大成优选混合型证券投资基金（LOF） 2023年第3季度报告 2023年9月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年10月25日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况基金简称 大成优选混合（LOF） 场内简称 优选LOF 基金主代码 160916 交易代码 160916 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年7月27日 报告期末基金份额总额 362,308,825.37份 投资目标 在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例；通过上市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提升带来的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成优选混合（LOF)A 大成优选混合（LOF)C 下属分级基金的场内简称 优选LOF - 下属分级基金的交易代码 160916 018008 报告期末下属分级基金的份额总额 355,008,197.60份 7,300,627.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年7月1日-2023年9月30日） 大成优选混合（LOF)A 大成优选混合（LOF)C 1.本期已实现收益 -17,020,402.36 -846,307.04 2.本期利润 -24,502,337.51 -1,357,672.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0692 -0.0750 4.期末基金资产净值 1,269,937,993.67 26,027,512.52 5.期末基金份额净值 3.577 3.565 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成优选混合（LOF)A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.92% 0.64% -3.02% 0.72% 1.10% -0.08% 过去六个月 -2.16% 0.63% -6.67% 0.69% 4.51% -0.06% 过去一年 0.65% 0.74% -1.59% 0.79% 2.24% -0.05% 过去三年 -7.50% 1.00% -13.13% 0.90% 5.63% 0.10% 过去五年 67.21% 1.10% 12.25% 1.00% 54.96% 0.10% 自基金合同 生效起至今 317.67% 1.30% 64.36% 1.11% 253.31% 0.19% 大成优选混合（LOF)C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.06% 0.64% -3.02% 0.72% 0.96% -0.08% 过去六个月 -2.46% 0.63% -6.67% 0.69% 4.21% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -6.45% 0.64% -6.02% 0.68% -0.43% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、截止本报告期末，本基金业绩风险准备金余额为24,000,300.95元。 3、本基金于2012年7月27日由大成优选股票型证券投资基金转型为大成优选股票型证券投资基金（LOF）。 4、本基金于2015年7月24日由大成优选股票型证券投资基金（LOF）更名为大成优选混合型证券投资基金（LOF）。 5、本基金自2023年3月2日起增设C类基金份额类别，C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从2023年3月10日C类有份额之日开始计算。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴军 本基金基金经理，研究部总监 2015年5月21日 - 12年 浙江大学金融学硕士。2011年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监，现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金（LOF）（更名前为大成优选股票型证券投资基金）基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析本季度组合操作不多，面临较复杂环境，在保存本金安全基础上，寻找在价值中枢回归合和细分产业成长的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末大成优选混合（LOF)A的基金份额净值为3.577元，本报告期基金份额净值增长率为-1.92%，同期业绩比较基准收益率为-3.02%;大成优选混合（LOF)C的基金份额净值为3.565元，本报告期基金份额净值增长率为-2.06%，同期业绩比较基准收益率为-3.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,082,951,762.57 83.42 其中：股票 1,082,951,762.57 83.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 41,173,533.97 3.17 其中：债券 41,173,533.97 3.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 169,393,817.38 13.05 8 其他资产 4,721,151.13 0.36 9 合计 1,298,240,265.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 52,038,720.00 4.02 B 采矿业 - - C 制造业 973,456,899.39 75.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,697.99 0.00 F 批发和零售业 312,345.61 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 4,509,000.00 0.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 498,534.84 0.04 J 金融业 52,105,275.00 4.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,082,951,762.57 83.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002318 久立特材 5,537,600 106,875,680.00 8.25 2 300760 迈瑞医疗 309,988 83,637,862.28 6.45 3 000651 格力电器 2,261,818 82,103,993.40 6.34 4 603699 纽威股份 4,500,000 68,805,000.00 5.31 5 002832 比音勒芬 2,000,000 67,260,000.00 5.19 6 603279 景津装备 2,500,000 66,525,000.00 5.13 7 300685 艾德生物 2,675,900 66,496,115.00 5.13 8 603181 皇马科技 5,489,825 61,046,854.00 4.71 9 600885 宏发股份 1,807,586 60,644,510.30 4.68 10 002831 裕同科技 2,280,000 56,270,400.00 4.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 39,633,940.66 3.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,539,593.31 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 41,173,533.97 3.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 239953 23贴现国债53 400,000 39,633,940.66 3.06 2 113671 武进转债 11,870 1,539,593.31 0.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 5.10.3 本期国债期货投资评价无。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 111,422.45 2 应收证券清算款 4,593,154.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,574.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,721,151.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 项目 大成优选混合（LOF)A 大成优选混合（LOF)C 报告期期初基金份额总额 356,478,584.58 20,828,574.73 报告期期间基金总申购份额 7,034,902.39 2,101,316.79 减:报告期期间基金总赎回份额 8,505,289.37 15,629,263.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 355,008,197.60 7,300,627.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份 项目 大成优选混合（LOF)A 大成优选混合（LOF)C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 2,623.98 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 2,623.98 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2023年10月25日