汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告2023年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2023年08月31日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。1.2 目录§2基金简介2.1基金基本情况基金名称 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇添富医疗服务灵活配置混合 基金主代码 001417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 日 2015年06月18日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金 份额总额（份） 2,058,995,847.21 基金合同存续 期 不定期 下属分级基金 的基金简称 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合C 汇添富医疗服务灵活配置混合D 下属分级基金 的交易代码 001417 015121 015122 报告期末下属 分级基金的份 额总额（份） 2,054,376,635.96 4,201,902.19 417,309.06 2.2基金产品说明投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选医疗服务行业证券，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘通过医疗服务行业实现企业价值提升的上市公司。本基金的投资策略还包括：债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资策略、股票期权投资策略。 业绩比较基准 中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 张姗 联系电话 021-28932888 0755-83077987 电子邮箱 service@99fund.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95555 传真 021-28932998 0755-83195201 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 上海市黄浦区外马路728号 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 200010 518040 法定代表人 李文 缪建民 2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市黄浦区外马路728号 §3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年06月30日) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合C 汇添富医疗服务灵活配置混合D 本期已实现收 益 -117,547,527.78 -236,672.08 -21,149.64 本期利润 -259,945,587.63 -375,714.77 -108,282.31 加权平均基金 份额本期利润 -0.1241 -0.1336 -0.2406 本期加权平均 净值利润率 -8.90% -9.84% -17.33% 本期基金份额 净值增长率 -8.70% -9.02% -8.94% 3.1.2 期末数 报告期末(2023年06月30日) 据和指标 期末可供分配 利润 619,425,582.25 1,223,490.28 122,620.70 期末可供分配 基金份额利润 0.3015 0.2912 0.2938 期末基金资产 净值 2,673,802,218.21 5,425,392.47 539,929.76 期末基金份额 净值 1.302 1.291 1.294 3.1.3 累计期 末指标 报告期末(2023年06月30日) 基金份额累计 净值增长率 30.20% -24.15% -23.97% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富医疗服务灵活配置混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一 个月 -2.47% 0.88% -2.76% 0.67% 0.29% 0.21% 过去三 个月 -5.52% 1.02% -5.94% 0.72% 0.42% 0.30% 过去六 个月 -8.70% 1.06% -5.63% 0.75% -3.07% 0.31% 过去一 年 -25.60% 1.36% -11.93% 1.01% -13.67% 0.35% 过去三 年 -31.00% 1.69% -21.56% 1.18% -9.44% 0.51% 自基金 合同生 效日起 至今 30.20% 1.56% -15.12% 1.19% 45.32% 0.37% 汇添富医疗服务灵活配置混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一 个月 -2.57% 0.88% -2.76% 0.67% 0.19% 0.21% 过去三 个月 -5.70% 1.03% -5.94% 0.72% 0.24% 0.31% 过去六 个月 -9.02% 1.06% -5.63% 0.75% -3.39% 0.31% 过去一 年 -26.06% 1.36% -11.93% 1.01% -14.13% 0.35% 自基金 合同生 效日起 至今 -24.15% 1.44% -8.40% 1.11% -15.75% 0.33% 汇添富医疗服务灵活配置混合D 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一 个月 -2.49% 0.89% -2.76% 0.67% 0.27% 0.22% 过去三 个月 -5.69% 1.04% -5.94% 0.72% 0.25% 0.32% 过去六 个月 -8.94% 1.06% -5.63% 0.75% -3.31% 0.31% 过去一 年 -25.93% 1.36% -11.93% 1.01% -14.00% 0.35% 自基金 合同生 效日起 至今 -23.97% 1.44% -8.40% 1.11% -15.57% 0.33% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年06月18日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金于2022年2月14日新增C、D类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。2023上半年，汇添富基金新成立27只公开募集证券投资基金，包括10只股票型基金、9只混合型基金、8只债券型基金。截至2023年6月30日，公司共管理297只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 刘江 本基金的基金经理 2015年06月18日 12 国籍：中国。学历：清华大学工学硕士，德国亚琛工大工学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任医药行业分析师。2015年6月18日至今任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至今任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）的基金经理。2018年8月8日至2020年5月29日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至2023年4月13日任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2022年3月7日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至今任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2022年3月7日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2022年3月7日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经 理。2021年8月3日至今任汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有25次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析去年年底，我们认为是A股医药长期成长的新起点，总体持仓继续往制药业增持。自从2018年以来的医保集采政策进入温和议价阶段，经过长达数年的验证，无论是监管方还是企业方，均已无动力和诉求再次进行较为夸张的议价谈判。我们预计医保政策未来会延续进一步宽松的导向，不排除个别终端医药品种结束过去数年的长期降价趋势。创新药企普遍遇到的融资及经营困境，一定程度上舒缓了国内市场药企激烈竞争格局。在一季度疫情之后，进入二季度，国内医院陆续进入正常经营状态，可以观察到终端医疗需求的反弹，体现了医疗健康需求的刚需属性。我们持仓调整，一个重要方向即是着眼于长期的未来，增持国内运营稳健、护城河高、竞争格局改善、有较好成长能力的国内制药公司。一季度侧重于寻找逆境反转、长期超跌的医药公司，二季度则侧重在相对合适的估值水平把握住未来数年具有较好成长空间的公司。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期汇添富医疗服务灵活配置混合A类份额净值增长率为-8.70%，同期业绩比较基准收益率为-5.63%。本报告期汇添富医疗服务灵活配置混合C类份额净值增长率为-9.02%，同期业绩比较基准收益率为-5.63%。本报告期汇添富医疗服务灵活配置混合D类份额净值增长率为-8.94%，同期业绩比较基准收益率为-5.63%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望中国医药行业，总体上仍处于“九龙治水”的多头管理之下，医保集采的风险暂时缓和，但反腐运动的风险则在陡增，从卫生系统开始，有从量变到质变进一步扩大化的风险。虽然数年前开始，国内主要药企均已大幅度加强了合规管理，但行业整体上能否经过这次规模庞大的压力测试，仍存在较大变数。医药股投资进入情景分析阶段。回顾过去几年的医药行业，长期的集采政策和biotech投资潮的破灭，消灭了大量中小药企的生存空间，均减轻了行业过度竞争的内卷压力。CDE的新药审批机制也在引导减少重复靶点重复研发，鼓励更少的临床资源浪费，这进一步为已经具备一定实力的公司优化了未来市场的竞争格局。本次医药反腐，若出现指向产业的扩大化倾向，则可能进一步在合规上提高行业准入门槛，加速产业的运动式出清。由于对更好的医疗诊治的改善是人民群众永远追求的生活目标，医药行业总体市场需求上不可能衰减，因此总体上，即使按我们预测的最坏情景发展下去，过往合规管理严格、刚需医疗用品、财务状况较优的医药公司，仍有很大概率能够经受住这次压力测试，并最终享受行业未来供给侧出清后的成长性红利。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，各类基金份额的现金红利将按除息后的该类基金份额净值折算成对应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本报告期内未进行收益分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明托管人声明:招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2023年06月30日单位：人民币元资 产 附注号 本期末2023年06月30日 上年度末2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 273,780,607.19 309,323,739.40 结算备付金 2,534,322.98 9,880,062.01 存出保证金 651,174.62 1,489,098.80 交易性金融资产 6.4.7.2 2,444,234,024.90 2,762,183,343.34 其中：股票投资 2,442,995,256.06 2,711,954,137.86 基金投资 - - 债券投资 1,238,768.84 50,229,205.48 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 412,891.89 853,639.03 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,721,613,021.58 3,083,729,882.58 负债和净资产 附注号 本期末2023年06月30日 上年度末2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 34,985,457.83 45,442,390.03 应付赎回款 914,788.62 892,313.82 应付管理人报酬 3,312,450.16 3,979,406.20 应付托管费 552,075.03 663,234.40 应付销售服务费 2,855.85 1,307.12 应付投资顾问费 - - 应交税费 7.73 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 2,077,845.92 3,502,915.43 负债合计 41,845,481.14 54,481,567.00 净资产： 实收基金 6.4.7.8 2,058,995,847.21 2,123,641,304.18 未分配利润 6.4.7.9 620,771,693.23 905,607,011.40 净资产合计 2,679,767,540.44 3,029,248,315.58 负债和净资产总计 2,721,613,021.58 3,083,729,882.58 注：报告截止日2023年06月30日，基金份额总额2,058,995,847.21份。本基金下属汇添富医疗服务灵活配置混合A基金份额净值1.302元，基金份额总额2,054,376,635.96份；本基金下属汇添富医疗服务灵活配置混合C基金份额净值1.291元，基金份额总额4,201,902.19份；本基金下属汇添富医疗服务灵活配置混合D基金份额净值1.294元，基金份额总额417,309.06份。6.2利润表会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日单位：人民币元项 目 附注号 本期2023年01月01日至2023年06月30日 上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日 一、营业总收入 -234,855,509.32 -803,501,738.10 1.利息收入 459,861.02 1,377,853.88 其中：存款利息收入 6.4.7.10 459,861.02 1,377,853.88 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -92,843,830.92 -665,445,237.92 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -106,760,830.15 -684,601,738.01 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 345,335.86 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 13,571,663.37 19,156,500.09 以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.18 -142,624,235.21 -140,076,685.70 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.19 152,695.79 642,331.64 减：二、营业总支出 25,574,075.39 33,547,091.81 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,801,810.72 28,644,575.44 2．托管费 6.4.10.2.2 3,633,635.16 4,774,095.96 3．销售服务费 12,577.94 200.23 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 2.07 - 8．其他费用 6.4.7.21 126,049.50 128,220.18 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） -260,429,584.71 -837,048,829.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -260,429,584.71 -837,048,829.91 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -260,429,584.71 -837,048,829.91 6.3净资产（基金净值）变动表会计主体：汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日单位：人民币元项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 2,123,641,304.18 905,607,011.40 3,029,248,315.58 加：会计政策变 更 - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 2,123,641,304.18 905,607,011.40 3,029,248,315.58 三、本期增减变 -64,645,456.97 -284,835,318.17 -349,480,775.14 动额（减少以 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - -260,429,584.71 -260,429,584.71 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 数 （净值减少以 “-”号填列） -64,645,456.97 -24,405,733.46 -89,051,190.43 其中：1.基金申 购款 114,843,571.39 47,564,004.57 162,407,575.96 2.基金赎回款 -179,489,028.36 -71,969,738.03 -251,458,766.39 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 基金净值变动 （净值减少以 “-”号填列） - - - 四、本期期末净 资产（基金净值） 2,058,995,847.21 620,771,693.23 2,679,767,540.44 项目 上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 2,254,404,294.55 2,543,291,327.66 4,797,695,622.21 加：会计政策变 更 - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 2,254,404,294.55 2,543,291,327.66 4,797,695,622.21 三、本期增减变 动额（减少以 “-”号填列） 26,447,442.40 -832,264,565.85 -805,817,123.45 （一）、综合收 益总额 - -837,048,829.91 -837,048,829.91 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 数 （净值减少以 “-”号填列） 26,447,442.40 4,784,264.06 31,231,706.46 其中：1.基金申 购款 337,001,526.78 220,937,617.37 557,939,144.15 2.基金赎回款 -310,554,084.38 -216,153,353.31 -526,707,437.69 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 基金净值变动 （净值减少以 “-”号填列） - - - 四、本期期末净 资产（基金净值） 2,280,851,736.95 1,711,026,761.81 3,991,878,498.76 报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人6.4报表附注6.4.1基金基本情况汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1052号文《关于准予汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于2015年6月18日生效。首次设立基金募集规模为26,194,945,841.83份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第60466941_B23号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。自2022年2月14日起，本基金增设C类和D类基金份额，原基金份额变更为A类基金份额，基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金以医疗服务行业的上市公司股票为主要投资对象，投资于医疗服务行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选医疗服务行业证券，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数×70%+中债综合指数×30%。6.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日的经营成果和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项1.印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。4.企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款单位：人民币元项目 本期末2023年06月30日 活期存款 273,780,607.19 等于：本金 273,752,094.32 加：应计利息 28,512.87 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 273,780,607.19 6.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目 本期末2023年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,443,969,576.90 - 2,442,995,256.06 -974,320.84 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - - 债券 交易所市场 893,800.00 587.70 1,238,768.84 344,381.14 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 893,800.00 587.70 1,238,768.84 344,381.14 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,444,863,376.90 587.70 2,444,234,024.90 -629,939.70 6.4.7.3衍生金融资产/负债6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5债权投资6.4.7.5.1债权投资情况注：本基金本报告期末无债权投资。6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。6.4.7.6其他资产注：本基金本报告期末无其他资产余额。6.4.7.7其他负债单位：人民币元项目 本期末2023年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 118.50 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,883,589.07 其中：交易所市场 1,883,314.07 银行间市场 275.00 应付利息 - 应付审计费 134,630.98 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 2,077,845.92 6.4.7.8实收基金金额单位：人民币元汇添富医疗服务灵活配置混合A项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,121,684,569.79 2,121,684,569.79 本期申购 107,846,656.39 107,846,656.39 本期赎回（以“-” 号填列） -175,154,590.22 -175,154,590.22 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-” 号填列） - - 本期末 2,054,376,635.96 2,054,376,635.96 汇添富医疗服务灵活配置混合C 项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,796,859.78 1,796,859.78 本期申购 5,894,899.80 5,894,899.80 本期赎回（以“-” 号填列） -3,489,857.39 -3,489,857.39 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-” 号填列） - - 本期末 4,201,902.19 4,201,902.19 汇添富医疗服务灵活配置混合D 项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 159,874.61 159,874.61 本期申购 1,102,015.20 1,102,015.20 本期赎回（以“-” 号填列） -844,580.75 -844,580.75 基金拆分/份额折算 前 - - 基金拆分/份额折算 调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-” 号填列） - - 本期末 417,309.06 417,309.06 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.9未分配利润单位：人民币元汇添富医疗服务灵活配置混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 2,282,684,960.39 -1,377,898,556.34 904,786,404.05 本期利润 -117,547,527.78 -142,398,059.85 -259,945,587.63 本期基金 份额交易 产生的变 动数 -71,616,177.96 46,200,943.79 -25,415,234.17 其中：基 金申购款 115,264,329.28 -70,389,055.89 44,875,273.39 基金赎回 款 -186,880,507.24 116,589,999.68 -70,290,507.56 本期已分 配利润 - - - 本期末 2,093,521,254.65 -1,474,095,672.40 619,425,582.25 汇添富医疗服务灵活配置混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 1,920,698.59 -1,167,414.64 753,283.95 本期利润 -236,672.08 -139,042.69 -375,714.77 本期基金 份额交易 产生的变 动数 2,553,623.68 -1,707,702.58 845,921.10 其中：基 金申购款 6,232,100.39 -4,040,501.58 2,191,598.81 基金赎回 款 -3,678,476.71 2,332,799.00 -1,345,677.71 本期已分 配利润 - - - 本期末 4,237,650.19 -3,014,159.91 1,223,490.28 汇添富医疗服务灵活配置混合D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 171,182.97 -103,859.57 67,323.40 本期利润 -21,149.64 -87,132.67 -108,282.31 本期基金 份额交易 271,904.97 -108,325.36 163,579.61 产生的变 动数 其中：基 金申购款 1,173,750.26 -676,617.89 497,132.37 基金赎回 款 -901,845.29 568,292.53 -333,552.76 本期已分 配利润 - - - 本期末 421,938.30 -299,317.60 122,620.70 6.4.7.10存款利息收入单位：人民币元项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 活期存款利息收入 412,993.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,880.42 其他 7,987.15 合计 459,861.02 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。6.4.7.11股票投资收益6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 卖出股票成交总额 2,767,814,685.29 减：卖出股票成本总额 2,867,353,764.54 减：交易费用 7,221,750.90 买卖股票差价收入 -106,760,830.15 6.4.7.12基金投资收益注：本基金本报告期无基金投资收益。6.4.7.13债券投资收益6.4.7.13.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益——利息收入 352,460.86 债券投资收益——买卖债券（债转股 -7,125.00 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 345,335.86 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 交总额 50,701,645.89 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 50,002,400.00 减：应计利息总额 706,095.89 减：交易费用 275.00 买卖债券差价收入 -7,125.00 6.4.7.14资产支持证券投资收益6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。6.4.7.15贵金属投资收益注：本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.16衍生工具收益6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。6.4.7.17股利收益单位：人民币元项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 股票投资产生的股利收益 13,571,663.37 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,571,663.37 6.4.7.18公允价值变动收益单位：人民币元项目名称 本期2023年01月01日至2023年06月30日 1.交易性金融资产 -142,624,235.21 ——股票投资 -143,096,016.35 ——债券投资 471,781.14 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 -142,624,235.21 6.4.7.19其他收入单位：人民币元项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 基金赎回费收入 152,695.79 替代损益 - 其他 - 合计 152,695.79 6.4.7.20信用减值损失注：本基金本报告期无信用减值损失。6.4.7.21其他费用单位：人民币元项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 3,311.15 指数使用费 - 持有人大会-公证 费 - 持有人大会-律师 费 - 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 126,049.50 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机构 招商银行股份有限公司（"招商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称 本期2023年01月01日至2023年06月30日 上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 东方证 券 335,921,777.27 6.10 1,265,349,056.60 13.27 6.4.10.1.2债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.3债券回购交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.4基金交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。6.4.10.1.5权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.6应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名 称 本期2023年01月01日至2023年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 东方证券 242,305.80 6.03 16,140.33 0.86 关联方名 称 上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 东方证券 967,736.29 13.72 154,448.18 4.57 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 21,801,810.72 28,644,575.44 其中：支付销售机构的客户维护费 8,242,201.37 10,274,250.24 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目 本期2023年01月01日至2023年06月30日 上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,633,635.16 4,774,095.96 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。6.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期2023年01月01日至2023年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合C 汇添富医疗服务灵活配置混合D 合计 招商银行股 份有限公司 - 47.16 - 47.16 汇添富基金 管理股份有 限公司 - - 1,211.63 1,211.63 合计 - 47.16 1,211.63 1,258.79 获得销售服 务费的各关 联方名称 上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合C 汇添富医疗服务灵活配置混合D 合计 汇添富基金 管理股份有 限公司 - 1.35 67.13 68.48 合计 - 1.35 67.13 68.48 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.6%，D类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.6%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值本基金D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.4%÷当年天数H为D类基金份额每日应计提的销售服务费E为D类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称 本期2023年01月01日至2023年06月30日 上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商 银行 273,780,607.19 412,993.45 332,656,731.52 1,294,805.29 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.10.8其他关联交易事项的说明6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。6.4.11利润分配情况注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购注：截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购注: 截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。6.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。6.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 06 月 30 日 资 产 银 行 存 款 273,780,607.19 - - - - - 273,780,607.19 结 算 备 付 金 2,534,322.98 - - - - - 2,534,322.98 存 出 保 证 金 651,174.62 - - - - - 651,174.62 交 易 性 金 融 资 产 - - 1,238,768.84 - - 2,442,995,256.06 2,444,234,024.90 衍 生 金 融 资 产 - - - - - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - - 债 权 投 - - - - - - - 资 应 收 清 算 款 - - - - - - - 应 收 股 利 - - - - - - - 应 收 申 购 款 - - - - - 412,891.89 412,891.89 递 延 所 得 税 资 产 - - - - - - - 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 276,966,104.79 - 1,238,768.84 - - 2,443,408,147.95 2,721,613,021.58 负 债 短 期 借 款 - - - - - - - 交 易 性 金 融 负 债 - - - - - - - 衍 - - - - - - - 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - - - 应 付 清 算 款 - - - - - 34,985,457.83 34,985,457.83 应 付 赎 回 款 - - - - - 914,788.62 914,788.62 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 3,312,450.16 3,312,450.16 应 付 托 管 费 - - - - - 552,075.03 552,075.03 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 2,855.85 2,855.85 应 - - - - - - - 付 投 资 顾 问 费 应 交 税 费 - - - - - 7.73 7.73 应 付 利 润 - - - - - - - 递 延 所 得 税 负 债 - - - - - - - 其 他 负 债 - - - - - 2,077,845.92 2,077,845.92 负 债 总 计 - - - - - 41,845,481.14 41,845,481.14 利 率 敏 感 度 缺 口 276,966,104.79 - 1,238,768.84 - - 2,401,562,666.81 2,679,767,540.44 上 年 度 末 202 2 年 12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月 31 日 资 产 银 行 存 款 309,323,739.40 - - - - - 309,323,739.40 结 算 备 付 金 9,880,062.01 - - - - - 9,880,062.01 存 出 保 证 金 1,489,098.80 - - - - - 1,489,098.80 交 易 性 金 融 资 产 - - 50,229,205.48 - - 2,711,954,137.86 2,762,183,343.34 衍 生 金 融 资 产 - - - - - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - - 债 权 投 资 - - - - - - - 应 收 清 算 款 - - - - - - - 应 收 股 利 - - - - - - - 应 收 申 购 款 - - - - - 853,639.03 853,639.03 递 延 所 得 税 资 产 - - - - - - - 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 320,692,900.21 - 50,229,205.48 - - 2,712,807,776.89 3,083,729,882.58 负 债 短 期 借 款 - - - - - - - 交 易 性 金 融 负 债 - - - - - - - 衍 生 - - - - - - - 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - - - 应 付 清 算 款 - - - - - 45,442,390.03 45,442,390.03 应 付 赎 回 款 - - - - - 892,313.82 892,313.82 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 3,979,406.20 3,979,406.20 应 付 托 管 费 - - - - - 663,234.40 663,234.40 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 1,307.12 1,307.12 应 付 - - - - - - - 投 资 顾 问 费 应 交 税 费 - - - - - - - 应 付 利 润 - - - - - - - 递 延 所 得 税 负 债 - - - - - - - 其 他 负 债 - - - - - 3,502,915.43 3,502,915.43 负 债 总 计 - - - - - 54,481,567.00 54,481,567.00 利 率 敏 感 度 缺 口 320,692,900.21 - 50,229,205.48 - - 2,658,326,209.89 3,029,248,315.58 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析假设 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点， 且除利率之外的其他市场变量保持不变；3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 且除利率之外的其他市场变量保持不变；3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 且除利率之外的其他市场变量保持不变；3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末2023年06月30日 上年度末2022年12月31日 基准利率减少25个基点 - 71,985.93 基准利率增加25个基点 - -71,778.76 6.4.13.4.2外汇风险本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口单位：人民币元项目 本期末2023年06月30日 上年度末2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,442,995,256.06 91.16 2,711,954,137.86 89.53 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,238,768.84 0.05 50,229,205.48 1.66 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,444,234,024.90 91.21 2,762,183,343.34 91.18 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末2023年06月30日 上年度末2022年12月31日 中证医药卫生指数上涨5% 111,476,616.36 125,852,184.54 中证医药卫生指数下跌5% -111,476,616.36 -125,852,184.54 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。6.4.14公允价值6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次 本期末2023年06月30日 第一层次 2,444,234,024.90 第二层次 - 第三层次 - 合计 2,444,234,024.90 6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。§7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,442,995,256.06 89.76 其中：股票 2,442,995,256.06 89.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,238,768.84 0.05 其中：债券 1,238,768.84 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 276,314,930.17 10.15 8 其他各项资产 1,064,066.51 0.04 9 合计 2,721,613,021.58 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,246,533,863.50 83.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 120,437,204.40 4.49 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,883,179.44 0.67 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 22,147,785.65 0.83 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 35,993,223.07 1.34 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,442,995,256.06 91.16 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002262 恩华药业 6,968,500 214,838,855.00 8.02 2 600276 恒瑞医药 3,583,698 171,659,134.20 6.41 3 688271 联影医疗 1,112,789 153,576,009.89 5.73 4 688301 奕瑞科 539,150 152,272,134.50 5.68 技股份 5 600161 天坛生物 4,708,900 127,846,635.00 4.77 6 688617 惠泰医疗 326,631 122,078,336.25 4.56 7 688278 特宝生物 2,701,001 118,600,953.91 4.43 8 002422 科伦药业 2,933,334 87,061,353.12 3.25 9 300487 蓝晓科技 1,149,600 71,758,032.00 2.68 10 600211 西藏药业 1,165,868 69,252,559.20 2.58 11 688114 华大智造 798,985 69,160,141.60 2.58 12 601607 上海医药 2,667,400 59,776,434.00 2.23 13 301363 美好医疗 1,339,585 58,928,344.15 2.20 14 688575 亚辉龙生物 2,981,459 55,007,918.55 2.05 15 688488 艾迪药业 4,308,427 53,079,820.64 1.98 16 300765 新诺威 4,030,640 51,954,949.60 1.94 17 688050 爱博诺德医疗 235,868 48,430,776.44 1.81 18 688410 山外山血液净化 914,113 47,990,932.50 1.79 19 603676 卫信康 3,397,300 46,950,686.00 1.75 20 000423 东阿阿胶 772,373 41,283,336.85 1.54 21 301301 川宁生物 4,487,384 40,206,960.64 1.50 22 688356 键凯科技 370,746 39,502,986.30 1.47 23 688276 长春百克生物科技 621,153 38,884,177.80 1.45 24 603939 益丰药房 977,770 36,177,490.00 1.35 25 688687 北京凯因科技 1,164,252 34,345,434.00 1.28 26 600771 广誉远 907,900 32,021,633.00 1.19 27 300015 爱尔眼科 1,594,527 29,578,475.85 1.10 28 600436 片仔癀 102,323 29,301,214.28 1.09 29 000661 长春高新 175,196 23,879,214.80 0.89 30 300633 开立医疗 424,400 23,129,800.00 0.86 31 603259 药明康德 349,977 21,807,066.87 0.81 32 688235 百济神州 185,599 20,250,706.89 0.76 33 300171 东富龙 882,900 20,085,975.00 0.75 34 688677 青岛海泰新光 331,538 18,811,466.12 0.70 35 600976 健民集团 238,912 18,417,726.08 0.69 36 300026 红日药业 3,318,700 17,987,354.00 0.67 37 688246 嘉和美康科技 427,112 17,883,179.44 0.67 38 603222 济民医疗 1,552,000 16,187,360.00 0.60 39 300003 乐普医疗 664,289 15,019,574.29 0.56 40 688076 诺泰生物 362,616 12,901,877.28 0.48 41 002880 卫光生物 327,060 12,330,162.00 0.46 42 605116 奥锐特 483,700 12,227,936.00 0.46 43 300832 新产业 201,861 11,909,799.00 0.44 44 002675 东诚药业 780,880 11,486,744.80 0.43 45 603309 维力医疗 740,600 11,457,082.00 0.43 46 300199 翰宇药业 1,107,700 11,276,386.00 0.42 47 300896 爱美客 25,281 11,248,780.95 0.42 48 600763 通策医疗 66,227 6,414,747.22 0.24 49 000963 华东医药 127,091 5,511,936.67 0.21 50 688338 赛科希 91,517 5,074,617.65 0.19 德 51 600867 通化东宝 397,216 4,146,935.04 0.15 52 300760 迈瑞医疗 10,517 3,152,996.60 0.12 53 688373 盟科药业 218,462 1,867,850.10 0.07 54 688363 华熙生物 13,519 1,205,354.04 0.04 55 300122 智飞生物 25,615 1,132,183.00 0.04 56 603658 安图生物 18,420 952,866.60 0.04 57 688185 康希诺生物 11,402 929,263.00 0.03 58 600519 贵州茅台 521 881,011.00 0.03 59 688520 神州细胞集团公司 10,328 586,010.72 0.02 60 603233 大参林 19,765 553,617.65 0.02 61 603127 昭衍新药 7,637 312,353.30 0.01 62 002020 京新药业 23,700 303,834.00 0.01 63 603456 九洲药业 2,596 71,078.48 0.00 64 300573 兴齐眼药 200 42,760.00 0.00 65 301096 百诚医药 468 28,365.48 0.00 66 600085 同仁堂 62 3,568.72 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 172,236,290.34 5.69 2 688617 惠泰医疗 142,531,514.68 4.71 3 688235 百济神州 121,354,336.16 4.01 4 600161 天坛生物 116,915,373.91 3.86 5 002422 科伦药业 105,262,368.20 3.47 6 002675 东诚药业 87,932,590.10 2.90 7 600867 通化东宝 84,386,968.23 2.79 8 600436 片仔癀 80,283,765.35 2.65 9 688276 长春百克生物科技 71,977,868.69 2.38 10 300487 蓝晓科技 71,196,610.00 2.35 11 000661 长春高新 69,266,735.44 2.29 12 600211 西藏药业 64,351,880.75 2.12 13 002603 以岭药业 63,626,385.06 2.10 14 603233 大参林 63,060,523.19 2.08 15 600771 广誉远 62,780,322.70 2.07 16 688488 艾迪药业 62,588,070.72 2.07 17 601607 上海医药 58,459,186.16 1.93 18 301363 美好医疗 58,171,868.48 1.92 19 000963 华东医药 57,815,534.39 1.91 20 002262 恩华药业 57,110,674.28 1.89 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 688235 百济神州 206,625,001.79 6.82 2 000423 东阿阿胶 177,341,200.15 5.85 3 603939 益丰药房 141,894,227.27 4.68 4 603233 大参林 118,300,207.72 3.91 5 688363 华熙生物 117,824,575.97 3.89 6 000661 长春高新 115,274,490.78 3.81 7 688677 青岛海泰新光 110,411,813.16 3.64 8 688356 键凯科技 88,439,374.70 2.92 9 600867 通化东宝 83,168,821.71 2.75 10 300015 爱尔眼科 82,294,974.09 2.72 11 688114 华大智造 80,679,276.76 2.66 12 688301 奕瑞科技股份 73,945,444.63 2.44 13 688271 联影医疗 73,029,645.63 2.41 14 300122 智飞生物 67,148,435.73 2.22 15 002675 东诚药业 62,947,003.28 2.08 16 600763 通策医疗 60,778,984.49 2.01 17 002603 以岭药业 60,188,338.52 1.99 18 300003 乐普医疗 56,899,028.30 1.88 19 300832 新产业 55,189,593.38 1.82 20 000963 华东医药 54,635,477.00 1.80 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,741,490,899.09 卖出股票收入（成交）总额 2,767,814,685.29 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,238,768.84 0.05 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 1,238,768.84 0.05 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 123195 蓝晓转02 8,938 1,238,768.84 0.05 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。7.10本基金投资股指期货的投资政策注：本基金本报告期未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。7.12投资组合报告附注7.12.1报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 651,174.62 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 412,891.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,064,066.51 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 A 120,117 17,103.13 93,511,291.07 4.55 1,960,865,344.89 95.45 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 890 4,721.24 68,123.22 1.62 4,133,778.97 98.38 C 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 D 29 14,389.97 0.00 0.00 417,309.06 100.00 合 计 121,036 17,011.43 93,579,414.29 4.54 1,965,416,432.92 95.46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有 从业人员持有本 基金 汇添富医疗服务灵活配置混合A 118,446.38 0.01 汇添富医疗服务灵活配置混合C 293.77 0.01 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1,333.60 0.32 合计 120,073.75 0.01 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0 汇添富医疗服务灵活配置混合C 0 汇添富医疗服务灵活配置混合D 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0 汇添富医疗服务灵活配置混合C 0 汇添富医疗服务灵活配置混合D 0 合计 0 §9开放式基金份额变动单位：份项目 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合C 汇添富医疗服务灵活配置混合D 基金合同生效 日（2015年 06月18日） 基金份额总额 26,194,945,841.83 - - 本报告期期初 基金份额总额 2,121,684,569.79 1,796,859.78 159,874.61 本报告期基金 总申购份额 107,846,656.39 5,894,899.80 1,102,015.20 减：本报告期 基金总赎回份 额 175,154,590.22 3,489,857.39 844,580.75 本报告期基金 拆分变动份额 - - - 本报告期期末 基金份额总额 2,054,376,635.96 4,201,902.19 417,309.06 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。§10重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内，基金托管人无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变本报告期内，本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 中信 证券 2 2,247,417,262.01 40.79 1,621,067.96 40.32 安信 证券 2 716,434,804.72 13.00 516,764.58 12.85 天风 证券 2 461,985,413.33 8.39 333,228.07 8.29 广发 证券 4 387,424,869.72 7.03 279,451.47 6.95 东方 证券 2 335,921,777.27 6.10 242,305.80 6.03 东方 财富 2 289,806,243.84 5.26 255,473.21 6.35 开源 证券 2 247,140,478.35 4.49 178,262.42 4.43 德邦 证券 2 221,676,243.10 4.02 159,897.20 3.98 国泰 君安 2 158,874,196.83 2.88 114,597.14 2.85 东北 证券 2 156,962,990.64 2.85 113,217.23 2.82 国信 证券 2 96,020,066.20 1.74 69,257.86 1.72 华安 证券 2 71,961,367.00 1.31 51,905.99 1.29 海通 证券 2 53,175,994.21 0.97 38,358.27 0.95 中信 建投 证券 2 34,415,390.56 0.62 24,824.08 0.62 民生 证券 2 30,088,486.60 0.55 21,702.54 0.54 财达 证券 2 - - - - 高盛 中国 2 - - - - 国金 证券 2 - - - - 华泰 证券 1 - - - - 申万 宏源 证券 2 - - - - 招商 证券 3 - - - - 中原 证券 2 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 （%） 比例（%） （%） （%） 中信 证券 - - - - - - - - 安信 证券 - - - - - - - - 天风 证券 - - - - - - - - 广发 证券 - - - - - - - - 东方 证券 - - - - - - - - 东方 财富 - - - - - - - - 开源 证券 - - - - - - - - 德邦 证券 - - - - - - - - 国泰 君安 - - - - - - - - 东北 证券 - - - - - - - - 国信 证券 - - - - - - - - 华安 证券 - - - - - - - - 海通 证券 - - - - - - - - 中信 建投 证券 - - - - - - - - 民生 证券 - - - - - - - - 财达 证券 - - - - - - - - 高盛 中国 - - - - - - - - 国金 证券 - - - - - - - - 华泰 证券 - - - - - - - - 申万 宏源 证券 - - - - - - - - 招商 证券 - - - - - - - - 中原 证券 - - - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序：（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本基金本报告期内未新增或退租交易单元。10.8其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023年01月20日 2 关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示 公司网站 2023年03月13日 3 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2023年03月31日 下基金2022年年度报告 网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 4 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023年04月21日 5 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要 上交所,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023年06月21日 §11影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无。11.2影响投资者决策的其他重要信息无。§12备查文件目录12.1备查文件目录1、中国证监会批准汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；3、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年08月31日