嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024年3月28日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。 1.2 目录§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 基金主代码 013328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年11月23日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 160,736,013.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 下属分级基金的交 易代码 013328 013329 报告期末下属分级 基金的份额总额 160,486,513.62份 249,499.68份 2.2 基金产品说明投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 任航 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 北京东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100020 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 境外资产托管人项目 境外资产托管人 名称 英文 JP Morgan Chase Bank, National Association 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 邮政编码 10179 2.5 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023年1月1日-2023年12月31日） 报告期（2022年1月1日-2022年12月31日） 2021年11月23日(基金合同生效日)-2021年12月31日 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期 -1,778,233.0 -27,666.32 -27,755,809. -297,002.6 -1,091,938.3 -8,249.63 已实 现收 益 5 47 9 2 本期 利润 28,474,520.73 311,566.93 -32,580,044.67 -332,023.56 -1,943,968.65 -14,686.71 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1601 0.9546 -0.1555 -0.9825 -0.0082 -0.0522 本期 加权 平均 净值 利润 率 17.24% 16.20% -17.45% -17.33% -0.82% -0.82% 本期 基金 份额 净值 增长 率 19.62% 17.69% -14.78% -21.94% -0.82% -0.55% 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2023年末 2022年末 2021年末 期末 可供 分配 利润 -23,537,519.33 -234,149.39 -29,137,654.80 -441,273.95 -1,943,968.65 -14,686.71 期末 可供 分配 基金 份额 利润 -0.1467 -0.9385 -0.1548 -0.9899 -0.0082 -0.0522 期末 基金 资产 净值 162,255,492.12 1,614,511.38 159,142,205.38 2,410,339.23 236,014,369.08 1,783,098.35 期末 基金 份额 1.0110 0.9136 0.8452 0.7763 0.9918 0.9945 净值 3.1. 3 累 计期 末指 标 2023年末 2022年末 2021年末 基金 份额 累计 净值 增长 率 1.10% -8.64% -15.48% -22.37% -0.82% -0.55% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值为美元。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉实全球价值股票（QDII）人民币 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.47% 0.60% 6.41% 0.53% 1.06% 0.07% 过去六个月 3.78% 0.63% 2.57% 0.55% 1.21% 0.08% 过去一年 19.62% 0.70% 12.20% 0.60% 7.42% 0.10% 自基金合同生效 起至今 1.10% 0.85% -8.39% 0.80% 9.49% 0.05% 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.94% 0.60% 6.41% 0.53% 2.53% 0.07% 过去六个月 5.88% 0.64% 2.57% 0.55% 3.31% 0.09% 过去一年 17.69% 0.70% 12.20% 0.60% 5.49% 0.10% 自基金合同生效 起至今 -8.64% 0.86% -8.39% 0.80% -0.25% 0.06% 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=75%*(MSCI全球指数(t)/MSCI全球指数(t-1)-1)+20%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%*((1+境内银行活期存款税后利率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况无。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。 截止2023年12月31日，基金管理人共管理334只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张自 本基金、 2021年 - 27年 曾任美国世纪投资管理公司（American 力 嘉实美国成长股票（QDII）基金经理 11月23日 Century Investments）资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部负责人、人工智能投资部负责人，现任股票投研人工智能投资总监，博士后科研工作站导师。博士研究生，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具有基金从业资格。美国国籍。 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计13次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2023年，在报告期内，本组合面向产品基准的目标比例完成各类资产配置，并保持相关的资产配置处于稳定水平。本组合面向全球资本市场投资，根据投资基准定义，底层资产上美股配置约达到60%，境内资产要求至少达到20%，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如印度、巴西等进行配置。 2023年全年度，作为本基金参考基准中最大权重的美国股票市场，整体表现强劲并屡创新高。纳斯达克指数全年上涨43%，标普500和道琼斯指数则上涨24%和14%，分别逼近和创下历史新高。美股盈利呈现出非常明显的滚动式特征，纳斯达克盈利修复明显领先标普与道琼斯，也成为支撑市场表现的主要动力，叠加AI产业趋势助推业务收入增长以及降本举措持续见效，全年盈利结构性走强。而财政发力下三季度增长再加速，助推了美股上市企业业绩，尤其是并不受益于AI趋势的传统企业，标普500非金融收入在此前连续四个季度持续回落后在三季度抬升并转正，盈利增速也是如此。因此，虽然美国国内面临高通胀、加息、衰退预期等扰动，美股依然能够一路高歌猛进。 就A股而言，市场在全年整体呈现结构性熊市走势，行业风格等表现分化较大。一方面，国内外经济走势偏离前期市场整体预判，市场整体信心不足并且资金面偏紧，全年A股前高后低、震荡回落。虽然宽基指数下跌较少，但核心资产回调严重，机构重仓股赚钱效应欠佳。另一方面，面对高景气行业减少、赚钱效应欠佳、资金存量博弈，同时外部风险持续扰动的市场，投资者呈现哑铃型配置偏好：一边是高弹性、或有边际变化的主题性机会乃至小盘股微盘股；另一边是回归安全与底线思维，追求高股息、确定性强的红利资产；除此之外的其他风格策略表现欠佳。 欧股以及发达市场部分，本组合继续侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，丹麦的创新药、日本的精细工业如半导体等。本报告期内，已在包括以德法为主的欧洲部分，以及欧洲外的英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本等国建立部分头寸。报告期内，各国经济持续修复，企业盈利强劲，股市表现向好，德国DAX、日经225等指数全年涨幅显著。 新兴市场部分，本组合紧密跟踪全球产业链变动、资源商品价格趋势以及美联储货币政策对新兴市场国家的影响，优化新兴市场头寸结构，本报告期内也有港股持仓。在H股内，本组合贯彻 “价值机会”的两层逻辑，对在A-H两地上市的部分优选企业而言，H股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在H股有而A股没有的部分优选互联网和消费股标的，符合投资机会覆盖的理念。本组合目前未进入俄罗斯和乌克兰资本市场，不持有与俄乌冲突相关的上市公司股票。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损。 本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机会较好的方向。 本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金将按合约要求保持90%权益资产配置、5%现金投资配置、20%的境内资产投资配置的合规约束，本报告期内实现了流动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为1.0110元，本报告期基金份额净值增长率为19.62%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为0.9136美元，本报告期基金份额净值增长率为17.69%；业绩比较基准收益率为12.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我们认为，站在当前时点，针对本基金参考基准给出的大类资产配置指引，权益类资产迎来较好的配置机会。随着美国经济增速保持稳健、通胀问题已被逐步减缓，尤其是市场对美联储利率政策的期待，带来资本市场对权益资产的偏好逐步加大。在此宏观背景下，我们除使用企业盈利增速等成长性外，还结合创新能力、新科技下的成长空间，进一步对静态企业估值水平进行修正，以更精细的企业价值测算方式，挖掘个股投资机会。 相对美股而言，国内资本市场经历了成长风格的持续调整以及去年后半段较显著的整体波动，一定程度上释放了部分估值空间，而在实体经济层面，结合积极的政策意愿与循序渐进的措施，实体经济中长期的预期逐步稳定向好，利好经济重启和市场预期。对欧股、日股等发达资本市场，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。对新兴市场部分，本组合将在监控全球产业链恢复、资源商品价格趋势以及美联储货币政策动向对新兴市场国家的影响后再积极调整新兴市场头寸和结构。在H股内，本组合贯彻 “价值+机会”的两层逻辑。 后续，我们将根据合同要求，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新产品新业务新制度新客户新投资工具并进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告6.1 审计报告基本信息财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2024）审字第70022036_A80号 6.2 审计报告的基本内容审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 贺耀 马剑英 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2024年3月25日 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 2,649,780.09 6,236,716.10 结算备付金 141,300.59 614,790.79 存出保证金 9,580.05 337,715.97 交易性金融资产 7.4.7.2 163,294,244.67 159,360,436.37 其中：股票投资 153,854,776.01 146,469,030.63 基金投资 1,498,128.93 2,869,247.52 债券投资 7,941,339.73 10,022,158.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 2,494,788.42 - 应收股利 75,430.39 162,494.97 应收申购款 362,676.40 380,406.63 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 169,027,800.61 167,092,560.83 负债和净资产 附注号 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.49 304,129.97 应付赎回款 4,627,213.75 4,648,515.08 应付管理人报酬 257,293.38 258,615.20 应付托管费 50,029.26 50,286.29 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 223,260.23 278,469.68 负债合计 5,157,797.11 5,540,016.22 净资产： 实收基金 7.4.7.10 162,083,274.63 191,131,473.36 未分配利润 7.4.7.12 1,786,728.87 -29,578,928.75 净资产合计 163,870,003.50 161,552,544.61 负债和净资产总计 169,027,800.61 167,092,560.83 注： 报告截止日2023年12月31日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值1.0110元，基金份额总额160,486,513.62份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值0.9136美元，基金份额总额249,499.68份，基金份额总额合计为160,736,013.30份。 7.2 利润表会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 一、营业总收入 32,569,031.48 -28,637,914.18 1.利息收入 28,954.18 132,995.36 其中：存款利息收入 7.4.7.13 28,954.18 132,995.36 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 1,990,711.55 -23,900,757.20 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -906,043.16 -26,604,616.80 基金投资收益 7.4.7.15 -89,123.65 -635,203.33 债券投资收益 7.4.7.16 133,938.65 111,935.12 资产支持证券投资 收益 7.4.7.17 - - 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 170,247.95 -291,134.28 股利收益 7.4.7.20 2,681,691.76 3,518,262.09 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.21 30,591,987.03 -4,859,256.07 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） -93,601.49 -111,507.08 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.22 50,980.21 100,610.81 减：二、营业总支出 3,782,943.82 4,274,154.05 1．管理人报酬 3,006,443.12 3,413,660.60 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 584,586.20 663,767.35 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.23 - - 7．税金及附加 348.77 - 8．其他费用 7.4.7.24 191,565.73 196,726.10 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 28,786,087.66 -32,912,068.23 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 28,786,087.66 -32,912,068.23 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 28,786,087.66 -32,912,068.23 7.3 净资产变动表会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 二、本期期初净 资产 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） -29,048,198.73 - 31,365,657.62 2,317,458.89 （一）、综合收益 总额 - - 28,786,087.66 28,786,087.66 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） -29,048,198.73 - 2,579,569.96 -26,468,628.77 其中：1.基金申 购款 29,972,161.56 - -589,199.19 29,382,962.37 2.基金赎 回款 -59,020,360.29 - 3,168,769.15 -55,851,591.14 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） - - - - 四、本期期末净 资产 162,083,274.63 - 1,786,728.87 163,870,003.50 项目 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 二、本期期初净 资产 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） -48,624,649.43 - -27,620,273.39 -76,244,922.82 （一）、综合收益 总额 - - -32,912,068.23 -32,912,068.23 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） -48,624,649.43 - 5,291,794.84 -43,332,854.59 其中：1.基金申 8,507,994.37 - -1,024,267.83 7,483,726.54 购款 2.基金赎 回款 -57,132,643.80 - 6,316,062.67 -50,816,581.13 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） - - - - 四、本期期末净 资产 191,131,473.36 - -29,578,928.75 161,552,544.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555号《关于准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于2021年11月3日至2021年11月19日向社会公开募集，基金合同于2021年11月23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集规模为237,958,337.73份人民币基金份额和281,215.89份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。 7.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益 ，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； (4)基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能分别低于其面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (5)由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 7.4.4.12 外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 货币资金单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 活期存款 2,649,780.09 6,236,716.10 等于：本金 2,649,204.10 6,236,271.77 加：应计利息 575.99 444.33 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 2,649,780.09 6,236,716.10 7.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 129,138,697.52 - 153,854,776.01 24,716,078.49 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 7,878,846.76 57,139.73 7,941,339.73 5,353.24 银行间市场 - - - - 合计 7,878,846.76 57,139.73 7,941,339.73 5,353.24 资产支持证券 - - - - 基金 1,345,297.11 - 1,498,128.93 152,831.82 其他 - - - - 合计 138,362,841.39 57,139.73 163,294,244.67 24,874,263.55 项目 上年度末 2022年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 152,105,849.38 - 146,469,030.63 -5,636,818.75 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 9,950,441.61 104,328.22 10,022,158.22 -32,611.61 银行间市场 - - - - 合计 9,950,441.61 104,328.22 10,022,158.22 -32,611.61 资产支持证券 - - - - 基金 2,945,380.64 - 2,869,247.52 -76,133.12 其他 - - - - 合计 165,001,671.63 104,328.22 159,360,436.37 -5,745,563.48 7.4.7.3 衍生金融资产/负债7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 生工具 - - - - 货币衍 生工具 - - - - 权益衍 生工具 - - - - 其他衍 生工具 - - - - 合计 - - - - 项目 上年度末 2022年12月31日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍 生工具 - - - - 货币衍 生工具 - - - - 权益衍 生工具 2,322,000.00 - - - 其中：股 指期货 投资 2,322,000.00 - - - 其他衍 生工具 - - - - 合计 2,322,000.00 - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况无。 7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。 7.4.7.5 债权投资7.4.7.5.1 债权投资情况无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况无。 7.4.7.6 其他债权投资7.4.7.6.1 其他债权投资情况无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况无。 7.4.7.7 其他权益工具投资7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况无。 7.4.7.8 其他资产无。 7.4.7.9 其他负债单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 763.36 10,490.73 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 62,496.87 97,978.95 其中：交易所市场 62,496.87 97,978.95 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 160,000.00 170,000.00 合计 223,260.23 278,469.68 7.4.7.10 实收基金金额单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 188,279,860.18 188,279,860.18 本期申购 29,701,860.15 29,701,860.15 本期赎回（以“-”号填列） -57,495,206.71 -57,495,206.71 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 160,486,513.62 160,486,513.62 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 445,785.86 2,851,613.18 本期申购 42,196.19 270,301.41 本期赎回（以“-”号填列） -238,482.37 -1,525,153.58 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 249,499.68 1,596,761.01 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益无。 7.4.7.12 未分配利润单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -25,959,648.40 -3,178,006.40 -29,137,654.80 本期期初 -25,959,648.40 -3,178,006.40 -29,137,654.80 本期利润 -1,778,233.05 30,252,753.78 28,474,520.73 本期基金份额交易产 生的变动数 4,200,362.12 -1,768,249.55 2,432,112.57 其中：基金申购款 -4,402,671.19 3,838,227.69 -564,443.50 基金赎回款 8,603,033.31 -5,606,477.24 2,996,556.07 本期已分配利润 - - - 本期末 -23,537,519.33 25,306,497.83 1,768,978.50 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -393,142.52 -48,131.43 -441,273.95 本期期初 -393,142.52 -48,131.43 -441,273.95 本期利润 -27,666.32 339,233.25 311,566.93 本期基金份额交易产 生的变动数 186,659.45 -39,202.06 147,457.39 其中：基金申购款 -39,521.00 14,765.31 -24,755.69 基金赎回款 226,180.45 -53,967.37 172,213.08 本期已分配利润 - - - 本期末 -234,149.39 251,899.76 17,750.37 7.4.7.13 存款利息收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 活期存款利息收入 25,710.01 36,507.99 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,009.54 96,337.81 其他 234.63 149.56 合计 28,954.18 132,995.36 7.4.7.14 股票投资收益7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 -906,043.16 -26,604,616.80 股票投资收益——赎回 差价收入 - - 股票投资收益——申购 差价收入 - - 股票投资收益——证券 出借差价收入 - - 合计 -906,043.16 -26,604,616.80 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 卖出股票成交总 额 344,575,333.46 251,889,146.57 减：卖出股票成本 总额 344,855,759.20 277,934,146.66 减：交易费用 625,617.42 559,616.71 买卖股票差价收 入 -906,043.16 -26,604,616.80 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入无。 7.4.7.15 基金投资收益单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 2,644,131.72 3,322,369.61 减：卖出/赎回基金成本总额 2,732,382.58 3,951,888.31 减：买卖基金差价收入应缴 纳增值税额 -1,895.29 - 减：交易费用 2,768.08 5,684.63 基金投资收益 -89,123.65 -635,203.33 7.4.7.16 债券投资收益7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 债券投资收益——利 息收入 181,120.46 138,092.72 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 -47,181.81 -26,157.60 债券投资收益——赎 回差价收入 - - 债券投资收益——申 购差价收入 - - 合计 133,938.65 111,935.12 7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 17,935,422.47 20,702,921.99 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 总额 17,660,799.85 20,444,177.39 减：应计利息总额 321,804.43 284,873.79 减：交易费用 - 28.41 买卖债券差价收入 -47,181.81 -26,157.60 7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入无。 7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成无。 7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。 7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。 7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入无。 7.4.7.18 贵金属投资收益7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成无。 7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。 7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入无。 7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入无。 7.4.7.19 衍生工具收益7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入无。 7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 股指期货投资收益 170,247.95 -291,134.28 7.4.7.20 股利收益单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利 收益 2,663,467.47 3,464,274.59 其中：证券出借权益补 偿收入 - - 基金投资产生的股利 收益 18,224.29 53,987.50 合计 2,681,691.76 3,518,262.09 7.4.7.21 公允价值变动收益单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 30,619,827.03 -4,883,296.07 股票投资 30,352,897.24 -4,765,847.14 债券投资 37,964.85 -32,311.61 资产支持证券投资 - - 基金投资 228,964.94 -85,137.32 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 -27,840.00 24,040.00 权证投资 - - 期货投资 -27,840.00 24,040.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 30,591,987.03 -4,859,256.07 7.4.7.22 其他收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 50,800.90 100,570.56 其他 179.31 40.25 合计 50,980.21 100,610.81 7.4.7.23 信用减值损失无。 7.4.7.24 其他费用单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 审计费用 40,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 6,098.00 6,481.81 债券托管账户维护费 18,000.00 13,500.00 其他 7,265.36 6,412.02 证券组合费 202.37 332.27 合计 191,565.73 196,726.10 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项无。 7.4.9 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 JPMorgan Chase Bank, National Association(“摩 根大通银行”) 境外资产托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易无。 7.4.10.1.2 债券交易无。 7.4.10.1.3 债券回购交易无。 7.4.10.1.4 基金交易无。 7.4.10.1.5 权证交易无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金无。 7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,006,443.12 3,413,660.60 其中：应支付销售机构的客户维护 费 1,330,734.18 1,423,449.68 应支付基金管理人的净管理费 1,675,708.94 1,990,210.92 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 584,586.20 663,767.35 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有 限公司_活期 1,979,031.05 25,710.01 5,365,043.19 36,507.99 摩根大通银行_活期 670,749.04 - 871,672.91 - 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明无。 7.4.11 利润分配情况本期(2023年1月1日至2023年12月31日),本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券无。 7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 AAA - - AAA以下 7,941,339.73 10,022,158.22 未评级 - - 合计 7,941,339.73 10,022,158.22 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资无。 7.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元 本期末 2023年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 2,649,780.09 - - - 2,649,780.09 结算备付金 141,300.59 - - - 141,300.59 存出保证金 9,580.05 - - - 9,580.05 交易性金融资产 7,941,339.73 - - 155,352,904.94 163,294,244.67 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 2,494,788.42 2,494,788.42 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 75,430.39 75,430.39 应收申购款 - - - 362,676.40 362,676.40 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 10,742,000.46 - - 158,285,800.15 169,027,800.61 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 0.49 0.49 应付赎回款 - - - 4,627,213.75 4,627,213.75 应付管理人报酬 - - - 257,293.38 257,293.38 应付托管费 - - - 50,029.26 50,029.26 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 223,260.23 223,260.23 负债总计 - - - 5,157,797.11 5,157,797.11 利率敏感度缺口 10,742,000.46 - - 153,128,003.04 163,870,003.50 上年度末 2022年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 6,236,716.10 - - - 6,236,716.10 结算备付金 614,790.79 - - - 614,790.79 存出保证金 8,738.37 - - 328,977.60 337,715.97 交易性金融资产 10,022,158.22 - - 149,338,278.15 159,360,436.37 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 162,494.97 162,494.97 应收申购款 - - - 380,406.63 380,406.63 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 16,882,403.48 - - 150,210,157.35 167,092,560.83 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 304,129.97 304,129.97 应付赎回款 - - - 4,648,515.08 4,648,515.08 应付管理人报酬 - - - 258,615.20 258,615.20 应付托管费 - - - 50,286.29 50,286.29 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 278,469.68 278,469.68 负债总计 - - - 5,540,016.22 5,540,016.22 利率敏感度缺口 16,882,403.48 - - 144,670,141.13 161,552,544.61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年12月31日） 上年度末 （2022年12月31日 ） 市场利率上升25个基点 -11,171.60 -12,862.87 市场利率下降25个基点 11,203.12 12,910.66 7.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 美元 折合人民币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的 资产 货币资金 722,339.93 - 25,306.41 747,646.34 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 产 92,728,654.02 7,146,211.73 28,846,192.19 128,721,057.94 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 53,047.57 - 20,862.82 73,910.39 应收申购款 - - - - 应收清算款 2,313,823.96 - 180,964.46 2,494,788.42 其他资产 - - - - 资产合计 95,817,865.48 7,146,211.73 29,073,325.88 132,037,403.09 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务 费 - - - - 应付投资顾问 费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额 95,817,865.48 7,146,211.73 29,073,325.88 132,037,403.09 项目 上年度末 2022年12月31日 美元 折合人民币元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的 资产 货币资金 3,073,412.51 - 39.71 3,073,452.22 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 产 92,667,596.61 11,897,007.81 21,863,314.73 126,427,919.15 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 131,366.66 - 31,128.31 162,494.97 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 95,872,375.78 11,897,007.81 21,894,482.75 129,663,866.34 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 1,065.86 - - 1,065.86 应付管理人报 酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务 费 - - - - 应付投资顾问 费 - - - - 其他负债 2.37 - - 2.37 负债合计 1,068.23 - - 1,068.23 资产负债表外 汇风险敞口净 额 95,871,307.55 11,897,007.81 21,894,482.75 129,662,798.11 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年12月31日） 上年度末 （2022年12月31日 ） 所有外币相对人民币升值5% 6,601,870.15 6,483,139.91 所有外币相对人民币贬值5% -6,601,870.15 -6,483,139.91 7.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 153,854,776.01 93.89 146,469,030.63 90.66 交易性金融资 产－基金投资 1,498,128.93 0.91 2,869,247.52 1.78 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 155,352,904.94 94.80 149,338,278.15 92.44 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年12月31日） 上年度末 （2022年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 8,591,088.21 7,775,814.20 业绩比较基准下降5% -8,591,088.21 -7,775,814.20 7.4.14 公允价值7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023年12月31日 上年度末 2022年12月31日 第一层次 155,352,904.94 149,338,278.15 第二层次 7,941,339.73 10,022,158.22 第三层次 - - 合计 163,294,244.67 159,360,436.37 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 153,854,776.01 91.02 其中：普通股 148,804,621.12 88.04 存托凭证 4,511,539.08 2.67 优先股 - - 房地产信托凭证 538,615.81 0.32 2 基金投资 1,498,128.93 0.89 3 固定收益投资 7,941,339.73 4.70 其中：债券 7,941,339.73 4.70 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,791,080.68 1.65 8 其他各项资产 2,942,475.26 1.74 9 合计 169,027,800.61 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,225,458.83元，占基金资产净值的比例为1.36%。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 91,255,986.03 55.69 中国 26,631,847.00 16.25 日本 8,434,860.07 5.15 中国香港 7,146,211.73 4.36 法国 4,499,353.63 2.75 英国 4,050,121.39 2.47 德国 2,998,957.14 1.83 意大利 1,550,973.74 0.95 瑞士 1,543,233.98 0.94 荷兰 1,539,148.78 0.94 丹麦 834,977.24 0.51 西班牙 663,069.86 0.40 加拿大 631,709.26 0.39 瑞典 551,840.60 0.34 墨西哥 549,017.77 0.34 澳大利亚 342,541.64 0.21 新加坡 334,470.45 0.20 巴西 92,413.50 0.06 比利时 76,216.32 0.05 葡萄牙 74,422.22 0.05 奥地利 53,403.66 0.03 合计 153,854,776.01 93.89 8.3 期末按行业分类的权益投资组合金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 45,491,939.40 27.76 工业 28,623,227.81 17.47 金融 21,871,668.80 13.35 非必需消费品 16,637,404.03 10.15 原材料 11,852,949.19 7.23 通信服务 11,011,046.02 6.72 能源 6,031,199.42 3.68 医疗保健 5,595,186.23 3.41 必需消费品 3,833,043.06 2.34 公用事业 2,201,915.96 1.34 房地产 166,580.28 0.10 房地产信托通讯塔类 253,479.43 0.15 房地产信托数据中心类 191,561.54 0.12 房地产信托写字楼类 93,574.84 0.06 房地产信托工业类 - - 房地产信托零售类 - - 房地产信托医疗保健类 - - 房地产信托抵押类 - - 合计 153,854,776.01 93.89 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 Microsoft 微软公 MSFT UW 纳斯达 美国 3,287 8,754,525.16 5.34 Corp 司 克证券交易所 2 Apple Inc 苹果公司 AAPL UW 纳斯达克证券交易所 美国 6,025 8,215,884.19 5.01 3 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA UW 纳斯达克证券交易所 美国 1,629 5,713,708.86 3.49 4 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN UW 纳斯达克证券交易所 美国 3,823 4,114,104.01 2.51 5 Alphabet Inc Alphabet公司 GOOGL UW 纳斯达克证券交易所 美国 3,720 3,680,502.39 2.25 6 Meta Platforms Inc Meta平台股份有限公司 META UW 纳斯达克证券交易所 美国 1,205 3,020,925.95 1.84 7 Advanced Micro Devices Inc AMD公司 AMD UW 纳斯达克证券交易所 美国 2,654 2,770,937.38 1.69 8 Tesla Inc 特斯拉公司 TSLA UW 纳斯达克证券交易所 美国 1,279 2,250,923.99 1.37 9 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台积电 TSM UN 纽约证券交易所 美国 2,629 1,936,523.50 1.18 10 Eli Lilly & Co 礼来 LLY UN 纽约证券交易所 美国 396 1,634,944.40 1.00 11 ASML Holding NV 阿斯麦控股公司 ASML UW 纳斯达克证券交易所 美国 183 981,069.82 0.60 11 ASML Holding NV 阿斯麦控股公司 ASML NA 阿姆斯特丹交易所 荷兰 70 375,033.16 0.23 12 HSBC Holdings PLC 汇丰控股 HSBA LN 伦敦证券交易所 英国 17,917 1,029,442.61 0.63 12 HSBC 汇丰控 5 HK 香港证 中国 4,800 274,040.93 0.17 Holdings PLC 股 券交易所 香港 13 Broadcom Inc 博通股份有限公司 AVGO UW 纳斯达克证券交易所 美国 150 1,185,909.58 0.72 14 Novo Nordisk A/S 诺和诺德公司 NVO UN 纽约证券交易所 美国 750 549,528.99 0.34 14 Novo Nordisk A/S 诺和诺德公司 NOVOB DC 哥本哈根交易所 丹麦 745 547,976.50 0.33 15 Applied Materials Inc 应用材料 AMAT UW 纳斯达克证券交易所 美国 917 1,052,618.05 0.64 16 Netflix Inc 奈飞公司 NFLX UW 纳斯达克证券交易所 美国 295 1,017,285.37 0.62 17 General Electric Co 通用电气 GE UN 纽约证券交易所 美国 1,005 908,484.83 0.55 18 3i Group PLC 3i集团公共股份有限公司 III LN 伦敦证券交易所 英国 4,112 900,055.25 0.55 19 PetroChina Co Ltd 中国石油天然气股份有限公司 857 HK 香港证券交易所 中国香港 188,000 879,105.90 0.54 20 Sichuan Golden Summit Group 四川金顶（集团）股份有限公司 600678 CH 上海证券交易所 中国 102,300 823,515.00 0.50 21 JPMorgan Chase & Co 摩根大通 JPM UN 纽约证券交易所 美国 675 813,217.91 0.50 22 Shell PLC 壳牌公共有限公司 SHEL LN 伦敦证券交易所 英国 3,483 809,769.29 0.49 23 ServiceNow Inc ServiceNow公司 NOW UN 纽约证券交易所 美国 150 750,578.51 0.46 24 Vertiv 维谛技 VRT UN 纽约证 美国 2,179 741,256.75 0.45 Holdings Co 术 券交易所 25 ABB Ltd ABB有限公司 ABBN SE 瑞士证券交易所 瑞士 1,687 529,728.66 0.32 25 ABB Ltd ABB有限公司 ABBNY UV 纽约证券交易所 美国 500 156,881.81 0.10 26 Mitsubishi Corp 三菱商事 8058 JT 日本证券交易所 日本 6,000 678,929.97 0.41 27 Berkshire Hathaway Inc 伯克希尔哈撒韦公司 BRK/B UN 纽约证券交易所 美国 268 676,999.03 0.41 28 Salesforce Inc Salesforce股份有限公司 CRM UN 纽约证券交易所 美国 359 669,083.26 0.41 29 KLA Corp KLA公司 KLAC UW 纳斯达克证券交易所 美国 152 625,810.37 0.38 30 Hubei Forbon Technology Co Ltd 湖北富邦科技股份有限公司 300387 CH 深圳证券交易所 中国 74,500 621,330.00 0.38 31 UBS Group AG 瑞银集团 UBSG SE 瑞士证券交易所 瑞士 2,819 619,391.36 0.38 32 Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co Ltd 中南红文化集团股份有限公司 002445 CH 深圳证券交易所 中国 257,600 610,512.00 0.37 33 Shanghai Guangdian Electric Group Co Ltd 上海广电电气（集团）股份有限公司 601616 CH 上海证券交易所 中国 167,300 607,299.00 0.37 34 Qinghai Jinrui Mineral Development Co Ltd 青海金瑞矿业发展股份有限公司 600714 CH 上海证券交易所 中国 62,900 603,840.00 0.37 35 Liaoning Kelong Fine Chemical Co Ltd 辽宁科隆精细化工股份有限公司 300405 CH 深圳证券交易所 中国 93,300 602,718.00 0.37 36 China Construction Bank Corp 中国建设银行股份有限公司 939 HK 香港证券交易所 中国香港 143,000 602,590.99 0.37 37 Jiangsu Alcha Aluminum Group Co Ltd 江苏常铝铝业集团股份有限公司 002160 CH 深圳证券交易所 中国 143,200 600,008.00 0.37 38 COSCO SHIPPING Development Co Ltd 中远海运发展股份有限公司 601866 CH 上海证券交易所 中国 247,700 579,618.00 0.35 38 COSCO SHIPPING Development Co Ltd 中远海运发展股份有限公司 2866 HK 香港证券交易所 中国香港 19,000 13,774.54 0.01 39 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 纳斯达克证券交易所 美国 140 591,575.43 0.36 40 Hebei Jinniu Chemical Industry Co Ltd 河北金牛化工股份有限公司 600722 CH 上海证券交易所 中国 118,500 591,315.00 0.36 41 Guangxi Yuegui Guangye Holding Co Ltd 广西粤桂广业控股股份有限公司 000833 CH 深圳证券交易所 中国 95,200 589,288.00 0.36 42 Hunan Valin Wire & Cable Co Ltd 湖南华菱线缆股份有限公司 001208 CH 深圳证券交易所 中国 63,000 585,270.00 0.36 43 Sichuan Meifeng Chemical IND 四川美丰化工股份有限公司 000731 CH 深圳证券交易所 中国 79,000 584,600.00 0.36 44 CITIC 中信重 601608 上海证 中国 151,400 584,404.00 0.36 Heavy Industries Co Ltd 工机械股份有限公司 CH 券交易所 45 Costco Wholesale Corp 开市客 COST UW 纳斯达克证券交易所 美国 125 584,393.58 0.36 46 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co Ltd 吉峰三农科技服务股份有限公司 300022 CH 深圳证券交易所 中国 118,500 584,205.00 0.36 47 Marubeni Corp 丸红株式会社 8002 JT 日本证券交易所 日本 5,200 581,878.29 0.36 48 Beihai Gofar Chuanshan Biological Co Ltd 北海国发川山生物股份有限公司 600538 CH 上海证券交易所 中国 125,400 581,856.00 0.36 49 Xuchang KETOP Testing Research Institute Co Ltd 许昌开普检测研究院股份有限公司 003008 CH 深圳证券交易所 中国 20,800 580,528.00 0.35 50 Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 云南驰宏锌锗股份有限公司 600497 CH 上海证券交易所 中国 114,500 578,225.00 0.35 51 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co Ltd 江苏正丹化学工业股份有限公司 300641 CH 深圳证券交易所 中国 102,100 575,844.00 0.35 52 Xiamen Tungsten Co Ltd 厦门钨业股份有限公司 600549 CH 上海证券交易所 中国 33,500 575,530.00 0.35 53 Suzhou Electrical Apparatus 苏州电器科学研究院股份有 300215 CH 深圳证券交易所 中国 108,700 575,023.00 0.35 Science Academy Co Ltd 限公司 54 Ruitai Materials Technology Co Ltd 瑞泰科技股份有限公司 002066 CH 深圳证券交易所 中国 51,600 573,276.00 0.35 55 China First Heavy Industries Co Ltd 中国第一重型机械股份公司 601106 CH 上海证券交易所 中国 199,000 573,120.00 0.35 56 Tongyu Heavy Industry Co Ltd 通裕重工股份有限公司 300185 CH 深圳证券交易所 中国 238,500 572,400.00 0.35 57 Taiyuan Heavy Industry Co Ltd 太原重工股份有限公司 600169 CH 上海证券交易所 中国 242,500 572,300.00 0.35 58 Lam Research Corp 泛林集团 LRCX UW 纳斯达克证券交易所 美国 103 571,402.35 0.35 59 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd 大连华锐重工集团股份有限公司 002204 CH 深圳证券交易所 中国 124,900 570,793.00 0.35 60 China Railway Special Cargo Logistics Co Ltd 中铁特货物流股份有限公司 001213 CH 深圳证券交易所 中国 135,800 570,360.00 0.35 61 Hubei Donper Electromechanical Group Co Ltd 湖北东贝机电集团股份有限公司 601956 CH 上海证券交易所 中国 95,500 570,135.00 0.35 62 Shandong Ruifeng Chemical Co Ltd 山东瑞丰高分子材料股份有 300243 CH 深圳证券交易所 中国 58,300 569,591.00 0.35 限公司 63 Guangdong Liantai Environmental Protection Co Ltd 广东联泰环保股份有限公司 603797 CH 上海证券交易所 中国 102,700 566,904.00 0.35 64 Suntront Techonology Co Ltd 新天科技股份有限公司 300259 CH 深圳证券交易所 中国 156,000 566,280.00 0.35 65 Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 600868 CH 上海证券交易所 中国 222,000 566,100.00 0.35 66 Harbin Jiuzhou Group Co Ltd 哈尔滨九洲集团股份有限公司 300040 CH 深圳证券交易所 中国 101,000 565,600.00 0.35 67 Shanghai Challenge Textile Co Ltd 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 002486 CH 深圳证券交易所 中国 193,000 563,560.00 0.34 68 Shanghai Environment Group Co Ltd 上海环境集团股份有限公司 601200 CH 上海证券交易所 中国 62,400 560,976.00 0.34 69 Hunan Junxin Environmental Protection Co Ltd 湖南军信环保股份有限公司 301109 CH 深圳证券交易所 中国 35,500 560,900.00 0.34 70 Jiangsu Changqing Agrochemical Co Ltd 江苏长青农化股份有限公司 002391 CH 深圳证券交易所 中国 88,800 559,440.00 0.34 71 Henan Communications Planning & Design 河南省交通规划设计研究院股份有 300732 CH 深圳证券交易所 中国 63,200 558,056.00 0.34 Institute Co Ltd 限公司 72 Zhejiang Kaier New Materials Co Ltd 浙江开尔新材料股份有限公司 300234 CH 深圳证券交易所 中国 107,000 557,470.00 0.34 73 Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co Ltd 江苏京源环保股份有限公司 688096 CH 上海证券交易所 中国 59,200 554,704.00 0.34 74 Yongan Futures Co Ltd 永安期货股份有限公司 600927 CH 上海证券交易所 中国 35,300 554,563.00 0.34 75 Cheng De Lolo Co Ltd 承德露露股份公司 000848 CH 深圳证券交易所 中国 70,400 552,640.00 0.34 76 Tengda Construction Group Co Ltd 腾达建设集团股份有限公司 600512 CH 上海证券交易所 中国 222,800 552,544.00 0.34 77 Guizhou Transportation Planning Survey & Design Academe Co Ltd 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 603458 CH 上海证券交易所 中国 64,000 552,320.00 0.34 78 Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd 山西省国新能源股份有限公司 600617 CH 上海证券交易所 中国 141,800 547,348.00 0.33 79 CECEP Guozhen Environmental Protection Technolog 中节能国祯环保科技股份有限公司 300388 CH 深圳证券交易所 中国 85,100 547,193.00 0.33 y Co Ltd 80 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约证券交易所 美国 293 540,286.42 0.33 81 Liaoning Cheng Da Co Ltd 辽宁成大股份有限公司 600739 CH 上海证券交易所 中国 45,700 538,346.00 0.33 82 Intel Corp 英特尔 INTC UW 纳斯达克证券交易所 美国 1,508 536,705.76 0.33 83 Postal Savings Bank of China Co Ltd 中国邮政储蓄银行股份有限公司 1658 HK 香港证券交易所 中国香港 152,000 513,790.50 0.31 84 NEC Corp 日本电气(NEC)株式会社 6701 JT 日本证券交易所 日本 1,200 503,134.26 0.31 85 Chipotle Mexican Grill Inc Chipotle Mexican Grill股份有限公司 CMG UN 纽约证券交易所 美国 30 485,935.55 0.30 86 Mitsui & Co Ltd 三井物产 8031 JT 日本证券交易所 日本 1,800 478,851.25 0.29 87 QUALCOMM Inc 高通公司 QCOM UW 纳斯达克证券交易所 美国 465 476,332.47 0.29 88 Toyota Tsusho Corp 丰田通商 8015 JT 日本证券交易所 日本 1,100 458,886.56 0.28 89 Banco Santander SA 桑坦德 SAN SQ 西班牙证券交易所 西班牙 15,232 452,448.96 0.28 90 L'Oreal SA 欧莱雅 OR FP 巴黎证券交易所 法国 127 449,802.06 0.27 91 Deutsche Telekom 德国电信 DTE GY 德国证券交易 德国 2,622 448,198.39 0.27 AG 所 92 China Railway Group Ltd 中国中铁股份有限公司 390 HK 香港证券交易所 中国香港 142,000 447,817.68 0.27 93 Eni SpA 埃尼集团 ENI IM 意大利证券交易所 意大利 3,232 389,853.57 0.24 93 Eni SpA 埃尼集团 E UN 纽约证券交易所 美国 224 53,957.71 0.03 94 UniCredit SpA 裕信银行公共有限公司 UCG IM 意大利证券交易所 意大利 2,296 443,268.63 0.27 95 KKR & Co Inc KKR & Co Inc KKR UN 纽约证券交易所 美国 749 439,514.47 0.27 96 Capital One Financial Corp 第一资本金融 COF UN 纽约证券交易所 美国 473 439,267.35 0.27 97 Zijin Mining Group Co Ltd 紫金矿业集团股份有限公司 2899 HK 香港证券交易所 中国香港 38,000 438,030.50 0.27 98 ASM International NV ASM国际有限公司 ASM NA 阿姆斯特丹交易所 荷兰 117 432,131.43 0.26 99 American International Group Inc 美国国际集团 AIG UN 纽约证券交易所 美国 890 427,069.10 0.26 10 0 PulteGroup Inc Pulte集团公司 PHM UN 纽约证券交易所 美国 584 426,948.56 0.26 10 1 Cadence Design Systems Inc Cadence 设计系统股份有限公司 CDNS UW 纳斯达克证券交易所 美国 221 426,334.41 0.26 10 2 Home Depot Inc/The 家得宝 HD UN 纽约证券交易所 美国 170 417,266.65 0.25 10 3 Moody's Corp 穆迪 MCO UN 纽约证券交易所 美国 148 409,400.46 0.25 10 4 Ameriprise Financial Inc 阿默普莱斯金融公司 AMP UN 纽约证券交易所 美国 146 392,772.40 0.24 10 5 Toyota Motor Corp 丰田汽车 7203 JT 日本证券交易所 日本 2,900 377,222.65 0.23 10 6 CNOOC Ltd 中国海洋石油有限公司 883 HK 香港证券交易所 中国香港 32,000 376,987.52 0.23 10 7 AXA SA 安盛集团 CS FP 巴黎证券交易所 法国 1,616 374,536.78 0.23 10 8 Blackstone Inc 黑石集团股份有限公司 BX UN 纽约证券交易所 美国 403 373,688.63 0.23 10 9 XPO Inc XPO股份有限公司 XPO UN 纽约证券交易所 美国 599 371,603.84 0.23 11 0 United Rentals Inc 联合租赁公司 URI UN 纽约证券交易所 美国 91 369,583.93 0.23 11 1 Onto Innovation Inc Onto创新股份有限公司 ONTO UN 纽约证券交易所 美国 341 369,284.19 0.23 11 2 Bank of Communications Co Ltd 交通银行股份有限公司 3328 HK 香港证券交易所 中国香港 83,000 366,303.18 0.22 11 3 Arista Networks Inc Arista网络股份有限公司 ANET UN 纽约证券交易所 美国 217 361,966.13 0.22 11 4 Pandora A/S 潘多拉公司 PNDORA DC 哥本哈根交易所 丹麦 202 198,615.95 0.12 11 4 Pandora A/S 潘多拉公司 PANDY UV 纽约证券交易 美国 664 162,579.70 0.10 所 11 5 Regeneron Pharmaceuticals Inc 再生元制药股份有限公司 REGN UW 纳斯达克证券交易所 美国 58 360,798.55 0.22 11 6 Hitachi Ltd 日立 6501 JT 日本证券交易所 日本 700 357,466.35 0.22 11 7 Ferrari NV 法拉利 RACE UN 纽约证券交易所 美国 146 349,961.73 0.21 11 8 Crowdstrike Holdings Inc CrowdStrike控股股份有限公司 CRWD UW 纳斯达克证券交易所 美国 192 347,204.15 0.21 11 9 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 三菱日联金融集团 8306 JT 日本证券交易所 日本 5,700 346,748.38 0.21 12 0 Constellation Energy Corp 美国联合能源公司 CEG UW 纳斯达克证券交易所 美国 415 343,577.17 0.21 12 1 Sumitomo Corp 住友商事有限公司 8053 JT 日本证券交易所 日本 2,200 339,801.41 0.21 12 2 ING Groep NV 荷兰国际集团 INGA NA 阿姆斯特丹交易所 荷兰 3,132 332,942.67 0.20 12 3 Wells Fargo & Co 富国银行 WFC UN 纽约证券交易所 美国 945 329,436.92 0.20 12 4 Siemens AG 西门子 SIE GY 德国证券交易所 德国 244 325,846.20 0.20 12 5 Royal Caribbean Cruises Ltd 皇家加勒比国际游轮有限公司 RCL UN 纽约证券交易所 美国 349 320,081.45 0.20 12 6 Apollo Global Managemen 阿波罗全球管理股份 APO UN 纽约证券交易所 美国 484 319,457.82 0.19 t Inc 有限公司 12 7 China Communications Construction Co Ltd 中国交通建设股份有限公司 1800 HK 香港证券交易所 中国香港 100,000 315,364.56 0.19 12 8 Vinci SA Vinci股份有限公司 DG FP 巴黎证券交易所 法国 351 313,650.46 0.19 12 9 Keyence Corp 株式会社 KEYENCE 6861 JT 日本证券交易所 日本 100 311,923.16 0.19 13 0 Mercedes-Benz Group AG 梅赛德斯-奔驰集团 MBG GY 德国证券交易所 德国 631 310,195.16 0.19 13 1 Uber Technologies Inc 优步技术股份有限公司 UBER UN 纽约证券交易所 美国 705 307,437.70 0.19 13 2 TotalEnergies SE 道达尔集团 TTE FP 巴黎证券交易所 法国 625 302,579.20 0.18 13 3 Eaton Corp PLC 伊顿 ETN UN 纽约证券交易所 美国 172 293,372.80 0.18 13 4 Stellantis NV Stellantis集团 STLA UN 纽约证券交易所 美国 1,163 192,091.04 0.12 13 4 Stellantis NV Stellantis集团 STLAM IM 意大利证券交易所 意大利 605 100,564.36 0.06 13 5 Synopsys Inc 新思科技公司 SNPS UW 纳斯达克证券交易所 美国 79 288,109.29 0.18 13 6 Boeing Co/The 波音 BA UN 纽约证券交易所 美国 154 284,311.19 0.17 13 7 Metallurgical Corp of China Ltd 中国冶金科工股份有限公司 1618 HK 香港证券交易所 中国香港 201,000 276,868.33 0.17 13 Bayerisch 宝马汽 BMW GY 德国证 德国 349 276,425.51 0.17 8 e Motoren Werke AG 车股份公司 券交易所 13 9 Gartner Inc Gartner公司 IT UN 纽约证券交易所 美国 86 274,776.60 0.17 14 0 NXP Semiconductors NV 恩智浦半导体公司 NXPI UW 纳斯达克证券交易所 美国 168 273,294.76 0.17 14 1 Cemex SAB de CV 西麦斯可变动资本额股份有限公司 CEMEXCPO MF 墨西哥交易所 墨西哥 49,200 271,973.24 0.17 14 2 Hermes International SCA 爱马仕国际股份有限合伙企业 RMS FP 巴黎证券交易所 法国 18 271,444.19 0.17 14 3 China Unicom Hong Kong Ltd 中国联通 762 HK 香港证券交易所 中国香港 60,000 266,428.68 0.16 14 4 Honda Motor Co Ltd 本田 7267 JT 日本证券交易所 日本 3,600 265,004.13 0.16 14 5 BAE Systems PLC 英国宇航系统 BA/ LN 伦敦证券交易所 英国 2,636 264,658.13 0.16 14 6 PDD Holdings Inc 拼多多 PDD UW 纳斯达克证券交易所 美国 250 259,067.46 0.16 14 7 Martin Marietta Materials Inc Martin Marietta 材料股份有限公司 MLM UN 纽约证券交易所 美国 73 257,954.98 0.16 14 8 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中国平安保险（集团）股份有限公司 2318 HK 香港证券交易所 中国香港 8,000 256,279.02 0.16 14 9 Tokyo Electron 东京电子 8035 JT 日本证券交易 日本 200 253,625.86 0.15 Ltd 所 15 0 Safran SA 赛峰股份有限公司 SAF FP 巴黎证券交易所 法国 202 253,152.06 0.15 15 1 Aflac Inc 家庭人寿保险 AFL UN 纽约证券交易所 美国 431 251,843.11 0.15 15 2 Schneider Electric SE 施耐德电气有限公司 SU FP 巴黎证券交易所 法国 176 251,441.59 0.15 15 3 Keppel Corp Ltd 吉宝企业有限公司 KEP SP 新加坡证券交易所 新加坡 6,600 250,910.91 0.15 15 4 Mitsui OSK Lines Ltd 商船三井 9104 JT 日本证券交易所 日本 1,100 249,493.33 0.15 15 5 HubSpot Inc HubSpot公司 HUBS UN 纽约证券交易所 美国 60 246,707.44 0.15 15 6 Societe Generale SA 法国兴业银行 GLE FP 巴黎证券交易所 法国 1,290 243,574.29 0.15 15 7 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 三井住友金融集团 8316 JT 日本证券交易所 日本 700 241,825.81 0.15 15 8 New China Life Insurance Co Ltd 新华人寿保险股份有限公司 1336 HK 香港证券交易所 中国香港 17,500 241,371.70 0.15 15 9 Assurant Inc 安信龙集团 AIZ UN 纽约证券交易所 美国 202 241,059.55 0.15 16 0 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 信越化学工业 4063 JT 日本证券交易所 日本 800 237,688.26 0.15 16 1 Coca-Cola Consolidated Inc 可口可乐装瓶有限公司 COKE UW 纳斯达克证券交易所 美国 36 236,720.83 0.14 16 2 BNP Paribas SA 法国巴黎银行 BNP FP 巴黎证券交易所 法国 476 234,147.89 0.14 16 Panasonic Panaso 6752 JT 日本证 日本 3,300 231,404.10 0.14 3 Holdings Corp nic株式会社 券交易所 16 4 Progressive Corp/The 前进保险公司 PGR UN 纽约证券交易所 美国 200 225,626.49 0.14 16 5 Advanced Drainage Systems Inc 先进排水系统公司 WMS UN 纽约证券交易所 美国 226 225,121.07 0.14 16 6 Nintendo Co Ltd 任天堂 7974 JT 日本证券交易所 日本 600 221,710.48 0.14 16 7 Linde PLC Linde PLC LIN UW 纳斯达克证券交易所 美国 76 221,079.11 0.13 16 8 China CITIC Bank Corp Ltd 中信银行股份有限公司 998 HK 香港证券交易所 中国香港 65,000 216,767.82 0.13 16 9 Lennox International Inc 雷诺士国际有限公司 LII UN 纽约证券交易所 美国 68 215,536.19 0.13 17 0 Stryker Corp 史赛克 SYK UN 纽约证券交易所 美国 101 214,219.52 0.13 17 1 PNC Financial Services Group Inc/The PNC财务服务 PNC UN 纽约证券交易所 美国 195 213,867.44 0.13 17 2 Super Micro Computer Inc Super Micro Computer股份有限公司 SMCI UW 纳斯达克证券交易所 美国 106 213,412.80 0.13 17 3 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 墨西哥经济促进公司 FEMSAUBD MF 墨西哥交易所 墨西哥 2,300 212,544.43 0.13 17 4 ABN AMRO Bank NV 荷兰银行股份有限公司 ABN NA 阿姆斯特丹交易所 荷兰 1,963 209,661.21 0.13 17 5 Axon Enterprise Inc Axon Enterprise股份有限公司 AXON UW 纳斯达克证券交易所 美国 114 208,582.82 0.13 17 6 CDW Corp/DE 特拉华CDW公司 CDW UW 纳斯达克证券交易所 美国 129 207,695.08 0.13 17 7 Fiserv Inc Fiserv公司 FI UN 纽约证券交易所 美国 220 206,990.49 0.13 17 8 Publicis Groupe SA 阳狮集团股份有限公司 PUB FP 巴黎证券交易所 法国 312 205,973.91 0.13 17 9 Comcast Corp 康卡斯特公司 CMCSA UW 纳斯达克证券交易所 美国 659 204,669.84 0.12 18 0 Merck & Co Inc 默克 MRK UN 纽约证券交易所 美国 265 204,621.33 0.12 18 1 Heidelberg Materials AG 海德堡材料股份公司 HEI GY 德国证券交易所 德国 320 203,559.57 0.12 18 2 Sony Group Corp 索尼集团公司 6758 JT 日本证券交易所 日本 300 202,006.90 0.12 18 3 Novartis AG 诺华 NOVN SE 瑞士证券交易所 瑞士 282 201,480.43 0.12 18 4 Continental AG 德国大陆集团 CON GY 德国证券交易所 德国 333 201,308.38 0.12 18 5 Booking Holdings Inc Booking控股股份有限公司 BKNG UW 纳斯达克证券交易所 美国 8 200,991.16 0.12 18 6 Splunk Inc Splunk公司 SPLK UW 纳斯达克证券交易所 美国 185 199,624.13 0.12 18 7 Parker-Hannifin Corp 派克汉尼汾公司 PH UN 纽约证券交易所 美国 61 199,042.99 0.12 18 8 Infineon Technologies AG 英飞凌科技有限公司 IFX GY 德国证券交易所 德国 669 198,745.02 0.12 18 9 SAP SE SAP公司 SAP GY 德国证券交易所 德国 181 198,412.42 0.12 19 0 Rolls-Royce Holdings PLC 罗尔斯·罗伊斯控股公司 RR/ LN 伦敦证券交易所 英国 7,216 195,525.99 0.12 19 1 American Tower Corp 美国发射塔公司 AMT UN 纽约证券交易所 美国 127 194,184.69 0.12 19 2 Viatris Inc 晖致 VTRS UW 纳斯达克证券交易所 美国 2,527 193,835.15 0.12 19 3 S&P Global Inc 标普全球 SPGI UN 纽约证券交易所 美国 62 193,444.40 0.12 19 4 Advantest Corp 爱德万测试 6857 JT 日本证券交易所 日本 800 192,697.41 0.12 19 5 Bank of America Corp 美国银行公司 BAC UN 纽约证券交易所 美国 808 192,687.40 0.12 19 6 New York Times Co/The 纽约时报 NYT UN 纽约证券交易所 美国 551 191,186.79 0.12 19 7 Union Pacific Corp 联合太平洋 UNP UN 纽约证券交易所 美国 109 189,622.15 0.12 19 8 Fair Isaac Corp 费埃哲公司 FICO UN 纽约证券交易所 美国 23 189,619.67 0.12 19 9 Rambus Inc Rambus 股份有限公司 RMBS UW 纳斯达克证券交易所 美国 392 189,490.56 0.12 20 0 Lululemon Athletica Inc Lululemon Athletica股份有限公司 LULU UW 纳斯达克证券交易所 美国 52 188,308.31 0.11 20 Charles 嘉信理 SCHW UN 纽约证 美国 384 187,119.27 0.11 1 Schwab Corp/The 财 券交易所 20 2 Citigroup Inc 花旗集团 C UN 纽约证券交易所 美国 510 185,810.38 0.11 20 3 Rheinmetall AG 德国莱茵金属股份有限公司 RHM GY 德国证券交易所 德国 81 182,702.82 0.11 20 4 NetApp Inc 美国网域存储技术有限公司 NTAP UW 纳斯达克证券交易所 美国 291 181,703.55 0.11 20 5 Digital Realty Trust Inc 数字房地产信托有限公司 DLR UN 纽约证券交易所 美国 189 180,152.87 0.11 20 6 General Motors Co 通用汽车公司 GM UN 纽约证券交易所 美国 707 179,868.28 0.11 20 7 Cintas Corp CINTAS 公司 CTAS UW 纳斯达克证券交易所 美国 42 179,275.32 0.11 20 8 McDonald's Corp 麦当劳 MCD UN 纽约证券交易所 美国 85 178,507.77 0.11 20 9 MercadoLibre Inc MercadoLibre股份有限公司 MELI UW 纳斯达克证券交易所 美国 16 178,091.94 0.11 21 0 InterDigital Inc InterDigital股份有限公司 IDCC UW 纳斯达克证券交易所 美国 231 177,582.70 0.11 21 1 Spotify Technology SA Spotify科技股份有限公司 SPOT UN 纽约证券交易所 美国 133 177,011.05 0.11 21 2 Intuitive Surgical Inc 直觉外科手术公司 ISRG UW 纳斯达克证券交易所 美国 74 176,817.06 0.11 21 3 Accenture PLC 埃森哲公司 ACN UN 纽约证券交易所 美国 71 176,462.71 0.11 21 4 Fast Retailing Co Ltd 迅销有限公司 9983 JT 日本证券交易所 日本 100 175,695.29 0.11 21 5 Disco Corp Disco公司 6146 JT 日本证券交易所 日本 100 175,645.07 0.11 21 6 ITOCHU Corp 伊藤忠商事 8001 JT 日本证券交易所 日本 600 173,747.02 0.11 21 7 elf Beauty Inc elf Beauty股份有限公司 ELF UN 纽约证券交易所 美国 169 172,771.56 0.11 21 8 Swiss Life Holding AG 瑞士人寿控股公司 SLHN SE 瑞士证券交易所 瑞士 35 172,072.10 0.11 21 9 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE LVMH集团公司 MC FP 巴黎证券交易所 法国 29 167,199.76 0.10 21 9 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE LVMH集团公司 LVMUY UV 纽约证券交易所 美国 3 3,451.75 0.00 22 0 ConocoPhillips 康菲石油 COP UN 纽约证券交易所 美国 206 169,350.33 0.10 22 1 IDEXX Laboratories Inc 爱德士股份有限公司 IDXX UW 纳斯达克证券交易所 美国 43 169,043.86 0.10 22 2 Palantir Technologies Inc Palantir科技股份有限公司 PLTR UN 纽约证券交易所 美国 1,383 168,186.57 0.10 22 3 Canadian Natural Resources Ltd 加拿大自然资源有限公司 CNQ CT 加拿大证券交易所 加拿大 360 167,736.71 0.10 22 4 Investor AB 瑞典银瑞达集团 INVEB SS 斯德哥尔摩证券交易所 瑞典 1,005 166,845.01 0.10 22 5 Workday Inc Workday股份有限公司 WDAY UW 纳斯达克证券交易所 美国 85 166,196.26 0.10 22 6 Macquarie Group Ltd 麦格理集团有限公司 MQG AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 186 165,597.97 0.10 22 7 Prudential Financial Inc 保德信金融集团 PRU UN 纽约证券交易所 美国 225 165,273.03 0.10 22 8 Cameco Corp Cameco 公司 CCO CT 加拿大证券交易所 加拿大 529 162,209.31 0.10 22 9 ROBLOX Corp Roblox公司 RBLX UN 纽约证券交易所 美国 485 157,053.21 0.10 23 0 Intesa Sanpaolo SpA 意大利联合圣保罗银行股份有限公司 ISP IM 意大利证券交易所 意大利 7,531 156,462.53 0.10 23 1 Philip Morris International Inc 菲利普莫里斯国际集团公司 PM UN 纽约证券交易所 美国 234 155,923.66 0.10 23 2 Sempra Sempra SRE UN 纽约证券交易所 美国 294 155,611.31 0.09 23 3 CGN Power Co Ltd 中国广核电力股份有限公司 1816 HK 香港证券交易所 中国香港 84,000 155,289.86 0.09 23 4 Freeport-McMoRan Inc 自由港迈克墨伦股份有限公司 FCX UN 纽约证券交易所 美国 514 154,976.42 0.09 23 5 3M Co 3M公司 MMM UN 纽约证券交易所 美国 198 153,307.59 0.09 23 6 FleetCor Technologies Inc FleetCor技术股份有 FLT UN 纽约证券交易所 美国 76 152,124.78 0.09 限公司 23 7 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UW 纳斯达克证券交易所 美国 126 151,568.65 0.09 23 8 Qualys Inc 科力斯公司 QLYS UW 纳斯达克证券交易所 美国 108 150,140.77 0.09 23 9 Jiangxi Copper Co Ltd 江西铜业股份有限公司 358 HK 香港证券交易所 中国香港 15,000 150,070.03 0.09 24 0 Comfort Systems USA Inc 美国舒适系统公司 FIX UN 纽约证券交易所 美国 103 150,039.99 0.09 24 1 Cie de Saint-Gobain SA 法国圣戈班公司 SGO FP 巴黎证券交易所 法国 285 149,309.87 0.09 24 2 adidas AG 阿迪达斯公司 ADS GY 德国证券交易所 德国 102 147,629.73 0.09 24 3 Boston Scientific Corp 波士顿科学 BSX UN 纽约证券交易所 美国 359 146,992.87 0.09 24 4 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约证券交易所 美国 119 146,688.10 0.09 24 5 China Shenhua Energy Co Ltd 中国神华能源股份有限公司 1088 HK 香港证券交易所 中国香港 6,000 145,448.31 0.09 24 6 Bank of China Ltd 中国银行股份有限公司 3988 HK 香港证券交易所 中国香港 53,000 143,128.39 0.09 24 7 Daiwa Securities Group Inc 大和证券 8601 JT 日本证券交易所 日本 3,000 142,971.47 0.09 24 8 Intuit Inc Intuit股份有限公司 INTU UW 纳斯达克证券交易所 美国 32 141,660.80 0.09 24 9 China Everbright Bank Co 中国光大银行股份有 6818 HK 香港证券交易所 中国香港 67,000 140,862.84 0.09 Ltd 限公司 25 0 Allstate Corp/The 好事达保险公司 ALL UN 纽约证券交易所 美国 140 138,801.09 0.08 25 1 Credit Agricole SA 法国农业信贷银行 ACA FP 巴黎证券交易所 法国 1,372 138,580.80 0.08 25 2 Carrefour SA 家乐福 CA FP 巴黎证券交易所 法国 1,063 138,389.51 0.08 25 3 Cboe Global Markets Inc Cboe环球市场公司 CBOE UF 芝加哥期权交易所 美国 109 137,850.87 0.08 25 4 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中国工商银行股份有限公司 1398 HK 香港证券交易所 中国香港 39,000 135,008.66 0.08 25 5 Mizuho Financial Group Inc 瑞穗金融集团 8411 JT 日本证券交易所 日本 1,100 133,252.75 0.08 25 6 Airbnb Inc 爱彼迎股份有限公司 ABNB UW 纳斯达克证券交易所 美国 137 132,100.71 0.08 25 7 Assicurazioni Generali SpA 忠利保险 G IM 意大利证券交易所 意大利 878 131,831.71 0.08 25 8 Cloudflare Inc Cloudflare股份有限公司 NET UN 纽约证券交易所 美国 223 131,504.35 0.08 25 9 Atlas Copco AB 阿特拉斯·科普柯集团 ATCOA SS 斯德哥尔摩证券交易所 瑞典 1,060 130,794.88 0.08 26 0 Block Inc Block股份有限公司 SQ UN 纽约证券交易所 美国 237 129,839.70 0.08 26 1 Expedia Group Inc 亿客行集团股份有限公司 EXPE UW 纳斯达克证券交易所 美国 120 129,009.96 0.08 26 2 Amgen Inc 安进公司 AMGN UW 纳斯达克证券交易所 美国 63 128,517.43 0.08 26 3 Broadridge Financial Solutions Inc 布罗德里奇金融解决方案股份有限公司 BR UN 纽约证券交易所 美国 87 126,782.10 0.08 26 4 Gap Inc/The Gap股份有限公司 GPS UN 纽约证券交易所 美国 855 126,624.86 0.08 26 5 AT&T Inc 美国电话电报公司 T UN 纽约证券交易所 美国 1,062 126,216.26 0.08 26 6 Deutsche Post AG DHL集团 DHL GY 德国证券交易所 德国 354 124,793.64 0.08 26 7 Koninklijke Philips NV 飞利浦公司 PHIA NA 阿姆斯特丹交易所 荷兰 747 123,786.33 0.08 26 8 DoorDash Inc DoorDash股份有限公司 DASH UW 纳斯达克证券交易所 美国 173 121,170.62 0.07 26 9 James Hardie Industries PLC James Hardie工业有限公司 JHX AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 441 120,783.78 0.07 27 0 National Grid PLC 英国国家电网 NG/ LN 伦敦证券交易所 英国 1,258 120,333.79 0.07 27 1 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 中国铁路通信信号股份有限公司 3969 HK 香港证券交易所 中国香港 51,000 120,164.77 0.07 27 2 Lloyds Banking Group PLC 劳埃德银行集团 LLOY LN 伦敦证券交易所 英国 27,422 118,285.07 0.07 27 3 Alleima AB Alleima AB ALLEI SS 斯德哥尔摩证券交易 瑞典 2,170 118,212.16 0.07 所 27 4 Coca-Cola Co/The 可口可乐 KO UN 纽约证券交易所 美国 283 118,119.53 0.07 27 5 Valero Energy Corp Valero 能源 VLO UN 纽约证券交易所 美国 128 117,856.13 0.07 27 6 Spirit AeroSystems Holdings Inc 势必锐航空系统控股有限公司 SPR UN 纽约证券交易所 美国 517 116,370.60 0.07 27 7 Crane Co Crane Co CR UN 纽约证券交易所 美国 139 116,308.27 0.07 27 8 Hilton Worldwide Holdings Inc 希尔顿全球控股股份有限公司 HLT UN 纽约证券交易所 美国 90 116,072.00 0.07 27 9 Idemitsu Kosan Co Ltd 出光兴产株式会社 5019 JT 日本证券交易所 日本 3,000 115,615.43 0.07 28 0 BlackRock Inc 贝莱德有限公司 BLK UN 纽约证券交易所 美国 20 114,994.72 0.07 28 1 Kunlun Energy Co Ltd 昆仑能源 135 HK 香港证券交易所 中国香港 18,000 114,836.20 0.07 28 2 Owens Corning 欧文斯科宁公司 OC UN 纽约证券交易所 美国 109 114,435.68 0.07 28 3 A O Smith Corp AO 史密斯公司 AOS UN 纽约证券交易所 美国 195 113,860.07 0.07 28 4 Copart Inc Copart股份有限公司 CPRT UW 纳斯达克证券交易所 美国 328 113,833.15 0.07 28 5 Mastercard Inc 万事达股份有限公司 MA UN 纽约证券交易所 美国 37 111,771.17 0.07 28 6 McKesson Corp McKesson 公司 MCK UN 纽约证券交易所 美国 34 111,491.05 0.07 28 7 US Bancorp 美国合众银行 USB UN 纽约证券交易所 美国 363 111,273.75 0.07 28 8 Abercrombie & Fitch Co 阿贝克隆比&费奇公司 ANF UN 纽约证券交易所 美国 178 111,220.77 0.07 28 9 Komatsu Ltd 小松制作所 6301 JT 日本证券交易所 日本 600 111,111.33 0.07 29 0 First Citizens BancShares Inc/NC 第一公民银行（北卡） FCNCA UW 纳斯达克证券交易所 美国 11 110,551.53 0.07 29 1 Volvo AB 沃尔沃集团 VOLVB SS 斯德哥尔摩证券交易所 瑞典 594 110,522.43 0.07 29 2 Lockheed Martin Corp 洛克希德马丁 LMT UN 纽约证券交易所 美国 34 109,145.54 0.07 29 3 DR Horton Inc 霍顿房屋公司 DHI UN 纽约证券交易所 美国 101 108,719.30 0.07 29 4 Carrier Global Corp 开利全球公司 CARR UN 纽约证券交易所 美国 266 108,235.70 0.07 29 5 London Stock Exchange Group PLC 伦敦证券交易所 LSEG LN 伦敦证券交易所 英国 129 108,162.84 0.07 29 6 Industria de Diseno Textil SA 爱特思集团 ITX SQ 西班牙证券交易所 西班牙 349 108,151.00 0.07 29 7 Air Liquide SA 液化空气集团 AI FP 巴黎证券交易所 法国 78 107,964.66 0.07 29 8 Zions Bancorp NA 锡安银行 ZION UW 纳斯达克证券交易所 美国 346 107,508.44 0.07 29 9 Sage Group PLC/The 塞奇集团 SGE LN 伦敦证券交易所 英国 1,014 107,490.99 0.07 30 Western Wester WAL UN 纽约证 美国 229 106,707.32 0.07 0 Alliance Bancorp n Alliance Bancorp 券交易所 30 1 Phillips 66 Phillips 66 PSX UN 纽约证券交易所 美国 112 105,614.96 0.06 30 2 Fifth Third Bancorp 五三银行 FITB UW 纳斯达克证券交易所 美国 432 105,529.96 0.06 30 3 J Sainsbury PLC 桑斯博里 SBRY LN 伦敦证券交易所 英国 3,839 105,028.74 0.06 30 4 Fairfax Financial Holdings Ltd 枫信金融控股责任有限公司 FFH CT 加拿大证券交易所 加拿大 16 104,985.25 0.06 30 5 China Railway Construction Corp Ltd 中国铁建股份有限公司 1186 HK 香港证券交易所 中国香港 25,000 104,894.97 0.06 30 6 Alimentation Couche-Tard Inc Alimentation Couche-Tard公司 ATD CT 加拿大证券交易所 加拿大 250 104,702.60 0.06 30 7 China Energy Engineering Corp Ltd 中国能源建设股份有限公司 3996 HK 香港证券交易所 中国香港 148,000 104,614.04 0.06 30 8 Fastenal Co 法思诺公司 FAST UW 纳斯达克证券交易所 美国 228 104,594.20 0.06 30 9 Manhattan Associates Inc 曼哈顿联合软件公司 MANH UW 纳斯达克证券交易所 美国 68 103,703.19 0.06 31 0 Redfin Corp Redfin Corp RDFN UW 纳斯达克证券交易所 美国 1,415 103,427.25 0.06 31 1 Banco Bilbao Vizcaya 西班牙对外银行 BBVA SQ 西班牙证券交易所 西班牙 1,585 102,469.90 0.06 Argentaria SA 31 2 Renesas Electronics Corp 瑞萨电子株式会社 6723 JT 日本证券交易所 日本 800 102,394.35 0.06 31 3 Lennar Corp Lennar公司 LEN UN 纽约证券交易所 美国 97 102,393.74 0.06 31 4 West Pharmaceutical Services Inc 西氏医药服务公司 WST UN 纽约证券交易所 美国 41 102,252.37 0.06 31 5 UWM Holdings Corp UWM控股公司 UWMC UN 纽约证券交易所 美国 2,016 102,092.87 0.06 31 6 Ryder System Inc 莱德系统股份有限公司 R UN 纽约证券交易所 美国 125 101,866.93 0.06 31 7 Alkami Technology Inc Alkami Technology Inc ALKT UW 纳斯达克证券交易所 美国 588 100,992.22 0.06 31 8 Trex Co Inc Trex公司 TREX UN 纽约证券交易所 美国 172 100,856.80 0.06 31 9 Tradeweb Markets Inc Tradeweb Markets股份有限公司 TW UW 纳斯达克证券交易所 美国 156 100,413.42 0.06 32 0 TransDigm Group Inc TransDigm集团公司 TDG UN 纽约证券交易所 美国 14 100,308.03 0.06 32 1 Jefferies Financial Group Inc 杰富瑞金融集团 JEF UN 纽约证券交易所 美国 349 99,887.96 0.06 32 2 Coinbase Global Inc Coinbase全球股份有限公司 COIN UW 纳斯达克证券交易所 美国 81 99,777.68 0.06 32 Vistra Vistra VST UN 纽约证 美国 365 99,581.35 0.06 3 Corp 公司 券交易所 32 4 Builders FirstSource Inc Builders FirstSource股份有限公司 BLDR UN 纽约证券交易所 美国 84 99,320.42 0.06 32 5 NiSource Inc NiSource 公司 NI UN 纽约证券交易所 美国 527 99,100.08 0.06 32 6 Zscaler Inc Zscaler股份有限公司 ZS UW 纳斯达克证券交易所 美国 63 98,862.31 0.06 32 7 Capgemini SE 凯捷咨询公司 CAP FP 巴黎证券交易所 法国 66 97,905.98 0.06 32 8 SkyWest Inc SkyWest股份有限公司 SKYW UW 纳斯达克证券交易所 美国 264 97,605.27 0.06 32 9 Booz Allen Hamilton Holding Corp 博思艾伦咨询控股公司 BAH UN 纽约证券交易所 美国 107 96,936.45 0.06 33 0 Eurazeo SE 欧瑞泽有限公司 RF FP 巴黎证券交易所 法国 169 95,431.51 0.06 33 1 Global Payments Inc 环汇有限公司 GPN UN 纽约证券交易所 美国 106 95,347.31 0.06 33 2 Freshpet Inc Freshpet公司 FRPT UQ 纳斯达克证券交易所 美国 155 95,246.73 0.06 33 3 Science Applications International Corp 科学应用国际公司 SAIC UN 纽约证券交易所 美国 108 95,096.30 0.06 33 4 WD-40 Co WD-40公司 WDFC UW 纳斯达克证券交易所 美国 56 94,822.62 0.06 33 5 AppLovin Corp AppLovin公司 APP UW 纳斯达克证券交易所 美国 335 94,552.27 0.06 33 6 Microchip Technology Inc 微芯科技股份有限公司 MCHP UW 纳斯达克证券交易所 美国 146 93,252.81 0.06 33 7 Group 1 Automotive Inc 第一汽车集团公司 GPI UN 纽约证券交易所 美国 43 92,810.43 0.06 33 8 GXO Logistics Inc GXO Logistics股份有限公司 GXO UN 纽约证券交易所 美国 214 92,700.08 0.06 33 9 KeyCorp KeyCorp公司 KEY UN 纽约证券交易所 美国 907 92,505.73 0.06 34 0 Petroleo Brasileiro SA 巴西石油公司 PETR4 BS 巴西交易所 巴西 1,700 92,413.50 0.06 34 1 Pioneer Natural Resources Co Pioneer 自然资源公司 PXD UN 纽约证券交易所 美国 58 92,379.94 0.06 34 2 Palo Alto Networks Inc Palo Alto Networks股份有限公司 PANW UW 纳斯达克证券交易所 美国 44 91,896.05 0.06 34 3 Mazda Motor Corp 马自达 7261 JT 日本证券交易所 日本 1,200 91,799.41 0.06 34 4 Trane Technologies PLC 特灵科技公共有限公司 TT UN 纽约证券交易所 美国 53 91,555.94 0.06 34 5 Amphenol Corp 安费诺公司 APH UN 纽约证券交易所 美国 130 91,274.05 0.06 34 6 Cars.com Inc Cars.com股份有限公司 CARS UN 纽约证券交易所 美国 678 91,095.28 0.06 34 7 CME Group Inc 芝加哥商业交易所 CME UW 纳斯达克证券交易所 美国 61 90,988.61 0.06 34 8 Primerica Inc Primerica股份有限公司 PRI UN 纽约证券交易所 美国 62 90,354.85 0.06 34 9 Toll Brothers Inc 托尔兄弟公司 TOL UN 纽约证券交易所 美国 124 90,275.81 0.06 35 0 Japan Exchange Group Inc 日本交易所集团 8697 JT 日本证券交易所 日本 600 89,871.23 0.05 35 1 Chevron Corp 雪佛龙 CVX UN 纽约证券交易所 美国 85 89,798.72 0.05 35 2 PayPal Holdings Inc Paypal控股股份有限公司 PYPL UW 纳斯达克证券交易所 美国 206 89,599.41 0.05 35 3 Cigna Group/The 信诺集团 CI UN 纽约证券交易所 美国 42 89,078.41 0.05 35 4 RWE AG 莱茵集团 RWE GY 德国证券交易所 德国 275 89,001.51 0.05 35 5 Comerica Inc Comerica 公司 CMA UN 纽约证券交易所 美国 225 88,939.23 0.05 35 6 Royal Bank of Canada 加拿大皇家银行 RY CT 加拿大证券交易所 加拿大 123 88,463.84 0.05 35 7 Danske Bank A/S 丹斯克银行股份公司 DANSKE DC 哥本哈根交易所 丹麦 465 88,384.79 0.05 35 8 Cheniere Energy Inc Cheniere 能源公司 LNG UA 纽约证券交易所 美国 73 88,263.40 0.05 35 9 Nippon Yusen KK 日本邮船株式会社 9101 JT 日本证券交易所 日本 400 87,792.41 0.05 36 0 Boston Properties Inc 波士顿地产公司 BXP UN 纽约证券交易所 美国 175 86,973.79 0.05 36 1 Mitsubishi Chemical Group Corp 三菱化学控股 4188 JT 日本证券交易所 日本 2,000 86,768.06 0.05 36 2 FNB Corp/PA FNB/宾州 FNB UN 纽约证券交易所 美国 883 86,117.91 0.05 36 3 Commerzbank AG 德国商业银行股份公司 CBK GY 德国证券交易所 德国 1,018 86,087.16 0.05 36 4 Inpex Corp 国际石油开发帝石控股 1605 JT 日本证券交易所 日本 900 86,067.59 0.05 36 5 Encompass Health Corp 南方保健公司 EHC UN 纽约证券交易所 美国 181 85,532.95 0.05 36 6 Accor SA 雅高股份公司 AC FP 巴黎证券交易所 法国 314 85,385.49 0.05 36 7 Principal Financial Group Inc 信安金融 PFG UW 纳斯达克证券交易所 美国 151 84,136.60 0.05 36 8 AES Corp/The 爱伊斯公司 AES UN 纽约证券交易所 美国 616 83,986.66 0.05 36 9 Poste Italiane SpA 意大利邮政集团 PST IM 意大利证券交易所 意大利 1,011 81,641.61 0.05 37 0 Mr Cooper Group Inc Mr Cooper集团股份有限公司 COOP UR 纳斯达克证券交易所 美国 177 81,636.90 0.05 37 1 MongoDB Inc MongoDB股份有限公司 MDB UQ 纳斯达克证券交易所 美国 28 81,081.33 0.05 37 2 Kinder Morgan Inc 特拉华州金德摩根公司 KMI UN 纽约证券交易所 美国 647 80,835.42 0.05 37 3 Extreme Networks Inc Extreme Networks股份有限公司 EXTR UW 纳斯达克证券交易所 美国 643 80,335.67 0.05 37 4 EssilorLuxottica SA EssilorLuxottica股份公司 EL FP 巴黎证券交易所 法国 56 79,924.92 0.05 37 5 Antero Midstream Corp Antero中游公司 AM UN 纽约证券交易所 美国 900 79,871.61 0.05 37 6 Halliburton Co 哈利伯顿 HAL UN 纽约证券交易所 美国 309 79,116.24 0.05 37 7 PACCAR Inc 帕卡 PCAR UW 纳斯达克证券交易所 美国 114 78,845.32 0.05 37 8 Logitech International SA 罗技国际股份有限公司 LOGI UW 纳斯达克证券交易所 美国 117 78,773.93 0.05 37 9 Sanofi SA 赛诺菲 SAN FP 巴黎证券交易所 法国 111 78,304.04 0.05 38 0 Verisk Analytics Inc Verisk分析公司 VRSK UW 纳斯达克证券交易所 美国 46 77,821.59 0.05 38 1 Marathon Petroleum Corp 马拉松石油公司 MPC UN 纽约证券交易所 美国 74 77,758.41 0.05 38 2 NRG Energy Inc NRG 能源股份有限公司 NRG UN 纽约证券交易所 美国 212 77,629.23 0.05 38 3 Take-Two Interactive Software Inc Take-Two互动软件股份有限公司 TTWO UW 纳斯达克证券交易所 美国 68 77,517.32 0.05 38 4 Old Dominion Freight Line Inc Old Dominion Freigh ODFL UW 纳斯达克证券交易所 美国 27 77,512.43 0.05 t Line股份有限公司 38 5 RTX Corp RTX公司 RTX UN 纽约证券交易所 美国 130 77,471.99 0.05 38 6 China Merchants Port Holdings Co Ltd 招商局港口 144 HK 香港证券交易所 中国香港 8,000 77,137.45 0.05 38 7 IQVIA Holdings Inc 艾昆纬 IQV UN 纽约证券交易所 美国 47 77,023.37 0.05 38 8 Anheuser-Busch InBev SA/NV 百威英博股份公司 ABI BB 布鲁塞尔证券交易所 比利时 166 76,216.32 0.05 38 9 Nippon Sanso Holdings Corp 日酸控股株式会社 4091 JT 日本证券交易所 日本 400 75,841.72 0.05 39 0 Jeronimo Martins SGPS SA Jeronimo Martins SGPS SA JMT PL 里斯本交易所 葡萄牙 411 74,422.22 0.05 39 1 Konami Group Corp 科乐美控股株式会社 9766 JT 日本证券交易所 日本 200 74,144.52 0.05 39 2 Enel SpA 意大利国家电力公司 ENEL IM 意大利证券交易所 意大利 1,401 74,102.27 0.05 39 3 Hess Corp 赫斯公司 HES UN 纽约证券交易所 美国 72 73,515.03 0.04 39 4 Elastic NV Elastic公共有限责任公司 ESTC UN 纽约证券交易所 美国 92 73,436.27 0.04 39 5 Canon Inc 佳能 7751 JT 日本证券交易所 日本 400 72,708.42 0.04 39 NIKE Inc 耐克公 NKE UN 纽约证 美国 94 72,283.06 0.04 6 司 券交易所 39 7 GMS Inc GMS股份有限公司 GMS UN 纽约证券交易所 美国 123 71,810.72 0.04 39 8 Danone SA 达能股份有限公司 BN FP 巴黎证券交易所 法国 154 71,021.39 0.04 39 9 UnitedHealth Group Inc 联合健康集团 UNH UN 纽约证券交易所 美国 19 70,847.75 0.04 40 0 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 华侨银行有限公司 OCBC SP 新加坡证券交易所 新加坡 1,000 69,903.60 0.04 40 1 Duolingo Inc 多邻国 DUOL UW 纳斯达克证券交易所 美国 43 69,088.55 0.04 40 2 Allianz SE 安联保险有限公司 ALV GY 德国证券交易所 德国 36 68,455.20 0.04 40 3 Shift4 Payments Inc Shift4 Payments股份有限公司 FOUR UN 纽约证券交易所 美国 129 67,922.10 0.04 40 4 Wendel SE 温德尔集团 MF FP 巴黎证券交易所 法国 106 67,187.51 0.04 40 5 EMCOR Group Inc 埃姆科集团公司 EME UN 纽约证券交易所 美国 44 67,136.35 0.04 40 6 Akamai Technologies Inc 阿卡迈技术公司 AKAM UW 纳斯达克证券交易所 美国 80 67,059.00 0.04 40 7 Engie SA Engie公司 ENGI FP 巴黎证券交易所 法国 535 66,929.97 0.04 40 8 Restaurant Brands International Inc Restaurant Brands International股份 QSR UN 纽约证券交易所 美国 119 65,851.19 0.04 有限公司 40 9 Roku Inc Roku股份有限公司 ROKU UW 纳斯达克证券交易所 美国 101 65,569.23 0.04 41 0 Airbus SE 空中客车有限公司 AIR FP 巴黎证券交易所 法国 59 64,814.98 0.04 41 1 Carnival Corp 嘉年华公司 CCL UN 纽约证券交易所 美国 493 64,737.44 0.04 41 2 Tapestry Inc TPR-DRS-RS TPR UN 纽约证券交易所 美国 248 64,657.12 0.04 41 3 WW Grainger Inc 固安捷股份有限公司 GWW UN 纽约证券交易所 美国 11 64,562.99 0.04 41 4 America Movil SAB de CV 美洲电信可变动资本额股份有限公司 AMXB MF 墨西哥交易所 墨西哥 9,800 64,500.10 0.04 41 5 STMicroelectronics NV 意法半导体有限公司 STMPA FP 巴黎证券交易所 法国 180 64,006.11 0.04 41 6 ON Semiconductor Corp 安森美半导体公司 ON UW 纳斯达克证券交易所 美国 106 62,711.50 0.04 41 7 Altair Engineering Inc Altair Engineering股份有限公司 ALTR UW 纳斯达克证券交易所 美国 105 62,580.97 0.04 41 8 Marriott International Inc/MD 万豪国际 MAR UW 纳斯达克证券交易所 美国 39 62,291.57 0.04 41 9 Watts Water Technologies Inc 沃茨水工业公司 WTS UN 纽约证券交易所 美国 42 61,975.61 0.04 42 0 Moncler SpA Moncler股份 MONC IM 意大利证券交 意大利 139 60,848.28 0.04 有限公司 易所 42 1 SPS Commerce Inc SPS商业股份有限公司 SPSC UW 纳斯达克证券交易所 美国 44 60,408.06 0.04 42 2 BellRing Brands Inc BellRing Brands Inc BRBR UN 纽约证券交易所 美国 152 59,674.30 0.04 42 3 SBA Communications Corp SBA 通信公司 SBAC UW 纳斯达克证券交易所 美国 33 59,294.74 0.04 42 4 Analog Devices Inc 亚德诺半导体 ADI UW 纳斯达克证券交易所 美国 42 59,066.32 0.04 42 5 Next PLC Next公司 NXT LN 伦敦证券交易所 英国 80 58,716.52 0.04 42 6 Scout24 SE Scout24股份公司 G24 GY 德国证券交易所 德国 113 56,979.83 0.03 42 7 Manulife Financial Corp 宏利金融 MFC UN 纽约证券交易所 美国 364 56,976.07 0.03 42 8 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海医药集团股份有限公司 2607 HK 香港证券交易所 中国香港 5,500 56,919.68 0.03 42 9 MACOM Technology Solutions Holdings Inc MACOM技术解决方案控股股份有限公司 MTSI UW 纳斯达克证券交易所 美国 86 56,616.98 0.03 43 0 Occidental Petroleum Corp 西方石油 OXY UN 纽约证券交易所 美国 133 56,246.77 0.03 43 1 Brown & Brown Inc Brown & Brown股份有限公司 BRO UN 纽约证券交易所 美国 111 55,905.24 0.03 43 2 Dynatrace Inc Dynatrace股份有限公司 DT UN 纽约证券交易所 美国 144 55,778.81 0.03 43 3 Garmin Ltd 佳明有限公司 GRMN UN 纽约证券交易所 美国 61 55,535.03 0.03 43 4 Molson Coors Beverage Co 莫尔森库尔斯饮料公司 TAP UN 纽约证券交易所 美国 128 55,492.10 0.03 43 5 Lowe's Cos Inc 劳氏 LOW UN 纽约证券交易所 美国 35 55,168.92 0.03 43 6 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Mediobanca公共有限公司 MB IM 意大利证券交易所 意大利 626 55,127.02 0.03 43 7 Brunello Cucinelli SpA 布鲁内诺库奇内利公共有限公司 BC IM 意大利证券交易所 意大利 79 55,009.68 0.03 43 8 Morningstar Inc 晨星公司 MORN UW 纳斯达克证券交易所 美国 27 54,738.51 0.03 43 9 Zillow Group Inc Zillow集团股份有限公司 Z UW 纳斯达克证券交易所 美国 133 54,504.07 0.03 44 0 Chubb Ltd 邱博保险集团 CB UN 纽约证券交易所 美国 34 54,423.47 0.03 44 1 Ares Management Corp 阿瑞斯管理有限合伙企业 ARES UN 纽约证券交易所 美国 64 53,905.58 0.03 44 2 Macy's Inc 梅西百货股份有限公司 M UN 纽约证券交易所 美国 377 53,723.98 0.03 44 3 Erste Group Bank AG 奥地利第一储蓄银行 EBS AV 维也纳证券交易所 奥地利 185 53,403.66 0.03 股份公司 44 4 Citizens Financial Group Inc 公民金融集团股份有限公司 CFG UN 纽约证券交易所 美国 227 53,281.59 0.03 44 5 Carlisle Cos Inc 卡莱股份有限公司 CSL UN 纽约证券交易所 美国 24 53,108.35 0.03 44 6 Gitlab Inc Gitlab股份有限公司 GTLB UW 纳斯达克证券交易所 美国 119 53,065.29 0.03 44 7 Brenntag SE Brenntag BNR GY 德国证券交易所 德国 81 52,977.45 0.03 44 8 Asahi Group Holdings Ltd 朝日集团控股株式会社 2502 JT 日本证券交易所 日本 200 52,803.99 0.03 44 9 Oriental Land Co Ltd/Japan 东方地产 4661 JT 日本证券交易所 日本 200 52,733.69 0.03 45 0 Atmos Energy Corp Atmos能源公司 ATO UN 纽约证券交易所 美国 64 52,536.64 0.03 45 1 Caterpillar Inc 卡特彼勒 CAT UN 纽约证券交易所 美国 25 52,353.55 0.03 45 2 Coca-Cola Europacific Partners PLC 可口可乐欧洲合伙公开股份公司 CCEP UW 纳斯达克证券交易所 美国 110 51,996.93 0.03 45 3 Simpson Manufacturing Co Inc 辛普森制造有限公司 SSD UN 纽约证券交易所 美国 37 51,882.62 0.03 45 4 Auto Trader Group PLC Auto Trader集团公共有限公司 AUTO LN 伦敦证券交易所 英国 790 51,525.77 0.03 45 5 Coursera Inc Coursera Inc COUR UN 纽约证券交易 美国 375 51,446.96 0.03 所 45 6 Fabrinet Fabrinet 公司 FN UN 纽约证券交易所 美国 38 51,225.91 0.03 45 7 Bentley Systems Inc Bentley系统公司 BSY UW 纳斯达克证券交易所 美国 135 49,892.66 0.03 45 8 SEB SA 赛博股份有限公司 SK FP 巴黎证券交易所 法国 56 49,733.02 0.03 45 9 Campbell Soup Co 金宝汤 CPB UN 纽约证券交易所 美国 162 49,601.99 0.03 46 0 T Rowe Price Group Inc 普徕仕 TROW UW 纳斯达克证券交易所 美国 65 49,577.84 0.03 46 1 Walt Disney Co/The 华特迪士尼公司 DIS UN 纽约证券交易所 美国 77 49,241.27 0.03 46 2 Exxon Mobil Corp 埃克森美孚石油公司 XOM UN 纽约证券交易所 美国 69 48,860.86 0.03 46 3 InterContinental Hotels Group PLC 洲际酒店集团 IHG LN 伦敦证券交易所 英国 76 48,717.06 0.03 46 4 Pure Storage Inc Pure储存股份有限公司 PSTG UN 纽约证券交易所 美国 189 47,735.56 0.03 46 5 Consolidated Edison Inc 联合爱迪生 ED UN 纽约证券交易所 美国 73 47,034.86 0.03 46 6 Koninklijke Ahold Delhaize NV 皇家阿霍德德尔海兹集团 AD NA 阿姆斯特丹交易所 荷兰 226 46,207.30 0.03 46 7 Quanta Services Inc Quanta 服务股份有限公司 PWR UN 纽约证券交易所 美国 30 45,853.40 0.03 46 8 Zoom Video Zoom视频通信 ZM UW 纳斯达克证券 美国 89 45,329.21 0.03 Communications Inc 股份有限公司 交易所 46 9 Monolithic Power Systems Inc 芯源系统有限公司 MPWR UW 纳斯达克证券交易所 美国 10 44,676.26 0.03 47 0 Marathon Digital Holdings Inc Marathon数字控股股份有限公司 MARA UR 纳斯达克证券交易所 美国 268 44,587.86 0.03 47 1 MSCI Inc MSCI 明晟 MSCI UN 纽约证券交易所 美国 11 44,069.62 0.03 47 2 Wix.com Ltd Wix.com有限公司 WIX UW 纳斯达克证券交易所 美国 50 43,565.69 0.03 47 3 Eagle Materials Inc 鹰牌材料有限公司 EXP UN 纽约证券交易所 美国 30 43,099.65 0.03 47 4 CVS Health Corp CVS健康公司 CVS UN 纽约证券交易所 美国 77 43,062.25 0.03 47 5 Cincinnati Financial Corp 辛辛那提金融 CINF UW 纳斯达克证券交易所 美国 58 42,501.02 0.03 47 6 Melrose Industries PLC Melrose工业公共有限公司 MRO LN 伦敦证券交易所 英国 810 41,552.35 0.03 47 7 Yankuang Energy Group Co Ltd 兖矿能源集团股份有限公司 1171 HK 香港证券交易所 中国香港 3,000 40,344.91 0.02 47 8 Williams-Sonoma Inc Williams-Sonoma股份有限公司 WSM UN 纽约证券交易所 美国 28 40,016.12 0.02 47 9 Thales SA 泰雷兹集团 HO FP 巴黎证券交易所 法国 38 40,004.11 0.02 48 Cognizant 高知特 CTSH UW 纳斯达 美国 74 39,586.77 0.02 0 Technology Solutions Corp 科技公司 克证券交易所 48 1 Yelp Inc Yelp公司 YELP UN 纽约证券交易所 美国 118 39,564.81 0.02 48 2 Dollar Tree Inc 美元树公司 DLTR UW 纳斯达克证券交易所 美国 39 39,237.80 0.02 48 3 Albemarle Corp 雅保公司 ALB UN 纽约证券交易所 美国 38 38,885.72 0.02 48 4 Itron Inc 爱拓利公司 ITRI UW 纳斯达克证券交易所 美国 71 37,971.84 0.02 48 5 Etsy Inc Etsy股份有限公司 ETSY UW 纳斯达克证券交易所 美国 65 37,313.43 0.02 48 6 BP PLC BP公司 BP/ LN 伦敦证券交易所 英国 874 36,834.80 0.02 48 7 Huntington Bancshares Inc/OH 俄亥俄州亨廷顿银行控股公司 HBAN UW 纳斯达克证券交易所 美国 408 36,757.51 0.02 48 8 Targa Resources Corp Targa资源公司 TRGP UN 纽约证券交易所 美国 58 35,685.90 0.02 48 9 Clorox Co/The 高乐氏公司 CLX UN 纽约证券交易所 美国 35 35,347.28 0.02 49 0 AvePoint Inc AvePoint Inc AVPT UW 纳斯达克证券交易所 美国 606 35,238.27 0.02 49 1 Snap Inc Snap股份有限公司 SNAP UN 纽约证券交易所 美国 290 34,773.93 0.02 49 2 Vertex Pharmaceuticals Inc 福泰制药 VRTX UW 纳斯达克证券交易所 美国 12 34,582.56 0.02 49 DCC PLC DCC公 DCC LN 伦敦证 英国 66 34,478.05 0.02 3 共有限公司 券交易所 49 4 Aptiv PLC Aptiv公共有限公司 APTV UN 纽约证券交易所 美国 54 34,314.83 0.02 49 5 Herc Holdings Inc Herc控股公司 HRI UN 纽约证券交易所 美国 32 33,745.38 0.02 49 6 Exelixis Inc Exelixis股份有限公司 EXEL UW 纳斯达克证券交易所 美国 198 33,642.97 0.02 49 7 Pegasystems Inc Pegasystems股份有限公司 PEGA UW 纳斯达克证券交易所 美国 97 33,567.89 0.02 49 8 Starbucks Corp 星巴克公司 SBUX UW 纳斯达克证券交易所 美国 47 31,960.47 0.02 49 9 Arthur J Gallagher & Co 亚瑟加拉格尔有限公司 AJG UN 纽约证券交易所 美国 20 31,855.15 0.02 50 0 Paramount Global 派拉蒙全球 PARA UW 纳斯达克证券交易所 美国 286 29,959.40 0.02 50 1 Qurate Retail Inc Qurate零售股份有限公司 QRTEA UW 纳斯达克证券交易所 美国 4,726 29,305.45 0.02 50 2 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亚联邦银行 CBA AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 54 29,270.76 0.02 50 3 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 中远海运控股股份有限公司 1919 HK 香港证券交易所 中国香港 4,000 28,455.31 0.02 50 4 Pentair PLC Pentair公共有限公司 PNR UN 纽约证券交易所 美国 55 28,324.07 0.02 50 5 News Corp 新闻集团 NWS UW 纳斯达克证券 美国 154 28,053.72 0.02 交易所 50 6 Westlake Corp Westlake公司 WLK UN 纽约证券交易所 美国 27 26,764.96 0.02 50 7 H&R Block Inc H&R Block股份有限公司 HRB UN 纽约证券交易所 美国 78 26,722.04 0.02 50 8 Sherwin-Williams Co/The 宣伟公司 SHW UN 纽约证券交易所 美国 12 26,509.13 0.02 50 9 Skechers USA Inc 斯凯奇美国公司 SKX UN 纽约证券交易所 美国 58 25,609.06 0.02 51 0 Renault SA 雷诺汽车公司 RNO FP 巴黎证券交易所 法国 82 23,783.59 0.01 51 1 Vipshop Holdings Ltd 唯品会控股有限公司 VIPS UN 纽约证券交易所 美国 188 23,648.29 0.01 51 2 Textron Inc 德事隆 TXT UN 纽约证券交易所 美国 41 23,353.22 0.01 51 3 CRRC Corp Ltd 中国中车股份有限公司 1766 HK 香港证券交易所 中国香港 7,000 21,821.78 0.01 51 4 Korn Ferry 光辉国际 KFY UN 纽约证券交易所 美国 51 21,438.27 0.01 51 5 E.ON SE E.ON有限公司 EOAN GY 德国证券交易所 德国 204 19,479.81 0.01 51 6 NN Group NV NN集团公众有限公司 NN NA 阿姆斯特丹交易所 荷兰 69 19,386.68 0.01 51 7 Avis Budget Group Inc 安飞士百捷乐集团股份有限公司 CAR UW 纳斯达克证券交易所 美国 15 18,832.19 0.01 51 8 Dow Inc 陶氏公司 DOW UN 纽约证券交易所 美国 47 18,255.52 0.01 51 9 China National Building Material Co Ltd 中国建材 3323 HK 香港证券交易所 中国香港 6,000 18,160.65 0.01 52 0 Zebra Technologies Corp 斑马技术公司 ZBRA UW 纳斯达克证券交易所 美国 9 17,423.23 0.01 52 1 XPeng Inc 小鹏汽车 XPEV UN 纽约证券交易所 美国 167 17,257.21 0.01 52 2 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 中国太平 966 HK 香港证券交易所 中国香港 2,800 17,051.44 0.01 52 3 Steel Dynamics Inc Steel Dynamics股份有限公司 STLD UW 纳斯达克证券交易所 美国 20 16,729.34 0.01 52 4 Las Vegas Sands Corp 拉斯维加斯金沙集团 LVS UN 纽约证券交易所 美国 45 15,684.29 0.01 52 5 Procter & Gamble Co/The 宝洁 PG UN 纽约证券交易所 美国 15 15,568.48 0.01 52 6 China Water Affairs Group Ltd 中国水务 855 HK 香港证券交易所 中国香港 4,000 15,550.74 0.01 52 7 NextEra Energy Inc 新纪元能源公司 NEE UN 纽约证券交易所 美国 36 15,487.32 0.01 52 8 TriNet Group Inc TriNet集团 TNET UN 纽约证券交易所 美国 18 15,162.22 0.01 52 9 Sinopharm Group Co Ltd 国药控股 1099 HK 香港证券交易所 中国香港 800 14,825.76 0.01 53 0 Sinotrans Ltd 中国外运股份有限公司 598 HK 香港证券交易所 中国香港 5,000 14,816.70 0.01 53 1 Lamb Weston Holdings Inc 蓝威斯顿控股股份有限公司 LW UN 纽约证券交易所 美国 19 14,545.81 0.01 53 2 CITIC Securities Co Ltd 中信证券股份有限公司 6030 HK 香港证券交易所 中国香港 1,000 14,445.15 0.01 53 3 Southern Copper Corp 南方铜业公司 SCCO UN 纽约证券交易所 美国 23 14,020.98 0.01 53 4 Weatherford International PLC 威德福国际公共有限公司 WFRD UW 纳斯达克证券交易所 美国 19 13,165.11 0.01 53 5 Accelleron Industries AG Accelleron Industries AG ACLN SE 瑞士证券交易所 瑞士 34 7,516.28 0.00 53 5 Accelleron Industries AG Accelleron Industries AG ACLLY UV 纽约证券交易所 美国 25 5,520.11 0.00 53 6 Kraft Heinz Co/The 卡夫亨氏公司 KHC UW 纳斯达克证券交易所 美国 49 12,833.99 0.01 53 7 Assa Abloy AB 亚萨合莱集团 ASSAB SS 斯德哥尔摩证券交易所 瑞典 59 12,177.53 0.01 53 8 Cardinal Health Inc 嘉德诺健康集团 CAH UN 纽约证券交易所 美国 17 12,136.91 0.01 53 9 Rio Tinto PLC 力拓公司 RIO UN 纽约证券交易所 美国 22 11,602.31 0.01 54 0 LyondellBasell Industries NV 利安德巴塞尔工业公司 LYB UN 纽约证券交易所 美国 17 11,448.19 0.01 54 1 Equinix Inc Equinix有限公司 EQIX UW 纳斯达克证券交易所 美国 2 11,408.67 0.01 54 2 NetEase Inc 网易 NTES UW 纳斯达克证券交易所 美国 17 11,217.01 0.01 54 3 Zoetis Inc 硕腾股份有限公司 ZTS UN 纽约证券交易所 美国 8 11,183.30 0.01 54 4 WEX Inc WEX股份有限公司 WEX UN 纽约证券交易所 美国 8 11,023.51 0.01 54 5 Goldman Sachs Group Inc/The 高盛 GS UN 纽约证券交易所 美国 4 10,929.17 0.01 54 6 Sonic Healthcare Ltd Sonic 医疗保健有限公司 SHL AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 69 10,732.03 0.01 54 7 Deckers Outdoor Corp 德克斯户外用品公司 DECK UN 纽约证券交易所 美国 2 9,468.58 0.01 54 8 Kering SA 开云集团 KER FP 巴黎证券交易所 法国 3 9,407.46 0.01 54 9 Sika AG 瑞士西卡股份公司 SIKA SE 瑞士证券交易所 瑞士 4 9,216.46 0.01 55 0 China Pacific Insurance Group Co Ltd 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2601 HK 香港证券交易所 中国香港 600 8,569.22 0.01 55 1 Standard Chartered PLC 渣打集团 STAN LN 伦敦证券交易所 英国 136 8,196.48 0.01 55 2 Deutsche Lufthansa AG 德国汉莎航空公司 LHA GY 德国证券交易所 德国 129 8,159.34 0.00 55 3 Skyworks Solutions Inc 思佳讯解决方案公司 SWKS UW 纳斯达克证券交易所 美国 10 7,962.37 0.00 55 4 Align Technology Inc Align科技股份有限 ALGN UW 纳斯达克证券交易所 美国 4 7,762.64 0.00 公司 55 5 Evolution AB Evolution集团 EVO SS 斯德哥尔摩证券交易所 瑞典 9 7,692.71 0.00 55 6 HealthEquity Inc Healthequity有限公司 HQY UW 纳斯达克证券交易所 美国 16 7,513.33 0.00 55 7 Ball Corp 波尔 BALL UN 纽约证券交易所 美国 18 7,333.14 0.00 55 8 BHP Group Ltd 必和必拓集团 BHP AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 30 7,332.24 0.00 55 9 CF Industries Holdings Inc CF工业控股股份有限公司 CF UN 纽约证券交易所 美国 13 7,319.97 0.00 56 0 Qorvo Inc Qorvo股份有限公司 QRVO UW 纳斯达克证券交易所 美国 9 7,178.25 0.00 56 1 Singapore Airlines Ltd 新加坡航空公司 SIA SP 新加坡证券交易所 新加坡 200 7,054.89 0.00 56 2 PVH Corp PVH公司 PVH UN 纽约证券交易所 美国 8 6,919.51 0.00 56 3 Juniper Networks Inc 瞻博网络股份有限公司 JNPR UN 纽约证券交易所 美国 33 6,890.33 0.00 56 4 Northrop Grumman Corp 诺斯洛普格鲁门公司 NOC UN 纽约证券交易所 美国 2 6,631.39 0.00 56 5 MP Materials Corp MP Materials公司 MP UN 纽约证券交易所 美国 47 6,607.80 0.00 56 6 Keppel REIT 吉宝房地产信托 KREIT SP 新加坡证券交易所 新加坡 1,320 6,601.05 0.00 56 Discover Discov DFS UN 纽约证 美国 8 6,368.76 0.00 7 Financial Services er金融服务公司 券交易所 56 8 China Overseas Land & Investment Ltd 中国海外发展 688 HK 香港证券交易所 中国香港 500 6,234.79 0.00 56 9 Victoria's Secret & Co 维多利亚的秘密 VSCO UN 纽约证券交易所 美国 33 6,203.17 0.00 57 0 Vodafone Group PLC 沃达丰 VOD LN 伦敦证券交易所 英国 981 6,080.77 0.00 57 1 Vitesse Energy Inc Vitesse Energy Inc VTS UN 纽约证券交易所 美国 39 6,046.57 0.00 57 2 Crown Holdings Inc Crown 控股股份有限公司 CCK UN 纽约证券交易所 美国 9 5,870.21 0.00 57 3 HCA Healthcare Inc HCA医疗保健有限公司 HCA UN 纽约证券交易所 美国 3 5,751.44 0.00 57 4 Brookfield Infrastructure Corp Brookfield Infrastructure Corp BIPC UN 纽约证券交易所 美国 23 5,747.19 0.00 57 5 Brightsphere Investment Group Inc Brightsphere投资集团有限公司 BSIG UN 纽约证券交易所 美国 42 5,699.59 0.00 57 6 Computershare Ltd Computershare 有限公司 CPU AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 48 5,676.12 0.00 57 7 Angang Steel Co Ltd 鞍钢股份有限公司 347 HK 香港证券交易所 中国香港 4,000 5,582.32 0.00 57 8 Legal & General 法通集团公共 LGEN LN 伦敦证券交易 英国 232 5,266.89 0.00 Group PLC 有限公司 所 57 9 Qifu Technology Inc 奇富科技-S QFIN UW 纳斯达克证券交易所 美国 46 5,154.22 0.00 58 0 Nordea Bank Abp 北欧联合银行 NDA SS 斯德哥尔摩证券交易所 瑞典 55 4,877.07 0.00 58 1 Cerence Inc Cerence Inc CRNC UW 纳斯达克证券交易所 美国 34 4,734.36 0.00 58 2 RingCentral Inc RingCentral股份有限公司 RNG UN 纽约证券交易所 美国 17 4,087.78 0.00 58 3 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 株洲中车时代电气股份有限公司 3898 HK 香港证券交易所 中国香港 200 4,041.74 0.00 58 4 Wolfspeed Inc Wolfspeed股份有限公司 WOLF UN 纽约证券交易所 美国 13 4,006.19 0.00 58 5 State Street Corp 道富集团 STT UN 纽约证券交易所 美国 7 3,840.38 0.00 58 6 Confluent Inc Confluent股份有限公司 CFLT UW 纳斯达克证券交易所 美国 23 3,811.91 0.00 58 7 Pernod Ricard SA 保乐力加股份有限公司 RI FP 巴黎证券交易所 法国 3 3,766.52 0.00 58 8 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约证券交易所 美国 5 3,733.65 0.00 58 9 Texas Instruments Inc 德州仪器 TXN UW 纳斯达克证券交易所 美国 3 3,621.95 0.00 59 0 TC Energy Corp TC能源公司 TRP CT 加拿大证券交 加拿大 13 3,611.55 0.00 易所 59 1 Resona Holdings Inc 理索纳控股株式会社 8308 JT 日本证券交易所 日本 100 3,597.76 0.00 59 2 DENTSPLY SIRONA Inc 登士柏西诺德公司 XRAY UW 纳斯达克证券交易所 美国 14 3,529.03 0.00 59 3 Allegro MicroSystems Inc Allegro MicroSystems股份有限公司 ALGM UW 纳斯达克证券交易所 美国 15 3,215.90 0.00 59 4 Telstra Group Ltd Telstra Group Ltd TLS AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 164 3,148.74 0.00 59 5 Ovintiv Inc Ovintiv股份有限公司 OVV UN 纽约证券交易所 美国 10 3,110.72 0.00 59 6 ArcelorMittal SA 安赛乐米塔尔 MT UN 纽约证券交易所 美国 13 2,614.01 0.00 59 7 Jinmao Property Services Co Ltd 金茂服务 816 HK 香港证券交易所 中国香港 1,480 2,414.17 0.00 59 8 Owens & Minor Inc Owens & Minor公司 OMI UN 纽约证券交易所 美国 17 2,320.22 0.00 59 9 CNH Industrial NV 凯斯纽荷兰工业集团 CNHI IM 意大利证券交易所 意大利 26 2,264.08 0.00 60 0 Affiliated Managers Group Inc Affiliated Managers集团股份有限公司 AMG UN 纽约证券交易所 美国 2 2,144.92 0.00 60 1 Credicorp Ltd Credicorp 有限公司 BAP UN 纽约证券交易所 美国 2 2,123.82 0.00 60 2 Roche Holding 罗氏控股股份 ROG SE 瑞士证券交易 瑞士 1 2,058.30 0.00 AG 公司 所 60 3 Schindler Holding AG 迅达控股有限公司 SCHP SE 瑞士证券交易所 瑞士 1 1,770.39 0.00 60 4 Monster Beverage Corp 怪兽饮料公司 MNST UW 纳斯达克证券交易所 美国 4 1,632.14 0.00 60 5 Insulet Corp Insulet股份有限公司 PODD UW 纳斯达克证券交易所 美国 1 1,536.80 0.00 60 6 Array Technologies Inc Array Technologies股份有限公司 ARRY UQ 纳斯达克证券交易所 美国 12 1,427.87 0.00 60 7 Trip.com Group Ltd 携程集团 TCOM UW 纳斯达克证券交易所 美国 4 1,020.19 0.00 60 8 Leidos Holdings Inc Leidos控股公司 LDOS UN 纽约证券交易所 美国 1 766.63 0.00 60 9 Epiroc AB 安百拓集团 EPIA SS 斯德哥尔摩证券交易所 瑞典 5 718.81 0.00 61 0 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约证券交易所 美国 3 611.73 0.00 61 1 Tenable Holdings Inc Tenable控股股份有限公司 TENB UW 纳斯达克证券交易所 美国 1 326.23 0.00 61 2 Arlo Technologies Inc Arlo Technologies Inc ARLO UN 纽约证券交易所 美国 3 202.28 0.00 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 Alphabet Inc GOOGL UW 2,489,064.67 1.54 2 Amazon.com Inc AMZN UW 2,195,387.15 1.36 3 Advanced Micro Devices Inc AMD UW 1,754,273.53 1.09 4 NVIDIA Corp NVDA UW 1,685,661.90 1.04 5 Yealink Network Technology Corp Ltd 300628 CH 1,330,388.00 0.82 6 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd 002839 CH 1,318,007.00 0.82 7 Zhejiang Qianjiang Biochem 600796 CH 1,233,712.00 0.76 8 Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corp Ltd 002278 CH 1,225,610.00 0.76 9 China Fangda Group Co Ltd 000055 CH 1,221,604.00 0.76 10 Shanghai Yongli Belting Co Ltd 300230 CH 1,208,356.00 0.75 11 Liaoning Kelong Fine Chemical Co Ltd 300405 CH 1,111,975.40 0.69 12 Beihai Gofar Chuanshan Biological Co Ltd 600538 CH 1,101,951.00 0.68 13 Adobe Inc ADBE UW 1,087,891.03 0.67 14 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 002938 CH 1,063,025.00 0.66 15 Red Star Macalline Group Corp Ltd 601828 CH 1,031,210.00 0.64 16 Industrial Securities Co Ltd 601377 CH 1,026,140.00 0.64 17 Jihua Group Corp Ltd 601718 CH 1,017,677.00 0.63 18 Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co Ltd 601568 CH 1,017,342.00 0.63 19 Jiangsu Changbao Steeltube Co Ltd 002478 CH 1,004,345.00 0.62 20 Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd 603599 CH 1,002,763.00 0.62 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 Berkshire Hathaway Inc BRK/B UN 3,847,550.85 2.38 2 Exxon Mobil Corp XOM UN 2,287,499.26 1.42 3 CIG Shanghai Co Ltd 603083 CH 1,688,901.00 1.05 4 Steel Dynamics Inc STLD UW 1,667,990.68 1.03 5 CRRC Corp Ltd 601766 CH 1,573,675.00 0.97 5 CRRC Corp Ltd 1766 HK 83,364.01 0.05 6 Apple Inc AAPL UW 1,527,917.18 0.95 7 Activision Blizzard Inc ATVI UW 1,502,568.44 0.93 8 Teck Resources Ltd TECK UN 1,444,918.15 0.89 9 China Shenhua Energy Co Ltd 601088 CH 1,050,930.00 0.65 9 China Shenhua Energy Co Ltd 1088 HK 339,020.66 0.21 10 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd 002839 CH 1,344,252.00 0.83 11 NVIDIA Corp NVDA UW 1,344,114.14 0.83 12 Yealink Network Technology Corp Ltd 300628 CH 1,332,234.00 0.82 13 BOE Technology Group Co Ltd 000725 CH 1,295,132.00 0.80 14 Baidu Inc BIDU UW 1,198,330.15 0.74 15 Zhejiang Qianjiang Biochem 600796 CH 1,184,249.00 0.73 16 Shanghai Yongli Belting Co Ltd 300230 CH 1,170,041.00 0.72 17 Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corp Ltd 002278 CH 1,168,613.00 0.72 18 China Fangda Group Co Ltd 000055 CH 1,157,249.00 0.72 19 RTX Corp RTX UN 1,091,157.08 0.68 20 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 601138 CH 1,077,071.00 0.67 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 321,899,284.61 卖出收入（成交）总额 344,575,333.46 注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA- - - A+ 7,941,339.73 4.85 A - - A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019709 23国债16 79,000 7,941,339.73 4.85 注：报告期末，本基金仅持有上述1只债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ETF 交易型开放式 BlackRock Fund Advisors 357,172.06 0.22 2 SPDR Gold Shares ETF 交易型开放式 State Street Global Advisors Inc 297,879.95 0.18 3 VanEck Gold Miners ETF/USA ETF 交易型开放式 Van Eck Associates Corp 220,073.80 0.13 4 Invesco QQQ Trust Series 1 ETF 交易型开放式 Invesco Capital Management LLC 214,637.54 0.13 5 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF ETF 交易型开放式 Global X Management Co LLC 188,596.15 0.12 6 ARK Innovation ETF ETF 交易型开放式 ARK Investment Management LLC 186,573.26 0.11 7 iShares CORE S&P/ASX 200 ETF ETF 交易型开放式 BlackRock Investment Management Australia Ltd/Australia 25,460.94 0.02 8 iShares Core MSCI Europe ETF ETF 交易型开放式 BlackRock Fund Advisors 7,014.42 0.00 9 iShares MSCI ACWI ETF ETF 交易型开放式 BlackRock Fund Advisors 720.81 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述9只基金。 8.11 投资组合报告附注8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,580.05 2 应收清算款 2,494,788.42 3 应收股利 75,430.39 4 应收利息 - 5 应收申购款 362,676.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,942,475.26 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别 持有人户数 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 （户） 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 嘉实全球 价值股票 （QDII） 人民币 4,794 33,476.54 42,043,678.99 26.20 118,442,834.63 73.80 嘉实全球 价值股票 （QDII） 美元现汇 21 11,880.94 - - 249,499.68 100.00 合计 4,813 33,396.22 42,043,678.99 26.16 118,692,334.31 73.84 注：(1)嘉实全球价值股票（QDII）人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例； (2)嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 231,700.94 0.14 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 - - 合计 231,700.94 0.14 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 10~50 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 0 合计 10~50 本基金基金经理持有 本开放式基金 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 0 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 0 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况无。 §10 开放式基金份额变动单位：份 项目 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 基金合同生效日 （2021年11月23 日）基金份额总额 237,958,337.73 281,215.89 本报告期期初基金份 额总额 188,279,860.18 445,785.86 本报告期基金总申购 份额 29,701,860.15 42,196.19 减：本报告期基金总 赎回份额 57,495,206.71 238,482.37 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 160,486,513.62 249,499.68 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）基金管理人的重大人事变动情况 2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张峰先生任公司副总经理。 2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程剑先生任公司副总经理。 2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李明先生任公司财务总监。 2023年6月20日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费40,000.00元，该审计机构已连续2年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 中信证券 CITIC Securitie s Co., Ltd - 270,655,031.57 40.72 170,996.77 45.09 - 摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J.P.Morga n Secu - 156,708,408.74 23.58 61,950.47 16.34 - rities (Asia Pa cific) L imited 海通证券 股份有限 公司 Haitong Securit ies CO., LTD - 60,501,839.82 9.10 39,077.11 10.31 - 开源证券 Kaiyuan Securit ies CO., LTD - 35,110,763.21 5.28 22,646.85 5.97 - 东方财富 证券 Eastmoney Secur ities CO .,LTD - 21,389,296.57 3.22 13,814.82 3.64 - 长江证券 Changjian g Secu rities C ompany L imited - 16,471,492.91 2.48 10,637.77 2.81 - 华兴证券 有限公司 China Renaissan ce Secur ity - 4,982,772.99 0.75 9,965.57 2.63 - 申万宏源 证券 Shenwan Hongyua n Securi ties CO. ,LTD - 13,147,154.80 1.98 9,203.41 2.43 - 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - 28,927,626.36 4.35 9,026.27 2.38 - Globa l Market s Asia Limited 瑞银集团 Union Bank of Switzer land - 16,123,343.47 2.43 8,854.40 2.33 - 野村证券 NOMURA - 8,700,835.42 1.31 6,032.70 1.59 - 元大证券 （香港）有 限公司 Yuanta Securit ies (Hong Ko ng) Comp any Limi ted - 2,574,033.05 0.39 5,148.04 1.36 - 高盛（亚 洲）有限责 任公司 Goldman Sachs (Asia) L .L.C - 9,847,216.41 1.48 4,071.95 1.07 - 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit Suisse (Hong Ko ng) Limi ted - 8,411,381.59 1.27 2,614.55 0.69 - 盛博香港 有限公司 Sanford C. Ber nstein (Hong Ko ng) Limi ted - 2,279,848.45 0.34 1,924.84 0.51 - 极讯欧洲 - 4,905,457.68 0.74 1,486.86 0.39 - 有限公司 Instinet Europ e Limite d 长城证券 Greatwall Secur ities CO .,LTD - 1,307,635.68 0.20 915.36 0.24 - 中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati onal Cap ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited - 1,627,491.43 0.24 470.43 0.12 - 里昂证券 有限公司 CLSA L imited - 86,037.28 0.01 215.09 0.06 - 香港上海 汇丰银行 有限公司 The Ho ngkong a nd Shang hai Bank ing Corp oration Limited - 887,427.42 0.13 150.63 0.04 - 法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERAL E Corpor ate and Investm ent Bank - - - - - - ing 信达国际 证券有限 公司 CINDA INTERNATI ONAL SEC URITIES LIMITED - - - - - - 招商证券 （香港）有 限公司 China Merchants Securit ies (HK) Co. , Ltd. - - - - - - 中国银河 证券股份 有限公司 China Galaxy I nternatio nal Fina ncials H oldings - - - - - - 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 成交金额 占当期基金成交总额的比例(%) 中信证券CITIC Securities Co., Ltd 14,663,884.95 43.74 - - - - - - 摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - - 2,992,632.65 79.25 海通证券股份有限公司 Haitong Securities CO.,LTD 100,120.23 0.30 - - - - - - 开源证券Kaiyuan Securities CO.,LTD - - - - - - - - 东方财富证券 Eastmoney Securities CO.,LTD 1,523,882.70 4.55 - - - - - - 长江证券 Changjiang Securities Company Limited 3,982,449.00 11.88 - - - - - - 华兴证券有限公司 China Renaissance Security - - - - - - - - 申万宏源证券 Shenwan Hongyuan Securities CO.,LTD - - - - - - - - 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limite d - - - - - - 107,461.86 2.85 瑞银集团Union Bank of Switzerland - - - - - - 199,058.60 5.27 野村证券NOMURA - - - - - - 84,354.03 2.23 元大证券（香港）有限公司Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - - - - - - 高盛（亚洲）有限责任公司Goldman Sachs (Asia) L.L.C - - - - - - - - 瑞士信贷（香港）有限公司Credit Suisse (Hong Kong) Limited - - - - - - - - 盛博香港有限公司Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited - - - - - - 167,023.62 4.42 极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited - - - - - - - - 长城证券Greatwall Securities CO.,LTD 4,083,720.59 12.18 - - - - - - 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporati on Hong Kong Securities Limited - - - - - - 225,900.01 5.98 里昂证券有限公司CLSA Limited - - - - - - - - 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking C orporation Limited - - - - - - - - 法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Inves tment Banking - - - - - - - - 信达国际证券有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITE D - - - - - - - - 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. - - - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Holdings 9,170,570.00 27.35 - - - - - - 11.8 其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年1月16日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年1月12日 2 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年2月20日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年2月16日 3 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年3月21日 4 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年4月4日 5 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年4月29日 6 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年5月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年5月4日 7 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年5月29日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年5月25日 8 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年6月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年6月15日 9 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年6月20日 10 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年7月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年6月30日 11 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年8月28日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年8月24日 12 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年9月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年8月31日 13 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年11月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年11月21日 14 关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站 2023年12月21日 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录（1）中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。 （2）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； （3）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； （4）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。 12.2 存放地点北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024年3月28日