易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：二〇二四年三月二十九日易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第2页共78页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第3页共78页1.2目录§1重要提示及目录...................................................................................................................................21.1重要提示.......................................................................................................................................21.2目录...............................................................................................................................................3§2基金简介...............................................................................................................................................52.1基金基本情况...............................................................................................................................52.2基金产品说明...............................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................62.4信息披露方式...............................................................................................................................62.5其他相关资料...............................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................73.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................73.2基金净值表现...............................................................................................................................83.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11§4管理人报告.........................................................................................................................................114.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................154.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15§5托管人报告.........................................................................................................................................155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16§6审计报告.............................................................................................................................................166.1审计意见.....................................................................................................................................166.2形成审计意见的基础.................................................................................................................166.3其他信息.....................................................................................................................................166.4管理层和治理层对财务报表的责任.........................................................................................166.5注册会计师对财务报表审计的责任.........................................................................................17§7年度财务报表.....................................................................................................................................187.1资产负债表.................................................................................................................................187.2利润表.........................................................................................................................................207.3净资产变动表.............................................................................................................................217.4报表附注.....................................................................................................................................23§8投资组合报告.....................................................................................................................................618.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................618.2报告期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................628.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................63易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第4页共78页8.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................688.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................708.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................708.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................718.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................718.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................718.10本基金投资股指期货的投资政策...........................................................................................718.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................718.12投资组合报告附注...................................................................................................................71§9基金份额持有人信息.........................................................................................................................729.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................729.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................729.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....................................73§10开放式基金份额变动.......................................................................................................................73§11重大事件揭示...................................................................................................................................7311.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................7311.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................7311.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................7411.4基金投资策略的改变...............................................................................................................7411.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................7411.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................7411.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................7411.8其他重大事件...........................................................................................................................76§12备查文件目录...................................................................................................................................7812.1备查文件目录...........................................................................................................................7812.2存放地点...................................................................................................................................7812.3查阅方式...................................................................................................................................78易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第5页共78页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金简称易方达品质动能三年持有混合基金主代码014562基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年7月7日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额9,932,207,271.89份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C下属分级基金的交易代码014562014563报告期末下属分级基金的份额总额8,619,903,362.80份1,312,303,909.09份2.2基金产品说明投资目标本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金将通过分析行业景气度及发展趋势、行业竞争格局及变化，确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置；本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法，对公司基本面进行持续跟踪分析，优选具有较强发展动能的高品质公司进行投资。本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。业绩比较基准中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%＋中债总指数收益率×15%风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第6页共78页本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名王玉张姗联系电话020-85102688400-61-95555电子邮箱service@efunds.com.cnzhangshan_1027@cmbchina.com客户服务电话4008818088400-61-95555传真020-387988120755-83195201注册地址广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼深圳市深南大道7088号招商银行大厦邮政编码510620518040法定代表人刘晓艳缪建民2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.efunds.com.cn基金年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第7页共78页注册登记机构易方达基金管理有限公司广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C本期已实现收益-761,793,701.03-120,072,321.66-199,391,731.94-32,713,911.30本期利润-999,483,243.65-155,996,292.21-298,339,006.92-47,738,176.35加权平均基金份额本期利润-0.1161-0.1192-0.0347-0.0365本期加权平均净值利润率-12.73%-13.12%-3.53%-3.73%本期基金份额净值增长率-12.03%-12.38%-3.47%-3.65%3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C期末可供分配利润-1,299,541,084.07-204,445,421.44-298,339,006.92-47,738,176.35期末可供分配基金份额利润-0.1508-0.1558-0.0347-0.0365期末基金资产净值7,320,362,278.731,107,858,487.658,306,486,072.081,258,647,037.28期末基金份额净值0.84920.84420.96530.96353.1.3累计期末指标2023年末2022年末易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C基金份额累计净值增长-15.08%-15.58%-3.47%-3.65%易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第8页共78页率注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4.本基金合同于2022年7月7日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达品质动能三年持有混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.23%0.77%-4.16%0.71%3.93%0.06%过去六个月-6.01%0.77%-8.34%0.72%2.33%0.05%过去一年-12.03%0.80%-7.00%0.69%-5.03%0.11%过去三年------过去五年------自基金合同生效起至今-15.08%0.72%-12.66%0.78%-2.42%-0.06%易方达品质动能三年持有混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.33%0.77%-4.16%0.71%3.83%0.06%过去六个月-6.19%0.77%-8.34%0.72%2.15%0.05%过去一年-12.38%0.80%-7.00%0.69%-5.38%0.11%过去三年------过去五年------自基金合同生效起至今-15.58%0.72%-12.66%0.78%-2.92%-0.06%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第9页共78页（2022年7月7日至2023年12月31日）易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-15.08%，同期业绩比较基准收益率易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第10页共78页为-12.66%；C类基金份额净值增长率为-15.58%，同期业绩比较基准收益率为-12.66%。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C注：本基金合同生效日为2022年7月7日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第11页共78页计算。3.3过去三年基金的利润分配情况本基金自基金合同生效日（2022年7月7日）至本报告期末未发生利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本13,244.2万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈皓本基金的基金经理，易方达平稳增长混合、易方达科翔混合、易方达新经济混合、易方达均衡成长股票、易方达创新未来混合（LOF）、易方达港股通成长混合、易方达改革红利混合的基金经理，副总经理级高级管理人员、投资一部总经理、权益投资决策委员会委员2022-07-07-16年硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理，易方达价值精选混合、易方达国防军工混合、易方达供给改革混合、易方达科讯混合、易方达科融混合的基金经理。注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第12页共78页募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第13页共78页4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有47次，其中40次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，7次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年对于中国市场投资人毫无疑问是十分艰难的，尤其在海外市场表现亮眼的大背景下，更是加剧了投资人的痛苦和焦虑。全年沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数、科创50指数分别下跌11.38%、7.42%、6.28%、19.41%、11.24%。回顾2023年的投资过程，我们年初对中美经济的宏观判断上出现了较大偏差，同时在年中也看到政府对经济结构转型的定力。2023年市场增量资金缺乏，当这些构建组合的关键判断出现偏差时，获取超额收益必然更加艰难。但我们的投资也并非全无亮点，面对波动较大的市场，我们风格保持稳定、坚持深度研究，在市场一片火热的AI（人工智能）、智能驾驶、机器人等主题投资中保持定力、没有追高，尽管收益有限，但避免了大幅回撤的风险。同时我们坚定看好医药行业和中小盘风格，并在三季度医疗反腐时逆势买入，这也是我们组合四季度相对抗跌、有较大超额收益的核心原因。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金A类基金份额净值为0.8492元，本报告期份额净值增长率为-12.03%，同期业绩比较基准收益率为-7.00%；C类基金份额净值为0.8442元，本报告期份额净值增长率为-12.38%，同期业绩比较基准收益率为-7.00%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望来到2024年，开年个股超预期的下跌让投资人情绪更加低迷，尽管各项指标（包括估值、情绪、技术等）基本都达到历史极值的水平，但持续的下跌已经让大家开始怀疑这一次会不会真的“不一样”？诚然在“惊涛骇浪”的大时代背景下，我们正经历一些前所未有的挑战与困境，盲目乐观肯定是不可取的，但也没有必要因为眼前的下跌而将悲观情绪无限放大。我们欣喜地看到资本市场制度建设工作持续推进和完善，越来越多的上市公司开始真金白银加大回购力度，“关注投资者回报”也被提到了更高的高度。经济和股市的周期循环往复并不罕见，但越来越完善的资本市场制度体系和越来越多高质量发展的上市公司，则对投资人是一大幸事！易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第14页共78页4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展的需要，继续围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程并强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。本报告期，基金管理人主要监察稽核工作及措施如下：（1）不断推进公司合规和廉洁从业文化建设，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持投资者利益至上，持续督促廉洁从业、执业操守和道德规范等规定贯彻落实，积极开展形式多样的文化宣导，引导员工树立正确的价值观、事业观、职业观，不断推动建设风清气正的公司及行业生态环境。（2）持续完善投资合规监控手段，协同投资、研究、交易等业务部门完善相应的内控机制，共同巩固投资合规内控防线。升级风控系统，提升投资合规监控工作效能，有效保障各类资产组合的合规运作。持续加强关联交易、公平交易、异常交易和内幕交易等监测管控机制，保护投资者利益。（3）持续督促优化基金募集申请材料质量内控机制和工具手段，提升产品合规审查质效；坚持以风险可测可控、投资者有效保护为前提，审慎评估论证各类新产品与新业务方案，全面充分揭示产品风险，切实保护投资者合法权益。（4）持续贯彻落实基金销售相关法规和监管要求，坚持以投资者视角审核基金宣传推介材料，持续加强对网络直播、自媒体账号、对外言论发布、投资者交流等重点领域的合规管理。深入落实投资者适当性管理，妥善处理客户投诉纠纷，切实加大投资者教育和保护力度。（5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定，完善信息披露管理工作机制流程，不断提高信息披露监测触发、制作、审核、报送的自动化水平和合规风险控制能力，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。（6）贯彻落实风险为本的工作方法，持续完善洗钱风险管理体系，进一步健全内控制度流程，深入开展反洗钱系统建设与数据治理，探索优化风险评估识别方法，加强客户尽职调查，全面提高反洗钱工作的履职质效。（7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、运营、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查，同时聘请并配合外部审计机构开展ISAE3402内控鉴证、GIPS（全球投资业绩标准）鉴证项目，聘请律师事务所完成年度合规有效性评估工作，从不同视角更加全面审视公司合规内控机制和执行情况，督促改进内外部检查发现问题，进一步提升公司合规管理及内控水平。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第15页共78页控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明易方达品质动能三年持有混合A:本报告期内未实施利润分配。易方达品质动能三年持有混合C:本报告期内未实施利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度报告中利润分配情况真实、准确。易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第16页共78页5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6审计报告安永华明（2024）审字第70013033_G63号易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金全体基金份额持有人：6.1审计意见我们审计了易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3其他信息易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。6.4管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第17页共78页在编制财务报表时，管理层负责评估易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金的财务报告过程。6.5注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第18页共78页赵雅李飘飘北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室2024年3月26日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.11,227,738,282.502,080,216,484.65结算备付金--存出保证金--交易性金融资产7.4.7.26,247,764,657.097,064,186,050.82其中：股票投资6,245,630,083.727,055,177,446.95基金投资--债券投资2,134,573.379,008,603.87资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4963,334,560.02433,076,268.58应收清算款-2,605,384.98应收股利--应收申购款34,492.46-递延所得税资产--其他资产7.4.7.5--易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第19页共78页资产总计8,438,871,992.079,580,084,189.03负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款--应付赎回款--应付管理人报酬8,605,840.1012,236,551.17应付托管费1,434,306.702,039,425.17应付销售服务费377,068.13429,444.59应付投资顾问费--应交税费10.7665.28应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.6234,000.00245,593.46负债合计10,651,225.6914,951,079.67净资产：实收基金7.4.7.79,932,207,271.899,911,210,292.63未分配利润7.4.7.8-1,503,986,505.51-346,077,183.27净资产合计8,428,220,766.389,565,133,109.36负债和净资产总计8,438,871,992.079,580,084,189.03注：1.本基金合同生效日为2022年7月7日，2022年度实际报告期间为2022年7月7日至2022年12月31日。2.报告截止日2023年12月31日，A类基金份额净值0.8492元，C类基金份额净值0.8442元；基金份额总额9,932,207,271.89份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额8,619,903,362.80份，C类基金份额总额1,312,303,909.09份。易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第20页共78页7.2利润表会计主体：易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日一、营业总收入-1,006,274,303.19-261,113,346.041.利息收入8,193,627.3729,538,315.31其中：存款利息收入7.4.7.94,493,636.993,983,462.19债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入3,699,990.3825,554,853.12其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-740,854,417.39-176,681,044.77其中：股票投资收益7.4.7.10-811,320,092.96-188,955,930.77基金投资收益--债券投资收益7.4.7.113,242,765.561,907,909.20资产支持证券投资收益7.4.7.12--贵金属投资收益--衍生工具收益7.4.7.13--股利收益7.4.7.1467,222,910.0110,366,976.80其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.15-273,613,513.17-113,971,540.034.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.16-923.45减：二、营业总支出149,205,232.6784,963,837.23易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第21页共78页1．管理人报酬123,525,923.6670,621,060.062．托管费20,587,653.9511,770,176.613．销售服务费4,762,483.612,480,199.234．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6.信用减值损失7.4.7.17--7．税金及附加57.419.728．其他费用7.4.7.18329,114.0492,391.61三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,155,479,535.86-346,077,183.27减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,155,479,535.86-346,077,183.27五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额-1,155,479,535.86-346,077,183.27注：本基金合同生效日为2022年7月7日，2022年度实际报告期间为2022年7月7日至2022年12月31日。7.3净资产变动表会计主体：易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产9,911,210,292.63-346,077,183.279,565,133,109.36二、本期期初净资产9,911,210,292.63-346,077,183.279,565,133,109.36三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）20,996,979.26-1,157,909,322.24-1,136,912,342.98（一）、综合收益--1,155,479,535.86-1,155,479,535.86易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第22页共78页总额（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）20,996,979.26-2,429,786.3818,567,192.88其中：1.基金申购款20,996,979.26-2,429,786.3818,567,192.882.基金赎回款---（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---四、本期期末净资产9,932,207,271.89-1,503,986,505.518,428,220,766.38项目上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产---二、本期期初净资产9,911,210,292.63-9,911,210,292.63三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）--346,077,183.27-346,077,183.27（一）、综合收益总额--346,077,183.27-346,077,183.27（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---四、本期期末净资9,911,210,292.63-346,077,183.279,565,133,109.36易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第23页共78页注：本基金合同生效日为2022年7月7日，2022年度实际报告期间为2022年7月7日至2022年12月31日。报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿7.4报表附注7.4.1基金基本情况易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3814号《关于准予易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2022年7月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,911,210,292.63份基金份额，其中认购资金利息折合2,949,112.61份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。7.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度产易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第24页共78页本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。（2）金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第25页共78页息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第26页共78页义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第27页共78页损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；（4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；（5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；（6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；（7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；（8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第28页共78页以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无会计差错更正。7.4.6税项（1）印花税易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第29页共78页证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第30页共78页非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。（3）企业所得税证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（4）个人所得税个人所得税税率为20%。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。（5）境外投资本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款209,441,631.971,117,422,785.51等于：本金209,419,247.391,117,304,260.83加：应计利息22,384.58118,524.68定期存款--易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第31页共78页等于：本金--加：应计利息--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款1,018,296,650.53962,793,699.14等于：本金1,018,194,820.93962,690,844.32加：应计利息101,829.60102,854.82合计1,227,738,282.502,080,216,484.65注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票6,633,724,984.04-6,245,630,083.72-388,094,900.32贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场1,623,200.001,526.252,134,573.37509,847.12银行间市场----合计1,623,200.001,526.252,134,573.37509,847.12资产支持证券----基金----其他----合计6,635,348,184.041,526.256,247,764,657.09-387,585,053.20项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票7,170,789,459.7-7,055,177,446.95-115,612,012.81易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第32页共78页6贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场7,365,935.422,195.679,008,603.871,640,472.78银行间市场----合计7,365,935.422,195.679,008,603.871,640,472.78资产支持证券----基金----其他----合计7,178,155,395.182,195.677,064,186,050.82-113,971,540.037.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日账面余额其中：买断式逆回购交易所市场963,334,560.02-银行间市场--合计963,334,560.02-项目上年度末2022年12月31日账面余额其中：买断式逆回购交易所市场--银行间市场433,076,268.58-合计433,076,268.58-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第33页共78页7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5其他资产本基金本报告期末及上年度末无其他资产。7.4.7.6其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费--应付证券出借违约金--应付交易费用-185,593.46其中：交易所市场--银行间市场-185,593.46应付利息--预提费用234,000.0060,000.00合计234,000.00245,593.467.4.7.7实收基金易方达品质动能三年持有混合A金额单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末8,604,825,079.008,604,825,079.00本期申购15,078,283.8015,078,283.80本期赎回（以“-”号填列）--本期末8,619,903,362.808,619,903,362.80易方达品质动能三年持有混合C金额单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第34页共78页基金份额（份）账面金额上年度末1,306,385,213.631,306,385,213.63本期申购5,918,695.465,918,695.46本期赎回（以“-”号填列）--本期末1,312,303,909.091,312,303,909.09注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。7.4.7.8未分配利润易方达品质动能三年持有混合A单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-199,391,731.94-98,947,274.98-298,339,006.92本期期初-199,391,731.94-98,947,274.98-298,339,006.92本期利润-761,793,701.03-237,689,542.62-999,483,243.65本期基金份额交易产生的变动数-738,919.90-979,913.60-1,718,833.50其中：基金申购款-738,919.90-979,913.60-1,718,833.50基金赎回款---本期已分配利润---本期末-961,924,352.87-337,616,731.20-1,299,541,084.07易方达品质动能三年持有混合C单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-32,713,911.30-15,024,265.05-47,738,176.35本期期初-32,713,911.30-15,024,265.05-47,738,176.35本期利润-120,072,321.66-35,923,970.55-155,996,292.21本期基金份额交易产生的变动数-314,916.79-396,036.09-710,952.88其中：基金申购款-314,916.79-396,036.09-710,952.88基金赎回款---本期已分配利润---易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第35页共78页本期末-153,101,149.75-51,344,271.69-204,445,421.447.4.7.9存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日活期存款利息收入1,351,258.761,430,804.59定期存款利息收入--其他存款利息收入3,142,378.232,552,657.60结算备付金利息收入--其他--合计4,493,636.993,983,462.197.4.7.10股票投资收益7.4.7.10.1股票投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日股票投资收益——买卖股票差价收入-811,320,092.96-188,955,930.77股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计-811,320,092.96-188,955,930.777.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日卖出股票成交总额8,522,267,830.191,872,903,842.12减：卖出股票成本总额9,313,439,342.892,051,145,772.59减：交易费用20,148,580.2610,714,000.30买卖股票差价收入-811,320,092.96-188,955,930.77易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第36页共78页7.4.7.11债券投资收益7.4.7.11.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日债券投资收益——利息收入15,952.582,699.75债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入3,226,812.981,905,209.45债券投资收益——赎回差价收入--债券投资收益——申购差价收入--合计3,242,765.561,907,909.207.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额22,854,310.455,565,135.90减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额19,601,786.523,658,975.94减：应计利息总额24,519.93673.66减：交易费用1,191.02276.85买卖债券差价收入3,226,812.981,905,209.457.4.7.12资产支持证券投资收益本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.13衍生工具收益本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.14股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第37页共78页股票投资产生的股利收益67,222,910.0110,366,976.80其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计67,222,910.0110,366,976.807.4.7.15公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日1.交易性金融资产-273,613,513.17-113,971,540.03——股票投资-272,482,887.51-115,612,012.81——债券投资-1,130,625.661,640,472.78——资产支持证券投资--——基金投资--——贵金属投资--——其他--2.衍生工具--——权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计-273,613,513.17-113,971,540.037.4.7.16其他收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日基金赎回费收入--其他-923.45合计-923.457.4.7.17信用减值损失易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第38页共78页本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。7.4.7.18其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日审计费用114,000.0060,000.00信息披露费120,000.00-证券出借违约金--银行间账户维护费18,000.003,000.00银行汇划费25,665.6216,393.54港股通证券组合费51,448.4211,798.07其他-1,200.00合计329,114.0492,391.617.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构招商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构广发证券股份有限公司基金管理人股东、证券经纪商、基金销售机构广东粤财信托有限公司基金管理人股东广东省广晟控股集团有限公司基金管理人股东广州市广永国有资产经营有限公司基金管理人股东盈峰集团有限公司基金管理人股东珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第39页共78页易方达资产管理有限公司基金管理人的子公司易方达国际控股有限公司基金管理人的子公司易方达资产管理（香港）有限公司基金管理人子公司控制的公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例广发证券5,637,946,860.6632.92%3,609,498,345.8933.40%7.4.10.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例广发证券13,021,810.6254.58%1,753,231.1831.50%7.4.10.1.4债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第40页共78页成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例广发证券5,510,000,000.0021.75%55,144,004,000.0027.81%7.4.10.1.5应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券3,558,680.8432.66%--关联方名称上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券2,796,920.0332.15%--注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费123,525,923.6670,621,060.06其中：应支付销售机构的客户维护费55,610,619.8231,755,190.18应支付基金管理人的净管理费67,915,303.8438,865,869.88注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.2%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第41页共78页基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。2.自2023年7月10日起本基金管理费年费率由1.50%调整为1.20%。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费20,587,653.9511,770,176.61注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。2.自2023年7月10日起本基金托管费年费率由0.25%调整为0.20%。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C合计易方达基金管理有限公司-22,043.4222,043.42招商银行-2,928,376.182,928,376.18广发证券-104,287.83104,287.83合计-3,054,707.433,054,707.43获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费易方达品质动能三年持有混易方达品质动能三年持有混合计易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第42页共78页合A合C易方达基金管理有限公司-11,462.9611,462.96招商银行-1,527,820.401,527,820.40广发证券-54,376.0954,376.09合计-1,593,659.451,593,659.45注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：H＝E×0.4%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出招商银行--500,000,000.0020,862.88--上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出-------7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第43页共78页的证券出借业务。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况易方达品质动能三年持有混合A无。易方达品质动能三年持有混合C无。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行-活期存款209,441,631.971,351,258.761,117,422,785.511,430,804.59广发证券-其他存款315,846,868.30821,526.40102,485,883.78669,866.75注：1.本基金的其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。2.除其他存款外，本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12月31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：股/张）总金额易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第44页共78页广发证券股份有限公司301376致欧科技新股网下发行4,192103,374.72上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：股/张）总金额广发证券股份有限公司603057紫燕食品新股网下发行5498,317.35广发证券股份有限公司688496清越科技新股网下发行12,000109,920.007.4.10.8其他关联交易事项的说明7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。7.4.11利润分配情况易方达品质动能三年持有混合A本报告期内未发生利润分配。易方达品质动能三年持有混合C本报告期内未发生利润分配。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注001239永达股份2023-12-046个月新股流通受限12.0519.921892,277.453,764.88-001326联域股份2023-11-016个月新股流通受限41.1848.64994,076.824,815.36-001358兴欣新材2023-12-146个月新股流通受限41.0044.16873,567.003,841.92-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第45页共78页301202朗威股份2023-06-286个月新股流通受限25.8231.803067,900.929,730.80-301251威尔高2023-08-306个月新股流通受限28.8834.593219,270.4811,103.39-301272英华特2023-07-066个月新股流通受限51.3953.381738,890.479,234.74-301291明阳电气2023-06-216个月新股流通受限38.1328.361,20645,984.7834,202.16-301329信音电子2023-07-056个月新股流通受限21.0022.234589,618.0010,181.34-301348蓝箭电子2023-08-016个月新股流通受限18.0844.5761311,083.0427,321.41-301370国科恒泰2023-07-036个月新股流通受限13.3916.011,24016,603.6019,852.40-301371敷尔佳2023-07-246个月新股流通受限55.6837.5856431,403.5221,195.12-301372科净源2023-08-036个月新股流通受限45.0043.5923110,395.0010,069.29-301381赛维时代2023-07-056个月新股流通受限20.4529.6957111,676.9516,952.99-301393昊帆生物2023-07-056个月新股流通受限67.6859.3726017,596.8015,436.20-301413安培龙2023-12-116个月新股流通受限33.2558.191645,453.009,543.16-301418协昌科技2023-08-106个月新股流通受限51.8850.201899,805.329,487.80-301459丰茂股份2023-12-066个月新股流通受限31.9039.842086,635.208,286.72-301469恒达新材2023-08-106个月新股流通36.5833.0927510,059.509,099.75-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第46页共78页受限301486致尚科技2023-06-306个月新股流通受限57.6647.2548227,792.1222,774.50-301487盟固利2023-08-016个月新股流通受限5.3240.968674,612.4435,512.32-301488豪恩汽电2023-06-266个月新股流通受限39.7869.0926210,422.3618,101.58-301489思泉新材2023-10-166个月新股流通受限41.6664.111285,332.488,206.08-301498乖宝宠物2023-08-096个月新股流通受限39.9938.8155422,154.4621,500.74-301500飞南资源2023-09-136个月新股流通受限23.9720.8945510,906.359,504.95-301505苏州规划2023-07-126个月新股流通受限26.3535.811945,111.906,947.14-301507民生健康2023-08-246个月新股流通受限10.0015.858518,510.0013,488.35-301508中机认检2023-11-236个月新股流通受限16.8226.684197,047.5811,178.92-301510固高科技2023-08-046个月新股流通受限12.0035.013964,752.0013,863.96-301515港通医疗2023-07-136个月新股流通受限31.1628.272307,166.806,502.10-301516中远通2023-12-016个月新股流通受限6.8715.516044,149.489,368.04-301517陕西华达2023-10-096个月新股流通受限26.8743.691854,970.958,082.65-301518长华化学2023-07-266个月新股流通受限25.7523.013859,913.758,858.85-301519舜禹2023-07-196个月新股20.9320.214429,251.068,932.82-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第47页共78页股份流通受限301520万邦医药2023-09-186个月新股流通受限67.8852.7416010,860.808,438.40-301525儒竞科技2023-08-236个月新股流通受限99.5781.4626626,485.6221,668.36-301526国际复材2023-12-196个月新股流通受限2.664.459,72325,863.1843,267.35-301528多浦乐2023-08-176个月新股流通受限71.8068.9114810,626.4010,198.68-301529福赛科技2023-08-316个月新股流通受限36.6037.881826,661.206,894.16-301533威马农机2023-08-076个月新股流通受限29.5033.162256,637.507,461.00-301548崇德科技2023-09-116个月新股流通受限66.8058.991369,084.808,022.64-301555惠柏新材2023-10-246个月新股流通受限22.8832.442245,125.127,266.56-301558三态股份2023-09-216个月新股流通受限7.3313.401,45810,687.1419,537.20-301559中集环科2023-09-266个月新股流通受限24.2218.241,31531,849.3023,985.60-301566达利凯普2023-12-226个月新股流通受限8.9022.145765,126.4012,752.64-301568思泰克2023-11-216个月新股流通受限23.2335.582465,714.588,752.68-301578辰奕智能2023-12-216个月新股流通受限48.9468.321185,774.928,061.76-601083锦江航运2023-11-286个月新股流通受限11.2511.071,26314,208.7513,981.41-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第48页共78页601096宏盛华源2023-12-156个月新股流通受限1.704.063,9186,660.6015,907.08-603004鼎龙科技2023-12-206个月新股流通受限16.8031.191953,276.006,082.05-603062麦加芯彩2023-10-316个月新股流通受限58.0857.811267,318.087,284.06-603075热威股份2023-09-016个月新股流通受限23.1023.311824,204.204,242.42-603107上海汽配2023-10-256个月新股流通受限14.2318.192924,155.165,311.48-603119浙江荣泰2023-07-216个月新股流通受限15.3223.872263,462.325,394.62-603193润本股份2023-10-096个月新股流通受限17.3816.663035,266.145,047.98-603231索宝蛋白2023-12-066个月新股流通受限21.2921.531613,427.693,466.33-603270金帝股份2023-08-256个月新股流通受限21.7729.581954,245.155,768.10-603273天元智能2023-10-166个月新股流通受限9.5018.971781,691.003,376.66-603276恒兴新材2023-09-186个月新股流通受限25.7324.881343,447.823,333.92-603296华勤技术2023-08-016个月新股流通受限80.8077.7559347,914.4046,105.75-603373安邦护卫2023-12-136个月新股流通受限19.1034.75881,680.803,058.00-688450光格科技2023-07-176个月新股流通受限53.0936.421678,866.036,082.14-688548广钢气体2023-08-086个月新股流通9.8712.754,04839,953.7651,612.00-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第49页共78页受限688549中巨芯2023-08-306个月新股流通受限5.188.094,29422,242.9234,738.46-688573信宇人2023-08-096个月新股流通受限23.6828.802856,748.808,208.00-688582芯动联科2023-06-216个月新股流通受限26.7438.6764817,327.5225,058.16-688591泰凌微2023-08-186个月新股流通受限24.9828.0268117,011.3819,081.62-688592司南导航2023-08-076个月新股流通受限50.5050.5321610,908.0010,914.48-688602康鹏科技2023-07-136个月新股流通受限8.6611.061,0669,231.5611,789.96-688612威迈斯2023-07-196个月新股流通受限47.2937.9742219,956.3816,023.34-688627精智达2023-07-116个月新股流通受限46.7787.7222210,382.9419,473.84-688646逸飞激光2023-07-216个月新股流通受限46.8036.0721910,249.207,899.33-688648中邮科技2023-11-066个月新股流通受限15.1821.433034,599.546,493.29-688652京仪装备2023-11-226个月新股流通受限31.9552.2541613,291.2021,736.00-688653康希通信2023-11-106个月新股流通受限10.5015.996486,804.0010,361.52-688657浩辰软件2023-09-256个月新股流通受限103.4078.2310110,443.407,901.23-688671碧兴物联2023-08-026个月新股流通受限36.1234.302268,163.127,751.80-688693锴威2023-08-106个月新股40.8343.411787,267.747,726.98-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第50页共78页特流通受限688702盛科通信2023-09-066个月新股流通受限42.6648.1854923,420.3426,450.82-688716中研股份2023-09-136个月新股流通受限29.6636.392677,919.229,716.13-688719爱科赛博2023-09-206个月新股流通受限69.9860.1019413,576.1211,659.40-688720艾森股份2023-11-296个月新股流通受限28.0349.841654,624.958,223.60-688016心脉医疗2023-12-226个月非公开发行流通受限168.33185.1189,11014,999,886.3016,495,152.10-688337普源精电2023-09-266个月非公开发行流通受限54.7141.7890,7274,963,674.173,790,574.06-注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注688337普源精电2023-12-25重大事项停牌41.782024-01-0941.7290,7274,963,674.173,790,574.06非公开发行流通受限股票易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第51页共78页7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。7.4.13.2信用风险信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第52页共78页理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2023年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.03%(2022年12月31日：0.09%)。7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元短期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日A-10.000.00A-1以下0.000.00未评级0.000.00合计0.000.00注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。3.债券投资以全价列示。7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资单位：人民币元短期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日A-10.000.00A-1以下0.000.00未评级0.000.00合计0.000.007.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资单位：人民币元短期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日A-10.000.00A-1以下0.000.00易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第53页共78页未评级0.000.00合计0.000.007.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元长期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日AAA0.000.00AAA以下2,134,573.379,008,603.87未评级0.000.00合计2,134,573.379,008,603.87注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。3.债券投资以全价列示。7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资单位：人民币元长期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日AAA0.000.00AAA以下0.000.00未评级0.000.00合计0.000.007.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资单位：人民币元长期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日AAA0.000.00AAA以下0.000.00未评级0.000.00合计0.000.007.4.13.3流动性风险易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第54页共78页流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2023年12月31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。7.4.13.4市场风险市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可通过港股通投资香港市场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第55页共78页利率汇率波动等。香港证券市场对每日证券交易价格并无涨跌幅限制，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金1,227,738,282.50---1,227,738,282.50结算备付金-----存出保证金-----交易性金融资产--2,134,573.376,245,630,083.726,247,764,657.09衍生金融资产-----买入返售金融资产963,334,560.02---963,334,560.02应收清算款-----应收股利-----应收申购款---34,492.4634,492.46递延所得税资产-----其他资产-----资产总计2,191,072,842.52-2,134,573.376,245,664,576.188,438,871,992.07负债短期借款-----交易性金融负债-----衍生金融负债-----卖出回购金融资产款-----应付清算款-----应付赎回款-----应付管理人报酬---8,605,840.108,605,840.10易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第56页共78页应付托管费---1,434,306.701,434,306.70应付销售服务费---377,068.13377,068.13应付投资顾问费-----应交税费---10.7610.76应付利润-----递延所得税负债-----其他负债---234,000.00234,000.00负债总计---10,651,225.6910,651,225.69利率敏感度缺口2,191,072,842.52-2,134,573.376,235,013,350.498,428,220,766.38上年度末2022年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金2,080,216,484.65---2,080,216,484.65结算备付金-----存出保证金-----交易性金融资产--9,008,603.877,055,177,446.957,064,186,050.82衍生金融资产-----买入返售金融资产433,076,268.58---433,076,268.58应收清算款---2,605,384.982,605,384.98应收股利-----应收申购款-----递延所得税资产-----其他资产-----资产总计2,513,292,753.23-9,008,603.877,057,782,831.939,580,084,189.03负债短期借款-----交易性金融负债-----衍生金融负债-----卖出回购金融资产款-----应付清算款-----应付赎回款-----易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第57页共78页应付管理人报酬---12,236,551.1712,236,551.17应付托管费---2,039,425.172,039,425.17应付销售服务费---429,444.59429,444.59应付投资顾问费-----应交税费---65.2865.28应付利润-----递延所得税负债-----其他负债---245,593.46245,593.46负债总计---14,951,079.6714,951,079.67利率敏感度缺口2,513,292,753.23-9,008,603.877,042,831,752.269,565,133,109.36注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2外汇风险本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。7.4.13.4.2.1外汇风险敞口单位：人民币元项目本期末2023年12月31日美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民币合计以外币计价的资产交易性金融资产-393,855,639.00-393,855,639.00资产合计-393,855,639.00-393,855,639.00以外币计价的负债负债合计----资产负债表外汇风险敞口净额-393,855,639.00-393,855,639.00易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第58页共78页项目上年度末2022年12月31日美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民币合计以外币计价的资产交易性金融资产-488,398,230.96-488,398,230.96资产合计-488,398,230.96-488,398,230.96以外币计价的负债负债合计----资产负债表外汇风险敞口净额-488,398,230.96-488,398,230.967.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析假设除汇率外其他因素保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日假设人民币对一揽子货币平均升值5%-19,692,781.95-24,419,911.55假设人民币对一揽子货币平均贬值5%19,692,781.9524,419,911.557.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金公允价值占基金易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第59页共78页资产净值比例（%）资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资6,245,630,083.7274.107,055,177,446.9573.76交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计6,245,630,083.7274.107,055,177,446.9573.767.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日1.业绩比较基准上升5%367,389,999.22415,010,433.252.业绩比较基准下降5%-367,389,999.22-415,010,433.257.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次6,226,398,419.516,585,344,465.02第二层次-2,733,549.00第三层次21,366,237.58476,108,036.80合计6,247,764,657.097,064,186,050.827.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第60页共78页对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-476,108,036.80476,108,036.80当期购买-158,675,827.81158,675,827.81当期出售/结算---转入第三层次---转出第三层次-581,776,781.30581,776,781.30当期利得或损失总额--31,640,845.73-31,640,845.73其中：计入损益的利得或损失--31,640,845.73-31,640,845.73计入其他综合收益的利得或损失（若有）---期末余额-21,366,237.5821,366,237.58期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-493,842.34493,842.34项目上年度可比期间2022年7月7日（基金合同生效日）至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额---当期购买-448,567,569.93448,567,569.93当期出售/结算---转入第三层次---转出第三层次---当期利得或损失总额-27,540,466.8727,540,466.87易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第61页共78页其中：计入损益的利得或损失-27,540,466.8727,540,466.87计入其他综合收益的利得或损失（若有）---期末余额-476,108,036.80476,108,036.80期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-27,540,466.8727,540,466.877.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系流动性折扣估值处于限售期的股票投资21,366,237.58平均价格亚式期权模型预期年化波动率0.1962—2.1988负相关项目上年度末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系流动性折扣估值处于限售期的股票投资476,108,036.80平均价格亚式期权模型预期年化波动率0.2127—2.4756负相关7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第62页共78页序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资6,245,630,083.7274.01其中：股票6,245,630,083.7274.012基金投资--3固定收益投资2,134,573.370.03其中：债券2,134,573.370.03资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产963,334,560.0211.42其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计1,227,738,282.5014.558其他各项资产34,492.460.009合计8,438,871,992.07100.00注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为393,855,639.00元，占净值比例4.67%。8.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业24,898,869.100.30B采矿业289,813,238.023.44C制造业4,746,867,205.4556.32D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业28,720,667.590.34G交通运输、仓储和邮政业13,981.410.00H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业658,674,011.737.82J金融业14,965,398.000.18易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第63页共78页K房地产业--L租赁和商务服务业3,058.000.00M科学研究和技术服务业57,500,632.130.68N水利、环境和公共设施管理业2,218,444.290.03O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作28,098,939.000.33R文化、体育和娱乐业--S综合--合计5,851,774,444.7269.438.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）能源--材料--工业--非必需消费品6,089,426.850.07必需消费品--保健263,441,638.413.13金融--信息技术43,597,972.340.52电信服务60,847,179.500.72公用事业19,879,421.900.24房地产--合计393,855,639.004.67注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600845宝信软件7,934,453387,201,306.404.592002415海康威视10,394,386360,893,081.924.283600276恒瑞医药7,797,295352,671,652.854.184002180纳思达11,279,099255,246,010.373.035600989宝丰能源16,511,023243,867,809.712.89易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第64页共78页6600160巨化股份14,025,365231,278,268.852.747600399抚顺特钢17,094,725166,160,727.001.978000975银泰黄金11,057,528165,862,920.001.979000661长春高新1,069,800155,976,840.001.8510600519贵州茅台72,136124,506,736.001.4811300558贝达药业2,296,389118,378,852.951.4012000403派林生物3,931,846107,103,485.041.2713688687凯因科技2,827,21698,556,749.761.1714688066航天宏图2,330,52098,441,164.801.171509995荣昌生物2,032,50068,978,861.020.8215688331荣昌生物429,58226,659,858.920.3216002007华兰生物4,087,60490,458,676.521.0717300068南都电源6,982,67490,355,801.561.0718600183生益科技4,272,11078,222,334.100.9319600380健康元6,197,95677,040,593.080.9120002463沪电股份3,445,50076,214,460.000.9021605020永和股份2,856,02071,429,060.200.8522600420国药现代7,088,39069,395,338.100.8223300406九强生物3,629,71169,327,480.100.8224600587新华医疗2,580,63166,554,473.490.7925300451创业慧康9,778,20064,047,210.000.7626600988赤峰黄金4,502,82263,084,536.220.752706078海吉亚医疗1,968,60062,974,659.630.7528601089福元医药3,598,78262,043,001.680.7429688008澜起科技1,021,38560,016,582.600.7130605589圣泉集团2,605,30058,306,614.000.6931603259药明康德760,36755,324,302.920.6632300482万孚生物1,819,63054,898,237.100.6533600566济川药业1,730,70054,395,901.000.6534600062华润双鹤2,876,00053,493,600.000.6335603707健友股份3,527,02852,905,420.000.633600981中芯国际1,952,00035,131,177.000.4236688981中芯国际310,67916,472,200.580.2037601233桐昆股份3,368,20650,960,956.780.6038688276百克生物919,03550,372,308.350.6039688016心脉医疗246,39147,106,753.130.5640002156通富微电2,028,50046,898,920.000.5641688428诺诚健华3,156,77136,302,866.500.434109969诺诚健华1,587,0009,908,999.150.1242603225新凤鸣3,191,60045,320,720.000.5443300396迪瑞医疗1,531,20045,093,840.000.5444300009安科生物4,378,83644,751,703.920.5345688601力芯微841,10344,065,386.170.5246605186健麾信息1,053,60043,977,264.000.52易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第65页共78页47603633徕木股份4,383,71241,995,960.960.5048600547山东黄金1,798,14041,123,461.800.4949603520司太立2,914,04641,029,767.680.4950603712七一二1,193,80737,616,858.570.4551603501韦尔股份349,30037,273,803.000.4452688581安杰思296,40936,994,807.290.4453002252上海莱士4,611,08836,888,704.000.4454688776国光电气376,75236,691,877.280.4455300253卫宁健康5,030,50036,169,295.000.4356002773康弘药业1,748,25632,237,840.640.3857002550千红制药5,445,00032,016,600.000.3858603998方盛制药2,840,00031,126,400.000.3759600976健民集团439,30028,664,325.000.3460688127蓝特光学1,224,50228,518,651.580.3461688233神工股份792,11027,953,561.900.3362002332仙琚制药2,170,10027,712,177.000.3363688681科汇股份1,779,39427,491,637.300.3364688575亚辉龙1,189,97627,214,751.120.3265688268华特气体390,97226,343,693.360.3166301122采纳股份752,73325,487,539.380.3067300136信维通信1,069,06225,229,863.200.306809688再鼎医药1,291,40025,161,288.920.3069300498温氏股份1,241,20024,898,472.000.3070688766普冉股份246,68924,170,588.220.297101548金斯瑞生物科技1,232,00022,172,955.970.2672300979华利集团418,90822,051,317.120.2673002399海普瑞1,865,40021,881,142.000.267400788中国铁塔27,550,00020,472,416.020.2475300595欧普康视890,60020,109,748.000.247600135昆仑能源3,116,00019,879,421.900.2477603993洛阳钼业3,796,60019,742,320.000.2378688338赛科希德570,27519,161,240.000.2379301093华兰股份584,10018,866,430.000.2280300017网宿科技2,400,00018,840,000.000.2281300203聚光科技1,111,70017,620,445.000.2182300122智飞生物280,85017,162,743.500.2083600763通策医疗221,70016,948,965.000.2084300685艾德生物760,20216,709,239.960.2085688029南微医学172,42616,690,836.800.208601119创梦天地7,952,80016,648,138.620.2087300033同花顺95,40014,965,398.000.1888688368晶丰明源137,42214,833,330.680.1889600079人福医药552,20013,727,692.000.169001801信达生物348,00013,481,834.940.16易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第66页共78页91605123派克新材143,78013,112,736.000.1692600817宇通重工1,343,30012,895,680.000.1593688099晶晨股份205,53012,872,343.900.159402137腾盛博药－Ｂ6,183,00012,775,200.830.159501024快手－Ｗ263,80012,658,271.270.1596688789宏华数科124,59712,448,486.270.1597300298三诺生物400,80012,184,320.000.149801167加科思－Ｂ3,450,00011,317,781.580.1399603882金域医学178,20011,149,974.000.1310000700腾讯控股41,60011,068,353.590.13101688249晶合集成619,49210,686,237.000.13102301367怡和嘉业86,08910,481,335.750.1210309996沛嘉医疗－Ｂ1,458,0009,764,176.140.1210402186绿叶制药2,825,0009,549,066.700.11105301117佳缘科技173,7169,469,259.160.1110606699时代天使180,6009,255,161.420.11107688289圣湘生物463,2509,056,537.500.11108000630铜陵有色2,592,7008,504,056.000.10109300677英科医疗362,5008,468,000.000.1011000268金蝶国际821,0008,466,795.340.10111688018乐鑫科技81,5028,390,630.900.10112688246嘉和美康250,6028,375,118.840.10113688220翱捷科技118,0158,312,976.600.1011400013和黄医药311,5008,101,652.110.10115688519南亚新材313,5888,078,026.880.10116688696极米科技70,4207,956,051.600.09117688658悦康药业371,1537,742,251.580.09118688502茂莱光学32,6277,079,732.730.08119600961株冶集团795,2006,647,872.000.0812001316耐世特1,363,0006,089,426.850.07121002465海格通信303,3003,897,405.000.05122688337普源精电90,7273,790,574.060.04123688020方邦股份56,1572,722,491.360.03124600745闻泰科技62,9002,661,299.000.03125300355蒙草生态588,9002,208,375.000.03126688621阳光诺和30,8212,149,764.750.03127300702天宇股份80,3001,743,313.000.02128688608恒玄科技5,353825,807.310.01129600867通化东宝51,900562,077.000.01130600966博汇纸业67,200417,312.000.00131688548广钢气体4,04851,612.000.00132603296华勤技术59346,105.750.00133301526国际复材9,72343,267.350.00134301487盟固利86735,512.320.00易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第67页共78页135688549中巨芯4,29434,738.460.00136301291明阳电气1,20634,202.160.00137301348蓝箭电子61327,321.410.00138688702盛科通信54926,450.820.00139688582芯动联科64825,058.160.00140301559中集环科1,31523,985.600.00141301486致尚科技48222,774.500.00142688652京仪装备41621,736.000.00143301525儒竞科技26621,668.360.00144301498乖宝宠物55421,500.740.00145301371敷尔佳56421,195.120.00146301370国科恒泰1,24019,852.400.00147301558三态股份1,45819,537.200.00148688627精智达22219,473.840.00149688591泰凌微68119,081.620.00150301488豪恩汽电26218,101.580.00151301381赛维时代57116,952.990.00152688612威迈斯42216,023.340.00153601096宏盛华源3,91815,907.080.00154301393昊帆生物26015,436.200.00155601083锦江航运1,26313,981.410.00156301510固高科技39613,863.960.00157301507民生健康85113,488.350.00158301566达利凯普57612,752.640.00159688602康鹏科技1,06611,789.960.00160688719爱科赛博19411,659.400.00161301508中机认检41911,178.920.00162301251威尔高32111,103.390.00163688592司南导航21610,914.480.00164688653康希通信64810,361.520.00165301528多浦乐14810,198.680.00166301329信音电子45810,181.340.00167301372科净源23110,069.290.00168301202朗威股份3069,730.800.00169688716中研股份2679,716.130.00170301413安培龙1649,543.160.00171301500飞南资源4559,504.950.00172301418协昌科技1899,487.800.00173301516中远通6049,368.040.00174301272英华特1739,234.740.00175301469恒达新材2759,099.750.00176301519舜禹股份4428,932.820.00177301518长华化学3858,858.850.00178301568思泰克2468,752.680.00易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第68页共78页179301520万邦医药1608,438.400.00180301459丰茂股份2088,286.720.00181688720艾森股份1658,223.600.00182688573信宇人2858,208.000.00183301489思泉新材1288,206.080.00184301517陕西华达1858,082.650.00185301578辰奕智能1188,061.760.00186301548崇德科技1368,022.640.00187688657浩辰软件1017,901.230.00188688646逸飞激光2197,899.330.00189688671碧兴物联2267,751.800.00190688693锴威特1787,726.980.00191301533威马农机2257,461.000.00192603062麦加芯彩1267,284.060.00193301555惠柏新材2247,266.560.00194301505苏州规划1946,947.140.00195301529福赛科技1826,894.160.00196301515港通医疗2306,502.100.00197688648中邮科技3036,493.290.00198688450光格科技1676,082.140.00199603004鼎龙科技1956,082.050.00200603270金帝股份1955,768.100.00201603119浙江荣泰2265,394.620.00202603107上海汽配2925,311.480.00203603193润本股份3035,047.980.00204001326联域股份994,815.360.00205603075热威股份1824,242.420.00206001358兴欣新材873,841.920.00207001239永达股份1893,764.880.00208603231索宝蛋白1613,466.330.00209603273天元智能1783,376.660.00210603276恒兴新材1343,333.920.00211603373安邦护卫883,058.000.00212600975新五丰38397.100.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002415海康威视365,425,334.343.82易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第69页共78页2600276恒瑞医药339,308,268.033.553603799华友钴业213,429,702.102.234300014亿纬锂能190,318,591.081.995600079人福医药168,525,810.011.766000661长春高新159,228,609.991.667600399抚顺特钢152,095,444.961.598600989宝丰能源125,388,459.911.31903690美团－Ｗ125,029,125.981.3110603712七一二122,415,206.041.2811601318中国平安121,193,701.761.2712002180纳思达115,489,129.731.2113300558贝达药业113,763,875.221.1914600160巨化股份110,006,636.911.151501801信达生物106,747,824.241.1216688008澜起科技102,212,769.781.071709995荣昌生物74,254,812.960.7817688331荣昌生物26,942,910.650.281800700腾讯控股100,083,050.341.0519002463沪电股份93,381,889.710.9820002007华兰生物91,295,201.860.95注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1002594比亚迪295,146,106.323.09101211比亚迪股份70,186,909.900.732600519贵州茅台265,321,390.872.773300750宁德时代212,470,688.972.224300014亿纬锂能201,360,047.552.115002049紫光国微197,931,108.962.076600309万华化学194,417,526.022.037000858五粮液176,261,237.481.848002756永兴材料175,901,023.401.849600079人福医药164,967,865.221.7210002465海格通信162,779,715.041.7011603799华友钴业154,428,169.241.6112000301东方盛虹143,074,562.081.501300700腾讯控股141,442,909.101.481401024快手－Ｗ136,314,296.611.43易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第70页共78页1503690美团－Ｗ124,970,626.801.3116603712七一二123,527,251.661.2917300101振芯科技117,692,902.791.231801801信达生物109,407,870.911.1419601318中国平安108,965,290.111.1420600988赤峰黄金108,292,201.501.13注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额8,776,374,867.17卖出股票收入（成交）总额8,522,267,830.19注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）2,134,573.370.038同业存单--9其他--10合计2,134,573.370.038.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第71页共78页序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）1123219宇瞳转债16,2322,134,573.370.038.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。8.11.2本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁夏宝丰能源集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到盐池县应急管理局、灵武市宁东镇人民政府的处罚。浙江巨化股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到衢州市生态环境局智造新城分局的处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收清算款-3应收股利-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第72页共78页4应收利息-5应收申购款34,492.466其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计34,492.468.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例易方达品质动能三年持有混合A106,54380,905.3943,916,481.300.51%8,575,986,881.5099.49%易方达品质动能三年持有混合C52,86324,824.6246,784,520.983.57%1,265,519,388.1196.43%合计159,40662,307.6190,701,002.280.91%9,841,506,269.6199.09%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金易方达品质动能三年持有混合A25,934,166.810.3009%易方达品质动能三年持2,168,352.590.1652%易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第73页共78页有混合C合计28,102,519.400.2829%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金易方达品质动能三年持有混合A>100易方达品质动能三年持有混合C>100合计>100本基金基金经理持有本开放式基金易方达品质动能三年持有混合A0易方达品质动能三年持有混合C0合计0§10开放式基金份额变动单位：份项目易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C基金合同生效日（2022年7月7日）基金份额总额8,604,825,079.001,306,385,213.63本报告期期初基金份额总额8,604,825,079.001,306,385,213.63本报告期基金总申购份额15,078,283.805,918,695.46减：本报告期基金总赎回份额--本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额8,619,903,362.801,312,303,909.09§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2023年4月22日发布公告，自2023年4月22日起王骏先生担任公司副总经易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第74页共78页理级高级管理人员（首席市场官）。本基金管理人于2023年8月23日发布公告，自2023年8月21日起刘晓艳女士担任公司董事长（联席），并仍担任公司总经理，原任公司副董事长职务自行免去；自2023年8月21日起吴欣荣先生担任公司执行总经理（总经理级），原任公司副总经理职务自行免去。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效以来连续2年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为114,000.00元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体易方达基金管理有限公司受到稽查或处罚等措施的时间2023-03-24采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会广东监管局受到的具体措施类型出具警示函受到稽查或处罚等措施的原因个别规定及制度未严格执行管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）已整改完成其他/11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总佣金占当期佣金总量的易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第75页共78页额的比例比例广发证券35,637,946,860.6632.92%3,558,680.8432.66%-国信证券38,536,672,723.8049.84%5,434,308.0549.88%-中金财富32,951,973,399.0317.24%1,902,396.0217.46%-注：a)本基金使用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。b)本基金选择的证券经纪商为广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司。广发证券股份有限公司系本基金管理人的股东。本基金管理人与国信证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司不存在关联方关系。c)证券经营机构的佣金费率如下：广发证券股份有限公司：沪深交易所A股普通交易佣金率为0.06854%（包含经手费、证管费、过户费），其中沪深交所股票大宗交易佣金率为0.068978%（包括经手费、证管费、过户费）。北交所股票交易佣金率为0.0325%（包含经手费），基金交易佣金率为0.03%，货币ETF及债券ETF不收取佣金，港股通股票交易佣金率为0.07065%（包含交易征费及交易费、财汇局交易征费），债券、回购交易佣金率为0.001%。国信证券股份有限公司：沪深交易所A股交易佣金率为0.06213%，北交所股票交易佣金率为0.02%，基金交易佣金率为0.026%，货币ETF及债券ETF不收取佣金，港股通股票交易佣金率为0.06215%，债券、回购交易佣金率为0.001%。中国中金财富证券有限公司：沪深交易所A股普通交易佣金率为0.06754%（包含经手费、证管费），其中沪深交所股票大宗交易佣金率为0.067978%（包括经手费、证管费），北交所股票交易佣金率为0.0575%（包含经手费），基金交易佣金率为0.03%，货币ETF及债券ETF不收取佣金，港股通股票交易佣金率为0.06215%，债券、回购交易佣金率为0.001%。d)本基金管理人负责选择证券经营机构，选择标准如下：1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。e)基金的证券经营机构的选择程序如下：易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第76页共78页1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用的证券经营机构。2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订经纪服务协议。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例广发证券13,021,810.6254.58%5,510,000,000.0021.75%--国信证券8,164,521.0934.22%12,996,200,000.0051.30%--中金财富2,670,917.2511.20%6,827,000,000.0026.95%--11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配三角防务（300775）非公开发行A股的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-01-062易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配九洲药业（603456）非公开发行A股的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-01-203易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告中国证券报2023-01-204易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新华医疗（600587）非公开发行A股的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-02-255易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告中国证券报2023-03-306易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-03-317易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配申菱环境（301018）非公开发行A股的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-04-068易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-04-18易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第77页共78页9易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告中国证券报2023-04-2110易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-04-2211易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华依科技（688071）非公开发行A股的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-04-2212关于易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年港股通非交易日暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-05-1913关于旗下部分基金2023年5月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-05-2314易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-06-1515易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-07-0816关于旗下部分基金2023年7月17日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-07-1717易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告中国证券报2023-07-2018易方达基金管理有限公司董事长（联席）任职公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-08-2319易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-08-2320易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告中国证券报2023-08-3021易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-09-0122易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-09-0823易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配普源精电（688337）非公开发行A股的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-09-2824关于旗下部分基金2023年10月23日因港股中国证券报、基金管理2023-10-18易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告第78页共78页通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告人网站及中国证监会基金电子披露网站25易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告中国证券报2023-10-2526关于旗下部分基金2023年12月25日至2023年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-12-2027易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配心脉医疗（688016）非公开发行A股的公告中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站2023-12-23§12备查文件目录12.1备查文件目录1.中国证监会准予易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金注册的文件；2.《易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；3.《易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；5.基金管理人业务资格批件、营业执照。12.2存放地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。12.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司二〇二四年三月二十九日