银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告2023年12月31日基金管理人:银河基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司送出日期:2024年3月28日银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第2页共66页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料已经审计。本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第3页共66页1.2目录§1重要提示及目录..............................................................21.1重要提示...................................................................21.2目录.......................................................................3§2基金简介....................................................................52.1基金基本情况...............................................................52.2基金产品说明...............................................................52.3基金管理人和基金托管人.....................................................52.4信息披露方式...............................................................62.5其他相关资料...............................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................63.1主要会计数据和财务指标.....................................................63.2基金净值表现...............................................................93.3其他指标..................................................................123.4过去三年基金的利润分配情况................................................12§4管理人报告.................................................................124.1基金管理人及基金经理情况..................................................124.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................144.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................144.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................154.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................164.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况....................................164.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................174.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................174.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明..................174.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............17§5托管人报告.................................................................185.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................185.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....185.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............18§6审计报告...................................................................186.1审计报告基本信息..........................................................186.2审计报告的基本内容........................................................18§7年度财务报表...............................................................207.1资产负债表................................................................207.2利润表....................................................................217.3净资产变动表..............................................................237.4报表附注..................................................................25§8投资组合报告...............................................................54银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第4页共66页8.1期末基金资产组合情况......................................................548.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................548.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................558.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................578.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................588.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............588.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........588.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........588.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............588.10本基金投资股指期货的投资政策.............................................588.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................588.14投资组合报告附注.........................................................59§9基金份额持有人信息.........................................................599.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................599.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................609.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................609.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况............................................................................60§10开放式基金份额变动........................................................60§11重大事件揭示..............................................................6111.1基金份额持有人大会决议...................................................6111.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................6111.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................6111.4基金投资策略的改变.......................................................6111.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................6111.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................6111.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................6211.8其他重大事件.............................................................64§12影响投资者决策的其他重要信息..............................................6612.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................6612.2影响投资者决策的其他重要信息.............................................66§13备查文件目录..............................................................6613.1备查文件目录.............................................................6613.2存放地点.................................................................6613.3查阅方式.................................................................66银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第5页共66页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称银河创新成长混合型证券投资基金基金简称银河创新混合基金主代码519674基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年12月29日基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,088,565,370.10份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称银河创新混合A银河创新混合C下属分级基金的交易代码519674014143报告期末下属分级基金的份额总额2,665,252,591.12份423,312,778.98份2.2基金产品说明投资目标本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的股票选择相结合。在资产配置策略上,本基金根据对经济面、政策面、市场面等多因素分析,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股票选择上,本基金主要投资于具有创新能力和持续增长潜力的上市公司股票,力争为基金份额持有人带来长期、稳定的资本增值。具体包括:1.资产配置策略;2.股票投资策略:(1)企业初选;(2)企业创新能力评价;(3)成长型股票筛选;(4)企业基本面及价值评估;3.债券投资策略:(1)债券投资;(2)可转换债券投资;(3)资产支持证券投资;4.权证投资策略;5、存托凭证投资策略业绩比较基准中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%风险收益特征本基金是混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银河基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名秦长建张姗联系电话021-38568989400-61-95555电子邮箱qinchangjian@cgf.cnzhangshan_1027@cmbchina.com银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第6页共66页客户服务电话400-820-0860400-61-95555传真021-385687690755-83195201注册地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层深圳市深南大道7088号招商银行大厦邮政编码200120518040法定代表人宋卫刚缪建民2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cgf.cn基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司、银河基金管理有限公司北京市西城区太平桥大街17号、中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年2021年11月22日(基金合同生效日)-2021年12月31日银河创新混合A银河创新混合C银河创新混合A银河创新混合C银河创新混合A银河创新混合C本期已实现收益-737,961,801.00-137,822,671.78-1,954,381,835.88-206,009,191.084,377,235,515.17-10,945,580.61本期-988,522,806-72,675,341-6,919,142,5-622,317,374,811,207,330.71-34,793,23银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第7页共66页利润.75.4958.001.210.47加权平均基金份额本期利润-0.3642-0.1758-2.5983-2.22002.0445-0.7933本期加权平均净值利润率-7.19%-3.52%-44.48%-39.34%29.88%-9.94%本期基金份额净值增长率-10.73%-11.26%-35.25%-35.64%32.36%-9.59%3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第8页共66页期末可供分配利润7,829,223,071.971,216,515,969.359,298,547,168.341,403,083,862.308,832,347,937.78309,024,353.34期末可供分配基金份额利润2.93752.87383.20033.16413.94123.9376期末基金资产净值11,946,544,459.841,874,001,811.0614,588,393,503.282,212,221,873.9117,378,040,429.49608,297,642.90期末基金份额净值4.48234.42705.02094.98887.75457.75103.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第9页共66页基金份额累计净值增长率348.23%-48.36%402.09%-41.81%675.45%-9.59%注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、本基金自2021年11月22日起新增C类,自2021年11月23日起开始有C类份额。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银河创新混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.30%1.36%-3.24%0.65%4.54%0.71%过去六个月-12.74%1.42%-6.76%0.64%-5.98%0.78%过去一年-10.73%1.71%-4.59%0.62%-6.14%1.09%过去三年-23.49%2.14%-7.95%0.81%-15.54%1.33%过去五年119.31%2.24%30.44%0.97%88.87%1.27%自基金合同生效起至今348.23%1.85%34.83%1.16%313.40%0.69%银河创新混合C银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第10页共66页阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.15%1.36%-3.24%0.65%4.39%0.71%过去六个月-13.01%1.42%-6.76%0.64%-6.25%0.78%过去一年-11.26%1.71%-4.59%0.62%-6.67%1.09%自基金合同生效起至今-48.36%1.95%-17.46%0.83%-30.90%1.12%注:1、本基金的业绩比较基准为:业绩基准收益率=中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。2、本基金自2021年11月22日起新增C类,自2021年11月23日起开始有C类份额。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第11页共66页注:1、本基金合同于2010年12月29日生效,根据本基金合同规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定:本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。2、本基金自2021年11月22日起新增C类,自2021年11月23日起开始有C类份额。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第12页共66页注:本基金于2021年11月22日新增银河创新混合C类,新增分类当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3其他指标无。3.4过去三年基金的利润分配情况截至报告期末,本基金过去三年未进行利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本2亿元人民币,注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。本报告期内公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第13页共66页价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金、银河成长远航混合型证券投银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第14页共66页资基金、银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、银河星汇30天持有期债券型证券投资基金、银河景泰纯债债券型证券投资基金。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期郑巍山本基金的基金经理2019年5月11日-15年硕士研究生,15年证券从业经历。曾先后就职于国元证券研究中心、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司,从事投资、研究等工作。2018年10月加入我公司股票投资部,现任股票投资部总监、基金经理。2019年5月起担任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月起任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金基金经理。注:1、上表中的任职日期为我公司作出决定之日。2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。4.1.4基金经理薪酬机制无4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度,投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度,从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第15页共66页在投资决策环节,公司实行统一研究平台和统一的授权管理,所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。在交易执行方面,本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度,遵循“时间优先、价格优先”的原则,在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序,最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面,除法规规定的特殊情况外,公司原则上禁止不同投资组合(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外)之间的同日反向交易。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析配置依然是具有创新属性的科技领域,主要投资方向为硬科技领域。从我们复盘的半导体行业来看,四季度消费电子出现了一定的复苏,其他子行业处于主动去库存末尾,行业库存周转天数呈下降趋势,营收呈改善趋势,整体的盈利能力恢复还需要一定时银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第16页共66页间。从周期角度看,当前去库存化已进行4个季度,可以关注后续行业发展的拐点。虽然目前半导体行业过去经历了阶段性的下行波动,但我相信很多具有核心竞争力的公司仍然会走出低谷,经历大浪淘沙之后,在下一轮产业周期到来的时候厚积薄发。回顾2023年,一季度,增加了高性能计算IC的配置比例,降低了功率半导体的配置比例。二季度,增加了高性能计算IC、数字SoC的配置比例。三季度四季度,适当优化了半导体的持仓结构。配置上依然是延续了全产业链配置策略,并没有过多的配置某个细分环节,我们也特别关注新技术新需求带来的投资机会。我们在2024年仍然会延续科技赛道的投资,关注新技术应用带来的新需求,继续注重产业和公司基本面研究,积极寻找增长确定性较强的科技标的。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末银河创新混合A的基金份额净值为4.4823元,本报告期基金份额净值增长率为-10.73%,同期业绩比较基准收益率为-4.59%;截至本报告期末银河创新混合C的基金份额净值为4.4270元,本报告期基金份额净值增长率为-11.26%,同期业绩比较基准收益率为-4.59%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2024年,目前经济基本面已经处于周期底部,同时政策周期已经逐步向上。从宏观流动性来看,总量保持相对充裕,货币政策更注重结构性政策工具落地。后续可以关注美联储降息的节奏以及国内财政政策的具体变化情况。市场或将基于基本面缓慢修复和估值或将触底回升。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度,采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式,对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核。本基金管理人采取的主要措施包括:(1)结合新颁布的法律法规及监管要求变化,定期开展合规培训,使员工加深了对法律法规的认识,并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中,确保其行为守法合规、严格自律,恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。(2)继续完善公司治理结构,严格按照公司制度的要求,以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标,建立、健全了组织结构和运行机制,明确界定董事会、监事会职责范围,确保独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥,保证了各项重大决策的客观公正。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第17页共66页(3)不断完善规章制度体系,根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求,对现有的规章制度体系不断进行完善,对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范,明确不同决策层和执行层的权利与责任,细化研究、投资、交易等各项工作流程,为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。(4)公司按照监察稽核年度计划,进一步加强合规及内部稽核审计力度,针对投研交易、销售、运营、人员规范、反洗钱等重点业务领域开展例行或专项检查,坚持以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据,推动公司合规、内控体系的健全完善。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算,与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规、公允,本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、基金运营部基金会计等相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验,根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议,以便估值委员会决策。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金《基金合同》约定:“本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%”。本基金截至2023年12月31日,银河创新混合A可供分配利润为7,829,223,071.97元,银河创新混合C可供分配利润为1,216,515,969.35元,本报告期未进行利润分配。4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第18页共66页§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明托管人声明:招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度报告中利润分配情况真实、准确。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2402455号6.2审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人银河创新成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了后附的银河创新成长混合型证券投资基金(以下简称“该基金”)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了该基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第19页共66页的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于该基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。强调事项无其他事项无其他信息该基金管理人银河基金管理有限公司(以下简称“该基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2023年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第20页共66页能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名王国蓓汪霞会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层审计报告日期2024年3月22日§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体:银河创新成长混合型证券投资基金报告截止日:2023年12月31日单位:人民币元资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日资产:货币资金7.4.7.1810,877,314.141,305,989,146.48结算备付金4,554,905.0312,738,500.05存出保证金1,550,523.121,915,585.06交易性金融资产7.4.7.212,931,380,920.1915,537,128,207.82其中:股票投资12,931,380,920.1915,537,128,207.82基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--其他投资--银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第21页共66页衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--债权投资7.4.7.5--其中:债券投资--资产支持证券投资--其他投资--其他债权投资7.4.7.6--其他权益工具投资7.4.7.7--应收清算款140,833,827.845,528,452.48应收股利--应收申购款18,933,438.5140,764,901.79递延所得税资产--其他资产7.4.7.8--资产总计13,908,130,928.8316,904,064,793.68负债和净资产附注号本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付清算款31,448,786.6216,934,586.33应付赎回款34,315,276.4553,973,338.01应付管理人报酬14,180,703.1121,869,571.29应付托管费2,363,450.493,644,928.55应付销售服务费956,709.951,132,070.24应付投资顾问费--应交税费--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.94,319,731.315,894,922.07负债合计87,584,657.93103,449,416.49净资产:实收基金7.4.7.103,088,565,370.103,348,971,369.84未分配利润7.4.7.1210,731,980,900.8013,451,644,007.35净资产合计13,820,546,270.9016,800,615,377.19负债和净资产总计13,908,130,928.8316,904,064,793.68注:报告截止日2023年12月31日,银河创新混合A基金份额净值4.4823元,基金份额总额2,665,252,591.12份;银河创新混合C基金份额净值4.4270元,基金份额总额423,312,778.98份。银河创新混合份额总额合计为3,088,565,370.10份。7.2利润表会计主体:银河创新成长混合型证券投资基金银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第22页共66页本报告期:2023年1月1日至2023年12月31日单位:人民币元项目附注号本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日一、营业总收入-788,321,340.89-7,232,804,117.991.利息收入3,968,861.184,643,954.26其中:存款利息收入7.4.7.133,921,114.784,643,135.47债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入47,746.40818.79其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-623,035,877.64-1,886,440,720.33其中:股票投资收益7.4.7.14-647,718,196.52-1,935,836,277.80基金投资收益--债券投资收益7.4.7.15--资产支持证券投资收益7.4.7.16--贵金属投资收益7.4.7.17--衍生工具收益7.4.7.18--股利收益7.4.7.1924,682,318.8849,395,557.47其他投资收益--3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7.4.7.20-185,413,675.46-5,381,068,902.254.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.2116,159,351.0330,061,550.33减:二、营业总支出272,876,807.35308,655,811.221.管理人报酬7.4.10.2.1223,044,014.03256,309,680.50其中:暂估管理人报酬--2.托管费7.4.10.2.237,174,002.3442,718,280.193.销售服务费7.4.10.2.312,389,341.419,349,515.114.投资顾问费--5.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第23页共66页6.信用减值损失7.4.7.22--7.税金及附加--8.其他费用7.4.7.23269,449.57278,335.42三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,061,198,148.24-7,541,459,929.21减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,061,198,148.24-7,541,459,929.21五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额-1,061,198,148.24-7,541,459,929.217.3净资产变动表会计主体:银河创新成长混合型证券投资基金本报告期:2023年1月1日至2023年12月31日单位:人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产3,348,971,369.84-13,451,644,007.3516,800,615,377.19二、本期期初净资产3,348,971,369.84-13,451,644,007.3516,800,615,377.19三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)-260,405,999.74--2,719,663,106.55-2,980,069,106.29(一)、综合收益总额---1,061,198,148.24-1,061,198,148.24(二)、本期基金份额交易产生的净资产变动数(净资产减少以“-”号填列)-260,405,999.74--1,658,464,958.31-1,918,870,958.05其中:1.基金申购款2,217,626,206.18-9,349,556,354.1311,567,182,560.312.基金赎回款----银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第24页共66页2,478,032,205.9211,008,021,312.4413,486,053,518.36(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动(净资产减少以“-”号填列)----四、本期期末净资产3,088,565,370.10-10,731,980,900.8013,820,546,270.90项目上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计一、上期期末净资产2,319,499,187.31-15,666,838,885.0817,986,338,072.39二、本期期初净资产2,319,499,187.31-15,666,838,885.0817,986,338,072.39三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)1,029,472,182.53--2,215,194,877.73-1,185,722,695.20(一)、综合收益总额---7,541,459,929.21-7,541,459,929.21(二)、本期基金份额交易产生的净资产变动数(净资产减少以“-”号填列)1,029,472,182.53-5,326,265,051.486,355,737,234.01其中:1.基金申购款4,102,793,352.56-20,382,472,531.8224,485,265,884.382.基金赎回款-3,073,321,170.03--15,056,207,480.34-18,129,528,650.37(三)、本期向基金份额持有人分----银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第25页共66页配利润产生的净资产变动(净资产减少以“-”号填列)四、本期期末净资产3,348,971,369.84-13,451,644,007.3516,800,615,377.19报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:史平武史平武刘晓彬基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况银河创新成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河创新成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2010]1635号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为1,252,121,826.55份,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为安永华明(2010)验字第60821717_B02号的验资报告。基金合同于2010年12月29日正式生效。根据基金管理人于2015年7月17日发布的《关于旗下部分基金更名并修改基金合同、托管协议等相关条款的公告》,自该日起,本基金由“银河创新成长股票型证券投资基金”更名为“银河创新成长混合型证券投资基金”。本次基金更名不改变基金投资范围。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。根据《关于银河创新成长混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改法律文件的公告》,本基金自2021年11月22日起增加收取销售服务费的C类份额,并对本基金的基金合同作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的C类份额后,原有的基金份额将全部自动转换为本基金A类份额。对投资者收取申购费用、赎回时收取赎回费用的,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;对投资者不收取申购费用、赎回时收取赎回费用的,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额,C类基金份额仅在场外申购、赎回。本基金A类和C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第26页共66页该类别基金份额总数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新适用的基金合同及《银河创新成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。7.4.2会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类(a)金融资产的分类银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第27页共66页本基金的金融工具包括股票投资、债券投资等。本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,在初始确认时将金融资产分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。除非本基金改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;-该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。除上述以摊余成本计量的金融资产外,本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理金融资产的业务模式,是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。(b)金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。-以摊余成本计量的金融负债银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第28页共66页初始确认后,对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认(a)金融工具的初始确认金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。(b)后续计量-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。-以摊余成本计量的金融资产初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。-以摊余成本计量的金融负债初始确认后,对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。(c)金融工具的终止确认满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:-收取该金融资产现金流量的合同权利终止;-该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;-该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:-所转移金融资产在终止确认日的账面价值;-因转移金融资产而收到的对价。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第29页共66页金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。(d)金融工具的减值本基金以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。预期信用损失的计量预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。在计量预期信用损失时,本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;或-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。核销如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第30页共66页已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:-本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;-本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第31页共66页7.4.4.8损益平准金损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入未分配利润。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。投资收益股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认,处置时产生的交易费用计入投资收益。股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资,在其持有期间,按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策1)由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第32页共66页2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;4)基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式;6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;7)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;8)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计编制财务报表时,本基金需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估,会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。对于在发行时明确一定期限限售期的股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第33页共66页交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。7.4.6税项根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第34页共66页b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。e)对基金运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1货币资金单位:人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日活期存款810,877,314.141,305,989,146.48等于:本金810,791,395.191,305,848,812.58加:应计利息85,918.95140,333.90减:坏账准备--定期存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--其中:存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第35页共66页合计810,877,314.141,305,989,146.487.4.7.2交易性金融资产单位:人民币元项目本期末2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票16,335,138,221.92-12,931,380,920.19-3,403,757,301.73贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计16,335,138,221.92-12,931,380,920.19-3,403,757,301.73项目上年度末2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票18,755,471,834.09-15,537,128,207.82-3,218,343,626.27贵金属投资-金交所黄金合约----债券交易所市场----银行间市场----合计----资产支持证券----基金----其他----合计18,755,471,834.09-15,537,128,207.82-3,218,343,626.277.4.7.3衍生金融资产/负债7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第36页共66页7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况本基金本报告期末无期货合约。7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况本基金本报告期末无黄金衍生品。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明本基金本报告期内及上年度末均无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。7.4.7.5债权投资7.4.7.5.1债权投资情况本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况本基金本报告期内无债权投资。7.4.7.6其他债权投资7.4.7.6.1其他债权投资情况本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况本基金本报告期内无其他债权投资。7.4.7.7其他权益工具投资7.4.7.7.1其他权益工具投资情况本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。7.4.7.8其他资产本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。7.4.7.9其他负债单位:人民币元项目本期末上年度末银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第37页共66页2023年12月31日2022年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费54,723.83126,083.74应付证券出借违约金--应付交易费用4,081,007.485,584,838.33其中:交易所市场4,080,852.515,584,838.33银行间市场154.97-应付利息--预提费用184,000.00184,000.00合计4,319,731.315,894,922.077.4.7.10实收基金金额单位:人民币元银河创新混合A项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额(份)账面金额上年度末2,905,532,549.282,905,532,549.28本期申购1,372,853,243.551,372,853,243.55本期赎回(以“-”号填列)-1,613,133,201.71-1,613,133,201.71基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回(以“-”号填列)--本期末2,665,252,591.122,665,252,591.12银河创新混合C项目本期2023年1月1日至2023年12月31日基金份额(份)账面金额上年度末443,438,820.56443,438,820.56本期申购844,772,962.63844,772,962.63本期赎回(以“-”号填列)-864,899,004.21-864,899,004.21基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算调整--本期申购--本期赎回(以“-”号填列)--本期末423,312,778.98423,312,778.98注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。7.4.7.11其他综合收益本基金本报告期末及上年度末均无其他综合收益。7.4.7.12未分配利润单位:人民币元银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第38页共66页银河创新混合A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末9,298,547,168.342,384,313,785.6611,682,860,954.00本期期初9,298,547,168.342,384,313,785.6611,682,860,954.00本期利润-737,961,801.00-250,561,005.75-988,522,806.75本期基金份额交易产生的变动数-731,362,295.37-681,683,983.16-1,413,046,278.53其中:基金申购款4,302,404,014.101,512,863,160.855,815,267,174.95基金赎回款-5,033,766,309.47-2,194,547,144.01-7,228,313,453.48本期已分配利润---本期末7,829,223,071.971,452,068,796.759,281,291,868.72银河创新混合C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末1,403,083,862.30365,699,191.051,768,783,053.35本期期初1,403,083,862.30365,699,191.051,768,783,053.35本期利润-137,822,671.7865,147,330.29-72,675,341.49本期基金份额交易产生的变动数-48,745,221.17-196,673,458.61-245,418,679.78其中:基金申购款2,607,688,661.50926,600,517.683,534,289,179.18基金赎回款-2,656,433,882.67-1,123,273,976.29-3,779,707,858.96本期已分配利润---本期末1,216,515,969.35234,173,062.731,450,689,032.087.4.7.13存款利息收入单位:人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日活期存款利息收入3,714,116.954,377,089.84定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入173,856.11222,840.35其他33,141.7243,205.28合计3,921,114.784,643,135.47注:其他为存出保证金利息收入和申购款利息收入。7.4.7.14股票投资收益7.4.7.14.1股票投资收益项目构成单位:人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资收益——买卖股票差价收入-647,718,196.52-1,935,836,277.80银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第39页共66页股票投资收益——赎回差价收入--股票投资收益——申购差价收入--股票投资收益——证券出借差价收入--合计-647,718,196.52-1,935,836,277.807.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入单位:人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日卖出股票成交总额18,034,651,513.1211,548,653,814.20减:卖出股票成本总额18,632,329,625.6313,443,355,705.20减:交易费用50,040,084.0141,134,386.80买卖股票差价收入-647,718,196.52-1,935,836,277.807.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。7.4.7.15债券投资收益7.4.7.15.1债券投资收益项目构成本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——买卖债券差价收入。7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——赎回差价收入。7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——申购差价收入。7.4.7.16资产支持证券投资收益7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第40页共66页7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。7.4.7.17贵金属投资收益7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。7.4.7.18衍生工具收益7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。7.4.7.19股利收益单位:人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日股票投资产生的股利收益24,682,318.8849,395,557.47其中:证券出借权益补偿收入--基金投资产生的股利收益--合计24,682,318.8849,395,557.47银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第41页共66页7.4.7.20公允价值变动收益单位:人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日1.交易性金融资产-185,413,675.46-5,381,068,902.25股票投资-185,413,675.46-5,381,068,902.25债券投资--资产支持证券投资--基金投资--贵金属投资--其他--2.衍生工具--权证投资--3.其他--减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税--合计-185,413,675.46-5,381,068,902.257.4.7.21其他收入单位:人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日基金赎回费收入16,047,508.3329,919,847.45基金转换费收入111,842.70141,702.88合计16,159,351.0330,061,550.337.4.7.22信用减值损失本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生信用减值损失。7.4.7.23其他费用单位:人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日审计费用55,000.0055,000.00信息披露费120,000.00120,000.00证券出借违约金--银行费用57,249.5760,474.54账户维护费36,000.0036,000.00其他1,200.006,860.88合计269,449.57278,335.42银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第42页共66页7.4.7.24分部报告无。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称与本基金的关系银河基金管理有限公司(“银河基金”)基金管理人、基金销售机构、注册登记机构招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金代销机构湖南电广传媒股份有限公司(“电广传媒”)基金管理人的股东首都机场集团公司(“首都机场”)基金管理人的股东上海城投(集团)有限公司(“上海城投”)基金管理人的股东中国银河金融控股有限责任公司(“银河金控”)基金管理人的股东中国石油天然气集团有限公司(“中国石油”)基金管理人的股东银河资本资产管理有限公司(“银河资本”)基金管理人的子公司中国银河证券股份有限公司(“银河证券”)基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制中国银河投资管理有限公司(“银河投资”)同受基金管理人控股股东控制中国银河资产管理有限责任公司(“银河资产”)同受基金管理人控股股东控制7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第43页共66页成交金额占当期股票成交总额的比例(%)成交金额占当期股票成交总额的比例(%)银河证券1,834,771,101.445.362,006,521,470.776.817.4.10.1.2债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。7.4.10.1.3债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.4权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)银河证券1,714,759.735.41639,083.8715.66关联方名称上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)银河证券1,868,669.136.891,152,801.6820.64注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金或买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位:人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管理费223,044,014.03256,309,680.50其中:应支付销售机构的客户维护费92,892,035.56105,781,312.82银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第44页共66页应支付基金管理人的净管理费130,151,978.47150,528,367.68注:自2023年1月1日至2023年8月27日,支付基金管理人银河基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。根据《银河基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议的公告》,自2023年8月28日起,支付基金管理人银河基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费单位:人民币元项目本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托管费37,174,002.3442,718,280.19注:自2023年1月1日至2023年8月27日,支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。根据《银河基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议的公告》,自2023年8月28日起,支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费银河创新混合A银河创新混合C合计银河基金-671,321.70671,321.70银河证券-4,379.514,379.51招商银行-230,853.95230,853.95合计-906,555.16906,555.16上年度可比期间银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第45页共66页获得销售服务费的各关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费银河创新混合A银河创新混合C合计银河基金-388,995.01388,995.01银河证券-4,119.954,119.95招商银行-145,878.38145,878.38合计-538,993.34538,993.34注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率逐日计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:每日应计提的C类基金份额销售服务费=前一日的C类基金份额的基金资产净值×0.6%÷当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比区间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2023年1月1日至2023年12月31日上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行810,877,314.143,714,116.951,305,989,146.484,377,089.84银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第46页共66页注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比区间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.10.8其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况本基金本报告期未进行利润分配。7.4.12期末(2023年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.12.1.1受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日受限期流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注301172君逸数码2023年7月19日6个月新股锁定31.3338.1443813,722.5416,705.32-301202朗威股份2023年6月28日6个月新股锁定25.8231.773067,900.929,721.62-301292海科新源2023年6月29日6个月新股锁定19.9919.3358311,654.1711,269.39-301362民爆光电2023年7月27日6个月新股锁定51.0538.5042021,441.0016,170.00-301370国科恒泰2023年7月3日6个月新股锁定13.3916.001,24016,603.6019,840.00-301371敷尔佳2023年7月24日6个月新股锁定55.6837.5556431,403.5221,178.20-301468博20236个月新股47.5830.2159828,452.8418,065.58-银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第47页共66页盈特焊年7月12日锁定301505苏州规划2023年7月12日6个月新股锁定26.3535.791945,111.906,943.26-301509金凯生科2023年7月26日6个月新股锁定56.5662.1426615,044.9616,529.24-301515港通医疗2023年7月13日6个月新股锁定31.1628.262307,166.806,499.80-688450光格科技2023年7月17日6个月新股锁定53.0936.411678,866.036,080.47-688563航材股份2023年7月12日6个月新股锁定78.9960.471,501118,563.9990,765.47-688602康鹏科技2023年7月13日6个月新股锁定8.6611.051,0669,231.5611,779.30-688603天承科技2023年6月30日6个月新股锁定55.0074.101407,700.0010,374.00-688610埃科光电2023年7月10日6个月新股锁定73.3350.9727520,165.7514,016.75-688612威迈斯2023年7月19日6个月新股锁定47.2937.9442219,956.3816,010.68-688627精智达2023年7月11日6个月新股锁定46.7787.6722210,382.9419,462.74-688646逸20236个月新股46.8036.0621910,249.207,897.14-银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第48页共66页飞激光年7月21日锁定688651盛邦安全2023年7月19日6个月新股锁定39.9046.031787,102.208,193.34-7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末,本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起来,注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系,建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施,通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程序和控制措施,有效保障稳健经营和长期发展。本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括:(1)员工自律;(2)部门主管的检查监督;(3)督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督;(4)董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。公司设立独立的风险控制专员岗,专门负责对投资管理全过程进行监督,出具监督意见和风险建议;对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督;对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。7.4.13.2信用风险信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第49页共66页致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;同时,公司建立了内部评级体系和交易对手库,在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式,以控制相应的信用风险。7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第50页共66页合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。7.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位:人民币元本期末2023年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金810,877,314.14-----810,877,314.14结算备付金4,554,905.03-----4,554,905.03存出保证金1,550,523.12-----1,550,523.12交易性金融资产-----12,931,380,920.1912,931,380,920.19应收申购款249.63----18,933,188.8818,933,438.51应收清算款-----140,833,827.84140,833,827.84资产总计816,982,991.92----13,091,147,936.9113,908,130,928.83负债应付赎回款-----34,315,276.4534,315,276.45应付管理人报酬-----14,180,703.1114,180,703.11应付托管费-----2,363,450.492,363,450.49应付清算款-----31,448,786.6231,448,786.62应付销售服务费-----956,709.95956,709.95其他负债-----4,319,731.314,319,731.31银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第51页共66页负债总计-----87,584,657.9387,584,657.93利率敏感度缺口816,982,991.92----13,003,563,278.9813,820,546,270.90上年度末2022年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产货币资金1,305,989,146.48-----1,305,989,146.48结算备付金12,738,500.05-----12,738,500.05存出保证金1,915,585.06-----1,915,585.06交易性金融资产-----15,537,128,207.8215,537,128,207.82应收申购款-----40,764,901.7940,764,901.79应收清算款-----5,528,452.485,528,452.48资产总计1,320,643,231.59----15,583,421,562.0916,904,064,793.68负债应付赎回款-----53,973,338.0153,973,338.01应付管理人报酬-----21,869,571.2921,869,571.29应付托管费-----3,644,928.553,644,928.55应付清算款-----16,934,586.3316,934,586.33应付销售服务费-----1,132,070.241,132,070.24其他负债-----5,894,922.075,894,922.07负债总计-----103,449,416.49103,449,416.49利率敏感度缺口1,320,643,231.59----15,479,972,145.6016,800,615,377.19注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。7.4.13.4.2.1外汇风险敞口本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第52页共66页外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位:人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净值比例(%)公允价值占基金资产净值比例(%)交易性金融资产-股票投资12,931,380,920.1993.5715,537,128,207.8292.48交易性金融资产-基金投资----交易性金融资产-贵金属投资----衍生金融资产-权证投资----其他----合计12,931,380,920.1993.5715,537,128,207.8292.487.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设1、估测组合市场价格风险的数据为中证500指数变动时,股票资产相应的理论变动值。2、假定中证500指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。3、测算时期为3个月,对于交易少于3个月的资产,默认其波动与指数同步。分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末(2023年12月31日)上年度末(2022年12月31日)中证500指数上升5%880,727,431.01738,309,135.50中证500指数下降5%-880,727,431.01-738,309,135.50银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第53页共66页7.4.14公允价值7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位:人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日第一层次12,931,053,417.8915,533,625,464.46第二层次327,502.303,502,743.36第三层次--合计12,931,380,920.1915,537,128,207.82注:本基金持有的适用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资,限售期均在6个月以内,且对于公允价值计量整体不重大,因此归于第二层次。7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动于本报告期间,本基金无公允价值所属层次间的重大变动。7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况于本报告期,本基金无使用第三层次公允价值计量的金融工具。7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022年12月31日:无)。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第54页共66页7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项于2023年12月31日,本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资12,931,380,920.1992.98其中:股票12,931,380,920.1992.982基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计815,432,219.175.868其他各项资产161,317,789.471.169合计13,908,130,928.83100.008.2报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业49,369.600.00C制造业11,308,622,641.6781.82D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业200,327.900.00G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第55页共66页I信息传输、软件和信息技术服务业1,622,493,707.9211.74J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业6,943.260.00N水利、环境和公共设施管理业7,929.840.00O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计12,931,380,920.1993.578.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1688981中芯国际24,500,0001,298,990,000.009.402300661圣邦股份14,499,9101,290,636,989.109.343002371北方华创5,030,0001,235,921,300.008.944688041海光信息17,300,0001,227,954,000.008.885600584长电科技39,000,0001,164,540,000.008.436603986兆易创新12,500,0001,154,875,000.008.367603893瑞芯微17,800,0001,128,520,000.008.178688536思瑞浦6,432,907941,134,294.106.819688012中微公司5,700,000875,520,000.006.3310688107安路科技19,500,929717,244,168.625.1911301269华大九天5,600,000592,760,000.004.2912688110东芯股份11,509,967396,288,163.812.8713603501韦尔股份2,709,866289,169,800.862.0914300782卓胜微1,700,000239,700,000.001.7315688126沪硅产业8,000,000138,560,000.001.0016301095广立微1,000,00074,730,000.000.5417688008澜起科技700,00041,132,000.000.3018688187时代电气1,000,00036,330,000.000.2619603005晶方科技1,500,00032,940,000.000.2420688279峰岹科技107,94813,614,401.760.1021300327中颖电子453,17010,332,276.000.0722688155先惠技术170,0009,457,100.000.07银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第56页共66页23603650彤程新材200,0006,660,000.000.0524688234天岳先进100,0006,607,000.000.0525300679电连技术67,6002,805,400.000.0226688409富创精密30,0002,349,300.000.0227688361中科飞测8,303617,992.290.0028301371敷尔佳5,637215,017.530.0029301370国科恒泰12,395200,327.900.0030688627精智达2,212196,930.940.0031301468博盈特焊5,979182,132.270.0032301172君逸数码4,376169,696.620.0033688535华海诚科1,607149,097.460.0034688416恒烁股份2,147125,792.730.0035603135中重科技6,273102,626.280.0036301202朗威股份3,06098,207.640.0037688563航材股份1,50190,765.470.0038688651盛邦安全1,77883,489.340.0039688646逸飞激光2,19080,114.580.0040688450光格科技1,66261,216.070.0041600925苏能股份8,96049,369.600.0042301152天力锂能52619,241.080.0043301509金凯生科26616,529.240.0044301362民爆光电42016,170.000.0045688612威迈斯42216,010.680.0046301328维峰电子31515,422.400.0047688610埃科光电27514,016.750.0048688602康鹏科技1,06611,779.300.0049301292海科新源58311,269.390.0050301326捷邦科技26410,589.040.0051688603天承科技14010,374.000.0052000888峨眉山A8887,929.840.0053301308江波龙817,456.050.0054301505苏州规划1946,943.260.0055301515港通医疗2306,499.800.0056301121紫建电子903,740.400.0057001269欧晶科技643,420.800.0058301132满坤科技722,067.120.0059301195北路智控451,826.100.0060301330熵基科技481,588.800.0061688392骄成超声11917.510.0062301282金禄电子33824.670.0063688082盛美上海6626.460.0064001338永顺泰49590.940.0065688595芯海科技13562.900.00银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第57页共66页66688728格科微27552.690.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1688012中微公司1,944,523,886.6011.572688099晶晨股份1,816,551,611.8210.813688041海光信息1,694,006,784.8610.084600584长电科技1,332,180,677.897.935301269华大九天806,898,623.814.806000063中兴通讯782,141,786.674.667688256寒武纪735,442,461.934.388688107安路科技707,294,841.764.219603501韦尔股份670,053,048.413.9910688536思瑞浦506,324,656.703.0111300782卓胜微503,062,425.192.9912688072拓荆科技495,688,103.312.9513002371北方华创464,346,187.462.7614688110东芯股份422,704,358.782.5215000066中国长城418,352,093.612.4916688052纳芯微370,691,106.582.2117300661圣邦股份323,148,113.011.9218688008澜起科技288,127,080.261.7119300327中颖电子282,387,596.861.6820603290斯达半导233,522,670.181.39注:本项及下项8.4.2,8.4.3的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1688099晶晨股份1,710,595,515.4110.182603290斯达半导1,526,311,529.669.083688256寒武纪1,470,415,598.108.754688126沪硅产业1,422,515,225.028.475688012中微公司1,087,850,282.676.486688041海光信息940,184,128.295.607688187时代电气910,266,564.405.428688981中芯国际793,111,042.804.729002371北方华创764,317,752.134.55银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第58页共66页10000063中兴通讯711,709,962.614.2411688052纳芯微692,159,730.094.1212300327中颖电子640,339,790.533.8113688261东微半导594,507,001.743.5414000066中国长城503,104,267.052.9915300782卓胜微500,030,884.382.9816688072拓荆科技483,312,555.202.8817603986兆易创新430,340,285.502.5618603501韦尔股份371,996,394.512.2119688536思瑞浦292,310,857.791.7420300820英杰电气275,334,962.391.648.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额16,211,996,013.46卖出股票收入(成交)总额18,034,651,513.128.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10本基金投资股指期货的投资政策本基金契约规定,无法投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金契约规定,无法投资国债期货。8.11.2本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第59页共66页8.12投资组合报告附注8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金1,550,523.122应收清算款140,833,827.843应收股利-4应收利息-5应收申购款18,933,438.516其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计161,317,789.478.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)银河创1,057,5782,520.154,599,820.070.172,660,652,771.0599.83银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第60页共66页新混合A银河创新混合C146,8012,883.5835,309,403.838.34388,003,375.1591.66合计1,204,3792,564.4539,909,223.901.293,048,656,146.2098.719.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)基金管理人所有从业人员持有本基金银河创新混合A423,205.910.0159银河创新混合C93,938.230.0222合计517,144.140.01679.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金银河创新混合A10~50银河创新混合C0~10合计10~50本基金基金经理持有本开放式基金银河创新混合A10~50银河创新混合C0合计10~509.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况截止本报告期末,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。§10开放式基金份额变动单位:份项目银河创新混合A银河创新混合C基金合同生效日(2010年12月29日)基金份额总额1,252,121,826.55-本报告期期初基金份额总额2,905,532,549.28443,438,820.56本报告期基金总申购份额1,372,853,243.55844,772,962.63减:本报告期基金1,613,133,201.71864,899,004.21银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第61页共66页总赎回份额本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额2,665,252,591.12423,312,778.98注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:1、2023年1月11日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,金立国先生担任银河基金管理有限公司副总经理。2、2023年6月8日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,史平武先生担任银河基金管理有限公司总经理。二、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变报告期内基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘会计师事务所,本基金本报告期内应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为55,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第62页共66页11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)中信建投证券13,488,227,942.1510.193,218,643.5410.15-华西证券23,261,646,376.759.533,013,177.029.50-开源证券13,183,214,200.859.302,941,464.759.27-中泰证券12,913,315,036.488.512,693,911.098.49-西部证券12,746,086,361.938.022,559,771.258.07-长江证券12,628,614,982.467.682,436,073.367.68-西藏东方财富证券12,580,628,243.147.542,380,394.277.50-天风证券22,262,380,725.706.612,090,581.436.59-海通证券12,238,937,573.186.542,070,229.426.53-德邦证券12,039,985,409.865.961,887,935.625.95-银河证券21,834,771,101.445.361,714,759.735.41-中金公司21,516,773,051.904.431,404,409.144.43-广发证券11,345,026,271.623.931,251,232.783.94-上海证券1551,381,325.811.61516,033.171.63-中信证券1546,323,435.531.60511,308.021.61-东兴证券1474,834,292.371.39437,471.121.38-信达证券1397,194,936.901.16375,705.421.18-招商证券2232,614,460.460.68217,703.980.69-银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第63页共66页国投证券2-----国信证券1-----华创证券1-----华泰证券1-----野村东方证券1-----注:1、本基金本期新增国投证券2个交易单元。2、选择证券公司专用席位的标准:(1)实力雄厚;(2)信誉良好,经营行为规范;(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;(6)本基金管理人要求的其他条件。3、选择证券公司专用席位的程序:(1)资格考察;(2)初步确定;(3)签订协议。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)中信建投证券------华西证券------开源证券------中泰证------银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第64页共66页券西部证券------长江证券------西藏东方财富证券------天风证券------海通证券------德邦证券------银河证券------中金公司------广发证券------上海证券------中信证券------东兴证券------信达证券------招商证券------国投证券------国信证券------华创证券------华泰证券------野村东方证券------11.8其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1银河基金管理有限公司基金行业高《中国证券报》、公司2023年1月11日银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第65页共66页级管理人员变更公告网站2银河创新成长混合型证券投资基金招募说明书更新《中国证券报》、公司网站2023年2月10日3银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海利得基金销售有限公司申购、定投费率优惠活动的公告《证券时报》、公司网站2023年2月13日4银河基金管理有限公司2022年年度报告提示性公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站2023年3月29日5银河基金管理有限公司2023年第一季度提示性公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站2023年4月21日6银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告《中国证券报》、公司网站2023年6月8日7银河基金管理有限公司关于旗下银河创新成长混合型证券投资基金C类份额增加平安证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告《中国证券报》、公司网站2023年7月5日8银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告《中国证券报》、公司网站2023年7月7日9银河基金管理有限公司2023年第二季度提示性公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站2023年7月20日10银河基金管理有限公司2023年中期报告提示性公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站2023年8月26日11银河基金管理有限公司2023年第三季度提示性公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站2023年10月24日12银河基金管理有限公司关于旗下银河创新成长混合型证券投资基金增加东吴证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告《中国证券报》、公司网站2023年11月22日银河创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告第66页共66页§12影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。12.2影响投资者决策的其他重要信息无。§13备查文件目录13.1备查文件目录1、中国证监会批准设立银河创新成长混合型证券投资基金的文件2、《银河创新成长混合型证券投资基金基金合同》3、《银河创新成长混合型证券投资基金托管协议》4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件5、银河创新成长混合型证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告13.2存放地点中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层13.3查阅方式投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。咨询电话:(021)38568888/400-820-0860公司网址:http://www.cgf.cn银河基金管理有限公司2024年3月28日
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