富国中证军工指数型证券投资基金 二0二三年第3季度报告 2023年09月30日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2023年10月25日 §1 重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。 §2 基金产品概况2.1 基金基本情况基金简称 富国中证军工指数 场内简称 军工LOF 基金主代码 161024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年04月04日 报告期末基金份额总 额 4,998,241,209.47份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、存托凭证投资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 95%×中证军工价格指数收益率 ＋ 5%×银行人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国中证军工指数A 富国中证军工指数C 下属分级基金场内简 称 军工LOF － 下属分级基金的交易 代码 161024 013035 报告期末下属分级基 金的份额总额 4,776,592,260.46 份 221,648,949.01 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2023年07月01日-2023年09月30日） 富国中证军工指数A 富国中证军工指数C 1.本期已实现收益 -8,373,285.98 -446,777.96 2.本期利润 -545,188,571.92 -21,112,128.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1146 -0.1076 4.期末基金资产净值 4,740,588,998.62 218,905,737.43 5.期末基金份额净值 0.992 0.988 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1）富国中证军工指数A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.39% 1.07% -10.25% 1.08% -0.14% -0.01% 过去六个月 -7.81% 1.12% -7.76% 1.14% -0.05% -0.02% 过去一年 -7.72% 1.14% -7.03% 1.15% -0.69% -0.01% 过去三年 -6.79% 1.71% -5.46% 1.73% -1.33% -0.02% 过去五年 32.34% 1.77% 38.19% 1.79% -5.85% -0.02% 自基金合同 生效起至今 51.41% 1.95% 77.89% 1.95% -26.48% 0.00% （2）富国中证军工指数C阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.43% 1.07% -10.25% 1.08% -0.18% -0.01% 过去六个月 -7.84% 1.12% -7.76% 1.14% -0.08% -0.02% 过去一年 -7.84% 1.14% -7.03% 1.15% -0.81% -0.01% 自基金分级 生效日起至 今 -14.24% 1.60% -12.12% 1.62% -2.12% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国中证军工指数A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2023年9月30日。 2、本基金于2014年4月4日成立，建仓期6个月，从2014年4月4日起至2014年10月3日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国中证军工指数C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2023年9月30日。 2、本基金自2021年7月19日起增加C类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张圣贤 本基金现任基金经理 2015-06-05 － 16 硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基 金)基金经理；自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金)基金经理；自2020年04月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理

人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证军工指数型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证军工指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析7月上旬，由于国内经济增长压力仍然较大，二季度GDP数据不及预期，人民币贬值压力再度加大，市场出现调整。月末，随着政治局会议超预期释放利好，美联储如期加息25bps但表态偏鸽，指数强势回升。结构方面，非银、地产、食饮等顺周期板块受政策利好驱动领涨。进入8月，7月多项经济金融数据超预期回落，政治局会议后政策出台密度和力度不及预期，同时美债收益率大幅攀升、美联储连续放鹰等外部冲击持续，北向资金大幅流出。内忧外患下市场单边下行，上证指数一度触及年内低点。月末，随着认房不认贷、存量房贷利率下调、降首付比例，以及活跃资本市场“四支箭”出台显著提升风险偏好，带动市场企稳。9月国内基本面企稳回升迹象明显，其中8月多项经济金融指标出现超预期回升。但海外扰动频繁，多项数据反映美国通胀及经济韧性，美元及美债收益率大幅攀升，叠加节前避险情绪升温，市场整体收跌。 总体来看，2023年3季度上证综指下跌2.86%，沪深300下跌3.98%，创业板指下跌9.53%，中证500指数下跌5.13%。 在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期，本基金份额净值增长率A级为-10.39%，C级为-10.43%，同期业绩比较基准收益率A级为-10.25%，C级为-10.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,674,840,860.40 94.02 其中：股票 4,674,840,860.40 94.02 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 289,786,194.69 5.83 7 其他资产 7,809,561.12 0.16 8 合计 4,972,436,616.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 44,529,354.47 0.90 C 制造业 4,473,438,198.94 90.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 29,390,991.05 0.59 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 124,277,097.16 2.51 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 4,671,635,641.62 94.20 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 1,651,396.79 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00 E 建筑业 － － F 批发和零售业 41,587.98 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,403,092.26 0.03 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 3,205,218.78 0.06 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600150 中国船舶 9,969,407 278,146,455.30 5.61 2 002179 中航光电 5,671,162 239,890,152.60 4.84 3 600893 航发动力 5,944,449 220,836,280.35 4.45 4 601989 中国重工 50,851,060 212,048,920.20 4.28 5 600760 中航沈飞 4,916,273 210,662,298.05 4.25 6 000768 中航西飞 6,203,432 140,879,940.72 2.84 7 600372 中航机载 9,810,591 138,917,968.56 2.80 8 000733 振华科技 1,624,557 131,540,380.29 2.65 9 600765 中航重机 4,585,539 113,813,077.98 2.29 10 002625 光启技术 6,721,500 97,058,460.00 1.96 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688343 云天励飞 24,961 1,175,663.10 0.02 2 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00 3 688657 N浩辰 1,008 104,227.20 0.00 4 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00 5 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国船舶重工股份有限公司在报告期内曾被中国证券监督管理委员会立案调查。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 143,749.13 2 应收证券清算款 119,737.25 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 7,546,074.74 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 7,809,561.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688343 云天励飞 1,175,663.10 0.02 新股限售 2 688249 晶合集成 122,700.85 0.00 新股限售 3 688657 N浩辰 93,783.80 0.00 新股认购 3 688657 N浩辰 10,443.40 0.00 新股限售 4 688563 航材股份 87,568.34 0.00 新股限售 5 688472 阿特斯 85,149.60 0.00 新股限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国中证军工指数A 富国中证军工指数C 报告期期初基金份额总额 4,775,432,703.92 182,367,513.68 报告期期间基金总申购份额 189,923,988.70 177,064,329.21 报告期期间基金总赎回份额 188,764,432.16 137,782,893.88 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 4,776,592,260.46 221,648,949.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 868.06 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 868.06 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2023-07-18 868.06 -934.03 0.000% 合计 868.06 -934.03 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人决定自2023年7月10日起，调低本基金的托管费率，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于2023年7月8日发布的《富国基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告》及修订后的基金合同、托管协议。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、中国证监会批准设立富国中证军工指数分级证券投资基金的文件 2、富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同 3、富国中证军工指数分级证券投资基金托管协议 4、富国中证军工指数分级证券投资基金财务报表及报表附注 5、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 6、富国中证军工指数型证券投资基金基金合同 7、富国中证军工指数型证券投资基金托管协议 8、富国中证军工指数型证券投资基金财务报表及报表附注 9、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 9.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2023年10月25日