华夏永康添福混合型证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十四日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况基金简称 华夏永康添福混合 基金主代码 005128 交易代码 005128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月1日 报告期末基金份额总额 58,394,506.03份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华夏永康添福混合A 华夏永康添福混合C 下属分级基金的交易代 码 005128 015067 报告期末下属分级基金 的份额总额 58,254,678.83份 139,827.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年7月1日-2023年9月30日) 华夏永康添福混合A 华夏永康添福混合C 1.本期已实现收益 -2,443,806.03 -6,285.09 2.本期利润 -3,308,177.14 -8,571.38 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.0544 -0.0562 4.期末基金资产净 值 79,423,683.66 189,403.11 5.期末基金份额净 值 1.3634 1.3546 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏永康添福混合A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.79% 0.16% -0.57% 0.13% -3.22% 0.03% 过去六个 月 -3.49% 0.36% -0.54% 0.12% -2.95% 0.24% 过去一年 -3.05% 0.34% 0.22% 0.14% -3.27% 0.20% 过去三年 19.47% 0.47% 1.12% 0.17% 18.35% 0.30% 过去五年 38.63% 0.45% 8.63% 0.18% 30.00% 0.27% 自基金合 同生效起 至今 36.34% 0.45% 7.69% 0.18% 28.65% 0.27% 华夏永康添福混合C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.88% 0.16% -0.57% 0.13% -3.31% 0.03% 过去六个 月 -3.68% 0.36% -0.54% 0.12% -3.14% 0.24% 过去一年 -3.44% 0.34% 0.22% 0.14% -3.66% 0.20% 自新增份 额类别以 来至今 -4.22% 0.41% -1.63% 0.17% -2.59% 0.24% 注：本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏永康添福混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年2月1日至2023年9月30日) 华夏永康添福混合A： 华夏永康添福混合C： 注：本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳万军 本基金的基金经理、投委会成员 2019-07-15 - 16年 硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理（2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金 宝货币市场基金基金经理（2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理（2015 年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理（2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理（2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理（2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经 理（2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理（2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有68次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析海外方面，美国就业数据、通胀数据等表明经济和通胀很有韧性，欧美央行在三季度继续加息，美联储年内继续加息一次的概率尚存。国内来看，7月政治局会议对短期稳增长的诉求提升，政策发力推动PMI数据等逐月小幅改善，3季度整体需求端还是维持弱复苏态势，但在地产端仍构成较强制约的背景下，向上弹性也很有限。中期来看，汇率和地产仍是值得重点关注的影响因素。 市场方面，国内央行在三季度下调了政策利率，货币市场总体维持中性稳定，但系列稳增长政策的出台推动经济预期由过度悲观有所修正，叠加季末资金利率有所上行，债券收益率在三季度先下后上，7、8月小幅上涨，9月大幅下跌，最终中债净价指数季度小幅下跌0.12%。从国债到期收益率看，截至9月28日，10Y国债收益率较6月末上行4bp至2.675%，1Y国债上行29BP至2.168%，曲线整体平坦化上行。 权益市场方面，经济小幅改善但不能形成强预期，海外美联储加息预期继续扰动并通过汇率等因素传导国内资产价格，权益市场整体回落，红利类资产表现较优。截止9月28日，Wind全A下跌4.33%，创业板指下跌9.53%，恒生指数下跌5.85%，中证转债指数小幅下跌0.52%。 报告期内，本基金明显降低了股票的仓位，并保持偏低的债券久期和仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2023年9月30日，华夏永康添福混合A基金份额净值为1.3634元，本报告期份额净值增长率为-3.79%；华夏永康添福混合C基金份额净值为1.3546元，本报告期份额净值增长率为-3.88%，同期业绩比较基准增长率为-0.57%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,590,644.98 4.41 其中：股票 3,590,644.98 4.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 74,812,562.89 91.86 其中：债券 74,812,562.89 91.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 3 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,003,766.93 3.69 8 其他资产 32,802.07 0.04 9 合计 81,439,776.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 54,943.20 0.07 C 制造业 2,081,008.12 2.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,063.76 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 391,286.08 0.49 G 交通运输、仓储和邮政业 14,846.22 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 789.60 0.00 J 金融业 1,038,708.00 1.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,590,644.98 4.51 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 13,100 632,730.00 0.79 2 300611 美力科技 36,200 409,060.00 0.51 3 601601 中国太保 14,200 405,978.00 0.51 4 600699 均胜电子 23,000 400,430.00 0.50 5 600885 宏发股份 11,800 395,890.00 0.50 6 600456 宝钛股份 11,700 394,290.00 0.50 7 600511 国药股份 11,800 391,170.00 0.49 8 688981 中芯国际 4,550 232,732.50 0.29 9 600197 伊力特 9,900 228,294.00 0.29 10 600925 苏能股份 8,960 51,968.00 0.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 58,955,260.47 74.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,240,172.60 12.86 其中：政策性金融债 10,240,172.60 12.86 4 企业债券 3,990,295.01 5.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,626,834.81 2.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 74,812,562.89 93.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019693 22国债28 200,000 20,361,342.47 25.58 2 019694 23国债01 117,000 11,861,024.05 14.90 3 210202 21国开02 100,000 10,240,172.60 12.86 4 230018 23附息国债18 100,000 9,891,336.96 12.42 5 019695 23国债02 43,000 4,408,502.55 5.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,339.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 462.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,802.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110086 精工转债 1,218,908.95 1.53 2 127006 敖东转债 361,635.73 0.45 3 127026 超声转债 45,524.38 0.06 4 127012 招路转债 765.75 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 华夏永康添福混合A 华夏永康添福混合C 本报告期期初基金 份额总额 63,285,940.52 158,456.35 报告期期间基金总 申购份额 734,692.66 79,675.15 减：报告期期间基 5,765,954.35 98,304.30 金总赎回份额 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 58,254,678.83 139,827.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项2023年7月20日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。 2023年7月26日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。 2023年9月27日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。 2、其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人、首批商品期货ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏永康添福混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏永康添福混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十月二十四日