国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇二四年三月二十九日国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第2页共77页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自2023年7月24日起，调低本基金的管理费率、托管费率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于2023年7月22日发布的《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第3页共77页1.2目录§1重要提示及目录.......................................................................................................................................21.1重要提示............................................................................................................................................2§2基金简介...................................................................................................................................................52.1基金基本情况.....................................................................................................................................52.2基金产品说明....................................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................52.4信息披露方式....................................................................................................................................62.5其他相关资料....................................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................73.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................73.2基金净值表现....................................................................................................................................83.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................12§4管理人报告.............................................................................................................................................124.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................124.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................134.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................154.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................154.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................164.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................................164.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................17§5托管人报告.............................................................................................................................................175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................17§6审计报告.................................................................................................................................................176.1审计意见..........................................................................................................................................176.2形成审计意见的基础......................................................................................................................186.3管理层对财务报表的责任..............................................................................................................186.4注册会计师的责任..........................................................................................................................18§7年度财务报表............................................................................................................................................207.1资产负债表......................................................................................................................................207.2利润表..............................................................................................................................................217.3净资产变动表..................................................................................................................................227.4报表附注..........................................................................................................................................24§8投资组合报告............................................................................................................................................578.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................578.2期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................................578.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................588.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................648.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................69国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第4页共77页8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................708.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................708.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................708.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................................708.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................708.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................708.12投资组合报告附注........................................................................................................................70§9基金份额持有人信息................................................................................................................................719.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................719.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................................729.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................72§10开放式基金份额变动...........................................................................................................................72§11重大事件揭示..........................................................................................................................................7311.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................7311.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................7311.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................7311.4基金投资策略的改变.....................................................................................................................7311.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................7311.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................7411.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................7411.8其他重大事件.................................................................................................................................75§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................76§13备查文件目录..........................................................................................................................................7613.1备查文件目录................................................................................................................................7613.2存放地点.........................................................................................................................................7613.3查阅方式.........................................................................................................................................77国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第5页共77页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金简称国泰量化策略收益混合基金主代码000199交易代码000199基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年12月27日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额94,626,386.71份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C下属分级基金的交易代码000199015582报告期末下属分级基金的份额总额92,711,298.02份1,915,088.69份2.2基金产品说明投资目标本基金通过量化多因子选股策略和基本面研究精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、中小企业私募债投资策略；8、股指期货投资策略；9、股票期权投资策略。业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第6页共77页名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名刘国华王小飞联系电话021-31081600转021-60637103电子邮箱xinxipilu@gtfund.comwangxiaofei.zh@ccb.com客户服务电话（021）31089000，400-888-8688021-60637228传真021-31081800021-60635778注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室北京市西城区金融大街25号办公地址上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码200082100033法定代表人邱军田国立2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.gtfund.com基金年度报告备置地点上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层及基金托管人住所或办公场所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼注册登记机构国泰基金管理有限公司上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15层-20层国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第7页共77页§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C本期已实现收益-19,786,624.99-1,517,604.52-33,935,278.88-99.828,481,151.20-本期利润-16,482,520.06-2,872,077.64-39,080,206.42-2,594.76-4,421,218.22-加权平均基金份额本期利润-0.1652-0.3117-0.3940-0.3249-0.0332-本期加权平均净值利润率-10.92%-20.63%-24.22%-21.26%-1.70%-本期基金份额净值增长率-10.75%-11.42%-19.12%0.56%0.83%-3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C期末可供分配41,487,278.73530,971.3665,031,424.7542,442.30119,375,900.18-国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第8页共77页利润期末可供分配基金份额利润0.44750.27730.64760.48690.9335-期末基金资产净值127,050,278.452,595,336.50154,200,773.78133,368.89242,783,550.60-期末基金份额净值1.37041.35521.53551.53001.8985-3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C基金份额累计净值增长率32.02%-10.93%47.93%0.56%82.90%-注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．国泰量化策略收益混合A：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第9页共77页过去三个月-6.64%0.68%-4.95%0.59%-1.69%0.09%过去六个月-8.62%0.75%-7.60%0.64%-1.02%0.11%过去一年-10.75%0.76%-7.43%0.63%-3.32%0.13%过去三年-27.21%1.10%-23.83%0.83%-3.38%0.27%过去五年32.59%1.15%18.13%0.91%14.46%0.24%自基金合同生效起至今32.02%1.15%18.44%0.91%13.58%0.24%2．国泰量化策略收益混合C：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-6.80%0.68%-4.95%0.59%-1.85%0.09%过去六个月-9.03%0.75%-7.60%0.64%-1.43%0.11%过去一年-11.42%0.76%-7.43%0.63%-3.99%0.13%自新增C类份额起至今-10.93%0.90%-8.98%0.72%-1.95%0.18%3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰量化策略收益混合型证券投资基金自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2018年12月27日至2023年12月31日)1、国泰量化策略收益混合A注：本基金的合同生效日为2018年12月27日，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第10页共77页比例符合合同约定。2、国泰量化策略收益混合C注：本基金的合同生效日为2018年12月27日，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。自2022年5月18日起，本基金增加C类份额并分别设置对应的基金代码。3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国泰量化策略收益混合型证券投资基金自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图1、国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第11页共77页注：基金的过往业绩不代表未来表现。2、国泰量化策略收益混合C注：1：自2022年5月18日起，本基金增加C类份额并分别设置对应的基金代码。2：2022年计算期间为2022年5月18日至2022年12月31日，未按整个自然年度进行折算。3：基金的过往业绩不代表未来表现。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第12页共77页3.3过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。截至2023年12月31日，本基金管理人共管理260只开放式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期高崇南国泰量化策略收益混合、国泰民裕进取灵活配置混合的基金经理2018-12-27-14年博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金，拟任基金经理。2018年9月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年12月起任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2021年8国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第13页共77页月起兼任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月至2023年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。贺天元国泰量化策略收益混合的基金经理2022-05-06-8年硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司，2018年7月加入国泰基金，历任研究员、投资经理。2022年5月起任国泰量化策略收益混合型证券投资基金的基金经理。注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第14页共77页经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在1%数量级及以下，且大多数溢价率均值都可以通过95%置信度下等于0的t检验。（二）扩展时间窗口下的价差分析本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。（三）基金或组合间模拟溢价金额分析对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。4.3.3异常交易行为的专项说明国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第15页共77页本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年上证综指涨-3.70%，沪深300涨-11.38%，创业板指涨-19.41%。23年基本面平稳，经济内生增长动力切换，新的增长模式还未明显走出来，叠加欧美对我国经济脱钩，造成市场信心不稳，赚钱效应处于两个极端，一端是防御性的高股息策略，一端是主题性机会，例如疫后修复、AI主题。全年涨幅较高的行业有TMT相关行业、石油石化、煤炭、家电等。从近期的PMI和消费数据看，经济仍在修复过程中。2023年12月制造业PMI为49，制造业部门持续走弱。从元旦假期的出游人次和旅游收入来看，居民部门消费倾向仍然处于偏低水平。映射到A股市场，在地产行业足够稳定或新的经济增长模式走出来之前，经济仍将温和修复，居民消费的修复也会是缓步的。本基金用多维度评估股票质地，使用估值、成长、盈利、市场情绪类因子选择股票并构建多策略组合，取得了较好的超额收益。本基金量化模型仅用于资产配置、选股和组合优化等，不基于量化模型进行高频程序化交易。4.4.2报告期内基金的业绩表现本基金A类本报告期内的净值增长率为-10.75%，同期业绩比较基准收益率为-7.43%。本基金C类本报告期内的净值增长率为-11.42%，同期业绩比较基准收益率为-7.43%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望经济弱但市场仍存在诸多赚钱机会。一些23年的赚钱效应仍将持续，它们是：1）红利低波类策略，高分红股票是权益资产中的债券，每年提供稳健的股息分红，市场目前仍然是价值策略更有效的状态，在足够大量的成长股走出之前，防御性策略的优势仍然存在，当然需要谨慎资金把高股息股票推的太高带来的回调风险。2）PB-ROE类策略，合理的估值能够抵御下行风险，在合理估值中寻找有成长性的股票，向下空间小，向上有戴维斯双击的机会。3）小盘股策略。小盘股避开了公募基金重仓股票，拥挤度小，关注度低，整体有超额，使用基本面+量价因子进一步筛选后，大概率有正绝对收益。此外，从业绩超预期的角度寻找成长股仍然是一个有效的策略，但是其体量、涨幅不会像20/21年那样大，叠加市场信心不足，很可能成长股行情是涨一涨就回调的慢牛行情。本基金将坚持多因子量化选股策略，从估值、成长、质量、市场行为和技术等五类因子综合评国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第16页共77页估股票质地，多角度精选公司质量优异，增速稳健，估值占优的股票形成不同的策略组合并合理配置其权重，为投资者创造合理的最大价值。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第17页共77页4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6审计报告普华永道中天审字(2024)第22751号国泰量化策略收益混合型证券投资基金全体基金份额持有人：6.1审计意见(一)我们审计的内容我们审计了国泰量化策略收益混合型证券投资基金(以下简称“国泰量化策略基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第18页共77页我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰量化策略基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰量化策略基金，并履行了职业道德方面的其他责任。6.3管理层对财务报表的责任国泰量化策略基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰量化策略基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰量化策略基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督国泰量化策略基金的财务报告过程。6.4注册会计师的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第19页共77页执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰量化策略基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰量化策略基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师张炯张晓阳上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼2024年3月27日国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第20页共77页§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：国泰量化策略收益混合型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.14,017,993.9610,312,833.25结算备付金637,686.81816,000.92存出保证金31,738.2326,842.31交易性金融资产7.4.7.2125,322,638.70143,151,927.78其中：股票投资119,136,035.41141,126,246.14基金投资--债券投资6,186,603.292,025,681.64资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--应收清算款-478,384.97应收股利--应收申购款609.25903.96递延所得税资产--其他资产7.4.7.5--资产总计130,010,666.95154,786,893.19负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款--应付赎回款7,075.234,613.37应付管理人报酬130,539.28197,434.66应付托管费21,756.5632,905.79应付销售服务费1,304.8837.57国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第21页共77页应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.6204,376.05217,759.13负债合计365,052.00452,750.52净资产：实收基金7.4.7.780,247,813.3584,937,278.38未分配利润7.4.7.849,397,801.6069,396,864.29净资产合计129,645,614.95154,334,142.67负债和净资产总计130,010,666.95154,786,893.19注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额94,626,386.71份，其中A类基金份额净值1.3704元，份额总额92,711,298.02份；C类基金份额净值1.3552元，份额总额1,915,088.69份。7.2利润表会计主体：国泰量化策略收益混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入-16,433,343.49-36,059,365.811.利息收入43,375.7349,638.32其中：存款利息收入7.4.7.943,375.7349,638.32债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-18,505,906.64-30,965,078.21其中：股票投资收益7.4.7.10-22,859,770.79-33,859,779.24基金投资收益--债券投资收益7.4.7.11111,210.67250,293.15资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益7.4.7.12--国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第22页共77页股利收益7.4.7.134,242,653.482,644,407.88其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.141,949,631.81-5,147,422.484.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1579,555.613,496.56减：二、营业总支出2,921,254.213,023,435.371．管理人报酬2,295,147.622,436,833.122．托管费382,524.57406,138.943．销售服务费83,257.0243.144．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6.信用减值损失--7．税金及附加-0.178．其他费用7.4.7.16160,325.00180,420.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-19,354,597.70-39,082,801.18减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-19,354,597.70-39,082,801.18五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额-19,354,597.70-39,082,801.187.3净资产变动表会计主体：国泰量化策略收益混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产84,937,278.3869,396,864.29154,334,142.67二、本期期初净资产84,937,278.3869,396,864.29154,334,142.67三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-4,689,465.03-19,999,062.69-24,688,527.72国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第23页共77页（一）、综合收益总额--19,354,597.70-19,354,597.70（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-4,689,465.03-644,464.99-5,333,930.02其中：1.基金申购款48,963,995.4031,838,382.2380,802,377.632.基金赎回款-53,653,460.43-32,482,847.22-86,136,307.65（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---四、本期期末净资产80,247,813.3549,397,801.60129,645,614.95项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产108,048,273.84134,735,276.76242,783,550.60二、本期期初净资产108,048,273.84134,735,276.76242,783,550.60三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-23,110,995.46-65,338,412.47-88,449,407.93（一）、综合收益总额--39,082,801.18-39,082,801.18（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-23,110,995.46-26,255,611.29-49,366,606.75其中：1.基金申购款37,992,790.8031,888,134.2569,880,925.052.基金赎回款-61,103,786.26-58,143,745.54-119,247,531.80（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变---国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第24页共77页报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：周向勇主管会计工作负责人：倪蓥会计机构负责人：吴洪涛7.4报表附注7.4.1基金基本情况国泰量化策略收益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据经持有人大会表决通过的《关于修改国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》以及相关法律规的相关规定，由原国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金由原国泰目标收益保本混合型证券投资基金变更而来。根据《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定以及原基金的基金管理人发布的《关于国泰目标收益保本混合型证券投资基金保本期提前到期处理规则及变更为国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的公告》，截止2014年12月12日止，国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金份额累计净值收益率已连续15个工作日达到或超过首个保本期的预设目标收益率15%，触发提前到期条款，国泰目标收益保本混合型证券投资基金首个保本期提前到期，保本期到期日为2014年12月29日。首个保本期提前到期后进入过渡期，过渡期为2014年12月30日至2015年1月15日。过渡期结束后的下一日起，国泰目标收益保本混合型证券投资基金变更为“国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金”。自2015年1月16日起，修订后的《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金存续期限不定，原国泰目标收益保本混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为76,067,182.62元，已于原基金的基金合同生效日全部转为原基金的基金资产净值，2015年1月16日原基金折算前的基金份额净值为1.183元，精确到小数点后9位为1.183489886。原基金管理人按照1：1.183489886的折算比例将2015年1月16日登记在册的原基金份额进行了折算。折算后当日，基金份额净值调整为1.0000元，相应地，折算前每1份基金份额将折算为1.183489886份。根据《修改国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》以及相关法律法规的定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《国泰策略收动（净资产减少以“-”号填列）四、本期期末净资产84,937,278.3869,396,864.29154,334,142.67国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第25页共77页益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》、《国泰量化策略收益混合型证券投资基金托管协议》，并据此编制《国泰量化策略收益混合型证券投资基金招募说明书》。本基金已经中国证监会许可[2018]1354号(《关于准予国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。修改后的《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》、《国泰量化策略收益混合型证券投资基金托管协议》自2018年12月27日起生效，原《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。原基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为50,491,364.53元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据基金管理人国泰基金管理有限公司2022年5月13日《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2022年5月18日起对本基金增加C类基金份额并相应修改法律文件。A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费(原基金份额自动转入A类基金份额）；C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，但不同类别基金份额之间不得互相转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第26页共77页X75%+中证综合债指数收益率X25%。本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第27页共77页于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第28页共77页债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第29页共77页本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第30页共77页(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第31页共77页本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第32页共77页期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第33页共77页(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第34页共77页(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。7.4.7重要财务报表项目的说明国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第35页共77页7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款4,017,993.9610,312,833.25等于：本金4,017,549.9410,311,742.50加：应计利息444.021,090.75定期存款--等于：本金--加：应计利息--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--合计4,017,993.9610,312,833.257.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票125,156,815.77-119,136,035.41-6,020,780.36贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场6,103,202.5085,993.296,186,603.29-2,592.50银行间市场----合计6,103,202.5085,993.296,186,603.29-2,592.50国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第36页共77页资产支持证券----基金----其他----合计131,260,018.2785,993.29125,322,638.70-6,023,372.86项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票149,097,450.81-141,126,246.14-7,971,204.67贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场2,000,800.0026,681.642,025,681.64-1,800.00银行间市场----合计2,000,800.0026,681.642,025,681.64-1,800.00资产支持证券----基金----其他----合计151,098,250.8126,681.64143,151,927.78-7,973,004.677.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5其他资产本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。7.4.7.6其他负债国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第37页共77页单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费0.130.01应付证券出借违约金--应付交易费用44,375.9237,759.12其中：交易所市场44,375.9237,759.12银行间市场--应付利息--预提费用160,000.00180,000.00合计204,376.05217,759.137.4.7.7实收基金国泰量化策略收益混合A金额单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末100,424,670.8184,850,108.33本期申购19,049,580.3516,095,322.82本期赎回（以“-”号填列）-26,762,953.14-22,612,706.49本期末92,711,298.0278,332,724.66注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。国泰量化策略收益混合C金额单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末87,170.0587,170.05本期申购32,868,672.5832,868,672.58国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第38页共77页本期赎回（以“-”号填列）-31,040,753.94-31,040,753.94本期末1,915,088.691,915,088.69注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。7.4.7.8未分配利润国泰量化策略收益混合A单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末65,031,424.754,319,240.7069,350,665.45本期期初65,031,424.754,319,240.7069,350,665.45本期利润-19,786,624.993,304,104.93-16,482,520.06本期基金份额交易产生的变动数-3,757,521.03-393,070.57-4,150,591.60其中：基金申购款12,406,968.721,521,249.0013,928,217.72基金赎回款-16,164,489.75-1,914,319.57-18,078,809.32本期已分配利润---本期末41,487,278.737,230,275.0648,717,553.79国泰量化策略收益混合C单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末42,442.303,756.5446,198.84本期期初42,442.303,756.5446,198.84本期利润-1,517,604.52-1,354,473.12-2,872,077.64本期基金份额交易产生的变动数2,006,133.581,499,993.033,506,126.61其中：基金申购款14,351,683.153,558,481.3617,910,164.51基金赎回款-12,345,549.57-2,058,488.33-14,404,037.90本期已分配利润---本期末530,971.36149,276.45680,247.817.4.7.9存款利息收入国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第39页共77页单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入28,287.5332,666.57定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入14,619.0915,481.52其他469.111,490.23合计43,375.7349,638.327.4.7.10股票投资收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额816,324,236.03812,908,150.20减：卖出股票成本总额838,131,767.50845,595,602.54减：交易费用1,052,239.321,172,326.90买卖股票差价收入-22,859,770.79-33,859,779.247.4.7.11债券投资收益7.4.7.11.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日债券投资收益——利息收入101,205.3182,594.45债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入10,005.36167,698.70债券投资收益——赎回差价收入--债券投资收益——申购差价收入--合计111,210.67250,293.157.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第40页共77页单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额5,987,404.679,427,794.00减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额5,915,847.509,066,420.76减：应计利息总额61,551.19193,671.66减：交易费用0.622.88买卖债券差价收入10,005.36167,698.707.4.7.12衍生工具收益本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.13股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益4,242,653.482,644,407.88其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计4,242,653.482,644,407.887.4.7.14公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产1,949,631.81-5,147,422.48——股票投资1,950,424.31-5,155,991.04——债券投资-792.508,568.56——资产支持证券投资--——基金投资--国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第41页共77页——贵金属投资--——其他--2.衍生工具--——权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计1,949,631.81-5,147,422.487.4.7.15其他收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入78,592.752,974.62转换费收入962.86521.94合计79,555.613,496.56注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入基金资产。7.4.7.16其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用40,000.0060,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金--银行汇划费用325.00420.00合计160,325.00180,420.007.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第42页共77页7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系国泰基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构国泰全球投资管理有限公司基金管理人的控股子公司国泰元鑫资产管理有限公司基金管理人的控股子公司意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.)基金管理人的股东中国电力财务有限公司基金管理人的股东中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)基金管理人的控股股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费2,295,147.622,436,833.12其中：应支付销售机构的客户维护费314,634.31153,798.00应支付基金管理人的净管理费1,980,513.312,283,035.12注：1.自2023年1月1日至2023年7月23日，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第43页共77页日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。2.根据《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月24日起，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.20%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费382,524.57406,138.94注：1.自2023年1月1日至2023年7月23日支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。2.根据《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月24日起，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C合计国泰基金管理有限公司-17,614.1517,614.15合计-17,614.1517,614.15获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C合计国泰基金管理有限公-34.9534.95国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第44页共77页司合计-34.9534.95注：2022年5月18日起，本基金新增C类基金份额。支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.60%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.60%÷当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C期初持有的基金份额-64,106.67--期间申购/买入总份额---64,106.67期间因拆分变动份额----减：期间赎回/卖出总份额----期末持有的基金份额-64,106.67-64,106.67期末持有的基金份额占基金总份额比例-0.07%-0.06%国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第45页共77页7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行4,017,993.9628,287.5310,312,833.2532,666.57注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况本基金本报告期内无利润分配。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注688347华虹公司2023-07-276个月以上新股锁定流通受限52.0042.064,296.00223,392.00180,689.76-301510固高科技2023-08-046个月以上新股锁定12.0035.01300.003,600.0010,503.00-国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第46页共77页流通受限300904威力传动2023-08-026个月以上新股锁定流通受限35.4161.53157.005,559.379,660.21-301488豪恩汽电2023-06-266个月以上新股锁定流通受限39.7869.09135.005,370.309,327.15-688627精智达2023-07-116个月以上新股锁定流通受限46.7787.7295.004,443.158,333.40-688549中巨芯2023-08-306个月以上新股锁定流通受限5.188.091,005.005,205.908,130.45-688563航材股份2023-07-126个月以上新股锁定流通受限78.9960.49131.0010,347.697,924.19-688548广钢气体2023-08-086个月以上新股锁定流通受限9.8712.75603.005,951.617,688.25-301509金凯生科2023-07-266个月以上新股锁定流通受限56.5662.23107.006,051.926,658.61-301261恒工精密2023-06-296个月以上新股锁定流通受限36.9050.85119.004,391.106,051.15-688602康鹏科技2023-07-136个月以上新股锁定流通受限8.6611.06527.004,563.825,828.62-688652京仪装备2023-11-226个月以上新股锁定流通受限31.9552.25111.003,546.455,799.75-688653康希通信2023-11-106个月以上新股锁定流通10.5015.99339.003,559.505,420.61-国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第47页共77页受限688720艾森股份2023-11-296个月以上新股锁定流通受限28.0349.8499.002,774.974,934.16-301519舜禹股份2023-07-196个月以上新股锁定流通受限20.9320.21241.005,044.134,870.61-688648中邮科技2023-11-066个月以上新股锁定流通受限15.1821.43224.003,400.324,800.32-301202朗威股份2023-06-286个月以上新股锁定流通受限25.8231.80147.003,795.544,674.60-301393昊帆生物2023-07-056个月以上新股锁定流通受限67.6859.3778.005,279.044,630.86-603296华勤技术2023-08-016个月以上新股锁定流通受限80.8077.7556.004,524.804,354.00-688716中研股份2023-09-136个月以上新股锁定流通受限29.6636.39112.003,321.924,075.68-601096宏盛华源2023-12-156个月以上新股锁定流通受限1.704.06950.001,615.003,857.00-301456盘古智能2023-07-066个月以上新股锁定流通受限37.9630.39122.004,631.123,707.58-301371敷尔佳2023-07-246个月以上新股锁定流通受限55.6837.5894.005,233.923,532.52-688719爱科赛博2023-09-206个月以上新股锁定流通受限69.9860.1055.003,848.903,305.50-国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第48页共77页688612威迈斯2023-07-196个月以上新股锁定流通受限47.2937.9779.003,735.912,999.63-601083锦江航运2023-11-286个月以上新股锁定流通受限11.2511.07232.002,610.002,568.24-603373安邦护卫2023-12-136个月以上新股锁定流通受限19.1034.7558.001,107.802,015.50-603004鼎龙科技2023-12-206个月以上新股锁定流通受限16.8031.1958.00974.401,809.02-603107上海汽配2023-10-256个月以上新股锁定流通受限14.2318.1986.001,223.781,564.34-603276恒兴新材2023-09-186个月以上新股锁定流通受限25.7324.8862.001,595.261,542.56-603193润本股份2023-10-096个月以上新股锁定流通受限17.3816.6685.001,477.301,416.10-603062麦加芯彩2023-10-316个月以上新股锁定流通受限58.0857.8124.001,393.921,387.44-603075热威股份2023-09-016个月以上新股锁定流通受限23.1023.3159.001,362.901,375.29-603231索宝蛋白2023-12-066个月以上新股锁定流通受限21.2921.5360.001,277.401,291.80-注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第49页共77页上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金通过量化多因子选股策略和基本面研究精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第50页共77页通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2023年12月31日，本基金持有信用类债券比例为0.00%(2022年12月31日：0.00%)。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第51页共77页行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第52页共77页流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及结算备付金等。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金4,017,993.96---4,017,993.96结算备付金637,686.81---637,686.81存出保证金31,738.23---31,738.23交易性金融资产6,186,603.29--119,136,035.41125,322,638.70应收申购款---609.25609.25资产总计10,874,022.29--119,136,644.66130,010,666.95负债应付赎回款---7,075.237,075.23应付管理人报酬---130,539.28130,539.28应付托管费---21,756.5621,756.56应付销售服务费---1,304.881,304.88其他负债---204,376.05204,376.05负债总计---365,052.00365,052.00利率敏感度缺口10,874,022.29--118,771,592.66129,645,614.95上年度末2022年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金10,312,833.25---10,312,833.25结算备付金816,000.92---816,000.92存出保证金26,842.31---26,842.31交易性金融资产2,025,681.64--141,126,246.14143,151,927.78国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第53页共77页应收清算款---478,384.97478,384.97应收申购款50.00--853.96903.96资产总计13,181,408.12--141,605,485.07154,786,893.19负债应付赎回款---4,613.374,613.37应付管理人报酬---197,434.66197,434.66应付托管费---32,905.7932,905.79应付销售服务费---37.5737.57其他负债---217,759.13217,759.13负债总计---452,750.52452,750.52利率敏感度缺口13,181,408.12--141,152,734.55154,334,142.67注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为4.77%（2022年12月31日：1.31%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022年12月31日：同）。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第54页共77页种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资119,136,035.4191.89141,126,246.1491.44交易性金融资产—基金投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----合计119,136,035.4191.89141,126,246.1491.447.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准外的其他市场变量不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日业绩比较基准上升5%增加约7,591,337.32增加约10,038,413.94业绩比较基准下降5%减少约7,591,337.32减少约10,038,413.947.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第55页共77页第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次118,799,307.51140,947,348.61第二层次6,186,603.292,025,681.64第三层次336,727.90178,897.53合计125,322,638.70143,151,927.787.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-178,897.53178,897.53当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-594,545.27594,545.27转出第三层次-492,410.26492,410.26当期利得或损失总额-55,695.3655,695.36其中：计入损益的利得或损失-55,695.3655,695.36计入其他综合收益的利得或损失（若有）---期末余额-336,727.90336,727.90期末仍持有的第三层次金融资产计入本期--9,483.24-9,483.24国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第56页共77页损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-3,954,902.763,954,902.76当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-1,569,894.601,569,894.60转出第三层次-5,800,304.675,800,304.67当期利得或损失总额-454,404.84454,404.84其中：计入损益的利得或损失-454,404.84454,404.84计入其他综合收益的利得或损失（若有）---期末余额-178,897.53178,897.53期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-26,091.1126,091.11注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系流通受限股票336,727.90平均价格亚式期权模型预期波动率20.23%-217.75%负相关项目上年度末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系流通受限股票178,897.53平均价格亚式期权模型预期波动率29.44%-51.09%负相关7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第57页共77页同)。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资119,136,035.4191.64其中：股票119,136,035.4191.642基金投资--3固定收益投资6,186,603.294.76其中：债券6,186,603.294.76资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计4,655,680.773.588其他各项资产32,347.480.029合计130,010,666.95100.008.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业785,022.000.61国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第58页共77页B采矿业4,969,788.003.83C制造业71,851,061.1255.42D电力、热力、燃气及水生产和供应业3,123,296.002.41E建筑业3,317,201.002.56F批发和零售业2,025,010.001.56G交通运输、仓储和邮政业2,990,171.402.31H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,928,017.011.49J金融业23,984,835.7818.50K房地产业651,228.000.50L租赁和商务服务业2,036,145.601.57M科学研究和技术服务业764,910.630.59N水利、环境和公共设施管理业473,615.610.37O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作235,733.260.18R文化、体育和娱乐业--S综合--合计119,136,035.4191.898.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1600519贵州茅台3,9896,885,014.005.312300750宁德时代15,3602,507,673.601.933601318中国平安61,8002,490,540.001.924002415海康威视67,0992,329,677.281.805600887伊利股份79,2002,118,600.001.636600036招商银行69,8001,941,836.001.507300760迈瑞医疗6,6001,917,960.001.488600028中国石化310,2001,730,916.001.349600919江苏银行251,2001,680,528.001.3010601668中国建筑347,1001,669,551.001.2911000651格力电器51,6001,659,972.001.2812601601中国太保67,0001,593,260.001.2313600019宝钢股份262,3001,555,439.001.2014688036传音控股10,9001,508,560.001.16国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第59页共77页15002027分众传媒237,1001,498,472.001.1616000100TCL科技346,4001,489,520.001.1517000858五粮液10,6001,487,286.001.1518601211国泰君安97,3001,447,824.001.1219601688华泰证券103,4001,442,430.001.1120601169北京银行318,4001,442,352.001.1121000333美的集团26,3001,436,769.001.1122601390中国中铁248,0001,408,640.001.0923002402和而泰95,8001,368,982.001.0624000776广发证券90,9001,298,961.001.0025600795国电电力311,8001,297,088.001.0026600183生益科技69,8001,278,038.000.9927000895双汇发展46,4001,239,344.000.9628000921海信家电60,6001,236,240.000.9529000425徐工机械224,2001,224,132.000.9430002601龙佰集团70,5001,207,665.000.9331601009南京银行163,0001,202,940.000.9332002938鹏鼎控股53,8001,200,816.000.9333601166兴业银行73,3001,188,193.000.9234600741华域汽车72,3001,177,044.000.9135603556海兴电力40,3001,169,909.000.9036600875东方电气80,0001,169,600.000.9037601898中煤能源119,4001,156,986.000.8938601615明阳智能91,2001,143,648.000.8839002100天康生物129,0001,131,330.000.8740601058赛轮轮胎95,6001,123,300.000.8741600332白云山39,2001,121,120.000.8642000630铜陵有色341,8001,121,104.000.8643600018上港集团223,3001,094,170.000.8444601607上海医药65,3001,092,469.000.8445002236大华股份58,7001,083,015.000.8446300628亿联网络36,1001,066,755.000.8247600276恒瑞医药23,3601,056,572.800.8148002966苏州银行162,8001,051,688.000.8149002372伟星新材72,2001,044,734.000.8150601899紫金矿业81,1001,010,506.000.7851600030中信证券48,494987,822.780.7652601128常熟银行153,900983,421.000.7653002557洽洽食品27,800967,996.000.7554601233桐昆股份61,700933,521.000.7255600438通威股份36,700918,601.000.7156300059东方财富60,675851,877.000.6657002594比亚迪4,300851,400.000.6658002088鲁阳节能58,900839,325.000.65国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第60页共77页59002475立讯精密23,500809,575.000.6260600803新奥股份48,100809,042.000.6261601398工商银行162,400776,272.000.6062603259药明康德10,433759,105.080.5963002384东山精密40,700739,926.000.5764601328交通银行125,200718,648.000.5565600309万华化学8,600660,652.000.5166000725京东方A165,900647,010.000.5067000733振华科技10,900641,356.000.4968000568泸州老窖3,500627,970.000.4869000338潍柴动力46,000627,900.000.4870601012隆基绿能25,760589,904.000.4671300124汇川技术7,800492,492.000.3872601816京沪高铁99,900491,508.000.3873600809山西汾酒2,000461,460.000.3674601288农业银行126,400460,096.000.3575000059华锦股份83,800460,062.000.3576002714牧原股份10,100415,918.000.3277688981中芯国际7,300387,046.000.3078601088中国神华12,100379,335.000.2979002352顺丰控股9,200371,680.000.2980300498温氏股份18,400369,104.000.2881600362江西铜业19,100341,126.000.2682000625长安汽车19,000319,770.000.2583600016民生银行85,300319,022.000.2584000001平安银行33,300312,687.000.2485600837海通证券32,900308,273.000.2486603501韦尔股份2,800298,788.000.2387300274阳光电源3,400297,806.000.2388600406国电南瑞13,100292,392.000.2389000708中信特钢20,800292,032.000.2390601919中远海控30,300290,274.000.2291002142宁波银行14,100283,551.000.2292601888中国中免3,300276,177.000.2193000792盐湖股份17,200274,340.000.2194600941中国移动2,700268,596.000.2195000933神火股份15,900267,120.000.2196603566普莱柯11,500260,475.000.2097002230科大讯飞5,500255,090.000.2098002003伟星股份23,500254,975.000.2099601988中国银行63,800254,562.000.20100600050中国联通58,100254,478.000.20101000063中兴通讯9,600254,208.000.20102600690海尔智家12,100254,100.000.20国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第61页共77页103600582天地科技46,300251,872.000.19104000902新洋丰21,800248,302.000.19105603611诺力股份13,100247,983.000.19106600461洪城环境27,100247,694.000.19107603279景津装备11,200247,632.000.19108600873梅花生物25,900247,345.000.19109600031三一重工17,900246,483.000.19110603889新澳股份34,500245,640.000.19111601728中国电信45,400245,614.000.19112002649博彦科技20,000245,400.000.19113002158汉钟精机11,000244,860.000.19114002125湘潭电化22,900244,801.000.19115000429粤高速A28,900244,494.000.19116002014永新股份29,200243,820.000.19117600350山东高速35,000242,900.000.19118605259绿田机械10,700242,890.000.19119000589贵州轮胎39,500241,740.000.19120002091江苏国泰30,800241,164.000.19121002807江阴银行67,800240,690.000.19122603323苏农银行57,700240,032.000.19123600066宇通客车18,100239,825.000.18124300900广联航空9,700239,396.000.18125600282南钢股份64,700239,390.000.18126002469三维化学39,500239,370.000.18127601857中国石油33,900239,334.000.18128600502安徽建工51,400239,010.000.18129000990诚志股份29,100238,911.000.18130603071物产环能15,700238,640.000.18131600064南京高科39,400237,976.000.18132600409三友化工43,200237,168.000.18133600790轻纺城59,700237,009.000.18134001333光华股份10,700236,898.000.18135603989艾华集团11,000236,720.000.18136002839张家港行60,900236,292.000.18137605580恒盛能源20,300235,886.000.18138002039黔源电力17,100235,809.000.18139002128电投能源16,500235,455.000.18140301109军信股份14,900235,420.000.18141002085万丰奥威47,600235,144.000.18142300768迪普科技15,900235,002.000.18143603299苏盐井神27,500234,300.000.18144002048宁波华翔18,000234,180.000.18145002034旺能环境15,300233,325.000.18146600216浙江医药21,600231,768.000.18国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第62页共77页147600737中粮糖业28,100231,544.000.18148600000浦发银行34,900231,038.000.18149000932华菱钢铁44,800230,720.000.18150603187海容冷链15,100228,916.000.18151600710苏美达32,100227,589.000.18152600548深高速25,200226,548.000.17153603368柳药集团11,900225,148.000.17154002960青鸟消防16,200224,208.000.17155300015爱尔眼科14,100223,062.000.17156603529爱玛科技8,700217,848.000.17157600436片仔癀900217,791.000.17158601225陕西煤业10,400217,256.000.17159300122智飞生物3,500213,885.000.16160000002万科A20,200211,292.000.16161600048保利发展20,400201,960.000.16162688012中微公司1,300199,680.000.15163688041海光信息2,560181,708.800.14164688347华虹公司4,296180,689.760.14165600089特变电工12,700175,260.000.14166002304洋河股份1,500164,850.000.13167601985中国核电21,000157,500.000.12168600104上汽集团11,600156,948.000.12169600905三峡能源32,100140,277.000.11170603288海天味业3,600136,620.000.11171601766中国中车24,900130,974.000.10172600150中国船舶4,400129,536.000.10173002050三花智控4,400129,360.000.10174603986兆易创新1,400129,346.000.10175002371北方华创500122,855.000.09176601138工业富联7,700116,424.000.09177600660福耀玻璃3,000112,170.000.09178688246嘉和美康2,96599,090.300.08179688371菲沃泰4,21274,173.320.06180688652京仪装备1,10965,929.250.05181688035德邦科技1,14561,097.200.05182688720艾森股份98658,384.780.05183601096宏盛华源9,49151,686.600.04184601083锦江航运2,31628,597.400.02185603373安邦护卫58024,487.600.02186603004鼎龙科技57320,349.020.02187688361中科飞测20014,886.000.01188603231索宝蛋白59813,945.560.01189301293三博脑科20312,671.260.01190688629华丰科技50311,015.700.01国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第63页共77页191301510固高科技30010,503.000.01192688472阿特斯82810,457.640.01193688469芯联集成1,9819,944.620.01194300904威力传动1579,660.210.01195301488豪恩汽电1359,327.150.01196688562航天软件3839,192.000.01197688627精智达958,333.400.01198688549中巨芯1,0058,130.450.01199688563航材股份1317,924.190.01200301428世纪恒通2047,884.600.01201688548广钢气体6037,688.250.01202301382蜂助手2037,230.860.01203688543国科军工1206,708.000.01204301509金凯生科1076,658.610.01205688593新相微4476,579.840.01206688552航天南湖2776,506.730.01207688620安凯微5156,087.300.00208688570天玛智控2236,067.830.00209301261恒工精密1196,051.150.00210688458美芯晟775,925.920.00211301295美硕科技1765,841.440.00212688602康鹏科技5275,828.620.00213688334西高院3355,805.550.00214688581安杰思465,741.260.00215688512慧智微2925,691.080.00216688653康希通信3395,420.610.00217301332德尔玛4125,034.640.00218301519舜禹股份2414,870.610.00219301337亚华电子1574,805.770.00220688648中邮科技2244,800.320.00221688429时创能源2244,746.560.00222301202朗威股份1474,674.600.00223301393昊帆生物784,630.860.00224301323新莱福1204,438.800.00225603296华勤技术564,354.000.00226688716中研股份1124,075.680.00227301456盘古智能1223,707.580.00228301371敷尔佳943,532.520.00229688719爱科赛博553,305.500.00230688479友车科技1393,241.480.00231688612威迈斯792,999.630.00232001324长青科技992,402.730.00233603107上海汽配861,564.340.00234603276恒兴新材621,542.560.00国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第64页共77页235603193润本股份851,416.100.00236603062麦加芯彩241,387.440.00237603075热威股份591,375.290.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002415海康威视13,135,837.478.512600660福耀玻璃12,066,641.007.823600519贵州茅台11,706,645.007.594600183生益科技11,210,321.007.265000895双汇发展10,664,732.006.916601006大秦铁路10,486,768.006.797688599天合光能10,212,409.846.628002410广联达9,209,547.005.979300760迈瑞医疗9,172,957.005.9410600741华域汽车9,164,182.005.9411000568泸州老窖9,153,642.005.9312601766中国中车8,712,014.005.6413600089特变电工8,079,407.735.2414000651格力电器8,044,957.005.2115601668中国建筑7,814,928.005.0616600760中航沈飞7,725,235.205.0117002475立讯精密7,685,250.004.9818002311海大集团7,683,223.004.9819002180纳思达7,549,431.004.8920000425徐工机械7,532,096.004.8821601225陕西煤业7,483,071.004.8522601857中国石油7,326,213.004.7523002600领益智造6,798,889.004.4124600887伊利股份6,798,022.004.4025002459晶澳科技6,703,181.004.3426300750宁德时代6,701,085.004.3427600018上港集团6,657,371.004.3128600256广汇能源6,538,055.004.2429002938鹏鼎控股6,531,270.004.2330601012隆基绿能6,525,437.164.2331600941中国移动6,238,221.004.0432000768中航西飞6,220,850.004.03国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第65页共77页33000538云南白药6,204,559.404.0234000792盐湖股份6,195,854.004.0135000333美的集团6,145,122.303.9836002027分众传媒6,137,593.003.9837000157中联重科5,958,422.003.8638600438通威股份5,911,187.003.8339000063中兴通讯5,632,196.003.6540600958东方证券5,615,237.123.6441600028中国石化5,412,386.003.5142601318中国平安5,359,320.003.4743601816京沪高铁5,322,861.003.4544600019宝钢股份5,321,361.003.4545600583海油工程5,254,249.003.4046601728中国电信5,202,492.003.3747600048保利发展5,184,984.003.3648000708中信特钢5,090,970.003.3049601456国联证券4,962,052.003.2250300059东方财富4,961,726.103.2151600547山东黄金4,921,771.053.1952600919江苏银行4,876,392.003.1653603806福斯特4,820,892.003.1254600025华能水电4,765,904.003.0955000725京东方A4,736,150.003.0756601288农业银行4,601,687.002.9857600674川投能源4,590,726.002.9758603556海兴电力4,564,482.002.9659000858五粮液4,564,198.022.9660688126沪硅产业4,562,360.092.9661002402和而泰4,557,977.002.9562600845宝信软件4,548,248.002.9563688396华润微4,525,431.282.9364002601龙佰集团4,466,358.002.8965603290斯达半导4,451,390.092.8866002920德赛西威4,389,268.002.8467600039四川路桥4,337,656.002.8168300595欧普康视4,318,470.502.8069688363华熙生物4,302,411.412.7970603899晨光股份4,270,304.002.7771600036招商银行4,267,355.102.7772603259药明康德4,234,397.002.7473600030中信证券4,227,249.002.7474601658邮储银行4,170,059.002.7075600989宝丰能源4,163,483.002.7076600926杭州银行4,136,062.002.68国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第66页共77页77002841视源股份4,110,883.002.6678002032苏泊尔4,071,061.002.6479300408三环集团4,058,140.002.6380688078龙软科技3,979,922.242.5881000785居然之家3,937,701.002.5582000661长春高新3,864,778.002.5083000338潍柴动力3,812,165.002.4784300316晶盛机电3,800,224.002.4685601699潞安环能3,765,716.002.4486300348长亮科技3,756,704.002.4387601601中国太保3,742,539.702.4288603166福达股份3,707,168.002.4089601216君正集团3,676,208.002.3890600642申能股份3,628,017.002.3591000922佳电股份3,590,337.002.3392000998隆平高科3,454,512.002.2493688556高测股份3,441,147.152.2394000938紫光股份3,398,889.002.2095000100TCL科技3,334,233.002.1696600863内蒙华电3,307,596.002.1497688100威胜信息3,257,296.912.1198002821凯莱英3,252,471.002.1199000975银泰黄金3,247,403.002.10100002179中航光电3,163,837.202.05101002244滨江集团3,150,731.002.04102000921海信家电3,150,102.002.04注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600519贵州茅台13,620,628.648.832600660福耀玻璃11,972,315.007.763601766中国中车11,088,384.607.184002415海康威视10,648,421.006.905601006大秦铁路10,580,764.006.866600183生益科技10,049,726.006.517002600领益智造9,448,422.006.128601857中国石油9,340,468.006.059002410广联达9,332,520.806.05国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第67页共77页10000895双汇发展9,315,601.006.0411002475立讯精密9,186,562.005.9512300750宁德时代8,990,884.005.8313000568泸州老窖8,874,596.005.7514300059东方财富8,525,127.005.5215600760中航沈飞8,374,139.445.4316600030中信证券8,191,000.005.3117600089特变电工8,147,009.005.2818600741华域汽车8,108,692.005.2519688599天合光能8,104,416.525.2520300760迈瑞医疗8,044,694.005.2121601318中国平安7,496,915.004.8622000538云南白药7,495,501.204.8623000651格力电器7,235,928.004.6924002311海大集团7,184,229.004.6525000425徐工机械7,137,665.004.6226002938鹏鼎控股6,953,577.004.5127600036招商银行6,888,490.004.4628000063中兴通讯6,706,696.004.3529601225陕西煤业6,663,343.004.3230000858五粮液6,559,260.004.2531600256广汇能源6,550,585.004.2432000333美的集团6,467,913.004.1933000792盐湖股份6,259,722.004.0634002180纳思达6,244,163.004.0535000768中航西飞6,227,791.004.0436000157中联重科6,173,654.004.0037002459晶澳科技6,141,048.293.9838600438通威股份6,085,331.003.9439601012隆基绿能6,051,868.313.9240688126沪硅产业5,929,182.693.8441600941中国移动5,894,787.003.8242300595欧普康视5,804,784.403.7643600018上港集团5,787,477.003.7544600958东方证券5,670,104.773.6745601668中国建筑5,652,935.003.6646600048保利发展5,483,489.003.5547601728中国电信5,273,282.003.4248600674川投能源5,246,572.003.4049601216君正集团5,243,959.003.4050603259药明康德5,195,172.003.3751688078龙软科技5,156,632.403.3452601816京沪高铁5,104,744.003.3153600547山东黄金5,099,536.003.30国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第68页共77页54000001平安银行5,078,325.003.2955600887伊利股份5,035,586.003.2656002142宁波银行4,946,252.343.2057600583海油工程4,946,136.003.2058600039四川路桥4,887,259.923.1759601456国联证券4,833,828.003.1360000725京东方A4,743,809.003.0761002027分众传媒4,673,790.003.0362600025华能水电4,618,902.002.9963601288农业银行4,601,941.002.9864600028中国石化4,600,131.002.9865600845宝信软件4,526,363.002.9366300408三环集团4,345,886.002.8267300348长亮科技4,274,333.002.7768601838成都银行4,221,917.002.7469603185弘元绿能4,200,560.572.7270688396华润微4,197,834.402.7271603806福斯特4,172,116.002.7072603899晨光股份4,054,674.002.6373600989宝丰能源4,038,212.002.6274600150中国船舶3,929,975.002.5575000661长春高新3,927,353.002.5476002252上海莱士3,927,079.312.5477601128常熟银行3,906,797.002.5378002920德赛西威3,905,174.002.5379002841视源股份3,900,295.002.5380000708中信特钢3,870,223.002.5181600019宝钢股份3,775,840.002.4582000785居然之家3,735,311.002.4283000998隆平高科3,716,078.002.4184600219南山铝业3,708,720.002.4085002032苏泊尔3,681,117.002.3986688363华熙生物3,601,679.122.3387000922佳电股份3,535,027.002.2988601699潞安环能3,526,360.002.2889002402和而泰3,507,663.002.2790601658邮储银行3,500,977.002.2791000338潍柴动力3,496,964.002.2792601138工业富联3,493,605.002.2693600926杭州银行3,491,018.002.2694603290斯达半导3,468,705.002.2595002821凯莱英3,425,613.002.2296600863内蒙华电3,421,866.002.2297002179中航光电3,371,389.102.18国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第69页共77页98603040新坐标3,367,555.002.1899600642申能股份3,363,416.002.18100300316晶盛机电3,334,983.002.16101000975银泰黄金3,311,079.002.15102603556海兴电力3,292,188.002.13103603166福达股份3,255,651.002.11104002601龙佰集团3,250,296.152.11105688100威胜信息3,225,316.712.09106000938紫光股份3,154,759.802.04107002244滨江集团3,150,572.002.04108688556高测股份3,120,163.112.02注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额814,191,132.46卖出股票的收入（成交）总额816,324,236.03注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券6,186,603.294.772央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计6,186,603.294.77国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第70页共77页8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)101970323国债1061,0006,186,603.294.778.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期内未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期内未投资国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“江苏银行、招商银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。江苏银行及其下属分支机构因违反账户管理规定；违反流通人民币管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传；报送的互联网保险业务数据不真实，未按规定披露互联网保险信息；违反银行间债券市场相关自律管理规则等受到央行、国家金监总局地方分局、银行间交易商协会罚款、警告等措施。招商银行因未按规定承担小微企业押品评估费；未按规定承担房屋抵押登记费；未落实价格目录，向小微企业收取委托贷款手续费；小微企业规模划型依据不足；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查行为、违反规定办理结汇、售汇业务行为、违国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第71页共77页反规定办理资本项目资金收付；违反银行间债券市场相关自律管理规则等受到国家金监总局地方监管局、国家外管局地方分局、银行间交易商协会罚款、警告处罚。本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。8.12.2基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金31,738.232应收清算款-3应收股利-4应收利息-5应收申购款609.256其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计32,347.488.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第72页共77页份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例国泰量化策略收益混合A15,4496,001.1283,353,377.0589.91%9,357,920.9710.09%国泰量化策略收益混合C15127,672.581,898,669.5799.14%16,419.120.86%合计15,4646,119.1485,252,046.6290.09%9,374,340.099.91%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金国泰量化策略收益混合A30,266.650.03%国泰量化策略收益混合C65.720.00%合计30,332.370.03%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金国泰量化策略收益混合A0国泰量化策略收益混合C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金国泰量化策略收益混合A0~10国泰量化策略收益混合C0合计0~10§10开放式基金份额变动单位：份项目国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C基金合同生效日（2018年12月2748,640,832.64-国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第73页共77页日）基金份额总额本报告期期初基金份额总额100,424,670.8187,170.05本报告期基金总申购份额19,049,580.3532,868,672.58减：本报告期基金总赎回份额26,762,953.1431,040,753.94本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额92,711,298.021,915,088.69§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：2023年7月19日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基金管理人第八届董事会第二十二次会议审议通过，李辉先生不再担任本基金管理人副总经理。2023年9月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基金管理人第八届董事会第二十三次会议审议通过，张畔先生不再担任本基金管理人副总经理。2023年9月28日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告》，经本基金管理人第八届董事会第二十四次会议审议通过，邱军女士不再担任本基金管理人董事长，总经理周向勇先生代为履行董事长职务。报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变报告期内，本基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为40,000.00元。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第74页共77页11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国投证券1-----招商证券1-----国泰君安2-----渤海证券1-----华鑫证券1-----兴业证券3-----海通证券2-----申万宏源证券2-----银河证券1-----国金证券1-----方正证券1-----华创证券1-----国盛证券21,625,688,666.74100.00%219,702.52100.00%-注：基金租用席位的选择标准是：（1）资力雄厚，信誉良好；（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第75页共77页选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国投证券------招商证券------国泰君安------渤海证券------华鑫证券------兴业证券------海通证券------申万宏源证券------银河证券------国金证券------方正证券------华创证券------国盛证券13,973,512.20100.00%----11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告《中国证券报》2023-07-192国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》2023-07-223国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告《中国证券报》2023-09-084国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告《中国证券报》2023-09-28国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第76页共77页§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12023年01月01日至2023年03月29日，2023年07月10日至2023年12月31日23,852,623.65--23,852,623.6525.21%产品特有风险当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。§13备查文件目录13.1备查文件目录1、国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同2、国泰目标收益保本混合型证券投资基金托管协议3、中国证监会批准国泰目标收益保本混合型证券投资基金募集的文件4、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同5、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议6、关于准予国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复7、国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同8、国泰量化策略收益混合型证券投资基金托管协议8、报告期内披露的各项公告9、法律法规要求备查的其他文件13.2存放地点本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层。基金托管人住所。国泰量化策略收益混合型证券投资基金2023年年度报告第77页共77页13.3查阅方式可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688客户投诉电话：（021）31089000公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司二〇二四年三月二十九日