南方高质量优选混合型证券投资基金2023年中期报告2023年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023年8月31日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。1.2 目录§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 南方高质量优选混合型证券投资基金 基金简称 南方高质量优选混合 基金主代码 014946 交易代码 014946 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年8月23日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 504,839,300.01份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方高质量优选混合A 南方高质量优选混合C 下属分级基金的交易代码 014946 014947 报告期末下属分级基金的份 额总额 466,233,248.53份 38,606,051.48份 2.2 基金产品说明投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 秦一楠 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 北京东城区建国门内大街69号 办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518017 100031 法定代表人 周易 谷澍 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元1、南方高质量优选混合A3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023年1月1日 - 2023年6月30日) 本期已实现收益 3,707,421.69 本期利润 -22,745,368.19 加权平均基金份额本期利润 -0.0436 本期加权平均净值利润率 -4.37% 本期基金份额净值增长率 -6.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023年6月30日) 期末可供分配利润 -28,105,142.47 期末可供分配基金份额利润 -0.0603 期末基金资产净值 438,128,106.06 期末基金份额净值 0.9397 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -6.03% 2、南方高质量优选混合C3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023年1月1日 - 2023年6月30日) 本期已实现收益 233,647.17 本期利润 -1,248,781.19 加权平均基金份额本期利润 -0.0274 本期加权平均净值利润率 -2.76% 本期基金份额净值增长率 -6.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023年6月30日) 期末可供分配利润 -2,511,983.81 期末可供分配基金份额利润 -0.0651 期末基金资产净值 36,094,067.67 期末基金份额净值 0.9349 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -6.51% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方高质量优选混合A阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.09% 0.87% 1.35% 0.61% 0.74% 0.26% 过去三个月 -7.57% 0.75% -2.78% 0.57% -4.79% 0.18% 过去六个月 -6.51% 0.68% 0.17% 0.59% -6.68% 0.09% 自基金合同 生效起至今 -6.03% 0.54% -3.38% 0.71% -2.65% -0.17% 南方高质量优选混合C阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.03% 0.87% 1.35% 0.61% 0.68% 0.26% 过去三个月 -7.72% 0.75% -2.78% 0.57% -4.94% 0.18% 过去六个月 -6.79% 0.68% 0.17% 0.59% -6.96% 0.09% 自基金合同 生效起至今 -6.51% 0.54% -3.38% 0.71% -3.13% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同于2022年8月23日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月，根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 茅炜 本基金基金经理 2022年8月23日 - 15年 上海财经大学保险学学士，具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司，担任保险精算员，在国金证券研究所任职期间，担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金，历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监、权益研究部总经理、权益投资部总经理，现任首席投资官（权益）、董事总经理、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席；2012年10月12日至2016年1月26日，兼任专户投资管理部投资经理；2018年2月2日至2020年2月7日，任南方教育股票基金经理；2018年6月8日至2020年4月10日，任南方医保基金经理；2016年2月3日至2020年5月15日，任南方君选基金经理；2019年12月6日至2020年11月17日，任南方消费基金经理；2019年3月29日至2020年11月20日，任南方军工混合基金经理；2020年2月7日至2021年6月18日，任南方高端装备基金经理；2020年11月17至2021年6月18日，任南方消费基金经理；2019年12月20日至2021年8月3日，任南方配售基金经理；2020年7月28日至2021年10月15日，任科创板基金基金经理；2019年5月6日至2022年1月27日，任南方科技创新混合基金经理；2021年8月3日至2022年11月11日，任南方优势产业混合基金经理；2021年9月7日至2022年11月11日，任南方均衡优选一年持有期混合基金经理；2018年5月30日至今，任南方君信混合基金经理；2019年6月19日至今，任南方信息创新混合基金经理；2020年6月12日至今，任南方成长先锋混合基金经理；2020年8月4日至今，任南方景气驱动混合基金经理；2022年8月23日至今，任南方高质量优选混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为13次，是由于指数投资组合的投资策略导致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析一、仓位选择方面组合将FED模型和市场情绪指标做为主要抓手，整个上半年没有明显的仓位变动，几次小幅度的加减仓操作也是基于市场情绪指标的到达P70以上或P30以下做出的，总体看来本组合在仓位管理方面的策略运行平稳，值得坚持二、行业配置和个股交易方面正贡献最大的三个行业分别是汽车、传媒和计算机：汽车行业主要是利用上半年市场大部分时间对于汽车行业的悲观情绪，低吸了符合本基金高质量标准的两轮车和摩托车龙头标的，在6月份汽车行情展开的时候，取得了不错的收益；传媒和计算机，主要是去年底，基于本基金的高质量标准，选择了一些连续下跌且时间和幅度都较为巨大的游戏、金融IT龙头，年初以来伴随AI的不断催化，股价表现出色，但做得不够完美的是相对过早的卖出了大部分头寸，损失了部分收益。负贡献最大的三个行业分别是商贸零售、电力设备和电子：商贸零售主因对免税龙头标的的重点持有，在Q1股价达到去年十月以来的反弹高点后未能及时减仓，后因市场对消费和宏观的持续悲观跌幅巨大，但中长期仍然看好国人海外免税消费回流以及该公司的行业地位和前瞻布局；电力设备方面，主因对一些风电、光伏的相关设备商的中长期业绩释放有信心，遭遇市场对相关行业持续的估值下杀，从目前跟踪下来的情况看，对组合持有的标的未来一段时间的业绩释放依旧很有信心，决定继续持有；电子板块其实布局较早，但是之前过多配置了基本面更偏左侧的消费电子板块，遭遇了不少损失，现在已经对电子内部结构做了相应调整，调减了消费电子的权重，增加了半导体和周期零部件的权重，以期后续取得较好的结果4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金A份额净值为0.9397元，报告期内，份额净值增长率为-6.51%，同期业绩基准增长率为0.17%；本基金C份额净值为0.9349元，报告期内，份额净值增长率为-6.79%，同期业绩基准增长率为0.17%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望一、经济A、通胀方面，见底反弹是大概率事件，CPI可能更为温和，PPI更多享受基数效应和库存周期；B、出口的韧性可能被市场所低估，毕竟人民币贬值、海运价格下行、原材料价格低位，对于具备竞争优势的国内优秀制造企业龙头是实质性利好；C、中上游的投资可能面临一个阵痛期，毕竟PPI下行拖累下利润率下行是不争的事实；D、地产方面更多是自然恢复，在新发展模式和房住不炒的定调下，不应有过高的期待；E、利率方面可能更需要参考美联储的政策节奏，预计加息进程强弩之末二、市场A、大盘的走势震荡偏多，向上的支撑主要来自经济的自然复苏，市场流动性的相对友善，美元、美债的可能见顶；向下的压力主要来自经营实体和市场参与各方的信心不足B、结构和风格方面：如果缺乏力挽狂澜的政策（极小概率能出）或者显著走强的经济数据（量、价、利），那么整体市场可能还是以主题炒作为主，相对而言低估值和小盘风格更加受益C、行业偏好方面：后续目前看好3大类板块，第一是港股，平台经济再度正名，美元、美债加速赶顶，国内复苏交易最为受益，前期跌幅最大；第二是大消费，复苏的方向几乎没有分歧，分歧在于节奏和力度，目前几乎全部回吐去年底以来的反弹收益，性价比较高；第三是新能源、电子等成长行业中业绩兑现度高的标的，他们或是证明景气持续、或是证明底部反转，市场在经历AI和中特估的反复博弈后，或将再度把焦点聚焦于实打实的业绩4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司2023年1月1日至2023年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。§6 中期财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：南方高质量优选混合型证券投资基金报告截止日：2023年6月30日单位：人民币元资产 附注号 本期末2023年6月30日 上年度末2022年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 27,937,530.69 13,622,606.15 结算备付金 3,062,773.88 138,476,602.73 存出保证金 75,415.11 55,078.74 交易性金融资产 6.4.3.2 422,678,277.08 510,761,785.32 其中：股票投资 391,810,015.78 408,348,926.14 基金投资 - - 债券投资 30,868,261.30 102,412,859.18 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 23,723,953.46 258,074,944.12 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 113,442.40 13,482,498.40 应收股利 257,552.58 - 应收申购款 11,729.84 1,608.17 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 477,860,675.04 934,475,123.63 负债和净资产 附注号 本期末2023年6月30日 上年度末2022年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,459,443.94 12,873,658.47 应付赎回款 194,652.66 5,786,578.19 应付管理人报酬 587,533.91 1,220,168.91 应付托管费 97,922.31 203,361.49 应付销售服务费 17,881.30 60,266.14 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.39 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 281,066.80 337,116.89 负债合计 3,638,501.31 20,481,150.09 净资产： 实收基金 6.4.3.7 504,839,300.01 909,536,570.52 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 -30,617,126.28 4,457,403.02 净资产合计 474,222,173.73 913,993,973.54 负债和净资产总计 477,860,675.04 934,475,123.63 注：报告截止日2023年6月30日，南方高质量优选混合A份额净值0.9397元，基金份额总额466,233,248.53份；南方高质量优选混合C份额净值0.9349元，基金份额总额38,606,051.48份；总份额合计504,839,300.01份。6.2 利润表会计主体：南方高质量优选混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日单位：人民币元项目 附注号 本期2023年1月1日至2023年6月30日 一、营业总收入 -18,800,757.39 1.利息收入 942,176.10 其中：存款利息收入 6.4.3.9 309,744.13 债券利息收入 - 资产支持证券利息收 入 - 买入返售金融资产收 入 632,431.97 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,366,706.09 其中：股票投资收益 6.4.3.10 764,422.80 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.3.11 960,608.92 资产支持证券投资收 益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.3.12 - 股利收益 6.4.3.13 5,641,674.37 以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生的收益 - 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.3.14 -27,935,218.24 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.3.15 825,578.66 减：二、营业总支出 5,193,391.99 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 4,242,053.46 2.托管费 6.4.6.2.2 707,008.86 3.销售服务费 6.4.6.2.3 136,110.59 4.投资顾问费 - 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.信用减值损失 - 7.税金及附加 0.47 8.其他费用 6.4.3.16 108,218.61 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -23,994,149.38 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -23,994,149.38 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -23,994,149.38 6.3 净资产（基金净值）变动表会计主体：南方高质量优选混合型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 909,536,570.52 - 4,457,403.02 913,993,973.54 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 909,536,570.52 - 4,457,403.02 913,993,973.54 三、本期增减变 动额（减少以 “-”号填列） -404,697,270.51 - -35,074,529.30 -439,771,799.81 （一）、综合收益 总额 - - -23,994,149.38 -23,994,149.38 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） -404,697,270.51 - -11,080,379.92 -415,777,650.43 其中：1.基金申 购款 7,089,424.88 - 70,257.48 7,159,682.36 2.基金赎 回款 -411,786,695.39 - -11,150,637.40 -422,937,332.79 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） - - - - （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 资产（基金净值） 504,839,300.01 - -30,617,126.28 474,222,173.73 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：____杨小松___ ____徐超__________徐超____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1 银行存款单位：人民币元项目 本期末2023年6月30日 活期存款 27,937,530.69 等于：本金 27,931,756.94 加：应计利息 5,773.75 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 27,937,530.69 6.4.3.2 交易性金融资产单位：人民币元项目 本期末2023年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 417,050,896.58 - 391,810,015.78 -25,240,880.80 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 30,174,994.46 820,103.50 30,868,261.30 -126,836.66 银行间市场 - - - - 合计 30,174,994.46 820,103.50 30,868,261.30 -126,836.66 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 447,225,891.04 820,103.50 422,678,277.08 -25,367,717.46 6.4.3.3 衍生金融资产/负债6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额本基金本报告期末无衍生金融工具。6.4.3.4 买入返售金融资产6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元项目 本期末2023年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 23,723,953.46 - 银行间市场 - - 合计 23,723,953.46 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.3.5 其他资产本基金本报告期末无其他资产。6.4.3.6 其他负债单位：人民币元项目 本期末2023年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 449.16 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 196,315.08 其中：交易所市场 196,315.08 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 其他 - 合计 281,066.80 6.4.3.7 实收基金金额单位：人民币元南方高质量优选混合A 项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 808,005,998.61 808,005,998.61 本期申购 5,572,962.94 5,572,962.94 本期赎回（以“-”号填列） -347,345,713.02 -347,345,713.02 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 466,233,248.53 466,233,248.53 南方高质量优选混合C 项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 101,530,571.91 101,530,571.91 本期申购 1,516,461.94 1,516,461.94 本期赎回（以“-”号填列） -64,440,982.37 -64,440,982.37 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 38,606,051.48 38,606,051.48 注：1.本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额；2.本基金自2022年6月23日至2022年8月19日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币1,116,048,460.13元，折合为1,116,048,460.13份基金份额(其中A类基金份额925,919,704.30份，C类基金份额190,128,755.83份)。根据《南方高质量优选混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币482,745.24元在本基金成立后，折合为482,745.24基金份额(其中A类基金份额417,915.87份，C类基金份额64,829.37份)，划入基金份额持有人账户。6.4.3.8 未分配利润单位：人民币元南方高质量优选混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,159,052.30 1,994,753.17 4,153,805.47 本期利润 3,707,421.69 -26,452,789.88 -22,745,368.19 本期基金份额交易产 生的变动数 -2,370,365.38 -7,143,214.37 -9,513,579.75 其中：基金申购款 51,171.18 -6,719.92 44,451.26 基金赎回款 -2,421,536.56 -7,136,494.45 -9,558,031.01 本期已分配利润 - - - 本期末 3,496,108.61 -31,601,251.08 -28,105,142.47 南方高质量优选混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 54,198.73 249,398.82 303,597.55 本期利润 233,647.17 -1,482,428.36 -1,248,781.19 本期基金份额交易产 生的变动数 -196,694.57 -1,370,105.60 -1,566,800.17 其中：基金申购款 10,086.84 15,719.38 25,806.22 基金赎回款 -206,781.41 -1,385,824.98 -1,592,606.39 本期已分配利润 - - - 本期末 91,151.33 -2,603,135.14 -2,511,983.81 6.4.3.9 存款利息收入单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 活期存款利息收入 113,561.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 195,468.27 其他 714.09 合计 309,744.13 6.4.3.10 股票投资收益单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 卖出股票成交总额 166,856,984.98 减：卖出股票成本总额 165,553,171.22 减：交易费用 539,390.96 买卖股票差价收入 764,422.80 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。6.4.3.11 债券投资收益6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 709,370.80 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 251,238.12 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 960,608.92 6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 73,073,010.90 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 71,714,919.18 减：应计利息总额 1,106,853.60 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 251,238.12 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。6.4.3.12 衍生工具收益6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。6.4.3.13 股利收益单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,641,674.37 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,641,674.37 6.4.3.14 公允价值变动收益单位：人民币元项目名称 本期2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 -27,935,218.24 ——股票投资 -27,930,218.42 ——债券投资 -4,999.82 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -27,935,218.24 6.4.3.15 其他收入单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 824,003.82 基金转换费收入 1,574.84 合计 825,578.66 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，将不低于赎回费总额的25%归入基金资产。2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。6.4.3.16 其他费用单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 12,743.92 其他 2,172.13 合计 108,218.61 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.4.2 资产负债表日后事项南方基金管理股份有限公司于2023年7月8日发布公告《南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，管理人决定自2023年7月10日起，调低本基金管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合”) 基金管理人的股东华泰证券控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.6.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称 本期2023年1月1日至2023年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券 38,820,168.07 11.73% 6.4.6.1.2 权证交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称 本期2023年1月1日至2023年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 35,398.57 11.71% 22,293.55 11.36% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.6.2 关联方报酬6.4.6.2.1 基金管理费单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,242,053.46 其中：支付销售机构的客户维护费 2,002,322.74 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。6.4.6.2.2 基金托管费单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 707,008.86 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.6.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方高质量优选混合A 南方高质量优选混合C 合计 南方基金 - 927.98 927.98 农业银行 - 100,415.94 100,415.94 合计 - 101,343.92 101,343.92 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称 本期2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 27,937,530.69 113,561.77 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 20,380 226,218.00 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 华泰联合 688429 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 1,796 235,473.56 兴业证券 301315 威士顿 网下申购 2,253 72,749.37 兴业证券,华 泰联合 688469 中芯集成 网下申购 58,923 335,271.87 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明无。6.4.7 利润分配情况6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.8 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300858 科拓生物 2023年1月4日 6个月 非公开发行锁定期 26.18 15.98 114,591 2,999,992.38 1,831,164.18 - 300858 科拓生物 2023年6月30日 1个月内（含） 锁定期转增 - 15.98 57,296 - 915,590.08 - 301486 致尚科技 2023年6月30日 1个月内（含） 新股未上市 57.66 57.66 3,023 174,306.18 174,306.18 - 301488 豪恩汽电 2023年6月26日 1个月内（含） 新股未上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 301488 豪恩汽电 2023年6月26日 6个月 新股锁定期 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 301202 朗威股份 2023年6月28日 1个月内（含） 新股未上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 301202 朗威股份 2023年6月28日 6个月 新股锁定期 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 688603 天承科技 2023年6月30日 1个月内（含） 新股未上市 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 - 301261 恒工精密 2023 1个月 新股未 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 - 年6月29日 内（含） 上市 688249 晶合集成 2023年4月24日 6个月 新股锁定期 19.86 18.06 3,184 63,234.24 57,503.04 - 301260 格力博 2023年1月20日 6个月 新股锁定期 30.85 23.63 1,673 51,612.05 39,532.99 - 001286 陕西能源 2023年3月31日 6个月 新股锁定期 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 688472 阿特斯 2023年6月2日 6个月 新股锁定期 11.10 17.04 2,038 22,621.80 34,727.52 - 688469 中芯集成 2023年4月28日 6个月 新股锁定期 5.69 5.41 5,893 33,531.17 31,881.13 - 688361 中科飞测 2023年5月12日 6个月 新股锁定期 23.60 64.67 485 11,446.00 31,364.95 - 301325 曼恩斯特 2023年5月4日 6个月 新股锁定期 76.80 107.95 273 20,966.40 29,470.35 - 688443 智翔金泰 2023年6月13日 6个月 新股锁定期 37.88 29.49 902 34,167.76 26,599.98 - 301293 三博脑科 2023年4月25日 6个月 新股锁定期 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 688531 日联科技 2023年3月24日 6个月 新股锁定期 152.38 135.97 168 25,599.84 22,842.96 - 688576 西山科技 2023年5月30日 6个月 新股锁定期 135.80 120.41 183 24,851.40 22,035.03 - 688582 芯动联科 2023年6月21日 6个月 新股锁定期 26.74 40.68 501 13,396.74 20,380.68 - 688146 中船特气 2023年4月13日 6个月 新股锁定期 36.15 38.13 517 18,689.55 19,713.21 - 688352 颀中科技 2023年4月11日 6个月 新股锁定期 12.10 12.07 1,563 18,912.30 18,865.41 - 301317 鑫磊股份 2023年1月12日 6个月 新股锁定期 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 688458 美芯晟 2023年5月15日 6个月 新股锁定期 75.00 90.76 198 14,850.00 17,970.48 - 688478 晶升股份 2023年4月13日 6个月 新股锁定期 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 688562 航天软件 2023年5月15日 6个月 新股锁定期 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 688543 国科军工 2023年6月14日 6个月 新股锁定期 43.67 53.05 297 12,969.99 15,755.85 - 688507 索辰科技 2023年4月10日 6个月 新股锁定期 245.56 122.11 87 21,363.72 10,623.57 - 688507 索辰科技 2023年6月20日 1-6个月（含） 锁定期转增 - 122.11 42 - 5,128.62 - 688570 天玛智控 2023年5月29日 6个月 新股锁定期 30.26 25.33 604 18,277.04 15,299.32 - 001287 中电港 2023年3月30日 6个月 新股锁定期 11.88 21.02 713 8,470.44 14,987.26 - 688334 西高院 2023年6月9日 6个月 新股锁定期 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 301322 绿通科技 2023年2月27日 6个月 新股锁定期 131.11 53.24 180 23,599.80 9,583.20 - 301322 绿通科技 2023年5月25日 1-6个月（含） 锁定期转增 - 53.24 90 - 4,791.60 - 688512 慧智微 2023年5月8日 6个月 新股锁定期 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 301439 泓淋电力 2023年3月10日 6个月 新股锁定期 19.99 16.90 816 16,311.84 13,790.40 - 301382 蜂助手 2023年5月 6个月 新股锁定期 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 9日 301320 豪江智能 2023年6月1日 6个月 新股锁定期 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 688433 华曙高科 2023年4月7日 6个月 新股锁定期 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 688629 华丰科技 2023年6月16日 6个月 新股锁定期 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 601061 中信金属 2023年3月30日 6个月 新股锁定期 6.58 7.58 1,682 11,067.56 12,749.56 - 688620 安凯微 2023年6月15日 6个月 新股锁定期 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 688623 双元科技 2023年5月31日 6个月 新股锁定期 125.88 86.79 139 17,497.32 12,063.81 - 301315 威士顿 2023年6月13日 6个月 新股锁定期 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 301345 涛涛车业 2023年3月10日 6个月 新股锁定期 73.45 46.64 229 16,820.05 10,680.56 - 688631 莱斯信息 2023年6月19日 6个月 新股锁定期 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 688479 友车科技 2023年5月4日 6个月 新股锁定期 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 301232 飞沃科技 2023年6月8日 6个月 新股锁定期 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 301376 致欧科技 2023年6月14日 6个月 新股锁定期 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 301355 南王科技 2023年6月2日 6个月 新股锁定期 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 301357 北方长龙 2023年4月11日 6个月 新股锁定期 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 688429 时创能源 2023 6个月 新股锁 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 年6月20日 定期 301373 凌玮科技 2023年1月20日 6个月 新股锁定期 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 688535 华海诚科 2023年3月28日 6个月 新股锁定期 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 301295 美硕科技 2023年6月19日 6个月 新股锁定期 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 301203 国泰环保 2023年3月28日 6个月 新股锁定期 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 301337 亚华电子 2023年5月16日 6个月 新股锁定期 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 301428 世纪恒通 2023年5月10日 6个月 新股锁定期 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 601133 柏诚股份 2023年3月31日 6个月 新股锁定期 11.66 12.26 558 6,506.28 6,841.08 - 601065 江盐集团 2023年3月31日 6个月 新股锁定期 10.36 11.84 575 5,957.00 6,808.00 - 603125 常青科技 2023年3月30日 6个月 新股锁定期 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 001328 登康口腔 2023年3月29日 6个月 新股锁定期 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 001360 南矿集团 2023年3月31日 6个月 新股锁定期 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 001324 长青科技 2023年5月12日 6个月 新股锁定期 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 001367 海森药业 2023年3月30日 6个月 新股锁定期 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 603172 万丰股份 2023年4月28日 6个月 新股锁定期 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券代 码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购无。6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。6.4.9 金融工具风险及管理6.4.9.1 风险管理政策和组织架构本基金是混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据及政策性金融债以外的债券占基金净资产的比例为5.57%。6.4.9.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.00%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额 。同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。6.4.9.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.9.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,937,530.69 - - - 27,937,530.69 结算备付金 3,062,773.88 - - - 3,062,773.88 存出保证金 75,415.11 - - - 75,415.11 交易性金融 资产 30,868,261.30 - - 391,810,015.78 422,678,277.08 衍生金融资 产 - - - - - 买入返售金 融资产 23,723,953.46 - - - 23,723,953.46 债权投资 - - - - - 其他债权投 资 - - - - - 其他权益工 具投资 - - - - - 应收清算款 - - - 113,442.40 113,442.40 应收股利 - - - 257,552.58 257,552.58 应收申购款 - - - 11,729.84 11,729.84 递延所得税 资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 85,667,934.44 - - 392,192,740.60 477,860,675.04 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - 衍生金融负 债 - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 2,459,443.94 2,459,443.94 应付赎回款 - - - 194,652.66 194,652.66 应付管理人 报酬 - - - 587,533.91 587,533.91 应付托管费 - - - 97,922.31 97,922.31 应付销售服 务费 - - - 17,881.30 17,881.30 应付投资顾 问费 - - - - - 应交税费 - - - 0.39 0.39 应付利润 - - - - - 递延所得税 负债 - - - - - 其他负债 - - - 281,066.80 281,066.80 负债总计 - - - 3,638,501.31 3,638,501.31 利率敏感度 缺口 85,667,934.44 - - 388,554,239.29 474,222,173.73 上年度末 2022年12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 13,622,606.15 - - - 13,622,606.15 结算备付金 138,476,602.73 - - - 138,476,602.73 存出保证金 55,078.74 - - - 55,078.74 交易性金融 资产 51,493,630.14 50,919,229.04 - 408,348,926.14 510,761,785.32 衍生金融资 产 - - - - - 买入返售金 融资产 258,074,944.12 - - - 258,074,944.12 债权投资 - - - - - 其他债权投 资 - - - - - 其他权益工 具投资 - - - - - 应收清算款 - - - 13,482,498.40 13,482,498.40 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,608.17 1,608.17 递延所得税 资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 461,722,861. 50,919,229.0 - 421,833,032. 934,475,123. 88 4 71 63 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - 衍生金融负 债 - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 12,873,658.47 12,873,658.47 应付赎回款 - - - 5,786,578.19 5,786,578.19 应付管理人 报酬 - - - 1,220,168.91 1,220,168.91 应付托管费 - - - 203,361.49 203,361.49 应付销售服 务费 - - - 60,266.14 60,266.14 应付投资顾 问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 负债 - - - - - 其他负债 - - - 337,116.89 337,116.89 负债总计 - - - 20,481,150.09 20,481,150.09 利率敏感度 缺口 461,722,861.88 50,919,229.04 - 401,351,882.62 913,993,973.54 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2023年6月30日 ） 上年度末（ 2022年12月31日 ） 1.市场利率平行上升25个基点 -2,405.59 -251,578.58 2.市场利率平行下降25个基点 2,411.97 252,961.91 6.4.9.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口单位：人民币元项目 本期末2023年6月30日 美元折合人民币 港币折合人民币 欧元折合人民币 日元折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计 价的资产 交易性金 融资产 - 62,744,331.96 - - - 62,744,331.96 资产合计 - 62,744,331.96 - - - 62,744,331.96 以外币计 价的负债 负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 险敞口净 额 - 62,744,331.96 - - - 62,744,331.96 项目 上年度末2022年12月31日 美元折合人民币 港币折合人民币 欧元折合人民币 日元折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计 价的资产 交易性金 融资产 - 47,270,553.15 - - - 47,270,553.15 资产合计 - 47,270,553.15 - - - 47,270,553.15 以外币计 价的负债 负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 险敞口净 额 - 47,270,553.15 - - - 47,270,553.15 6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2023年6月 上年度末（ 2022年12 30日 ） 月31日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 3,137,216.60 2,363,527.66 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -3,137,216.60 -2,363,527.66 6.4.9.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)，其中投资于本基金定义的“高质量”主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口单位：人民币元项目 本期末2023年6月30日 上年度末2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产- 股票投资 391,810,015.78 82.62 408,348,926.14 44.68 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 391,810,015.78 82.62 408,348,926.14 44.68 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2023年6月30日 ） 上年度末（ 2022年12月31日 ） 1.沪深300上升 5% 19,504,084.40 21,564,572.87 2.沪深300下降 5% -19,504,084.40 -21,564,572.87 6.4.10 公允价值6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次 本期末2023年6月30日 第一层次 387,698,992.35 第二层次 31,375,029.42 第三层次 3,604,255.31 合计 422,678,277.08 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 391,810,015.78 81.99 其中：股票 391,810,015.78 81.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,868,261.30 6.46 其中：债券 30,868,261.30 6.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 23,723,953.46 4.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,000,304.57 6.49 8 其他资产 458,139.93 0.10 9 合计 477,860,675.04 100.00 注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币62,744,331.96元，占基金资产净值比例13.23%。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,405,755.00 1.56 B 采矿业 - - C 制造业 241,783,521.19 50.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,832,167.97 1.02 E 建筑业 4,434,157.08 0.94 F 批发和零售业 37,191.02 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 2,225,185.60 0.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,416,911.02 1.99 J 金融业 41,152,199.00 8.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 11,163,530.00 2.35 M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,592,931.46 1.39 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 329,065,683.82 69.39 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合金额单位：人民币元行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 1,674,389.44 0.35 工业 16,118,330.96 3.40 非必需消费 9,760,061.84 2.06 必需消费品 4,201,278.46 0.89 医疗保健 - - 金融 - - 科技 - - 通讯 24,988,872.94 5.27 公用事业 - - 房地产 6,001,398.32 1.27 政府 - - 合计 62,744,331.96 13.23 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 11,200 18,939,200.00 3.99 2 603195 公牛集团 146,224 14,046,277.44 2.96 3 000333 美的集团 224,700 13,239,324.00 2.79 4 00700 腾讯控股 39,300 12,015,132.72 2.53 5 601888 中国中免 101,000 11,163,530.00 2.35 6 601702 华峰铝业 790,400 10,812,672.00 2.28 7 000568 泸州老窖 51,400 10,771,898.00 2.27 8 600887 伊利股份 363,500 10,294,320.00 2.17 9 603129 春风动力 62,100 10,053,990.00 2.12 10 600585 海螺水泥 409,000 9,709,660.00 2.05 11 002142 宁波银行 368,600 9,325,580.00 1.97 12 603606 东方电缆 187,200 9,178,416.00 1.94 13 002064 华峰化学 1,329,100 9,117,626.00 1.92 14 000661 长春高新 64,300 8,764,090.00 1.85 15 601328 交通银行 1,497,300 8,684,340.00 1.83 16 300760 迈瑞医疗 27,400 8,214,520.00 1.73 17 03690 美团-W 71,590 8,072,356.24 1.70 18 002138 顺络电子 317,200 7,584,252.00 1.60 19 002714 牧原股份 175,700 7,405,755.00 1.56 20 601838 成都银行 597,200 7,291,812.00 1.54 21 000776 广发证券 494,300 7,271,153.00 1.53 22 01308 海丰国际 544,000 7,172,266.82 1.51 23 002311 海大集团 149,900 7,021,316.00 1.48 24 002475 立讯精密 213,093 6,914,867.85 1.46 25 605117 德业股份 45,727 6,838,472.85 1.44 26 300015 爱尔眼科 354,132 6,569,148.60 1.39 27 300033 同花顺 37,400 6,555,472.00 1.38 28 300628 亿联网络 186,520 6,541,256.40 1.38 29 00753 中国国航 1,262,000 6,492,546.28 1.37 30 300957 贝泰妮 68,600 6,097,168.00 1.29 31 02669 中海物业 825,000 6,001,398.32 1.27 32 002080 中材科技 263,000 5,396,760.00 1.14 33 002415 海康威视 157,600 5,218,136.00 1.10 34 000733 振华科技 53,500 5,127,975.00 1.08 35 688556 高测股份 94,334 5,012,908.76 1.06 36 00941 中国移动 83,000 4,901,383.98 1.03 37 600803 新奥股份 252,725 4,796,720.50 1.01 38 688112 鼎阳科技 88,370 4,664,168.60 0.98 39 09922 九毛九 393,000 4,652,421.72 0.98 40 300014 亿纬锂能 73,200 4,428,600.00 0.93 41 601117 中国化学 534,700 4,427,316.00 0.93 42 300408 三环集团 147,400 4,326,190.00 0.91 43 00168 青岛啤酒股份 64,000 4,201,278.46 0.89 44 300260 新莱应材 104,040 4,111,660.80 0.87 45 601012 隆基绿能 137,240 3,934,670.80 0.83 46 603345 安井食品 25,200 3,699,360.00 0.78 47 02331 李宁 90,000 3,497,531.13 0.74 48 300751 迈为股份 20,480 3,468,902.40 0.73 49 603444 吉比特 7,000 3,437,770.00 0.72 50 600570 恒生电子 76,400 3,383,756.00 0.71 51 688269 凯立新材 51,333 3,274,532.07 0.69 52 688625 呈和科技 78,446 3,074,298.74 0.65 53 300858 科拓生物 171,887 2,746,754.26 0.58 54 300888 稳健医疗 64,680 2,695,215.60 0.57 55 300776 帝尔激光 39,680 2,575,232.00 0.54 56 03311 中国建筑国际 298,000 2,453,517.86 0.52 57 002555 三七互娱 64,000 2,232,320.00 0.47 58 002120 韵达股份 232,760 2,225,185.60 0.47 59 601601 中国太保 77,900 2,023,842.00 0.43 60 02689 玖龙纸业 376,000 1,674,389.44 0.35 61 01585 雅迪控股 98,000 1,610,108.99 0.34 62 688772 珠海冠宇 49,825 1,003,973.75 0.21 63 688361 中科飞测 4,849 393,620.59 0.08 64 688443 智翔金泰 9,012 277,280.08 0.06 65 688582 芯动联科 5,010 231,627.33 0.05 66 688352 颀中科技 15,621 207,804.93 0.04 67 301486 致尚科技 3,023 174,306.18 0.04 68 688507 索辰科技 1,285 166,760.47 0.04 69 688543 国科军工 2,968 165,732.50 0.03 70 301322 绿通科技 2,694 150,482.40 0.03 71 301439 泓淋电力 8,158 144,771.68 0.03 72 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.03 73 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03 74 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02 75 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02 76 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.02 77 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02 78 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02 79 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02 80 688249 晶合集成 3,184 57,503.04 0.01 81 301260 格力博 1,673 39,532.99 0.01 82 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 83 688472 阿特斯 2,038 34,727.52 0.01 84 688469 中芯集成 5,893 31,881.13 0.01 85 301325 曼恩斯特 273 29,470.35 0.01 86 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01 87 688531 日联科技 168 22,842.96 0.00 88 688576 西山科技 183 22,035.03 0.00 89 688146 中船特气 517 19,713.21 0.00 90 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 91 688458 美芯晟 198 17,970.48 0.00 92 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 93 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 94 688570 天玛智控 604 15,299.32 0.00 95 001287 中电港 713 14,987.26 0.00 96 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 97 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 98 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 99 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 100 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 101 601061 中信金属 1,682 12,749.56 0.00 102 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 103 688623 双元科技 139 12,063.81 0.00 104 301345 涛涛车业 229 10,680.56 0.00 105 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 106 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 107 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 108 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 109 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 110 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 111 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 112 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 113 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 114 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 115 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 116 601133 柏诚股份 558 6,841.08 0.00 117 601065 江盐集团 575 6,808.00 0.00 118 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 119 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 120 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 121 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 122 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 123 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002142 宁波银行 9,679,184.00 1.06 2 601888 中国中免 9,130,039.00 1.00 3 601328 交通银行 8,636,099.67 0.94 4 605117 德业股份 6,209,509.16 0.68 5 300776 帝尔激光 5,703,120.36 0.62 6 03690 美团－Ｗ 4,983,075.68 0.55 7 601117 中国化学 4,883,745.00 0.53 8 000733 振华科技 4,750,026.00 0.52 9 002064 华峰化学 4,676,363.00 0.51 10 688556 高测股份 4,427,614.03 0.48 11 300408 三环集团 4,370,078.98 0.48 12 300957 贝泰妮 4,292,616.00 0.47 13 09922 九毛九 4,228,270.70 0.46 14 603606 东方电缆 4,050,895.00 0.44 15 601702 华峰铝业 3,944,957.00 0.43 16 300751 迈为股份 3,906,646.00 0.43 17 300260 新莱应材 3,901,132.00 0.43 18 688536 思瑞浦 3,768,134.10 0.41 19 02331 李宁 3,667,388.17 0.40 20 01308 海丰国际 3,430,944.57 0.38 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 21,496,342.00 2.35 2 601166 兴业银行 17,243,695.00 1.89 3 601878 浙商证券 8,760,908.00 0.96 4 601865 福莱特 8,598,129.00 0.94 5 688536 思瑞浦 8,592,713.24 0.94 6 300033 同花顺 7,659,159.00 0.84 7 000049 德赛电池 7,520,219.66 0.82 8 002555 三七互娱 6,838,198.00 0.75 9 688208 道通科技 6,062,346.45 0.66 10 603444 吉比特 5,799,688.00 0.63 11 02382 舜宇光学科技 5,248,000.86 0.57 12 002120 韵达股份 5,237,422.41 0.57 13 600346 恒力石化 5,216,711.00 0.57 14 300861 美畅股份 4,941,610.83 0.54 15 600426 华鲁恒升 4,937,924.00 0.54 16 000672 上峰水泥 4,547,847.00 0.50 17 600989 宝丰能源 4,473,129.00 0.49 18 601012 隆基绿能 4,364,723.40 0.48 19 603899 晨光股份 3,516,430.00 0.38 20 01585 雅迪控股 2,473,675.98 0.27 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 176,944,479.28 卖出股票收入（成交）总额 166,856,984.98 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,980,424.52 4.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,887,836.78 2.09 其中：政策性金融债 9,887,836.78 2.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,868,261.30 6.51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019638 20国债09 205,000 20,980,424.52 4.42 2 018008 国开1802 95,340 9,887,836.78 2.09 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 本基金投资股指期货的投资政策无。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策无。7.11.2 本期国债期货投资评价无。7.12 投资组合报告附注7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 75,415.11 2 应收清算款 113,442.40 3 应收股利 257,552.58 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,729.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 458,139.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 南方高质量 优选混合A 7,890 59,091.67 23,046,318.79 4.94% 443,186,929.74 95.06% 南方高质量 优选混合C 1,361 28,365.95 - - 38,606,051.48 100.00% 合计 9,251 54,571.32 23,046,318.79 4.57% 481,792,981.22 95.43% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 南方高质量优选混合A 354,057.39 0.0759% 南方高质量优选混合C 3.00 0.0000% 合计 354,060.39 0.0701% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。§9 开放式基金份额变动单位：份项目 南方高质量优选混合A 南方高质量优选混合C 基金合同生效日(2022年8月23日)基金份额总额 926,337,620.17 190,193,585.20 本报告期期初基金份额总额 808,005,998.61 101,530,571.91 本报告期基金总申购份额 5,572,962.94 1,516,461.94 减：报告期基金总赎回份额 347,345,713.02 64,440,982.37 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 466,233,248.53 38,606,051.48 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略无改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东方证券 1 89,906,836.95 27.18% 82,831.02 27.41% - 招商证券 1 70,588,904.12 21.34% 63,525.75 21.02% - 国泰君安 1 53,180,367.54 16.08% 48,996.32 16.21% - 华泰证券 2 38,820,168.07 11.73% 35,398.57 11.71% - 中金公司 1 31,003,415.47 9.37% 28,564.32 9.45% - 华西证券 1 25,978,554.48 7.85% 23,668.30 7.83% - 广发证券 1 10,007,966.51 3.03% 9,053.33 3.00% - 江海证券 1 9,032,895.55 2.73% 8,150.68 2.70% - 川财证券 1 1,584,871.63 0.48% 1,337.28 0.44% - 中泰证券 1 719,634.36 0.22% 663.02 0.22% - 东兴证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：中金公司退租交易单元：无10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东方证券 - - 2,080,391,000.00 51.02% - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - 1,597,450,000.00 39.18% - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 - - 292,664,000.00 7.18% - - 华西证券 - - - - - - 广发证券 40,236,640.00 56.08% - - - - 江海证券 - - - - - - 川财证券 716,113.68 1.00% - - - - 中泰证券 30,798,736.00 42.92% 106,701,000.00 2.62% - - 东兴证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配科拓生物（300858）非公开发行A股的公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-01-06 2 南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监 2023-01-17 会基金电子披露网站 3 南方基金关于旗下部分基金增加长量基金为销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-02-14 4 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-03-01 5 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-03-22 6 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-04-15 7 南方基金关于旗下部分基金增加长量基金为销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-04-17 8 南方基金关于旗下部分基金增加兴业证券为销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-04-27 9 南方基金关于旗下部分基金增加普益基金为销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-04-28 10 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-04-29 11 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-05-10 12 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-06-03 13 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-06-15 14 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-06-21 15 南方基金关于旗下部分基金增加诺亚正行为销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2023-06-28 §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。§12 备查文件目录12.1 备查文件目录1、中国证监会批准设立南方高质量优选混合型证券投资基金的文件；2、《南方高质量优选混合型证券投资基金基金合同》；3、《南方高质量优选混合型证券投资基金托管协议》；4、基金管理人业务资格批件、营业执照；5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；6、《南方高质量优选混合型证券投资基金2023年中期报告》原文。12.2 存放地点深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。12.3 查阅方式网站：http://www.nffund.com