南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年第4季度报告2023年12月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024年1月22日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。§2 基金产品概况基金简称 南方北证50成份指数发起 基金主代码 017523 交易代码 017523 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年12月23日 报告期末基金份额总额 129,791,036.15份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略等以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金投资北京证券交 易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方北证50成份指数发起A 南方北证50成份指数发起C 下属分级基金的交易代码 017523 017524 报告期末下属分级基金的份 额总额 69,492,176.20份 60,298,859.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（2023年10月1日－2023年12月31日） 南方北证50成份指数发起A 南方北证50成份指数发起C 1.本期已实现收益 2,159,689.73 2,081,776.10 2.本期利润 24,285,326.38 9,456,149.65 3.加权平均基金份额本期利 润 0.2773 0.2512 4.期末基金资产净值 74,773,771.94 64,682,582.36 5.期末基金份额净值 1.0760 1.0727 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方北证50成份指数发起A阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 31.28% 3.05% 31.75% 3.07% -0.47% -0.02% 过去六个月 19.80% 2.28% 20.42% 2.29% -0.62% -0.01% 过去一年 7.54% 1.72% 14.37% 1.79% -6.83% -0.07% 自基金合同 生效起至今 7.60% 1.70% 14.82% 1.76% -7.22% -0.06% 南方北证50成份指数发起C阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 31.19% 3.05% 31.75% 3.07% -0.56% -0.02% 过去六个月 19.61% 2.28% 20.42% 2.29% -0.81% -0.01% 过去一年 7.21% 1.72% 14.37% 1.79% -7.16% -0.07% 自基金合同 生效起至今 7.27% 1.70% 14.82% 1.76% -7.55% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李佳亮 本基金基金经理 2022年12月23日 - 11年 美国南加州大学金融工程硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月28日至2016年8月5日，任投资经理助理；2017年4月13日至2018年9月4日，任南方荣优基金经理；2016年8月5日至2019年1月18日，任南方消费基金经理；2017年11月9日至2019年6月28日，任大数据100、大数据300基金经理；2016年11月23日至2021年11月12日，任南方中证500增强基金经理；2017年11月9日至2021年11月12日，任南方量化成长基金经理；2020年4月23日至2021年11月12日，任南方上证50增强 基金经理；2016年12月30日至今，任南方绝对收益基金经理；2021年10月29日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理；2022年1月10日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理；2022年11月21日至今，兼任投资经理；2022年12月16日至今，任南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF（QDII）基金经理；2022年12月23日至今，任南方北证50成份指数发起基金经理；2023年3月3日至今，任南方中证主要消费ETF基金经理；2023年3月23日至今，任南方标普500ETF（QDII）基金经理；2023年4月13日至今，任南方沪深300ESG基准ETF基金经理；2023年6月21日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理；2023年7月28日至今，任南方中证通信服务ETF基金经理；2023年9月7日至今，任南方中证2000ETF基金经理；2023年12月5日至今，任南方中证电池主题指数发起基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 李佳亮 公募基金 12 4,986,039,295.03 2016年08月05日 私募资产管理计划 - - - 其他组合 - - - 合计 12 4,986,039,295.03 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，是由于指数投资组合的投资策略导致。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内，北证50成份指数上涨33.46%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金A份额净值为1.0760元，报告期内，份额净值增长率为31.28%，同期业绩基准增长率为31.75%；本基金C份额净值为1.0727元，报告期内，份额净值增长率为31.19%，同期业绩基准增长率为31.75%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明不适用。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 132,705,191.13 88.28 其中：股票 132,705,191.13 88.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,171,230.68 3.44 其中：债券 5,171,230.68 3.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,813,377.31 3.20 8 其他资产 7,638,988.75 5.08 9 合计 150,328,787.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 121,888,916.12 87.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,130,166.00 1.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,837,599.55 4.90 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,848,509.46 1.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 132,705,191.13 95.16 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 835185 贝特瑞 486,599 11,147,983.09 7.99 2 835368 连城数控 243,774 10,306,764.72 7.39 3 833575 康乐卫士 244,400 6,633,016.00 4.76 4 872808 曙光数创 139,200 5,296,560.00 3.80 5 836077 吉林碳谷 306,787 5,089,596.33 3.65 6 430047 诺思兰德 270,179 4,568,726.89 3.28 7 830809 安达科技 638,500 4,565,275.00 3.27 8 834599 同力股份 393,696 4,161,366.72 2.98 9 833819 颖泰生物 853,256 3,924,977.60 2.81 10 832491 奥迪威 196,505 3,731,629.95 2.68 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,171,230.68 3.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,171,230.68 3.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019694 23国债01 30,000 3,058,287.12 2.19 2 019709 23国债16 18,000 1,809,419.18 1.30 3 019678 22国债13 3,000 303,524.38 0.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策无。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。5.10.3 本期国债期货投资评价无。5.11 投资组合报告附注5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。5.11.3 其他资产构成单位：人民币元序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,129.05 2 应收证券清算款 6,152,571.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,441,288.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,638,988.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票。§6 开放式基金份额变动单位：份项目 南方北证50成份指数发起A 南方北证50成份指数发起C 报告期期初基金份额总额 97,953,100.43 21,717,325.14 报告期期间基金总申购份额 36,601,481.78 142,524,465.75 减：报告期期间基金总赎回 份额 65,062,406.01 103,942,930.94 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 69,492,176.20 60,298,859.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,009,778.75 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,009,778.75 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.71 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,009,778.75 7.71 10,000,000.00 7.70 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,009,778.75 7.71 10,000,000.00 7.70 - §9 影响投资者决策的其他重要信息9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。§10 备查文件目录10.1 备查文件目录1、《南方北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同》；2、《南方北证50成份指数发起式证券投资基金托管协议》；3、南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年4季度报告原文。10.2 存放地点深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。10.3 查阅方式网站：http://www.nffund.com