西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2024年3月28日西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第2页共98页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第3页共98页1.2目录§1重要提示及目录...............................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介.....................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................93.3其他指标...................................................................113.4过去三年基金的利润分配情况.................................................11§4管理人报告..................................................................124.1基金管理人及基金经理情况...................................................124.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................134.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................144.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................144.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................154.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................164.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16§5托管人报告..................................................................165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16§6审计报告....................................................................176.1审计报告基本信息...........................................................176.2审计报告的基本内容.........................................................17§7年度财务报表................................................................197.1资产负债表.................................................................197.2利润表.....................................................................207.3净资产变动表...............................................................217.4报表附注...................................................................23§8投资组合报告................................................................638.1期末基金资产组合情况.......................................................63西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第4页共98页8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................638.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................648.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................888.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................908.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............908.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........908.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........908.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............908.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................908.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................918.12投资组合报告附注..........................................................91§9基金份额持有人信息..........................................................929.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................929.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................929.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................929.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................93§10开放式基金份额变动.........................................................93§11重大事件揭示...............................................................9411.1基金份额持有人大会决议....................................................9411.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................9411.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................9411.4基金投资策略的改变........................................................9411.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................9411.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................9411.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................9411.8其他重大事件..............................................................96§12影响投资者决策的其他重要信息...............................................9612.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................9612.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................97§13备查文件目录...............................................................9713.1备查文件目录..............................................................9713.2存放地点..................................................................9713.3查阅方式..................................................................97西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第5页共98页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金简称西部利得量化成长混合基金主代码000006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年3月19日基金管理人西部利得基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,785,758,194.44份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称西部利得量化成长混合A西部利得量化成长混合C下属分级基金的交易代码000006011228报告期末下属分级基金的份额总额1,592,525,025.77份1,193,233,168.67份2.2基金产品说明投资目标本基金主要通过量化投资策略进行股票投资，在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有具有成长性的股票构成投资组合，打造成长风格，力争稳定的超越业绩基准的投资收益。（详见《基金合同》）业绩比较基准中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%风险收益特征本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称西部利得基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名赵毅任航联系电话021-38572888010-66060069电子邮箱service@westleadfund.comtgxxpl@abchina.com客户服务电话4007-007-81895599传真021-50710261010-68121816注册地址中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号901室-908室北京市东城区建国门内大街69号办公地址中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号901室-908室北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9邮政编码200126100031西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第6页共98页法定代表人何方谷澍2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.westleadfund.com基金年度报告备置地点基金管理人处——上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京市长安街1号东方广场毕马威大楼8层注册登记机构西部利得基金管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号901室-908室§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年2021年1月13日(基金合同生效日)-2021年12月31日西部利得量化成长混合A西部利得量化成长混合C西部利得量化成长混合A西部利得量化成长混合C西部利得量化成长混合A西部利得量化成长混合C本期已实现收益158,825,820.9365,080,190.08-260,718,603.97-29,650,006.93411,256,638.1817,414,343.96本期利润191,050,572.2742,784,841.44-366,756,044.85-36,015,665.99371,385,025.9911,125,135.05加权平均0.16870.0688-0.4809-0.36830.48260.3258西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第7页共98页基金份额本期利润本期加权平均净值利润率8.32%3.45%-24.32%-18.96%21.33%14.06%本期基金份额净值增长率10.17%9.31%-18.79%-19.42%28.11%21.42%3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末期末可供分配1,219,667,409.35855,201,740.66492,373,648.9464,935,061.83831,743,770.7444,642,743.45西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第8页共98页利润期末可供分配基金份额利润0.76590.71670.62680.59580.95460.9362期末基金资产净值3,289,545,541.522,407,294,427.771,472,850,463.68201,160,965.962,011,550,938.18109,224,751.15期末基金份额净值2.06562.01751.87491.84562.30872.29053.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末基金份额累计净138.68%6.95%116.64%-2.17%166.77%21.42%西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第9页共98页值增长率注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较西部利得量化成长混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.49%0.85%-3.40%0.65%4.89%0.20%过去六个月-0.54%0.82%-7.09%0.64%6.55%0.18%过去一年10.17%0.82%-5.39%0.62%15.56%0.20%过去三年14.62%1.29%-10.31%0.81%24.93%0.48%自基金合同生效起至今138.68%1.32%1.21%0.95%137.47%0.37%西部利得量化成长混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.29%0.85%-3.40%0.65%4.69%0.20%过去六个月-0.94%0.82%-7.09%0.64%6.15%0.18%过去一年9.31%0.82%-5.39%0.62%14.70%0.20%西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第10页共98页自基金合同生效起至今6.95%1.29%-12.13%0.81%19.08%0.48%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第11页共98页3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3其他指标无3.4过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元西部利得量化成长混合A年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2023年-----西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第12页共98页2022年-----2021年2.4000108,699,015.9994,833,954.23203,532,970.22-合计2.4000108,699,015.9994,833,954.23203,532,970.22-西部利得量化成长混合C年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2023年-----2022年-----2021年2.40009,497,751.523,328,222.1512,825,973.67-合计2.40009,497,751.523,328,222.1512,825,973.67-§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验西部利得基金管理有限公司于2010年7月20日正式成立，公司总部设在上海，在北京、深圳设有分公司，是经中国证监会批准设立的第60家全国规范性基金管理公司。目前公司具有公募基金、特定客户资产管理、受托管理保险资金、合格境内机构投资者资格（获批筹建）等多类别资产管理业务。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队，树立了绝对收益的投资管理方向，秉承专业稳健的投资风格，严谨科学的风险管理理念，以专业高效的服务，致力于打造良好业绩，为投资者创造长期稳定的价值。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期盛丰衍总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理2019年3月19日-11年复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。翟梓舰基金经理助理2023年6月30日2023年10月20日6年美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入本公司，具有基金从业西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第13页共98页资格，中国国籍。注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》。针对股票、债券等投资标的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动进行公平交易管理。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。4.3.2公平交易制度的执行情况对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第14页共98页4.3.3异常交易行为的专项说明公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析投资策略上，本基金始终维持高股票仓位，相对基准指数正向暴露不明显；负向暴露的风格因子主要为市值、异质波动率。行业配置略参考中证500指数，股票持仓极为分散以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是多策略，利用主观决策中长期风格，量化决策个股。本基金努力通过选股获得相对于中证500指数的超额收益，以期打造优质量化基金。感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。4.4.2报告期内基金的业绩表现报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2024年，影响A股的主要有三股力量。其一是资本市场投资端变化公募、私募、外资、保险都是主要的资本市场资金来源，影响着市场的波动。外资的流入流出受中美利差影响较大。保险资金或是未来可以预期的边际增量，其方向以高股息资产为主。其二是中央加杠杆节奏随着地产驱动的经济模式告一段落，居民部门、企业部门、地方政府部门的杠杆率也阶段性见顶，短期稳经济主要依赖于中央加杠杆。未来中国经济以及和经济紧密相关的股票资产表现可能取决于中央加杠杆的节奏。其三是高质量发展的推进中国经济高质量发展是未来一段时间的主旋律。高质量发展对于不同行业不同所有制企业的内涵不尽相同。对于过去贡献了大量社会正外部性的国企而言，高质量发展一般意味着ROE的提升；对于部分民企而言，高质量发展意味着减少社会负外部性以及增加正外部性，相关行业进入高质量替代高增速的发展模式。国企、特别是央企股票值得重点关注，它们是新时代的“核心资产”。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第15页共98页整体来看，A股权益市场估值处于历史低位区域，所以当下非常看好2024年权益市场表现，结构上看好红利资产，其符合当下投资者的偏好，也是未来增量资金优选方向。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内，本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求，独立对公司经营、旗下投资组合及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。本报告期内，本基金管理人的监察稽核主要工作如下：一、结合公司业务开展的实际情况，进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程；二、落实内部监察稽核工作，对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核；三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各项公开信息；四、继续加强反洗钱工作力度，进一步落实洗钱风险自评估工作和反洗钱异常报告筛选，并进一步完善工作流程。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告，并不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求；五、落实各项合规工作，确保公司各项业务及管理符合法律法规要求；六、其他各类监察稽核工作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第16页共98页议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明可参见本报告“7.4.11利润分配情况”。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产净值低于五千万元的情形。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—西部利得基金管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，西部利得基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，西部利得基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第17页共98页§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2402319号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了后附的西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(以下简称“该基金”)财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。强调事项-其他事项-其他信息该基金管理人西部利得基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第18页共98页管理层和治理层对财务报表的责任该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名张楠郝斌斌西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第19页共98页会计师事务所的地址北京市长安街1号东方广场毕马威大楼8层审计报告日期2024年03月27日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金报告截止日：2023年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产：货币资金7.4.7.1490,829,658.84229,203,823.40结算备付金64,870,723.746,726,376.83存出保证金11,943,943.228,396,516.77交易性金融资产7.4.7.25,131,121,279.231,401,526,220.79其中：股票投资5,131,121,279.231,401,526,220.79基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--债权投资7.4.7.5--其中：债券投资--资产支持证券投资--其他投资--其他债权投资7.4.7.6--其他权益工具投资7.4.7.7--应收清算款65,674,951.8135,564,263.95应收股利--应收申购款41,608,454.851,159,261.18递延所得税资产--其他资产7.4.7.8--资产总计5,806,049,011.691,682,576,462.92负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第20页共98页应付清算款70,367,746.59-应付赎回款23,472,785.162,933,064.21应付管理人报酬5,709,967.592,162,975.92应付托管费475,830.63144,198.38应付销售服务费1,661,911.40139,367.14应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.97,520,801.033,185,427.63负债合计109,209,042.408,565,033.28净资产：实收基金7.4.7.102,785,758,194.44894,551,836.89其他综合收益7.4.7.11--未分配利润7.4.7.122,911,081,774.85779,459,592.75净资产合计5,696,839,969.291,674,011,429.64负债和净资产总计5,806,049,011.691,682,576,462.92注：报告截止日2023年12月31日，西部利得量化成长混合A基金份额净值为2.0656元，基金份额总额为1,592,525,025.77份；西部利得量化成长混合C基金份额净值为2.0175元，基金份额总额为1,193,233,168.67份。西部利得量化成长混合基金总份额为2,785,758,194.44份。7.2利润表会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入293,902,291.32-373,905,819.801.利息收入3,048,275.501,453,494.14其中：存款利息收入7.4.7.133,048,275.501,453,494.14债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）278,931,615.22-264,990,991.98其中：股票投资收益7.4.7.14257,919,425.08-276,382,844.32基金投资收益--债券投资收益7.4.7.15--西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第21页共98页资产支持证券投资收益7.4.7.16--贵金属投资收益7.4.7.17--衍生工具收益7.4.7.18-10,596,267.87-237,167.72股利收益7.4.7.1931,608,458.0111,629,020.06其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.209,929,402.70-112,403,099.944.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.211,992,997.902,034,777.98减：二、营业总支出60,066,877.6128,865,891.041．管理人报酬7.4.10.2.146,613,707.3825,421,355.14其中：暂估管理人报酬--2．托管费7.4.10.2.23,494,246.521,694,756.953．销售服务费7.4.10.2.39,717,896.271,506,512.404．投资顾问费--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．信用减值损失7.4.7.22--7．税金及附加5,539.575,933.938．其他费用7.4.7.23235,487.87237,332.62三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）233,835,413.71-402,771,710.84减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）233,835,413.71-402,771,710.84五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额233,835,413.71-402,771,710.847.3净资产变动表会计主体：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第22页共98页一、上期期末净资产894,551,836.89-779,459,592.751,674,011,429.64二、本期期初净资产894,551,836.89-779,459,592.751,674,011,429.64三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）1,891,206,357.55-2,131,622,182.104,022,828,539.65（一）、综合收益总额--233,835,413.71233,835,413.71（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）1,891,206,357.55-1,897,786,768.393,788,993,125.94其中：1.基金申购款2,737,948,264.70-2,753,447,229.385,491,395,494.082.基金赎回款-846,741,907.15--855,660,460.99-1,702,402,368.14（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----四、本期期末净资产2,785,758,194.44-2,911,081,774.855,696,839,969.29项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产918,971,587.91-1,201,804,101.422,120,775,689.33二、本期期初净资产918,971,587.91-1,201,804,101.422,120,775,689.33三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-24,419,751.02--422,344,508.67-446,764,259.69西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第23页共98页（一）、综合收益总额---402,771,710.84-402,771,710.84（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）-24,419,751.02--19,572,797.83-43,992,548.85其中：1.基金申购款793,040,274.23-799,849,700.701,592,889,974.932.基金赎回款-817,460,025.25--819,422,498.53-1,636,882,523.78（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）----四、本期期末净资产894,551,836.89-779,459,592.751,674,011,429.64报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：贺燕萍贺燕萍张皞骏基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第189号《关于准予西部利得量化阿尔法混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币177,836,375.57元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1900164号验资报告予以验证。经向中国证监会西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第24页共98页备案，《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》于2019年3月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为177,856,344.09份基金份额，其中认购资金利息折合19,968.52份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%。7.4.2会计报表的编制基础本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第25页共98页7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类(a)金融资产的分类本基金的金融工具包括股票投资等。本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第26页共98页(b)金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。-以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认(a)金融工具的初始确认金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。(b)后续计量-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。-以摊余成本计量的金融资产初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。-以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。(c)金融工具的终止确认满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第27页共98页-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；-因转移金融资产而收到的对价。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。(d)金融工具的减值本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第28页共98页信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。核销如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第29页共98页-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。投资收益股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第30页共98页7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策根据《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第31页共98页通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。7.4.6税项根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第32页共98页(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。(b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款490,829,658.84229,203,823.40等于：本金490,732,794.76229,149,730.77加：应计利息96,864.0854,092.63减：坏账准备--定期存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第33页共98页其中：存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于：本金--加：应计利息--减：坏账准备--合计490,829,658.84229,203,823.40注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。7.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票5,193,309,867.51-5,131,121,279.23-62,188,588.28贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计5,193,309,867.51-5,131,121,279.23-62,188,588.28项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票1,472,956,591.77-1,401,526,220.79-71,430,370.98贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计1,472,956,591.77-1,401,526,220.79-71,430,370.98西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第34页共98页7.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日合同/名义金额公允价值备注资产负债利率衍生工具----货币衍生工具----权益衍生工具85,543,380.00---其中：股指期货投资85,543,380.00---其他衍生工具----合计85,543,380.00---项目上年度末2022年12月31日合同/名义金额公允价值备注资产负债利率衍生工具----货币衍生工具----权益衍生工具55,463,240.00---其中：股指期货投资55,463,240.00---其他衍生工具----合计55,463,240.00---注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第35页共98页7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况单位：人民币元代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动IC2401IC240178.0084,814,080.00-729,300.00合计-729,300.00减：可抵销期货暂收款-729,300.00净额-7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况本基金本报告期末未持有黄金衍生品。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度期末均未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度期末均无买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。7.4.7.5债权投资7.4.7.5.1债权投资情况本基金本报告期及上年度可比期间均未持有债权投资。7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况本基金本报告期未发生债权投资减值准备。7.4.7.6其他债权投资7.4.7.6.1其他债权投资情况本基金本报告期及上年度可比期间均未持有其他债权投资。7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况本基金本报告期未发生其他债权投资减值准备。7.4.7.7其他权益工具投资7.4.7.7.1其他权益工具投资情况本基金本报告期末及上年度期末均未持有其他权益工具投资。7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况本基金本报告期及上年度可比期间均未持有其他权益工具投资。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第36页共98页7.4.7.8其他资产本基金本报告期末及上年度期末均未持有其他资产。7.4.7.9其他负债单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费518.21464.14应付证券出借违约金--应付交易费用7,218,282.822,994,963.49其中：交易所市场7,218,282.822,994,963.49银行间市场--应付利息--预提费用302,000.00190,000.00合计7,520,801.033,185,427.637.4.7.10实收基金金额单位：人民币元西部利得量化成长混合A项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末785,555,877.51785,555,877.51本期申购1,264,559,138.041,264,559,138.04本期赎回（以“-”号填列）-457,589,989.78-457,589,989.78基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末1,592,525,025.771,592,525,025.77西部利得量化成长混合C项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末108,995,959.38108,995,959.38本期申购1,473,389,126.661,473,389,126.66本期赎回（以“-”号填列）-389,151,917.37-389,151,917.37基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末1,193,233,168.671,193,233,168.67注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第37页共98页7.4.7.11其他综合收益无。7.4.7.12未分配利润单位：人民币元西部利得量化成长混合A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末492,373,648.94194,920,937.23687,294,586.17本期期初492,373,648.94194,920,937.23687,294,586.17本期利润158,825,820.9332,224,751.34191,050,572.27本期基金份额交易产生的变动数568,467,939.48250,207,417.83818,675,357.31其中：基金申购款898,271,606.17393,162,413.891,291,434,020.06基金赎回款-329,803,666.69-142,954,996.06-472,758,662.75本期已分配利润---本期末1,219,667,409.35477,353,106.401,697,020,515.75西部利得量化成长混合C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末64,935,061.8327,229,944.7592,165,006.58本期期初64,935,061.8327,229,944.7592,165,006.58本期利润65,080,190.08-22,295,348.6442,784,841.44本期基金份额交易产生的变动数725,186,488.75353,924,922.331,079,111,411.08其中：基金申购款994,169,963.09467,843,246.231,462,013,209.32基金赎回款-268,983,474.34-113,918,323.90-382,901,798.24本期已分配利润---本期末855,201,740.66358,859,518.441,214,061,259.107.4.7.13存款利息收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入2,685,861.831,261,260.68定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入253,700.03143,558.94其他108,713.6448,674.52合计3,048,275.501,453,494.14注：其他为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。7.4.7.14股票投资收益7.4.7.14.1股票投资收益项目构成单位：人民币元西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第38页共98页项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资收益——买卖股票差价收入257,919,425.08-276,382,844.32股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计257,919,425.08-276,382,844.327.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额18,352,014,048.9212,029,808,810.46减：卖出股票成本总额18,056,215,273.5812,278,963,989.43减：交易费用37,879,350.2627,227,665.35买卖股票差价收入257,919,425.08-276,382,844.327.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均无股票出借差价收入。7.4.7.15债券投资收益7.4.7.15.1债券投资收益项目构成本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第39页共98页7.4.7.16资产支持证券投资收益7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.17贵金属投资收益7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。7.4.7.18衍生工具收益7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股指期货投资收益-10,596,267.87-237,167.727.4.7.19股利收益单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利31,608,458.0111,629,020.06西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第40页共98页收益其中：证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计31,608,458.0111,629,020.067.4.7.20公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产9,241,782.70-110,933,012.81股票投资9,241,782.70-110,933,012.81债券投资--资产支持证券投资--基金投资--贵金属投资--其他--2.衍生工具687,620.00-1,471,880.00权证投资--期货投资687,620.00-1,471,880.003.其他--减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--1,792.87合计9,929,402.70-112,403,099.947.4.7.21其他收入单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入1,984,965.131,968,244.09基金转换费收入8,032.7764,603.17其他-1,930.72合计1,992,997.902,034,777.98注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于25%的部分归入基金资产。2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。7.4.7.22信用减值损失本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第41页共98页7.4.7.23其他费用单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用62,000.0070,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金--银行费用53,487.8747,332.62合计235,487.87237,332.627.4.7.24分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系西部利得基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构中国农业银行股份有限公司基金托管人西部证券股份有限公司基金管理人的股东利得科技有限公司基金管理人的股东注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.3债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第42页共98页7.4.10.1.4权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费46,613,707.3825,421,355.14其中：应支付销售机构的客户维护费7,826,430.735,560,016.89应支付基金管理人的净管理费38,787,276.6519,861,338.25注：支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数（2022年1月1日至2023年7月30日）日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数（自2023年7月31日起）7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费3,494,246.521,694,756.95注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费西部利得量化成长混合A西部利得量化成长混合C合计西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第43页共98页农业银行---西部利得基金-5,755,046.665,755,046.66西部证券-7,400.467,400.46合计-5,762,447.125,762,447.12获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费西部利得量化成长混合A西部利得量化成长混合C合计农业银行---西部利得基金-722,150.67722,150.67西部证券-6,373.606,373.60合计-728,524.27728,524.27注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给西部利得基金，再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2023年1月1日至2023年12月31日西部利得量化成长混合A西部利得量化成长混合C基金合同生效日（2019年310,000,600.00-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第44页共98页月19日）持有的基金份额报告期初持有的基金份额5,050,605.20-报告期间申购/买入总份额2,579,330.27-报告期间因拆分变动份额0.00-减：报告期间赎回/卖出总份额0.00-报告期末持有的基金份额7,629,935.47-报告期末持有的基金份额占基金总份额比例0.2739%-项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日西部利得量化成长混合A西部利得量化成长混合C基金合同生效日（2019年3月19日）持有的基金份额10,000,600.00-报告期初持有的基金份额10,000,605.20-报告期间申购/买入总份额0.00-报告期间因拆分变动份额0.00-减：报告期间赎回/卖出总份额4,950,000.00-报告期末持有的基金份额5,050,605.20-报告期末持有的基金份额占基金总份额比例0.5646%-注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资西部利得量化成长混合C。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行股份有限公司490,829,658.842,685,861.83229,203,823.401,261,260.68注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。2.本基金通过“中国农业银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2023年12月31日的相关余额为人民币18,316,273.西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第45页共98页37元（2022年12月31日：人民币5,757,986.80元）。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。7.4.11利润分配情况本基金本报告期未进行利润分配。7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注001239永达股份2023年12月4日6个月锁定期12.0519.921892,277.453,764.88-001306夏厦精密2023年11月9日6个月锁定期53.6375.36643,432.324,823.04-001326联域股份2023年11月1日6个月锁定期41.1848.64994,076.824,815.36-001358兴欣新材2023年12月14日6个月锁定期41.0044.16873,567.003,841.92-001378德冠2023年6个月锁定31.6831.272056,494.406,410.35-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第46页共98页新材10月23日期002735王子新材2023年12月27日6个月新股未上市10.3912.192,887,39129,999,992.4935,197,296.29-300162雷曼光电2023年12月29日6个月新股未上市6.597.654,552,35229,999,999.6834,825,492.80-301172君逸数码2023年7月19日6个月锁定期31.3338.1643813,722.5416,714.08-301202朗威股份2023年6月28日6个月锁定期25.8231.803067,900.929,730.80-301210金杨股份2023年6月21日6个月锁定期57.8845.4828116,264.2812,779.88-301251威尔高2023年8月30日6个月锁定期28.8834.593219,270.4811,103.39-301261恒工精密2023年6月29日6个月锁定期36.9050.851987,306.2010,068.30-301272英华特2023年7月66个月锁定期51.3953.381738,890.479,234.74-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第47页共98页日301292海科新源2023年6月29日6个月锁定期19.9919.3558311,654.1711,281.05-301329信音电子2023年7月5日6个月锁定期21.0022.234589,618.0010,181.34-301348蓝箭电子2023年8月1日6个月锁定期18.0844.5761311,083.0427,321.41-301362民爆光电2023年7月27日6个月锁定期51.0538.5242021,441.0016,178.40-301370国科恒泰2023年7月3日6个月锁定期13.3916.011,24016,603.6019,852.40-301371敷尔佳2023年7月24日6个月锁定期55.6837.5856431,403.5221,195.12-301372科净源2023年8月3日6个月锁定期45.0043.5923110,395.0010,069.29-301395仁信新材2023年6月21日6个月锁定期26.6818.6952013,873.609,718.80-301413安培龙2023年12月11日6个月锁定期33.2558.191645,453.009,543.16-301418协20236个锁51.8850.201899,805.329,487.80-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第48页共98页昌科技年8月10日月定期301421波长光电2023年8月16日6个月锁定期29.3859.373329,754.1619,710.84-301456盘古智能2023年7月6日6个月锁定期37.9630.3940715,449.7212,368.73-301459丰茂股份2023年12月6日6个月锁定期31.9039.842086,635.208,286.72-301469恒达新材2023年8月10日6个月锁定期36.5833.0927510,059.509,099.75-301486致尚科技2023年6月30日6个月锁定期57.6647.2548227,792.1222,774.50-301487盟固利2023年8月1日6个月锁定期5.3240.968674,612.4435,512.32-301488豪恩汽电2023年6月26日6个月锁定期39.7869.0926210,422.3618,101.58-301489思泉新材2023年10月16日6个月锁定期41.6664.111285,332.488,206.08-301498乖20236个锁39.9938.8155422,154.4621,500.74-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第49页共98页宝宠物年8月9日月定期301499维科精密2023年7月13日6个月锁定期19.5028.933717,234.5010,733.03-301500飞南资源2023年9月13日6个月锁定期23.9720.8945510,906.359,504.95-301507民生健康2023年8月24日6个月锁定期10.0015.858518,510.0013,488.35-301508中机认检2023年11月23日6个月锁定期16.8226.684197,047.5811,178.92-301510固高科技2023年8月4日6个月锁定期12.0035.013964,752.0013,863.96-301511德福科技2023年8月8日6个月锁定期28.0022.6798227,496.0022,261.94-301515港通医疗2023年7月13日6个月锁定期31.1628.272307,166.806,502.10-301516中远通2023年12月1日6个月锁定期6.8715.516044,149.489,368.04-301517陕西2023年6个月锁定26.8743.691854,970.958,082.65-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第50页共98页华达10月9日期301519舜禹股份2023年7月19日6个月锁定期20.9320.214429,251.068,932.82-301525儒竞科技2023年8月23日6个月锁定期99.5781.4626626,485.6221,668.36-301526国际复材2023年12月19日6个月锁定期2.664.459,72325,863.1843,267.35-301528多浦乐2023年8月17日6个月锁定期71.8068.9114810,626.4010,198.68-301529福赛科技2023年8月31日6个月锁定期36.6037.881826,661.206,894.16-301533威马农机2023年8月7日6个月锁定期29.5033.162256,637.507,461.00-301548崇德科技2023年9月11日6个月锁定期66.8058.991369,084.808,022.64-301550斯菱股份2023年9月6日6个月锁定期37.5643.572609,765.6011,328.20-301555惠柏2023年6个月锁定22.8832.442245,125.127,266.56-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第51页共98页新材10月24日期301558三态股份2023年9月21日6个月锁定期7.3313.401,45810,687.1419,537.20-301559中集环科2023年9月26日6个月锁定期24.2218.241,31531,849.3023,985.60-301566C达利凯普2023年12月22日6个月锁定期8.9022.145765,126.4012,752.64-301568思泰克2023年11月21日6个月锁定期23.2335.582465,714.588,752.68-301578C辰奕智能2023年12月21日6个月锁定期48.9468.321185,774.928,061.76-601096宏盛华源2023年12月15日6个月锁定期1.704.063,9186,660.6015,907.08-603004C鼎龙2023年12月20日6个月锁定期16.8031.191953,276.006,082.05-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第52页共98页603062麦加芯彩2023年10月31日6个月锁定期58.0857.811267,318.087,284.06-603075热威股份2023年9月1日6个月锁定期23.1023.311824,204.204,242.42-603107上海汽配2023年10月25日6个月锁定期14.2318.192924,155.165,311.48-603119浙江荣泰2023年7月21日6个月锁定期15.3223.872263,462.325,394.62-603193润本股份2023年10月9日6个月锁定期17.3816.663035,266.145,047.98-603231索宝蛋白2023年12月6日6个月锁定期21.2921.531613,427.693,466.33-603270金帝股份2023年8月25日6个月锁定期21.7729.581954,245.155,768.10-603273天元智能2023年10月16日6个月锁定期9.5018.971781,691.003,376.66-603275众辰2023年86个月锁定49.9739.701939,644.217,662.10-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第53页共98页科技月16日期603276恒兴新材2023年9月18日6个月锁定期25.7324.881343,447.823,333.92-603373安邦护卫2023年12月13日6个月锁定期19.1034.75881,680.803,058.00-688347华虹公司2023年7月27日6个月锁定期52.0042.0656,1732,920,996.002,362,636.38-688450光格科技2023年7月17日6个月锁定期53.0936.421678,866.036,082.14-688548广钢气体2023年8月8日6个月锁定期9.8712.754,04839,953.7651,612.00-688549中巨芯2023年8月30日6个月锁定期5.188.094,29422,242.9234,738.46-688563航材股份2023年7月12日6个月锁定期78.9960.491,436113,429.6486,863.64-688573信宇人2023年8月9日6个月锁定期23.6828.802856,748.808,208.00-688582芯动2023年66个月锁定26.7438.6764817,327.5225,058.16-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第54页共98页联科月21日期688591泰凌微2023年8月18日6个月锁定期24.9828.0268117,011.3819,081.62-688592司南导航2023年8月7日6个月锁定期50.5050.5321610,908.0010,914.48-688603天承科技2023年6月30日6个月锁定期55.0074.141407,700.0010,379.60-688610埃科光电2023年7月10日6个月锁定期73.3351.0027520,165.7514,025.00-688612威迈斯2023年7月19日6个月锁定期47.2937.9742219,956.3816,023.34-688627精智达2023年7月11日6个月锁定期46.7787.7222210,382.9419,473.84-688638誉辰智能2023年7月4日6个月锁定期83.9059.6814111,829.908,414.88-688646逸飞激光2023年7月21日6个月锁定期46.8036.0721910,249.207,899.33-688648中邮科2023年116个月锁定期15.1821.433034,599.546,493.29-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第55页共98页技月6日688651盛邦安全2023年7月19日6个月锁定期39.9046.051787,102.208,196.90-688652京仪装备2023年11月22日6个月锁定期31.9552.2541613,291.2021,736.00-688653康希通信2023年11月10日6个月锁定期10.5015.996486,804.0010,361.52-688657浩辰软件2023年9月25日6个月锁定期103.4078.2310110,443.407,901.23-688671碧兴物联2023年8月2日6个月锁定期36.1234.302268,163.127,751.80-688693锴威特2023年8月10日6个月锁定期40.8343.411787,267.747,726.98-688702盛科通信2023年9月6日6个月锁定期42.6648.1854923,420.3426,450.82-688716中研股份2023年9月13日6个月锁定期29.6636.392677,919.229,716.13-688719爱科2023年96个月锁定69.9860.1019413,576.1211,659.40-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第56页共98页赛博月20日期688720艾森股份2023年11月29日6个月锁定期28.0349.841654,624.958,223.60-7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人实行全员参与的全面风险管理，董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第57页共98页出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用风险评估、交易对手分类管理、投资比例控制等方式来管控信用风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在信用良好的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第58页共98页力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金490,829,658.84---490,829,658.84结算备付金64,870,723.74---64,870,723.74存出保证金11,943,943.22---11,943,943.22交易性金融资产---5,131,121,279.235,131,121,279.23应收申购款---41,608,454.8541,608,454.85应收清算款---65,674,951.8165,674,951.81资产总计567,644,325.80--5,238,404,685.895,806,049,011.69负债应付赎回款---23,472,785.1623,472,785.16应付管理人报酬---5,709,967.595,709,967.59应付托管费---475,830.63475,830.63应付清算款---70,367,746.5970,367,746.59应付销售服务费---1,661,911.401,661,911.40其他负债---7,520,801.037,520,801.03负债总计---109,209,042.40109,209,042.40西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第59页共98页利率敏感度缺口567,644,325.80--5,129,195,643.495,696,839,969.29上年度末2022年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产货币资金229,203,823.40---229,203,823.40结算备付金6,726,376.83---6,726,376.83存出保证金8,396,516.77---8,396,516.77交易性金融资产---1,401,526,220.791,401,526,220.79应收申购款---1,159,261.181,159,261.18应收清算款---35,564,263.9535,564,263.95资产总计244,326,717.00--1,438,249,745.921,682,576,462.92负债应付赎回款---2,933,064.212,933,064.21应付管理人报酬---2,162,975.922,162,975.92应付托管费---144,198.38144,198.38应付销售服务费---139,367.14139,367.14其他负债---3,185,427.633,185,427.63负债总计---8,565,033.288,565,033.28利率敏感度缺口244,326,717.00--1,429,684,712.641,674,011,429.64注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2023年12月31日，本基金主要投资于权益类金融工具，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响（2022年12月31日：同）。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。于12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下：7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第60页共98页公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产－股票投资5,131,121,279.2390.071,401,526,220.7983.72交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计5,131,121,279.2390.071,401,526,220.7983.727.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）业绩比较基准上升5%的影响金额342,953,000.00101,031,000.00业绩比较基准下降5%的影响金额-342,953,000.00-101,031,000.007.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第61页共98页公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次5,057,518,136.441,399,636,659.64第二层次--第三层次73,603,142.791,889,561.15合计5,131,121,279.231,401,526,220.797.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额-1,889,561.151,889,561.15当期购买-65,003,353.0665,003,353.06当期出售/结算---转入第三层次---转出第三层次-3,201,927.143,201,927.14当期利得或损失总额-9,912,155.729,912,155.72其中：计入损益的利得或损失-9,912,155.729,912,155.72计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-73,603,142.7973,603,142.79期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-9,612,059.359,612,059.35项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日交易性金融资产合计债券投资股票投资期初余额---西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第62页共98页当期购买-3,489,750.353,489,750.35当期出售/结算---转入第三层次---转出第三层次-1,526,063.621,526,063.62当期利得或损失总额--74,125.58-74,125.58其中：计入损益的利得或损失--74,125.58-74,125.58计入其他综合收益的利得或损失---期末余额-1,889,561.151,889,561.15期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益--46,833.16-46,833.167.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况单位：人民币元项目本期末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系股票73,603,142.79亚式期权模型预期波动率18.55%-219.88%与公允价值反向变动项目上年度末公允价值采用的估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系股票1,889,561.15亚式期权模型预期波动率18.91%-247.56%与公允价值反向变动7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022年12月31日：无)。7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第63页共98页§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资5,131,121,279.2388.38其中：股票5,131,121,279.2388.382基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计555,700,382.589.578其他各项资产119,227,349.882.059合计5,806,049,011.69100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业29,310,551.740.51B采矿业28,773,242.300.51C制造业3,446,131,680.6460.49D电力、热力、燃气及水生产和供应业48,001,892.500.84E建筑业143,617,397.002.52F批发和零售业112,518,764.101.98G交通运输、仓储和邮政业85,705,723.501.50H住宿和餐饮业15,165,280.000.27I信息传输、软件和信息技术服务业411,681,097.687.23J金融业441,312,966.767.75K房地产业53,040,534.100.93L租赁和商务服务业58,645,032.001.03M科学研究和技术服务业92,361,012.161.62N水利、环境和公共设施管理业73,095,190.031.28西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第64页共98页O居民服务、修理和其他服务业--P教育819,687.000.01Q卫生和社会工作1,972,093.000.03R文化、体育和娱乐业88,969,134.721.56S综合--合计5,131,121,279.2390.078.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1300162雷曼光电5,134,95239,544,552.800.692601615明阳智能2,875,40036,057,516.000.633600741华域汽车2,197,20035,770,416.000.634002735王子新材2,887,39135,197,296.290.625601607上海医药2,081,85034,829,350.500.616300014亿纬锂能798,00033,675,600.000.597601319中国人保6,664,90032,258,116.000.578601728中国电信5,690,90030,787,769.000.549601166兴业银行1,755,10028,450,171.000.5010000333美的集团510,50027,888,615.000.4911601398工商银行5,742,60027,449,628.000.4812002938鹏鼎控股1,054,70023,540,904.000.4113601877正泰电器1,089,60023,437,296.000.4114300433蓝思科技1,772,99023,403,468.000.4115002841视源股份509,40023,310,144.000.4116000768中航西飞1,039,30023,249,141.000.4117601988中国银行5,794,30023,119,257.000.4118000617中油资本4,249,50022,947,300.000.4019000538云南白药462,18022,716,147.000.4020300454深信服313,80022,684,602.000.4021300408三环集团766,30022,567,535.000.4022601169北京银行4,847,30021,958,269.000.3923601800中国交建2,879,30021,882,680.000.3824600061国投资本3,143,36821,186,300.320.3725688561奇安信524,71421,035,784.260.3726002202金风科技2,626,40021,011,200.000.3727600332白云山715,80020,471,880.000.3628601818光大银行6,987,70020,264,330.000.3629601766中国中车3,711,00019,519,860.000.34西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第65页共98页30600030中信证券930,89018,962,229.300.3331300750宁德时代112,10018,301,446.000.3232300498温氏股份910,02918,255,181.740.3233601989中国重工4,288,20017,710,266.000.3134688981中芯国际331,34917,568,123.980.3135300059东方财富1,247,65317,517,048.120.3136600050中国联通3,979,63917,430,818.820.3137002179中航光电445,60017,378,400.000.3138600893航发动力464,42317,360,131.740.3039002027分众传媒2,705,40017,098,128.000.3040600233圆通速递1,385,60017,029,024.000.3041600039四川路桥2,271,64017,014,583.600.3042601009南京银行2,302,30016,990,974.000.3043600372中航机载1,279,76816,867,342.240.3044601318中国平安417,50016,825,250.000.3045002459晶澳科技809,46016,772,011.200.2946002812恩捷股份294,80016,750,536.000.2947600000浦发银行2,524,68616,713,421.320.2948688599天合光能583,76616,654,843.980.2949601012隆基绿能727,08016,650,132.000.2950603806福斯特685,62016,639,997.400.2951601888中国中免198,40016,604,096.000.2952601688华泰证券1,188,50016,579,575.000.2953300274阳光电源189,20016,572,028.000.2954002129TCL中环1,046,25016,363,350.000.2955000733振华科技277,78516,344,869.400.2956601998中信银行3,075,70016,270,453.000.2957300763锦浪科技231,20016,160,880.000.2858002007华兰生物715,25015,828,482.500.2859601698中国卫通910,63015,763,005.300.2860601658邮储银行3,593,70015,632,595.000.2761600754锦江酒店507,20015,165,280.000.2762300142沃森生物641,20615,074,753.060.2663600036招商银行537,20014,944,904.000.2664603260合盛硅业275,40014,045,400.000.2565600104上汽集团1,037,50014,037,375.000.2566600588用友网络781,21513,897,814.850.2467300413芒果超媒550,17013,864,284.000.2468600999招商证券1,007,70013,745,028.000.2469601006大秦铁路1,889,60013,624,016.000.2470601019山东出版1,447,10013,573,798.000.2471300515三德科技1,163,30013,424,482.000.2472002074国轩高科623,92913,414,473.500.24西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第66页共98页73000876新希望1,410,20013,143,064.000.2374000792盐湖股份809,60012,913,120.000.2375002899英派斯775,58012,835,849.000.2376603238诺邦股份922,20012,680,250.000.2277601336新华保险400,79012,476,592.700.2278002493荣盛石化1,203,85012,459,847.500.2279600573惠泉啤酒1,199,70012,452,886.000.2280600219南山铝业4,097,40012,046,356.000.2181600016民生银行3,158,70011,813,538.000.2182603833欧派家居168,61411,737,220.540.2183601898中煤能源1,206,50011,690,985.000.2184002916深南电路164,14011,652,298.600.2085688768容知日新315,70011,620,917.000.2086600438通威股份462,30011,571,369.000.2087301326捷邦科技283,70011,379,207.000.2088688299长阳科技809,64211,294,505.900.2089000576甘化科工1,205,50011,211,150.000.2090300414中光防雷1,153,10011,104,353.000.1991603936博敏电子1,063,30011,100,852.000.1992002474榕基软件1,677,80011,039,924.000.1993301135瑞德智能436,60010,836,412.000.1994603328依顿电子1,317,20010,735,180.000.1995300771智莱科技977,80010,628,686.000.1996002180纳思达456,30010,326,069.000.1897600854春兰股份1,949,90010,275,973.000.1898603989艾华集团475,20010,226,304.000.1899300543朗科智能936,42010,225,706.400.18100600757长江传媒1,358,60010,121,570.000.18101300768迪普科技679,65010,045,227.000.18102600958东方证券1,151,10010,014,570.000.18103300484蓝海华腾785,1009,915,813.000.17104300686智动力936,9009,912,402.000.17105688509正元地信2,009,5009,705,885.000.17106688226威腾电气515,8809,698,544.000.17107000931中关村1,649,8009,684,326.000.17108300711广哈通信711,0009,491,850.000.17109300645正元智慧520,4009,466,076.000.17110002288超华科技2,153,3009,388,388.000.16111300481濮阳惠成532,3009,288,635.000.16112603507振江股份353,4009,156,594.000.16113301123奕东电子390,1809,153,622.800.16114300523辰安科技448,0009,094,400.000.16115603933睿能科技583,9009,079,645.000.16西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第67页共98页116002636金安国纪1,018,9009,078,399.000.16117000425徐工机械1,661,3009,070,698.000.16118300810中科海讯438,3008,941,320.000.16119688571杭华股份1,192,4968,919,870.080.16120002498汉缆股份2,224,0008,896,000.000.16121600379宝光股份883,3208,877,366.000.16122300248新开普920,5008,827,595.000.15123300546雄帝科技557,6008,793,352.000.15124301302华如科技349,1078,766,076.770.15125301156美农生物463,0608,733,311.600.15126600031三一重工634,0008,730,180.000.15127301179泽宇智能335,2188,698,907.100.15128301291明阳电气305,7488,671,013.280.15129002724海洋王1,048,0008,614,560.000.15130688028沃尔德345,1808,591,530.200.15131688138清溢光电379,4878,583,995.940.15132603929亚翔集成358,7008,580,104.000.15133600094大名城2,856,1008,568,300.000.15134688181八亿时空314,3008,486,100.000.15135300451创业慧康1,294,7208,480,416.000.15136002016世荣兆业1,338,4108,418,598.900.15137301160翔楼新材199,1268,409,090.980.15138603080新疆火炬500,9008,344,994.000.15139002105信隆健康1,282,3008,309,304.000.15140601579会稽山770,3008,273,022.000.15141603788宁波高发553,4008,262,262.000.15142300710万隆光电339,7008,261,504.000.15143300447全信股份568,4008,241,800.000.14144300194福安药业1,879,2008,230,896.000.14145301388欣灵电气337,4518,230,429.890.14146300739明阳电路531,0008,129,610.000.14147300872天阳科技592,3808,103,758.400.14148300632光莆股份638,9678,063,763.540.14149301330熵基科技243,6008,063,160.000.14150603317天味食品602,6048,008,607.160.14151002461珠江啤酒1,011,1007,987,690.000.14152601098中南传媒785,1007,984,467.000.14153300976达瑞电子149,6007,963,208.000.14154600798宁波海运2,169,4007,940,004.000.14155301043绿岛风241,4007,901,022.000.14156001229魅视科技221,2007,874,720.000.14157301063海锅股份345,3517,874,002.800.14158603776永安行555,6007,822,848.000.14西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第68页共98页159600184光电股份683,8777,816,714.110.14160300440运达科技1,035,9007,717,455.000.14161601886江河集团1,158,3007,714,278.000.14162300245天玑科技872,1007,691,922.000.14163000858五粮液54,5637,655,734.530.13164603937丽岛新材603,9507,652,046.500.13165300205天喻信息700,9007,611,774.000.13166301518长华化学323,6007,572,240.000.13167301002崧盛股份364,0007,549,360.000.13168600153建发股份782,0007,530,660.000.13169301285鸿日达465,9007,445,082.000.13170002111威海广泰821,0007,438,260.000.13171688126沪硅产业423,5007,335,020.000.13172301356天振股份401,3537,300,611.070.13173002434万里扬978,9007,292,805.000.13174301119正强股份281,0007,272,280.000.13175002226江南化工1,657,5007,259,850.000.13176002296辉煌科技876,7007,232,775.000.13177601928凤凰传媒812,0007,153,720.000.13178688221前沿生物719,3077,135,525.440.13179000561烽火电子847,6007,119,840.000.12180300448浩云科技1,306,5617,029,298.180.12181301279金道科技283,4007,025,486.000.12182002297博云新材874,8006,972,156.000.12183300621维业股份603,4006,933,066.000.12184300843胜蓝股份298,5006,859,530.000.12185301359东南电子257,2006,844,092.000.12186300271华宇软件833,2006,823,908.000.12187300900广联航空274,8006,782,064.000.12188002030达安基因695,8346,735,673.120.12189603508思维列控426,7006,699,190.000.12190002714牧原股份161,3006,642,334.000.12191000156华数传媒894,2006,590,254.000.12192301195北路智控162,1006,578,018.000.12193600755厦门国贸941,5006,562,255.000.12194603017中衡设计652,3006,529,523.000.11195301107瑜欣电子202,5006,498,225.000.11196300508维宏股份229,5006,494,850.000.11197000952广济药业811,4006,483,086.000.11198002815崇达技术671,5006,432,970.000.11199600710苏美达900,6006,385,254.000.11200000534万泽股份485,5006,355,195.000.11201300852四会富仕163,0006,282,020.000.11西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第69页共98页202301112信邦智能209,4006,275,718.000.11203301301川宁生物746,3006,268,920.000.11204300550和仁科技417,6006,259,824.000.11205300120经纬辉开859,8006,242,148.000.11206603191望变电气401,5006,235,295.000.11207300751迈为股份48,1006,229,431.000.11208601199江南水务1,251,4006,206,944.000.11209300719安达维尔463,4006,177,122.000.11210000823超声电子644,2006,164,994.000.11211300582英飞特513,2736,164,408.730.11212300095华伍股份747,5006,151,925.000.11213300756金马游乐379,2006,143,040.000.11214300916朗特智能251,3006,141,772.000.11215688308欧科亿219,7006,129,630.000.11216603810丰山集团458,3126,127,631.440.11217603096新经典310,5046,110,718.720.11218000880潍柴重机572,8606,089,501.800.11219688216气派科技219,8006,081,866.000.11220301163宏德股份224,2996,078,502.900.11221688022瀚川智能277,0006,077,380.000.11222603109神驰机电369,9006,073,758.000.11223301158德石股份376,4006,056,276.000.11224600774汉商集团613,3006,047,138.000.11225300046台基股份379,3006,034,663.000.11226002829星网宇达222,8006,024,512.000.11227603126中材节能893,1006,019,494.000.11228301093华兰股份185,3005,985,190.000.11229002066瑞泰科技536,6005,961,626.000.10230603997继峰股份442,4005,959,128.000.10231301138华研精机205,2005,950,800.000.10232300696爱乐达340,5405,928,801.400.10233601866中远海发2,519,1005,894,694.000.10234002241歌尔股份280,4005,891,204.000.10235300365恒华科技867,3005,862,948.000.10236300813泰林生物238,4665,847,186.320.10237603113金能科技723,2005,836,224.000.10238601997贵阳银行1,133,6005,826,704.000.10239000830鲁西化工580,7005,824,421.000.10240000708中信特钢413,9425,811,745.680.10241600015华夏银行1,033,9005,810,518.000.10242300703创源股份515,8005,797,592.000.10243002551尚荣医疗1,427,9005,797,274.000.10244600855航天长峰539,0005,778,080.000.10西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第70页共98页245688227品高股份302,5495,769,609.430.10246600325华发股份797,9005,752,859.000.10247300605恒锋信息383,0705,734,557.900.10248600080金花股份769,0005,729,050.000.10249002082万邦德891,8205,707,648.000.10250600373中文传媒432,9005,705,622.000.10251000607华媒控股1,244,7005,700,726.000.10252002350北京科锐840,5005,673,375.000.10253600406国电南瑞254,0205,669,726.400.10254601168西部矿业397,1005,666,617.000.10255300919中伟股份115,2005,659,776.000.10256603321梅轮电梯662,7005,659,458.000.10257600448华纺股份1,713,1005,653,230.000.10258002811郑中设计571,1005,625,335.000.10259300720海川智能404,1305,621,448.300.10260600057厦门象屿836,2005,610,902.000.10261601816京沪高铁1,140,0005,608,800.000.10262002715登云股份345,1005,600,973.000.10263300830金现代691,5005,580,405.000.10264003025思进智能412,7455,576,184.950.10265002830名雕股份372,5005,546,525.000.10266002910庄园牧场503,5005,508,290.000.10267002743富煌钢构920,8005,506,384.000.10268300387富邦股份659,1005,496,894.000.10269002449国星光电580,3005,495,441.000.10270003041真爱美家329,5205,486,508.000.10271300640德艺文创851,5005,466,630.000.10272300243瑞丰高材556,3005,435,051.000.10273600551时代出版498,6005,429,754.000.10274300141和顺电气518,7005,415,228.000.10275000977浪潮信息163,1005,414,920.000.10276002112三变科技516,1005,408,728.000.09277603988中电电机475,5005,406,435.000.09278300030阳普医疗697,0005,401,750.000.09279301197工大科雅286,9335,391,471.070.09280300219鸿利智汇640,3005,391,326.000.09281603928兴业股份403,2005,390,784.000.09282603978深圳新星324,2005,375,236.000.09283300782卓胜微38,1005,372,100.000.09284300153科泰电源672,6005,367,348.000.09285002718友邦吊顶315,1005,359,851.000.09286603041美思德398,2005,359,772.000.09287002012凯恩股份954,6005,345,760.000.09西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第71页共98页288688355明志科技268,5005,343,150.000.09289603045福达合金338,3005,341,757.000.09290603580艾艾精工358,6005,339,554.000.09291300594朗进科技255,6005,336,928.000.09292003001中岩大地295,2005,334,264.000.09293002144宏达高科458,9005,332,418.000.09294002160常铝股份1,272,5005,331,775.000.09295001256炜冈科技287,3045,317,997.040.09296300549优德精密277,7005,317,955.000.09297605287德才股份312,8205,308,555.400.09298603226菲林格尔762,7005,308,392.000.09299300321同大股份274,3005,307,705.000.09300603869新智认知561,5005,300,560.000.09301301226祥明智能232,1005,298,843.000.09302603790雅运股份378,0005,295,780.000.09303301233盛帮股份119,1005,290,422.000.09304603086先达股份899,5005,289,060.000.09305603089正裕工业460,6005,287,688.000.09306002136安纳达454,9005,285,938.000.09307301079邵阳液压305,4505,284,285.000.09308301161唯万密封261,3005,283,486.000.09309300611美力科技459,4005,278,506.000.09310603102百合股份136,1005,277,958.000.09311605033美邦股份293,8005,273,710.000.09312002134天津普林480,7005,273,279.000.09313001288运机集团313,2235,268,410.860.09314301006迈拓股份290,9005,268,199.000.09315603616韩建河山942,3005,267,457.000.09316300717华信新材313,3805,261,650.200.09317002857三晖电气318,8005,260,200.000.09318603320迪贝电气330,5005,258,255.000.09319603331百达精工401,3405,257,554.000.09320603499翔港科技488,6005,257,336.000.09321300371汇中股份431,2805,257,303.200.09322300641正丹股份932,1005,257,044.000.09323300828锐新科技336,1005,256,604.000.09324603040新坐标200,9305,254,319.500.09325003018金富科技493,3005,253,645.000.09326603637镇海股份583,7005,253,300.000.09327002084海鸥住工1,319,2885,250,766.240.09328002817黄山胶囊599,0405,247,590.400.09329688519南亚新材203,6325,245,560.320.09330001296长江材料222,9005,244,837.000.09西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第72页共98页331301198喜悦智行431,6075,239,708.980.09332301072中捷精工207,5005,239,375.000.09333300651金陵体育262,2005,238,756.000.09334002169智光电气761,3005,237,744.000.09335600193创兴资源1,012,8005,236,176.000.09336002887绿茵生态603,2005,235,776.000.09337002802洪汇新材408,6705,235,062.700.09338605100华丰股份329,0005,234,390.000.09339000055方大集团1,157,9005,233,708.000.09340301235华康医疗204,2005,233,646.000.09341300126锐奇股份731,9005,233,085.000.09342603097江苏华辰218,1005,232,219.000.09343003011海象新材246,3215,229,394.830.09344301113雅艺科技162,0005,227,740.000.09345000030富奥股份978,9005,227,326.000.09346003027同兴环保285,8505,219,621.000.09347605180华生科技372,6005,216,400.000.09348603633徕木股份544,3005,214,394.000.09349000590启迪药业581,8005,212,928.000.09350688209英集芯291,8035,211,601.580.09351301037保立佳261,4005,209,702.000.09352301057汇隆新材310,0005,208,000.000.09353002871伟隆股份465,5505,204,849.000.09354002842翔鹭钨业596,5005,201,480.000.09355603182嘉华股份351,9005,197,563.000.09356300752隆利科技286,0005,196,620.000.09357002778中晟高科345,9605,196,319.200.09358603908牧高笛139,4005,187,074.000.09359300692中环环保836,6205,187,044.000.09360301192泰祥股份225,9005,186,664.000.09361301056森赫股份507,4005,185,628.000.09362301008宏昌科技171,6005,180,604.000.09363002357富临运业686,0005,179,300.000.09364301066万事利402,0005,177,760.000.09365300234开尔新材993,3005,175,093.000.09366300819聚杰微纤332,8005,175,040.000.09367300823建科机械240,5005,173,155.000.09368300854中兰环保296,4005,172,180.000.09369300564筑博设计384,2405,171,870.400.09370301010晶雪节能276,5005,167,785.000.09371300385雪浪环境769,0005,167,680.000.09372300658延江股份762,7805,164,020.600.09373603955大千生态351,4005,162,066.000.09西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第73页共98页374300749顶固集创556,8005,161,536.000.09375605189富春染织318,4405,158,728.000.09376300675建科院340,2755,155,166.250.09377300562乐心医疗451,7005,153,897.000.09378301148嘉戎技术233,7005,153,085.000.09379001259利仁科技181,9005,151,408.000.09380002057中钢天源640,3005,148,012.000.09381300879大叶股份297,2005,147,504.000.09382002394联发股份619,2005,145,552.000.09383301209联合化学206,1005,144,256.000.09384600969郴电国际791,0005,141,500.000.09385301227森鹰窗业189,9005,140,593.000.09386000586汇源通信408,4005,137,672.000.09387002826易明医药432,7005,136,149.000.09388300753爱朋医疗299,0005,133,830.000.09389301077星华新材252,5005,133,325.000.09390603059倍加洁227,5005,132,400.000.09391001230劲旅环境218,7005,130,702.000.09392000573粤宏远A1,517,8005,130,164.000.09393001231农心科技246,2005,128,346.000.09394603269海鸥股份380,6005,126,682.000.09395000605渤海股份799,7005,126,077.000.09396301182凯旺科技218,9005,117,882.000.09397603214爱婴室312,8005,117,408.000.09398605298必得科技327,8305,110,869.700.09399600356恒丰纸业640,0005,107,200.000.09400301051信濠光电80,2005,106,334.000.09401603311金海高科493,8005,105,892.000.09402301199迈赫股份193,9925,092,290.000.09403603183建研院1,090,1005,090,767.000.09404300504天邑股份278,1005,086,449.000.09405600901江苏金租1,050,9005,086,356.000.09406002492恒基达鑫847,5505,076,824.500.09407003026中晶科技141,8005,076,440.000.09408300649杭州园林303,0005,075,250.000.09409300746汉嘉设计504,9005,074,245.000.09410001211双枪科技210,0005,073,600.000.09411300689澄天伟业261,9005,073,003.000.09412600082海泰发展1,470,1005,071,845.000.09413600802福建水泥978,2005,067,076.000.09414600584长电科技169,6005,064,256.000.09415600196复星医药202,0295,056,785.870.09416002236大华股份274,0005,055,300.000.09西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第74页共98页417603316诚邦股份750,0005,055,000.000.09418600539狮头股份704,8005,053,416.000.09419603221爱丽家居508,3005,052,502.000.09420002828贝肯能源484,0305,048,432.900.09421300329海伦钢琴676,5005,039,925.000.09422603192汇得科技256,3005,036,295.000.09423603709中源家居279,7805,036,040.000.09424002760凤形股份229,6005,032,832.000.09425600538国发股份1,083,9005,029,296.000.09426002780三夫户外402,0005,029,020.000.09427603166福达股份727,5005,027,025.000.09428300875捷强装备172,2005,026,518.000.09429300732设研院569,1005,025,153.000.09430301003江苏博云201,3005,024,448.000.09431600051宁波联合695,4005,020,788.000.09432300743天地数码361,6005,019,008.000.09433600137浪莎股份275,4005,017,788.000.09434605069正和生态510,9405,017,430.800.09435300838浙江力诺306,5005,014,340.000.09436600493凤竹纺织745,7005,011,104.000.09437603506南都物业460,9605,010,635.200.09438301086鸿富瀚108,2005,001,004.000.09439301130西点药业179,3004,998,884.000.09440300610晨化股份443,1004,993,737.000.09441300642透景生命282,7004,989,655.000.09442600857宁波中百529,0004,988,470.000.09443600749西藏旅游423,9004,985,064.000.09444603798康普顿515,3304,983,241.100.09445300578会畅通讯279,0004,982,940.000.09446688600皖仪科技246,6164,981,643.200.09447000608阳光股份1,726,6004,972,608.000.09448600883博闻科技584,8004,970,800.000.09449300188国投智能309,7004,961,394.000.09450600198大唐电信755,1004,961,007.000.09451301048金鹰重工470,3544,957,531.160.09452002491通鼎互联946,0004,957,040.000.09453002486嘉麟杰1,695,5004,950,860.000.09454605303园林股份405,4004,945,880.000.09455301167建研设计292,0004,940,640.000.09456002093国脉科技655,4004,928,608.000.09457002879长缆科技307,2004,921,344.000.09458002346柘中股份440,8004,914,920.000.09459600345长江通信253,7004,914,169.000.09西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第75页共98页460002376新北洋644,5004,911,090.000.09461301055张小泉339,9194,901,631.980.09462605138盛泰集团632,3004,900,325.000.09463002214大立科技426,9004,896,543.000.09464002267陕天然气667,1004,889,843.000.09465001696宗申动力736,5004,882,995.000.09466603813原尚股份301,0004,861,150.000.09467002298中电兴发842,7004,853,952.000.09468300836佰奥智能169,8004,825,716.000.08469301276嘉曼服饰196,8004,797,984.000.08470301040中环海陆251,6004,772,852.000.08471301237和顺科技156,2004,759,414.000.08472000789万年青692,3004,749,178.000.08473301125腾亚精工251,0004,748,920.000.08474002475立讯精密137,6004,740,320.000.08475002774快意电梯569,6004,727,680.000.08476002980华盛昌172,2004,718,280.000.08477301273瑞晨环保170,7004,709,613.000.08478601838成都银行416,5004,689,790.000.08479301016雷尔伟211,9004,674,514.000.08480603151邦基科技307,7004,643,193.000.08481300501海顺新材321,4004,637,802.000.08482001336楚环科技161,1004,626,792.000.08483300557理工光科131,3004,625,699.000.08484601689拓普集团62,9004,623,150.000.08485301336趣睡科技105,4004,615,466.000.08486603585苏利股份322,5214,615,275.510.08487300851交大思诺147,8004,606,926.000.08488002264新华都835,9004,605,809.000.08489688012中微公司29,8884,590,796.800.08490002996顺博合金416,2004,544,904.000.08491601390中国中铁796,8004,525,824.000.08492603177德创环保381,3004,506,966.000.08493301081严牌股份404,8204,493,502.000.08494600389江山股份257,1004,473,540.000.08495000100TCL科技1,039,6004,470,280.000.08496605003众望布艺225,2004,445,448.000.08497601956东贝集团740,3004,419,591.000.08498601919中远海控461,1004,417,338.000.08499301068大地海洋145,3004,417,120.000.08500600746江苏索普600,8004,397,856.000.08501600064南京高科727,9004,396,516.000.08502605155西大门282,9004,379,292.000.08西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第76页共98页503301317鑫磊股份222,0854,366,191.100.08504605305中际联合134,6004,348,926.000.08505000090天健集团933,3004,293,180.000.08506688569铁科轨道154,9004,276,789.000.08507002452长高电新602,3004,276,330.000.08508601298青岛港689,4004,260,492.000.07509600928西安银行1,278,5004,257,405.000.07510601628中国人寿150,0004,252,500.000.07511600997开滦股份555,8004,240,754.000.07512002943宇晶股份151,5004,237,455.000.07513300774倍杰特411,1004,230,219.000.07514688230芯导科技101,1004,230,024.000.07515301290东星医疗152,9004,218,511.000.07516003019宸展光电185,8804,200,888.000.07517600795国电电力1,009,5004,199,520.000.07518688663新风光148,0004,149,920.000.07519603076乐惠国际154,8004,148,640.000.07520688148芳源股份540,6004,146,402.000.07521300802矩子科技216,0004,129,920.000.07522605066天正电气448,9004,120,902.000.07523300486东杰智能595,2704,113,315.700.07524300903科翔股份408,7604,112,125.600.07525300490华自科技354,0004,109,940.000.07526600429三元股份921,5004,109,890.000.07527300239东宝生物657,5004,096,225.000.07528603232格尔软件297,9004,078,251.000.07529603421鼎信通讯433,3204,073,208.000.07530600099林海股份397,2004,059,384.000.07531603758秦安股份353,7004,046,328.000.07532301292海科新源207,4634,045,441.050.07533600803新奥股份240,2254,040,584.500.07534300694蠡湖股份320,1004,036,461.000.07535688125安达智能102,3004,035,735.000.07536600350山东高速580,9004,031,446.000.07537301053远信工业144,4004,022,984.000.07538003017大洋生物165,3004,020,096.000.07539603261立航科技117,6004,011,336.000.07540605068明新旭腾178,7004,010,028.000.07541300816艾可蓝162,4004,006,408.000.07542002209达意隆364,2004,006,200.000.07543300994久祺股份272,1604,000,752.000.07544002337赛象科技704,1003,999,288.000.07545000856冀东装备416,6003,986,862.000.07西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第77页共98页546600826兰生股份450,7003,984,188.000.07547600692亚通股份639,1003,981,593.000.07548300066三川智慧788,4003,981,420.000.07549301248杰创智能225,8003,976,338.000.07550300405科隆股份615,1003,973,546.000.07551001209洪兴股份220,9003,956,319.000.07552603324盛剑环境130,2003,954,174.000.07553301007德迈仕233,5003,948,485.000.07554300048合康新能776,6003,929,596.000.07555603987康德莱411,9003,929,526.000.07556603319湘油泵223,6003,921,944.000.07557300956英力股份210,1003,914,163.000.07558601601中国太保164,3003,907,054.000.07559688391钜泉科技78,2003,878,720.000.07560002691冀凯股份516,6003,869,334.000.07561688365光云科技354,5003,860,505.000.07562000888峨眉山A432,3003,860,439.000.07563002253川大智胜269,1003,848,130.000.07564601002晋亿实业793,5003,840,540.000.07565600269赣粤高速934,1003,839,151.000.07566600756浪潮软件275,5003,821,185.000.07567603903中持股份386,6003,819,608.000.07568601868中国能建1,812,9003,807,090.000.07569002438江苏神通317,6003,795,320.000.07570603725天安新材336,1003,740,793.000.07571601618中国中冶1,215,3003,718,818.000.07572002181粤传媒808,4003,718,640.000.07573600346恒力石化282,3003,717,891.000.07574601211国泰君安248,9003,703,632.000.07575600502安徽建工788,8003,667,920.000.06576605507国邦医药207,0003,634,920.000.06577300673佩蒂股份270,6003,598,980.000.06578600841动力新科607,5003,590,325.000.06579002820桂发祥311,4003,556,188.000.06580600488津药药业725,7003,555,930.000.06581600019宝钢股份598,0003,546,140.000.06582002373千方科技316,2003,544,602.000.06583603860中公高科113,4003,521,070.000.06584300215电科院655,1003,465,479.000.06585601238广汽集团394,2003,449,250.000.06586603389亚振家居519,5003,444,285.000.06587600875东方电气235,4003,441,548.000.06588605336帅丰电器230,1303,424,334.400.06西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第78页共98页589603308应流股份236,2003,384,746.000.06590688330宏力达118,6883,371,926.080.06591603901永创智能280,7003,340,330.000.06592600037歌华有线430,0003,323,900.000.06593601369陕鼓动力412,8003,294,144.000.06594301238瑞泰新材186,3003,265,839.000.06595300644南京聚隆156,4003,245,300.000.06596002534西子洁能259,5003,241,155.000.06597002999天禾股份431,5003,236,250.000.06598300950德固特200,3003,230,839.000.06599002801微光股份147,2003,201,600.000.06600300880迦南智能159,6003,179,232.000.06601300565科信技术208,3003,149,496.000.06602301319唯特偶53,9003,148,299.000.06603600918中泰证券458,5003,145,310.000.06604688080映翰通77,0393,126,242.620.05605301049超越科技134,8003,121,968.000.05606300585奥联电子185,9003,115,684.000.05607603015弘讯科技317,7003,100,752.000.05608002199东晶电子330,0003,095,400.000.05609002255海陆重工583,4003,086,186.000.05610003043华亚智能61,4003,082,894.000.05611300943春晖智控214,4003,074,496.000.05612300656民德电子124,8003,061,344.000.05613001210金房能源155,0003,061,250.000.05614300590移为通信254,3003,054,143.000.05615603855华荣股份153,0003,053,880.000.05616002017东信和平293,1003,051,171.000.05617688182灿勤科技171,4003,047,492.000.05618603886元祖股份167,0003,044,410.000.05619600819耀皮玻璃596,0003,033,640.000.05620002667威领股份268,4003,024,868.000.05621002061浙江交科827,7003,021,105.000.05622688588凌志软件253,3843,015,269.600.05623603416信捷电气79,7002,993,532.000.05624300964本川智能75,8002,988,036.000.05625603280南方路机111,3002,976,162.000.05626603351威尔药业112,4002,963,988.000.05627002380科远智慧173,1002,947,893.000.05628002644佛慈制药302,2002,946,450.000.05629603359东珠生态383,4842,945,157.120.05630300540蜀道装备119,4002,943,210.000.05631002441众业达310,7002,942,329.000.05西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第79页共98页632300249依米康340,4002,934,248.000.05633603060国检集团348,7002,929,080.000.05634600616金枫酒业467,8002,928,428.000.05635603800道森股份110,9002,927,760.000.05636600229城市传媒387,7002,927,135.000.05637002398垒知集团609,3002,906,361.000.05638688112鼎阳科技72,3002,894,892.000.05639002342巨力索具671,6002,894,596.000.05640000886海南高速705,8002,893,780.000.05641002923润都股份233,9002,886,326.000.05642002344海宁皮城703,4002,883,940.000.05643002073软控股份438,9002,883,573.000.05644603963大理药业242,1002,876,148.000.05645601700风范股份572,4002,867,724.000.05646301115建科股份159,7852,860,151.500.05647600810神马股份384,2002,858,448.000.05648601999出版传媒383,0002,849,520.000.05649300472新元科技300,1002,832,944.000.05650301328维峰电子57,7002,824,992.000.05651601330绿色动力424,6002,819,344.000.05652605366宏柏新材340,7722,818,184.440.05653300349金卡智能226,2002,809,404.000.05654688020方邦股份57,8812,806,070.880.05655601163三角轮胎193,3002,785,453.000.05656000985大庆华科171,2002,770,016.000.05657600791京能置业567,2002,756,592.000.05658688051佳华科技82,5792,754,009.650.05659301223中荣股份151,2002,739,744.000.05660000632三木集团595,2002,720,064.000.05661600836上海易连697,4002,671,042.000.05662688030山石网科132,9002,660,658.000.05663300957贝泰妮39,0002,658,630.000.05664600668尖峰集团238,9002,639,845.000.05665300918南山智尚254,6002,630,018.000.05666603876鼎胜新材209,0002,618,770.000.05667300335迪森股份462,0002,587,200.000.05668688699明微电子63,6612,568,721.350.05669002367康力电梯341,1002,565,072.000.05670603150万朗磁塑87,4002,538,970.000.04671600831广电网络483,5002,533,540.000.04672688232新点软件69,8562,528,787.200.04673002883中设股份197,9002,430,212.000.04674300981中红医疗151,6002,428,632.000.04西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第80页共98页675688347华虹公司56,1732,362,636.380.04676600689上海三毛203,2002,351,024.000.04677301200大族数控61,7002,330,409.000.04678600919江苏银行346,2002,316,078.000.04679600011华能国际296,4002,282,280.000.04680600479千金药业211,0002,272,470.000.04681688225亚信安全122,1002,239,314.000.04682600778友好集团357,6002,235,000.000.04683600797浙大网新327,5002,148,400.000.04684688678福立旺115,9002,133,719.000.04685688579山大地纬167,4002,125,980.000.04686002922伊戈尔142,5032,116,169.550.04687300617安靠智电69,2002,100,912.000.04688001332锡装股份63,9002,099,115.000.04689002687乔治白393,5002,097,355.000.04690688510航亚科技118,8002,093,256.000.04691688659元琛科技167,9902,091,475.500.04692300708聚灿光电183,4002,068,752.000.04693688788科思科技53,3532,063,694.040.04694300586美联新材254,8462,061,704.140.04695002388新亚制程326,9002,056,201.000.04696300057万顺新材333,0002,054,610.000.04697301132满坤科技71,5002,052,765.000.04698600469风神股份332,5002,051,525.000.04699301298东利机械120,6002,050,200.000.04700301009可靠股份192,0002,046,720.000.04701002026山东威达201,6002,046,240.000.04702603698航天工程142,2002,043,414.000.04703603618杭电股份319,2002,042,880.000.04704603115海星股份139,5002,042,280.000.04705600152维科技术280,3002,040,584.000.04706601808中海油服139,5002,039,490.000.04707600202哈空调326,8002,039,232.000.04708301282金禄电子81,3002,031,687.000.04709300986志特新材159,5952,031,644.350.04710300731科创新源96,8002,028,928.000.04711301137哈焊华通110,9002,028,361.000.04712002765蓝黛科技301,3002,021,723.000.04713300884狄耐克154,5002,020,860.000.04714300254仟源医药209,2002,014,596.000.04715300963中洲特材153,4252,012,936.000.04716688010福光股份83,5002,009,010.000.04717605196华通线缆260,6002,006,620.000.04西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第81页共98页718003029吉大正元101,8002,006,478.000.04719601089福元医药116,1002,001,564.000.04720688085三友医疗102,6002,000,700.000.04721301126达嘉维康153,5002,000,105.000.04722300272开能健康322,4001,998,880.000.04723603917合力科技112,5001,998,000.000.04724002870香山股份55,7001,997,959.000.04725603219富佳股份146,5001,986,540.000.03726002420毅昌科技317,6001,981,824.000.03727603313梦百合188,5001,979,250.000.03728301369联动科技34,2001,979,154.000.03729300488恒锋工具80,5001,978,690.000.03730002696百洋股份298,6001,976,732.000.03731605001威奥股份295,3001,975,557.000.03732002900哈三联144,7001,975,155.000.03733300460惠伦晶体160,7001,970,182.000.03734300289利德曼319,9001,967,385.000.03735300959线上线下54,5001,962,000.000.03736300908仲景食品47,5001,960,325.000.03737600395盘江股份317,1001,956,507.000.03738300636同和药业185,5001,955,170.000.03739002650加加食品477,1001,946,568.000.03740603203快克智能67,2001,942,752.000.03741688459哈铁科技207,2001,939,392.000.03742000581威孚高科128,5001,936,495.000.03743002853皮阿诺149,3001,924,477.000.03744301176逸豪新材114,7001,923,519.000.03745600727鲁北化工292,2001,922,676.000.03746300193佳士科技247,4001,922,298.000.03747600113浙江东日233,8001,921,836.000.03748301201诚达药业75,3001,914,879.000.03749003023彩虹集团94,5001,914,570.000.03750001267汇绿生态365,5001,911,565.000.03751300040九洲集团340,5801,907,248.000.03752002998优彩资源238,7001,897,665.000.03753002110三钢闽光467,5001,893,375.000.03754603887城地香江235,2001,891,008.000.03755603067振华股份184,2001,876,998.000.03756002154报喜鸟329,5001,871,560.000.03757600055万东医疗109,4001,868,552.000.03758300076GQY视讯342,1001,867,866.000.03759603679华体科技124,2001,854,306.000.03760688132邦彦技术86,4001,851,552.000.03西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第82页共98页761600523贵航股份132,1001,819,017.000.03762301058中粮科工166,2001,816,566.000.03763603859能科科技48,1001,814,813.000.03764688697纽威数控96,3001,813,329.000.03765600228返利科技231,0001,801,800.000.03766603227雪峰科技260,8001,799,520.000.03767001206依依股份114,0001,798,920.000.03768603112华翔股份145,6001,769,040.000.03769688329艾隆科技71,1101,767,794.600.03770002818富森美141,8001,766,828.000.03771301122采纳股份51,8001,753,948.000.03772300837浙矿股份58,5001,747,395.000.03773605399晨光新材127,5001,728,900.000.03774002190成飞集成90,8001,722,476.000.03775000565渝三峡A272,4001,718,844.000.03776605060联德股份90,1001,684,870.000.03777600235民丰特纸273,6001,679,904.000.03778301303真兰仪表84,7981,669,672.620.03779301110青木股份40,6001,632,526.000.03780002573清新环境325,7001,612,215.000.03781002391长青股份255,9001,612,170.000.03782301389隆扬电子82,9001,581,732.000.03783000401冀东水泥245,9001,571,301.000.03784603187海容冷链100,6001,525,096.000.03785603048浙江黎明82,1001,524,597.000.03786300240飞力达224,5501,513,467.000.03787600714金瑞矿业157,2001,509,120.000.03788600478科力远306,7001,508,964.000.03789300623捷捷微电94,8001,504,476.000.03790600897厦门空港120,1001,500,049.000.03791600097开创国际138,4001,479,496.000.03792300871回盛生物101,2001,463,352.000.03793605258协和电子52,5001,457,925.000.03794002543万和电气163,4001,457,528.000.03795300539横河精密116,3001,443,283.000.03796301296新巨丰139,7001,438,910.000.03797001268联合精密57,0001,425,000.000.03798000726鲁泰A219,5001,422,360.000.02799603755日辰股份52,9001,406,082.000.02800300283温州宏丰219,9001,398,564.000.02801601101昊华能源217,9201,377,254.400.02802001222源飞宠物91,1001,339,170.000.02803605255天普股份76,0001,333,800.000.02西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第83页共98页804300519新光药业79,6001,318,972.000.02805301212联盛化学45,7001,233,900.000.02806601077渝农商行301,0001,228,080.000.02807688136科兴制药60,4311,223,727.750.02808301229纽泰格36,7001,220,275.000.02809603577汇金通116,9001,215,760.000.02810300787海能实业69,7001,172,354.000.02811603272联翔股份68,9001,163,032.000.02812000011深物业A130,8001,158,888.000.02813002282博深股份137,9001,116,990.000.02814600833第一医药92,5001,111,850.000.02815603458勘设股份127,5431,100,696.090.02816300265通光线缆117,5001,088,050.000.02817301283聚胶股份32,5001,068,600.000.02818301259艾布鲁63,7001,052,961.000.02819002272川润股份153,8001,051,992.000.02820688061灿瑞科技26,1001,044,000.000.02821300410正业科技118,2001,038,978.000.02822603895天永智能40,3001,038,934.000.02823300712永福股份38,6001,034,480.000.02824603990麦迪科技80,0001,033,600.000.02825002792通宇通讯61,4001,029,064.000.02826603768常青股份55,5001,028,970.000.02827605167利柏特107,8001,023,022.000.02828002577雷柏科技58,0001,022,540.000.02829600900长江电力43,8001,022,292.000.02830301041金百泽37,8001,021,356.000.02831002213大为股份72,4001,018,668.000.02832688306均普智能182,7001,017,639.000.02833603339四方科技85,5001,016,595.000.02834301361众智科技42,6001,015,584.000.02835688128中国电研49,4001,013,688.000.02836601798蓝科高新133,1001,012,891.000.02837301150中一科技30,4001,011,104.000.02838002689远大智能227,1001,010,595.000.02839300575中旗股份131,9001,007,716.000.02840301366一博科技30,1001,004,437.000.02841688150莱特光电46,5001,003,935.000.02842301129瑞纳智能37,6001,001,288.000.02843300176派生科技148,1001,001,156.000.02844002759天际股份94,100998,401.000.02845300099尤洛卡161,200997,828.000.02846603206嘉环科技55,900995,579.000.02西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第84页共98页847688282理工导航25,300994,290.000.02848301024霍普股份32,800993,840.000.02849300647超频三154,700993,174.000.02850301103何氏眼科33,100992,338.000.02851300479神思电子50,400991,872.000.02852301187欧圣电气49,700989,527.000.02853688273麦澜德29,700989,307.000.02854300439美康生物85,200989,172.000.02855603173福斯达43,900988,628.000.02856002912中新赛克35,300988,047.000.02857603222济民医疗123,100986,031.000.02858600851海欣股份143,300984,471.000.02859300513恒实科技82,700982,476.000.02860603757大元泵业40,500981,720.000.02861688373盟科药业150,100980,153.000.02862301121紫建电子23,580979,984.800.02863002524光正眼科151,900979,755.000.02864688075安旭生物24,300978,804.000.02865002365永安药业100,000978,000.000.02866300542新晨科技74,600977,260.000.02867600176中国巨石99,300976,119.000.02868300453三鑫医疗127,900975,877.000.02869300381溢多利132,300975,051.000.02870002733雄韬股份64,800974,592.000.02871000680山推股份197,000973,180.000.02872601939建设银行149,000969,990.000.02873688662富信科技26,600969,570.000.02874001313粤海饲料112,400968,888.000.02875603258电魂网络42,100967,458.000.02876603699纽威股份69,700966,042.000.02877301306西测测试24,400965,996.000.02878603387基蛋生物87,800965,800.000.02879002546新联电子193,000965,000.000.02880603630拉芳家化63,000963,900.000.02881002227奥特迅72,081963,722.970.02882600268国电南自138,100962,557.000.02883002435长江健康230,800962,436.000.02884002039黔源电力69,700961,163.000.02885300092科新机电72,100960,372.000.02886301046能辉科技35,400960,048.000.02887688201信安世纪48,700958,416.000.02888688058宝兰德20,300958,363.000.02889601811新华文轩70,100957,566.000.02西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第85页共98页890002679福建金森77,600956,808.000.02891300179四方达107,300956,043.000.02892002334英威腾109,500955,935.000.02893300518新迅达55,500947,940.000.02894600526菲达环保191,300945,022.000.02895603916苏博特92,400941,556.000.02896688529豪森智能40,700938,949.000.02897000507珠海港176,800929,968.000.02898300436广生堂36,100925,243.000.02899000652泰达股份237,800925,042.000.02900603035常熟汽饰49,000924,630.000.02901688345博力威29,300921,778.000.02902300996普联软件40,100918,290.000.02903002386天原股份176,910912,855.600.02904301190善水科技48,100912,457.000.02905301170锡南科技29,950911,378.500.02906002664信质集团54,800911,324.000.02907000852石化机械148,000910,200.000.02908300577开润股份61,500902,205.000.02909002674兴业科技73,800898,146.000.02910603085天成自控86,700884,340.000.02911688426康为世纪28,900882,895.000.02912002775文科股份220,300881,200.000.02913603176汇通集团141,000871,380.000.02914601339百隆东方178,500869,295.000.02915002562兄弟科技210,100848,804.000.01916600640国脉文化73,800846,486.000.01917300733西菱动力70,000842,800.000.01918300932三友联众51,320835,489.600.01919603377东方时尚194,700819,687.000.01920600276恒瑞医药18,000814,140.000.01921603378亚士创能93,600791,856.000.01922688015交控科技41,900786,044.000.01923688045必易微18,239781,176.370.01924603551奥普家居73,200775,188.000.01925301234五洲医疗22,700769,076.000.01926600722金牛化工148,200739,518.000.01927688231隆达股份33,100728,531.000.01928002963豪尔赛45,800709,900.000.01929301365矩阵股份43,400656,208.000.01930002308威创股份195,900634,716.000.01931000901航天科技63,810594,709.200.01932000679大连友谊106,400587,328.000.01西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第86页共98页933601899紫金矿业45,600568,176.000.01934002620瑞和股份94,400507,872.000.01935301088戎美股份33,100504,113.000.01936002109兴化股份102,200484,428.000.01937688353华盛锂电17,500479,500.000.01938603058永吉股份50,900461,663.000.01939000552甘肃能化139,600425,780.000.01940002606大连电瓷53,500422,650.000.01941300863卡倍亿7,900395,316.000.01942301335天元宠物16,400350,960.000.01943002246北化股份17,300141,687.000.00944600207安彩高科28,800137,376.000.00945688563航材股份1,43686,863.640.00946688548广钢气体4,04851,612.000.00947301526国际复材9,72343,267.350.00948301487盟固利86735,512.320.00949688549中巨芯4,29434,738.460.00950301348蓝箭电子61327,321.410.00951688702盛科通信54926,450.820.00952688582芯动联科64825,058.160.00953301559中集环科1,31523,985.600.00954301486致尚科技48222,774.500.00955301511德福科技98222,261.940.00956688652京仪装备41621,736.000.00957301525儒竞科技26621,668.360.00958301498乖宝宠物55421,500.740.00959301371敷尔佳56421,195.120.00960301370国科恒泰1,24019,852.400.00961301421波长光电33219,710.840.00962301558三态股份1,45819,537.200.00963688627精智达22219,473.840.00964688591泰凌微68119,081.620.00965301488豪恩汽电26218,101.580.00966301172君逸数码43816,714.080.00967301362民爆光电42016,178.400.00968688612威迈斯42216,023.340.00969601096宏盛华源3,91815,907.080.00970688610埃科光电27514,025.000.00971301510固高科技39613,863.960.00972301507民生健康85113,488.350.00973301210金杨股份28112,779.880.00974301566C达利凯普57612,752.640.00975301456盘古智能40712,368.730.00西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第87页共98页976688719爱科赛博19411,659.400.00977301550斯菱股份26011,328.200.00978301508中机认检41911,178.920.00979301251威尔高32111,103.390.00980688592司南导航21610,914.480.00981301499维科精密37110,733.030.00982688603天承科技14010,379.600.00983688653康希通信64810,361.520.00984301528多浦乐14810,198.680.00985301329信音电子45810,181.340.00986301372科净源23110,069.290.00987301261恒工精密19810,068.300.00988301202朗威股份3069,730.800.00989301395仁信新材5209,718.800.00990688716中研股份2679,716.130.00991301413安培龙1649,543.160.00992301500飞南资源4559,504.950.00993301418协昌科技1899,487.800.00994301516中远通6049,368.040.00995301272英华特1739,234.740.00996301469恒达新材2759,099.750.00997301519舜禹股份4428,932.820.00998301568思泰克2468,752.680.00999688638誉辰智能1418,414.880.001,000301459丰茂股份2088,286.720.001,001688720艾森股份1658,223.600.001,002688573信宇人2858,208.000.001,003301489思泉新材1288,206.080.001,004688651盛邦安全1788,196.900.001,005301517陕西华达1858,082.650.001,006301578C辰奕智能1188,061.760.001,007301548崇德科技1368,022.640.001,008688657浩辰软件1017,901.230.001,009688646逸飞激光2197,899.330.001,010688671碧兴物联2267,751.800.001,011688693锴威特1787,726.980.001,012603275众辰科技1937,662.100.001,013301533威马农机2257,461.000.001,014603062麦加芯彩1267,284.060.001,015301555惠柏新材2247,266.560.001,016301529福赛科技1826,894.160.001,017301515港通医疗2306,502.100.001,018688648中邮科技3036,493.290.00西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第88页共98页1,019001378德冠新材2056,410.350.001,020688450光格科技1676,082.140.001,021603004C鼎龙1956,082.050.001,022603270金帝股份1955,768.100.001,023603119浙江荣泰2265,394.620.001,024603107上海汽配2925,311.480.001,025603193润本股份3035,047.980.001,026001306夏厦精密644,823.040.001,027001326联域股份994,815.360.001,028603075热威股份1824,242.420.001,029001358兴欣新材873,841.920.001,030001239永达股份1893,764.880.001,031603231索宝蛋白1613,466.330.001,032603273天元智能1783,376.660.001,033603276恒兴新材1343,333.920.001,034603373安邦护卫883,058.000.001,035603689皖天然气100869.000.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601699潞安环能69,929,058.364.182601225陕西煤业58,931,738.003.523300162雷曼光电54,855,861.683.284600188兖矿能源51,627,616.893.085601398工商银行50,956,474.003.046300389艾比森50,099,712.662.997600519贵州茅台45,606,155.802.728600741华域汽车43,757,053.272.619002270华明装备43,579,083.002.6010601319中国人保43,380,700.002.5911603605珀莱雅43,365,345.592.5912301039中集车辆42,920,349.762.5613000983山西焦煤42,760,362.422.5514300014亿纬锂能42,531,088.962.5415301153中科江南41,298,297.912.4716603338浙江鼎力40,958,791.002.4517300433蓝思科技40,259,947.102.4018000002万科A40,243,781.402.4019600066宇通客车39,436,215.002.3620605077华康股份39,123,950.282.3421002478常宝股份39,079,910.832.33西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第89页共98页22600048保利发展39,071,408.172.3323000858五粮液38,661,232.012.3124601989中国重工37,894,596.002.2625601728中国电信37,861,501.002.2626002877智能自控37,784,247.002.2627601615明阳智能37,667,308.222.2528601898中煤能源37,543,325.992.2429601607上海医药37,148,705.112.2230600039四川路桥37,116,382.242.2231000921海信家电36,808,811.922.2032001979招商蛇口36,596,397.512.1933300777中简科技36,475,492.002.1834000521长虹美菱35,615,782.562.1335000811冰轮环境35,306,784.892.1136000333美的集团35,213,469.002.1037300926博俊科技35,064,980.802.0938300308中际旭创34,738,920.002.0839300779惠城环保34,726,747.002.0740688556高测股份34,643,293.622.0741601088中国神华33,987,933.002.0342002669康达新材33,578,064.002.01注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601699潞安环能89,084,311.745.322600188兖矿能源68,180,170.644.073601225陕西煤业62,544,855.983.744300389艾比森48,616,478.762.905002270华明装备47,421,661.042.836600519贵州茅台47,301,753.802.837301039中集车辆47,113,239.192.818000983山西焦煤47,041,741.602.819301153中科江南42,487,926.842.5410300926博俊科技41,803,773.472.5011002478常宝股份41,602,763.162.4912603605珀莱雅40,770,307.622.4413002271东方雨虹40,500,776.472.4214600066宇通客车40,207,640.002.4015000002万科A39,835,807.002.38西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第90页共98页16300820英杰电气38,947,531.002.3317603338浙江鼎力37,948,578.002.2718300779惠城环保37,772,672.922.2619000921海信家电37,306,211.002.2320600048保利发展36,270,075.002.1721605077华康股份35,946,805.142.1522601088中国神华35,741,501.702.1423688556高测股份35,454,068.962.1224301268铭利达34,502,254.242.0625002877智能自控34,203,335.002.0426300777中简科技34,156,846.002.0427601882海天精工33,764,985.002.02注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本（成交）总额21,776,568,549.32卖出股票收入（成交）总额18,352,014,048.92注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第91页共98页8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金于本报告期内未持有国债期货。8.11.2本期国债期货投资评价本基金于本报告期末未持有国债期货。8.12投资组合报告附注8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金11,943,943.222应收清算款65,674,951.813应收股利-4应收利息-5应收申购款41,608,454.856其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计119,227,349.888.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1002735王子新材35,197,296.290.62锁定期2300162雷曼光电34,825,492.800.61锁定期8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第92页共98页§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）西部利得量化成长混合A84,12518,930.461,126,915,331.3170.76465,609,694.4629.24西部利得量化成长混合C70,38816,952.22969,150,198.9181.22224,082,969.7618.78合计151,88218,341.602,096,065,530.2275.24689,692,664.2224.76注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额；2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金西部利得量化成长混合A4,758,740.430.2988西部利得量化成长混合C912,051.730.0764合计5,670,792.160.20369.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金西部利得量化成长混合A>100西部利得量化成长混合C50~100合计>100西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第93页共98页本基金基金经理持有本开放式基金西部利得量化成长混合A0~10西部利得量化成长混合C-合计0~109.4发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例(%)发起份额总数发起份额占基金总份额比例(%)发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金7,629,935.470.275,050,605.200.1836个月基金管理人高级管理人员1,696,137.210.06---基金经理等人员81,973.03----基金管理人股东-----其他3,764,540.560.14---合计13,172,586.270.475,050,605.200.1836个月注：基金经理等人员持有份额占基金总份额比例为0.003%，四舍五入后为0。§10开放式基金份额变动单位：份项目西部利得量化成长混合A西部利得量化成长混合C基金合同生效日（2019年3月19日）基金份额总额177,856,344.09-本报告期期初基金份额总额785,555,877.51108,995,959.38本报告期基金总申购份额1,264,559,138.041,473,389,126.66减：本报告期基金总赎回份额457,589,989.78389,151,917.37本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额1,592,525,025.771,193,233,168.67注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第94页共98页§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内基金管理人重大人事变动如下：基金管理人于2023年11月完成独立董事变更的工商变更备案，由吴弘变更为尚淑莉。本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费人民币62,000.00元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)方正证券28,098,809,915.8322.304,336,137.5622.92-国海证券26,750,174,082.2718.591,612,621.598.52-长江证券16,443,448,846.9917.752,811,249.7514.86-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第95页共98页国信证券23,469,526,800.339.562,558,283.1813.52-民生证券13,370,532,909.349.282,491,425.8213.17-英大证券12,498,153,844.516.881,826,910.549.66-中泰证券12,339,805,394.286.441,741,058.219.20-海通证券21,592,526,173.034.39854,061.994.51-东北证券31,221,267,000.953.36300,324.511.59-光大证券1295,172,566.330.81220,171.421.16-中银国际3230,741,189.770.64168,738.290.89-湘财证券2-----银河证券2-----注：基金租用席位的选择标准是：(1)资力雄厚，信誉良好；(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)方正证券------国海证券------长江证券------国信证------西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第96页共98页券民生证券------英大证券------中泰证券------海通证券------东北证券------光大证券------中银国际------湘财证券------银河证券------注：本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1西部利得基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理相关销售业务的提示性公告基金管理人公司网站、中国证监会基金电子披露网站及本基金选定的信息披露报纸2023年4月6日2西部利得基金管理有限公司关于即将终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务的提示性公告同上2023年6月1日3西部利得基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等事项的公告同上2023年7月29日4西部利得基金管理有限公司关于运用公司固有资金申购旗下部分量化基金的公告同上2023年10月25日§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第97页共98页类别序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比（%）机构120230706-202307110.00817,969,460.0260,868,652.40757,100,807.6227.18220231027-202312310.00817,969,460.0260,868,652.40757,100,807.6227.18产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。12.2影响投资者决策的其他重要信息无。§13备查文件目录13.1备查文件目录（1）中国证监会批准设立的相关文件；（2）本基金《基金合同》；（3）本基金更新的《招募说明书》；（4）本基金《托管协议》；（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；（6）报告期内本基金公告的各项原稿。13.2存放地点本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层13.3查阅方式（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告第98页共98页西部利得基金管理有限公司2024年3月28日