宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2024年3月29日宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第2页共75页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第3页共75页1.2目录§1重要提示及目录...............................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介.....................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................62.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................83.3其他指标...................................................................103.4过去三年基金的利润分配情况.................................................10§4管理人报告..................................................................114.1基金管理人及基金经理情况...................................................114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................144.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................144.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................154.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15§5托管人报告..................................................................155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15§6审计报告....................................................................156.1审计报告基本信息...........................................................156.2审计报告的基本内容.........................................................15§7年度财务报表................................................................177.1资产负债表.................................................................177.2利润表.....................................................................197.3净资产变动表...............................................................207.4报表附注...................................................................22宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第4页共75页§8投资组合报告................................................................598.1期末基金资产组合情况.......................................................598.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................608.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................608.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................638.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................658.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............658.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........658.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........658.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............658.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................658.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................658.12投资组合报告附注..........................................................65§9基金份额持有人信息..........................................................669.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................669.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................679.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................679.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.............................................................................67§10开放式基金份额变动.........................................................67§11重大事件揭示...............................................................6811.1基金份额持有人大会决议....................................................6811.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................6811.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................6811.4基金投资策略的改变........................................................6811.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................6811.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................6811.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................6911.8其他重大事件..............................................................71§12影响投资者决策的其他重要信息...............................................7412.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................7412.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................74§13备查文件目录...............................................................7413.1备查文件目录..............................................................7413.2存放地点..................................................................7513.3查阅方式..................................................................75宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第5页共75页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金简称宝盈新价值混合基金主代码000574基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年4月10日基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额531,418,730.18份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C下属分级基金的交易代码000574007574报告期末下属分级基金的份额总额335,028,169.29份196,390,560.89份2.2基金产品说明投资目标本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选，力争实现资产的稳定增值。投资策略本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四个部分组成。（一）大类资产配置策略本基金大类资产配置的策略目标是一方面规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。（二）股票投资策略本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。（三）固定收益类资产投资策略在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。（四）权证投资策略本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第6页共75页风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名张磊张姗联系电话0755-83276688400-61-95555电子邮箱zhangl@byfunds.comzhangshan_1027@cmbchina.com客户服务电话400-8888-300400-61-95555传真0755-835155990755-83195201注册地址深圳市深南路6008号特区报业大厦1501深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层深圳市深南大道7088号招商银行大厦邮政编码518034518040法定代表人严震缪建民2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.byfunds.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼注册登记机构宝盈基金管理有限公司广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C本期已实现收益65,326,337.7720,101,394.7443,879,553.301,976,442.26144,037,303.052,615,816.76本期利润33,636,507.3814,327,419.38-21,906,287.9015,023,646.0524,077,465.80528,021.08加权0.09740.1059-0.11170.62150.11650.1110宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第7页共75页平均基金份额本期利润本期加权平均净值利润率3.46%3.90%-4.21%24.43%4.24%4.14%本期基金份额净值增长率5.73%4.89%-4.19%-4.94%4.06%3.20%3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末期末可供分配利润605,516,326.49334,350,496.02476,372,478.47183,583,983.92302,547,348.457,650,591.85期末可供分配基金份额利润1.80741.70251.65521.57641.77131.7100期末基金资产净值940,544,495.78530,741,056.91764,168,956.52300,038,996.75473,355,237.9212,124,700.86期末基金份额净值2.8072.7022.6552.5762.7712.7103.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第8页共75页基金份额累计净值增长率322.23%80.37%299.37%71.96%316.81%80.91%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。5、本基金于2019年7月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简称为“宝盈新价值混合C”。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较宝盈新价值混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.93%0.68%-4.29%0.51%5.22%0.17%过去六个月-0.21%0.66%-6.73%0.55%6.52%0.11%过去一年5.73%0.68%-6.70%0.55%12.43%0.13%过去三年5.41%1.17%-21.73%0.72%27.14%0.45%过去五年180.14%1.26%13.48%0.78%166.66%0.48%自基金合同生效起至今322.23%1.66%46.42%0.90%275.81%0.76%宝盈新价值混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第9页共75页过去三个月0.71%0.68%-4.29%0.51%5.00%0.17%过去六个月-0.63%0.66%-6.73%0.55%6.10%0.11%过去一年4.89%0.68%-6.70%0.55%11.59%0.13%过去三年2.89%1.17%-21.73%0.72%24.62%0.45%自基金合同生效起至今80.37%1.22%-3.29%0.76%83.66%0.46%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金于2019年7月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简称为宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第10页共75页“宝盈新价值混合C”。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金于2019年7月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简称为“宝盈新价值混合C”。3.3其他指标无。3.4过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第11页共75页§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆9个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和9个月定开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有、宝盈华证龙头红利50指数发起式六十一只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨思本基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证2020年4月9日-11年杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第12页共75页亮券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2023年12月31日。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间杨思亮公募基金65,019,118,542.802018年3月3日私募资产管理计划1106,545,721.512023年7月3日其他组合---合计75,125,664,264.31-4.1.4基金经理薪酬机制基金经理兼任专户投资经理的，薪酬激励与客户盈利情况密切相关，鼓励为客户创造绝对收益。主要与专户产品业绩报酬及管理费挂钩，根据管理难度及综合贡献核算奖励。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第13页共75页的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。4.3.2公平交易制度的执行情况基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析国际方面，发达经济体采用积极的财政政策+从紧的货币政策组合应对持续高企的通胀，在实现通胀水平持续回落的同时，保持了较为稳健的就业与增长。国内方面，由于本轮复苏面临逆周期调节与结构转型的双重压力，复苏斜率较为平坦，同时结构调整持续推进。本基金基于对投资所处时代背景的理解，聚焦于能够持续贡献现金流的投资标的，我们也深宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第14页共75页刻体会到芒格先生所言的“最值得拥有的企业是当它停止增长时，现金会大量涌现的企业”。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末宝盈新价值混合A的基金份额净值为2.807元，本报告期基金份额净值增长率为5.73%;截至本报告期末宝盈新价值混合C的基金份额净值为2.702元，本报告期基金份额净值增长率为4.89%。同期业绩比较基准收益率为-6.70%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望国际方面，发达经济体的财政支出已达高位，预计在2024年将实现财政政策与货币政策的再平衡过程，但基于供给侧的紧张局面仍未缓解的现状，预计降息幅度与节奏或将弱于市场预期；我们维持此前判断，本轮通胀的核心矛盾在供给侧，要解决各国贫富差距持续加剧、全球供应链重塑及大宗商品资本开支不足等供给侧的结构性矛盾，需求侧或将付出预期外的代价，发达经济体如何结束本轮加息周期仍是我们最为关注的不确定性的来源。国内角度，伴随逆周期调节政策的逐步发力，以房地产产业链为代表的顺周期行业预计将逐步企稳，对经济的负向拖累将持续趋缓，同时，伴随资本市场制度建设的持续完善，中小股东利益预计将得到更多关注，资本市场或将逐步进入新的发展阶段。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第15页共75页和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度报告中利润分配情况真实、准确。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2024)第24580号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第16页共75页审计报告收件人宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见(一)我们审计的内容我们审计了宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“宝盈新价值基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了宝盈新价值基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈新价值基金，并履行了职业道德方面的其他责任。强调事项-其他事项-其他信息-管理层和治理层对财务报表的责任宝盈新价值基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈新价值基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈新价值基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督宝盈新价值基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第17页共75页风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈新价值基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝盈新价值基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名周祎肖菊会计师事务所的地址中国·上海市审计报告日期2024年03月27日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.1312,202,944.19137,477,494.60结算备付金2,221,453.922,553,759.12存出保证金238,311.05206,314.66交易性金融资产7.4.7.2879,339,847.15946,727,804.72其中：股票投资879,339,847.15946,727,804.72基金投资--宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第18页共75页债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4449,957,327.67-债权投资7.4.7.5--其中：债券投资--资产支持证券投资--其他投资--其他债权投资7.4.7.6--其他权益工具投资7.4.7.7--应收清算款1,098,237.82-应收股利--应收申购款2,574,299.0575,367.13递延所得税资产--其他资产7.4.7.8--资产总计1,647,632,420.851,087,040,740.23负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款171,832,770.1119,446,942.25应付赎回款1,729,930.31718,680.53应付管理人报酬1,441,261.781,300,992.93应付托管费240,210.29216,832.17应付销售服务费332,639.93200,819.91应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.9770,055.74948,519.17负债合计176,346,868.1622,832,786.96净资产：实收基金7.4.7.10531,418,730.18404,251,490.88未分配利润7.4.7.12939,866,822.51659,956,462.39净资产合计1,471,285,552.691,064,207,953.27负债和净资产总计1,647,632,420.851,087,040,740.23注：报告截止日2023年12月31日，宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值人民币2.807元，A类基金份额335,028,169.29份；C类基金份额净值人民币2.702元，C类宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第19页共75页基金份额196,390,560.89份；宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额合计为531,418,730.18份。7.2利润表会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入72,968,127.503,874,005.861.利息收入2,526,117.14238,894.56其中：存款利息收入7.4.7.131,036,545.12234,004.77债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入1,489,572.024,889.79其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）106,612,851.5356,250,981.89其中：股票投资收益7.4.7.1467,512,817.8843,261,745.64基金投资收益--债券投资收益7.4.7.15692,422.0410,491.53资产支持证券投资收益7.4.7.16--贵金属投资收益7.4.7.17--衍生工具收益7.4.7.18--股利收益7.4.7.1938,407,611.6112,978,744.72其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.20-37,463,805.75-52,738,637.414.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.211,292,964.58122,766.82减：二、营业总支出25,004,200.7410,756,647.711．管理人报酬7.4.10.2.118,706,055.048,647,473.40其中：暂估管理人报酬--2．托管费7.4.10.2.23,117,675.801,441,245.493．销售服务费7.4.10.2.32,930,823.97464,180.024．投资顾问费--5．利息支出--宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第20页共75页其中：卖出回购金融资产支出--6．信用减值损失7.4.7.22--7．税金及附加18.01-8．其他费用7.4.7.23249,627.92203,748.80三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）47,963,926.76-6,882,641.85减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）47,963,926.76-6,882,641.85五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额47,963,926.76-6,882,641.857.3净资产变动表会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产404,251,490.88-659,956,462.391,064,207,953.27二、本期期初净资产404,251,490.88-659,956,462.391,064,207,953.27三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）127,167,239.30-279,910,360.12407,077,599.42（一）、综合收益总额--47,963,926.7647,963,926.76（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）127,167,239.30-231,946,433.36359,113,672.66其中：1.基金申购款540,060,617.34-960,445,837.371,500,506,454.712.基金赎回款-412,893,378.04--728,499,404.01-1,141,392,782.05宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第21页共75页（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----四、本期期末净资产531,418,730.18-939,866,822.511,471,285,552.69项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产175,281,998.48-310,197,940.30485,479,938.78二、本期期初净资产175,281,998.48-310,197,940.30485,479,938.78三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）228,969,492.40-349,758,522.09578,728,014.49（一）、综合收益总额---6,882,641.85-6,882,641.85（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）228,969,492.40-356,641,163.94585,610,656.34其中：1.基金申购款267,478,537.68-419,993,845.10687,472,382.782.基金赎回款-38,509,045.28--63,352,681.16-101,861,726.44（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----四、本期期末净资产404,251,490.88-659,956,462.391,064,207,953.27报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：杨凯张献锦何瑜宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第22页共75页基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]213号《关于核准宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币433,819,339.69元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道验字(2014)第071号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年4月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为433,920,136.81份基金份额，其中认购资金利息折合100,797.12份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。根据基金管理人宝盈基金管理有限公司2019年6月28日《宝盈基金管理有限公司关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2019年7月1日起对本基金增加C类基金份额并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈新价值混合A(原基金份额自动转入宝盈新价值混合A)；在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈新价值混合C。宝盈新价值混合A和宝盈新价值混合C分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第23页共75页益率×35%。本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第24页共75页本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第25页共75页率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第26页共75页(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第27页共75页本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第28页共75页现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566号《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第29页共75页7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。根据中国证监会于2024年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第30页共75页(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款312,202,944.19137,477,494.60等于：本金312,166,966.86137,461,665.51加：应计利息35,977.3315,829.09减：坏账准备--定期存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--合计312,202,944.19137,477,494.60宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第31页共75页7.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票902,435,352.03-879,339,847.15-23,095,504.88贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计902,435,352.03-879,339,847.15-23,095,504.88项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票932,359,503.85-946,727,804.7214,368,300.87贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计932,359,503.85-946,727,804.7214,368,300.877.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元项目本期末宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第32页共75页2023年12月31日账面余额其中：买断式逆回购交易所市场449,957,327.67-银行间市场--合计449,957,327.67-项目上年度末2022年12月31日账面余额其中：买断式逆回购交易所市场--银行间市场--合计--7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。7.4.7.5债权投资7.4.7.5.1债权投资情况无。7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。7.4.7.6其他债权投资7.4.7.6.1其他债权投资情况无。7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。7.4.7.7其他权益工具投资7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。7.4.7.8其他资产无。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第33页共75页7.4.7.9其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费2,170.44256.51应付证券出借违约金--应付交易费用543,385.30883,762.66其中：交易所市场543,190.30883,597.66银行间市场195.00165.00应付利息--预提费用224,500.0064,500.00合计770,055.74948,519.177.4.7.10实收基金金额单位：人民币元宝盈新价值混合A项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末287,796,478.05287,796,478.05本期申购239,602,339.00239,602,339.00本期赎回（以“-”号填列）-192,370,647.76-192,370,647.76基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末335,028,169.29335,028,169.29宝盈新价值混合C项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末116,455,012.83116,455,012.83本期申购300,458,278.34300,458,278.34本期赎回（以“-”号填列）-220,522,730.28-220,522,730.28基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末196,390,560.89196,390,560.897.4.7.11其他综合收益无。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第34页共75页7.4.7.12未分配利润单位：人民币元宝盈新价值混合A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末591,456,410.92-115,083,932.45476,372,478.47本期期初591,456,410.92-115,083,932.45476,372,478.47本期利润65,326,337.77-31,689,830.3933,636,507.38本期基金份额交易产生的变动数97,117,266.51-1,609,925.8795,507,340.64其中：基金申购款517,469,163.21-73,666,188.10443,802,975.11基金赎回款-420,351,896.7072,056,262.23-348,295,634.47本期已分配利润---本期末753,900,015.20-148,383,688.71605,516,326.49宝盈新价值混合C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末229,364,280.91-45,780,296.99183,583,983.92本期期初229,364,280.91-45,780,296.99183,583,983.92本期利润20,101,394.74-5,773,975.3614,327,419.38本期基金份额交易产生的变动数170,201,585.41-33,762,492.69136,439,092.72其中：基金申购款633,652,078.68-117,009,216.42516,642,862.26基金赎回款-463,450,493.2783,246,723.73-380,203,769.54本期已分配利润---本期末419,667,261.06-85,316,765.04334,350,496.027.4.7.13存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入1,001,487.47220,296.49定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入30,247.8511,790.93其他4,809.801,917.35合计1,036,545.12234,004.777.4.7.14股票投资收益7.4.7.14.1股票投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资收益——买卖67,512,817.8843,261,745.64宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第35页共75页股票差价收入股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计67,512,817.8843,261,745.647.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额1,682,922,605.70766,724,040.05减：卖出股票成本总额1,610,766,106.40720,614,350.74减：交易费用4,643,681.422,847,943.67买卖股票差价收入67,512,817.8843,261,745.647.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。7.4.7.15债券投资收益7.4.7.15.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日债券投资收益——利息收入120,628.2718,683.88债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入571,793.77-8,192.35债券投资收益——赎回差价收入--债券投资收益——申购差价收入--宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第36页共75页合计692,422.0410,491.537.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额109,325,416.855,434,980.00减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额108,605,478.255,308,190.00减：应计利息总额145,550.10134,980.00减：交易费用2,594.732.35买卖债券差价收入571,793.77-8,192.357.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。7.4.7.16资产支持证券投资收益7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。7.4.7.17贵金属投资收益7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第37页共75页7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。7.4.7.18衍生工具收益7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。7.4.7.19股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益38,407,611.6112,978,744.72其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计38,407,611.6112,978,744.727.4.7.20公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产-37,463,805.75-52,738,637.41股票投资-37,463,805.75-52,742,537.41债券投资-3,900.00资产支持证券投资--基金投资--贵金属投资--其他--2.衍生工具--权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计-37,463,805.75-52,738,637.417.4.7.21其他收入单位：人民币元项目本期上年度可比期间宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第38页共75页2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入1,125,891.24102,618.26基金转换费收入167,073.3420,148.56合计1,292,964.58122,766.827.4.7.22信用减值损失无。7.4.7.23其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用100,000.0060,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金--银行汇划费用10,427.924,548.80债券账户维护费18,000.0018,000.00其他1,200.001,200.00合计249,627.92203,748.807.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项无。7.4.8.2资产负债表日后事项无。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构中国对外经济贸易信托有限公司(“中国外贸信托”)基金管理人的股东中铁信托有限责任公司(“中铁信托”)基金管理人的股东中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝盈”)基金管理人的子公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易无。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第39页共75页7.4.10.1.2债券交易无。7.4.10.1.3债券回购交易无。7.4.10.1.4权证交易无。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费18,706,055.048,647,473.40其中：应支付销售机构的客户维护费4,596,094.302,894,582.47应支付基金管理人的净管理费14,109,960.745,752,890.93注：自2023年1月1日至2023年8月27日，支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。根据本基金的基金管理人于2023年8月25日发布的《宝盈基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费3,117,675.801,441,245.49注：自2023年1月1日至2023年8月27日，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第40页共75页日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。根据本基金的基金管理人于2023年8月25日发布的《宝盈基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C合计宝盈基金-1,043,953.601,043,953.60招商银行-54,147.5954,147.59合计-1,098,101.191,098,101.19获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C合计宝盈基金-86,663.2986,663.29招商银行-2,662.702,662.70合计-89,325.9989,325.99注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金C类份额的基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费=前一日本基金C类份额的基金资产净值×0.8%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第41页共75页7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2023年1月1日至2023年12月31日宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C报告期初持有的基金份额1,429,371.81-报告期间申购/买入总份额--报告期间因拆分变动份额--减：报告期间赎回/卖出总份额--报告期末持有的基金份额1,429,371.81-报告期末持有的基金份额占基金总份额比例0.43%-项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C报告期初持有的基金份额2,829,371.81-报告期间申购/买入总份额--报告期间因拆分变动份额--减：报告期间赎回/卖出总份额1,400,000.00-报告期末持有的基金份额1,429,371.81-报告期末持有的基金份额占基金总份额比例0.50%-7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行312,202,944.191,001,487.47137,477,494.60220,296.49宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第42页共75页注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。7.4.11利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注001239永达股份2023年12月4日6个月新股流通受限12.0519.921892,277.453,764.88-001306夏厦精密2023年11月9日6个月新股流通受限53.6375.36643,432.324,823.04-001326联域股份2023年11月1日6个月新股流通受限41.1848.64994,076.824,815.36-001358兴欣新材2023年12月14日6个月新股流通受限41.0044.16873,567.003,841.92-301172君逸数码2023年7月19日6个月新股流通受限31.3338.1643813,722.5416,714.08-301210金杨股份2023年6月21日6个月新股流通受限57.8845.4828116,264.2812,779.88-301251威20236个月新股28.8834.593219,270.4811,103.39-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第43页共75页尔高年8月30日流通受限301261恒工精密2023年6月29日6个月新股流通受限36.9050.851987,306.2010,068.30-301272英华特2023年7月6日6个月新股流通受限51.3953.381738,890.479,234.74-301291明阳电气2023年6月21日6个月新股流通受限38.1328.361,20645,984.7834,202.16-301292海科新源2023年6月29日6个月新股流通受限19.9919.3558311,654.1711,281.05-301329信音电子2023年7月5日6个月新股流通受限21.0022.234589,618.0010,181.34-301348蓝箭电子2023年8月1日6个月新股流通受限18.0844.5761311,083.0427,321.41-301362民爆光电2023年7月27日6个月新股流通受限51.0538.5242021,441.0016,178.40-301371敷尔佳2023年7月24日6个月新股流通受限55.6837.5856431,403.5221,195.12-301381赛维时代2023年7月5日6个月新股流通受限20.4529.6957111,676.9516,952.99-301393昊帆生物2023年7月5日6个月新股流通受限67.6859.3726017,596.8015,436.20-301413安培龙2023年12月11日6个月新股流通受限33.2558.191645,453.009,543.16-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第44页共75页301418协昌科技2023年8月10日6个月新股流通受限51.8850.201899,805.329,487.80-301421波长光电2023年8月16日6个月新股流通受限29.3859.373329,754.1619,710.84-301456盘古智能2023年7月6日6个月新股流通受限37.9630.3940715,449.7212,368.73-301459丰茂股份2023年12月6日6个月新股流通受限31.9039.842086,635.208,286.72-301469恒达新材2023年8月10日6个月新股流通受限36.5833.0927510,059.509,099.75-301486致尚科技2023年6月30日6个月新股流通受限57.6647.2548227,792.1222,774.50-301487盟固利2023年8月1日6个月新股流通受限5.3240.968674,612.4435,512.32-301488豪恩汽电2023年6月26日6个月新股流通受限39.7869.0926210,422.3618,101.58-301489思泉新材2023年10月16日6个月新股流通受限41.6664.111285,332.488,206.08-301498乖宝宠物2023年8月9日6个月新股流通受限39.9938.8155422,154.4621,500.74-301499维科精密2023年7月13日6个月新股流通受限19.5028.933717,234.5010,733.03-301500飞20236个月新股23.9720.8945510,906.359,504.95-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第45页共75页南资源年9月13日流通受限301505苏州规划2023年7月12日6个月新股流通受限26.3535.811945,111.906,947.14-301507民生健康2023年8月24日6个月新股流通受限10.0015.858518,510.0013,488.35-301508中机认检2023年11月23日6个月新股流通受限16.8226.684197,047.5811,178.92-301509金凯生科2023年7月26日6个月新股流通受限56.5662.2326615,044.9616,553.18-301510固高科技2023年8月4日6个月新股流通受限12.0035.013964,752.0013,863.96-301511德福科技2023年8月8日6个月新股流通受限28.0022.6798227,496.0022,261.94-301515港通医疗2023年7月13日6个月新股流通受限31.1628.272307,166.806,502.10-301516中远通2023年12月1日6个月新股流通受限6.8715.516044,149.489,368.04-301517陕西华达2023年10月9日6个月新股流通受限26.8743.691854,970.958,082.65-301518长华化学2023年7月26日6个月新股流通受限25.7523.013859,913.758,858.85-301519舜禹2023年7月6个月新股流通20.9320.214429,251.068,932.82-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第46页共75页股份19日受限301520万邦医药2023年9月18日6个月新股流通受限67.8852.7416010,860.808,438.40-301525儒竞科技2023年8月23日6个月新股流通受限99.5781.4626626,485.6221,668.36-301526国际复材2023年12月19日6个月新股流通受限2.664.459,72325,863.1843,267.35-301528多浦乐2023年8月17日6个月新股流通受限71.8068.9114810,626.4010,198.68-301529福赛科技2023年8月31日6个月新股流通受限36.6037.881826,661.206,894.16-301533威马农机2023年8月7日6个月新股流通受限29.5033.162256,637.507,461.00-301548崇德科技2023年9月11日6个月新股流通受限66.8058.991369,084.808,022.64-301550斯菱股份2023年9月6日6个月新股流通受限37.5643.572609,765.6011,328.20-301555惠柏新材2023年10月24日6个月新股流通受限22.8832.442245,125.127,266.56-301558三态股份2023年9月21日6个月新股流通受限7.3313.401,45810,687.1419,537.20-301559中集环2023年9月26日6个月新股流通受限24.2218.241,31531,849.3023,985.60-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第47页共75页科301566达利凯普2023年12月22日6个月新股流通受限8.9022.145765,126.4012,752.64-301568思泰克2023年11月21日6个月新股流通受限23.2335.582465,714.588,752.68-301578辰奕智能2023年12月21日6个月新股流通受限48.9468.321185,774.928,061.76-601083锦江航运2023年11月28日6个月新股流通受限11.2511.071,26314,208.7513,981.41-601096宏盛华源2023年12月15日6个月新股流通受限1.704.063,9186,660.6015,907.08-603004鼎龙科技2023年12月20日6个月新股流通受限16.8031.191953,276.006,082.05-603075热威股份2023年9月1日6个月新股流通受限23.1023.311824,204.204,242.42-603107上海汽配2023年10月25日6个月新股流通受限14.2318.192924,155.165,311.48-603119浙江荣泰2023年7月21日6个月新股流通受限15.3223.872263,462.325,394.62-603193润本股份2023年10月9日6个月新股流通受限17.3816.663035,266.145,047.98-603231索宝蛋2023年12月6日6个月新股流通受限21.2921.531613,427.693,466.33-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第48页共75页白603270金帝股份2023年8月25日6个月新股流通受限21.7729.581954,245.155,768.10-603273天元智能2023年10月16日6个月新股流通受限9.5018.971781,691.003,376.66-603275众辰科技2023年8月16日6个月新股流通受限49.9739.701939,644.217,662.10-603276恒兴新材2023年9月18日6个月新股流通受限25.7324.881343,447.823,333.92-603296华勤技术2023年8月1日6个月新股流通受限80.8077.7559347,914.4046,105.75-603373安邦护卫2023年12月13日6个月新股流通受限19.1034.75881,680.803,058.00-688450光格科技2023年7月17日6个月新股流通受限53.0936.421678,866.036,082.14-688548广钢气体2023年8月8日6个月新股流通受限9.8712.754,04839,953.7651,612.00-688549中巨芯2023年8月30日6个月新股流通受限5.188.094,29422,242.9234,738.46-688563航材股份2023年7月12日6个月新股流通受限78.9960.4996075,830.4058,070.40-688573信宇人2023年8月9日6个月新股流通受限23.6828.802856,748.808,208.00-688582芯20236个月新股26.7438.6764817,327.5225,058.16-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第49页共75页动联科年6月21日流通受限688591泰凌微2023年8月18日6个月新股流通受限24.9828.0268117,011.3819,081.62-688592司南导航2023年8月7日6个月新股流通受限50.5050.5321610,908.0010,914.48-688602康鹏科技2023年7月13日6个月新股流通受限8.6611.061,0669,231.5611,789.96-688603天承科技2023年6月30日6个月新股流通受限55.0074.141407,700.0010,379.60-688610埃科光电2023年7月10日6个月新股流通受限73.3351.0027520,165.7514,025.00-688612威迈斯2023年7月19日6个月新股流通受限47.2937.9742219,956.3816,023.34-688627精智达2023年7月11日6个月新股流通受限46.7787.7222210,382.9419,473.84-688638誉辰智能2023年7月4日6个月新股流通受限83.9059.6814111,829.908,414.88-688646逸飞激光2023年7月21日6个月新股流通受限46.8036.0721910,249.207,899.33-688648中邮科技2023年11月6日6个月新股流通受限15.1821.433034,599.546,493.29-688651盛邦安全2023年7月19日6个月新股流通受限39.9046.051787,102.208,196.90-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第50页共75页688652京仪装备2023年11月22日6个月新股流通受限31.9552.2541613,291.2021,736.00-688653康希通信2023年11月10日6个月新股流通受限10.5015.996486,804.0010,361.52-688657浩辰软件2023年9月25日6个月新股流通受限103.4078.2310110,443.407,901.23-688671碧兴物联2023年8月2日6个月新股流通受限36.1234.302268,163.127,751.80-688693锴威特2023年8月10日6个月新股流通受限40.8343.411787,267.747,726.98-688702盛科通信2023年9月6日6个月新股流通受限42.6648.1854923,420.3426,450.82-688716中研股份2023年9月13日6个月新股流通受限29.6636.392677,919.229,716.13-688719爱科赛博2023年9月20日6个月新股流通受限69.9860.1019413,576.1211,659.40-688720艾森股份2023年11月29日6个月新股流通受限28.0349.841654,624.958,223.60-注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第51页共75页3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(含存托凭证)，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第52页共75页7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2023年12月31日，本基金无债券投资(2022年12月31日：同)。7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第53页共75页人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.09%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第54页共75页价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金312,202,944.19---312,202,944.19结算备付金2,221,453.92---2,221,453.92存出保证金238,311.05---238,311.05交易性金融资产---879,339,847.15879,339,847.15买入返售金融资产449,957,327.67---449,957,327.67应收申购款---2,574,299.052,574,299.05应收清算款---1,098,237.821,098,237.82资产总计764,620,036.83--883,012,384.021,647,632,420.85负债应付赎回款---1,729,930.311,729,930.31应付管理人报酬---1,441,261.781,441,261.78应付托管费---240,210.29240,210.29应付清算款---171,832,770.11171,832,770.11应付销售服务费---332,639.93332,639.93其他负债---770,055.74770,055.74负债总计---176,346,868.16176,346,868.16利率敏感度缺口764,620,036.83--706,665,515.861,471,285,552.69上年度末1年以内1-5年5年以上不计息合计宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第55页共75页2022年12月31日资产货币资金137,477,494.60---137,477,494.60结算备付金2,553,759.12---2,553,759.12存出保证金206,314.66---206,314.66交易性金融资产---946,727,804.72946,727,804.72应收申购款---75,367.1375,367.13资产总计140,237,568.38--946,803,171.851,087,040,740.23负债应付赎回款---718,680.53718,680.53应付管理人报酬---1,300,992.931,300,992.93应付托管费---216,832.17216,832.17应付清算款---19,446,942.2519,446,942.25应付销售服务费---200,819.91200,819.91其他负债---948,519.17948,519.17负债总计---22,832,786.9622,832,786.96利率敏感度缺口140,237,568.38--923,970,384.891,064,207,953.27注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第56页共75页本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资879,339,847.1559.77946,727,804.7288.96交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计879,339,847.1559.77946,727,804.7288.967.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除沪深300指数收益率以外的其他市场变量保持不变相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）分析1.沪深300指数收益率上升5%36,315,128.2251,615,502.342.沪深300指数收益率下降5%-36,315,128.22-51,615,502.347.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第57页共75页最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次878,034,722.73944,947,948.01第二层次--第三层次1,305,124.421,779,856.71合计879,339,847.15946,727,804.727.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-1,779,856.711,779,856.71当期购买---当期出售/结算---宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第58页共75页转入第三层次-2,665,899.232,665,899.23转出第三层次-4,017,576.984,017,576.98当期利得或损失总额-876,945.46876,945.46其中：计入损益的利得或损失-876,945.46876,945.46计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-1,305,124.421,305,124.42期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-147,669.34147,669.34项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-1,647,579.351,647,579.35当期购买-1,974,103.921,974,103.92当期出售/结算---转入第三层次---转出第三层次-1,460,964.881,460,964.88当期利得或损失总额--380,861.68-380,861.68其中：计入损益的利得或损失--380,861.68-380,861.68计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-1,779,856.711,779,856.71期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益--194,247.21-194,247.21注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价采用的估不可观察输入值宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第59页共75页值值技术名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系流通受限股票1,305,124.42平均价格亚式期权模型预期年化波动率18.55%-219.88%负相关项目上年度末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系流通受限股票1,779,856.71平均价格亚式期权模型预期年化波动率18.91%-247.56%负相关7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资879,339,847.1553.37其中：股票879,339,847.1553.372基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产449,957,327.6727.31其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计314,424,398.1119.088其他各项资产3,910,847.920.24宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第60页共75页9合计1,647,632,420.85100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业111,186,000.007.56B采矿业103,359,526.527.03C制造业461,084,018.7231.34D电力、热力、燃气及水生产和供应业38,849,430.002.64E建筑业--F批发和零售业36,490.190.00G交通运输、仓储和邮政业164,726,563.4111.20H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业59,263.030.00J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业3,058.000.00M科学研究和技术服务业26,564.460.00N水利、环境和公共设施管理业8,932.820.00O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计879,339,847.1559.778.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1000333美的集团2,525,600137,973,528.009.382002714牧原股份2,700,000111,186,000.007.563601899紫金矿业5,999,96274,759,526.525.084002327富安娜7,771,10069,551,345.004.735600031三一重工5,000,00068,850,000.004.686600887伊利股份2,200,00058,850,000.004.00宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第61页共75页7601333广深铁路21,000,00054,390,000.003.708000951中国重汽4,000,00053,440,000.003.639002311海大集团1,050,93147,197,311.213.2110601919中远海控4,378,40041,945,072.002.8511600900长江电力1,664,50038,849,430.002.6412603056德邦股份2,600,00037,622,000.002.5613603565中谷物流3,737,00030,755,510.002.0914603993洛阳钼业5,500,00028,600,000.001.9415603156养元饮品1,000,00021,260,000.001.4416605060联德股份150,0002,805,000.000.1917688563航材股份96058,070.400.0018688548广钢气体4,04851,612.000.0019603296华勤技术59346,105.750.0020301526国际复材9,72343,267.350.0021301487盟固利86735,512.320.0022688549中巨芯4,29434,738.460.0023301291明阳电气1,20634,202.160.0024301348蓝箭电子61327,321.410.0025688702盛科通信54926,450.820.0026688582芯动联科64825,058.160.0027301559中集环科1,31523,985.600.0028301486致尚科技48222,774.500.0029301511德福科技98222,261.940.0030688652京仪装备41621,736.000.0031301525儒竞科技26621,668.360.0032301498乖宝宠物55421,500.740.0033301371敷尔佳56421,195.120.0034301421波长光电33219,710.840.0035301558三态股份1,45819,537.200.0036688627精智达22219,473.840.0037688591泰凌微68119,081.620.0038301488豪恩汽电26218,101.580.0039301381赛维时代57116,952.990.0040301172君逸数码43816,714.080.0041301509金凯生科26616,553.180.0042301362民爆光电42016,178.400.0043688612威迈斯42216,023.340.0044601096宏盛华源3,91815,907.080.0045301393昊帆生物26015,436.200.0046688610埃科光电27514,025.000.0047601083锦江航运1,26313,981.410.0048301510固高科技39613,863.960.0049301507民生健康85113,488.350.00宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第62页共75页50301210金杨股份28112,779.880.0051301566达利凯普57612,752.640.0052301456盘古智能40712,368.730.0053688602康鹏科技1,06611,789.960.0054688719爱科赛博19411,659.400.0055301550斯菱股份26011,328.200.0056301292海科新源58311,281.050.0057301508中机认检41911,178.920.0058301251威尔高32111,103.390.0059688592司南导航21610,914.480.0060301499维科精密37110,733.030.0061688603天承科技14010,379.600.0062688653康希通信64810,361.520.0063301528多浦乐14810,198.680.0064301329信音电子45810,181.340.0065301261恒工精密19810,068.300.0066688716中研股份2679,716.130.0067301413安培龙1649,543.160.0068301500飞南资源4559,504.950.0069301418协昌科技1899,487.800.0070301516中远通6049,368.040.0071301272英华特1739,234.740.0072301469恒达新材2759,099.750.0073301519舜禹股份4428,932.820.0074301518长华化学3858,858.850.0075301568思泰克2468,752.680.0076301520万邦医药1608,438.400.0077688638誉辰智能1418,414.880.0078301459丰茂股份2088,286.720.0079688720艾森股份1658,223.600.0080688573信宇人2858,208.000.0081301489思泉新材1288,206.080.0082688651盛邦安全1788,196.900.0083301517陕西华达1858,082.650.0084301578辰奕智能1188,061.760.0085301548崇德科技1368,022.640.0086688657浩辰软件1017,901.230.0087688646逸飞激光2197,899.330.0088688671碧兴物联2267,751.800.0089688693锴威特1787,726.980.0090603275众辰科技1937,662.100.0091301533威马农机2257,461.000.0092301555惠柏新材2247,266.560.00宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第63页共75页93301505苏州规划1946,947.140.0094301529福赛科技1826,894.160.0095301515港通医疗2306,502.100.0096688648中邮科技3036,493.290.0097688450光格科技1676,082.140.0098603004鼎龙科技1956,082.050.0099603270金帝股份1955,768.100.00100603119浙江荣泰2265,394.620.00101603107上海汽配2925,311.480.00102603193润本股份3035,047.980.00103001306夏厦精密644,823.040.00104001326联域股份994,815.360.00105603075热威股份1824,242.420.00106001358兴欣新材873,841.920.00107001239永达股份1893,764.880.00108603231索宝蛋白1613,466.330.00109603273天元智能1783,376.660.00110603276恒兴新材1343,333.920.00111603373安邦护卫883,058.000.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1000333美的集团169,721,099.0315.952600900长江电力143,659,824.4613.503600938中国海油137,673,035.0112.944600031三一重工103,178,018.269.705002714牧原股份99,711,648.889.376603993洛阳钼业94,259,415.008.867601333广深铁路67,743,244.006.378000951中国重汽65,016,506.486.119601633长城汽车63,125,728.005.9310000625长安汽车61,115,395.005.7411002311海大集团49,606,653.524.6612601058赛轮轮胎48,312,078.194.5413603056德邦股份43,683,793.974.1014601238广汽集团41,790,299.003.9315002032苏泊尔40,827,827.003.8416601899紫金矿业40,527,571.563.8117601919中远海控40,207,487.873.7818600887伊利股份38,966,751.203.6619601658邮储银行30,781,778.002.89宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第64页共75页20300979华利集团28,827,058.802.7121603156养元饮品22,220,491.712.09注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600938中国海油153,665,603.9614.442600900长江电力112,237,419.0010.553000625长安汽车96,681,237.899.084603993洛阳钼业66,409,048.026.245002003伟星股份62,520,200.695.876000858五粮液62,325,851.605.867601633长城汽车59,074,682.135.558600519贵州茅台57,384,497.285.399002142宁波银行54,952,774.505.1610600989宝丰能源53,262,673.005.0011603338浙江鼎力52,523,220.884.9412600426华鲁恒升50,121,151.304.7113601058赛轮轮胎49,049,990.004.6114601339百隆东方48,438,568.164.5515002078太阳纸业47,990,515.004.5116601899紫金矿业46,580,149.004.3817002714牧原股份46,546,229.494.3718603816顾家家居42,468,469.923.9919000333美的集团40,336,563.463.7920002032苏泊尔38,120,838.123.5821601919中远海控35,862,281.003.3722601658邮储银行33,474,693.003.1523000001平安银行33,404,358.563.1424300059东方财富32,746,836.623.0825601238广汽集团32,620,668.333.0726603866桃李面包29,947,365.702.8127300308中际旭创27,854,645.002.6228300979华利集团27,358,073.502.5729603583捷昌驱动24,227,491.482.2830605369拱东医疗24,072,763.002.2631603565中谷物流22,801,445.782.14注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第65页共75页8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本（成交）总额1,580,841,954.58卖出股票收入（成交）总额1,682,922,605.70注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。8.11.2本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第66页共75页8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金238,311.052应收清算款1,098,237.823应收股利-4应收利息-5应收申购款2,574,299.056其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,910,847.928.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）宝盈新价值混合A135,4482,473.48126,411,523.9337.73208,616,645.3662.27宝盈新价值混合C11,49817,080.41186,005,207.6894.7110,385,353.215.29合计146,9463,616.42312,416,731.6158.79219,001,998.5741.21注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第67页共75页9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金宝盈新价值混合A95,580.300.0285宝盈新价值混合C2,370.520.0012合计97,950.820.0184注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金宝盈新价值混合A0~10宝盈新价值混合C0合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金宝盈新价值混合A0宝盈新价值混合C0合计09.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况基金经理姓名产品类型持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）杨思亮公募基金10~50私募资产管理计划0合计10~50§10开放式基金份额变动单位：份项目宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C基金合同生效日（2014年4月10日）基金份额总额433,920,136.81-本报告期期初基金份额总额287,796,478.05116,455,012.83本报告期基金总申购份额239,602,339.00300,458,278.34减：本报告期基金总192,370,647.76220,522,730.28宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第68页共75页赎回份额本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额335,028,169.29196,390,560.89注：本基金于2019年7月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简称为“宝盈新价值混合C”。§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：宝盈基金管理有限公司股东中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司以股东直接作出决定的方式通过宝盈基金管理有限公司独立董事变更事项，同意王汀汀辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务，何茵担任宝盈基金管理有限公司独立董事职务。2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费100,000.00元，目前事务所已连续10年为本基金提供审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第69页共75页11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)中泰证券2895,878,337.2727.69828,569.6327.67-德邦证券2559,672,055.3917.30515,626.6917.22-中银国际证券1441,343,990.4613.64412,813.8013.79-申万宏源证券2307,572,988.839.51283,380.989.46-光大证券2285,617,339.598.83263,798.088.81-兴业证券1249,856,901.057.72230,188.367.69-招商证券1213,465,475.116.60197,068.316.58-中金公司1145,920,782.774.51136,568.234.56-国信证券288,162,596.582.7382,515.482.76-海通证券247,756,528.711.4843,994.731.47-东北证券1-----东方财富证券2-----方正证券2-----华创证券1-----华鑫证券1-----中信证券1-----注：1、本基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序：（1）经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要。（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第70页共75页的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。（4）本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。2、本基金本报告期交易单元变更情况：（1）新租华鑫证券深圳交易单元一个。（2）本报告期内未退租交易单元。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)中泰证券18,739,553.2149.24150,000,000.003.68--德邦证券19,315,701.8850.76350,000,000.008.59--中银国际证券--1,686,196,000.0041.37--申万宏源证券--390,000,000.009.57--光大证券------兴业证券--250,000,000.006.13--招商证券------中金公司------国信证券--1,250,000,000.0030.67--海通证券------东北证券------东方财富证券------方正证券------华创证------宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第71页共75页券华鑫证券------中信证券------11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司费率优惠活动的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-11-062宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-10-253宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报2023-10-254宝盈基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-09-065宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-306宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示性公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报2023-08-307宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加金元证券股份有限公司手续费率优惠活动的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-308宝盈基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-289宝盈基金管理有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-2810宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露2023-08-25宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第72页共75页网站11宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-2512宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金（宝盈新价值混合A份额）基金产品资料概要（更新）本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-2513宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金（宝盈新价值混合C份额）基金产品资料概要（更新）本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-2514宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-2515宝盈基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-2516宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金参与腾安基金赎回费率优惠活动的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-2517宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金参与腾安基金赎回费率优惠活动的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-2218宝盈基金管理有限公司关于新增银泰证券有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-2119关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金增加华宝证券有限责任公司为代销机构的公告中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-1820宝盈基金管理有限公司关于新增上海陆享基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-08-1721宝盈基金管理有限公司关于增加中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动上海证券报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会2023-08-02宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第73页共75页的公告基金电子披露网站22宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-07-2123宝盈基金管理有限公司关于增加万家财富为旗下部分基金代销机构的公告上海证券报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-07-2124宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第2季度报告提示性公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报2023-07-2125关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金增加国联证券股份有限公司为代销机构的公告中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-07-1826宝盈基金管理有限公司关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金不参加交通银行股份有限公司申购（含定投）费率优惠活动的公告中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-05-2327宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-04-2128宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第1季度报告提示性公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报2023-04-2129宝盈基金管理有限公司关于新增中欧财富为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-04-2130宝盈基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-04-1331宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-03-3032宝盈基金管理有限公司旗下56只基金2022年年度报告提示性公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报2023-03-3033宝盈基金管理有限公司关于增加新华信通为旗下部分基金代销机构的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-03-1434宝盈基金管理有限公司关于新增华夏财富为旗下基金代销机构及参与相关上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,2023-03-03宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第74页共75页费率优惠活动的公告本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站35宝盈基金管理有限公司关于增加济安财富（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告上海证券报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-02-2836关于增加民商基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金代销机构的公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报,本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-02-1637宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-01-2038宝盈基金管理有限公司旗下57只基金2022年第4季度报告提示性公告上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报2023-01-2039宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金（宝盈新价值混合A份额）基金产品资料概要（更新）本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-01-1840宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金（宝盈新价值混合C份额）基金产品资料概要（更新）本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-01-1841宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书本基金管理人网站,中国证券会基金电子披露网站2023-01-18§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。12.2影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。§13备查文件目录13.1备查文件目录中国证监会批准宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。法律意见书。宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告第75页共75页基金管理人业务资格批件、营业执照。基金托管人业务资格批件、营业执照。中国证监会要求的其他文件。13.2存放地点基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层基金托管人办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦13.3查阅方式上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。宝盈基金管理有限公司2024年3月29日