建信创新中国混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2024年3月28日建信创新中国混合2023年年度报告第2页共62页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。建信创新中国混合2023年年度报告第3页共62页1.2目录§1重要提示及目录...............................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介.....................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4信息披露方式................................................................52.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................73.3其他指标....................................................................83.4过去三年基金的利润分配情况..................................................8§4管理人报告...................................................................94.1基金管理人及基金经理情况....................................................94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................114.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................134.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................134.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13§5托管人报告..................................................................145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14§6审计报告....................................................................146.1审计报告基本信息...........................................................146.2审计报告的基本内容.........................................................14§7年度财务报表................................................................167.1资产负债表.................................................................167.2利润表.....................................................................177.3净资产变动表...............................................................197.4报表附注...................................................................21建信创新中国混合2023年年度报告第4页共62页§8投资组合报告................................................................488.1期末基金资产组合情况.......................................................488.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................488.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................498.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................508.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................538.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............548.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........548.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........548.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............548.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................548.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................548.12投资组合报告附注..........................................................54§9基金份额持有人信息..........................................................559.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................559.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................559.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................559.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.............................................................................55§10开放式基金份额变动.........................................................55§11重大事件揭示...............................................................5611.1基金份额持有人大会决议....................................................5611.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................5611.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................5611.4基金投资策略的改变........................................................5611.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................5611.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................5611.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................5711.8其他重大事件..............................................................60§12影响投资者决策的其他重要信息...............................................6112.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................6112.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................61§13备查文件目录...............................................................6113.1备查文件目录..............................................................6113.2存放地点..................................................................6213.3查阅方式..................................................................62建信创新中国混合2023年年度报告第5页共62页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称建信创新中国混合型证券投资基金基金简称建信创新中国混合基金主代码000308基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年9月24日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额199,814,185.40份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采取积极、主动的资产配置策略，本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中信银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴曙明姜敏联系电话010-662288884006800000电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cnjiangmin@citicbank.com客户服务电话400-81-95533；010-6622800095558传真010-66228001010-85230024注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层邮政编码100033100020法定代表人生柳荣方合英2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn建信创新中国混合2023年年度报告第6页共62页基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室注册登记机构建信基金管理有限责任公司北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年本期已实现收益-199,090,141.29-104,732,250.1964,523,520.58本期利润-176,882,333.30-148,069,267.5755,493,398.46加权平均基金份额本期利润-0.7894-1.23341.4954本期加权平均净值利润率-14.63%-20.74%25.67%本期基金份额净值增长率-14.56%-17.37%38.55%3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末期末可供分配利润653,425,228.69927,430,397.80308,861,227.26期末可供分配基金份额利润3.27024.17565.2286期末基金资产净值945,934,022.361,230,634,157.32396,137,369.91期末基金份额净值4.7345.5416.7063.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末基金份额累计净值373.40%454.10%570.60%建信创新中国混合2023年年度报告第7页共62页增长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-3.88%1.04%-4.93%0.59%1.05%0.45%过去六个月-15.45%1.03%-7.59%0.63%-7.86%0.40%过去一年-14.56%0.97%-7.45%0.63%-7.11%0.34%过去三年-2.19%1.35%-23.76%0.83%21.57%0.52%过去五年139.82%1.40%18.23%0.90%121.59%0.50%自基金合同生效起至今373.40%1.47%50.25%1.03%323.15%0.44%注：本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。本基金为混合型证券投资基金，投资范围主要包括A股、债券类资产、货币市场投资品种以及现金等金融工具。其中投资于股票的基金资产占基金资产比例为60%-95%，在实际投资运作中，本基金股票投资比例均值约为75%，故本基金采取75%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重，相应将25%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。沪深300指数是由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场七成左右的流通市值和超过四分之三的总市值，是具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数中的很多成份股本身即为业绩优良的蓝筹品种，以其为标的的指数期货也已经推出，从而会为本基金带来新的投资机会和风险管理手段。因此，基金管理人选择沪深300指数作为本基金股票部分的比较基准。中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司。中央国债登记结算公司是全建信创新中国混合2023年年度报告第8页共62页国债券市场内提供国债、金融债券、企业债券和其他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的国有独资金融机构，是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人。同时中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一，具有良好的市场代表性。由此可见，上述两个指数的发布主体在证券市场上具有较高的市场代表性、权威性和中立性，适合作本基金的业绩比较基准。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3其他指标无。3.4过去三年基金的利润分配情况过去三年本基金未实施利润分配。建信创新中国混合2023年年度报告第9页共62页§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司合资设立，注册资本2亿元。公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过7000万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至2023年12月31日，公司管理运作163只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模1.03余万亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期邵卓权益投资部副总经理，本基金的基金经理2015年5月22日-13邵卓先生，权益投资部副总经理，硕士。曾任明基（西门子）移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司，历任研究部研究员、研究主管，权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理；2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理；2020年7月17建信创新中国混合2023年年度报告第10页共62页日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理；2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。建信创新中国混合2023年年度报告第11页共62页4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2023年中国经济总体处于疫后恢复期，GDP全年增长5.2%，中国经济的两个重要引擎——房地产投资和出口，自2001年以来首次同时出现年度负增长（分别为-9.6%和-4.6%），但服务业生产指数、高技术制造业投资和广义基建投资分别实现8.1%、9.9%和8.2%的高增长。2023年A股市场总体下行，餐饮旅游、房地产、电力设备新能源等行业跌幅较大，通信、传媒、煤炭等行业涨幅领先。全年维度，红利和股息率策略始终占优；上半年AI板块有明显超额收益。本基金的配置思路，主要是自上而下的策略判断和自下而上选股相结合，以自下而上的个股挖掘为主。通过比较和筛选行业以及个股的基本面变化，来争取实现超额收益。个股选择层面，重点关注成长因子、质量因子、估值因子。组合结构相对均衡，尽量适应不同经济周期阶段和市场风格，追求长期稳健的超额收益回报。大部分时间内组合仓位变化不大，结构上偏重科技、高端制造、医药等行业。目前A股市场整体估值水平处于过去十年的负两倍标准差附近，长期性价比很高，尽管仍然面临宏观层面的诸多不确定因素，但依靠自下而上个股挖掘对抗系统性压力，谋求收益的可能性正在逐渐增加，是风险资产配置的有利时间窗口。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期本基金净值增长率-14.56%，波动率0.97%，业绩比较基准收益率-7.45%，波动率0.63%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2024年经济可能整体呈现“低位弱平衡”的特征，房地产、消费和出口对经济的拖累将明显减弱，三大工程发力，地产压力逐渐缓解，通胀回升带动名义GDP增速回升进而带动收入端回升是大概率事件。同时观察居民资产负债表是否会进一步衰退也很重要。政策端来看，关注两会、三中全会可能释放的宏观政策信号以及改革思路方向。预计全年将继续维持偏宽松的总量环境，考虑到当前困境主要在于有效需求不足，财政政策进一步发力带动实体回报率提升、激活企业经营活力将是未来政策主要看点。2024年，本基金将继续坚持投资框架，增加投资操作的灵活度，通过在成长、质量、估值等建信创新中国混合2023年年度报告第12页共62页方向的个股挖掘，力争为持有人创造超额投资回报。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2023年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司风险与合规管理部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。建信创新中国混合2023年年度报告第13页共62页7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。建信创新中国混合2023年年度报告第14页共62页§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对建信创新中国混合型证券投资基金2023年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信创新中国混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2023年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号安永华明（2024）审字第70071792_A07号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人建信创新中国混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了建信创新中国混合型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的建信创新中国混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建信创新中国混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职建信创新中国混合2023年年度报告第15页共62页业道德守则，我们独立于建信创新中国混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。强调事项-其他事项-其他信息建信创新中国混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估建信创新中国混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督建信创新中国混合型证券投资基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，建信创新中国混合2023年年度报告第16页共62页根据获取的审计证据，就可能导致对建信创新中国混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致建信创新中国混合型证券投资基金不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名贺耀王华敏会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2024年3月26日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：建信创新中国混合型证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.1140,139,382.49175,710,956.42结算备付金--存出保证金-61,170.00交易性金融资产7.4.7.2809,699,653.471,070,066,837.93其中：股票投资809,699,653.471,070,066,837.93基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--债权投资7.4.7.5--其中：债券投资--资产支持证券投资--其他投资--建信创新中国混合2023年年度报告第17页共62页其他债权投资7.4.7.6--其他权益工具投资7.4.7.7--应收清算款--应收股利--应收申购款154,852.35484,524.59递延所得税资产--其他资产7.4.7.8--资产总计949,993,888.311,246,323,488.94负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款--应付赎回款1,679,833.7811,955,299.62应付管理人报酬988,158.861,492,501.86应付托管费164,693.14248,750.29应付销售服务费--应付投资顾问费--应交税费-1.31应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.91,227,180.171,992,778.54负债合计4,059,865.9515,689,331.62净资产：实收基金7.4.7.10199,814,185.40222,106,536.62其他综合收益7.4.7.11--未分配利润7.4.7.12746,119,836.961,008,527,620.70净资产合计945,934,022.361,230,634,157.32负债和净资产总计949,993,888.311,246,323,488.94注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值人民币4.734元，基金份额总额199,814,185.40份。7.2利润表会计主体：建信创新中国混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日建信创新中国混合2023年年度报告第18页共62页一、营业总收入-156,788,750.60-135,626,431.181.利息收入889,005.38745,498.10其中：存款利息收入7.4.7.13889,005.38745,498.10债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-180,754,866.75-93,728,514.41其中：股票投资收益7.4.7.14-190,172,905.47-100,248,040.79基金投资收益--债券投资收益7.4.7.15124,082.1929,331.49资产支持证券投资收益7.4.7.16--贵金属投资收益7.4.7.17--衍生工具收益7.4.7.18--股利收益7.4.7.199,293,956.536,490,194.89以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益--其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.2022,207,807.99-43,337,017.384.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.21869,302.78693,602.51减：二、营业总支出20,093,582.7012,442,836.391．管理人报酬7.4.10.2.117,028,680.3510,490,827.11其中：暂估管理人报酬--2．托管费7.4.10.2.22,838,113.391,748,471.203．销售服务费--4．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．信用减值损失7.4.7.22--7．税金及附加0.322.068．其他费用7.4.7.23226,788.64203,536.02三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-176,882,333.30-148,069,267.57减：所得税费用--建信创新中国混合2023年年度报告第19页共62页四、净利润（净亏损以“-”号填列）-176,882,333.30-148,069,267.57五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额-176,882,333.30-148,069,267.577.3净资产变动表会计主体：建信创新中国混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产222,106,536.62-1,008,527,620.701,230,634,157.32加：会计政策变更----前期差错更正----其他----二、本期期初净资产222,106,536.62-1,008,527,620.701,230,634,157.32三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-22,292,351.22--262,407,783.74-284,700,134.96（一）、综合收益总额---176,882,333.30-176,882,333.30（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-22,292,351.22--85,525,450.44-107,817,801.66其中：1.基金申购款114,062,553.11-541,696,348.70655,758,901.812.基金赎回款-136,354,904.33--627,221,799.14-763,576,703.47（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净----建信创新中国混合2023年年度报告第20页共62页资产变动（净资产减少以“-”号填列）（四）、其他综合收益结转留存收益----四、本期期末净资产199,814,185.40-746,119,836.96945,934,022.36项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产59,071,518.99-337,065,850.92396,137,369.91加：会计政策变更----前期差错更正----其他----二、本期期初净资产59,071,518.99-337,065,850.92396,137,369.91三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）163,035,017.63-671,461,769.78834,496,787.41（一）、综合收益总额---148,069,267.57-148,069,267.57（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）163,035,017.63-819,531,037.35982,566,054.98其中：1.基金申购款251,223,679.24-1,267,065,624.331,518,289,303.572.基金赎回款-88,188,661.61--447,534,586.98-535,723,248.59（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----建信创新中国混合2023年年度报告第21页共62页（四）、其他综合收益结转留存收益----四、本期期末净资产222,106,536.62-1,008,527,620.701,230,634,157.32报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：张军红张力铮丁颖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况建信创新中国混合型证券投资基金（原名为建信创新中国股票型证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]737号《关于核准建信创新中国股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信创新中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币938,108,917.07元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2013）第603号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信创新中国股票型证券投资基金基金合同》于2013年9月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为938,476,234.90份基金份额，其中认购资金利息折合367,317.83份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信创新中国股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为建信创新中国混合型证券投资基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持建信创新中国混合2023年年度报告第22页共62页不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2024年3月26日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；（2）金融负债分类除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以建信创新中国混合2023年年度报告第23页共62页外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已建信创新中国混合2023年年度报告第24页共62页发生信用减值的金融资产；当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反建信创新中国混合2023年年度报告第25页共62页映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账建信创新中国混合2023年年度报告第26页共62页面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；（3）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；（5）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；（6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；（7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。建信创新中国混合2023年年度报告第27页共62页7.4.4.12分部报告经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项7.4.6.1印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。7.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业建信创新中国混合2023年年度报告第28页共62页有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。7.4.6.3企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规建信创新中国混合2023年年度报告第29页共62页定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。7.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款22,058,994.2780,883,256.36等于：本金22,054,806.4680,860,655.97加：应计利息4,187.8122,600.39减：坏账准备--定期存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款118,080,388.2294,827,700.06等于：本金118,069,232.9194,812,826.40加：应计利息11,155.3114,873.66减：坏账准备--建信创新中国混合2023年年度报告第30页共62页合计140,139,382.49175,710,956.42注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票814,278,931.89-809,699,653.47-4,579,278.42贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计814,278,931.89-809,699,653.47-4,579,278.42项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票1,096,853,924.34-1,070,066,837.93-26,787,086.41贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计1,096,853,924.34-1,070,066,837.93-26,787,086.417.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。建信创新中国混合2023年年度报告第31页共62页7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。7.4.7.5债权投资7.4.7.5.1债权投资情况无。7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。7.4.7.6其他债权投资7.4.7.6.1其他债权投资情况无。7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。7.4.7.7其他权益工具投资7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。7.4.7.8其他资产无。7.4.7.9其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费3,454.2544,298.15建信创新中国混合2023年年度报告第32页共62页应付证券出借违约金--应付交易费用1,019,225.921,763,980.39其中：交易所市场1,019,225.921,763,980.39银行间市场--应付利息--预提费用204,500.00184,500.00合计1,227,180.171,992,778.547.4.7.10实收基金金额单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末222,106,536.62222,106,536.62本期申购114,062,553.11114,062,553.11本期赎回（以“-”号填列）-136,354,904.33-136,354,904.33基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末199,814,185.40199,814,185.40注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。7.4.7.11其他综合收益无。7.4.7.12未分配利润单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末927,430,397.8081,097,222.901,008,527,620.70加：会计政策变更---前期差错更正---其他---本期期初927,430,397.8081,097,222.901,008,527,620.70本期利润-199,090,141.2922,207,807.99-176,882,333.30本期基金份额交易产生的变动数-74,915,027.82-10,610,422.62-85,525,450.44其中：基金申购款467,046,964.7674,649,383.94541,696,348.70基金赎回款-541,961,992.58-85,259,806.56-627,221,799.14本期已分配利润---本期末653,425,228.6992,694,608.27746,119,836.96建信创新中国混合2023年年度报告第33页共62页7.4.7.13存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入506,228.32528,656.27定期存款利息收入--其他存款利息收入377,493.81196,523.77结算备付金利息收入-10,713.75其他5,283.259,604.31合计889,005.38745,498.10注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入。7.4.7.14股票投资收益7.4.7.14.1股票投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资收益——买卖股票差价收入-190,172,905.47-100,248,040.79股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计-190,172,905.47-100,248,040.797.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额5,022,669,933.661,973,958,353.76减：卖出股票成本总额5,199,859,194.022,067,828,141.67减：交易费用12,983,645.116,378,252.88买卖股票差价收入-190,172,905.47-100,248,040.79建信创新中国混合2023年年度报告第34页共62页7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。7.4.7.15债券投资收益7.4.7.15.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日债券投资收益——利息收入88.05581.18债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入123,994.1428,750.31债券投资收益——赎回差价收入--债券投资收益——申购差价收入--合计124,082.1929,331.497.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额530,106.073,848,577.49减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额405,997.333,816,633.22减：应计利息总额93.442,914.38减：交易费用21.16279.58买卖债券差价收入123,994.1428,750.317.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。建信创新中国混合2023年年度报告第35页共62页7.4.7.16资产支持证券投资收益7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。7.4.7.17贵金属投资收益7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。7.4.7.18衍生工具收益7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。7.4.7.19股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益9,293,956.536,490,194.89其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利--建信创新中国混合2023年年度报告第36页共62页收益合计9,293,956.536,490,194.897.4.7.20公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产22,207,807.99-43,337,017.38股票投资22,207,807.99-43,337,017.38债券投资--资产支持证券投资--基金投资--贵金属投资--其他--2.衍生工具--权证投资--3.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计22,207,807.99-43,337,017.387.4.7.21其他收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入853,598.27664,283.26基金转换费收入15,704.5129,319.25合计869,302.78693,602.517.4.7.22信用减值损失无。7.4.7.23其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用80,000.0060,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金--银行划款手续费8,388.645,536.02银行间账户维护费18,000.0018,000.00其他400.00-建信创新中国混合2023年年度报告第37页共62页合计226,788.64203,536.027.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项无。7.4.8.2资产负债表日后事项无。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司（“建信基金”）基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中信银行股份有限公司(“中信银行”)基金托管人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金管理人的股东、基金销售机构中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东美国信安金融服务公司基金管理人的股东建信资产管理（香港）有限公司基金管理人的子公司建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易无。7.4.10.1.2债券交易无。7.4.10.1.3债券回购交易无。7.4.10.1.4权证交易无。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期上年度可比期间建信创新中国混合2023年年度报告第38页共62页2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费17,028,680.3510,490,827.11其中：应支付销售机构的客户维护费5,473,971.043,231,444.48应支付基金管理人的净管理费11,554,709.317,259,382.63注：于2023年8月14日前，支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。根据基金管理人于2023年8月14日发布的《建信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月14日起，本基金管理人报酬调整为按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费2,838,113.391,748,471.20注：于2023年8月14日前，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。根据基金管理人于2023年8月14日发布的《建信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月14日起，本基金托管费调整为按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费无。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。建信创新中国混合2023年年度报告第39页共62页7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金合同生效日（2013年9月24日）持有的基金份额--报告期初持有的基金份额4,990,117.911,606,881.47报告期间申购/买入总份额-3,383,236.44报告期间因拆分变动份额--减：报告期间赎回/卖出总份额--报告期末持有的基金份额4,990,117.914,990,117.91报告期末持有的基金份额占基金总份额比例2.50%2.25%7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中信银行-活期22,058,994.27506,228.3280,883,256.36528,656.27注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。建信创新中国混合2023年年度报告第40页共62页7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。7.4.11利润分配情况无。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人建信创新中国混合2023年年度报告第41页共62页出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。建信创新中国混合2023年年度报告第42页共62页7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金140,139,382.49---140,139,382.49结算备付金-----存出保证金-----交易性金融资产---809,699,653.47809,699,653.47衍生金融资产-----买入返售金融资产-----应收清算款-----债权投资-----建信创新中国混合2023年年度报告第43页共62页应收股利-----应收申购款---154,852.35154,852.35其他资产-----资产总计140,139,382.49--809,854,505.82949,993,888.31负债卖出回购金融资产款-----短期借款-----交易性金融负债-----衍生金融负债-----应付清算款-----应付赎回款---1,679,833.781,679,833.78应付管理人报酬---988,158.86988,158.86应付托管费---164,693.14164,693.14应付销售服务费-----应付投资顾问费-----应交税费-----应付利润-----其他负债---1,227,180.171,227,180.17负债总计---4,059,865.954,059,865.95利率敏感度缺口140,139,382.49--805,794,639.87945,934,022.36上年度末2022年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金175,710,956.42---175,710,956.42结算备付金-----存出保证金61,170.00---61,170.00交易性金融资产---1,070,066,837.931,070,066,837.93衍生金融资产-----买入返售金融资产-----应收清算款-----债权投资-----应收股利-----应收申购款---484,524.59484,524.59其他资产-----资产总计175,772,126.42--1,070,551,362.521,246,323,488.94负债卖出回购金融资产款-----短期借款-----交易性金融负债-----衍生金融负债-----应付清算款-----应付赎回款---11,955,299.6211,955,299.62应付管理人报酬---1,492,501.861,492,501.86应付托管费---248,750.29248,750.29建信创新中国混合2023年年度报告第44页共62页应付销售服务费-----应付投资顾问费-----应交税费---1.311.31应付利润-----其他负债---1,992,778.541,992,778.54负债总计---15,689,331.6215,689,331.62利率敏感度缺口175,772,126.42--1,054,862,030.901,230,634,157.32注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资809,699,653.4785.601,070,066,837.9386.95交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－贵金属投资----建信创新中国混合2023年年度报告第45页共62页衍生金融资产－权证投资----其他----合计809,699,653.4785.601,070,066,837.9386.957.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）业绩比较基准上升5%45,694,398.3261,420,176.48业绩比较基准下降5%-45,694,398.32-61,420,176.487.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。7.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次809,699,653.471,062,890,633.94第二层次--第三层次-7,176,203.99合计809,699,653.471,070,066,837.93建信创新中国混合2023年年度报告第46页共62页7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-7,176,203.997,176,203.99当期购买---当期出售/结算---转入第三层次---转出第三层次-7,176,203.997,176,203.99当期利得或损失总额---其中：计入损益的利得或损失---计入其他综合收益的利得或损失---期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益---项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-677,218.95677,218.95当期购买-7,675,335.197,675,335.19当期出售/结算---转入第三层次---转出第三层次-677,218.95677,218.95建信创新中国混合2023年年度报告第47页共62页当期利得或损失总额--499,131.20-499,131.20其中：计入损益的利得或损失--499,131.20-499,131.20计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-7,176,203.997,176,203.99期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益--499,131.20-499,131.207.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系------项目上年度末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系限售期股票投资7,176,203.99平均价格亚式期权模型预期波动率0.2127-0.6384负相关7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.15.1承诺事项无。7.4.15.2其他事项无。建信创新中国混合2023年年度报告第48页共62页7.4.15.3财务报表的批准本财务报表已于2024年3月26日经本基金的基金管理人批准。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资809,699,653.4785.23其中：股票809,699,653.4785.232基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计140,139,382.4914.758其他各项资产154,852.350.029合计949,993,888.31100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业36,584,186.703.87B采矿业--C制造业547,738,066.0857.90D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业14,204,160.001.50F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业73,045,447.657.72J金融业18,095,912.001.91K房地产业--L租赁和商务服务业100,384,464.6410.61M科学研究和技术服务业9,944,018.251.05建信创新中国混合2023年年度报告第49页共62页N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业9,703,398.151.03S综合--合计809,699,653.4785.608.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1603300华铁应急12,868,28582,357,024.008.712300130新国都2,462,50059,592,500.006.303300396迪瑞医疗1,474,72043,430,504.004.594002371北方华创173,20042,556,972.004.505002123梦网科技3,546,50039,543,475.004.186600129太极集团824,30038,296,978.004.057300122智飞生物611,10837,344,809.883.958002353杰瑞股份1,326,80037,296,348.003.949002955鸿合科技894,10028,888,371.003.0510300723一品红952,97828,427,333.743.0111603712七一二867,70027,341,227.002.8912000997新大陆1,363,00026,728,430.002.8313603477巨星农牧519,90019,480,653.002.0614688456有研粉材684,82619,291,548.422.0415603179新泉股份371,40018,833,694.001.9916002867周大生1,205,90018,305,562.001.9417605168三人行284,52418,027,440.641.9118600820隧道股份2,466,00014,204,160.001.5019603773沃格光电414,60014,042,502.001.4820300750宁德时代67,58011,033,110.801.1721600435北方导航920,40010,805,496.001.1422002840华统股份500,60010,407,474.001.1023605296神农集团333,19010,238,928.701.0824301306西测测试251,1759,944,018.251.0525002465海格通信766,8849,854,459.401.0426300677英科医疗417,9809,764,012.801.0327300251光线传媒1,190,6019,703,398.151.0328601099太平洋2,568,2009,502,340.001.00建信创新中国混合2023年年度报告第50页共62页29688281华秦科技66,9289,079,452.480.9630002050三花智控302,7148,899,791.600.9431601901方正证券1,066,2008,593,572.000.9132002674兴业科技695,6968,466,620.320.9033600933爱柯迪368,6008,087,084.000.8534603501韦尔股份72,4007,725,804.000.8235300102乾照光电1,043,3007,668,255.000.8136600975新五丰656,9006,864,605.000.7337688213思特威110,9496,164,326.440.6538688777中控技术115,8395,253,298.650.5639688728格科微239,2334,897,099.510.5240003031中瓷电子53,7004,737,951.000.5041600458时代新材501,0004,614,210.000.4942300373扬杰科技108,1003,967,270.000.4243301061匠心家居60,2972,999,775.750.3244603556海兴电力102,3702,971,801.100.3145603786科博达22,0001,569,920.000.1746300687赛意信息69,8001,520,244.000.1647688377迪威尔14,012375,801.840.048.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1000063中兴通讯219,574,249.4917.842002371北方华创157,047,475.1012.763000938紫光股份122,151,919.149.934600188兖矿能源98,883,395.798.045300130新国都92,019,104.147.486002123梦网科技82,803,575.196.737300674宇信科技73,983,464.586.018688981中芯国际71,134,721.745.789688012中微公司69,940,021.335.6810603305旭升集团66,733,386.725.4211603501韦尔股份61,883,935.125.0312300687赛意信息61,492,169.525.0013600522中天科技59,900,163.004.8714000738航发控制57,364,916.204.6615300316晶盛机电56,496,563.404.5916300122智飞生物55,659,712.284.5217300396迪瑞医疗54,987,087.104.4718600536中国软件54,341,810.614.4219002353杰瑞股份53,417,438.004.34建信创新中国混合2023年年度报告第51页共62页20300502新易盛53,075,613.864.3121688017绿的谐波50,829,568.854.1322300628亿联网络50,334,244.604.0923605168三人行50,295,370.714.0924002965祥鑫科技49,218,348.324.0025002050三花智控48,230,933.703.9226603306华懋科技47,690,490.843.8827600030中信证券47,687,009.703.8728002254泰和新材47,636,028.213.8729300260新莱应材47,087,400.563.8330000034神州数码44,402,809.053.6131000768中航西飞40,762,645.623.3132601555东吴证券37,959,390.313.0833300251光线传媒37,920,295.043.0834002230科大讯飞37,155,353.003.0235003031中瓷电子35,247,614.402.8636300034钢研高纳34,755,450.532.8237300750宁德时代33,927,383.812.7638300723一品红33,455,951.642.7239000719中原传媒33,195,482.502.7040600129太极集团33,005,449.002.6841601689拓普集团32,416,786.602.6342601688华泰证券31,657,836.002.5743688281华秦科技31,638,056.942.5744002738中矿资源31,565,933.612.5745600276恒瑞医药29,777,066.252.4246600977中国电影29,710,374.672.4147002465海格通信29,628,005.332.4148002812恩捷股份29,280,669.442.3849300433蓝思科技29,064,314.102.3650002422科伦药业29,010,906.112.3651000997新大陆28,821,979.402.3452688037芯源微28,548,131.682.3253300769德方纳米27,931,448.002.2754688072拓荆科技27,207,586.662.2155002955鸿合科技27,064,640.702.2056603712七一二26,960,934.002.1957601899紫金矿业26,183,725.042.1358603179新泉股份26,024,510.372.1159600600青岛啤酒25,882,084.002.1060000568泸州老窖25,873,832.062.1061002867周大生25,812,561.312.1062600763通策医疗25,052,286.692.04建信创新中国混合2023年年度报告第52页共62页63301299卓创资讯25,044,363.722.0464300129泰胜风能24,868,330.802.0265603345安井食品24,639,233.922.00注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1000063中兴通讯226,502,310.4718.412600188兖矿能源149,961,525.1312.193000938紫光股份127,515,171.1110.364002371北方华创106,715,008.478.675002254泰和新材99,374,665.368.086603305旭升集团81,676,990.386.647600522中天科技78,995,740.826.428600536中国软件76,831,217.866.249000034神州数码71,278,867.345.7910300674宇信科技67,467,133.955.4811688981中芯国际67,087,752.575.4512300750宁德时代65,864,182.405.3513002850科达利63,079,517.145.1314688012中微公司62,336,740.055.0715002812恩捷股份56,586,493.924.6016300502新易盛52,616,723.264.2817000738航发控制51,871,445.694.2218002422科伦药业51,514,034.174.1919300316晶盛机电50,059,582.904.0720600562国睿科技48,183,812.753.9221603501韦尔股份48,111,971.983.9122300687赛意信息47,684,725.003.8723600487亨通光电47,431,508.003.8524002738中矿资源46,645,250.123.7925600129太极集团46,117,416.883.7526300896爱美客45,836,362.003.7227002965祥鑫科技45,671,879.783.7128600030中信证券45,058,238.983.6629688017绿的谐波44,345,923.153.6030601965中国汽研39,874,724.033.2431002050三花智控39,859,887.003.2432002123梦网科技39,077,647.473.1833000768中航西飞38,217,621.983.1134601868中国能建37,978,583.003.0935300628亿联网络36,690,014.202.98建信创新中国混合2023年年度报告第53页共62页36603306华懋科技35,954,496.002.9237601555东吴证券35,634,015.522.9038600435北方导航34,939,304.232.8439601689拓普集团33,577,630.142.7340002230科大讯飞33,571,366.442.7341300260新莱应材33,472,498.462.7242002262恩华药业33,423,065.002.7243600276恒瑞医药33,200,554.862.7044600118中国卫星32,003,680.422.6045300034钢研高纳31,967,687.332.6046300320海达股份30,625,950.612.4947600031三一重工30,475,909.962.4848601225陕西煤业29,725,958.832.4249601688华泰证券29,720,021.152.4250300433蓝思科技29,239,006.402.3851002436兴森科技29,087,011.002.3652300129泰胜风能29,062,020.382.3653688037芯源微28,308,073.392.3054300751迈为股份28,001,274.692.2855605168三人行27,758,051.992.2656300130新国都27,263,885.002.2257688072拓荆科技27,071,047.212.2058601117中国化学26,917,868.342.1959000568泸州老窖26,882,910.812.1860600977中国电影26,881,405.002.1861600079人福医药26,591,184.002.1662003031中瓷电子26,561,455.882.1663300122智飞生物26,184,009.702.1364301299卓创资讯25,923,644.342.1165000719中原传媒25,617,735.002.0866600600青岛啤酒25,392,847.002.0667002385大北农25,000,184.002.03注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本（成交）总额4,917,284,201.57卖出股票收入（成交）总额5,022,669,933.66注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。建信创新中国混合2023年年度报告第54页共62页8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。8.10本基金投资股指期货的投资政策无。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策无。8.11.2本期国债期货投资评价无。8.12投资组合报告附注8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收清算款-3应收股利-4应收利息-5应收申购款154,852.356其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计154,852.35建信创新中国混合2023年年度报告第55页共62页8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）32,2066,204.2598,325,739.0849.21101,488,446.3250.799.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金660,172.500.339.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金-本基金基金经理持有本开放式基金10~509.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况无。§10开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2013年9月24日）基金份额总额938,476,234.90本报告期期初基金份额总额222,106,536.62本报告期基金总申购份额114,062,553.11减：本报告期基金总赎回份额136,354,904.33本报告期基金拆分变动份额-建信创新中国混合2023年年度报告第56页共62页本报告期期末基金份额总额199,814,185.40注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人于2023年1月19日发布公告，自2023年1月17日起吴灵玲女士不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于2023年2月18日发布公告，自2023年2月17日起刘军先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长，暂由总裁张军红先生代为履行董事长职务；基金管理人于2023年2月18日发布公告，自2023年2月17日起聘任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于2023年3月18日发布公告，自2023年3月17日起聘任张力铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁，张威威先生不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁、首席信息官；基金管理人于2023年9月28日发布公告，自2023年9月26日起聘任生柳荣先生担任建信基金管理有限责任公司董事长，张军红先生不再代为履行董事长职务；基金管理人于2023年12月9日发布公告，自2023年12月7日起聘任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司财务负责人。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本报告期基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。本年度审计费用为人民币80000元。该会计师事务所自2019年起为本公司旗下所有公募基金提供审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况措施1内容建信创新中国混合2023年年度报告第57页共62页受到稽查或处罚等措施的主体建信基金管理有限责任公司受到稽查或处罚等措施的时间2023年7月14日采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会北京监管局受到的具体措施类型责令改正受到稽查或处罚等措施的原因公司个别业务内部控制机制和风险管理工作不完善。管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）截止本报告期末，公司已按照法律法规和监管要求及时完成整改工作，并将整改报告报送至监管机构。其他无11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)华西证券39,939,899,069.30100.007,950,243.34100.00-渤海证券1-----长江证券3-----东北证券1-----东方财富证券2-----东方证券2-----东兴证券1-----方正证券3-----光大证券2-----广发证券2-----广州证券1-----国都证券1-----国金证券1-----国盛证券1-----国泰君安证券1-----建信创新中国混合2023年年度报告第58页共62页国投证券2-----国信证券2-----海通证券1-----宏信证券1-----华创证券1-----华融证券1-----民生证券1-----上海证券1-----申万宏源2-----太平洋证券1-----天风证券1-----信达证券2-----兴业证券2-----招商证券2-----中航证券1-----中金财富证券1-----中金公司2-----中信建投1-----中信证券1-----注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；（4）佣金费率合理。2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名债券交易债券回购交易权证交易建信创新中国混合2023年年度报告第59页共62页称成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)华西证券936,106.07100.00----渤海证券------长江证券------东北证券------东方财富证券------东方证券------东兴证券------方正证券------光大证券------广发证券------广州证券------国都证券------国金证券------国盛证券------国泰君安证券------国投证券------国信证券------海通证券------宏信证券------华创证券------建信创新中国混合2023年年度报告第60页共62页华融证券------民生证券------上海证券------申万宏源------太平洋证券------天风证券------信达证券------兴业证券------招商证券------中航证券------中金财富证券------中金公司------中信建投------中信证券------11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信创新中国混合型证券投资基金等基金代销机构的公告指定报刊和/或公司网站2023年9月26日2关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告指定报刊和/或公司网站2023年8月3日3关于新增海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告指定报刊和/或公司网站2023年7月7日4关于新增邮储银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告指定报刊和/或公司网站2023年6月2日5关于新增东方证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告指定报刊和/或公司网站2023年4月11日6关于新增兴业证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告指定报刊和/或公司网站2023年3月9日建信创新中国混合2023年年度报告第61页共62页7关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告指定报刊和/或公司网站2023年3月1日8关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告指定报刊和/或公司网站2023年2月24日9关于更新建信基金旗下公募基金产品适当性风险等级评定结果的公告指定报刊和/或公司网站2023年2月15日10关于调整旗下部分基金申购（包括转换转入、定投）及赎回（包括转换转出）金额起点的公告指定报刊和/或公司网站2023年2月11日11关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告指定报刊和/或公司网站2023年2月7日12关于新增东兴证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告指定报刊和/或公司网站2023年2月1日§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况单位：份投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比（%）机构12023年08月16日-2023年12月31日22,679,783.5020,656,668.89-43,336,452.3921.69产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。12.2影响投资者决策的其他重要信息无。§13备查文件目录13.1备查文件目录1、中国证监会批准建信创新中国混合型证券投资基金设立的文件；2、《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》；建信创新中国混合2023年年度报告第62页共62页3、《建信创新中国混合型证券投资基金招募说明书》；4、《建信创新中国混合型证券投资基金托管协议》；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。13.2存放地点基金管理人或基金托管人处。13.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司2024年3月28日