富国美丽中国混合型证券投资基金 二0二三年中期报告 2023年06月30日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2023年08月31日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。 1.2 目录§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 富国美丽中国混合型证券投资基金 基金简称 富国美丽中国混合 基金主代码 002593 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月19日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 838,353,109.05份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富国美丽中国混合A 富国美丽中国混合C 下属分级基金的交易代码 002593 011566 报告期末下属分级基金的份额总额 819,369,871.76份 18,983,237.29份 2.2 基金产品说明投资目标 本基金主要投资于美丽中国主题相关股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将投资于美丽中国主题相关股票，美丽中国的内涵主要包括美丽家园、美好生活以及永续发展三个方面。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在行业配置的基础上，本基金将采用自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析，精选优质股票构建投资组合；本基金将采用久期控制下的主动性债券投资策略。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略及金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 许俊 联系电话 021-20361818 010-66596688 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn fxjd_hq@bank-of- china.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95566 传真 021-20361616 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 裴长江 葛海蛟 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金中期报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 中国银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标（1） 富国美丽中国混合A金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2023年01月01日至2023年06月30日) 本期已实现收益 -109,039,562.03 本期利润 -86,826,870.57 加权平均基金份额本期利润 -0.0928 本期加权平均净值利润率 -3.84% 本期基金份额净值增长率 -4.92% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2023年06月30日) 期末可供分配利润 534,047,277.02 期末可供分配基金份额利润 0.6518 期末基金资产净值 1,868,481,745.10 期末基金份额净值 2.280 3.1.3累计期末指标 报告期末(2023年06月30日) 基金份额累计净值增长率 149.09% （2） 富国美丽中国混合C金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2023年01月01日至2023年06月30日) 本期已实现收益 -2,677,187.18 本期利润 -2,035,707.49 加权平均基金份额本期利润 -0.0939 本期加权平均净值利润率 -3.93% 本期基金份额净值增长率 -5.14% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2023年06月30日) 期末可供分配利润 11,821,907.49 期末可供分配基金份额利润 0.6228 期末基金资产净值 42,703,573.08 期末基金份额净值 2.250 3.1.3累计期末指标 报告期末(2023年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -18.80% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1） 富国美丽中国混合A阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.98% 0.82% 0.78% 0.52% 2.20% 0.30% 过去三个月 -6.79% 0.80% -2.71% 0.49% -4.08% 0.31% 过去六个月 -4.92% 0.81% 0.13% 0.50% -5.05% 0.31% 过去一年 -18.02% 0.90% -8.10% 0.59% -9.92% 0.31% 过去三年 14.00% 1.11% -2.34% 0.72% 16.34% 0.39% 自基金合同生效 起至今 149.09% 1.02% 20.24% 0.69% 128.85% 0.33% （2） 富国美丽中国混合C阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.97% 0.82% 0.78% 0.52% 2.19% 0.30% 过去三个月 -6.91% 0.80% -2.71% 0.49% -4.20% 0.31% 过去六个月 -5.14% 0.81% 0.13% 0.50% -5.27% 0.31% 过去一年 -18.48% 0.89% -8.10% 0.59% -10.38% 0.30% 自基金分级生效 日起至今 -18.80% 1.01% -12.26% 0.67% -6.54% 0.34% 注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国美丽中国混合A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2023年6月30日。 2、本基金于2016年5月19日成立，建仓期6个月，从2016年5月19日起至2016年11月18日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国美丽中国混合C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2023年6月30日。 2、本基金自2021年3月9日起增加C类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。 目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。 截至2023年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等304只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张啸伟 本基金现任基金经理 2016-05-19 － 14 硕士，曾任湘财证券基础化工研究员，招商证券化工研究员；自2011年6月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任 富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年11月起任富国天合稳健优选混合型证券投资基金(原富国天合稳健优选股票型证券投资基金)基金经理；自2016年05月起任富国美丽中国混合型证券投资基金基金经理；自2019年06月起任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国美丽中国混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国美丽中国混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现2次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2023 年上半年，受益于疫情政策的适时调整，疫后经济补偿性需求快速释放。但居民消费信心依旧不足、地产调整周期尚未结束及出口订单压力加大，经济增长常态化回落，经济动能的进一步修复仍待各主体预期的扭转以及总需求的适度扩张。上半年主要市场指数录得微幅上涨，其中沪指涨幅3.6%，深指涨幅0.1%，投资机会集中在人工智能，智能驾驶，机器人等代表未来科技演进方向的行业和低估值的石油石化、电力和家电板块。未来我们会继续坚持行业及风格层面的平衡，个股选择上重视质量，景气和估值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2023年6月30日，本基金份额净值A级为2.28元，C级为2.25元；份额累计净值A级为2.38元，C级为2.25元；本报告期，本基金份额净值增长率A级为-4.92%，C级为-5.14%，同期业绩比较基准收益率A级为0.13%，C级为0.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，政治局会议提出“积极扩大国内需求，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势适时调整优化房地产政策以及活跃资本市场、提振投资者信心”等重要论断，同时四季度库存周期有望见底，我们认为下半年国内经济止跌回升的概率在加大。我们将继续积极寻找两类投资机会：1 是当期景气度不高，但公司商业模式优秀，竞争壁垒较高且赔率合适。我们将保持密切跟踪公司经营上的变化，积极寻找公司经营上的拐点； 2 是对于处于成长曲线早期的公司，加大研究的广度和深度。本基金上半年仓位变化不大，我们将继续坚持行业和风格的适度均衡，平衡好个股的质量，景气和估值，力争不负持有人的重托。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富国美丽中国混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期财务报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：富国美丽中国混合型证券投资基金 报告截止日：2023年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2023年06月30日 上年度末 2022年12月31日 资 产： 银行存款 326,701,445.47 344,255,349.97 结算备付金 4,608,039.66 9,706,725.34 存出保证金 926,270.43 1,056,084.61 交易性金融资产 1,587,265,115.98 2,212,191,122.91 其中：股票投资 1,536,464,472.14 2,060,517,232.49 基金投资 － － 债券投资 50,800,643.84 151,673,890.42 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 其他投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收清算款 － － 应收股利 － － 应收申购款 382,319.44 1,133,405.11 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 1,919,883,190.98 2,568,342,687.94 负债和净资产 本期末 2023年06月30日 上年度末 2022年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付清算款 22,920.00 － 应付赎回款 2,780,641.99 2,946,389.91 应付管理人报酬 2,395,767.83 3,298,053.88 应付托管费 399,294.64 549,675.67 应付销售服务费 21,143.59 32,614.51 应付投资顾问费 － － 应交税费 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 3,078,104.75 5,664,766.96 负债合计 8,697,872.80 12,491,500.93 净资产： 实收基金 838,353,109.05 1,066,249,655.00 其他综合收益 － － 未分配利润 1,072,832,209.13 1,489,601,532.01 净资产合计 1,911,185,318.18 2,555,851,187.01 负债和净资产总计 1,919,883,190.98 2,568,342,687.94 注：报告截止日2023年06月30日，基金份额净值2.280元，基金份额总额838,353,109.05份。其中：富国美丽中国混合A份额净值2.280元，份额总额819,369,871.76份；富国美丽中国混合C份额净值2.250元，份额总额18,983,237.29份。 6.2 利润表会计主体：富国美丽中国混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 （2023年01月01日至2023年06月30日） 上年度可比期间 （2022年01月01日至2022年06月30日 ） 一、营业总收入 -68,468,579.04 -990,098,945.77 1.利息收入 564,316.09 1,244,201.95 其中：存款利息收入 503,934.18 1,244,201.95 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 60,381.91 － 证券出借利息收入 － － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -92,360,858.61 -749,390,417.02 其中：股票投资收益 -115,424,891.24 -808,087,745.47 基金投资收益 － － 债券投资收益 1,403,774.04 5,339,437.93 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 21,660,258.59 53,357,890.52 以摊余成本计量的金融资产终止确认 产生的收益 － － 其他投资收益 － － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 22,854,171.15 -245,710,105.13 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 473,792.33 3,757,374.43 减：二、营业总支出 20,393,999.02 53,828,094.41 1．管理人报酬 17,252,936.58 45,559,971.44 2．托管费 2,875,489.44 7,593,328.58 3．销售服务费 154,822.11 551,313.60 4． 投资顾问费 － － 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6. 信用减值损失 － － 7. 税金及附加 0.86 14.98 8．其他费用 110,750.03 123,465.81 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -88,862,578.06 -1,043,927,040.18 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -88,862,578.06 -1,043,927,040.18 五、其他综合收益的税后净额 － － 六、综合收益总额 -88,862,578.06 -1,043,927,040.18 6.3 净资产（基金净值）变动表会计主体：富国美丽中国混合型证券投资基金 本报告期： 2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 （2023年01月01日至2023年06月30日） 实收基金 未分配 利润 净资产 合计 一、上期期末净资产 （基金净值） 1,066,249,655.00 1,489,601,532.01 2,555,851,187.01 加：会计政策变更 － － － 二、本期期初净资产 （基金净值） 1,066,249,655.00 1,489,601,532.01 2,555,851,187.01 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列） -227,896,545.95 -416,769,322.88 -644,665,868.83 （一）、综合收益总额 － -88,862,578.06 -88,862,578.06 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-” ”-227,896,545.95 -327,906,744.82 -555,803,290.77 号填列） 其中：1.基金申购款 46,148,759.17 66,129,959.68 112,278,718.85 2.基金赎回款 -274,045,305.12 -394,036,704.50 -668,082,009.62 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） － － － （四）、其他综合收益结 转留存收益 － － － 四、本期期末净资产 （基金净值） 838,353,109.05 1,072,832,209.13 1,911,185,318.18 项目 上年度可比期间 （2022年01月01日至2022年06月30日） 实收基金 未分配 利润 净资产合计 一、上期期末净资产 （基金净值） 2,590,706,277.57 5,510,174,949.26 8,100,881,226.83 加：会计政策变更 － － － 二、本期期初净资产 （基金净值） 2,590,706,277.57 5,510,174,949.26 8,100,881,226.83 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列） -843,601,781.82 -2,399,697,567.90 -3,243,299,349.72 （一）、综合收益总额 － -1,043,927,040.18 -1,043,927,040.18 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号填 列） -843,601,781.82 -1,355,770,527.72 -2,199,372,309.54 其中：1.基金申购款 280,561,082.19 479,313,046.69 759,874,128.88 2.基金赎回款 -1,124,162,864.01 -1,835,083,574.41 -2,959,246,438.42 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） － － － （四）、其他综合收益结 转留存收益 － － － 四、本期期末净资产 （基金净值） 1,747,104,495.75 3,110,477,381.36 4,857,581,877.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 陈 戈 林志松 徐慧 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况富国美丽中国混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]582号文《关于准予富国美丽中国混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2016年5月19日正式生效。首次设立募集规模为225,293,227.20份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于2021年3月6日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下由中国银行股份有限公司等基金托管人托管的部分基金投资范围增加存托凭证、增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》，自2021年3月9日起，本基金增加C类份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、固定收益类资产（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货）、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于美丽中国主题相关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项1 印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款单位：人民币元 项目 本期末 （2023年06月30日） 活期存款 326,701,445.47 等于：本金 326,668,485.17 加：应计利息 32,960.30 减：坏账准备 － 定期存款 － 等于：本金 － 加：应计利息 － 减：坏账准备 － 其中：存款期限1个月以内 － 存款期限1-3个月 － 存款期限3个月以上 － 其他存款 － 等于：本金 － 加：应计利息 － 减：坏账准备 － 合计 326,701,445.47 注：本基金本报告期末未持有定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元 项目 本期末（2023年06月30日） 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,605,125,943.53 － 1,536,464,472.14 -68,661,471.39 贵金属投资-金交所黄金合约 － － － － 债券 交易所市场 － － － － 银行间市场 49,942,700.00 805,643.84 50,800,643.84 52,300.00 合计 49,942,700.00 805,643.84 50,800,643.84 52,300.00 资产支持证券 － － － － 基金 － － － － 其他 － － － － 合计 1,655,068,643.53 805,643.84 1,587,265,115.98 -68,609,171.39 6.4.7.3 衍生金融资产/负债6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 其他资产注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债单位：人民币元 项目 本期末（2023年06月30日） 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 3,627.47 应付证券出借违约金 － 应付交易费用 2,794,204.20 其中：交易所市场 2,794,204.20 银行间市场 － 应付利息 － 预提信息披露费 180,000.00 预提审计费 100,273.08 合计 3,078,104.75 6.4.7.7 实收基金富国美丽中国混合A： 金额单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,039,863,768.52 1,039,863,768.52 本期申购 41,951,009.79 41,951,009.79 本期赎回（以“-”号填列） -262,444,906.55 -262,444,906.55 本期末 819,369,871.76 819,369,871.76 金额单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,385,886.48 26,385,886.48 本期申购 4,197,749.38 4,197,749.38 本期赎回（以“-”号填列） -11,600,398.57 -11,600,398.57 本期末 18,983,237.29 18,983,237.29 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润富国美丽中国混合A： 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 803,543,270.85 649,847,573.14 1,453,390,843.99 本期利润 -109,039,562.03 22,212,691.46 -86,826,870.57 本期基金份额交易 产生的变动数 -160,456,431.80 -156,995,668.28 -317,452,100.08 其中：基金申购款 30,748,325.35 29,458,115.05 60,206,440.40 基金赎回款 -191,204,757.15 -186,453,783.33 -377,658,540.48 本期已分配利润 － － － 本期末 534,047,277.02 515,064,596.32 1,049,111,873.34 富国美丽中国混合C： 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 19,772,475.92 16,438,212.10 36,210,688.02 本期利润 -2,677,187.18 641,479.69 -2,035,707.49 本期基金份额交易产生 的变动数 -5,273,381.25 -5,181,263.49 -10,454,644.74 其中：基金申购款 2,991,488.04 2,932,031.24 5,923,519.28 基金赎回款 -8,264,869.29 -8,113,294.73 -16,378,164.02 本期已分配利润 － － － 本期末 11,821,907.49 11,898,428.30 23,720,335.79 6.4.7.9 存款利息收入单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 活期存款利息收入 439,191.91 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 57,036.33 其他 7,705.94 合计 503,934.18 6.4.7.10 股票投资收益单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 卖出股票成交总额 4,873,565,299.78 减：卖出股票成本总额 4,976,676,737.89 减：交易费用 12,313,453.13 买卖股票差价收入 -115,424,891.24 6.4.7.11 债券投资收益6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 债券投资收益——利息收入 1,276,993.74 债券投资收益——买卖债券（债转 股及债券到期兑付）差价收入 126,780.30 合计 1,403,774.04 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 103,855,844.00 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 101,528,750.00 减：应计利息总额 2,200,247.58 减：交易费用 66.12 债券投资收益-差价收入 126,780.30 6.4.7.12 资产支持证券投资收益6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。 6.4.7.14 衍生工具收益6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 股票投资产生的股利收益 21,660,258.59 其中：证券出借权益补偿收入 － 基金投资产生的股利收益 － 合计 21,660,258.59 6.4.7.16 公允价值变动收益单位：人民币元 项目名称 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 1.交易性金融资产 22,854,171.15 股票投资 22,559,021.15 债券投资 295,150.00 资产支持证券投资 － 基金投资 － 贵金属投资 － 其他 － 2.衍生工具 － 权证投资 － 3.其他 － 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 － 合计 22,854,171.15 6.4.7.17 其他收入单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 基金赎回费收入 459,550.64 基金转换费收入 14,241.69 合计 473,792.33 6.4.7.18 信用减值损失注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 审计费用 27,273.08 信息披露费 60,000.00 证券出借违约金 － 银行费用 14,476.95 债券账户维护费 9,000.00 合计 110,750.03 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 申万宏源西部证券有限公司 基金管理人的股东控制的子公司、基金代销机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的股东控制的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日） 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 海通证券 585,102,746.49 6.30 1,290,309,272.66 9.78 申万宏源 633,114,250.44 6.82 2,103,108,444.21 15.94 6.4.10.1.2 权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 海通证券 422,037.61 6.29 125,774.54 4.50 申万宏源 456,665.17 6.81 186,430.70 6.67 关联方名称 上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日） 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 申万宏源 1,924,023.42 15.95 696,098.53 13.59 海通证券 1,181,508.72 9.79 676,745.14 13.21 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日） 当期发生的基金应支付的管理费 17,252,936.58 45,559,971.44 其中：支付销售机构的客户维护费 6,006,799.51 8,476,994.52 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元 项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日） 当期发生的基金应支付的托管费 2,875,489.44 7,593,328.58 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 富国美丽中国混合A 富国美丽中国混合C 合计 富国基金管理有限公司 － 16,003.95 16,003.95 申万宏源西部证券有限公 司 － 11.37 11.37 申万宏源证券有限公司 － 71.73 71.73 合计 － 16,087.05 16,087.05 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 富国美丽中国混合A 富国美丽中国混合C 合计 富国基金管理有限公司 － 196,794.73 196,794.73 申万宏源西部证券有限公 司 － 13.44 13.44 申万宏源证券有限公司 － 245.70 245.70 合计 － 197,053.87 197,053.87 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提。 销售服务费计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从事证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 326,701,445.47 439,191.91 560,762,646.40 1,153,309.35 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元 本期（2023年01月01日至2023年06月30日） 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 海通证券股份有限 公司 688515 裕太微 IPO网下申购 4,183 386,760.18 海通证券股份有限 公司 688507 索辰科技 IPO网下申购 1,495 367,112.20 海通证券股份有限 公司 688531 日联科技 IPO网下申购 3,460 527,234.80 海通证券股份有限 公司 688469 中芯集成 IPO网下申购 137,994 785,185.86 金额单位：人民币元 上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日） 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 申万宏源证券承销 688267 中触媒 IPO网下 3,390 142,751.21 保荐有限责任公司 申购 海通证券股份有限 公司 688062 迈威生物 IPO网下申购 27,002 944,367.95 海通证券股份有限 公司 688220 翱捷科技 IPO网下申购 12,371 2,045,701.96 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券6.4.12.1.1 受限证券类别：股票金额单位：人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 001282 三联锻造 2023-05-15 6个月 新股限售 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 － 001286 陕西能源 2023-03-31 6个月 新股限售 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 － 001287 中电港 2023-03-30 6个月 新股限售 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 － 001324 长青科技 2023-05-12 6个月 新股限售 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 － 001360 南矿集团 2023-03-31 6个月 新股限售 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 － 001367 海森药业 2023-03-30 6个月 新股限售 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 － 001380 华纬科技 2023-05-09 6个月 新股限售 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 － 300804 广康生化 2023-06-15 6个月 新股限售 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 － 301170 锡南科技 2023-06-16 6个月 新股限售 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 － 301202 朗威股份 2023-06-28 1个月内（含） 新股认购 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 － 301202 朗威股份 2023-06-28 6个月 新股限售 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 － 301203 国泰环保 2023-03-28 6个月 新股限售 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 － 301210 金杨股份 2023-06-21 6个月 新股限售 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 － 301246 宏源药业 2023-03-10 6个月 新股限售 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 － 301260 格力博 2023-01-20 6个月 新股限售 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 － 301261 恒工精密 2023-06-29 1个月内（含） 新股认购 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 － 301261 恒工精密 2023-06-29 6个月 新股限售 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 － 301262 海看股份 2023-06-13 6个月 新股限售 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 － 301281 科源制药 2023-03-28 6个月 新股限售 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 － 301281 科源制药 2023-05-26 5个月 新股限售_转增 － 25.10 97 － 2,434.70 － 301303 真兰仪表 2023-02-13 6个月 新股限售 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 － 301305 朗坤环境 2023-05-15 6个月 新股限售 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 － 301315 威士顿 2023-06-13 6个月 新股限售 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 － 301317 鑫磊股份 2023-01-12 6个月 新股限售 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 － 301322 绿通科技 2023-02-27 6个月 新股限售 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 － 301322 绿通科技 2023-05-25 4个月 新股限售_转增 － 53.24 131 － 6,974.44 － 301323 新莱福 2023-05-29 6个月 新股限售 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 － 301332 德尔玛 2023-05-09 6个月 新股限售 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 － 301337 亚华电子 2023-05-16 6个月 新股限售 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 － 301345 涛涛车业 2023-03-10 6个月 新股限售 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 － 301357 北方长龙 2023-04-11 6个月 新股限售 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 － 301358 湖南裕能 2023-02-01 6个月 新股限售 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 － 301360 荣旗科技 2023-04-17 6个月 新股限售 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 － 301373 凌玮科技 2023-01-20 6个月 新股限售 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 － 301376 致欧科技 2023-06-14 6个月 新股限售 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 － 301383 天键股份 2023-05-31 6个月 新股限售 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 － 301386 未来电器 2023-03-21 6个月 新股限售 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 － 301387 光大同创 2023-04-10 6个月 新股限售 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 － 301395 仁信新材 2023-06-21 1个月内（含） 新股认购 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 － 301395 仁信新材 2023-06-21 6个月 新股限售 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 － 301399 英特科技 2023-05-16 6个月 新股限售 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 － 301408 华人健康 2023-02-22 6个月 新股限售 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 － 301429 森泰股份 2023-04-10 6个月 新股限售 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 － 301439 泓淋电力 2023-03-10 6个月 新股限售 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 － 301486 致尚科技 2023-06-30 1个月内（含） 新股认购 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 － 301486 致尚科技 2023-06-30 6个月 新股限售 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 － 301488 豪恩汽电 2023-06-26 1个月内（含） 新股认购 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 － 301488 豪恩汽电 2023-06-26 6个月 新股限售 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 － 601065 江盐集团 2023-03-31 6个月 新股限售 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 － 603125 常青科技 2023-03-30 6个月 新股限售 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 － 688146 中船特气 2023-04-13 6个月 新股限售 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 － 688249 晶合集成 2023-04-24 6个月 新股限售 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 － 688343 云天励飞 2023-03-28 6个月 新股限售 43.92 50.67 24,961 1,096,287.12 1,264,773.87 － 688352 颀中科技 2023-04-11 6个月 新股限售 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 － 688361 中科飞测 2023-05-12 6个月 新股限售 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 － 688429 时创能源 2023-06-20 6个月 新股限售 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 － 688433 华曙高科 2023-04-07 6个月 新股限售 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 － 688458 美芯晟 2023-05-15 6个月 新股限售 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 － 688469 中芯集成 2023-04-28 6个月 新股限售 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 － 688472 阿特斯 2023-06-02 6个月 新股限售 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 － 688478 晶升股份 2023-04-13 6个月 新股限售 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 － 688479 友车科技 2023-05-04 6个月 新股限售 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 － 688484 南芯科技 2023-03-28 6个月 新股限售 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 － 688506 百利天恒 2022-12-28 6个月 新股限售 24.70 71.38 15,622 385,863.40 1,115,098.36 － 688507 索辰科技 2023-04-10 6个月 新股限售 245.56 122.11 150 36,834.00 18,316.50 － 688507 索辰科技 2023-06-20 4个月 新股限售_转增 － 122.11 72 － 8,791.92 － 688523 航天环宇 2023-05-26 6个月 新股限售 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 － 688531 日联科技 2023-03-24 6个月 新股限售 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 － 688535 华海诚科 2023-03-28 6个月 新股限售 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 － 688543 国科军工 2023-06-14 6个月 新股限售 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 － 688552 航天南湖 2023-05-08 6个月 新股限售 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 － 688570 天玛智控 2023-05-29 6个月 新股限售 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 － 688576 西山科技 2023-05-30 6个月 新股限售 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 － 688581 安杰思 2023-05-12 6个月 新股限售 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 － 688593 新相微 2023-05-25 6个月 新股限售 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 － 688603 天承科技 2023-06-30 1个月内（含） 新股认购 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 － 688603 天承科技 2023-06-30 6个月 新股限售 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 － 688623 双元科技 2023-05-31 6个月 新股限售 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 － 688631 莱斯信息 2023-06-19 6个月 新股限售 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 － 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购注：截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 单位：人民币元 本期末（2023年06月30日） 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 326,701,445.47 － － － － － 326,701,445.47 结算备付金 4,608,039.66 － － － － － 4,608,039.66 存出保证金 926,270.43 － － － － － 926,270.43 交易性金融资产 50,800,643.84 － － － － 1,536,464,472.14 1,587,265,115.98 应收申购款 － － － － － 382,319.44 382,319.44 资产总计 383,036,399.40 － － － － 1,536,846,791.58 1,919,883,190.98 负债 应付清算款 － － － － － 22,920.00 22,920.00 应付赎回款 － － － － － 2,780,641.99 2,780,641.99 应付管理人报酬 － － － － － 2,395,767.83 2,395,767.83 应付托管费 － － － － － 399,294.64 399,294.64 应付销售服务费 － － － － － 21,143.59 21,143.59 其他负债 － － － － － 3,078,104.75 3,078,104.75 负债总计 － － － － － 8,697,872.80 8,697,872.80 利率敏感度缺口 383,036,399.40 － － － － 1,528,148,918.78 1,911,185,318.18 上年度末（2022年12 月31日） 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 344,255,349.97 － － － － － 344,255,349.97 结算备付金 9,706,725.34 － － － － － 9,706,725.34 存出保证金 1,056,084.61 － － － － － 1,056,084.61 交易性金融资产 － － 151,673,890.42 － － 2,060,517,232.49 2,212,191,122.91 应收申购款 － － － － － 1,133,405.11 1,133,405.11 资产总计 355,018,159.92 － 151,673,890.42 － － 2,061,650,637.60 2,568,342,687.94 负债 应付赎回款 － － － － － 2,946,389.91 2,946,389.91 应付管理人报酬 － － － － － 3,298,053.88 3,298,053.88 应付托管费 － － － － － 549,675.67 549,675.67 应付销售服务费 － － － － － 32,614.51 32,614.51 其他负债 － － － － － 5,664,766.96 5,664,766.96 负债总计 － － － － － 12,491,500.93 12,491,500.93 利率敏感度缺口 355,018,159.92 － 151,673,890.42 － － 2,049,159,136.67 2,555,851,187.01 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2. 利率变动范围合理。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 本期末（2023年06月30日） 上年度末（2022年12月31日） 1.基准点利率增加0.1% -3,891.33 -67,715.85 2.基准点利率减少0.1% 3,891.33 67,715.85 6.4.13.4.2 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、固定收益类资产（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货）、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于美丽中国主题相关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位：人民币元 项目 本期末（2023年06月30日） 上年度末（2022年12月31日） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 1,536,464,472.14 80.39 2,060,517,232.49 80.62 交易性金融资产－基金投资 － － － － 交易性金融资产－债券投资 50,800,643.84 2.66 151,673,890.42 5.93 交易性金融资产－贵金属投 资 － － － － 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 1,587,265,115.98 83.05 2,212,191,122.91 86.55 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元 ） 本期末（2023年06月 上年度末（2022年12月 30日） 31日） 1.业绩比较基准增加1% 26,554,202.46 36,634,507.35 2.业绩比较基准减少1% -26,554,202.46 -36,634,507.35 6.4.14 公允价值6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 （2023年06月30日） 上年度末 （2022年12月31日） 第一层次 1,531,928,570.86 2,019,661,178.84 第二层次 51,549,656.26 152,059,753.82 第三层次 3,786,888.86 40,470,190.25 合计 1,587,265,115.98 2,212,191,122.91 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.15.1承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.15.2其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,536,464,472.14 80.03 其中：股票 1,536,464,472.14 80.03 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 50,800,643.84 2.65 其中：债券 50,800,643.84 2.65 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 331,309,485.13 17.26 8 其他各项资产 1,308,589.87 0.07 9 合计 1,919,883,190.98 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 1,115,245,598.95 58.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00 E 建筑业 － － F 批发和零售业 18,862,374.97 0.99 G 交通运输、仓储和邮政业 58,402,551.96 3.06 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,347,954.25 0.07 J 金融业 131,211,758.40 6.87 K 房地产业 90,741,688.77 4.75 L 租赁和商务服务业 77,814.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 38,991,741.30 2.04 N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 81,524,975.50 4.27 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 1,536,464,472.14 80.39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300285 国瓷材料 6,117,415 167,617,171.00 8.77 2 600519 贵州茅台 91,582 154,865,162.00 8.10 3 600426 华鲁恒升 4,444,683 136,140,640.29 7.12 4 002643 万润股份 6,756,764 117,635,261.24 6.16 5 002142 宁波银行 3,678,128 93,056,638.40 4.87 6 000651 格力电器 2,510,400 91,654,704.00 4.80 7 603882 金域医学 1,079,801 81,524,975.50 4.27 8 002475 立讯精密 2,060,142 66,851,607.90 3.50 9 002352 顺丰控股 1,295,244 58,402,551.96 3.06 10 001979 招商蛇口 4,376,271 57,022,811.13 2.98 11 600887 伊利股份 2,005,400 56,792,928.00 2.97 12 300487 蓝晓科技 849,705 53,038,586.10 2.78 13 002223 鱼跃医疗 1,318,700 47,460,013.00 2.48 14 603259 药明康德 623,680 38,861,500.80 2.03 15 601398 工商银行 7,916,000 38,155,120.00 2.00 16 603195 公牛集团 391,680 37,624,780.80 1.97 17 002244 滨江集团 3,823,002 33,718,877.64 1.76 18 300124 汇川技术 351,654 22,579,703.34 1.18 19 300502 新易盛 324,200 22,035,874.00 1.15 20 300750 宁德时代 87,780 20,083,186.20 1.05 21 300408 三环集团 664,148 19,492,743.80 1.02 22 000063 中兴通讯 421,700 19,204,218.00 1.00 23 600710 苏美达 2,197,300 18,808,888.00 0.98 24 002271 东方雨虹 682,200 18,596,772.00 0.97 25 000932 华菱钢铁 3,816,100 18,202,797.00 0.95 26 688581 安杰思 145,910 17,871,788.92 0.94 27 001215 千味央厨 153,700 10,219,513.00 0.53 28 000869 张 裕Ａ 193,900 5,944,974.00 0.31 29 300308 中际旭创 38,500 5,676,825.00 0.30 30 002050 三花智控 69,700 2,109,122.00 0.11 31 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.07 32 688506 百利天恒 15,622 1,115,098.36 0.06 33 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01 34 688112 鼎阳科技 3,384 178,607.52 0.01 35 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01 36 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01 37 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 38 300012 华测检测 6,679 130,240.50 0.01 39 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01 40 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 41 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 42 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 43 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 44 300662 科锐国际 2,200 77,814.00 0.00 45 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 46 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 47 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 48 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 49 688361 中科飞测-U 831 53,740.77 0.00 50 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 51 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 52 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00 53 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 54 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 55 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00 56 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 57 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 58 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 59 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 60 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 61 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 62 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 63 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 64 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 65 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 66 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 67 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00 68 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 69 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 70 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 71 301345 涛涛车业 352 16,509.30 0.00 72 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 73 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 74 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 75 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 76 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00 77 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 78 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 79 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00 80 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 81 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 82 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 83 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 84 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 85 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 86 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00 87 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 88 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 89 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 90 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 91 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 92 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 93 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 94 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 95 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 96 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 97 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 98 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 99 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 100 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 101 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 102 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 103 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 104 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 105 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 106 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 107 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 108 600298 安琪酵母 50 1,810.50 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300059 东方财富 217,490,460.59 8.51 2 002142 宁波银行 173,998,839.27 6.81 3 300285 国瓷材料 123,472,848.54 4.83 4 002352 顺丰控股 105,385,500.10 4.12 5 300274 阳光电源 93,011,465.34 3.64 6 002271 东方雨虹 87,370,918.10 3.42 7 002244 滨江集团 87,033,443.77 3.41 8 300015 爱尔眼科 85,663,559.61 3.35 9 600519 贵州茅台 80,613,436.00 3.15 10 001979 招商蛇口 77,318,553.76 3.03 11 000651 格力电器 76,449,399.92 2.99 12 688032 禾迈股份 75,288,562.72 2.95 13 603882 金域医学 74,430,849.35 2.91 14 000063 中兴通讯 71,959,011.25 2.82 15 300487 蓝晓科技 71,387,220.09 2.79 16 688063 派能科技 70,353,121.08 2.75 17 600048 保利发展 70,119,100.87 2.74 18 002415 海康威视 69,226,363.59 2.71 19 601398 工商银行 63,585,668.06 2.49 20 600426 华鲁恒升 63,559,699.62 2.49 21 688111 金山办公 62,668,676.93 2.45 22 300408 三环集团 61,879,247.92 2.42 23 002475 立讯精密 61,748,083.96 2.42 24 600887 伊利股份 60,096,608.13 2.35 25 600031 三一重工 59,637,441.75 2.33 26 002223 鱼跃医疗 58,643,979.00 2.29 27 600309 万华化学 57,587,522.00 2.25 28 300750 宁德时代 54,834,432.45 2.15 29 002049 紫光国微 54,086,805.38 2.12 30 603259 药明康德 53,705,381.01 2.10 31 601012 隆基绿能 51,818,941.28 2.03 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300059 东方财富 375,935,150.82 14.71 2 002142 宁波银行 160,704,428.88 6.29 3 002415 海康威视 151,550,156.54 5.93 4 600426 华鲁恒升 124,732,362.56 4.88 5 300274 阳光电源 97,661,611.26 3.82 6 601021 春秋航空 97,086,868.80 3.80 7 002352 顺丰控股 92,963,725.00 3.64 8 603259 药明康德 92,237,529.26 3.61 9 600309 万华化学 88,396,347.00 3.46 10 600004 白云机场 83,763,554.29 3.28 11 600862 中航高科 83,753,570.59 3.28 12 300285 国瓷材料 81,832,819.00 3.20 13 600760 中航沈飞 79,773,264.09 3.12 14 300015 爱尔眼科 78,539,062.08 3.07 15 600887 伊利股份 78,367,083.19 3.07 16 600519 贵州茅台 75,844,069.00 2.97 17 688111 金山办公 73,276,303.30 2.87 18 600941 中国移动 71,817,223.00 2.81 19 603882 金域医学 71,447,017.83 2.80 20 600048 保利发展 71,094,211.00 2.78 21 300620 光库科技 68,027,258.73 2.66 22 688032 禾迈股份 67,484,469.89 2.64 23 688063 派能科技 63,319,094.42 2.48 24 002271 东方雨虹 60,444,928.00 2.36 25 601012 隆基绿能 55,816,656.96 2.18 26 600031 三一重工 53,825,331.71 2.11 27 000333 美的集团 51,757,182.80 2.03 28 002244 滨江集团 51,459,191.00 2.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,430,064,956.39 卖出股票收入（成交）总额 4,873,565,299.78 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 50,800,643.84 2.66 其中：政策性金融债 50,800,643.84 2.66 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 50,800,643.84 2.66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 220211 22国开11 500,000 50,800,643.84 2.66 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 926,270.43 2 应收清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 382,319.44 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,308,589.87 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 富国美丽中国混 合A 194,786 4,206.51 93,976,972.40 11.47 725,392,899.36 88.53 富国美丽中国混 合C 5,725 3,315.85 4,215,070.64 22.20 14,768,166.65 77.80 合计 200,511 4,181.08 98,192,043.04 11.71 740,161,066.01 88.29 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有 从业人员持有本 基金 富国美丽中国混合A 2,735,631.64 0.3339 富国美丽中国混合C 55,984.11 0.2949 合计 2,791,615.75 0.3330 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 富国美丽中国混合A 50~100 富国美丽中国混合C 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基 金 富国美丽中国混合A 0 富国美丽中国混合C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动单位：份 富国美丽中国混合A 富国美丽中国混合C 基金合同生效日(2016年05月19日) 基金份额总额 225,293,227.20 － 报告期期初基金份额总额 1,039,863,768.52 26,385,886.48 本报告期基金总申购份额 41,951,009.79 4,197,749.38 减：本报告期基金总赎回份额 262,444,906.55 11,600,398.57 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 819,369,871.76 18,983,237.29 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例（%） 长江证券 3 43,549,177.57 0.47 31,411.90 0.47 － 诚通证券 2 143,545,621.94 1.55 103,540.19 1.54 － 东方证券 2 304,664,757.90 3.28 219,753.43 3.28 － 东吴证券 2 858,206,666.81 9.24 619,024.08 9.23 － 方正证券 1 － － － － － 广发证券 2 613,910,447.64 6.61 442,812.27 6.60 － 国盛证券 2 1,043,949,014.78 11.24 753,004.15 11.23 － 海通证券 2 585,102,746.49 6.30 422,037.61 6.29 － 华泰证券 2 730,443,121.71 7.87 526,879.13 7.86 － 华西证券 2 － － － － － 民生证券 3 1,189,705,770.97 12.81 858,120.79 12.80 － 申港证券 2 － － － － － 申万宏源 2 633,114,250.44 6.82 456,665.17 6.81 － 太平洋证券 2 496,655,735.80 5.35 365,411.36 5.45 － 银河证券 2 1,272,206,120.77 13.70 917,642.19 13.68 － 浙商证券 2 703,333,062.00 7.57 507,319.35 7.57 － 中金公司 2 517,002,692.08 5.57 372,916.77 5.56 － 中信建投 2 － － － － － 中信证券 2 151,298,745.89 1.63 109,131.63 1.63 － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 长江证券 － － － － － － 诚通证券 － － － － － － 东方证券 － － － － － － 东吴证券 － － － － － － 方正证券 － － － － － － 广发证券 － － － － － － 国盛证券 － － － － － － 海通证券 － － － － － － 华泰证券 － －3 300,000,000.00 100.00 － － 华西证券 － － － － － － 民生证券 － － － － － － 申港证券 － － － － － － 申万宏源 － － － － － － 太平洋证券 － － － － － － 银河证券 － － － － － － 浙商证券 － － － － － － 中金公司 1,655,844.00 100.00 － － － － 中信建投 － － － － － － 中信证券 － － － － － － 10.8 其他重大事件序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2023年02月02日 2 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2023年03月25日 3 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2023年04月11日 4 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2023年05月04日 5 关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告 规定披露媒介 2023年05月25日 §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内，为提高投资者交易体验，本基金管理人决定自2023年5月26日起，调整本基金此前已公告的暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制规则。具体业务调整规则可参见基金管理人于2023年5月25日发布的《关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告》。 §12 备查文件目录备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立富国 美丽中国混合型证券投资基 金的文件 2、富国美丽中国混合型证券 投资基金基金合同 3、富国美丽中国混合型证券 投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国 基金管理有限公司的文件 5、富国美丽中国混合型证券 投资基金财务报表及报表附 注 6、报告期内在指定报刊上披 露的各项公告 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司 网 址 ：http://www.fullgoal.com.cn。