农银汇理货币市场证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2024年1月19日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况基金简称 农银货币 基金主代码 660007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月23日 报告期末基金份额总额 3,550,185,263.54份 投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。 投资策略 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则，通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，科学预计未来利率走势，合理设定投资组合的目标久期和资产配置比例。同时，综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银货币A 农银货币B 下属分级基金的交易代码 660007 660107 报告期末下属分级基金的份额总额 2,253,893,649.35份 1,296,291,614.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日） 农银货币A 农银货币B 1.本期已实现收益 10,314,788.26 10,466,523.85 2.本期利润 10,314,788.26 10,466,523.85 3.期末基金资产净值 2,253,893,649.35 1,296,291,614.19 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较农银货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4703% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.1253% 0.0007% 过去六个月 0.9173% 0.0007% 0.6900% 0.0000% 0.2273% 0.0007% 过去一年 1.8746% 0.0008% 1.3688% 0.0000% 0.5058% 0.0008% 过去三年 5.8675% 0.0014% 4.1063% 0.0000% 1.7612% 0.0014% 过去五年 10.6429% 0.0016% 6.8475% 0.0000% 3.7954% 0.0016% 自基金合同 生效起至今 49.4124% 0.0041% 18.1274% 0.0001% 31.2850% 0.0040% 农银货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5309% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.1859% 0.0007% 过去六个月 1.0392% 0.0007% 0.6900% 0.0000% 0.3492% 0.0007% 过去一年 2.1191% 0.0008% 1.3688% 0.0000% 0.7503% 0.0008% 过去三年 6.6322% 0.0014% 4.1063% 0.0000% 2.5259% 0.0014% 过去五年 11.9790% 0.0016% 6.8475% 0.0000% 5.1315% 0.0016% 自基金合同 生效起至今 54.1872% 0.0041% 18.1274% 0.0001% 36.0598% 0.0040% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2010 年 11 月 23 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄晓鹏 本基金的基金经理 2016年8月31日 - 12年 金融学硕士，历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析四季度，资金面受到一级利率债地方债的供给影响，银行体系的融出量明显收缩，资金面整体波动加大。同时叠加同业存单到期量较大，银行年底吸存意愿强烈，存单利率明显上行，一年国股存单利率最高达到2.69%的位置，超过MLF政策利率近20bp。同时，由于对跨年资金面不乐观，进入12月后存单期限利率全面走平，3个月至1年期利率水平基本都达到2.7%附近，曲线进一步倒挂，3个月存款利率达到2.85%的水平。年底，在央行公开市场操作的有意呵护下，隔夜加权价格维持在1.5%-1.8%附近的低位，但资金面分层明显，非银机构融资成本偏高。12月中旬央行MLF超额续作8000亿，银行负债端压力得到大大缓解，存款存单价格随之回落。四季度，基金积极增配3个月和6个月到期资产，适当控制组合杠杆，保持组合高流动性的前提下，提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期农银货币A的基金份额净值收益率为0.4703%，本报告期农银货币B的基金份额净值收益率为0.5309%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,552,521,044.37 68.73 其中：债券 2,552,521,044.37 68.73 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 150,183,329.95 4.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 945,499,329.69 25.46 4 其他资产 65,775,173.97 1.77 5 合计 3,713,978,877.98 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.49 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 148,830,469.54 4.19 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 12.49 4.19 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 28.54 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 31.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 21.33 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.31 4.19 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 287,852,577.42 8.11 其中：政策性金融债 236,674,923.68 6.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 226,964,068.24 6.39 6 中期票据 92,885,933.75 2.62 7 同业存单 1,944,818,464.96 54.78 8 其他 - - 9 合计 2,552,521,044.37 71.90 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 230301 23进出01 1,000,000 101,971,377.28 2.87 2 112383085 23广州农村商业银行CD085 1,000,000 99,898,278.62 2.81 3 112305035 23建设银行CD035 1,000,000 99,649,088.63 2.81 4 112373829 23天津银行CD392 1,000,000 99,410,560.47 2.80 5 112321175 23渤海银行CD175 700,000 69,820,344.22 1.97 6 190203 19国开03 600,000 61,880,814.43 1.74 7 012383791 23鲁高速SCP005 500,000 50,150,383.74 1.41 8 012384087 23浙交投SCP020 500,000 50,096,726.81 1.41 9 112311143 23平安银行CD143 500,000 49,901,830.88 1.41 10 112314024 23江苏银行CD024 500,000 49,890,870.96 1.41 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0571% 报告期内偏离度的最低值 -0.0348% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注5.9.1 基金计价方法说明本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形2023年2月16日，中国建设银行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改、向检查组提供企业出具的虚假证明材料等项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以没收违法所得并处罚款合计19891.5626万元。其中，总行7341.5626万元，分支机构12550万元。 2023年11月22日，中国建设银行股份有限公司因存在单个网点在同一会计年度内与超过3家保险公司开展保险业务合作、违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品等十八项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中，总行2041.879382万元，分支机构1750万元。 2023年12月27日，中国建设银行股份有限公司因以下违法违规事实：一、并表管理内部审计存在不足；二、母行对境外机构案件管理不到位；三、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况；四、监管检查发现问题整改不力，被国家金融监督管理总局处以罚款170万元。 2023年12月5日，天津银行股份有限公司因1.违反账户管理规定2.未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行天津市分行予以警告，并处以罚款34.6万元。 2023年2月16日，渤海银行股份有限公司因以下违法违规事实：一、小微企业贷款风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于购买理财产品；三、将银行员工、公务员等个人商用房贷款计入普惠型个体工商户或小微企业主贷款统计口径；四、将非小微企业划归统计口径；五、违规发放商用房贷款，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款，对总行罚款430万元，对分支机构罚款1230万元，合计罚款1660万元。 2023年2月17日，渤海银行股份有限公司因存在以下违法违规事实：1.风险加权资产计算不准确；2.流动性风险指标计算不准确；3.全部关联度计算不准确；4.未准确反映信用风险信息；5.未准确反映国别风险信息；6.股权质押业务错报；7.理财业务数据错报；8.主要股东数据错报；9.大中小微型企业贷款、普惠型消费贷款数据错报；10.投资数据错报；11.同业交易对手错报；12.数据治理机制不健全；13.制度建设和信息系统建设不到位，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款860万元。 2023年2月28日，渤海银行股份有限公司因1.违反存款准备金管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反人民币反假有关规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反国库科目设置和使用规定；7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8.违反征信安全管理规定；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.未按规定保存客户身份资料和交易记录；11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；12.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户违法违规行为，被中国人民银行予以警告，没收违法所得106.98706万元，并处罚款1589.486898万元。 2023年4月24日，渤海银行股份有限公司因基金销售业务存在违规行为，被天津证监局采取责令改正的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。 2023年7月7日，平安银行股份有限公司因1.违反账户管理规定；2.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易；9.违反消费者金融信息保护管理规定；10.违反金融营销宣传管理规定，被中国人民银行处以警告，没收违法所得1848.67元，罚款3492.5万元。 2023年9月13日，平安银行股份有限公司信用卡中心因销售误导，被国家金融监督管理总局常州监管分局处罚款8万元。 2023年12月12日，平安银行股份有限公司因考评机制不当，贷款业务操作不规范，小微企业划型不准确，被国家金融监督管理总局深圳监管局处以罚款170万元。 2023年2月6日，江苏银行股份有限公司因以下违法违规行为：1.违反账户管理规定；2.违反流通人民币管理规定；3.违反人民币反假有关规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反国库科目设置和使用规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9.对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传，被中国人民银行予以警告，没收违法所得42元，罚款773.6万元。 2023年8月10日，江苏银行股份有限公司因报送的互联网保险业务数据不真实，未按规定披露互联网保险信息，被国家金融监督管理总局江苏监管局予以警告，并处罚款16万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 65,775,173.97 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 65,775,173.97 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 农银货币A 农银货币B 报告期期初基金 份额总额 1,891,651,500.41 1,671,908,710.80 报告期期间基金 总申购份额 1,768,445,547.14 2,489,261,113.64 报告期期间基金 总赎回份额 1,406,203,398.20 2,864,878,210.25 报告期期末基金 份额总额 2,253,893,649.35 1,296,291,614.19 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2023-10-30 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.0000 2 红利再投资 2023-10-31 333,130.32 333,130.32 0.0000 3 申购 2023-11-8 80,000,000.00 80,000,000.00 0.0000 4 赎回 2023-11-24 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.0000 5 红利再投资 2023-11-30 234,416.08 234,416.08 0.0000 6 红利在投资 2023-12-29 123,197.06 123,197.06 0.0000 合计 -119,309,256.54 -119,309,256.54 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理货币市场证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2024年1月19日