PUBLIC汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司送出日期:2024年03月29日汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第2页，共80页PUBLIC§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第3页，共80页PUBLIC1.2目录§1重要提示及目录............................................................................................................................................................21.1重要提示................................................................................................................................................................21.2目录..........................................................................................................................................................................3§2基金简介..........................................................................................................................................................................52.1基金基本情况.......................................................................................................................................................52.2基金产品说明.......................................................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................................62.4信息披露方式.......................................................................................................................................................62.5其他相关资料.......................................................................................................................................................7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................................73.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................................73.2基金净值表现.......................................................................................................................................................83.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................................12§4管理人报告...................................................................................................................................................................134.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................................134.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................................154.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................................154.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................................174.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................................174.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................................184.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................................194.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................................194.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...........................................19§5托管人报告...................................................................................................................................................................195.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................................195.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............205.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................................20§6审计报告........................................................................................................................................................................206.1审计报告基本信息............................................................................................................................................206.2审计报告的基本内容.......................................................................................................................................20§7年度财务报表...............................................................................................................................................................237.1资产负债表..........................................................................................................................................................237.2利润表...................................................................................................................................................................247.3净资产变动表.....................................................................................................................................................267.4报表附注..............................................................................................................................................................28§8投资组合报告................................................................................................................................................................598.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................................598.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合..............................................................................................608.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...........................................608.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................................618.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................................668.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.......................................678.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........................678.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........................67汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第4页，共80页PUBLIC8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.......................................678.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................................................................................678.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................................678.12投资组合报告附注.........................................................................................................................................68§9基金份额持有人信息.................................................................................................................................................689.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................................689.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................................699.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................................................69§10开放式基金份额变动..............................................................................................................................................70§11重大事件揭示............................................................................................................................................................7011.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................................7011.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................................7011.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................................7111.4基金投资策略的改变.....................................................................................................................................7111.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................................7111.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................................7111.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................................7111.8其他重大事件...................................................................................................................................................74§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................................7812.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................................................7812.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................................................................................79§13备查文件目录............................................................................................................................................................7913.1备查文件目录...................................................................................................................................................7913.2存放地点............................................................................................................................................................7913.3查阅方式............................................................................................................................................................79汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第5页，共80页PUBLIC§2基金简介2.1基金基本情况基金名称汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金简称汇丰晋信龙腾混合基金主代码540002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年09月27日基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额914,400,650.64份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称汇丰晋信龙腾混合A汇丰晋信龙腾混合C下属分级基金的交易代码540002019244报告期末下属分级基金的份额总额914,397,838.23份2,812.41份注：1.自2015年8月7日起，本基金更名为"汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金"，基金简称变更为"汇丰晋信龙腾混合"，基金股票投资比例不发生变更。2.本基金自2023年11月20日起增加C类份额。2.2基金产品说明投资目标本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及持续盈利增长潜力的上市公司，追求超越基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。投资策略1.适度调整的资产配置策略本基金奉行"注重成长、精选个股、长期投资"的投资理念和"自下而上"的股票精选策略。在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。2.以成长指标为核心的股票筛选策略本基金在明确的成长性评估体系基础上，对初选股票给予全面的成长性分析，成长性指标包括：主营汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第6页，共80页PUBLIC业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率（P/E）、净资产收益率（ROE）等。同时，再通过严格的基本面分析（CFROI（投资现金回报率）指标为核心的财务分析和估值体系、公司治理结构分析）和公司实地调研，最终挑选出具有可持续竞争优势，未来有良好成长性和盈利持续增长潜力的上市公司。业绩比较基准MSCI中国A股在岸指数*75%+一年期银行定期存款利率(税后)*25%注:2018年3月1日，MSCI中国A股指数更名为MSCI中国A股在岸指数。风险收益特征本基金是一只混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名古韵陆志俊联系电话021-2037686895559电子邮箱compliance@hsbcjt.cnluzj@bankcomm.com客户服务电话021-2037688895559传真021-20376999021-62701216注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼中国（上海）长宁区仙霞路18号邮政编码200120200336法定代表人杨小勇任德奇2.4信息披露方式本基金选定的信息披《中国证券报》汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第7页，共80页PUBLIC露报纸名称登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.hsbcjt.cn基金年度报告备置地点汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；交通银行股份有限公司：中国（上海）长宁区仙霞路18号2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼注册登记机构汇丰晋信基金管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年汇丰晋信龙腾混合A汇丰晋信龙腾混合C汇丰晋信龙腾混合A汇丰晋信龙腾混合C汇丰晋信龙腾混合A汇丰晋信龙腾混合C本期已实现收益-191,563,947.221,183.389,167,631.64-81,344,324.77-本期利润-326,419,228.78-2,154.47-4,285,235.64--79,160,722.39-加权平均基金份额本期利润-0.3224-0.1143-0.0160--0.2528-本期加权平均净值利润率-21.86%-9.85%-0.92%--12.87%-本期基金份额净值-16.67%-3.01%0.09%--12.40%-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第8页，共80页PUBLIC增长率3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末期末可供分配利润172,306,477.99528.02440,528,106.80-172,767,252.96-期末可供分配基金份额利润0.18840.18770.8136-0.8120-期末基金资产净值1,086,704,316.223,340.43982,003,134.14-385,540,344.15-期末基金份额净值1.18841.18771.8136-1.8120-3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末基金份额累计净值增长率501.07%-3.01%621.28%-620.65%-注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；④本基金自2023年11月20日起增加C类份额。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇丰晋信龙腾混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.74%1.53%-4.32%0.61%5.06%0.92%过去六个月-13.01%1.33%-7.06%0.64%-5.95%0.69%过去一年-16.67%1.26%-6.87%0.62%-9.80%0.64%过去三年-26.93%1.45%-19.15%0.83%-7.78%0.62%汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第9页，共80页PUBLIC过去五年41.39%1.46%27.62%0.92%13.77%0.54%自基金合同生效起至今501.07%1.57%105.27%1.24%395.80%0.33%注：过去三个月指2023年10月1日－2023年12月31日过去六个月指2023年7月1日－2023年12月31日过去一年指2023年1月1日－2023年12月31日过去三年指2021年1月1日－2023年12月31日过去五年指2019年1月1日－2023年12月31日自基金合同生效起至今指2006年9月27日－2023年12月31日汇丰晋信龙腾混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④成立至今-3.01%1.43%-2.75%0.60%-0.26%0.83%注：成立至今指2023年11月20日－2023年12月31日3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第10页，共80页PUBLIC注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。2.基金合同生效日（2006年9月27日）起至2015年3月31日，本基金的业绩比较基准为"75%×富时中国A600成长指数收益率＋25%×1年期银行定期存款利率（税后）"。自2015年4月1日起，本基金的业绩比较基准调整为"75%×MSCI中国A股在岸指数＋25%×1年期银行定期存款利率（税后）"。3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含富时中国A600成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。4.2010年12月16日，新华富时600成长指数正式更名为富时中国A600成长指数。5.2018年3月1日，MSCI中国A股指数正式更名为MSCI中国A股在岸指数。6.自2015年8月7日起，本基金更名为"汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金"，基金简称变更为"汇丰晋信龙腾混合"，基金股票投资比例不发生变更。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第11页，共80页PUBLIC注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。2.报告期内本基金的业绩比较基准为"75%×富时中国A600成长指数收益率＋25%×1年期银行定期存款利率（税后）"。3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含富时中国A600成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。4.本基金自2023年11月20日起增加C类份额。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第12页，共80页PUBLIC注：①本基金自2023年11月20日起增加C类份额，截至2023年12月31日，本基金C类份额运作未满五年.②本基金C类份额生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况汇丰晋信龙腾混合A单位：人民币元汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第13页，共80页PUBLIC年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2023年3.600385,632,232.4167,886,730.05453,518,962.46-2022年-----2021年-----合计3.600385,632,232.4167,886,730.05453,518,962.46-汇丰晋信龙腾混合C单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2023年-----合计-----§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2023年12月31日，公司共管理36只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第14页，共80页PUBLIC新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金（2018年11月14日成立）、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金（2019年3月20日成立）、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日成立)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金（2020年7月30日成立）、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金（2020年8月13日成立）、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金（2020年10月29日成立）、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金（2021年3月16日成立）、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金（2021年5月24日成立）、汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金（2021年7月12日成立）、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金（2022年1月21日成立）、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金（2022年3月3日成立）、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金（2022年6月8日成立）、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金（2022年8月16日成立）、汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金（2022年9月14日成立）、汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金（2022年9月27日成立）、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金（2022年12月20日成立）、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金（2023年1月17日成立）和汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2023年12月12日成立）。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期陆彬副总经理，权益投资部总监，汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合2022-04-29-9.5陆彬先生，硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理，现任副总经理兼权益投资部总监、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第15页，共80页PUBLIC型证券投资基金、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。闫湜基金经理助理2021-12-25-11闫湜女士，硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司信用研究员、富国基金管理有限公司基金经理助理、万家基金管理有限公司基金经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理，协助基金经理开展固定收益资产和新股相关投资管理工作。注：1.陆彬先生的任职日期为本基金管理人公告陆彬先生担任本基金基金经理的日期；2.闫湜女士任职日期为本基金管理人公告闫湜女士担任本基金基金经理助理的日期；3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第16页，共80页PUBLIC《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用衡泰风险管理与绩效评估系统定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。4.3.2公平交易制度的执行情况报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同组合同一证券同向交易的溢价率均值进行T检验，对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、贡献率、自由度、交易数量和交易时间等指标进行专项计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。4.3.3异常交易行为的专项说明公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第17页，共80页PUBLIC4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年，市场主要指数普遍下行，沪深300指数下跌11.38%，中证500指数下跌7.42%，中证1000指数下跌6.28%，创业板指数下跌19.41%，科创50指数下跌11.24%。不同行业的涨跌幅分化较大，在中信一级行业中通信、传媒、煤炭行业涨幅超过10%，消费者服务、房地产、电力设备及新能源、建材行业跌幅超过20%。年初，结构上配置了较多TMT行业，之后新能源板块的持续调整，使整个板块体现出比较好的投资价值，中长期维度的隐含回报率较高，我们提高了该板块的风险暴露。上半年市场呈现持续的行业轮动和极致的估值分化，作为过去几年表现较好且存量配置较多的新能源板块也面临了一定的资金流出和估值扰动，带来了组合的净值波动。三季度医药行业因为政策和情绪面的因素带来板块调整，但从中长期看在人口老龄化的背景下部分细分领域无论是需求端还是供给端都有较大的增长空间，行情的下行带来了基本面和估值较匹配的配置时点，我们也适当增加了医药行业的持仓，为组合创造了一定相对收益。整体看2023年是成长股投资逆风的一年，资金高度集中在以红利价值风格以及中小盘风格，部分成长板块的优质公司估值已经持续压缩至接近价值股的水平，已经具备了较高的隐含回报率。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期内，本基金A类份额净值增长率为-16.67%，同期业绩比较基准收益率为-6.87%，净值表现落后业绩比较基准9.80%；本报告期内（C类份额生效日2023年11月20日至2023年12月31日），本基金C类份额净值增长率为-3.01%，同期业绩比较基准收益率为-2.75%，净值表现落后业绩比较基准0.26%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2024年，国内经济将持续向潜在增长水平回归，工业企业库存的回补、外需的改善等多方面积极因素对经济增长都已形成明显支撑，同时稳增长政策在不断叠加，后续或将看到多项偏积极的因素持续兑现。从权益资产风险溢价率看已经处于非常有吸引力的位置，尤其是成长板块已经具备较高的隐含回报率。在经济基本面回升，海内外库存周期底部反转，企业盈利周期向上的背景下，结合货币政策的相对宽松，财政政策持续发力，多行业的产业政策与资本市场政策周期有望有效共振，带动市场情绪。作为制造业大国，我们看到大量优秀公司的研发强度较高，仍在努力突破产业链的新技术环节，汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第18页，共80页PUBLIC通过新产品渗透率提升或突破关键客户带来快速放量，有望实现相对较快的业绩增速，但在前期的市场关注度往往不高，适合自下而上挖掘左侧布局的机会。龙腾基金将继续借助研究团队的力量，寻找分布在各个行业的具备较高隐含回报率的标的。当前我们重点关注如下几个方向：1、新能源产业链：市场对该行业需求和竞争格局的过度担忧压缩了不少优质公司的估值，该行业的高端设备新材料研发进度较快，相关的新技术环节渗透率有大幅提升的空间，带来业绩和估值的弹性。2、TMT行业：在数字经济政策支持的背景下，行业的大量公司将随着经济复苏和国产替代需求迎来经营拐点。3、医药：行业的需求具备一定刚性，长期增长空间较大，经过市场持续的调整，行业有望迎来政策面和基本面的反转。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险。2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息披露文件，并在规定媒介进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券投资基金业协会和人民银行等监管机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发予相关部门主管沟通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送公司董事会审阅。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第19页，共80页PUBLIC本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引，结合本基金基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。公司特设估值委员会作为公司基金估值的主要决策机关。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规以及基金估值运作等方面的专业胜任能力，估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的证券品种的估值数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，A类基金于2023年06月26日实施分红，根据基金相关法律法规和基金合同的要求，每10份基金份额派发现金红利3.600元，其中现金形式的分红金额为385,632,232.41元，红利再投资形式的分红金额为67,886,730.05元，利润分配共计453,518,962.46元。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，基金托管人在汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第20页，共80页PUBLIC5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期内，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2024)第25570号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金全体基金份额持有人：审计意见(一)我们审计的内容我们审计了汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金(以下简称"汇丰晋信龙腾混合基金")的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了汇丰晋信龙腾混合基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第21页，共80页PUBLIC形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇丰晋信龙腾混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。强调事项-其他事项-其他信息-管理层和治理层对财务报表的责任汇丰晋信龙腾混合基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估汇丰晋信龙腾混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算汇丰晋信龙腾混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督汇丰晋信龙腾混合基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第22页，共80页PUBLIC业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇丰晋信龙腾混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇丰晋信龙腾混合基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名陈熹施翊洲会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼审计报告日期2024-03-26汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第23页，共80页PUBLIC§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.12,120,474.5596,256,135.75结算备付金1,768,338.68843,401.52存出保证金606,614.01172,410.00交易性金融资产7.4.7.21,078,547,027.63892,010,285.46其中：股票投资1,018,436,371.79892,010,285.46基金投资--债券投资60,110,655.84-资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--应收清算款10,826,461.00-应收股利--应收申购款570,017.40649,752.22递延所得税资产--其他资产7.4.7.5--资产总计1,094,438,933.27989,931,984.95负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第24页，共80页PUBLIC短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款4,199,350.664,918,970.20应付赎回款148,873.18868,973.58应付管理人报酬1,385,931.901,027,538.40应付托管费230,988.65171,256.38应付销售服务费10.42-应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.61,766,121.81942,112.25负债合计7,731,276.627,928,850.81净资产：实收基金7.4.7.7914,400,650.64541,475,027.34未分配利润7.4.7.8172,307,006.01440,528,106.80净资产合计1,086,707,656.65982,003,134.14负债和净资产总计1,094,438,933.27989,931,984.95注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额为914,400,650.64份，其中A类基金份额总额为914,397,838.23份，基金份额净值1.1884元；C类基金份额总额为2,812.41份，基金份额净值1.1877元。7.2利润表会计主体：汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第25页，共80页PUBLIC一、营业总收入-300,050,186.333,932,506.871.利息收入688,817.95636,500.31其中：存款利息收入7.4.7.9541,591.57295,753.72债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入147,226.38340,746.59其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-166,795,266.6716,671,100.62其中：股票投资收益7.4.7.10-184,106,705.9913,216,056.60基金投资收益--债券投资收益7.4.7.11729,639.29273,648.75资产支持证券投资收益7.4.7.12--贵金属投资收益7.4.7.13--衍生工具收益7.4.7.14--股利收益7.4.7.1516,581,800.033,181,395.27其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.16-134,858,619.41-13,452,867.284.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17914,881.8077,773.22减：二、营业总支出26,371,196.928,217,742.511.管理人报酬7.4.10.2.122,382,150.926,848,612.162.托管费7.4.10.2.23,730,358.471,141,435.353.销售服务费7.4.10.2.310.42-4.投资顾问费--汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第26页，共80页PUBLIC5.利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6.信用减值损失--7.税金及附加0.16-8.其他费用7.4.7.18258,676.95227,695.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-326,421,383.25-4,285,235.64减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-326,421,383.25-4,285,235.64五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额-326,421,383.25-4,285,235.647.3净资产变动表会计主体：汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产541,475,027.34440,528,106.80982,003,134.14二、本期期初净资产541,475,027.34440,528,106.80982,003,134.14三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）372,925,623.30-268,221,100.79104,704,522.51（一）、综合收益总额--326,421,383.25-326,421,383.25（二）、本期基金372,925,623.30511,719,244.92884,644,868.22汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第27页，共80页PUBLIC份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款1,174,321,803.44908,583,715.132,082,905,518.572.基金赎回款-801,396,180.14-396,864,470.21-1,198,260,650.35（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）--453,518,962.46-453,518,962.46四、本期期末净资产914,400,650.64172,307,006.011,086,707,656.65项目上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产212,773,091.19172,767,252.96385,540,344.15二、本期期初净资产212,773,091.19172,767,252.96385,540,344.15三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）328,701,936.15267,760,853.84596,462,789.99（一）、综合收益总额--4,285,235.64-4,285,235.64（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）328,701,936.15272,046,089.48600,748,025.63其中：1.基金申购款384,196,630.67313,710,043.54697,906,674.212.基金赎回-55,494,694.52-41,663,954.06-97,158,648.58汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第28页，共80页PUBLIC款（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）---四、本期期末净资产541,475,027.34440,528,106.80982,003,134.14报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:李选进—————————基金管理人负责人苑忠磊—————————主管会计工作负责人杨洋—————————会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金(原名为汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第157号《关于同意汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1，436，170，384.95元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所有限公司")KPMG-B(2006)CRNo.0031验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》于2006年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1，436，388，715.89份基金份额，其中认购资金利息折合218，330.94份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金。根据《关于汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告》及修改后的《汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金自2023年11月20日起增设C类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金份额类别，称为A类基金份额；从汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第29页，共80页PUBLIC本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额类别，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括：股票(A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。同时，为有效管理投资组合，基金可投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。自2006年9月27日(基金合同生效日)起2015年3月31日，本基金的业绩比较基准为：75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)。根据《关于汇丰晋信龙腾股票型证券投资基金变更业绩比较基准以及修改基金合同的公告》，自2015年4月1日起，本基金的业绩比较基准调整为：MSCI中国A股指数×75%+一年期银行定期存款利率(税后)×25%。2018年3月1日，MSCI中国A股指数正式更名为MSCI中国A股在岸指数。本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2024年3月26日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第30页，共80页PUBLIC7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第31页，共80页PUBLIC金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第32页，共80页PUBLIC报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第33页，共80页PUBLIC金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第34页，共80页PUBLIC应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第35页，共80页PUBLIC发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。根据中国证监会于2024年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第36页，共80页PUBLIC财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款2,120,474.5596,256,135.75等于：本金2,118,829.0796,241,718.60加：应计利息1,645.4814,417.15汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第37页，共80页PUBLIC减：坏账准备--定期存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--合计2,120,474.5596,256,135.757.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票1,155,993,350.87-1,018,436,371.79-137,556,979.08贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场59,379,739.00785,955.8460,110,655.84-55,039.00合计59,379,739.00785,955.8460,110,655.84-55,039.00资产支持证券----基金----其他----汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第38页，共80页PUBLIC合计1,215,373,089.87785,955.841,078,547,027.63-137,612,018.08项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票894,763,684.13-892,010,285.46-2,753,398.67贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计894,763,684.13-892,010,285.46-2,753,398.677.4.7.3衍生金融资产/负债无。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。7.4.7.5其他资产无。7.4.7.6其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第39页，共80页PUBLIC应付赎回费335.761,960.38应付证券出借违约金--应付交易费用1,545,786.05750,151.87其中：交易所市场1,545,312.30750,151.87银行间市场473.75-应付利息--预提费用220,000.00190,000.00合计1,766,121.81942,112.257.4.7.7实收基金7.4.7.7.1汇丰晋信龙腾混合A金额单位：人民币元项目(汇丰晋信龙腾混合A)本期2023年01月01日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末541,475,027.34541,475,027.34本期申购1,174,264,064.551,174,264,064.55本期赎回（以“-”号填列）-801,341,253.66-801,341,253.66本期末914,397,838.23914,397,838.23注:申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。7.4.7.7.2汇丰晋信龙腾混合C金额单位：人民币元项目(汇丰晋信龙腾混合C)本期2023年01月01日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末--本期申购57,738.8957,738.89本期赎回（以“-”号填列）-54,926.48-54,926.48本期末2,812.412,812.41注:申购含转换入份额；赎回含转换出份额。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第40页，共80页PUBLIC7.4.7.8未分配利润7.4.7.8.1汇丰晋信龙腾混合A单位：人民币元项目(汇丰晋信龙腾混合A)已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末823,338,993.27-382,810,886.47440,528,106.80本期期初823,338,993.27-382,810,886.47440,528,106.80本期利润-191,563,947.22-134,855,281.56-326,419,228.78本期基金份额交易产生的变动数736,783,417.33-225,066,854.90511,716,562.43其中：基金申购款1,850,801,625.11-942,228,414.00908,573,211.11基金赎回款-1,114,018,207.78717,161,559.10-396,856,648.68本期已分配利润-453,518,962.46--453,518,962.46本期末915,039,500.92-742,733,022.93172,306,477.997.4.7.8.2汇丰晋信龙腾混合C单位：人民币元项目(汇丰晋信龙腾混合C)已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末---本期期初---本期利润1,183.38-3,337.85-2,154.47本期基金份额交易产生的变动数-598.403,280.892,682.49其中：基金申购款10,596.51-92.4910,504.02基金赎回款-11,194.913,373.38-7,821.53本期已分配利润---本期末584.98-56.96528.027.4.7.9存款利息收入单位：人民币元汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第41页，共80页PUBLIC项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日活期存款利息收入477,663.37250,418.58定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入54,051.8941,379.19其他9,876.313,955.95合计541,591.57295,753.727.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日卖出股票成交总额3,493,007,155.451,217,122,940.78减：卖出股票成本总额3,666,839,763.431,199,646,205.27减：交易费用10,274,098.014,260,678.91买卖股票差价收入-184,106,705.9913,216,056.607.4.7.11债券投资收益7.4.7.11.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日债券投资收益——利息收入677,691.07239,260.59债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入51,948.2234,388.16债券投资收益——赎回差价收入--汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第42页，共80页PUBLIC债券投资收益——申购差价收入--合计729,639.29273,648.757.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额60,285,541.0320,412,408.50减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额60,040,390.0019,968,020.00减：应计利息总额191,842.61410,000.34减：交易费用1,360.20-买卖债券差价收入51,948.2234,388.167.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入无。7.4.7.12资产支持证券投资收益7.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成无。7.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。7.4.7.12.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第43页，共80页PUBLIC无。7.4.7.12.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。7.4.7.13贵金属投资收益7.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成无。7.4.7.13.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。7.4.7.13.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.13.4贵金属投资收益——申购差价收入无。7.4.7.14衍生工具收益7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益无。7.4.7.15股利收益单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益16,581,800.033,181,395.27其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第44页，共80页PUBLIC合计16,581,800.033,181,395.277.4.7.16公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日1.交易性金融资产-134,858,619.41-13,452,867.28——股票投资-134,803,580.41-13,450,887.28——债券投资-55,039.00-1,980.00——资产支持证券投资--——贵金属投资--——其他--2.衍生工具--——权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计-134,858,619.41-13,452,867.287.4.7.17其他收入单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日基金赎回费收入760,481.7275,558.50基金转换费收入154,400.082,214.72合计914,881.8077,773.22注：1.对持续持有期少于7日的A类投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第45页，共80页PUBLIC计入基金财产。对于持有期大于等于7日的A类投资者收取0.3%的赎回费，不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于7日的C类投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对于持有期大于等于7日小于30日的C类投资者收取0.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对于持有期大于等于30日的C类投资者不收取赎回费。2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中赎回费部分按照上述规则归入转出基金的基金资产。7.4.7.18其他费用单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日审计费用100,000.0070,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金--汇划手续费1,476.95495.00账户维护费36,300.0036,000.00其他900.001,200.00合计258,676.95227,695.007.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项无。7.4.8.2资产负债表日后事项无。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系汇丰晋信基金管理有限公司（"汇丰晋信"）基金管理人、注册登记机构、基金销售机汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第46页，共80页PUBLIC构交通银行股份有限公司（"交通银行"）基金托管人、基金销售机构山西信托股份有限公司（"山西信托"）基金管理人的股东汇丰环球投资管理（英国）有限公司基金管理人的股东山西证券股份有限公司（"山西证券"）见注释①汇丰银行（中国）有限公司（"汇丰银行"）见注释②恒生银行（中国）有限公司（"恒生银行"）见注释③汇丰前海证券有限责任公司（"汇丰前海"）见注释④汇丰人寿保险有限公司（"汇丰人寿"）见注释⑤汇丰保险经纪有限公司（"汇丰保险"）见注释⑥注：①山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。②汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。③恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。④汇丰前海与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。⑤汇丰人寿与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。⑥汇丰保险与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易无。7.4.10.1.2权证交易无。7.4.10.1.3债券交易无。7.4.10.1.4债券回购交易汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第47页，共80页PUBLIC无。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费22,382,150.926,848,612.16其中：应支付销售机构的客户维护费4,224,567.742,827,059.95应支付基金管理人的净管理费18,157,583.184,021,552.21注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费3,730,358.471,141,435.35注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方本期2023年01月01日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第48页，共80页PUBLIC名称汇丰晋信龙腾混合A汇丰晋信龙腾混合C合计汇丰晋信0.000.020.02合计0.000.020.02获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费汇丰晋信龙腾混合A汇丰晋信龙腾混合C合计汇丰晋信0.000.000.00合计0.000.000.00注：根据《关于汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告》以及更新的《汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金招募说明书》，本基金自2023年11月20日起增设C类基金份额。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇丰晋信，再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率为0.40%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值X0.40%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年01月01日至2023年12月31日上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行2,120,474.55477,663.3796,256,135.75250,418.58汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第49页，共80页PUBLIC注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。7.4.10.7其他关联交易事项的说明无。7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金汇丰晋信龙腾混合A单位：人民币元序号权益登记日除息日每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额本期利润分配合计备注12023-06-262023-06-263.600385,632,232.4167,886,730.05453,518,962.46-合计3.600385,632,232.4167,886,730.05453,518,962.46-7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注688337普源精电2023-12-25重大事项43.872024-01-0941.72507,87924,219,235.2122,280,651.73-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第50页，共80页PUBLIC停牌7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第51页，共80页PUBLIC本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2023年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022年12月31日：本基金无债券投资)。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第52页，共80页PUBLIC通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.05%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第53页，共80页PUBLIC7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金2,120,474.55---2,120,474.55结算备付金1,768,338.68---1,768,338.68存出保证金606,614.01---606,614.01交易性金融资产60,110,655.84--1,018,436,371.791,078,547,027.63应收清算款---10,826,461.0010,826,461.00应收申购款---570,017.40570,017.40资产总计64,606,083.08--1,029,832,850.191,094,438,933.27负债应付清算款---4,199,350.664,199,350.66应付赎回款---148,873.18148,873.18应付管理人报酬---1,385,931.901,385,931.90应付托管费---230,988.65230,988.65应付销售服务费---10.4210.42其他负债---1,766,121.811,766,121.81汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第54页，共80页PUBLIC负债总计---7,731,276.627,731,276.62利率敏感度缺口64,606,083.08--1,022,101,573.571,086,707,656.65上年度末2022年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金96,256,135.75---96,256,135.75结算备付金843,401.52---843,401.52存出保证金172,410.00---172,410.00交易性金融资产---892,010,285.46892,010,285.46应收申购款---649,752.22649,752.22资产总计97,271,947.27--892,660,037.68989,931,984.95负债应付清算款---4,918,970.204,918,970.20应付赎回款---868,973.58868,973.58应付管理人报酬---1,027,538.401,027,538.40应付托管费---171,256.38171,256.38其他负债---942,112.25942,112.25负债总---7,928,850.817,928,850.81汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第55页，共80页PUBLIC计利率敏感度缺口97,271,947.27--884,731,186.87982,003,134.14注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为5.53%(2022年12月31日：本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金公允价值占基金汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第56页，共80页PUBLIC资产净值比例(%)资产净值比例(%)交易性金融资产－股票投资1,018,436,371.7993.72892,010,285.4690.84交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计1,018,436,371.7993.72892,010,285.4690.847.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5%82,301,868.1158,746,409.992.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5%-82,301,868.11-58,746,409.997.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第57页，共80页PUBLIC7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次996,155,720.06890,417,213.46第二层次82,391,307.571,593,072.00第三层次--合计1,078,547,027.63892,010,285.467.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额---当期购买---当期出售/结算---转入第三层次-62,961.6262,961.62转出第三层次-45,793.1045,793.10当期利得或损失总额--17,168.52-17,168.52汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第58页，共80页PUBLIC其中：计入损益的利得或损失--17,168.52-17,168.52计入其他综合收益的利得或损失---期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益---项目上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-182,196.22182,196.22当期购买---当期出售/结算---转入第三层次---转出第三层次-152,883.37152,883.37当期利得或损失总额--29,312.85-29,312.85其中：计入损益的利得或损失--29,312.85-29,312.85计入其他综合收益的利得或损失---期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益---注：于2023年12月31日，本基金未持有第三层次的交易性金融资产(2022年12月31日：同)。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第59页，共80页PUBLIC易的股票投资(2022年度：同)。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资1,018,436,371.7993.06其中：股票1,018,436,371.7993.062基金投资--3固定收益投资60,110,655.845.49其中：债券60,110,655.845.49资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计3,888,813.230.368其他各项资产12,003,092.411.10汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第60页，共80页PUBLIC9合计1,094,438,933.27100.008.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业29,700,989.402.73B采矿业--C制造业710,162,901.2065.35D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业33,621,603.933.09J金融业70,493,716.806.49K房地产业64,111,410.005.90L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业110,345,750.4610.15N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计1,018,436,371.7993.728.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第61页，共80页PUBLIC1688700东威科技1,463,76389,318,818.268.222300759康龙化成2,722,30078,892,254.007.263300014亿纬锂能1,794,90075,744,780.006.974300059东方财富5,020,92070,493,716.806.495300750宁德时代421,81868,866,006.686.346600048保利发展6,475,90064,111,410.005.907600732爱旭股份2,997,70052,879,428.004.878601615明阳智能3,530,10044,267,454.004.079300661圣邦股份484,18743,097,484.873.9710300751迈为股份301,16039,003,231.603.5911301327华宝新能472,52036,100,528.003.3212688031星环科技516,69933,621,603.933.0913600176中国巨石3,272,50032,168,675.002.9614603822嘉澳环保1,114,80231,002,643.622.8515002458益生股份2,760,31529,700,989.402.7316688016心脉医疗151,28129,443,821.032.7117600519贵州茅台14,70025,372,200.002.3318688337普源精电507,87922,280,651.732.0519688196卓越新能621,91720,877,753.691.9220688293奥浦迈342,77318,910,786.411.7421300274阳光电源211,20018,499,008.001.7022688598金博股份264,11818,461,848.201.7023688032禾迈股份66,32517,907,750.001.6524688046药康生物622,46712,542,710.051.1525688382益方生物736,54811,151,336.721.0326688646逸飞激光299,20910,963,017.761.0127688298东方生物305,37310,920,138.481.0028300034钢研高纳533,20010,850,620.001.0029688281华秦科技7,266985,705.560.098.4报告期内股票投资组合的重大变动汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第62页，共80页PUBLIC8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1300750宁德时代210,334,063.1221.422300059东方财富192,844,696.6119.643300014亿纬锂能156,562,686.2815.944002812恩捷股份140,211,926.1314.285600048保利发展134,863,502.8713.736300308中际旭创109,427,384.2411.147300759康龙化成93,595,063.919.538688700东威科技91,587,383.029.339000938紫光股份88,712,865.939.0310600183生益科技79,104,421.658.0611603799华友钴业72,453,673.887.3812002271东方雨虹66,161,877.956.7413002840华统股份63,952,625.866.5114002466天齐锂业63,302,626.076.4515601138工业富联61,992,988.756.3116600519贵州茅台56,445,352.005.7517603032德新科技55,599,404.145.6618600732爱旭股份53,727,149.255.4719688032禾迈股份53,527,927.875.4520300751迈为股份53,362,892.095.4321300661圣邦股份53,306,103.025.4322601615明阳智能52,588,962.035.3623001311多利科技52,332,610.845.3324688125安达智能47,442,689.554.8325301198喜悦智行46,081,347.604.6926688016心脉医疗41,685,798.604.24汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第63页，共80页PUBLIC27002458益生股份41,631,353.704.2428688107安路科技39,373,651.784.0129002714牧原股份38,161,810.743.8930688786悦安新材36,946,201.593.7631603822嘉澳环保36,265,167.613.6932688031星环科技35,648,776.983.6333688052纳芯微35,461,150.813.6134603727博迈科35,446,354.103.6135600176中国巨石32,928,378.813.3536603688石英股份32,594,214.003.3237300850新强联32,439,355.873.3038002182宝武镁业31,894,081.023.2539688196卓越新能27,802,825.932.8340301349信德新材27,491,896.672.8041002176江特电机26,730,622.002.7242688496清越科技26,288,441.932.6843688116天奈科技24,775,650.112.5244600882妙可蓝多24,640,248.762.5145688337普源精电24,219,235.212.4746688238和元生物24,131,182.642.4647002460赣锋锂业24,104,653.212.4548002049紫光国微23,906,661.202.4349603061金海通23,820,763.002.4350300499高澜股份23,801,617.452.4251002123梦网科技22,750,199.552.3252002886沃特股份22,495,014.852.2953301026浩通科技22,482,600.972.2954603599广信股份22,458,622.002.2955601233桐昆股份22,202,832.002.2656301327华宝新能21,847,922.302.22汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第64页，共80页PUBLIC57688382益方生物21,353,893.132.1758688363华熙生物20,968,566.042.1459300681英搏尔20,175,918.522.0560300887谱尼测试19,827,240.762.0261688661和林微纳19,788,213.002.02注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1300059东方财富167,529,695.8017.062300750宁德时代131,808,429.4613.423300308中际旭创122,486,282.6012.474002812恩捷股份107,240,890.1410.925000938紫光股份103,601,924.6810.556002466天齐锂业93,427,727.939.517600183生益科技80,698,273.348.228002840华统股份79,817,044.158.139002271东方雨虹72,110,450.317.3410600048保利发展67,310,044.006.8511601138工业富联65,951,912.006.7212603799华友钴业62,393,870.976.3513301198喜悦智行53,778,958.495.4814603032德新科技51,770,388.165.2715300659中孚信息51,438,080.805.2416688052纳芯微50,441,238.845.1417600256广汇能源49,051,177.005.0018688107安路科技47,157,106.194.80汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第65页，共80页PUBLIC19001311多利科技44,513,873.124.5320002714牧原股份41,475,480.404.2221603727博迈科40,404,121.004.1122688125安达智能37,087,703.213.7823002460赣锋锂业36,509,102.403.7224002049紫光国微36,029,828.713.6725002176江特电机35,656,719.793.6326603151邦基科技35,636,415.603.6327688661和林微纳35,180,217.383.5828688786悦安新材34,052,855.813.4729603688石英股份32,842,017.923.3430688296和达科技32,386,699.373.3031600519贵州茅台31,121,341.003.1732603477巨星农牧31,005,071.303.1633688496清越科技30,742,673.363.1334300033同花顺30,221,987.593.0835300759康龙化成29,879,308.003.0436002531天顺风能27,860,914.002.8437688325赛微微电27,639,914.412.8138300499高澜股份26,536,289.642.7039688023安恒信息26,123,493.812.6640002182宝武镁业25,525,761.602.6041603061金海通25,186,700.752.5642301349信德新材24,525,159.542.5043002123梦网科技23,508,997.992.3944688238和元生物23,476,666.552.3945301129瑞纳智能23,310,138.002.3746601233桐昆股份23,281,212.002.3747300014亿纬锂能22,784,728.002.3248002436兴森科技22,600,823.482.30汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第66页，共80页PUBLIC49002886沃特股份22,568,941.402.3050300379东方通22,557,603.312.3051605166聚合顺22,050,548.002.2552300751迈为股份21,694,215.002.2153603599广信股份21,457,367.602.1954688016心脉医疗21,208,555.572.1655688032禾迈股份20,776,745.172.1256300454深信服20,477,731.302.0957688116天奈科技20,029,215.132.0458300850新强联19,888,798.722.03注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额3,928,069,430.17卖出股票收入（成交）总额3,493,007,155.45注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券54,920,779.135.052央行票据--3金融债券5,189,876.710.48其中：政策性金融债5,189,876.710.484企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第67页，共80页PUBLIC8同业存单--9其他--10合计60,110,655.845.538.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)123001023附息国债10300,00030,427,762.302.80223994023贴现国债40200,00019,994,307.691.84317040417农发0450,0005,189,876.710.48423995123贴现国债5140,0003,988,944.620.37523000123附息国债015,000509,764.520.058.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。8.10本基金投资股指期货的投资政策无。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策无。8.11.2本期国债期货投资评价无。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第68页，共80页PUBLIC8.12投资组合报告附注8.12.1报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金606,614.012应收清算款10,826,461.003应收股利-4应收利息-5应收申购款570,017.406其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计12,003,092.418.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第69页，共80页PUBLIC份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例汇丰晋信龙腾混合A11,85777,118.82533,938,840.8458.39%380,458,997.3941.61%汇丰晋信龙腾混合C5562.480.000.00%2,812.41100.00%合计11,86277,086.55533,938,840.8458.39%380,461,809.8041.61%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金汇丰晋信龙腾混合A449,317.370.0491%汇丰晋信龙腾混合C0.000.00%合计449,317.370.0491%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金汇丰晋信龙腾混合A0~10汇丰晋信龙腾混合C0汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第70页，共80页PUBLIC合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金汇丰晋信龙腾混合A0汇丰晋信龙腾混合C0合计0§10开放式基金份额变动单位：份汇丰晋信龙腾混合A汇丰晋信龙腾混合C基金合同生效日(2006年09月27日)基金份额总额1,436,388,715.89-本报告期期初基金份额总额541,475,027.34-本报告期基金总申购份额1,174,264,064.5557,738.89减：本报告期基金总赎回份额801,341,253.6654,926.48本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额914,397,838.232,812.41注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2023年3月1日，基金管理人发布公告，聘任陆彬先生担任公司副总经理。2023年5月27日，基金管理人发布公告，赵琳女士不再担任公司副总经理兼首席运营官。2023年8月28日，经公司股东会审议批准，王栋先生不再担任公司董事。2023年9月7日，经公司董事会审议批准，聘任何慧芬女士担任公司副董事长。2023年11月7日，基金管理人发布公告，聘任吕占甲先生担任公司副总经理，聘任苑忠磊先生担任公司副总经理兼首席运营官。本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第71页，共80页PUBLIC本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。报告年度预提审计费100000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》，应实际支付2023年度审计费100000元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例光大证券158,257,811.850.79%54,254.880.78%-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第72页，共80页PUBLIC国金证券1557,464,198.607.51%521,392.847.50%-国泰君安1224,519,281.023.03%209,094.673.01%-国投证券118,028,282.200.24%16,789.510.24%-国信证券190,193,000.731.22%84,398.731.21%-华泰证券1-----兴业证券1808,669,170.4310.90%754,774.0110.86%-浙商证券11,039,454,678.5514.01%977,552.6314.07%-中金公司157,921,869.070.78%53,944.120.78%-中信建投15,196,996.000.07%4,839.920.07%-长江证券21,432,946,096.1019.31%1,342,801.9119.33%-民生证券21,885,840,286.6325.42%1,766,391.5925.42%-申万宏源21,241,373,715.9416.73%1,161,454.5816.72%-注：1、报告期内无增加的交易单元2、专用交易单元的选择标准和程序1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准a.实力雄厚，信誉良好；b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第73页，共80页PUBLIC2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：a.研究报告的数量和质量；b.提供研究服务的主动性；c.资讯提供的及时性及便利性；d.其他可评价的考核标准。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例光大证券--------国金证券--40,000,000.002.65%----国泰君安--------国投证券--70,000,000.004.64%----国信证券--------华泰证券--------兴业证券--------浙商证券--510,000,000.0033.77%----中金公司--110,000,000.007.28%----中信建投--------长江证券285,541.03100.00%200,000,000.0013.25%----民生证券--420,000,000.0027.81%----申万宏--160,000,000.0010.60%----汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第74页，共80页PUBLIC源11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1汇丰晋信基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-01-202汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在平安证券股份有限公司的交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-02-273汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-03-014汇丰晋信基金管理有限公司关于新增新华信通为旗下开放式基金代销机构的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-03-065汇丰晋信基金管理有限公司关于终止与北京钱景基金销售有限公司代销合作关系的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-03-166汇丰晋信基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-03-317汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在华安证券股份有限公司的赎回交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-04-078汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在华泰证券股份有限公司的交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-04-119汇丰晋信基金管理有限公司本基金指定报刊、指定互联2023-04-21汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第75页，共80页PUBLIC旗下部分基金2023年第一季度报告网网站10汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在兴业证券股份有限公司的交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-05-0511汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在申万宏源证券、申万宏源西部证券的赎回交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-05-1212汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在国泰君安证券股份有限公司的交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-05-2213汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-05-2714汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-05-3015汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在光大证券股份有限公司的交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-06-0616汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在国信证券股份有限公司的交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-06-1617汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金分红公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-06-2118汇丰晋信龙腾混合型证券投本基金指定报刊、指定互联2023-06-30汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第76页，共80页PUBLIC资基金更新招募说明书（2023年第1号）网网站19汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金产品资料概要更新本基金指定报刊、指定互联网网站2023-06-3020汇丰晋信基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-07-1021汇丰晋信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-07-2122汇丰晋信基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-08-3123汇丰晋信基金管理有限公司关于新增汇丰保险为旗下开放式基金代销机构的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-10-1624汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在汇丰保险经纪有限公司的交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-10-1625汇丰晋信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-10-2526汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-0727汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-0728汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在汇丰保险经纪有限公司的赎本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-17汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第77页，共80页PUBLIC回交易限额的公告29关于汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-1730汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金C类开通定期定额投资、转换业务的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-1731汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金C类暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-1732汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-1733汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-1734汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-1735汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-1736汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金托管协议本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-1737汇丰晋信基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-2138汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在招商银行股份有限公司的交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-23汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第78页，共80页PUBLIC39汇丰晋信基金管理有限公司关于新增部分销售机构为汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金C类份额类别代销机构的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-11-3040汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在中信证券、中信证券（山东）、中信证券华南、中信期货的交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-12-1441汇丰晋信基金管理有限公司关于参加兴业证券费率优惠的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-12-1842汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在上海好买基金销售有限公司的交易限额的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-12-1843汇丰晋信基金管理有限公司关于提请直销投资者及时更新投资者分类资料并接受或重新接受风险承受能力调查的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-12-2344汇丰晋信基金管理有限公司关于完善客户身份信息的提示本基金指定报刊、指定互联网网站2023-12-2345汇丰晋信基金管理有限公司关于新增汇成基金为汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金C类份额类别代销机构的公告本基金指定报刊、指定互联网网站2023-12-28§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第79页，共80页PUBLIC投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120230103-20230226；20230518-2023052389,031,084.18217,830,598.01306,861,682.190.000.00%产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，可能引起巨额赎回导致的流动性风险，本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点，保持关注申赎动向，根据可能产生的流动性风险，对本基金的投资组合及时作出相应调整，目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况对本基金流动性影响有限。12.2影响投资者决策的其他重要信息无。§13备查文件目录13.1备查文件目录1)中国证监会批准汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金设立的文件2)汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同3)汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金招募说明书4)汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金托管协议5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则6)基金管理人业务资格批件和营业执照7)基金托管人业务资格批件和营业执照8)报告期内汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告9)中国证监会要求的其他文件注：自2015年8月7日起，本基金更名为"汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金"，基金简称变更为"汇丰晋信龙腾混合"，基金股票投资比例不发生变更。13.2存放地点地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼13.3查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2023年年度报告第80页，共80页PUBLIC客户服务中心电话：021-20376888公司网址：http://www.hsbcjt.cn汇丰晋信基金管理有限公司二〇二四年三月二十九日