长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2024年3月29日长城久鑫混合2023年年度报告第2页共64页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。长城久鑫混合2023年年度报告第3页共64页1.2目录§1重要提示及目录...............................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介.....................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................62.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................83.3过去三年基金的利润分配情况.................................................10§4管理人报告..................................................................104.1基金管理人及基金经理情况...................................................104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................134.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................144.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................154.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................154.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................164.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...................164.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................16§5托管人报告..................................................................165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17§6审计报告....................................................................176.1审计报告基本信息...........................................................176.2审计报告的基本内容.........................................................17§7年度财务报表................................................................197.1资产负债表.................................................................197.2利润表.....................................................................207.3净资产变动表...............................................................227.4报表附注...................................................................24长城久鑫混合2023年年度报告第4页共64页§8投资组合报告................................................................508.1期末基金资产组合情况.......................................................508.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................518.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................518.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................538.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................558.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............558.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........558.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........568.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............568.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................568.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................568.12投资组合报告附注..........................................................56§9基金份额持有人信息..........................................................579.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................579.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................579.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................579.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.............................................................................58§10开放式基金份额变动.........................................................58§11重大事件揭示...............................................................5811.1基金份额持有人大会决议....................................................5811.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................5811.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................5911.4基金投资策略的改变........................................................5911.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................5911.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................5911.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................5911.8其他重大事件..............................................................62§12影响投资者决策的其他重要信息...............................................6312.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................6312.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................63§13备查文件目录...............................................................6313.1备查文件目录..............................................................6313.2存放地点..................................................................6413.3查阅方式..................................................................64长城久鑫混合2023年年度报告第5页共64页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金简称长城久鑫混合基金主代码000649基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年6月22日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额29,342,219.24份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称长城久鑫混合A长城久鑫混合C下属分级基金的交易代码000649017461报告期末下属分级基金的份额总额29,282,035.03份60,184.21份2.2基金产品说明投资目标本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司，在控制风险的前提下，力求实现基金资产长期稳定的增值。投资策略1、大类资产配置策略在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例，以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。2、行业配置策略本基金在行业配置上，采用“投资时钟理论”，对于经济周期景气进行预判，并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指标的分析，可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段，不同的阶段，配置不同的大类资产及不同的行业，将取得不同的收益，并能够呈现出一定的规律性。3、个股投资策略在个股选择上，基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股。4、债券投资策略当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择机把部分资产转换为债券资产，降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债长城久鑫混合2023年年度报告第6页共64页券的投资以久期管理策略为基础，在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整，并择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。业绩比较基准55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，为中等风险、中等收益的基金产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名祝函许俊联系电话0755-29279006010-66596688电子邮箱zhuhan@ccfund.com.cnfxjd_hq@bank-of-china.com客户服务电话400-8868-66695566传真0755-29279000010-66594942注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层北京市西城区复兴门内大街1号办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码518046100818法定代表人王军葛海蛟2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ccfund.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京市东城区东长安街1号东方广场经贸城安永大楼（即东三办公楼）17层注册登记机构长城基金管理有限公司深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2022年11月30日(基金合同生效2021年长城久鑫混合2023年年度报告第7页共64页日)-2022年12月31日长城久鑫混合A长城久鑫混合C长城久鑫混合A长城久鑫混合C长城久鑫混合A长城久鑫混合C本期已实现收益-6,397,612.10-9,834.89-11,838,707.560.7615,360,330.69-本期利润-6,962,534.20-10,232.89-15,119,182.340.27-196,241.62-加权平均基金份额本期利润-0.2321-0.3919-0.54180.0047-0.0063-本期加权平均净值利润率-14.71%-26.44%-30.68%0.29%-0.29%-本期基金份额净值增长率-14.15%-14.69%-24.76%0.27%-1.08%-3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末期末可供分配利润16,413,127.3922,162.5622,595,471.3137.7535,558,879.32-期末可供分配基金份额利润0.56050.36820.78760.60381.3157-期末基金资产净值40,332,395.7482,346.7746,030,350.20100.2757,635,237.59-期末基金份额净值1.37741.36821.60451.60382.1326-3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末基金份额累计净值增长率31.77%-14.46%53.50%0.27%104.02%-注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。长城久鑫混合2023年年度报告第8页共64页②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较长城久鑫混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.79%0.80%-3.25%0.44%-2.54%0.36%过去六个月-15.21%0.83%-5.05%0.46%-10.16%0.37%过去一年-14.15%0.92%-4.27%0.46%-9.88%0.46%过去三年-36.11%1.34%-14.62%0.61%-21.49%0.73%过去五年36.55%1.38%20.72%0.66%15.83%0.72%自基金合同生效起至今31.77%1.31%12.48%0.67%19.29%0.64%长城久鑫混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.94%0.80%-3.25%0.44%-2.69%0.36%过去六个月-15.47%0.83%-5.05%0.46%-10.42%0.37%过去一年-14.69%0.92%-4.27%0.46%-10.42%0.46%过去三年------过去五年------自基金合同生效起至今-14.46%0.90%-3.73%0.46%-10.73%0.44%长城久鑫混合2023年年度报告第9页共64页3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。长城久鑫混合2023年年度报告第10页共64页3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况注：无。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有长城久鑫混合2023年年度报告第11页共64页限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦享增利债券型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型长城久鑫混合2023年年度报告第12页共64页证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费30股票型证券投资基金、长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金、长城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券投资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城新能源股票型发起式证券投资基金、长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金、长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金、长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金、长城瑞利纯债债券型证券投资基金、长城产业成长混合型证券投资基金、长城产业趋势混合型证券投资基金、长城远见成长混合型证券投资基金、长城聚利纯债债券型证券投资基金、长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、长城永利债券型证券投资基金、长城数字经济混合型证券投资基金、长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业臻选混合型证券投资基金、长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）、长城创新成长混合型证券投资基金、长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金、长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金、长城景气成长混合型证券投资基金、长城集利债券型发起式证券投资基金、长城国企优选混合型发起式证券投资基金、长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城均衡成长混合型证券投资基金、长城智盈添益债券型发起式证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期余欢本基金的基金经理2021年6月4日-9年男，中国籍，博士，注册金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。2014年7月至2016年7月曾就职于长城基金管理有限公司，2016年8月至2018年8月曾就职于深圳证券交易所，2018年8月至2018年12月曾就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司。2019年1月加入长城基金管理有长城久鑫混合2023年年度报告第13页共64页限公司，历任研究部研究员（消费组组长）、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2020年12月至今任“长城久润灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2021年6月至今任“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2022年12月至今任“长城健康消费混合型证券投资基金”基金经理。注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法根据相关法律法规的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。4.3.2公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。长城久鑫混合2023年年度报告第14页共64页4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，同一组合经理管理的多个投资组合的不同投资者的利益得到了公平对待。本基金管理人严格控制同一组合经理管理的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价差进行强化的监测和事后分析，对不同时间窗的（同日、3日内、5日内、7日内、9日内、11日内、13日内）同向交易和临近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下同一组合经理管理的多个投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年A股市场主要指数均出现不同程度下跌。全年来看，上证指数跌3.70%，深证成指跌13.54%，创业板跌19.41%。从行业板块来看，通信、传媒、煤炭、家电等板块涨幅居前，消费者服务、房地产、电力设备及新能源、建材等板块跌幅居前。长城久鑫基金在本报告期内跑输比较基准。截至2023年底，长城久鑫基金的重点配置板块为食品饮料、家电、医药、轻工等消费行业。回顾2023年，我国经济呈现出弱复苏态势，消费行业整体呈现出“K型”复苏态势，即结构性消费升级及高性价比产品占优的趋势并行，行业挤压式增长的特征较为明显，在这样的大背景下，资本市场对于消费行业未来的增速中枢是否会大幅下移、升级态势是否能够持续下去等问题都有一定的担忧。虽然从最终的报表来看，很多消费龙头企业的业绩都呈现出较强的韧性，但市场对这些公司未来的发展担忧仍未消除，因此全年来看消费板块的走势呈现出震荡下行态势。当前来看，经过23年的调整，消费板块的整体估值为历史较低水平，很多优秀的消费品企业在产品升级、渠道拓展甚至国际化方面都有不错进展，已经具备较优的投资价值。本基金希望立足当前态势，选择符合当前经济环境的优秀消费品个股进行配置，立足长远，赚企业成长的钱。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末长城久鑫混合A基金份额净值为1.3774元，本报告期基金份额净值增长率为-14.15%，同期业绩比较基准收益率为-4.27%；长城久鑫混合2023年年度报告第15页共64页截至本报告期末长城久鑫混合C基金份额净值为1.3682元，本报告期基金份额净值增长率为-14.69%，同期业绩比较基准收益率为-4.27%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望24年，机遇与风险并存，一方面，我国经济预计依然处于逐步回升状态，且美国即将进入降息周期，海外去库存基本完毕，这对我国出口产业也能够形成一定支撑；另一方面，国内有效需求不足的问题依然凸显，地产风险仍待出清，国际地缘政治也存在一定风险。综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济长期向好的基本趋势没有改变，人民对美好生活的向往也会不断实现，消费行业的结构性投资机会也一定会存在。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。本基金管理人将坚持“规范、专业、高效、拼搏”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金长城久鑫混合2023年年度报告第16页共64页所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金自2023年6月21日起至2023年12月29日止连续130个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金在本报告期内出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形，针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行长城久鑫混合2023年年度报告第17页共64页了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号安永华明（2024）审字第70015735_H01号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：审计意见我们审计了长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。强调事项不适用其他事项不适用其他信息长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负长城久鑫混合2023年年度报告第18页共64页责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我长城久鑫混合2023年年度报告第19页共64页们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名吴翠蓉黄拥璇会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2024年3月27日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.17,490,895.553,639,891.80结算备付金64,842.16404,198.02存出保证金13,882.5223,139.36交易性金融资产7.4.7.233,832,224.2241,577,814.90其中：股票投资33,832,224.2241,577,814.90基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--债权投资7.4.7.5--其中：债券投资--资产支持证券投资--其他投资--其他债权投资7.4.7.6--其他权益工具投资7.4.7.7--应收清算款-1,278,057.03应收股利--应收申购款778.841,525.75长城久鑫混合2023年年度报告第20页共64页递延所得税资产--其他资产7.4.7.8--资产总计41,402,623.2946,924,626.86负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款830,295.27463,678.68应付赎回款-17,193.73应付管理人报酬41,526.5159,300.26应付托管费6,921.119,883.37应付销售服务费38.58-应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.9109,099.31344,120.35负债合计987,880.78894,176.39净资产：实收基金7.4.7.1023,979,452.5623,434,941.41其他综合收益7.4.7.11--未分配利润7.4.7.1216,435,289.9522,595,509.06净资产合计40,414,742.5146,030,450.47负债和净资产总计41,402,623.2946,924,626.86注：报告截止日2023年12月31日,基金份额总额29,342,219.24份，其中长城久鑫混合A基金份额总额29,282,035.03份，基金份额净值1.3774元；长城久鑫混合C基金份额总额60,184.21份，基金份额净值1.3682元。7.2利润表会计主体：长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入-6,077,150.65-14,105,441.771.利息收入25,008.5629,908.55其中：存款利息收入7.4.7.1325,008.5629,908.55债券利息收入--长城久鑫混合2023年年度报告第21页共64页资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-5,538,444.85-10,873,090.72其中：股票投资收益7.4.7.14-6,054,546.18-11,199,871.15基金投资收益--债券投资收益7.4.7.15-3,449.49资产支持证券投资收益7.4.7.16--贵金属投资收益7.4.7.17--衍生工具收益7.4.7.18--股利收益7.4.7.19516,101.33323,330.94以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益--其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.20-565,320.10-3,280,475.274.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.211,605.7418,215.67减：二、营业总支出895,616.441,013,740.301．管理人报酬7.4.10.2.1664,631.27739,719.32其中：暂估管理人报酬--2．托管费7.4.10.2.2110,771.89123,286.503．销售服务费227.57-4．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．信用减值损失7.4.7.22--7．税金及附加--8．其他费用7.4.7.23119,985.71150,734.48三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6,972,767.09-15,119,182.07减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6,972,767.09-15,119,182.07五、其他综合收益的税后净额--长城久鑫混合2023年年度报告第22页共64页六、综合收益总额-6,972,767.09-15,119,182.077.3净资产变动表会计主体：长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产23,434,941.41-22,595,509.0646,030,450.47加：会计政策变更----前期差错更正----其他----二、本期期初净资产23,434,941.41-22,595,509.0646,030,450.47三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）544,511.15--6,160,219.11-5,615,707.96（一）、综合收益总额---6,972,767.09-6,972,767.09（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）544,511.15-812,547.981,357,059.13其中：1.基金申购款2,346,431.98-2,507,345.094,853,777.072.基金赎回款-1,801,920.83--1,694,797.11-3,496,717.94（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----（四）、其他综合收益结转留存收益----四、本期期末净资产23,979,452.56-16,435,289.9540,414,742.51长城久鑫混合2023年年度报告第23页共64页项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产22,076,358.27-35,558,879.3257,635,237.59加：会计政策变更----前期差错更正----其他----二、本期期初净资产22,076,358.27-35,558,879.3257,635,237.59三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）1,358,583.14--12,963,370.26-11,604,787.12（一）、综合收益总额---15,119,182.07-15,119,182.07（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）1,358,583.14-2,155,811.813,514,394.95其中：1.基金申购款5,539,535.60-6,838,684.9412,378,220.542.基金赎回款-4,180,952.46--4,682,873.13-8,863,825.59（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----（四）、其他综合收益结转留存收益----四、本期期末净资产23,434,941.41-22,595,509.0646,030,450.47注：报表附注为财务报表的组成部分。报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：王军邱春杨赵永强长城久鑫混合2023年年度报告第24页共64页基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由长城久鑫保本混合型证券投资基金于2018年6月22日转型而来。长城久鑫保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]469号文“关于核准长城久鑫保本混合型证券投资基金募集的批复”核准，由长城基金管理有限公司向社会公开募集，首次设立募集规模为2,800,983,932.91份基金份额。基金合同于2014年7月30日生效。长城久鑫保本混合型证券投资基金为契约型开放式，存续期限不定；基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。根据《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，长城久鑫保本混合型证券投资基金保本周期最长为3年，2018年6月15日为长城久鑫保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期日。长城久鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期时，由于未能符合保本基金存续条件，根据《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金。在长城久鑫保本混合型证券投资基金的到期期间内，即2018年6月15日至2018年6月21日，基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自2018年6月22日，长城久鑫保本混合型证券投资基金正式转型为长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金。转型后的《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。根据基金管理人长城基金管理有限公司于2022年11月29日发布的《关于长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告》及《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，本基金自2022年11月30日起增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。长城久鑫混合2023年年度报告第25页共64页本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率。7.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。长城久鑫混合2023年年度报告第26页共64页（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；（2）金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。长城久鑫混合2023年年度报告第27页共64页本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。长城久鑫混合2023年年度报告第28页共64页本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。长城久鑫混合2023年年度报告第29页共64页未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；（2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；长城久鑫混合2023年年度报告第30页共64页（4）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13分部报告经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。7.4.6税项（1）印花税证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。（2）增值税及附加长城久鑫混合2023年年度报告第31页共64页根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。（3）企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规长城久鑫混合2023年年度报告第32页共64页定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（4）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款7,490,895.553,639,891.80等于：本金7,490,063.163,639,264.05加：应计利息832.39627.75减：坏账准备--定期存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--长城久鑫混合2023年年度报告第33页共64页存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--合计7,490,895.553,639,891.807.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票33,784,611.57-33,832,224.2247,612.65贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计33,784,611.57-33,832,224.2247,612.65项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票40,964,882.15-41,577,814.90612,932.75贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计40,964,882.15-41,577,814.90612,932.757.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。长城久鑫混合2023年年度报告第34页共64页7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。7.4.7.5债权投资7.4.7.5.1债权投资情况注：无。7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。7.4.7.6其他债权投资7.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。7.4.7.7其他权益工具投资7.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。7.4.7.8其他资产注：无。7.4.7.9其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费--长城久鑫混合2023年年度报告第35页共64页应付证券出借违约金--应付交易费用70,099.31225,120.35其中：交易所市场70,099.31225,120.35银行间市场--应付利息--预提审计费30,000.0030,000.00预提信息披露费-80,000.00预提中债登债券账户维护费4,500.004,500.00预提上清所债券账户维护费4,500.004,500.00合计109,099.31344,120.357.4.7.10实收基金金额单位：人民币元长城久鑫混合A项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末28,689,038.8923,434,878.89本期申购2,778,610.922,269,723.70本期赎回（以“-”号填列）-2,185,614.78-1,785,334.24基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末29,282,035.0323,919,268.35长城久鑫混合C项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末62.5262.52本期申购76,708.2876,708.28本期赎回（以“-”号填列）-16,586.59-16,586.59基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末60,184.2160,184.21注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。7.4.7.11其他综合收益注：无。7.4.7.12未分配利润单位：人民币元长城久鑫混合2023年年度报告第36页共64页长城久鑫混合A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末29,060,817.90-6,465,346.5922,595,471.31加：会计政策变更---前期差错更正---其他---本期期初29,060,817.90-6,465,346.5922,595,471.31本期利润-6,397,612.10-564,922.10-6,962,534.20本期基金份额交易产生的变动数705,286.5574,903.73780,190.28其中：基金申购款2,843,507.84-378,426.992,465,080.85基金赎回款-2,138,221.29453,330.72-1,684,890.57本期已分配利润---本期末23,368,492.35-6,955,364.9616,413,127.39长城久鑫混合C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末51.83-14.0837.75加：会计政策变更---前期差错更正---其他---本期期初51.83-14.0837.75本期利润-9,834.89-398.00-10,232.89本期基金份额交易产生的变动数46,216.61-13,858.9132,357.70其中：基金申购款59,785.50-17,521.2642,264.24基金赎回款-13,568.893,662.35-9,906.54本期已分配利润---本期末36,433.55-14,270.9922,162.567.4.7.13存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入22,755.5226,260.10定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入1,979.653,410.76其他273.39237.69合计25,008.5629,908.557.4.7.14股票投资收益7.4.7.14.1股票投资收益项目构成单位：人民币元长城久鑫混合2023年年度报告第37页共64页项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资收益——买卖股票差价收入-6,054,546.18-11,199,871.15股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计-6,054,546.18-11,199,871.157.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额166,443,141.93298,457,728.99减：卖出股票成本总额172,024,496.62308,750,907.52减：交易费用473,191.49906,692.62买卖股票差价收入-6,054,546.18-11,199,871.157.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入注：无。7.4.7.15债券投资收益7.4.7.15.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日债券投资收益——利息收入-2.12债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入-3,447.37债券投资收益——赎--长城久鑫混合2023年年度报告第38页共64页回差价收入债券投资收益——申购差价收入--合计-3,449.497.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额-12,650.00减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额-9,200.00减：应计利息总额-2.12减：交易费用-0.51买卖债券差价收入-3,447.377.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。7.4.7.16资产支持证券投资收益7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。7.4.7.17贵金属投资收益7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。长城久鑫混合2023年年度报告第39页共64页7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。7.4.7.18衍生工具收益7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。7.4.7.19股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益516,101.33323,330.94其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计516,101.33323,330.947.4.7.20公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产-565,320.10-3,280,475.27股票投资-565,320.10-3,280,475.27债券投资--资产支持证券投资--基金投资--贵金属投资--其他--2.衍生工具--权证投资--3.其他--长城久鑫混合2023年年度报告第40页共64页减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计-565,320.10-3,280,475.277.4.7.21其他收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入1,605.7418,215.67合计1,605.7418,215.677.4.7.22信用减值损失注：无。7.4.7.23其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用30,000.0030,000.00信息披露费50,000.0080,000.00证券出借违约金--银行费用2,785.713,534.48上清所债券账户服务费18,000.0018,000.00中债登债券账户服务费18,000.0018,000.00上清所查询费1,200.001,200.00合计119,985.71150,734.487.4.7.24分部报告截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系长城基金管理有限公司(“长城基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金销售机构长城久鑫混合2023年年度报告第41页共64页东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东北方国际信托股份有限公司(“北方国际”)基金管理人的股东中原信托有限公司(“中原信托”)基金管理人的股东长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉信”)基金管理人的控股子公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易注：无。7.4.10.1.2债券交易注：无。7.4.10.1.3债券回购交易注：无。7.4.10.1.4权证交易注：无。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金注：无。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费664,631.27739,719.32其中：应支付销售机构的客户维护费276,334.50311,149.00应支付基金管理人的净管理费388,296.77428,570.32注：（1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：H＝E×管理费费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值长城久鑫混合2023年年度报告第42页共64页（2）自2023年8月21日起，本基金的管理费费率由1.50%/年调整为1.20%/年。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费110,771.89123,286.50注：（1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：H＝E×托管费费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值（2）自2023年8月21日起，本基金的托管费费率由0.25%/年调整为0.20%/年。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费长城久鑫混合A长城久鑫混合C合计长城基金管理有限公司-0.640.64合计-0.640.64获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费长城久鑫混合A长城久鑫混合C合计合计---注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.6%。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.6%年费率计提。计算公式如下：H=E×0.6%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值长城久鑫混合2023年年度报告第43页共64页7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况注：无。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况注：无。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2023年1月1日至2023年12月31日本期2023年1月1日至2023年12月31日长城久鑫混合A长城久鑫混合C基金合同生效日（2018年6月22日）持有的基金份额--报告期初持有的基金份额2,659,092.61-报告期间申购/买入总份额2,330,065.23-报告期间因拆分变动份额--减：报告期间赎回/卖出总份额--报告期末持有的基金份额4,989,157.84-报告期末持有的基金份额占基金总份额比例17.0033%-项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日上年度可比期间2022年11月30日（基金合同生效日）至2022年12月31日长城久鑫混合A长城久鑫混合C基金合同生效日（2018年6月22日）持有的基金份额--报告期初持有的基金份额--报告期间申购/买入总份额2,659,092.61-长城久鑫混合2023年年度报告第44页共64页报告期间因拆分变动份额--减：报告期间赎回/卖出总份额--报告期末持有的基金份额2,659,092.61-报告期末持有的基金份额占基金总份额比例9.2687%-注：基金管理人本期持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行7,490,895.5522,755.523,639,891.8026,260.10注：注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。7.4.11利润分配情况注：本基金于本期未进行利润分配。本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表7.4.8.2资产负债表日后事项。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。长城久鑫混合2023年年度报告第45页共64页7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的10%。本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一长城久鑫混合2023年年度报告第46页共64页方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元长城久鑫混合2023年年度报告第47页共64页本期末2023年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金7,490,895.55-----7,490,895.55结算备付金64,842.16-----64,842.16存出保证金13,882.52-----13,882.52交易性金融资产-----33,832,224.2233,832,224.22应收申购款-----778.84778.84资产总计7,569,620.23----33,833,003.0641,402,623.29负债应付管理人报酬-----41,526.5141,526.51应付托管费-----6,921.116,921.11应付清算款-----830,295.27830,295.27应付销售服务费-----38.5838.58其他负债-----109,099.31109,099.31负债总计-----987,880.78987,880.78利率敏感度缺口7,569,620.23----上年度末2022年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金3,639,891.80-----3,639,891.80结算备付金404,198.02-----404,198.02存出保证金23,139.36-----23,139.36交易性金融资产-----41,577,814.9041,577,814.90应收申购款-----1,525.751,525.75应收清算款-----1,278,057.031,278,057.03资产总计4,067,229.18----42,857,397.6846,924,626.86负债应付赎回款-----17,193.7317,193.73应付管理人报酬-----59,300.2659,300.26应付托管费-----9,883.379,883.37应付清算款-----463,678.68463,678.68其他负债-----344,120.35344,120.35负债总计-----894,176.39894,176.39利率敏感度缺口4,067,229.18----7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析注：本基金于本期末及上年度末未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基长城久鑫混合2023年年度报告第48页共64页金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:无。7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析注：无。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金投资组合的资产配置为：本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金于本期末及上年度末面临的整体其他价格风险列示如下：7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资33,832,224.2283.7141,577,814.9090.33交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计33,832,224.2283.7141,577,814.9090.337.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变长城久鑫混合2023年年度报告第49页共64页分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）沪深300指数上升5%1,279,027.242,046,252.16沪深300指数下降5%-1,279,027.24-2,046,252.167.4.13.4.4采用风险价值法管理风险注：无。7.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次33,832,224.2241,577,814.90第二层次--第三层次--合计33,832,224.2241,577,814.907.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属长城久鑫混合2023年年度报告第50页共64页第二层次或第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况注：本基金于本期初及上年度期初均未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金于本期及上年度可比期间均未发生第三层次公允价值转入转出情况。7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况注：无。7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资33,832,224.2281.72其中：股票33,832,224.2281.722基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计7,555,737.7118.258其他各项资产14,661.360.049合计41,402,623.29100.00长城久鑫混合2023年年度报告第51页共64页8.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业1,704,433.004.22B采矿业82,236.000.20C制造业27,130,723.2267.13D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业3,204,408.007.93G交通运输、仓储和邮政业488,105.001.21H住宿和餐饮业115,672.000.29I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业110,205.000.27K房地产业459,626.001.14L租赁和商务服务业184,350.000.46M科学研究和技术服务业118,538.000.29N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育233,928.000.58Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计33,832,224.2283.718.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1000568泸州老窖16,6002,978,372.007.372600519贵州茅台1,2002,071,200.005.123301015百洋医药47,9001,717,694.004.254603198迎驾贡酒21,0001,392,090.003.445000596古井贡酒5,5001,280,400.003.176300723一品红41,6001,240,928.003.077688076诺泰生物25,1811,131,885.952.808600129太极集团23,1001,073,226.002.669300498温氏股份41,500832,490.002.06长城久鑫混合2023年年度报告第52页共64页10603477巨星农牧20,400764,388.001.8911300705九典制药20,100667,923.001.6512300049福瑞股份15,000653,850.001.6213002840华统股份30,500634,095.001.5714301263泰恩康37,000604,210.001.5015603313梦百合54,100568,050.001.4116688266泽璟制药10,222541,152.681.3417300592华凯易佰21,200525,124.001.3018603369今世缘10,400507,000.001.2519300873海晨股份20,500488,105.001.2120603919金徽酒19,000467,780.001.1621300760迈瑞医疗1,600464,960.001.1522688036传音控股3,353464,055.201.1523600079人福医药18,400457,424.001.1324301363美好医疗11,700430,560.001.0725688389普门科技18,761422,310.111.0426600422昆药集团20,000417,200.001.0327600809山西汾酒1,800415,314.001.0328605319无锡振华17,400400,548.000.9929300729乐歌股份22,300399,393.000.9930688575亚辉龙17,062390,207.940.9731601689拓普集团4,700345,450.000.8532301004嘉益股份7,000318,150.000.7933688799华纳药厂6,499318,061.060.7934300158振东制药44,500300,375.000.7435603998方盛制药25,200276,192.000.6836688283坤恒顺维3,948270,951.240.6737300606金太阳7,800266,448.000.6638300232洲明科技30,200265,760.000.6639600223福瑞达26,400254,232.000.6340603712七一二8,000252,080.000.6241000403派林生物9,200250,608.000.6242300122智飞生物4,000244,440.000.6043300866安克创新2,700239,220.000.5944688352颀中科技15,484238,608.440.5945600535天士力13,200224,664.000.5646600867通化东宝20,700224,181.000.5547688041海光信息3,106220,463.880.5548600200江苏吴中26,400217,008.000.5449603129春风动力2,100214,704.000.5350688097博众精工6,239209,630.400.5251300406九强生物10,800206,280.000.5152600641万业企业11,900205,394.000.51长城久鑫混合2023年年度报告第53页共64页53000963华东医药4,900203,154.000.5054300181佐力药业18,700199,342.000.4955300677英科医疗8,500198,560.000.4956605186健麾信息4,700196,178.000.4957300487蓝晓科技3,600191,016.000.4758688358祥生医疗4,908185,424.240.4659300795米奥会展5,000184,350.000.4660688677海泰新光3,078163,841.940.4161603708家家悦11,800154,226.000.3862603439贵州三力8,000151,040.000.3763002847盐津铺子2,000138,960.000.3464000100TCL科技31,700136,310.000.3465688322奥比中光3,579134,498.820.3366605128上海沿浦2,200127,710.000.3267300719安达维尔9,400125,302.000.3168600761安徽合力6,800123,828.000.3169605098行动教育3,200123,360.000.3170300492华图山鼎1,400118,538.000.2971605108同庆楼3,800115,672.000.2972603773沃格光电3,400115,158.000.2873688658悦康药业5,462113,937.320.2874603596伯特利1,600110,880.000.2775002607中公教育27,100110,568.000.2776601688华泰证券7,900110,205.000.2777603297永新光学1,100109,285.000.2778605296神农集团3,500107,555.000.2779601899紫金矿业6,60082,236.000.2080603987康德莱3,80036,252.000.098.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600702舍得酒业3,584,989.007.792603589口子窖3,450,906.007.503600559老白干酒3,143,869.006.834600809山西汾酒2,919,763.006.345000858五粮液2,847,100.006.196000596古井贡酒2,836,974.006.167603369今世缘2,730,850.005.938603198迎驾贡酒2,632,916.005.729600519贵州茅台2,152,363.004.6810301015百洋医药2,144,479.004.66长城久鑫混合2023年年度报告第54页共64页11603919金徽酒2,082,294.004.5212600422昆药集团1,772,435.003.8513003000劲仔食品1,750,891.003.8014600129太极集团1,703,955.003.7015000651格力电器1,602,584.003.4816000860顺鑫农业1,534,911.003.3317688076诺泰生物1,494,797.163.2518603027千禾味业1,481,332.203.2219002847盐津铺子1,462,461.003.1820688036传音控股1,429,747.413.1121300049福瑞股份1,358,444.002.9522000568泸州老窖1,348,751.002.9323600197伊力特1,295,854.002.8224300498温氏股份1,268,362.002.7625002555三七互娱1,223,628.002.6626300494盛天网络1,185,970.202.5827300592华凯易佰1,166,120.002.5328300723一品红1,140,258.002.4829600600青岛啤酒1,131,529.002.4630002956西麦食品1,127,281.402.4531603313梦百合1,064,193.402.3132603848好太太1,054,036.002.2933603215比依股份1,033,683.002.2534000921海信家电1,008,227.002.1935603719良品铺子999,788.002.1736688475萤石网络984,730.942.1437002605姚记科技951,865.002.0738002946新乳业950,672.912.0739002508老板电器939,732.002.0440603237五芳斋934,505.002.0341300705九典制药931,681.002.02注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600702舍得酒业3,540,615.047.692000858五粮液3,258,151.007.083603589口子窖3,045,169.006.624600559老白干酒2,900,536.036.305000921海信家电2,846,741.006.186002847盐津铺子2,776,175.006.037603027千禾味业2,550,609.365.54长城久鑫混合2023年年度报告第55页共64页8600809山西汾酒2,524,717.005.489600129太极集团2,408,129.005.2310603369今世缘2,404,692.005.2211000423东阿阿胶1,993,688.004.3312600872中炬高新1,886,619.004.1013600519贵州茅台1,836,902.003.9914000860顺鑫农业1,532,694.003.3315003000劲仔食品1,529,008.003.3216000651格力电器1,503,576.003.2717600422昆药集团1,467,616.003.1918300559佳发教育1,445,071.003.1419603919金徽酒1,400,809.003.0420002508老板电器1,350,968.002.9321688475萤石网络1,320,924.622.8722600197伊力特1,292,797.002.8123603198迎驾贡酒1,237,805.002.6924000596古井贡酒1,199,969.002.6125002956西麦食品1,182,271.602.5726002304洋河股份1,178,098.002.5627603848好太太1,109,241.002.4128603676卫信康1,066,619.002.3229688062迈威生物1,060,756.852.3030300494盛天网络1,038,427.002.2631600600青岛啤酒1,032,106.002.2432688036传音控股987,817.382.1533300049福瑞股份939,565.002.04注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本（成交）总额164,844,226.04卖出股票收入（成交）总额166,443,141.93注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：无。长城久鑫混合2023年年度报告第56页共64页8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。8.11.2本期国债期货投资评价无。8.12投资组合报告附注8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金13,882.522应收清算款-3应收股利-4应收利息-5应收申购款778.846其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计14,661.368.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。长城久鑫混合2023年年度报告第57页共64页8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）长城久鑫混合A1,05627,729.204,989,157.8417.0424,292,877.1982.96长城久鑫混合C106,018.42--60,184.21100.00合计1,06627,525.534,989,157.8417.0024,353,061.4083.00注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金长城久鑫混合A72,828.240.2487长城久鑫混合C--合计72,828.240.2482注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式长城久鑫混合A0长城久鑫混合C0长城久鑫混合2023年年度报告第58页共64页基金合计0本基金基金经理持有本开放式基金长城久鑫混合A0~10长城久鑫混合C0合计0~10注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况注：本报告期无基金经理兼任投资经理的情况。§10开放式基金份额变动单位：份项目长城久鑫混合A长城久鑫混合C基金合同生效日（2018年6月22日）基金份额总额260,240,448.00-本报告期期初基金份额总额28,689,038.8962.52本报告期基金总申购份额2,778,610.9276,708.28减：本报告期基金总赎回份额2,185,614.7816,586.59本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额29,282,035.0360,184.21§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人重大人事变动：自2023年2月6日起，张勇先生担任公司副总经理。自2023年4月10日起，何小乐女士担任公司副总经理。自2023年9月15日起，车君女士担任公司副总经理，不再担任公司督察长。长城久鑫混合2023年年度报告第59页共64页自2023年9月15日起，祝函先生担任公司督察长。2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况1、本期未有改聘会计师事务所。2、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期审计费为叁万元。3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)国信证券2245,395,361.5974.10230,201.0074.24-开源证券273,955,336.3122.3368,873.6022.21-海通证券26,070,484.461.835,653.571.82-平安证券15,753,600.941.745,358.511.73-长城证券5-----长江证券2-----东北证券2-----东方财富2-----长城久鑫混合2023年年度报告第60页共64页东方证券1-----方正证券2-----光大证券1-----广发证券2-----国投证券2-----华福证券2-----华林证券1-----华泰证券1-----华西证券2-----华鑫证券2-----山西证券2-----上海证券2-----申港证券2-----申万宏源1-----天风证券1-----万联证券1-----西部证券1-----信达证券1-----粤开证券2-----招商证券股份有限公司1-----浙商证券1-----中山证券1-----中泰证券2-----中信建投2-----中信证券2-----注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：本报告期内新增7个专用交易单元（西部证券、东方证券和广发证券各新增1个交易单元；长城证券和华福证券各新增2个交易单元），截止本报告期末共计56个交易单元。2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；长城久鑫混合2023年年度报告第61页共64页(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)国信证券------开源证券------海通证券------平安证券------长城证券------长江证券------东北证券------东方财富------东方证券------方正证券------光大证券------广发证券------国投证券------华福证------长城久鑫混合2023年年度报告第62页共64页券华林证券------华泰证券------华西证券------华鑫证券------山西证券------上海证券------申港证券------申万宏源------天风证券------万联证券------西部证券------信达证券------粤开证券------招商证券股份有限公司------浙商证券------中山证券------中泰证券------中信建投------中信证券------11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期长城久鑫混合2023年年度报告第63页共64页1长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告中国证监会规定报刊及网站2023年1月19日2长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告中国证监会规定报刊及网站2023年2月6日3长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告中国证监会规定报刊及网站2023年4月10日4长城基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告中国证监会规定报刊及网站2023年7月1日5长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告中国证监会规定报刊及网站2023年8月18日6长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告中国证监会规定报刊及网站2023年9月4日7长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告中国证监会规定报刊及网站2023年9月16日8长城基金管理有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告中国证监会规定报刊及网站2023年11月7日9长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告中国证监会规定报刊及网站2023年11月23日§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。12.2影响投资者决策的其他重要信息无。§13备查文件目录13.1备查文件目录（一）中国证监会核准长城久鑫保本混合型证券投资基金募集的文件（二）《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》（三）《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（四）《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（五）《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（六）基金管理人业务资格批件、营业执照（七）基金托管人业务资格批件、营业执照长城久鑫混合2023年年度报告第64页共64页（八）中国证监会规定的其他文件13.2存放地点基金管理人及基金托管人住所13.3查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。咨询电话：0755-29279188客户服务电话：400-8868-666网站：www.ccfund.com.cn长城基金管理有限公司2024年3月29日