华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2024年1月19日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况2.1 基金基本情况基金简称 华安中证新能源汽车ETF发起式联接 基金主代码 013319 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年10月19日 报告期末基金份额总额 295,076,613.93份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、资产配置策略 2、目标ETF投资策略 3、股票投资策略 4、债券投资策略 5、股指期货投资策略 6、资产支持证券的投资策略 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 下属分级基金的交易代码 013319 013320 报告期末下属分级基金的份额总额 98,001,974.64份 197,074,639.29份 2.1.1 目标基金基本情况基金名称 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 5 516660 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2 2021年2月3日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2 2021年2月26日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日） 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.本期已实现收益 -1,741,314.01 -3,589,806.98 2.本期利润 -3,544,010.07 -7,459,873.71 3.加权平均基金份额本期 利润 -0.0368 -0.0374 4.期末基金资产净值 47,236,680.32 94,571,617.32 5.期末基金份额净值 0.4820 0.4799 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.11% 1.42% -7.05% 1.46% -0.06% -0.04% 过去六个月 -21.28% 1.26% -21.29% 1.29% 0.01% -0.03% 过去一年 -27.68% 1.31% -27.91% 1.34% 0.23% -0.03% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -51.80% 1.76% -50.39% 1.82% -1.41% -0.06% 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.16% 1.42% -7.05% 1.46% -0.11% -0.04% 过去六个月 -21.35% 1.26% -21.29% 1.29% -0.06% -0.03% 过去一年 -27.82% 1.31% -27.91% 1.34% 0.09% -0.03% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -52.01% 1.76% -50.39% 1.82% -1.62% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：445146 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 倪斌 指数与量化投资部助理总监、本基金的基金 2021年10月19日 - 13年 硕士研究生，13年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同 经理 时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克100指数证券投资基金（2022年12月起，转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII））、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年6月起，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析四季度，11月国内新能源车销量同比增长31%，环比增长7%；终端需求处于持续回暖中，但受到锂盐价格整体下行影响，终端对于锂电池采购更为谨慎并进行了积极的库存管理，中游环节企业生产与终端需求出现明显错位。对部分企业的利润产生负面影响。整体看，新能源汽车产业链正加速进行尾部产能出清，指数报告期内表现不佳。尽管部分产业链环节短期仍存供给过剩压力，中长期看，国内优质企业在全球竞争中仍有极强的产业链优势。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至2023年12月31日，华安新能源汽车ETF联接A份额净值为0.4820元， C份额净值为0.4799元；华安新能源汽车ETF联接A份额净值增长率为-7.11%， C份额净值增长率为-7.16%，同期业绩比较基准增长率为-7.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金为发起式证券投资基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 133,829,814.54 91.95 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,004,060.72 7.56 8 其他资产 709,520.93 0.49 9 合计 145,543,396.19 100.00 5.2 期末投资目标基金明细序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 华安基金管理有限公司 133,829,814.54 94.37 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.11.1 本期国债期货投资政策无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价无。 5.12 投资组合报告附注5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,703.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 703,817.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 709,520.93 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 报告期期初基金份额总额 95,056,938.88 202,068,461.25 报告期期间基金总申购份额 8,234,832.19 58,323,276.18 减:报告期期间基金总赎回份额 5,289,796.43 63,317,098.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 98,001,974.64 197,074,639.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份 项目 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 3.39 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 3.39 10,000,000.00 3.39 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 3.39 10,000,000.00 3.39 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录1、《华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 2、《华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 3、《华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 10.2 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2024年1月19日