安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金2023年第3季度报告2023年9月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2023年10月24日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称 安信新常态股票 基金主代码 001583 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月7日 报告期末基金份额总额 550,608,250.81份 投资目标 灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资机会，分享中国经济增长和资本市场发展的成果，力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在经济“新常态”的背景下，动态运用多种策略，实现基金资产长期稳定增值。资产配置上，基于宏观、政策及市场分析，将基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间，股票投资方面，客观分析在“新常态”背景下行业景气度和发展前景、行业竞争结构和盈利模式，充分挖掘传统蓝筹和新兴蓝筹的投资机会；债券投资方面，利用券种配置策略、利率策略、信用策略、债券选择策略、回购杠杆策略等主动投资策略构建组合，并注重信用风险的控制；此外，本基金还将运用可转债投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略和资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金可投资于港股通标的股票，从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信新常态股票A 安信新常态股票C 下属分级基金的交易代码 001583 011726 报告期末下属分级基金的份额 总额 277,702,486.11份 272,905,764.70份 §3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（2023年7月1日-2023年9月30日） 安信新常态股票A 安信新常态股票C 1.本期已实现收益 4,988,821.91 3,720,034.54 2.本期利润 2,891,204.33 555,898.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0109 0.0023 4.期末基金资产净值 420,985,715.34 409,606,302.19 5.期末基金份额净值 1.5160 1.5009 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较安信新常态股票A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.80% 0.91% -4.26% 0.97% 5.06% -0.06% 过去六个月 0.82% 0.95% -9.40% 0.92% 10.22% 0.03% 过去一年 6.92% 1.27% 1.03% 1.13% 5.89% 0.14% 过去三年 16.08% 1.32% -17.51% 1.11% 33.59% 0.21% 过去五年 68.47% 1.36% -11.26% 1.12% 79.73% 0.24% 自基金合同 生效起至今 103.52% 1.37% -7.88% 1.07% 111.40% 0.30% 安信新常态股票C阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.91% -4.26% 0.97% 4.96% -0.06% 过去六个月 0.62% 0.95% -9.40% 0.92% 10.02% 0.03% 过去一年 6.49% 1.27% 1.03% 1.13% 5.46% 0.14% 自基金合同 生效起至今 1.92% 1.36% -28.86% 1.13% 30.78% 0.23% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同生效日为2015年8月7日。2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。3、根据基金管理人2021年3月17日《关于安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自2021年3月17日起，本基金增加C类份额。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁玮 本基金的基金经理，价值投资部副总经理 2016年4月11日 - 13年 袁玮先生，理学博士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。现任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析2023年三季度，国内经济整体复苏情况略低于预期，尤其是地产销售数据同比陷入负增长，且跌幅逐月变大，显著低于预期。在内需低于预期的背景下，出口表现虽然同比负增长，但下滑程度好于市场预期，其中汽车、家电、工程机械等中高端制造业领域出口表现较好。三季度以来，政府为了呵护经济，连续出台多项稳内需政策，尤其是地产松绑政策已经触及了核心一线城市。尽管如此，从政策底到信心底再到市场底还需要一个传导过程，随着时间的推移，已经出台的政策将慢慢显现功效，而后续的政策储备也是充足的。在经济整体复苏节奏有些低于预期的背景下，本季度市场整体延续弱势调整，传统行业蓝筹股表现相对抗跌，公募基金重仓的成长股跌幅较大，为数不多的亮点也处于快速轮动之中，成交量进一步萎缩，存量博弈的特征明显，市场缺乏赚钱效应，市场各方均缺乏做多的信心。无论如何，情况虽然没有显著变好的契机，但市场的确已经处在一个很低的估值水平上，尤其是港股，我们认为至少有一些个股是值得长期持有的，短期也有反弹的希望，总而言之，当前的预期差很难有明显的向下机会，所以不妨乐观一点。另外尽管地产数据在三季度大幅走低，但我们投资的龙头地产央企表现明显好于市场整体，因而这部分投资标的的股价在三季度的跌幅也相比市场更小。另外，本基金在三季度主要配置了较多的低估值红利型资产以及部分受益于出口市场超预期的个股。4.5报告期内基金的业绩表现截至本报告期末安信新常态股票A基金份额净值为1.5160元，本报告期基金份额净值增长率为0.80%；安信新常态股票C基金份额净值为1.5009元，本报告期基金份额净值增长率为0.70%；同期业绩比较基准收益率为-4.26%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 756,359,165.08 90.33 其中：股票 756,359,165.08 90.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 79,622,370.42 9.51 8 其他资产 1,315,505.69 0.16 9 合计 837,297,041.19 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为283,804,755.97元，占净值比例34.17%。5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 28,371,782.40 3.42 C 制造业 221,926,608.91 26.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,343,980.00 4.74 E 建筑业 52,333,996.36 6.30 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 15,062,075.80 1.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 37,523,195.14 4.52 K 房地产业 77,967,543.29 9.39 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 472,554,409.11 56.89 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 8,810,349.16 1.06 原材料 - - 工业 39,863,264.94 4.80 非日常生活消费品 3,890,934.73 0.47 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 69,061,366.03 8.31 信息技术 - - 通讯业务 38,747,027.68 4.66 公用事业 34,235,307.09 4.12 房地产 89,196,506.34 10.74 合计 283,804,755.97 34.17 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688169 石头科技 237,771 70,228,042.56 8.46 2 600048 保利发展 5,098,270 64,951,959.80 7.82 3 601668 中国建筑 9,462,084 52,325,324.52 6.30 4 01109 华润置地 1,310,390 37,516,539.08 4.52 5 01186 中国铁建 7,905,500 35,038,384.75 4.22 6 00939 建设银行 8,521,000 34,560,533.52 4.16 7 00902 华能国际电力股份 9,818,000 34,235,307.09 4.12 8 00688 中国海外发展 2,193,000 32,680,768.46 3.93 9 601985 中国核电 4,043,000 29,513,900.00 3.55 10 603486 科沃斯 566,500 27,475,250.00 3.31 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。5.10.3本期国债期货投资评价本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券除中国建筑（代码：601668 SH）、中国铁建（代码：01186HG）、建设银行（代码：00939 HG）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。1.中国建筑股份有限公司2022年11月-2023年5月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被中国交通运输局衡水市分局处以罚款、被国家税务总局佛山市南海区税务局、国家税务总局广州市白云区税务局石井税务所、国家税务总局如皋市税务局第一税务分局、中国交通运输局衡水市分局通知整改；因欠税被国家税务总局佛山市南海区税务局责令改正。2023年6月-2023年9月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被国家税务总局佛山市南海区税务局责令改正，被福州市晋安区城市管理局罚款、责令改正。2.中国铁建股份有限公司2022年12月27日，中国铁建股份有限公司因未依法履行职责被国家税务总局广州市白云区税务局钟落潭税务所通知整改。2023年1月5日，中国铁建股份有限公司因未依法履行职责被广州市南沙区建设工程质量安全监督站处罚。2023年3月27日，中国铁建股份有限公司因未依法履行职责被国家税务总局南通市税务局第三税务分局责令改正。2023年5月26日，中国铁建股份有限公司因欠税被国家税务总局南通市税务局第三税务分责令改正。2023年6月26日，中国铁建股份有限公司因欠税被国家税务总局南通市税务局第三税务分责令改正。3.中国建设银行股份有限公司2022年10月28日，中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会罚款。2022年11月4日，中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会罚款。2023年1月31日，中国建设银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被北京市通信管理局通知整改。2023年2月17日，中国建设银行股份有限公司因信息披露虚假、严重误导性陈述、违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款、没收违法所得。2023年5月11日，中国建设银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商协会立案调查。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。5.11.3其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 118,326.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,024,613.28 4 应收利息 - 5 应收申购款 172,566.06 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,315,505.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。§6开放式基金份额变动单位：份项目 安信新常态股票A 安信新常态股票C 报告期期初基金份额总额 264,308,710.50 227,335,102.70 报告期期间基金总申购份额 39,848,256.74 67,659,640.40 减:报告期期间基金总赎回份额 26,454,481.13 22,088,978.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 277,702,486.11 272,905,764.70 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份项目 安信新常态股票A 安信新常态股票C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 9,860,636.34 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 9,860,636.34 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 1.79 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。8.2影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会准予安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金募集的文件；2、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》；3、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》；4、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金招募说明书》；5、中国证监会要求的其他文件。9.2存放地点本基金管理人和基金托管人的住所。9.3查阅方式上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。客户服务电话：4008-088-088网址：http://www.essencefund.com安信基金管理有限责任公司2023年10月24日