,827,834.00 0.16 44 600498 烽火通信 265,600 4,419,584.00 0.14 45 000750 国海证券 1,179,941 4,035,398.22 0.13 46 688041 海光信息 54,370 3,859,182.60 0.12 47 000975 银泰黄金 202,200 3,033,000.00 0.10 48 688347 华虹公司 57,825 2,432,119.50 0.08 49 600900 长江电力 85,700 2,000,238.00 0.06 50 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00 51 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00 52 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00 53 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00 54 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00 55 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00 56 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00 57 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00 58 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00 59 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00 60 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00 61 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00 62 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00 63 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 64 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00 65 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00 66 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00 67 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00 68 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 69 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 70 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 71 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 72 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00 73 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 74 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 75 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00 76 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 77 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00 78 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00 79 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00 80 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 81 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 82 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00 83 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 84 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 85 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 86 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 87 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 88 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00 89 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 90 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 91 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 92 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 93 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 94 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00 95 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 96 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 97 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 98 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00 99 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 100 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 101 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 102 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 103 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 104 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 105 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 106 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 107 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00 108 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 109 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00 110 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00 111 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00 112 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00 113 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 114 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 115 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 116 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 117 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002078 太阳纸业 43,072,241.00 1.09 2 603773 沃格光电 42,219,723.55 1.07 3 603867 新化股份 39,584,680.27 1.00 4 600030 中信证券 37,201,481.94 0.94 5 002317 众生药业 34,994,030.71 0.89 6 600398 海澜之家 31,852,629.64 0.81 7 002368 太极股份 31,437,018.70 0.80 8 001979 招商蛇口 31,117,068.00 0.79 9 601333 广深铁路 30,993,959.00 0.79 10 603699 纽威股份 30,757,271.90 0.78 11 002027 分众传媒 30,615,252.00 0.78 12 688009 中国通号 29,283,756.01 0.74 13 002672 东江环保 27,161,341.94 0.69 14 002607 中公教育 26,482,500.00 0.67 15 000932 华菱钢铁 26,474,181.00 0.67 16 002156 通富微电 24,698,847.00 0.63 17 300769 德方纳米 24,236,020.36 0.61 18 002025 航天电器 22,648,481.24 0.57 19 000928 中钢国际 22,602,283.78 0.57 20 600161 天坛生物 22,415,193.97 0.57 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002317 众生药业 40,645,383.49 1.03 2 300059 东方财富 37,300,292.57 0.95 3 601117 中国化学 35,787,647.20 0.91 4 601166 兴业银行 30,841,035.48 0.78 5 300337 银邦股份 30,465,483.00 0.77 6 000928 中钢国际 28,551,144.87 0.72 7 002158 汉钟精机 28,377,765.78 0.72 8 601333 广深铁路 26,232,965.00 0.67 9 002250 联化科技 25,996,696.00 0.66 10 688009 中国通号 24,845,536.50 0.63 11 002672 东江环保 24,684,945.89 0.63 12 000733 振华科技 24,473,948.00 0.62 13 300413 芒果超媒 23,943,209.00 0.61 14 600398 海澜之家 23,783,145.20 0.60 15 300762 上海瀚讯 23,731,568.45 0.60 16 601012 隆基绿能 23,140,382.87 0.59 17 002430 杭氧股份 23,064,831.99 0.59 18 002036 联创电子 22,637,688.70 0.57 19 000776 广发证券 22,566,691.08 0.57 20 000739 普洛药业 22,488,069.19 0.57 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,564,123,142.80 卖出股票收入（成交）总额 1,566,943,548.65 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,568,524.59 4.86 其中：政策性金融债 150,568,524.59 4.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,995,696,764.74 64.41 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,146,265,289.33 69.27 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 230211 23国开11 1,500,000 150,568,524.59 4.86 2 110081 闻泰转债 1,281,370 135,778,107.72 4.38 3 110045 海澜转债 998,100 121,387,500.05 3.92 4 110072 广汇转债 775,150 70,637,189.62 2.28 5 110073 国投转债 637,860 69,847,137.95 2.25 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11.2 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 178,846.07 2 应收清算款 6,004,385.51 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 602,619.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,785,851.44 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110081 闻泰转债 135,778,107.72 4.38 2 110045 海澜转债 121,387,500.05 3.92 3 110072 广汇转债 70,637,189.62 2.28 4 110073 国投转债 69,847,137.95 2.25 5 127085 韵达转债 57,375,899.06 1.85 6 113060 浙22转债 57,047,184.88 1.84 7 123107 温氏转债 56,583,485.42 1.83 8 113045 环旭转债 48,595,485.95 1.57 9 113043 财通转债 46,912,264.20 1.51 10 113052 兴业转债 45,323,879.86 1.46 11 110059 浦发转债 45,175,530.96 1.46 12 113062 常银转债 43,084,479.14 1.39 13 110075 南航转债 42,465,594.61 1.37 14 123119 康泰转2 41,103,251.65 1.33 15 128081 海亮转债 39,269,445.29 1.27 16 127045 牧原转债 37,473,939.22 1.21 17 127086 恒邦转债 35,626,572.16 1.15 18 127070 大中转债 33,780,196.50 1.09 19 132018 G三峡EB1 33,272,691.49 1.07 20 110088 淮22转债 32,771,008.46 1.06 21 118031 天23转债 31,170,612.60 1.01 22 110079 杭银转债 30,956,218.41 1.00 23 123190 道氏转02 30,482,908.32 0.98 24 113641 华友转债 30,428,364.15 0.98 25 113050 南银转债 27,776,414.52 0.90 26 127006 敖东转债 27,203,424.45 0.88 27 113602 景20转债 24,976,523.30 0.81 28 113663 新化转债 24,659,512.59 0.80 29 128128 齐翔转2 23,025,384.99 0.74 30 118021 新致转债 22,722,088.22 0.73 31 123101 拓斯转债 20,842,143.71 0.67 32 113063 赛轮转债 20,774,708.60 0.67 33 128142 新乳转债 17,581,078.35 0.57 34 113563 柳药转债 16,515,533.82 0.53 35 123169 正海转债 16,228,889.11 0.52 36 113606 荣泰转债 15,925,461.69 0.51 37 118023 广大转债 15,561,968.39 0.50 38 123158 宙邦转债 15,398,405.20 0.50 39 127078 优彩转债 15,121,129.78 0.49 40 123178 花园转债 14,295,579.16 0.46 41 128141 旺能转债 14,247,311.72 0.46 42 110085 通22转债 14,130,724.96 0.46 43 127049 希望转2 13,358,072.29 0.43 44 127084 柳工转2 13,288,263.38 0.43 45 113661 福22转债 13,254,056.53 0.43 46 118029 富淼转债 12,585,078.55 0.41 47 111000 起帆转债 12,096,377.61 0.39 48 127068 顺博转债 11,742,152.49 0.38 49 128097 奥佳转债 11,711,679.66 0.38 50 113058 友发转债 11,558,435.37 0.37 51 127059 永东转2 11,311,132.20 0.37 52 128135 洽洽转债 11,109,685.12 0.36 53 128144 利民转债 10,599,449.87 0.34 54 128137 洁美转债 10,575,127.22 0.34 55 110068 龙净转债 10,493,714.61 0.34 56 113618 美诺转债 10,402,751.82 0.34 57 113059 福莱转债 10,166,522.03 0.33 58 123127 耐普转债 9,829,755.17 0.32 59 127063 贵轮转债 9,815,392.84 0.32 60 123035 利德转债 9,572,796.51 0.31 61 127018 本钢转债 9,065,713.45 0.29 62 127015 希望转债 8,727,187.53 0.28 63 123088 威唐转债 8,682,342.07 0.28 64 123161 强联转债 8,437,772.97 0.27 65 110090 爱迪转债 8,260,887.92 0.27 66 118019 金盘转债 7,960,941.83 0.26 67 127082 亚科转债 7,581,171.84 0.24 68 113021 中信转债 7,209,025.78 0.23 69 127005 长证转债 7,138,185.86 0.23 70 127052 西子转债 6,246,999.64 0.20 71 123187 超达转债 6,240,888.00 0.20 72 111011 冠盛转债 6,184,296.43 0.20 73 118025 奕瑞转债 5,366,697.69 0.17 74 113658 密卫转债 5,311,863.01 0.17 75 110061 川投转债 5,298,499.86 0.17 76 113615 金诚转债 5,260,783.80 0.17 77 127020 中金转债 5,040,486.03 0.16 78 118024 冠宇转债 4,984,141.71 0.16 79 127077 华宏转债 4,060,911.96 0.13 80 123155 中陆转债 3,588,094.59 0.12 81 123167 商络转债 2,367,894.46 0.08 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 139,241 22,086.37 258,274,706.74 8.40 2,817,054,084.63 91.60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 7,396,887.75 0.2405 注：上表所列持有人为本基金场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 §10 开放式基金份额变动单位：份 基金合同生效日（2004年5月11日） 基金份额总额 3,282,404,810.93 本报告期期初基金份额总额 3,696,115,715.02 本报告期基金总申购份额 324,070,731.26 减：本报告期基金总赎回份额 944,857,654.91 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,075,328,791.37 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自2015年起连续9年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所55,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 兴业证券 3 1,475,840,957.34 49.12 1,086,527.71 41.30 - 中信建投 证券 1 488,883,004.83 16.27 503,785.39 19.15 - 中金公司 1 477,425,684.10 15.89 475,190.97 18.06 - 光大证券 1 431,387,719.00 14.36 434,088.90 16.50 - 国泰君安 2 130,939,158.65 4.36 130,986.45 4.98 - 国元证券 1 - - - - - 申万宏源 证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 兴业证 券 1,692,732,274.60 46.38 - - - - 中信建 投证券 792,197,252.26 21.70 400,000,000.00 56.88 - - 中金公 司 526,697,717.76 14.43 303,288,000.00 43.12 - - 光大证 券 486,442,989.58 13.33 - - - - 国泰君 安 151,925,205.70 4.16 - - - - 国元证 券 - - - - - - 申万宏 源证券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宏华数科（688789）非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年2月11日 2 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资润泽科技（300442）非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年2月16日 3 关于旗下部分基金投资蓝黛科技(002765)非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年2月21日 4 关于增加广发银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年2月28日 5 关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年3月23日 6 关于旗下部分基金投资佳力图（603912）非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年4月1日 7 关于旗下部分基金投资博敏电子（603936）非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年4月12日 8 关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年5月5日 9 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年6月14日 10 关于旗下部分基金投资钧达股份（002865）非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年6月20日 11 兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年7月8日 12 关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年7月10日 13 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金基金合同、招募说明书更新的提示性公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年7月10日 14 关于旗下部分基金投资曼卡龙（300945）非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年7月25日 15 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年8月11日 16 关于旗下部分基金投资日盈电子（603286）非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年10月25日 17 关于旗下部分基金投资梦百合（603313）非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年11月15日 18 关于旗下部分基金投资国海证券（000750）非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年11月18日 19 关于旗下部分基金投资安孚科技（603031）非公开发行股票的公告 上海证券报、规定互联网网站 2023年12月9日 §12 影响投资者决策的其他重要信息12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特有风险。 注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息无 §13 备查文件目录13.1 备查文件目录1、中国证监会准予兴全可转债混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》； 3、《兴全可转债混合型证券投资基金托管协议》； 4、关于申请募集兴全可转债混合型证券投资基金之法律意见； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点基金管理人、基金托管人的办公场所。 13.3 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536 兴证全球基金管理有限公司 2024年3月29日