鹏扬汇利债券型证券投资基金2023年第4季度报告2023年12月31日基金管理人：鹏扬基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2024年1月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称 鹏扬汇利债券 基金主代码 004585 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月2日 报告期末基金份额总额 2,824,601,025.86份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略以及股票投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬汇利债券A 鹏扬汇利债券C 下属分级基金的交易代码 004585 004586 报告期末下属分级基金的份额总额 2,552,362,198.73份 272,238,827.13份 §3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期（2023年10月1日—2023年12月31日） 鹏扬汇利债券A 鹏扬汇利债券C 1.本期已实现收益 -72,748,165.51 -7,411,672.86 2.本期利润 -28,562,025.64 -2,811,018.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0095 -0.0097 4.期末基金资产净值 2,723,985,953.16 287,324,212.38 5.期末基金份额净值 1.0672 1.0554 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较鹏扬汇利债券A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.75% 0.18% 0.03% 0.09% -0.78% 0.09% 过去六个月 -1.20% 0.17% -0.35% 0.09% -0.85% 0.08% 过去一年 -0.09% 0.17% 0.71% 0.09% -0.80% 0.08% 过去三年 4.24% 0.19% 0.40% 0.12% 3.84% 0.07% 过去五年 18.47% 0.19% 7.69% 0.12% 10.78% 0.07% 自基金合同 生效起至今 26.86% 0.19% 10.50% 0.12% 16.36% 0.07% 鹏扬汇利债券C阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.85% 0.18% 0.03% 0.09% -0.88% 0.09% 过去六个月 -1.40% 0.17% -0.35% 0.09% -1.05% 0.08% 过去一年 -0.49% 0.17% 0.71% 0.09% -1.20% 0.08% 过去三年 3.00% 0.19% 0.40% 0.12% 2.60% 0.07% 过去五年 16.13% 0.19% 7.69% 0.12% 8.44% 0.07% 自基金合同 生效起至今 23.60% 0.19% 10.50% 0.12% 13.10% 0.07% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨爱斌 本基金基金经理,总经理 2017年6月2日 - 24 复旦大学国际金融专业经济学硕士。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理，华夏基金管理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。现任鹏扬基金管理有限公司董事、总经理。2017年6月2日至今任鹏扬汇利债券型证券 投资基金基金经理；2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理；2018年12月12日至今任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理；2020年8月11日至今任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年7月7日至今任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月7日至今任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年9月30日至今任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 焦翠 本基金基金经理,现金管理部利率策略总监 2018年3月16日 - 10 中国人民大学金融硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略总监。2018年3月16日至今任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理；2018年3月16日至今任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理；2018年8月23日至今任鹏扬利泽债券 型证券投资基金基金经理；2019年1月4日至2022年1月28日任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理；2019年3月22日至2023年7月28日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理；2019年8月15日至今任鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理；2021年3月18日至2022年7月18日任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理；2021年8月18日至今任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年9月3日至2022年6月18日任鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理；2021年9月28日至2022年12月7日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年4月13日至今任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金经理；2023年6月28日至今任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年8月17日至今任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2023年11月8日至今任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 注：（1）此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。（2）证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析2023年4季度，全球经济动能延续较强的韧性。随着海外通胀数据的逐步缓和，全球对宏观风险的定价延续回落趋势。美国经济“软着陆”的预期进一步强化，中长端美债利率冲高后回落，带来整体金融市场条件的持续放松。与此同时，美国的就业市场和通胀数据进一步正常化，促使美联储货币政策态度边际转为鸽派，市场对于2024年预防式降息的预期逐步提高。2023年4季度，国内财政政策加力，围绕着“一揽子化债”以及“房地产市场供求关系发生重大变化”出台了系列政策，总体而言居民与企业信心温和修复。内需方面，消费在3季度冲高之后，跟随自身季节性出现小幅回落；基建继续发挥经济稳定器的作用；制造业投资在重大项目推动下保持韧性；房地产市场向新发展模式稳步迈进。外需方面，海外需求阶段性触底、价格拖累缓解叠加去年低基数，出口同比增速回升。通货膨胀方面，4季度国内CPI同比整体回落、PPI同比降幅震荡收窄，服务价格在出行旺季结束后明显走弱，上游资源品价格在原油价格回落、国内政策加码的预期影响下整体震荡，下游商品价格稳中有降，总体而言目前通胀压力极小。在供给能力较强的情况下，核心CPI短期难出现明显反弹。随着居民就业稳定、消费能力增加，核心CPI有望低位震荡上行，结构上商品与服务通胀后续会更均衡，但总体中枢依然会保持较低水平。流动性方面，10月、11月在稳外汇和政府债券发行的影响下，资金面偏紧，资金利率波动加大，进入12月汇率压力缓解叠加财政资金投放，资金面边际放松。信用扩张方面，政府融资支撑社融同比增速企稳回升。企业端，整体融资不弱，在政策推动下，中长期贷款持续投放。居民端，与消费相关的短期贷款平稳，中长期贷款跟随地产销售保持低位。当前资金活化程度较低，随着库存去化以及宏观政策调控效果逐步显现，后续可能会出现改善。2023年4季度，中债综合全价指数上涨0.82%，债券收益率总体从震荡转向回落。10-11月份，受稳汇率诉求的影响，资金面偏紧，利率曲线震荡。12月份，受降息预期、资金面转松的影响，利率曲线整体下移。信用利差方面，4季度信用利差走势分化。1年内信用债利差小幅上行，1年内AA及以上城投和产业利差上行6-8BP，1年内AA-城投利差继续下行近50BP。中高等级中长期信用利差普遍收窄0-30BP，AA-城投利差收窄10-114BP。4季度，转债市场震荡下跌，10月底出现短暂的超跌反弹，11月中旬以后跟随股市继续走弱。截至本季度末，中证转债指数下跌3.22%，同期正股下跌0.07%，尽管债券市场上涨支撑了转债底价，但转债估值有所压缩。利率策略方面，组合根据相对性价比持续对短端持仓进行灵活调整以提升组合配置效率，4季度组合把握住地方政府债因为供给冲击，导致估值性价比明显提升的有利时机，在中长端大幅度提升了中长期地方政府债的配置比例，提升组合整体久期。信用策略方面，组合坚持中高等级信用债配置策略，并根据相对价值变化进行换仓操作。具体来看，组合在市场情绪较好的时候减持了一些利差已压缩至低位的信用债，并结合化债政策适当增配了部分仍具备性价比的中短久期、中等及以上资质的城投债券。在10月底、12月中旬市场价格合适的时点，积极参与了具备相对价值的个券的一级市场、二级市场投资，获取了一定超额收益。组合坚持规避资质偏弱、久期偏长的信用债券，防范尾部信用风险。可转债策略方面，报告期内本基金转债仓位有所提升，主要在10月底转债市场下跌后择机增持了平衡型转债。结构方面，本基金持仓以偏债型转债为主，同时持有一篮子向下有债底保护、向上有一定弹性、以平衡型为主的转债。从行业结构看，组合持仓可转债形成了以银行为主，非银金融、食品饮料、公用事业、电力设备、建筑装饰等行业为辅的结构。2023年4季度，海外股市明显走强，纳斯达克指数上涨13.56%，标普500指数上涨11.24%，道琼斯工业指数上涨12.48%。10月美债利率一度上冲至5.00%，随后快速回落，带动美股市场强劲反弹。A股市场整体表现弱于海外市场。从风格来看，4季度整体较为均衡，代表大盘价值风格的上证50指数下跌7.22%，代表成长风格的创业板指数下跌5.62%。从行业板块来看，表现较好的主要是煤炭、公用事业以及电子板块。股票操作方面，本基金本报告期内仓位基本稳定在中高水平，操作以结构调整为主，通过优选兼顾估值保护与业绩弹性的标的，为组合获取了稳健收益。降低了银行、消费和医药行业的仓位，提高了非银、军工和TMT行业的仓位。具体而言，金融股方面，将银行股置换成龙头券商股。消费股方面，止盈了部分必需消费品和白酒行业个股，但总体仍保持超配。周期股方面，逢高止盈了部分家电个股，逢低买入了建材个股，继续持有低估值的地产和建筑装饰龙头股。高端制造方面，逢低增仓了军工行业股票，趁市场反弹卖出了部分电力设备行业股票。医药股方面，买入了中药行业有吸引力的个股，对部分消费医药、仿制药和创新药个股趁反弹降低了仓位。TMT方面，减仓了部分信创领域个股，继续持有面板行业龙头股以及半导体存储行业个股。公用事业方面，组合总体超配，持有水电、火电和燃气行业个股。目前组合形成了以估值相对较低且具备稳定成长性的消费、医药、公用事业为主，科技、高端制造、周期成长为辅的均衡持仓结构。4.5报告期内基金的业绩表现截至本报告期末鹏扬汇利债券A的基金份额净值为1.0672元，本报告期基金份额净值增长率为-0.75%；截至本报告期末鹏扬汇利债券C的基金份额净值为1.0554元，本报告期基金份额净值增长率为-0.85%；同期业绩比较基准收益率为0.03%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 527,166,497.24 13.80 其中：股票 527,166,497.24 13.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,196,212,550.84 83.70 其中：债券 3,196,212,550.84 83.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,127,240.50 2.05 8 其他资产 17,359,272.82 0.45 9 合计 3,818,865,561.40 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 323,846,197.56 10.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,800,950.00 1.35 E 建筑业 13,127,933.00 0.44 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 18,031,294.60 0.60 H 住宿和餐饮业 8,591,000.00 0.29 I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,218,543.28 1.27 J 金融业 53,569,329.00 1.78 K 房地产业 15,724,500.00 0.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,256,749.80 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 527,166,497.24 17.51 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通标的股票。5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600030 中信证券 1,471,700 29,978,529.00 1.00 2 000895 双汇发展 1,000,000 26,710,000.00 0.89 3 002507 涪陵榨菜 1,750,000 25,007,500.00 0.83 4 600116 三峡水利 3,315,000 24,961,950.00 0.83 5 002063 远光软件 4,000,000 24,720,000.00 0.82 6 300034 钢研高纳 1,197,360 24,366,276.00 0.81 7 000733 振华科技 339,500 19,976,180.00 0.66 8 600009 上海机场 550,070 18,031,294.60 0.60 9 600298 安琪酵母 500,000 17,590,000.00 0.58 10 000333 美的集团 303,400 16,574,742.00 0.55 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 177,871,210.96 5.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 658,646,807.67 21.87 5 企业短期融资券 20,124,081.97 0.67 6 中期票据 691,802,510.77 22.97 7 可转债（可交换债） 524,672,905.65 17.42 8 同业存单 - - 9 地方政府债 1,123,095,033.82 37.30 10 其他 - - 11 合计 3,196,212,550.84 106.14 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 2,737,120 294,694,461.96 9.79 2 231277 23内蒙30 2,100,000 211,698,813.69 7.03 3 231446 23河南69 1,500,000 152,161,931.51 5.05 4 019703 23国债10 1,060,000 107,504,909.59 3.57 5 163161 20财金01 1,000,000 103,269,232.88 3.43 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1本期国债期货投资政策根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 T2403 T2403 -86 -88,451,000.00 -668,813.90 - 公允价值变动总额合计（元） -668,813.90 国债期货投资本期收益（元） 1,698,376.66 国债期货投资本期公允价值变动（元） -816,663.72 5.9.3本期国债期货投资评价本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。5.10投资组合报告附注5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,965,298.20 2 应收证券清算款 15,326,688.21 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 67,286.41 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,359,272.82 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 294,694,461.96 9.79 2 113052 兴业转债 57,189,372.81 1.90 3 110079 杭银转债 47,967,794.43 1.59 4 132026 G三峡EB2 10,287,621.37 0.34 5 110064 建工转债 8,826,089.63 0.29 6 128119 龙大转债 7,130,039.06 0.24 7 110082 宏发转债 6,451,920.07 0.21 8 110073 国投转债 6,244,916.25 0.21 9 127017 万青转债 4,525,754.83 0.15 10 110047 山鹰转债 4,488,478.50 0.15 11 113638 台21转债 3,789,034.03 0.13 12 113042 上银转债 3,602,835.06 0.12 13 123149 通裕转债 3,571,887.48 0.12 14 127083 山路转债 3,497,687.20 0.12 15 127049 希望转2 3,475,270.84 0.12 16 128134 鸿路转债 3,463,586.68 0.12 17 111010 立昂转债 3,379,734.33 0.11 18 128142 新乳转债 3,323,139.41 0.11 19 113616 韦尔转债 3,320,822.63 0.11 20 113050 南银转债 3,288,642.67 0.11 21 128135 洽洽转债 3,157,273.60 0.10 22 113609 永安转债 3,011,124.36 0.10 23 127012 招路转债 2,957,555.11 0.10 24 127015 希望转债 2,911,260.64 0.10 25 113044 大秦转债 2,858,253.01 0.09 26 113049 长汽转债 2,847,841.53 0.09 27 110062 烽火转债 2,784,769.04 0.09 28 127016 鲁泰转债 2,782,698.28 0.09 29 113046 金田转债 2,442,708.11 0.08 30 113653 永22转债 2,231,620.61 0.07 31 113605 大参转债 1,942,396.27 0.06 32 128130 景兴转债 1,694,341.59 0.06 33 113636 甬金转债 1,690,828.79 0.06 34 113643 风语转债 1,600,339.37 0.05 35 127085 韵达转债 1,520,500.76 0.05 36 113602 景20转债 1,344,520.00 0.04 37 123172 漱玉转债 1,263,991.88 0.04 38 128109 楚江转债 945,160.70 0.03 39 118033 华特转债 755,290.96 0.03 40 113650 博22转债 687,227.93 0.02 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。§6开放式基金份额变动单位：份项目 鹏扬汇利债券A 鹏扬汇利债券C 报告期期初基金份额总额 3,388,715,895.77 305,555,117.15 报告期期间基金总申购份额 3,584,200.97 2,126,676.37 减：报告期期间基金总赎回份额 839,937,898.01 35,442,966.39 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,552,362,198.73 272,238,827.13 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份 鹏扬汇利债券A 鹏扬汇利债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,961,489.03 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 -4,961,489.03 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - - 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） - - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 转换出 2023年12月20日 -4,961,489.03 -5,250,247.69 0.00% 合计 -4,961,489.03 -5,250,247.69 §8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1.中国证监会核准鹏扬汇利债券型证券投资基金募集的文件；2.《鹏扬汇利债券型证券投资基金基金合同》；3.《鹏扬汇利债券型证券投资基金托管协议》；4.基金管理人业务资格批件和营业执照；5.基金托管人业务资格批件和营业执照；6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。9.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。鹏扬基金管理有限公司2024年1月19日