华夏创业板动量成长交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 2023年第3季度报告 2023年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十四日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况基金简称 华夏创业板动量成长ETF发起式联接 基金主代码 007474 交易代码 007474 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年6月26日 报告期末基金份额总额 805,732,303.92份 投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投资。 业绩比较基准 创业板动量成长指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 下属分级基金的交易代 码 007474 007475 报告期末下属分级基金 的份额总额 468,554,059.39份 337,178,244.53份 2.1.1 目标基金基本情况基金名称 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159967 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年6月21日 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2019年7月15日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、衍生品投资策略、债券投资策略等。 业绩比较基准 创业板动量成长指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年7月1日-2023年9月30日) 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.本期已实现收益 -260,787.97 -698,268.83 2.本期利润 -129,607,589.58 -91,828,807.70 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.2923 -0.2892 4.期末基金资产净 值 707,343,548.04 500,463,579.16 5.期末基金份额净 值 1.5096 1.4843 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏创业板动量成长ETF发起式联接A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -16.36% 1.15% -16.45% 1.16% 0.09% -0.01% 过去六个 月 -19.92% 1.16% -20.59% 1.16% 0.67% 0.00% 过去一年 -21.84% 1.17% -22.33% 1.17% 0.49% 0.00% 过去三年 -14.06% 1.74% -14.07% 1.75% 0.01% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 50.96% 1.72% 59.09% 1.75% -8.13% -0.03% 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -16.44% 1.15% -16.45% 1.16% 0.01% -0.01% 过去六个 月 -20.08% 1.16% -20.59% 1.16% 0.51% 0.00% 过去一年 -22.14% 1.17% -22.33% 1.17% 0.19% 0.00% 过去三年 -15.08% 1.74% -14.07% 1.75% -1.01% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 48.43% 1.72% 59.09% 1.75% -10.66% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年6月26日至2023年9月30日) 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A： 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C： §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 鲁亚运 本基金的基金经理 2022-06-10 - 8年 硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有68次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为创业板动量成长指数，基金业绩比较基准为：创业板动量成长指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。创业板动量成长指数反映创业板中成长能力良好、动量效应显著的上市公司整体运行情况。截至2023年9月30日，创业板动量成长指数成份股50只。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入创业板动量成长指数成份股来跟踪标的指数。 三季度，经济复苏预期的反复，导致了市场情绪的波动，但市场情绪低迷的同时，政策组合拳持续发力。宏观政策方面，降息降准接踵而至，房地产政策方面，下调最低首付比例下限，全面实施认房不认贷等，活跃资本市场相关政策方面，推出了证券交易印花税减半征收、规范减持行为、阶段性收紧IPO、调降融资保证金比例等组合拳。 以房地产政策为例，将有助于释放改善性住房需求，刺激房地产销售及投资，拉动国内需求，加速经济复苏。8月国内经济数据较7月已有所好转，随着政策组合拳持续落地，国内经济呈现企稳迹象，经济回暖复苏将为市场信心修复提供有力支撑。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2023年9月30日，华夏创业板动量成长ETF发起式联接A份额净值为1.5096元，本报告期份额净值增长率为-16.36%，同期业绩比较基准增长率-16.45%，本报告期跟踪偏离度为+0.09%；华夏创业板动量成长ETF发起式联接C份额净值为1.4843元，本报告期份额净值增长率为-16.44%，同期业绩比较基准增长率-16.45%，本报告期跟踪偏离度为+0.01%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 1,138,891,847.49 94.06 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,140,666.71 5.71 8 其他资产 2,791,267.68 0.23 9 合计 1,210,823,781.88 100.00 5.2 期末投资目标基金明细序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 华夏创成长ETF 股票型 交易型开放式 华夏基金管理有限公司 1,138,891,847.49 94.29 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC2310 中证500股指期货IC2310合约 4 4,558,240.00 -70,240.00 买入股指期货合约的目的是进行更有效地流动性管理，实现投资目标。 公允价值变动总额合计（元） -70,240.00 股指期货投资本期收益（元） -156,553.73 股指期货投资本期公允价值变动（元） -74,880.00 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金为指数型联接基金，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股。本基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.12.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 626,383.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,164,883.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,791,267.68 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 本报告期期初基金 份额总额 414,922,125.99 290,090,159.64 报告期期间基金总 申购份额 80,097,739.63 98,805,878.40 减：报告期期间基 金总赎回份额 26,465,806.23 51,717,793.51 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 468,554,059.39 337,178,244.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份 项目 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 报告期期初 管理人持有 的本基金份 额 10,003,055.86 - 报告期期间 买入/申购总 份额 - - 报告期期间 卖出/赎回总 份额 - - 报告期期末 管理人持有 的本基金份 额 10,003,055.86 - 报告期期末 持有的本基 金份额占基 金总份额比 例（%） 2.13 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况截至2022年6月26日，华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金合同生效届满三年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项2023年7月20日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。 2023年7月26日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。 2023年9月27日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。 2、其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人、首批商品期货ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §10 备查文件目录10.1 备查文件目录1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3、《华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十月二十四日