光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二四年三月二十九日光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第2页共77页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料已经审计。本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第3页共77页1.2目录§1重要提示及目录.....................................................................................................................................21.1重要提示..........................................................................................................................................2§2基金简介.................................................................................................................................................52.1基金基本情况..................................................................................................................................52.2基金产品说明..................................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................82.4信息披露方式..................................................................................................................................92.5其他相关资料..................................................................................................................................9§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................93.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................93.2基金净值表现................................................................................................................................113.3过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................14§4管理人报告...........................................................................................................................................144.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................144.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................164.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................174.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................174.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................184.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................184.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................194.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................204.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................20§5托管人报告...........................................................................................................................................205.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................205.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............215.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................21§6审计报告...............................................................................................................................................216.1审计意见........................................................................................................................................216.2形成审计意见的基础....................................................................................................................216.3其他信息........................................................................................................................................226.4管理层和治理层对财务报表的责任............................................................................................226.5注册会计师对财务报表审计的责任............................................................................................22§7年度财务报表.......................................................................................................................................247.1资产负债表....................................................................................................................................247.2利润表............................................................................................................................................257.3净资产变动表................................................................................................................................267.4报表附注........................................................................................................................................28§8投资组合报告.......................................................................................................................................628.1期末基金资产组合情况................................................................................................................628.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................628.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................638.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................64光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第4页共77页8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................678.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................678.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................678.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................678.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................................678.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................................................................688.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................688.12投资组合报告附注......................................................................................................................68§9基金份额持有人信息...........................................................................................................................699.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................699.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................699.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................70§10开放式基金份额变动.........................................................................................................................70§11重大事件揭示.....................................................................................................................................7011.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................7011.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................7011.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................7011.4基金投资策略的改变..................................................................................................................7111.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件..............................................................................7111.6为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................7111.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................7111.8基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................7111.9其他重大事件..............................................................................................................................7412影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................75§13备查文件目录.....................................................................................................................................7613.1备查文件目录..............................................................................................................................7613.2存放地点......................................................................................................................................7613.3查阅方式......................................................................................................................................76光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第5页共77页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金简称光大保德信睿盈混合基金主代码008317交易代码008317基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年9月1日基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,285,948,462.66份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C下属分级基金的交易代码008317018464报告期末下属分级基金的份额总额1,285,765,860.45份182,602.21份2.2基金产品说明投资目标本基金重点布局中国新经济产业中基本面良好、具有持续增长潜力的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。投资策略1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面：（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第6页共77页为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。2、股票投资策略（1）行业配置策略本基金将通过自上而下的分析方式，并综合考虑行业景气度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进步、政策条件、投资者结构变化等因素，对行业进行配置。（2）个股选择策略本基金将通过自下而上的研究方式，结合定性和定量分析，深入挖掘上市公司的投资价值，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括以下几个方面：1）定量分析本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。2）定性分析本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。（3）港股通标的股票投资策略本基金关注互联互通机制下港股市场投资机会，将重点关注以下几个方面：光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第7页共77页1）基金管理人的研究团队重点覆盖的行业中，精选港股通中有代表性的行业龙头公司；2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；3）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。3、存托凭证的投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，通过定性分析和定量分析相结合的方式，对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断，在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。4、债券投资策略本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。5、证券公司短期公司债券投资策略本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。6、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。7、衍生品投资策略为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、股票期权等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第8页共77页的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。8、其他品种投资策略法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%。风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称光大保德信基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名高顺平张姗联系电话（021）80262888400-61-95555电子邮箱epfservice@epf.com.cnzhangshan_1027@cmbchina.com光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第9页共77页客户服务电话4008-202-888400-61-95555传真（021）802624680755-83195201注册地址上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），6-7层、10层深圳市深南大道7088号招商银行大厦邮政编码200010518040法定代表人刘翔缪建民2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.epf.com.cn基金年度报告备置地点光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司的办公场所。2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼注册登记机构光大保德信基金管理有限公司上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），6-7层、10层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指2023年2022年2021年9月1日（基金合同生效日）至2021年12月31日光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第10页共77页标光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C本期已实现收益-147,199,002.49-5,652.17-411,231,330.98--6,668,174.86-本期利润-248,927,163.36-6,395.49-451,651,818.39-20,964,291.67-加权平均基金份额本期利润-0.1707-0.1792-0.2625-0.0109-本期加权平均净值利润率-23.82%-28.23%-31.24%-1.08%-本期基金份额净值增长率-23.67%-20.48%-24.90%-1.08%-3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C期末可供分配利润-540,854,176.38-76,875.45-389,925,042.84--6,527,563.66-期末可供分配基金份额利润-0.4206-0.4210-0.2430--0.0035-期末基744,911,684105,726.761,218,001,98-1,907,598,19-光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第11页共77页金资产净值.074.002.80期末基金份额净值0.57940.57900.7591-1.0108-3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C基金份额累计净值增长率-42.06%-20.48%-24.09%-1.08%-注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．光大保德信睿盈混合A：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-12.99%0.92%-4.33%0.64%-8.66%0.28%过去六个月-20.59%0.91%-7.31%0.68%-13.28%0.23%过去一年-23.67%0.92%-7.75%0.68%-15.92%0.24%自基金合同生效起至今-42.06%1.04%-20.80%0.85%-21.26%0.19%2．光大保德信睿盈混合C：阶段份额净值增份额净值增业绩比较基业绩比较基①－③②－④光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第12页共77页长率①长率标准差②准收益率③准收益率标准差④过去三个月-13.02%0.92%-4.33%0.64%-8.69%0.28%过去六个月-20.60%0.91%-7.31%0.68%-13.29%0.23%自基金合同生效起至今-20.48%0.95%-10.12%0.68%-10.36%0.27%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较光大保德信睿盈混合型证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2021年9月1日至2023年12月31日)1、光大保德信睿盈混合A2、光大保德信睿盈混合C光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第13页共77页注：本基金C类份额设立于2023年5月16日。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较光大保德信睿盈混合型证券投资基金自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图1、光大保德信睿盈混合A注：本基金基金合同于2021年9月1日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第14页共77页按整个自然年度折算。2、光大保德信睿盈混合C注：本基金基金合同于2023年5月16日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。3.3过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年无利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。截至2023年12月31日，光大保德信旗下管理着69只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第15页共77页混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第16页共77页金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金、光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期马鹏飞基金经理2022-08-27-11年马鹏飞先生，浙江大学食品科学专业硕士。曾任浙江康恩贝健康产品有限公司研发工程师和项目经理，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司项目经理；2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员；2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员，现任权益管理总部权益投资团队副团队长，2020年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2021年8月担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理，2022年8月至今担任光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金经理。注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第17页共77页4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时通过实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。分析评估方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。通过对涉及公平性交易的投资行为进行事后分析评估，分析对象涵盖公司旗下全部投资组合，并重点分析同类组合间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为。若出现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中，个别投资组合之间出现溢价率统计显著主要原因是市场交易价格波动较大且不同基金经理交易时机的选择不同，本基金管理人旗下所有投资组合从投资信息的获取、投资决策到交易执行的各个环节均按照公平交易制度的要求进行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场未发生较少单边成交量大于5%的同日反向交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年上证指数下跌-3.7%，创业板指下跌19.41%，沪深300指数下跌11.38%，期间经济预期光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第18页共77页有所调整，顺周期相关的行业承压，红利类资产整体相对占优。行业涨跌幅方面，电子、石油石化、煤炭涨幅居前，分别为7.25%、4.32%、4.12%；跌幅居前的是电力设备、建筑材料、社会服务，分别为-26.19%、-22.64%、-22.01%；组合2023年维持了行业分散，个股相对集中的风格，细分的方向部分板块虽有收益斩获，但低估了经济预期调整对顺周期板块的整体估值影响。从结构的角度，组合构建比价均衡，在组合的预期收益率的预期方面，并没有过多的进行顺周期定价，，实际在全年维度看，韧性没有完全表现出来。2024年经济预期在整体估值层面已经有所交易，经济预期边际变化或重新修正整体预期，另外从结构方面中长期有需求的行业，以及景气度回升的行业也有望在估值层面有所修正。新的一年组合依然会按照行业分散，个股相对集中进行配置，标的选择的框架相对稳定，会控制组合风格的暴露度。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期内光大保德信睿盈A份额净值增长率为-23.67%，业绩比较基准收益率为-7.75%，光大保德信睿盈C份额净值增长率为-20.48%，业绩比较基准收益率为-10.12%4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2024年经济预期有望保持稳健增长，扩大内需有望成为政策发力的方向，消费信心的体感有望有所恢复。证券市场在多重因素的影响后，波动率有望降低，估值也有望在景气行业和优质公司的带动下修复。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部、风险管理部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报董事会和公司管理层。本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第19页共77页督察长和监察稽核部、风险管理部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具合规风控工作情况报告报送董事会和公司管理层。根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部先后组织了新员工入司培训，对相关人员进行了法律法规的专项培训和年度监察培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。根据董事会和管理层的要求，以及法规要求和公司业务发展需要，督察长和监察稽核部以风险为导向，年内计划并实施了数个内部专项审计项目，及时发现潜在的问题和风险，对公司重要业务环节剔除流程改进建议，促使公司规范运作。通过上述工作，在本报告期内，本基金管理人对本基金的管理始均按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第20页共77页修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前,应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第21页共77页5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度报告中利润分配情况真实、准确。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6审计报告普华永道中天审字(2024)第20535号光大保德信睿盈混合型证券投资基金全体基金份额持有人：6.1审计意见(一)我们审计的内容我们审计了光大保德信睿盈混合型证券投资基金(以下简称“光大保德信睿盈混合基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了光大保德信睿盈混合基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第22页共77页按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光大保德信睿盈混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。6.3其他信息光大保德信睿盈混合基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括光大保德信睿盈混合基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。6.4管理层和治理层对财务报表的责任基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估光大保德信睿盈混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算光大保德信睿盈混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督光大保德信睿盈混合基金的财务报告过程。6.5注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第23页共77页在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光大保德信睿盈混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光大保德信睿盈混合基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师蔡晓慧叶尔甸上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第24页共77页2024年3月28日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：光大保德信睿盈混合型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.18,758,478.0062,196,434.26结算备付金1,603,670.061,926,972.58存出保证金286,873.58268,519.67交易性金融资产7.4.7.2733,364,149.701,157,440,880.25其中：股票投资690,588,540.111,093,858,557.65基金投资--债券投资42,775,609.5963,582,322.60资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--应收清算款5,995,875.86-应收股利--应收申购款27,747.7026,768.47递延所得税资产--其他资产7.4.7.5--资产总计750,036,794.901,221,859,575.23负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款--应付赎回款1,611,211.23764,782.90应付管理人报酬792,056.511,568,021.17光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第25页共77页应付托管费132,009.41261,336.87应付销售服务费21.59-应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.62,484,085.331,263,450.29负债合计5,019,384.073,857,591.23净资产：实收基金7.4.7.71,285,948,462.661,604,611,181.97其他综合收益--未分配利润7.4.7.8-540,931,051.83-386,609,197.97净资产合计745,017,410.831,218,001,984.00负债和净资产总计750,036,794.901,221,859,575.23注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额1,285,948,462.66份，其中A类基金份额总额为1,285,765,860.45份，基金份额净值为0.5794元；C类基金份额总额为182,602.21份，基金份额净值为0.5790元。7.2利润表会计主体：光大保德信睿盈混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入-231,369,752.26-426,014,696.541.利息收入200,620.612,163,798.46其中：存款利息收入7.4.7.9200,620.61483,101.85债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入-1,680,696.61其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-129,927,669.29-388,226,942.15其中：股票投资收益7.4.7.10-141,525,795.85-401,660,608.97基金投资收益7.4.7.11--债券投资收益7.4.7.123,546,361.561,694,548.35资产支持证券投资收益7.4.7.13--贵金属投资收益7.4.7.14--衍生工具收益7.4.7.15--股利收益7.4.7.168,051,765.0011,739,118.47光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第26页共77页其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.17-101,728,904.19-40,420,487.414.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1886,200.61468,934.56减：二、营业总支出17,563,806.5925,637,121.851．管理人报酬7.4.10.2.114,842,488.8621,750,957.802．托管费7.4.10.2.22,473,748.143,625,159.643．销售服务费7.4.10.2.356.93-4．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6.信用减值损失7.4.7.19--7．税金及附加6.126,050.498．其他费用7.4.7.20247,506.54254,953.92三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-248,933,558.85-451,651,818.39减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-248,933,558.85-451,651,818.39五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额-248,933,558.85-451,651,818.397.3净资产变动表会计主体：光大保德信睿盈混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产1,604,611,181.97-386,609,197.971,218,001,984.00二、本期期初净资产1,604,611,181.97-386,609,197.971,218,001,984.00三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-318,662,719.31-154,321,853.86-472,984,573.17（一）、综合收益总额--248,933,558.85-248,933,558.85（二）、本期基金-318,662,719.3194,611,704.99-224,051,014.光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第27页共77页份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）32其中：1.基金申购款10,507,585.46-2,872,009.217,635,576.252.基金赎回款-329,170,304.7797,483,714.20-231,686,590.57（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---四、本期期末净资产1,285,948,462.66-540,931,051.83745,017,410.83项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产1,887,124,137.4120,474,055.391,907,598,192.80二、本期期初净资产1,887,124,137.4120,474,055.391,907,598,192.80三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-282,512,955.44-407,083,253.36-689,596,208.80（一）、综合收益总额--451,651,818.39-451,651,818.39（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-282,512,955.4444,568,565.03-237,944,390.41其中：1.基金申购款60,088,836.43-7,857,157.0752,231,679.362.基金赎回款-342,601,791.8752,425,722.10-290,176,069.77（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第28页共77页报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万7.4报表附注7.4.1基金基本情况光大保德信睿盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2163号《关于准予光大保德信量化领航股票型证券投资基金注册的批复》及证监许可[2021]684号《关于准予光大保德信量化领航股票型证券投资基金变更注册的批复》注册，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,932,136,787.58元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0860号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金合同》于2021年9月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,932,664,673.38份，其中认购资金利息折合527,885.80份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。根据《光大保德信睿盈混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。根据《关于光大保德信睿盈混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》以及更新的《光大保德信睿盈混合型证券投资基金招募说明书》，自2023年5月16日起，本基金增设C类基金份额。在投资者认购申购时收取前端认购费或申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(含四、本期期末净资产1,604,611,181.97-386,609,197.971,218,001,984.00光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第29页共77页主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%。本财务报表由本基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第30页共77页7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第31页共77页权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第32页共77页权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第33页共77页(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第34页共77页的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第35页共77页的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第36页共77页本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法和现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第37页共77页本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第38页共77页取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款8,758,478.0062,196,434.26等于：本金8,757,083.5662,189,701.56加：应计利息1,394.446,732.70定期存款--等于：本金--加：应计利息--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--合计8,758,478.0062,196,434.267.4.7.2交易性金融资产光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第39页共77页单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票805,204,589.18-690,588,540.11-114,616,049.07贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场42,494,376.00182,109.5942,775,609.5999,124.00银行间市场----合计42,494,376.00182,109.5942,775,609.5999,124.00资产支持证券----基金----其他----合计847,698,965.18182,109.59733,364,149.70-114,516,925.07项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票1,106,405,180.53-1,093,858,557.65-12,546,622.88贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场22,947,588.00198,839.4523,061,029.45-85,398.00银行间市场40,204,000.00473,293.1540,521,293.15-156,000.00合计63,151,588.00672,132.6063,582,322.60-241,398.00资产支持证券----基金----其他----合计1,169,556,768.53672,132.601,157,440,880.25-12,788,020.88光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第40页共77页7.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5其他资产本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.6其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费91.101,151.41应付证券出借违约金--应付交易费用2,263,994.231,042,298.88其中：交易所市场2,263,994.231,042,298.88银行间市场--应付利息--预提审计费100,000.00100,000.00预提信息披露费120,000.00120,000.00合计2,484,085.331,263,450.297.4.7.7实收基金光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第41页共77页金额单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额账面金额上年度末1,604,611,181.971,604,611,181.97本期申购10,298,482.3010,298,482.30本期赎回（以“-”号填列）-329,143,803.82-329,143,803.82本期末1,285,765,860.451,285,765,860.45光大保德信睿盈混合C金额单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额账面金额本期申购209,103.16209,103.16本期赎回（以“-”号填列）-26,500.95-26,500.95本期末182,602.21182,602.21注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。7.4.7.8未分配利润光大保德信睿盈混合A单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-389,925,042.843,315,844.87-386,609,197.97本期期初-389,925,042.843,315,844.87-386,609,197.97本期利润-147,199,002.49-101,728,160.87-248,927,163.36本期基金份额交易产生的变动数84,097,620.3410,584,564.6194,682,184.95其中：基金申购款-2,577,104.76-214,907.90-2,792,012.66基金赎回款86,674,725.1010,799,472.5197,474,197.61本期已分配利润---本期末-453,026,424.99-87,827,751.39-540,854,176.38光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第42页共77页光大保德信睿盈混合C单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计本期期初---本期利润-5,652.17-743.32-6,395.49本期基金份额交易产生的变动数-58,754.56-11,725.40-70,479.96其中：基金申购款-66,362.69-13,633.86-79,996.55基金赎回款7,608.131,908.469,516.59本期已分配利润---本期末-64,406.73-12,468.72-76,875.457.4.7.9存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入172,974.07302,810.86定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入23,631.34176,103.28其他4,015.204,187.71合计200,620.61483,101.857.4.7.10股票投资收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额2,474,193,625.312,803,014,231.96减：卖出股票成本总额2,609,105,227.313,196,128,055.29减：交易费用6,614,193.858,546,785.64光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第43页共77页买卖股票差价收入-141,525,795.85-401,660,608.977.4.7.11基金投资收益本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。7.4.7.12债券投资收益7.4.7.12.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日债券投资收益——利息收入794,399.181,778,988.12债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入2,751,962.38-84,439.77债券投资收益——赎回差价收入--债券投资收益——申购差价收入--合计3,546,361.561,694,548.357.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额77,350,789.78147,284,036.87减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额73,233,488.00144,192,228.82减：应计利息总额1,364,815.833,175,950.97减：交易费用523.57296.85买卖债券差价收入2,751,962.38-84,439.777.4.7.13资产支持证券投资收益本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第44页共77页7.4.7.15衍生工具收益本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.16股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益8,051,765.0011,739,118.47其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计8,051,765.0011,739,118.477.4.7.17公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产-101,728,904.19-40,420,487.41——股票投资-102,069,426.19-40,215,355.43——债券投资340,522.00-205,131.98——资产支持证券投资--——基金投资--——贵金属投资--——其他--2.衍生工具--——权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计-101,728,904.19-40,420,487.417.4.7.18其他收入光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第45页共77页单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入80,588.97460,227.47基金转换费收入5,611.648,707.09合计86,200.61468,934.56注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。2.本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中不低于转出基金赎回费用的25%的部分归入基金的基金财产。7.4.7.19信用减值损失本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。7.4.7.20其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用100,000.00100,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金--银行汇划费9,506.5416,469.72账户维护费18,000.0018,000.00组合费-484.20合计247,506.54254,953.927.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第46页共77页7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系光大保德信基金管理有限公司("光大保德信基金公司")基金管理人、注册登记机构、基金销售机构招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构保德信投资管理有限公司基金管理人的股东光大保德信资产管理有限公司基金管理人的子公司光大证券股份有限公司("光大证券")基金管理人的股东、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例光大证券1,344,435,985.9028.19%1,245,461,313.6920.92%7.4.10.1.2权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例光大证券17,145,615.8527.18%3,204,478.004.10%7.4.10.1.4债券回购交易光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第47页共77页金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例光大证券--180,000,000.001.47%7.4.10.1.5应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例光大证券1,255,184.1929.97%306,722.7213.55%关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例光大证券1,159,881.3322.64%266,357.4825.55%注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12上年度可比期间2022年1月1日至2022年12光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第48页共77页月31日月31日当期发生的基金应支付的管理费14,842,488.8621,750,957.80其中：支付销售机构的客户维护费6,779,992.999,864,392.80应支付基金管理人的净管理费8,062,495.8711,886,565.00注：自2023年1月1日至2023年8月27日，支付基金管理人光大保德信基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。根据《光大保德信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，经基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2023年8月28日起，支付基金管理人光大保德信基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费2,473,748.143,625,159.64注：自2023年1月1日至2023年8月27日，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。根据《光大保德信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，经基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2023年8月28日起，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第49页共77页光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C合计光大保德信基金公司-46.2646.26合计-46.2646.26获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C合计光大保德信基金公司---合计---注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给光大保德信基金公司，再由光大保德信基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值X0.40%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C期初持有的基金份额----光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第50页共77页期间申购/买入总份额-13,650.95--期间因拆分变动份额-0.00--减：期间赎回/卖出总份额-0.00--期末持有的基金份额-13,650.95--期末持有的基金份额占基金总份额比例-7.48%--注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。2、基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行8,758,478.00172,974.0762,196,434.26302,810.86注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。7.4.10.8其他关联交易事项的说明7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第51页共77页7.4.11利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注688603天承科技2023-06-306个月新股流通受限55.0074.14140.007,700.0010,379.60-注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。7.4.13金融工具风险及管理光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第52页共77页7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2023年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2022年12月31日：0.00%)。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第53页共77页7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第54页共77页短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的市值低于基金资产净值的15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第55页共77页7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金8,758,478.00-----8,758,478.00结算备付金1,603,461.94----208.121,603,670.06存出保证金286,873.58-----286,873.58交易性金融资产--42,775,609.59--690,588,540.11733,364,149.70应收清算款-----5,995,875.865,995,875.86应收申购款-----27,747.7027,747.70资产总计10,648,813.52-42,775,609.59--696,612,371.79750,036,794.90负债应付赎回款-----1,611,211.231,611,211.23应付管理人报酬-----792,056.51792,056.51应付托管费-----132,009.41132,009.41应付销售服务费-----21.5921.59其他负债-----2,484,085.332,484,085.33负债总计-----5,019,384.075,019,384.07利率敏感度缺口10,648,813.52-42,775,609.59--691,592,987.72745,017,410.83上年度末2022年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第56页共77页资产货币资金62,196,434.26-----62,196,434.26结算备付金1,926,972.58-----1,926,972.58存出保证金268,519.67-----268,519.67交易性金融资产--63,582,322.60--1,093,858,557.651,157,440,880.25应收申购款-----26,768.4726,768.47资产总计64,391,926.51-63,582,322.60--1,093,885,326.121,221,859,575.23负债应付赎回款-----764,782.90764,782.90应付管理人报酬-----1,568,021.171,568,021.17应付托管费-----261,336.87261,336.87其他负债-----1,263,450.291,263,450.29负债总计-----3,857,591.233,857,591.23利率敏感度缺口64,391,926.51-63,582,322.60--1,090,027,734.891,218,001,984.00注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.74%(2022年12月31日：5.22%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。单位：人民币元光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第57页共77页项目本期末2023年12月31日美元折合人民币合计以外币计价的资产交易性金融资产--资产合计--项目上年度末2022年12月31日美元折合人民币合计以外币计价的资产交易性金融资产--资产合计--注：无。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第58页共77页本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资690,588,540.1192.691,093,858,557.6589.81交易性金融资产—基金投资----交易性金融资产－债券投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----合计690,588,540.1192.691,093,858,557.6589.817.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变。分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日业绩比较基准上升1%增加约7,024,969.06增加约11,140,523.79业绩比较基准下降1%减少约7,024,969.06减少约11,140,523.79注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。7.4.14公允价值光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第59页共77页7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次690,578,160.511,091,240,013.06第二层次42,775,609.5963,968,186.00第三层次10,379.602,232,681.19合计733,364,149.701,157,440,880.257.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-2,232,681.192,232,681.19当期购买-1,116,334.271,116,334.27当期出售/结算---转入第三层次---光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第60页共77页转出第三层次-3,602,445.973,602,445.97当期利得或损失总额-263,810.11263,810.11其中：计入损益的利得或损失-263,810.11263,810.11计入其他综合收益的利得或损失（若有）---期末余额-10,379.6010,379.60期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-2,679.602,679.60项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-1,017,396.361,017,396.36当期购买-6,343,679.566,343,679.56当期出售/结算---转入第三层次---转出第三层次-3,419,352.993,419,352.99当期利得或损失总额--1,709,041.74-1,709,041.74其中：--1,709,041.74-1,709,041.74光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第61页共77页计入损益的利得或损失计入其他综合收益的利得或损失（若有）---期末余额-2,232,681.192,232,681.19期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-77,678.3177,678.31注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系限售期内股票投资10,379.60平均价格亚式期权模型预期波动率27.94%-27.94%负相关项目上年度末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系限售期内股票投资2,232,681.19平均价格亚式期权模型预期波动率18.91%-247.56%负相关7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第62页共77页同)。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资690,588,540.1192.07其中：股票690,588,540.1192.072基金投资--3固定收益投资42,775,609.595.70其中：债券42,775,609.595.70资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计10,362,148.061.388其他各项资产6,310,497.140.849合计750,036,794.90100.008.2期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第63页共77页A农、林、牧、渔业140,610,177.5018.87B采矿业39,813,674.045.34C制造业323,416,201.9443.41D电力、热力、燃气及水生产和供应业17,734,291.002.38E建筑业--F批发和零售业24,076,052.003.23G交通运输、仓储和邮政业38,379,922.725.15H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业27,424,864.923.68J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业30,228,073.744.06M科学研究和技术服务业48,905,282.256.56N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计690,588,540.1192.698.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1000998隆平高科4,199,974.0059,219,633.407.952002041登海种业4,463,470.0059,051,708.107.933002385大北农7,984,200.0047,585,832.006.39光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第64页共77页4000858五粮液308,900.0043,341,759.005.825600988赤峰黄金2,841,804.0039,813,674.045.346600600青岛啤酒448,472.0033,523,282.004.507605068明新旭腾1,382,500.0031,023,300.004.168300662科锐国际1,094,427.0030,228,073.744.069000729燕京啤酒3,347,956.0028,892,860.283.8810301171易点天下1,387,196.0027,424,864.923.6811301096百诚医药377,100.0024,549,210.003.3012688621阳光诺和349,191.0024,356,072.253.2713688612威迈斯624,311.0024,316,913.453.2614603939益丰药房601,300.0024,076,052.003.2315002458益生股份2,076,100.0022,338,836.003.0016603313梦百合2,105,000.0022,102,500.002.9717301061匠心家居323,022.0016,070,344.502.1618603056德邦股份1,091,270.0015,790,676.902.1219605377华旺科技817,088.0015,598,209.922.0920603801志邦家居919,849.0015,425,867.732.0721605337李子园1,089,879.0015,356,395.112.0622601156东航物流989,369.0014,622,873.821.9623600418江淮汽车879,800.0014,208,770.001.9124600795国电电力2,181,800.009,076,288.001.2225605368蓝天燃气803,900.008,658,003.001.1626688478晶升股份155,714.008,097,128.001.0927601598中国外运1,520,300.007,966,372.001.0728688234天岳先进119,005.007,862,660.351.0629688603天承科技140.0010,379.600.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1601668中国建筑90,224,276.167.412601899紫金矿业82,949,953.296.813605337李子园78,468,012.936.444600988赤峰黄金74,064,003.606.085600702舍得酒业67,954,016.005.586000858五粮液62,945,929.005.177000807云铝股份60,342,450.944.958002385大北农59,342,785.254.87光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第65页共77页9603187海容冷链59,207,032.974.8610603801志邦家居57,464,674.774.7211605377华旺科技55,415,563.004.5512605068明新旭腾53,193,574.004.3713605368蓝天燃气51,980,767.024.2714600011华能国际43,975,095.493.6115300122智飞生物41,986,381.503.4516300491通合科技37,957,249.003.1217600547山东黄金36,967,771.603.0418600546山煤国际36,683,181.463.0119301278快可电子33,989,452.102.7920601966玲珑轮胎33,451,577.002.7521002992宝明科技30,967,877.002.5422688621阳光诺和29,996,790.212.4623000589贵州轮胎29,996,778.602.4624000893亚钾国际29,986,359.272.4625000528柳工29,973,692.962.4626301096百诚医药29,973,546.002.4627000933神火股份29,967,629.742.4628002041登海种业29,890,354.002.4529603056德邦股份29,573,075.802.4330301168通灵股份29,485,568.732.4231300393中来股份28,995,110.602.3832300662科锐国际28,832,101.212.3733301171易点天下28,451,467.412.3434688372伟测科技26,751,008.262.2035603198迎驾贡酒26,669,413.002.1936601233桐昆股份24,997,702.002.0537688612威迈斯24,991,279.422.0538688700东威科技24,965,356.782.0539300776帝尔激光24,653,645.452.028.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600011华能国际127,781,782.0010.492600547山东黄金102,724,577.158.433601668中国建筑90,964,956.927.474601899紫金矿业69,305,119.015.69光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第66页共77页5000729燕京啤酒68,379,456.005.616000858五粮液65,052,681.005.347603129春风动力64,466,531.535.298601111中国国航61,212,534.005.039600195中牧股份60,722,850.434.9910600489中金黄金56,997,123.904.6811002154报喜鸟53,134,094.354.3612603187海容冷链52,825,031.994.3413600988赤峰黄金51,951,074.184.2714000807云铝股份50,846,022.504.1715301278快可电子47,186,441.683.8716605337李子园46,094,167.643.7817600546山煤国际45,700,139.003.7518600600青岛啤酒44,773,544.003.6819600702舍得酒业44,370,358.403.6420300491通合科技43,777,684.283.5921605368蓝天燃气42,664,985.203.5022301168通灵股份42,518,238.783.4923300122智飞生物42,046,590.003.4524301266宇邦新材40,664,131.403.3425603529爱玛科技38,842,014.803.1926605377华旺科技37,052,549.723.0427300751迈为股份36,854,772.203.0328601966玲珑轮胎34,347,408.062.8229603317天味食品32,424,110.602.6630000589贵州轮胎31,139,225.622.5631000893亚钾国际31,114,524.002.5532603801志邦家居31,072,860.762.5533600152维科技术30,973,745.002.5434601888中国中免29,389,218.442.4135000998隆平高科27,913,663.602.2936000933神火股份26,740,104.992.2037002992宝明科技26,398,473.702.1738603198迎驾贡酒25,936,050.002.1339000528柳工25,203,343.722.0740603979金诚信24,900,647.522.048.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额2,307,904,635.96卖出股票的收入（成交）总额2,474,193,625.31光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第67页共77页8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券42,775,609.595.742央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计42,775,609.595.748.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)101972723国债24425,00042,775,609.595.748.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第68页共77页8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。8.11.2本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金286,873.582应收清算款5,995,875.863应收股利-4应收利息-5应收申购款27,747.706其他应收款-光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第69页共77页7待摊费用-8其他-9合计6,310,497.148.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例光大保德信睿盈混合A15,92880,723.622,155,445.490.17%1,283,610,414.9699.83%光大保德信睿盈混合C1413,043.0213,650.957.48%168,951.2692.52%合计15,94280,664.192,169,096.440.17%1,283,779,366.2299.83%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金光大保德信睿盈混合A149,208.460.01%光大保德信睿盈混合C153,074.1283.83%合计302,282.580.02%光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第70页共77页9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金光大保德信睿盈混合A-光大保德信睿盈混合C-合计-本基金基金经理持有本开放式基金光大保德信睿盈混合A-光大保德信睿盈混合C10~50合计10~50注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人均未持有本基金的份额。§10开放式基金份额变动单位：份项目光大保德信睿盈混合A光大保德信睿盈混合C基金合同生效日（2021年9月1日）基金份额总额1,932,664,673.38-本报告期期初基金份额总额1,604,611,181.97-本报告期基金总申购份额10,298,482.30209,103.16减：本报告期基金总赎回份额329,143,803.8226,500.95本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额1,285,765,860.45182,602.21§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。本报告期内，基金托管人无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第71页共77页11.4基金投资策略的改变本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件本基金报告期内未持有基金。11.6为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内，本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬是10万元，目前该审计机构已提供审计服务连续年限为3年。11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例光大证券11,344,435,985.9028.19%1,255,184.1929.97%-招商证券股份有限公司2444,207,052.739.31%411,564.669.83%-信达证券1406,283,142.018.52%293,666.617.01%-天风证券股份有限公司2398,569,398.128.36%209,169.634.99%-申万宏源证券有限公司1389,280,838.978.16%360,711.008.61%-中信建投证券股份有限公司2293,966,053.146.16%279,716.566.68%-东兴证券股份有限公司1259,832,790.515.45%243,101.475.81%-国投证券股份有限公司1237,920,076.634.99%223,848.535.35%-国泰君安证券股份有限公司1174,604,502.413.66%161,783.633.86%-光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第72页共77页海通证券1160,691,408.343.37%151,998.283.63%-国信证券股份有限公司1157,811,005.743.31%147,374.223.52%-兴业证券1134,293,493.992.82%125,083.432.99%-中国银河证券股份有限公司1126,942,839.922.66%118,772.942.84%-恒泰证券196,882,892.442.03%71,292.151.70%-国金证券股份有限公司286,553,257.691.81%81,274.471.94%-东方证券股份有限公司228,879,081.600.61%26,895.690.64%-中国国际金融股份有限公司127,991,457.560.59%26,197.190.63%-中信证券股份有限公司1-----瑞银证券1-----华泰证券股份有限公司2-----注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况本基金本报告期内新增交易单元：招商证券（004067）。本基金本报告期内无撤销交易单元。（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。基本选择标准如下：实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第73页共77页进行初步筛选；对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例光大证券17,145,615.8527.18%----招商证券股份有限公司------信达证券------天风证券股份有限公司------申万宏源证券有限公司------中信建投证券股份有限公司------东兴证券股份有限公司------国投证券股份有限公司------国泰君安证券股份有限公司3,442,111.475.46%----海通证券42,494,376.0067.36%----国信证券股份有限公司------兴业证券------中国银河证券股份有限公司------恒泰证券------光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第74页共77页国金证券股份有限公司------东方证券股份有限公司------中国国际金融股份有限公司------中信证券股份有限公司------瑞银证券------华泰证券股份有限公司------11.9其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022年12月31日基金份额净值及累计净值公告基金管理人公司网站、中国证监会基金电子披露网站及本基金选定的信息披露报纸2023-01-032光大保德信睿盈混合型证券投资基金2022年第4季度报告同上2023-01-203光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新同上2023-03-294光大保德信睿盈混合型证券投资基金招募说明书（更新）同上2023-03-295光大保德信睿盈混合型证券投资基金2022年年度报告同上2023-03-316光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年第1季度报告同上2023-04-217关于光大保德信睿盈混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告同上2023-05-158光大保德信基金管理有限公司光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金合同同上2023-05-159光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金合同提示性公告同上2023-05-1510光大保德信睿盈混合型证券投资基金托管协议同上2023-05-1511光大保德信睿盈混合型证券投资基金（光大保德信睿盈混合A）基金产品资料概要更新同上2023-05-1912光大保德信睿盈混合型证券投资基金（光大保德信睿盈混合C）基金产品资料概要同上2023-05-1913光大保德信睿盈混合型证券投资基金招募说明书（更新）同上2023-05-19光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第75页共77页14光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告同上2023-07-0315光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年第2季度报告同上2023-07-2116光大保德信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告同上2023-08-2617光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金合同同上2023-08-2618光大保德信睿盈混合型证券投资基金托管协议同上2023-08-2619光大保德信睿盈混合型证券投资基金（光大保德信睿盈混合A）基金产品资料概要更新同上2023-08-3020光大保德信睿盈混合型证券投资基金（光大保德信睿盈混合C）基金产品资料概要更新同上2023-08-3021光大保德信睿盈混合型证券投资基金招募说明书（更新）同上2023-08-3022光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年中期报告同上2023-08-3123光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年第3季度报告同上2023-10-2524光大保德信基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、客服热线、在线客服等相关服务的公告同上2023-11-1325光大保德信基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、APP、微信交易、客服热线、在线客服等系统服务相关公告同上2023-11-2326光大保德信基金管理有限公司关于暂停关于暂停网上交易、APP、微信交易系统服务相关公告同上2023-11-2927光大保德信基金管理有限公司关于暂停网上交易、APP、微信交易系统服务相关公告同上2023-12-1228光大保德信基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告同上2023-12-3012影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。12.2影响投资者决策的其他重要信息1.根据2023年5月15日《关于光大保德信睿盈混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，基金管理人决定于2023年5月16日起对旗下光大保德信睿盈混合型证券投资基光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第76页共77页金增设收取销售服务费的C类基金份额，并更新基金管理人信息，同时对《光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金合同》作相应修改。详情请见公告。2.根据2023年8月26日《光大保德信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，光大保德信基金管理有限公司决定自2023年8月28日起，调低本基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请见公告。§13备查文件目录13.1备查文件目录1、中国证监会批准光大保德信睿盈混合型证券投资基金设立的文件2、光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金合同3、光大保德信睿盈混合型证券投资基金招募说明书4、光大保德信睿盈混合型证券投资基金托管协议5、光大保德信睿盈混合型证券投资基金法律意见书6、报告期内光大保德信睿盈混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程8、基金托管人业务资格批件和营业执照9、中国证监会要求的其他文件13.2存放地点上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），6-7层、10层本基金管理人办公地址。13.3查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。公司网址：www.epf.com.cn。光大保德信睿盈混合型证券投资基金2023年年度报告第77页共77页光大保德信基金管理有限公司二〇二四年三月二十九日