银河蓝筹精选混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024年1月20日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况基金简称 银河蓝筹混合 基金主代码 519672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年7月16日 报告期末基金份额总额 117,225,372.38份 投资目标 本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略：本基金所指的蓝筹股是指市值比较大、成交活跃、业绩优良、管理规范、财务稳健、在行业内占有重要支配地位的公司股票。定性分析主要分析行业前景并从公司在行业内的领导地位和影响力、市场份额、公司治理、财务状况等因素进行判断。在定量分析方面，将采用包括但不限于营业收入增长率、营业利润增长率以及市盈率、市净率和市销率等指标对备选股票的成长性和价值进行分析计算。在定性和定量分析的基础上基金管理人将定期对中国A股市场的股票按照流通市值由大到小排列，在排除ST 股票和当期亏损股票后，取排名前500名的股票作为备选股票；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、权证投资投资策略；6、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率× 25%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险及收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河蓝筹混合A 银河蓝筹混合C 下属分级基金的交易代码 519672 015669 报告期末下属分级基金的份额总额 116,730,635.49份 494,736.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日） 银河蓝筹混合A 银河蓝筹混合C 1.本期已实现收益 -23,126,113.42 -100,661.38 2.本期利润 -11,369,103.65 -49,198.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0968 -0.0988 4.期末基金资产净值 406,234,508.31 1,700,368.16 5.期末基金份额净值 3.480 3.437 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银河蓝筹混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.68% 1.10% -5.08% 0.59% 2.40% 0.51% 过去六个月 -16.75% 1.11% -7.69% 0.64% -9.06% 0.47% 过去一年 -25.42% 1.19% -7.65% 0.63% -17.77% 0.56% 过去三年 -29.87% 1.72% -24.14% 0.84% -5.73% 0.88% 过去五年 96.50% 1.74% 17.73% 0.91% 78.77% 0.83% 自基金合同 生效起至今 248.00% 1.69% 47.32% 1.03% 200.68% 0.66% 银河蓝筹混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.88% 1.10% -5.08% 0.59% 2.20% 0.51% 过去六个月 -17.06% 1.11% -7.69% 0.64% -9.37% 0.47% 过去一年 -26.01% 1.19% -7.65% 0.63% -18.36% 0.56% 自基金合同 生效起至今 -28.84% 1.43% -10.20% 0.72% -18.64% 0.71% 注：1、业绩基准收益率为：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 2、本基金自2022年5月23日起新增C类，自2022年5月24日起开始有C类份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金2010年7月16日成立,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金自2022年5月23日起新增C类，自2022年5月24日起开始有C类份额。 3.3 其他指标无。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁曦 本基金的基金经理 2015年12月28日 - 18年 硕士研究生学历，18年证券从业经历。曾就职于交通银行上海浦东分行，2007年12月加入银河基金管理有限公司，主要研究金融、汽车和休闲服装行业，历任研究员、资深研究员，现担任股票投资部副总监、基金经理。2015年12月起任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2019年5月担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年9月任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起担任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起至2020年2月任银河和美生活主题混合型 证券投资基金的基金经理。2021年3月起任银河稳健证券投资基金的基金经理。2022年3月起任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金的基金经理，2023年3月起担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理，2023年8月起担任银河成长远航混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析2023年四季度，受国内经济复苏慢于预期的影响，市场继续呈现回落的态势，结构分化依旧较为明显，微盘股继续表现亮眼。具体来看，单四季度，万得全A下跌3.84%，其中，沪深300指数、中小板指数和创业板综合指数分别下跌7.0%、6.3%和2.5%。分行业来看，涨幅居前的是煤炭、电子和农林牧渔，分别上涨4.2%、3.9%和1.7%；而跌幅居前的是美容护理、房地产和建筑建材，分别下跌14.5%、14.5%和14.5%。 实际操作过程中，基于对市场的判断，本基金的仓位维持在较高的水平。持仓结构上，仍然是以景气度向好的业绩增长与估值匹配的成长股为主，并根据行业景气度和估值水平的变化，动态调整组合。四季度，增加了电子的配置，降低了非银金融和电力设备的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末银河蓝筹混合A的基金份额净值为3.480元，本报告期基金份额净值增长率为-2.68%，同期业绩比较基准收益率为-5.08%；截至本报告期末银河蓝筹混合C的基金份额净值为3.437元，本报告期基金份额净值增长率为-2.88%，同期业绩比较基准收益率为-5.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 380,491,156.15 92.54 其中：股票 380,491,156.15 92.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 614,644.45 0.15 其中：债券 614,644.45 0.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,184,651.27 6.86 8 其他资产 1,859,632.47 0.45 9 合计 411,150,084.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 309,254,535.34 75.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,526,568.86 1.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,978,978.39 2.94 J 金融业 39,221,135.00 9.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 37,484.76 0.01 M 科学研究和技术服务业 15,451,124.58 3.79 N 水利、环境和公共设施管理业 21,329.22 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 380,491,156.15 93.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 174,800 28,537,848.00 7.00 2 600030 中信证券 1,090,000 22,203,300.00 5.44 3 688981 中芯国际 339,516 18,001,138.32 4.41 4 601633 长城汽车 671,200 16,927,664.00 4.15 5 603688 石英股份 189,193 16,437,087.84 4.03 6 002156 通富微电 705,200 16,304,224.00 4.00 7 000625 长安汽车 960,000 16,156,800.00 3.96 8 688012 中微公司 105,000 16,128,000.00 3.95 9 300274 阳光电源 181,100 15,862,549.00 3.89 10 300347 泰格医药 280,521 15,420,239.37 3.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 614,644.45 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 614,644.45 0.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127100 神码转债 6,146 614,644.45 0.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金根据契约不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 77,114.56 2 应收证券清算款 1,542,731.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 239,786.18 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,859,632.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 银河蓝筹混合A 银河蓝筹混合C 报告期期初基金份额总额 118,326,287.19 504,030.14 报告期期间基金总申购份额 2,398,149.69 70,428.25 减:报告期期间基金总赎回份额 3,993,801.39 79,721.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 116,730,635.49 494,736.89 注：本基金自2022年5月23日起新增C类，自2022年5月24日起开始有C类份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1. 中国证监会批准设立银河蓝筹精选股票型证券投资基金的文件 2. 《银河蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同》 3. 《银河蓝筹精选混合型证券投资基金托管协议》 4. 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5. 银河蓝筹精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21楼、22楼 9.3 查阅方式投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（http://www.cgf.cn）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话： 400-820-0860/(021)38568888 银河基金管理有限公司 2024年1月20日