汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024年01月22日 §1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。 §2基金产品概况2.1基金基本情况基金简 称 汇添富中证精准医疗指数（LOF） 基金主 代码 501005 基金运 作方式 上市契约型开放式 基金合 同生效 日 2016年01月21日 报告期 末基金 份额总 额(份) 1,506,576,037.49 投资目 标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证精准医疗主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 投资策 略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资组合构建；债券投资策略；股指期货、权证等金融衍生工具投资策略；股票期权投资策略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策略。 业绩比 较基准 中证精准医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% 风险收 益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管 理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托 管人 中国工商银行股份有限公司 下属分 级基金 的基金 简称 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C 下属分 级基金 场内简 称 精准医疗 精准医C 下属分 级基金 的交易 代码 501005 501006 报告期 末下属 分级基 金的份 额总额 (份) 1,004,313,414.85 502,262,622.64 注：汇添富中证精准医疗指数（LOF）A类份额扩位证券简称：精准医疗LOF。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日) 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C 1.本期已实现收益 -60,262,137.33 -29,705,408.82 2.本期利润 -33,325,763.90 -16,713,287.79 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.0329 -0.0330 4.期末基金资产净 值 905,894,427.42 439,560,728.51 5.期末基金份额净 值 0.9020 0.8752 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富中证精准医疗指数（LOF）A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -3.64% 1.44% -3.07% 1.46% -0.57% -0.02% 过去六 个月 -2.22% 1.41% -1.78% 1.43% -0.44% -0.02% 过去一 年 -14.47% 1.37% -14.77% 1.39% 0.30% -0.02% 过去三 年 -48.35% 1.74% -48.67% 1.76% 0.32% -0.02% 过去五 年 34.67% 1.73% 27.91% 1.75% 6.76% -0.02% 自基金 合同生 效日起 至今 -9.80% 1.62% -16.35% 1.72% 6.55% -0.10% 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④ 长率① 增长率标准差② 准收益率③ 基准收益率标准差④ 过去三 个月 -3.73% 1.44% -3.07% 1.46% -0.66% -0.02% 过去六 个月 -2.41% 1.41% -1.78% 1.43% -0.63% -0.02% 过去一 年 -14.81% 1.37% -14.77% 1.39% -0.04% -0.02% 过去三 年 -48.97% 1.75% -48.67% 1.76% -0.30% -0.01% 过去五 年 32.21% 1.73% 27.91% 1.75% 4.30% -0.02% 自基金 合同生 效日起 至今 -12.48% 1.62% -16.35% 1.72% 3.87% -0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年01月21日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 本基金的基金经理,指数与量化投资部副总监 2016年01月21日 - 17 国籍：中国。学历：中国科学技术大学管理学博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基 金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11 月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2023年4月24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证 券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富 MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有6次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内，中国宏观经济温和筑底有韧性。具体表现为，四季度消费持续恢复，制造业投资较为平稳，出口和基建投资温和回落，地产投资加速下行，物价数据筑底并出现回升迹象，结构上，经济新旧动能的转换趋势正在持续。 政策方面，四季度稳增长政策频频出台，稳地产政策加码，增发国债、特殊再融资债等政府债券发行超预期，中央财政加杠杆和提高存量政策有效性等政策思路显现。流动性方面，在汇率因素和财政投放不及预期的影响下，整体呈现紧平衡态势。 海外方面，相较三季度的强劲增长，美国四季度经济活动温和放缓，通胀相对回落，美联储的表态发生了明显的“鸽派”调整，暗示本周期加息结束，降息讨论进入视野，美债利率见顶快速下行，美元指数走低，全球风险资产有所提振。 四季度股票市场整体延续调整态势。风格上来看，小市值、红利和价值表现优于成长。行业主题方面，煤炭、电子等涨幅居前，而房地产、建材和新能源等板块延续调整。债券市场收益率先上后下，市场主要围绕流动性与债券供给两条主线展开。精准医疗聚焦创新药产业链，是医学前沿的发展领域，也是最有弹性的医药子行业之一，具有较好的中长期投资前景。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5报告期内基金的业绩表现本报告期汇添富中证精准医疗指数（LOF）A类份额净值增长率为-3.64%，同期业绩比较基准收益率为-3.07%。本报告期汇添富中证精准医疗指数（LOF）C类份额净值增长率为-3.73%，同期业绩比较基准收益率为-3.07%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,266,841,133.96 93.93 其中：股票 1,266,841,133.96 93.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,466,058.74 0.26 其中：债券 3,466,058.74 0.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,319,956.60 5.51 8 其他资产 4,100,652.14 0.30 9 合计 1,348,727,801.44 100.00 注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币94,441,890.00元，占期末基金资产净值比例7.02%。5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 797,815,438.30 59.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 359,747,625.00 26.74 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 106,697,828.60 7.93 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,264,260,891.90 93.97 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,468,965.19 0.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,046.40 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,961.47 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 22,336.18 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,580,242.06 0.19 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300760 迈瑞医疗 226,147 65,718,318.20 4.88 2 600276 恒瑞医药 1,440,171 65,138,934.33 4.84 3 300759 康龙化成 2,217,264 64,256,310.72 4.78 4 603882 金域医学 1,015,969 63,569,180.33 4.72 5 603259 药明康德 857,304 62,377,439.04 4.64 6 300347 泰格医药 1,132,190 62,236,484.30 4.63 7 688180 君实生物 1,483,263 62,044,891.29 4.61 8 002821 凯莱英 522,020 60,606,522.00 4.50 9 600196 复星医药 2,416,466 60,484,143.98 4.50 10 688114 华大智造 677,620 58,288,872.40 4.33 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 688347 华虹半导体公司 35,521 1,494,013.26 0.11 2 688443 智翔金泰 2,583 103,190.85 0.01 3 688563 航空材料股份 1,045 63,212.05 0.00 4 688548 广钢气体股份 4,048 51,612.00 0.00 5 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,466,058.74 0.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 3,466,058.74 0.26 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019694 23国债01 34,000 3,466,058.74 0.26 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 54,105.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,995,871.49 6 其他应收款 50,675.08 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,100,652.14 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 688114 华大智造 430,100.00 0.03 转融通出借流通受限 2 600196 复星医药 330,396.00 0.02 转融通出借流通受限 3 603882 金域医学 250,280.00 0.02 转融通出借流通受限 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 688347 华虹半导体公司 1,494,013.26 0.11 新股流通受限 2 688563 航空材料股份 63,212.05 0.00 新股流通受限 3 688548 广钢气体股份 51,612.00 0.00 新股流通受限 4 603296 华勤技术 46,105.75 0.00 新股流通受限 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证精准医疗指数（LOF）A 汇添富中证精准医疗指数（LOF）C 本报告期期初基金 份额总额 1,023,944,134.39 510,141,695.76 本报告期基金总申 96,714,615.76 159,953,831.66 购份额 减：本报告期基金 总赎回份额 116,345,335.30 167,832,904.78 本报告期基金拆分 变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 1,004,313,414.85 502,262,622.64 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 注：本基金成立后有9,999,900.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2016年01月21日（合同生效日）起3年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为0.00份。§9影响投资者决策的其他重要信息9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无9.2影响投资者决策的其他重要信息无。§10备查文件目录10.1备查文件目录1、中国证监会批准汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。10.2存放地点上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司10.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年01月22日