法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析2023年3季度市场表现偏弱,沪深300下跌5.15%,中证500下跌5.13%,一方面国内经济在2季度再次下行后,3季度回暖速度偏弱,尤其是地产链条景气度再次下行,引发市场对地产尾部风险的担忧。另一方面地缘政治波动较大,美国经济表现较好,美国国债利率持续上行,海外资金有一定回流美国的现象,导致国内资本市场流动性承受一定压力。9月以来国内经济缓慢恢复的特点逐步被市场认可,同时随着地产政策陆续出台,经济出现尾部风险的概率大幅下降,市场逐步呈现出震荡格局。本基金保持了配置状态的稳定,风格和行业变化不大,自下而上结合中报情况做了适度调整,组合均衡度较高。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金A份额净值增长率为-1.85%,本基金A份额业绩比较基准收益率为-3.27%;本基金C份额净值增长率为-1.98%,本基金C份额业绩比较基准收益率为-3.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,152,214,220.91 92.63 其中:股票 3,152,214,220.91 92.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 182,480,107.72 5.36 8 其他资产 68,237,130.04 2.01 9 合计 3,402,931,458.67 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,011,694,228.53 29.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00 E 建筑业 249,833,521.71 7.37 F 批发和零售业 107,400,625.69 3.17 G 交通运输、仓储和邮政业 41,667,213.00 1.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.01 J 金融业 887,013,208.21 26.15 K 房地产业 654,069,628.16 19.28 L 租赁和商务服务业 112,598,454.72 3.32 M 科学研究和技术服务业 49,161,621.46 1.45 N 水利、环境和公共设施管理业 857,601.86 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 37,601,192.26 1.11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,152,214,220.91 92.94 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600048 保利发展 24,176,901 308,013,718.74 9.08 2 001979 招商蛇口 20,416,700 252,962,913.00 7.46 3 601668 中国建筑 45,175,796 249,822,151.88 7.37 4 601838 成都银行 13,772,538 189,510,122.88 5.59 5 600919 江苏银行 25,991,548 186,619,314.64 5.50 6 601009 南京银行 20,381,289 164,069,376.45 4.84 7 601818 光大银行 49,791,292 152,859,266.44 4.51 8 600926 杭州银行 10,595,705 118,248,067.80 3.49 9 603300 华铁应急 14,897,848 91,472,786.72 2.70 10 002572 索菲亚 4,058,303 76,864,258.82 2.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期,本基金持有江苏银行,其发行主体因存在违反账户管理规定等违规行为,被中国人民银行给予公开警告及罚款处罚;因数据报送等方面存在违规行为,被国家金融监督管理总局江苏监管局给予警告、罚款处罚。 上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响,投资决策流程符合基金管理人的制度要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 344,613.92 2 应收证券清算款 65,115,308.92 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,777,207.20 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 68,237,130.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §6 开放式基金份额变动单位:份 项目 工银战略转型股票A 工银战略转型股票C 报告期期初基金份额总额 904,019,101.76 57,123,304.77 报告期期间基金总申购份额 51,757,924.63 7,250,267.19 减:报告期期间基金总赎回份额 65,138,592.58 12,687,074.94 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 890,638,433.81 51,686,497.02 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金自2023年7月10日起调低本基金的管理费率、托管费率,并修订《基金合同》、《托管协议》,详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会准予工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金募集申请的注册文件; 2、《工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金合同》; 3、《工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金托管协议》; 4、《工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金招募说明书》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2023年10月25日