大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年9月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年10月25日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况基金简称 大成中证360互联网+大数据100指数 基金主代码 002236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 报告期末基金份额总额 1,046,319,255.68份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成中证360互联网+指数A 大成中证360互联网+指数C 下属分级基金的交易代码 002236 003359 报告期末下属分级基金的份额总额 222,399,748.42份 823,919,507.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年7月1日-2023年9月30日） 大成中证360互联网+指数A 大成中证360互联网+指数C 1.本期已实现收益 -258,599.75 -4,314,113.74 2.本期利润 -12,995,271.97 -57,782,748.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0697 -0.0799 4.期末基金资产净值 459,319,958.78 1,636,968,469.44 5.期末基金份额净值 2.065 1.987 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成中证360互联网+指数A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.32% 1.22% -2.86% 1.24% -0.46% -0.02% 过去六个月 2.94% 1.20% 3.39% 1.23% -0.45% -0.03% 过去一年 34.88% 1.18% 37.53% 1.21% -2.65% -0.03% 过去三年 48.78% 1.29% 43.55% 1.33% 5.23% -0.04% 过去五年 156.52% 1.51% 144.48% 1.55% 12.04% -0.04% 自基金合同 生效起至今 106.50% 1.43% 135.48% 1.54% -28.98% -0.11% 大成中证360互联网+指数C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -3.40% 1.22% -2.86% 1.24% -0.54% -0.02% 过去六个月 2.63% 1.20% 3.39% 1.23% -0.76% -0.03% 过去一年 34.17% 1.18% 37.53% 1.21% -3.36% -0.03% 过去三年 46.21% 1.29% 43.55% 1.33% 2.66% -0.04% 过去五年 149.00% 1.51% 144.48% 1.55% 4.52% -0.04% 自基金合同 生效起至今 66.42% 1.47% 68.43% 1.52% -2.01% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2.本基金自2017年2月18日起增设C类基金份额类别，C类的净值增长率和业绩比较基准收益率自2017年2月21日有份额之日开始计算。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏高 本基金基金经理，指数与期货投资部副总监 2016年2月3日 - 12年 清华大学工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理、总监助理，现任指数与期货投资部副总监。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至 2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析2023年三季度，市场整体处于震荡探底的过程。七月份，市场对政策积极预期的情绪强烈，A股出现一轮反弹行情，大盘蓝筹股涨幅较大，如证券、保险、房地产、建材、食品饮料和银行等行业；上半年涨幅较大的板块出现回调，如通信、传媒、计算机和军工等行业。八月份，市场情绪见顶回落，A股也随之下滑，主要行业和板块均出现回调，消费者服务、建筑、商贸零售、农林牧渔、汽车和新能源等行业回调幅度较大。九月份，A股市场在底部窄幅震荡，行业分化明显，煤炭和石油石化等上游行业涨幅显著，计算机、传媒和房地产等下游行业表现落后。整体来看，在本季度，上证综指下跌2.86%，沪深300指数下跌3.98%，中证500指数下跌5.13%，中证1000指数下跌7.92%，中证360互联网+大数据100指数下跌3.04%。在本报告期内，本基金跑输业绩比较基准的主要原因是申购量较大时短暂影响基金仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末大成中证360互联网+指数A的基金份额净值为2.065元，本报告期基金份额净值增长率为-3.32%，同期业绩比较基准收益率为-2.86%;大成中证360互联网+指数C的基金份额净值为1.987元，本报告期基金份额净值增长率为-3.40%，同期业绩比较基准收益率为-2.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,967,698,079.02 93.25 其中：股票 1,967,698,079.02 93.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 135,708,910.20 6.43 8 其他资产 6,697,655.12 0.32 9 合计 2,110,104,644.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 879,792,203.52 41.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 100,021,775.57 4.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 488,480,447.91 23.30 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 81,838,391.00 3.90 M 科学研究和技术服务业 20,226,967.00 0.96 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 19,791,814.00 0.94 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 376,001,680.28 17.94 S 综合 - - 合计 1,966,153,279.28 93.79 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,271,881.68 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,697.99 0.00 F 批发和零售业 49,188.41 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 192,741.92 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,544,799.74 0.07 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300280 紫天科技 663,800 23,040,498.00 1.10 2 301052 果麦文化 484,000 21,867,120.00 1.04 3 600751 海航科技 7,524,700 21,671,136.00 1.03 4 600572 康恩贝 3,748,100 21,176,765.00 1.01 5 601098 中南传媒 1,761,800 21,141,600.00 1.01 6 603551 奥普家居 1,875,800 21,102,750.00 1.01 7 600060 海信视像 930,800 20,905,768.00 1.00 8 300857 协创数据 800,400 20,802,396.00 0.99 9 002322 理工能科 1,971,500 20,799,325.00 0.99 10 688060 云涌科技 398,139 20,587,767.69 0.98 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02 2 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00 3 688249 晶合集成 4,801 79,552.57 0.00 4 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00 5 688469 中芯集成 8,742 45,108.72 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 5.10.3 本期国债期货投资评价无。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 419,109.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,254,354.37 6 其他应收款 24,191.44 7 其他 - 8 合计 6,697,655.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600751 海航科技 1,590,336.00 0.08 转融通流通受限 2 301052 果麦文化 54,216.00 0.00 转融通流通受限 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 301559 中集环科 318,347.68 0.02 新股未上市 2 688657 浩辰软件 104,227.20 0.00 新股未上市 3 688249 晶合集成 79,552.57 0.00 新股锁定 4 688361 中科飞测 63,313.89 0.00 新股锁定 5 688469 中芯集成 45,108.72 0.00 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 大成中证360互联网+指数A 大成中证360互联网+指数C 报告期期初基金份额总额 161,586,558.36 483,332,715.52 报告期期间基金总申购份额 105,062,202.31 615,563,679.71 减:报告期期间基金总赎回份额 44,249,012.25 274,976,887.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 222,399,748.42 823,919,507.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件； 2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2023年10月25日