鹏扬汇利债券型证券投资基金2023年第3季度报告2023年9月30日基金管理人：鹏扬基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2023年10月25日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称 鹏扬汇利债券 基金主代码 004585 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月2日 报告期末基金份额总额 3,694,271,012.92份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略以及股票投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬汇利债券A 鹏扬汇利债券C 下属分级基金的交易代码 004585 004586 报告期末下属分级基金的份额总额 3,388,715,895.77份 305,555,117.15份 §3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期（2023年7月1日—2023年9月30日） 鹏扬汇利债券A 鹏扬汇利债券C 1.本期已实现收益 8,455,205.31 285,516.40 2.本期利润 -16,480,503.48 -1,742,374.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0041 -0.0053 4.期末基金资产净值 3,643,814,306.82 325,242,330.90 5.期末基金份额净值 1.0753 1.0644 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较鹏扬汇利债券A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.45% 0.15% -0.37% 0.08% -0.08% 0.07% 过去六个月 -0.83% 0.16% -0.04% 0.08% -0.79% 0.08% 过去一年 1.29% 0.19% 0.36% 0.10% 0.93% 0.09% 过去三年 7.75% 0.19% 2.27% 0.12% 5.48% 0.07% 过去五年 20.10% 0.19% 8.23% 0.12% 11.87% 0.07% 自基金合同 生效起至今 27.83% 0.19% 10.47% 0.12% 17.36% 0.07% 鹏扬汇利债券C阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.56% 0.15% -0.37% 0.08% -0.19% 0.07% 过去六个月 -1.03% 0.16% -0.04% 0.08% -0.99% 0.08% 过去一年 0.88% 0.19% 0.36% 0.10% 0.52% 0.09% 过去三年 6.46% 0.18% 2.27% 0.12% 4.19% 0.06% 过去五年 17.71% 0.19% 8.23% 0.12% 9.48% 0.07% 自基金合同 生效起至今 24.65% 0.19% 10.47% 0.12% 14.18% 0.07% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨爱斌 本基金基金经理,总经理 2017年6月2日 - 23 复旦大学国际金融专业经济学硕士。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理，华夏基金管理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。现任鹏扬基金管理有限公司董事、总经理。2017年6月2日至今任鹏扬汇利债券型证券投 资基金基金经理；2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理；2018年12月12日至今任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理；2020年8月11日至今任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月1日至今任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年7月7日至今任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年7月7日至今任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年9月30日至今任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 焦翠 本基金基金经理,现金管理部利率策略总监 2018年3月16日 - 10 中国人民大学金融硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略总监。2018年3月16日至今任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理；2018年3月16日至今任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理；2018年8月23日至今任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经 理；2019年1月4日至2022年1月28日任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理；2019年3月22日至2023年7月28日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理；2019年8月15日至今任鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理；2021年3月18日至2022年7月18日任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理；2021年8月18日至今任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年9月3日至2022年6月18日任鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理；2021年9月28日至2022年12月7日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年4月13日至今任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金经理；2023年6月28日至今任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年8月17日至今任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。(2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析2023年3季度，全球经济动能延续较强的韧性，伴随着通胀的逐步下行，全球宏观风险进一步回落。强劲的数据增强了美国经济“软着陆”的叙事，市场也因此重估中性利率，驱动长端美债利率显著提升。在沙特和俄罗斯共同减产的催化下，原油供需缺口开始浮现，油价在3季度出现了大幅上涨，引发市场对二次通胀风险的担忧。美联储3季度加息25bp，最新议息会议进一步淡化明年的降息指引。2023年3季度，在7月份政治局会议定调下，国内货币政策加码、财政政策重新发力、产业政策保持积极，并且围绕着“活跃资本市场”、“一揽子化债”以及“房地产市场供求关系发生重大变化”出台了一系列政策，国内经济动能企稳。在上述政策与经济背景下，内需方面，消费、投资均有所企稳，基建继续发挥经济稳定器的作用，制造业投资在重大项目推动下保持韧性，居民资产负债表修复则支撑消费企稳好转，服务消费保持高增长、耐用品消费保持正增长，房地产依然对经济形成拖累；外需方面，海外需求阶段性触底、价格拖累缓解叠加去年低基数，出口同比增速出现触底回升的迹象。通货膨胀方面，3季度国内CPI同比整体有所回升、PPI同比触底回升，服务价格在出行旺季有所上行，上游资源品价格在供给扰动、海外需求上升、人民币贬值的影响下明显上涨，下游商品价格逐步企稳，总体而言目前通胀压力较小。随着居民收入改善以及资产负债表修复，核心CPI有望低位震荡回升，但耐用品价格低迷将部分对冲服务类价格上行幅度。流动性方面，7月资金面偏松；进入8月，在稳外汇和政府债券发行加速的影响下，资金面转紧，资金利率波动加大。信用扩张方面，政府融资重新发力支撑社融同比增速企稳回升。企业端，整体融资不弱，在政策推动下，中长期贷款持续投放。居民端，与消费相关的短期贷款回升，中长期贷款跟随地产销售低位企稳。不过当前资金活化程度依然较低，随着经济进一步回暖以及库存去化，后续可能会出现改善。2023年3季度，中债综合全价指数上涨0.01%，债券利率先下后上。7-8月份，受碧桂园事件冲击、央行超预期降息、资金面偏紧的影响，利率曲线牛平。9月份，受央行稳汇率诉求以及宽信用政策预期的影响，利率曲线熊平。信用利差方面，3季度信用利差走势分化。1年内信用债利差普遍下行，1年内AA以上城投和产业债利差下行5-10BP，1年内AA-城投利差下行近40BP。中高等级中长期信用利差波动较小，AA-城投利差收窄15-25BP。3季度，转债市场呈倒V型走势，8月初见顶回落。整体上，大盘偏债类转债基本走平，平衡和偏股类转债的跌幅较深。截至本报告期末，中证转债指数下跌0.52%，同期正股下跌4.23%，转债表现出一定抗跌性。债券操作方面，本基金本报告期内持续对短端持仓根据相对性价比进行轮动置换，灵活调整为主，并在市场出现机会时参与利率波段交易。同时，我们积极通过一级市场投标参与短端博弈，并在二级市场及时止盈兑现，增厚组合收益。信用策略方面，组合坚持高等级信用债配置策略，并根据相对价值变化进行换仓操作。3季度将前期利差压缩幅度较大、所在行业边际转弱、目前不具性价比的债券卖出。并结合化债政策，在市场阶段性超调时适当增配具备相对价值的中短久期城投债券。此外，在波动市场下，积极关注一级市场投标机会。同时规避资质偏弱、久期偏长的债券。可转债策略方面，报告期内本基金转债仓位变化不大。结构方面，本基金持仓以偏债型转债为主，同时持有一篮子向下有债底保护、向上有一定弹性、以平衡型为主的转债。从行业结构看，组合持仓可转债形成了以银行为主，非银金融、食品饮料、公用事业、电力设备、建筑装饰等行业为辅的结构。2023年3季度，海外股市整体震荡回调。纳斯达克指数下跌4.12%，标普500指数下跌3.65%，道琼斯工业指数下跌2.62%。随着美债利率水平走高，大型科技股出现一定程度的调整，消费和地产股表现低迷。3季度，国内股市整体呈现震荡回调，在7月政治局会议之后整体有所反弹，但进入8月之后，在原油价格上行及美国经济数据超预期的推动下，美债以及美元指数持续上行，国内股市持续承压回落。从风格来看，3季度代表大盘价值风格的上证50指数上涨0.60%，代表成长风格的创业板指数下跌了9.53%、科创50指数下跌了11.67%。从行业板块来看，3季度表现较好的主要是受益于能源价格上涨的煤炭、石油石化等板块，以及受益活跃资本市场的非银金融板块；表现较弱的则是受美债利率上行压制的传媒、通信设备等板块。股票操作方面，本基金本报告期内仓位基本稳定在中高水平，操作以结构调整为主，通过优选兼顾估值保护与业绩弹性标的，为组合获取稳健收益。具体而言，金融股方面，逢高止盈了大部分券商股，继续持有优质股份行个股。消费股方面，继续持有高端白酒标的以及估值在低位的细分市场龙头白酒股，减仓了短期涨幅较大的必需消费品个股。周期股方面，逢高止盈了受政策催化的建材个股，增仓了短期跌幅较大的地产龙头股，继续持有低估值的建筑装饰龙头股。高端制造方面，继续持有估值与成长匹配的细分行业隐形冠军，止盈了部分军工行业个股，买入受益于出海的电力设备细分领域龙头。医药股方面，对部分消费医药、仿制药和创新药个股趁反弹降低了仓位，但总体仍超配估值很有吸引力的相关个股，耐心等待行业转机。TMT方面，继续持有电力信创领域的个股、面板行业龙头股以及半导体存储行业个股。公用事业方面，组合总体超配，报告期逢低增仓水电个股。目前组合形成了以低估值金融和稳定成长消费、医药、公用事业为主，科技、高端制造、周期成长为辅的均衡持仓结构。4.5报告期内基金的业绩表现截至本报告期末鹏扬汇利债券A的基金份额净值为1.0753元，本报告期基金份额净值增长率为-0.45%；截至本报告期末鹏扬汇利债券C的基金份额净值为1.0644元，本报告期基金份额净值增长率为-0.56%；同期业绩比较基准收益率为-0.37%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 742,474,214.72 13.92 其中：股票 742,474,214.72 13.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,219,723,544.45 79.09 其中：债券 4,219,723,544.45 79.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,001,972.59 0.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 147,678,689.31 2.77 8 其他资产 214,221,000.23 4.02 9 合计 5,335,099,421.30 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 490,482,513.58 12.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,239,759.40 1.24 E 建筑业 15,093,029.00 0.38 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,053,152.30 0.43 H 住宿和餐饮业 9,476,500.00 0.24 I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,988,783.52 1.08 J 金融业 77,626,830.00 1.96 K 房地产业 20,443,500.00 0.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,070,146.92 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 742,474,214.72 18.71 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通标的股票。5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000001 平安银行 5,361,500 60,048,800.00 1.51 2 000895 双汇发展 1,537,100 40,564,069.00 1.02 3 002507 涪陵榨菜 1,963,590 30,965,814.30 0.78 4 603799 华友钴业 758,100 28,436,331.00 0.72 5 600298 安琪酵母 840,000 28,224,000.00 0.71 6 000733 振华科技 339,500 27,489,315.00 0.69 7 600116 三峡水利 3,315,000 25,525,500.00 0.64 8 600519 贵州茅台 13,700 24,640,135.00 0.62 9 002063 远光软件 4,000,000 24,640,000.00 0.62 10 000333 美的集团 406,700 22,563,716.00 0.57 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 203,211,955.29 5.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 604,210,774.07 15.22 其中：政策性金融债 20,187,704.92 0.51 4 企业债券 1,438,322,981.85 36.24 5 企业短期融资券 20,025,795.63 0.50 6 中期票据 1,361,040,557.22 34.29 7 可转债（可交换债） 592,911,480.39 14.94 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,219,723,544.45 106.32 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 3,617,120 393,599,538.94 9.92 2 1928014 19华夏银行永续债 1,700,000 174,672,120.22 4.40 3 019703 23国债10 1,463,000 147,474,809.04 3.72 4 1928013 19民生银行永续债 1,300,000 132,900,989.07 3.35 5 163161 20财金01 1,000,000 102,615,331.51 2.59 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1本期国债期货投资政策根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 T2312 T2312 -200 -203,560,000.00 147,849.82 - 公允价值变动总额合计（元） 147,849.82 国债期货投资本期收益（元） -5,319,368.62 国债期货投资本期公允价值变动（元） 3,867,938.62 5.9.3本期国债期货投资评价本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。5.10投资组合报告附注5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会的处罚。陕西延长石油(集团)有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,345,947.52 2 应收证券清算款 209,808,559.22 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 66,493.49 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 214,221,000.23 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 393,599,538.94 9.92 2 113052 兴业转债 57,909,223.24 1.46 3 110079 杭银转债 51,573,964.34 1.30 4 132026 G三峡EB2 10,082,406.58 0.25 5 110064 建工转债 9,091,367.52 0.23 6 128119 龙大转债 8,712,974.98 0.22 7 110082 宏发转债 6,842,121.68 0.17 8 110073 国投转债 6,390,267.75 0.16 9 110047 山鹰转债 4,653,136.36 0.12 10 127017 万青转债 4,605,971.20 0.12 11 113638 台21转债 3,729,008.26 0.09 12 127049 希望转2 3,637,568.74 0.09 13 113042 上银转债 3,568,725.58 0.09 14 113616 韦尔转债 3,323,207.65 0.08 15 128135 洽洽转债 3,199,946.30 0.08 16 127012 招路转债 2,997,899.99 0.08 17 127015 希望转债 2,899,089.02 0.07 18 113044 大秦转债 2,892,817.95 0.07 19 127016 鲁泰转债 2,863,945.12 0.07 20 113653 永22转债 2,766,642.64 0.07 21 113046 金田转债 2,489,745.92 0.06 22 113605 大参转债 1,982,533.92 0.05 23 128130 景兴转债 1,752,145.93 0.04 24 113650 博22转债 703,090.47 0.02 25 111010 立昂转债 644,140.31 0.02 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。§6开放式基金份额变动单位：份项目 鹏扬汇利债券A 鹏扬汇利债券C 报告期期初基金份额总额 4,717,163,149.09 353,150,933.31 报告期期间基金总申购份额 117,874,865.87 5,472,281.05 减：报告期期间基金总赎回份 额 1,446,322,119.19 53,068,097.21 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,388,715,895.77 305,555,117.15 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份 鹏扬汇利债券A 鹏扬汇利债券C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 22,561,489.03 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 -17,600,000.00 - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 4,961,489.03 - 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 0.13 - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2023年7月26日 -8,300,000.00 -9,007,990.00 0.00% 2 转换出 2023年9月25日 -9,300,000.00 -10,000,290.00 0.00% 合计 -17,600,000.00 -19,008,280.00 §8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1.中国证监会核准鹏扬汇利债券型证券投资基金募集的文件；2.《鹏扬汇利债券型证券投资基金基金合同》；3.《鹏扬汇利债券型证券投资基金托管协议》；4.基金管理人业务资格批件和营业执照；5.基金托管人业务资格批件和营业执照；6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。9.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。鹏扬基金管理有限公司2023年10月25日