易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年9月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况基金简称 易方达中证1000量化增强 基金主代码 017094 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年4月25日 报告期末基金份额总额 313,405,842.39份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金属于指数增强型股票基金，力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.5%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。股票投资方面，本基金指数化投资以标的指数的构成为基础，通过对各成份股权重偏离的控制，实现对标的指数的跟踪。本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报，在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合，其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成份股，并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票，对投资组合构成及权重进行优化调整。债券投资方面,本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资管理。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 下属分级基金的交易代 码 017094 017095 报告期末下属分级基金 的份额总额 170,546,050.07份 142,859,792.32份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年7月1日-2023年9月30日) 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 1.本期已实现收益 -8,491,623.08 -7,495,074.01 2.本期利润 -10,969,519.04 -9,940,832.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0621 -0.0641 4.期末基金资产净值 160,776,311.99 134,441,044.10 5.期末基金份额净值 0.9427 0.9411 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证1000量化增强A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -6.32% 0.89% -7.52% 0.93% 1.20% -0.04% 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -5.73% 0.72% -9.12% 0.90% 3.39% -0.18% 易方达中证1000量化增强C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -6.40% 0.89% -7.52% 0.93% 1.12% -0.04% 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -5.89% 0.72% -9.12% 0.90% 3.23% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2023年4月25日至2023年9月30日） 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 注：1.本基金合同于2023年4月25日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-5.73%，同期业绩比较基准收益率为-9.12%；C类基金份额净值增长率为-5.89%，同期业绩比较基准收益率为-9.12%。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 HU AN G JIA NS HE NG （ 黄 健 生 ） 本基金的基金经理，易方达中证500量化增强的基金经理，量化投资决策委员会委员 2023-04-25 - 12年 加拿大籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任美国Sun Microsystems资深软件工程师，美国GMN Capital/伦敦GSA Capital量化投资研究员，美国巴克莱全球投资者（Barclays Global Investors）量化研究员，加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理，易方达基金管理有限公司量化投资部总经理，易方达量化策略精选混合、易方达沪深300量化增强的基金经理。 殷 明 本基金的基金经理，易方达易百智能量化策略混合的基金经理，量化投资部总经理助理、量化投资决策委员会委员 2023-04-25 - 7年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员，国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金投资策略和运作分析回顾本报告期，继上季度经济数据回落探底后，自7月份以来经济维持缓慢复苏。9月PMI（采购经理指数）数据显示企业利润改善较为显著，制造业PMI（50.2%）今年4月以来首次回到荣枯线以上。石油化工、通用设备、汽车电子等部分行业，因低库存回补驱动景气上行。但因需求仍偏软，生产活动整体走平，中上游产品生产没有进一步好转。地产销售热度好转，一、二线新房和二手房销售较好。螺纹钢、水泥、玻璃等数据显示施工需求改善，竣工继续好转。随着政策持续发力，房地产行业复苏的持续性还有待观察。中秋和国庆出行收入与2019年持平，客单价基本恢复到疫情前水平。跨地区出游强度强于2019年同期，出境游也加倍恢复。流动性方面，央行年内二次降准，叠加MLF（中期借贷便利）超量续作，央行积极进行跨季度投放，中长期流动性较为充分。国际方面，巴以冲突爆发、俄乌冲突持续、美国党争加剧都带来较大不确定性，地缘政治成为扰动资本市场的重要因素。 本基金为指数增强型基金，主要采用基金管理人自主开发的多因子量化选股模型作为投资策略构建投资组合。报告期内市场波动明显增大，管理人在组合管理过程中，以基准指数的构成为基础，严格控制组合在行业与风格上的相对偏离，通过对个股的超低配，力求在跟踪指数的基础上，减少系统性风格冲击，获取较为稳健的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金A类基金份额净值为0.9427元，本报告期份额净值增长率为-6.32%，同期业绩比较基准收益率为-7.52%；C类基金份额净值为0.9411元，本报告期份额净值增长率为-6.40%，同期业绩比较基准收益率为-7.52%，年化跟踪误差3.58%，在合同规定的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 278,993,215.55 94.30 其中：股票 278,993,215.55 94.30 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,257,912.22 5.49 7 其他资产 620,539.50 0.21 8 合计 295,871,667.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,128,475.19 8.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 510,000.00 0.17 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,316,604.25 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,000,518.00 0.34 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,266,762.42 3.48 J 金融业 - - K 房地产业 499,110.00 0.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,137,543.62 0.72 N 水利、环境和公共设施管理业 21,277.63 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,880,291.11 13.51 5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,009,582.00 0.34 B 采矿业 2,519,703.00 0.85 C 制造业 137,443,929.76 46.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,259,983.00 3.48 E 建筑业 3,835,786.00 1.30 F 批发和零售业 7,647,448.00 2.59 G 交通运输、仓储和邮政业 7,220,758.00 2.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,250,611.32 12.28 J 金融业 8,024,180.00 2.72 K 房地产业 5,895,160.00 2.00 L 租赁和商务服务业 3,554,600.00 1.20 M 科学研究和技术服务业 6,395,100.36 2.17 N 水利、环境和公共设施管理业 2,021,283.00 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,934,589.00 0.99 R 文化、体育和娱乐业 4,100,211.00 1.39 S 综合 - - 合计 239,112,924.44 81.00 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 002044 美年健康 357,300 2,429,640.00 0.82 2 002099 海翔药业 240,600 2,069,160.00 0.70 3 000035 中国天楹 360,300 2,021,283.00 0.68 4 000686 东北证券 249,100 1,905,615.00 0.65 5 002212 天融信 209,000 1,872,640.00 0.63 6 300451 创业慧康 274,100 1,847,434.00 0.63 7 688389 普门科技 86,024 1,842,634.08 0.62 8 002063 远光软件 297,700 1,833,832.00 0.62 9 600320 振华重工 493,200 1,814,976.00 0.61 10 600645 中源协和 99,152 1,802,583.36 0.61 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 300049 福瑞股份 39,900 1,469,118.00 0.50 2 688687 凯因科技 54,959 1,338,801.24 0.45 3 300353 东土科技 102,500 1,223,850.00 0.41 4 600353 旭光电子 147,200 1,192,320.00 0.40 5 300840 酷特智能 72,500 1,161,450.00 0.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，东北证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局吉林省分局、国家外汇管理局吉林市中心支局、国家外汇管理局延边州中心支局、中国人民银行长春中心支行、中国证监会的处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 620,539.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 620,539.50 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 易方达中证1000量化增强A 易方达中证1000量化增强C 报告期期初基金份额总额 220,351,835.46 197,474,509.06 报告期期间基金总申购份额 8,931,414.42 3,045,964.21 减：报告期期间基金总赎回份额 58,737,199.81 57,660,680.95 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 170,546,050.07 142,859,792.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录1.中国证监会准予易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日