建信富时100指数型证券投资基金（QDII） 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024年1月19日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况基金简称 建信富时100指数(QDII) 基金主代码 539003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年1月10日 报告期末基金份额总额 132,076,418.77份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.45%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 业绩比较基准 人民币计价的富时100指数收益率*95% （Financial Times Stock Exchange 100 Index） +活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信富时100指数（QDII）A 建信富时100指数（QDII）C 下属分级基金的交易代码 539003 008706 报告期末下属分级基金的份 额总额 75,805,749.40份 56,270,669.37份 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日） 建信富时100指数（QDII）A 建信富时100指数（QDII）C 1.本期已实现收益 332,487.04 172,057.70 2.本期利润 3,172,481.27 2,168,189.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0428 0.0424 4.期末基金资产净值 79,754,648.98 58,547,902.90 5.期末基金份额净值 1.0521 1.0405 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信富时100指数（QDII）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差④ 过去三个月 4.14% 0.82% 4.59% 0.80% -0.45% 0.02% 过去六个月 1.56% 0.77% 1.48% 0.78% 0.08% -0.01% 过去一年 10.81% 0.80% 11.22% 0.81% -0.41% -0.01% 过去三年 38.69% 0.91% 20.80% 0.93% 17.89% -0.02% 自基金合同 生效起至今 15.87% 1.16% 1.47% 1.24% 14.40% -0.08% 建信富时100指数（QDII）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.03% 0.81% 4.59% 0.80% -0.56% 0.01% 过去六个月 1.36% 0.77% 1.48% 0.78% -0.12% -0.01% 过去一年 10.37% 0.80% 11.22% 0.81% -0.85% -0.01% 过去三年 37.12% 0.91% 20.80% 0.93% 16.32% -0.02% 自基金合同 生效起至今 14.85% 1.16% 2.00% 1.24% 12.85% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李博涵 国际投资与业务发展部副总经理，本基金的基 2020年1月10日 - 18 李博涵先生，国际投资与业务发展部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球 金经理 资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入我公司海外投资部，历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任部门副总经理，2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金，该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 朱金钰 数量投资部副总经理，本基金的基金经理 2021年2月8日 - 12 朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。曾任Mapleridge Capital公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内，根据基金合同规定，采取了对指数的抽样复制策略，较好地控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。 报告期内，基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。 四季度英国通胀总体趋于缓解，制造业景气度维持低位，服务业环比有所走强，在12月的货币政策会议上，英国央行宣布将基准利率维持在5.25%不变，但同时警告说将保持其较高水平以应对通胀。四季度10年期英国国债收益率显著下行，收于3.56%，较三季度末下行89BP，英镑兑美元上涨4.4%至1.275，富时100指数上涨1.65%，收于7733.24点。英国12月制造业PMI为46.2，低于预期值46.4和前值47.2，也低于荣枯线；服务业PMI为52.7，高于预期值51.0，高于前值50.9，高于荣枯线。总体而言，英国经济制造业景气度仍处于收缩区间，但服务业表现相对强劲。英国11月CPI同比上涨3.9%，低于预期值4.4%，前值4.6%；11月核心CPI同比上升5.1%，低于10月的5.7%。总的来看，英国当前通胀压力边际缓解，但其绝对水平仍较高，预计未来英国央行暂停加息后会维持较高利率水平，并不急于降息。 在通胀好转和货币政策趋于转向的环境下，预计富时100指数震荡走强。富时100指数估值处于历史低位水平，相比其它全球主要股指具备估值优势。富时100指数成分股中全球跨国公司占比较高，公司收入大部分来自于英国境外，该指数表现与全球经济增长相关，与中国股市相关性较低，投资者可以积极配置。 本报告期本基金A净值增长率4.14%，波动率0.82%，业绩比较基准收益率4.59%，波动率0.80%。本报告期本基金C净值增长率4.03%，波动率0.81%，业绩比较基准收益率4.59%，波动率0.80%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 116,056,742.26 80.74 其中：普通股 116,056,742.26 80.74 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 12,893,103.87 8.97 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,651,430.03 7.41 8 其他资产 4,144,266.86 2.88 9 合计 143,745,543.02 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 英国 116,056,742.26 83.92 合计 116,056,742.26 83.92 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 材料 10,401,506.53 7.52 必需消费品 20,373,739.12 14.73 非必需消费品 6,045,715.13 4.37 能源 17,222,686.31 12.45 金融 21,797,529.91 15.76 医疗保健 15,086,310.63 10.91 工业 13,029,921.91 9.42 房地产 719,900.39 0.52 信息技术 1,389,167.01 1.00 电信服务 2,865,275.40 2.07 公用事业 4,546,330.78 3.29 合计 113,478,083.12 82.05 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 材料 2,578,659.14 1.86 合计 2,578,659.14 1.86 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 Shell PLC 壳牌公共有限公司 GB00BP6MXD84 英国伦敦证券交易所 英国 50,823 11,815,935.19 8.54 2 AstraZeneca PLC 阿斯利康公共有限公司 GB0009895292 英国伦敦证券交易所 英国 10,988 10,530,422.32 7.61 3 HSBC Holdings PLC 汇丰控股 GB0005405286 英国伦敦证券交易所 英国 148,563 8,535,864.07 6.17 4 Unilever PLC 联合利华公共有限公司 GB00B10RZP78 英国伦敦证券交易所 英国 18,645 6,405,709.76 4.63 5 BP PLC BP公司 GB0007980591 英国伦敦证券交易所 英国 128,289 5,406,751.12 3.91 6 Rio Tinto PLC 力拓公司 GB0007188757 英国伦敦证券交易所 英国 8,099 4,277,738.42 3.09 7 Diageo PLC 帝亚吉欧 GB0002374006 英国伦敦证券交易所 英国 16,437 4,244,260.49 3.07 8 RELX PLC 励讯集团 GB00B2B0DG97 英国伦敦证券交易所 英国 14,099 3,964,331.58 2.87 9 Glencore PLC 嘉能可 JE00B4T3BW64 英国伦敦证券交易所 英国 92,651 3,954,625.69 2.86 10 GSK PLC 葛兰素史克公共有限公司 GB00BN7SWP63 英国伦敦证券交易所 英国 29,918 3,922,669.65 2.84 注：所用证券代码采用ISIN码。 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 CRH PLC CRH公共股份公司 IE0001827041 英国伦敦证券交易所 英国 5,272 2,578,659.14 1.86 注：所用证券代码采用ISIN码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 股指期货 FTSE 100 IDX FUT Mar24 - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益。本报告期末基金投资的期货持仓和损益明细为：FTSE 100 IDX FUT Mar24买入持仓9.00手，合约市值人民币6,311,456.29元，公允价值变动人民币81,776.75元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 ISHARES CORE FTSE 100 ETF基金 交易型开放式(ETF) BlackRock Inc 12,128,540.72 8.77 2 SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC 投资信托 封闭式 Baillie Gifford & Co Ltd 764,563.15 0.55 5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 413,745.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 338,332.76 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,392,188.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,144,266.86 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 建信富时100指数（QDII）A 建信富时100指数（QDII）C 报告期期初基金份额总额 71,599,526.42 51,013,293.52 报告期期间基金总申购份额 15,223,152.10 32,001,016.12 减:报告期期间基金总赎回份额 11,016,929.12 26,743,640.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 75,805,749.40 56,270,669.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会批准建信富时100指数型证券投资基金（QDII）设立的文件； 2、《建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《建信富时100指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》； 4、《建信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点基金管理人或基金托管人住所。 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2024年1月19日