平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023年8月30日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 平安养老2035 基金主代码 007238 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年6月19日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 553,078,554.14份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 平安养老2035A 平安养老2035C 平安养老2035Y 下属分级基金的交 易代码 007238 007239 017334 报告期末下属分级 基金的份额总额 377,452,714.55份 147,875,593.32份 27,750,246.27份 2.2 基金产品说明投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过基金资产配置和组合管理，在合理控制投资组合波动性的同时，力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金资产的长期稳健增值。在2035年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2035年12月31日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡，即在股混类基金、债券类基金、货币市场基金和其他资产之间的配置比例；其次，本基金将精选具有较高投资价值的证券投资基金、股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 中证平安2035退休宝指数收益率*95%+同期银行活期存款利率*5% 风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，是目标日期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于较高水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中等风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 陈特正 张姗 负责人 联系电话 0755-22626828 0755-83077987 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-800-4800 95555 传真 0755-23997878 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 罗春风 缪建民 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023年1月1日-2023年6月30日) 平安养老2035A 平安养老2035C 平安养老2035Y 本期已实现 收益 -7,815,430.80 -3,300,500.47 -600,659.82 本期利润 3,088,514.88 850,320.75 -566,607.04 加权平均基 金份额本期 利润 0.0080 0.0056 -0.0273 本期加权平 均净值利润 率 0.59% 0.42% -2.01% 本期基金份 额净值增长 0.51% 0.38% 0.68% 率 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2023年6月30日) 期末可供分 配利润 89,098,238.79 32,916,608.66 6,632,734.36 期末可供分 配基金份额 利润 0.2361 0.2226 0.2390 期末基金资 产净值 501,590,758.47 194,541,661.42 36,959,014.58 期末基金份 额净值 1.3289 1.3156 1.3318 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2023年6月30日) 基金份额累 计净值增长 率 32.89% 31.56% -0.01% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较平安养老2035A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.20% 0.59% 0.37% 0.28% -0.57% 0.31% 过去三个月 -3.81% 0.53% -0.13% 0.25% -3.68% 0.28% 过去六个月 0.51% 0.53% 3.01% 0.24% -2.50% 0.29% 过去一年 -9.36% 0.59% -0.13% 0.30% -9.23% 0.29% 过去三年 8.54% 0.78% 12.12% 0.43% -3.58% 0.35% 自基金合同生效起 32.89% 0.75% 24.18% 0.47% 8.71% 0.28% 至今 平安养老2035C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.22% 0.60% 0.37% 0.28% -0.59% 0.32% 过去三个月 -3.87% 0.53% -0.13% 0.25% -3.74% 0.28% 过去六个月 0.38% 0.53% 3.01% 0.24% -2.63% 0.29% 过去一年 -9.59% 0.59% -0.13% 0.30% -9.46% 0.29% 过去三年 7.73% 0.78% 12.12% 0.43% -4.39% 0.35% 自基金合同生效起 至今 31.56% 0.75% 24.18% 0.47% 7.38% 0.28% 平安养老2035Y 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.17% 0.59% 0.37% 0.28% -0.54% 0.31% 过去三个月 -3.72% 0.53% 0.90% 0.25% -4.62% 0.28% 过去六个月 0.68% 0.53% 4.07% 0.24% -3.39% 0.29% 自基金合同生效起 至今 -0.01% 0.51% 2.26% 0.24% -2.27% 0.27% 注：本基金Y类份额“自基金合同生效起至今”指2022年11月29日至2023年06月30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2019年06月19日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3、本基金于2022年11月16日增设Y类份额，Y类份额从2022年11月29日开始有份额，所以以上Y类份额走势图从2022年11月29日开始。 3.3 其他指标注：本基金本报告期无其他指标。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、海外、专户七大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至2023年6月30日，平安基金共管理186只公募基金，公募资产管理总规模约为5,721.58亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高莺 FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理，平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理 2019年6月20日 - 15年 高莺女士，浙江大学硕士，美国爱荷华州立大学博士，曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，现任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）、平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）、平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2023年上半年，市场对经济的预期经历了由强转弱的过程。具体来看，一季度，国内疫情对经济的影响阶段性消退，市场预期向好，经济运行也呈现企稳回升态势。从结构上看，工业生产逐步恢复，服务业明显回升，市场销售较快恢复，固定资产投资平稳增长。二季度，国内经济在去年同期低基数效应下，同比数据保持了较好的增长；不过，部分数据也出现了边际走弱、环比下滑的情况。具体来看，工业生产仍旧稳步恢复，服务业和市场销售虽增速较高，但同比增速在4月份的高点后出现了不同程度的边际放缓迹象，基础设施和制造业投资仍保持一定的增长水平，但房地产开发投资仍处于探底过程中，对固定资产总体投资造成拖累，出口数据也在6月边际走弱。最后，价格指数方面，受石油、煤炭等大宗商品价格回落、市场需求不足以及上年同期基数较高等因素影响，PPI同比降幅逐月扩大；另一方面，春节后消费需求回落，消费市场供应充足，国际能源价格有所回落，CPI同比涨势逐步回落。 2023年初以来复苏预期已被市场初步计价。2023年1月，A股市场对于防疫政策以及国内经济活动的复苏做出了较为充分的估值修复，期间弱美元环境下的外资回流助推了这一趋势。2023年2月至3月末，A股市场继续较强的结构性行情，不同行业分化严重，本质仍为存量博弈，市场主线由信创、数字经济发展为更强大的、由美国科技创新ChatGPT映射而来的TMT行情。二季度全球经济增速放缓，美欧经济下行压力增大，但通胀依然处在高位，发达国家央行政策紧缩效应持续显现。国内经济二季度数据表现弱于市场预期，投资、消费、出口等均呈现出压力，PMI连续处于临界点以下，经济动能边际减弱。权益市场方面，主流A股指数及港股指数二季度均呈现下跌走势，二季度仍以结构性行情为主，风格上来看小盘好于大盘，价值好于成长，外资、私募、两融、散户等资金逐步放缓，公募基金发行也未见显著提升，整体未打破存量博弈的格局。行业方面，分化继续明显，申万一级行业指数二季度涨跌幅首尾差为38.3%，通信、传媒表现较好，商贸零售、食品饮料跌幅较大，热门赛道波动加大，人工智能先跌后涨再跌，中特估先涨后跌，结构行情明显。 权益方面，本基金以权益下滑线为主要参考，保持组合整体动态估值均衡。今年以来本基金对权益型基金配置维持在中枢偏高水平，变化不大，而结构方面保持“核心+卫星”的风格配置模式，核心部分以价值成长型均衡基金为主, 兼顾估值与成长的匹配度，卫星部分主要配置在科技创新以及复苏预期相关板块。本基金在第一季度净值修复比较明显，在第二季度，虽然适度止盈前期涨幅较高的TMT品种，但结构方面偏成长，在市场普跌的情况下，产品净值有一定幅度的回撤。 目前权益型基金配置维持在中枢偏高水平。展望后市，市场行至目前位置已充分计入悲观预期，本基金管理人将积极把握投资机会，适当追求稳健收益。风格方面，价值和成长均有机会。行业板块方面，预计结构性行情仍将演绎。权益部分将继续保持“核心+卫星”的风格配置模式。卫星部分重点关注以下行业板块：1）复苏预期板块：地产链、消费链、医药链及大金融；2）科技创新及政策驱动板块：数字经济、高端制造、国产替代板块，尤其是ChatGPT科技创新引发的算力基础设施、数据要素等，以及计算机中的信创、机械的工业母机、半导体中的国产替代、军工电子等。 年初以来，债市走出了两段行情，第一段是复苏交易后期的反弹行情，信用利差持续收敛，不断压缩博弈空间；第二段是在经济增速边际放缓、货币政策维持宽松的情况下，市场利率迅速回落，债券市场在二季度获得较好表现。利率方面，长期向好的大方向不变。信用宽松遇到了弱经济预期，变为信用收缩，对于政策的预期，宽货币易于宽财政，财政政策包括赤字等的掣肘较多，出台或仍需时日，市场或反复交易稳增长发力，利率水平或维持震荡，目前组合债基部分保持短债为主的配置策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末平安养老2035A的基金份额净值1.3289元，本报告期基金份额净值增长率为0.51%，同期业绩比较基准收益率为3.01%；截至本报告期末平安养老2035C的基金份额净值1.3156元，本报告期基金份额净值增长率为0.38%，同期业绩比较基准收益率为3.01%；截至本报告期末平安养老2035Y的基金份额净值1.3318元，本报告期基金份额净值增长率为0.68%，同期业绩比较基准收益率为4.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望当前，我国经济运行仍面临诸多困难与挑战，从内部看，主要表现为需求不足与重点领域风险隐患较多；从外部看，环境更加复杂严峻。在7月召开的中共中央政治局会议中，强调了在下半年经济工作中，要加大宏观政策调控力度，不断推动经济内生动力持续增强、社会预期持续改善以及风险隐患持续化解。 在具体工作部署上，政治局会议提到要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；要活跃资本市场，提振投资者信心；要发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费；要制定出台促进民间投资的政策措施；要稳住外贸外资基本盘；要加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业；要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，促进房地产市场平稳健康发展；要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案等方面。 政治局会议对于经济问题直指要害，也明确了政策调整方向，使此前市场较纷乱的预期有序起来。相信，随着后续相关政策的出台与落实，能够推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。另一方面，经过了几个月弱势震荡的A股市场对于偏弱复苏的经济预期已有所消化，市场整体估值水平也相对合理，政策也会进一步稳定投资环境。基于此，我们对下一阶段的A股市场并不悲观。 市场风格与行业方面，我们认为价值和成长均有机会，节奏有可能并不完全一致。内需不足的问题已在市场有所体现，随着政策的聚焦与逐步落地，新的市场预期或迅速构建，与之相关的消费类板块或有相应的机会；新兴产业、特别是与数字经济相关的领域，是重要的战略性转型方向，上半年表现强势，下阶段或与消费类板块形成一定互补；对于复苏趋势较弱的房地产产业链，如果在政策的促进之下数据能够企稳，同样存在值得重视的机会。 债市方面，在积极的财政政策和稳健的货币政策之下，我们的观点中性偏乐观。市场利率水平或保持区间震荡，震荡的强势或弱势程度，或将取决于后续政策对经济预期的影响力度；不过，由于经济运行的目标是“质的有效提升和量的合理增长”，短期内进行较强政策刺激的概率有限，在较温和复苏的情境下，中长期利率偏弱势震荡的可能性或更高一些。同时，随着对地方债务风险的化解方案逐步出台，债市或形成更多结构性的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 报告截止日：2023年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 69,040,226.96 99,993,163.83 结算备付金 953,873.70 1,196,995.95 存出保证金 140,755.46 140,839.20 交易性金融资产 6.4.7.2 664,162,833.46 632,376,538.16 其中：股票投资 - - 基金投资 664,162,833.46 632,376,538.16 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - 2,126.47 应收申购款 308,569.81 1,950,325.46 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 3,622.11 423.84 资产总计 734,609,881.50 735,660,412.91 负债和净资产 附注号 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 923,166.28 1,825,979.00 应付管理人报酬 348,117.39 355,903.52 应付托管费 87,804.27 93,440.90 应付销售服务费 40,450.83 42,921.56 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 118,908.26 195,000.00 负债合计 1,518,447.03 2,513,244.98 净资产： 实收基金 6.4.7.10 553,078,554.14 555,803,599.12 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 180,012,880.33 177,343,568.81 净资产合计 733,091,434.47 733,147,167.93 负债和净资产总计 734,609,881.50 735,660,412.91 注： 报告截止日2023年06月30日，基金份额总额553,078,554.14份，其中下属A类基金份额净值1.3289元，基金份额377,452,714.55份；C类基金份额净值1.3156元，基金份额147,875,593.32份；Y类基金份额净值1.3318元，基金份额27,750,246.27份。 6.2 利润表会计主体：平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 一、营业总收入 6,443,869.91 -71,751,690.73 1.利息收入 130,773.23 97,965.29 其中：存款利息收入 6.4.7.13 129,612.68 94,957.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 1,160.55 3,008.22 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -8,796,719.86 -58,661,283.33 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -533,818.16 -28,597,666.91 基金投资收益 6.4.7.15 -8,676,850.56 -37,726,195.66 债券投资收益 6.4.7.16 - 471,238.63 资产支持证券投资 收益 6.4.7.17 - - 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 413,948.86 7,191,340.61 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.21 15,088,819.68 -13,241,358.27 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.22 20,996.86 52,985.58 减：二、营业总支出 3,071,641.32 3,742,383.06 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,154,084.46 2,626,448.26 2．托管费 6.4.10.2.2 536,404.91 682,051.18 3．销售服务费 6.4.10.2.3 250,904.68 312,834.67 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.24 - - 7．税金及附加 12,126.57 - 8．其他费用 6.4.7.25 118,120.70 121,048.95 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 3,372,228.59 -75,494,073.79 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 3,372,228.59 -75,494,073.79 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 3,372,228.59 -75,494,073.79 6.3 净资产（基金净值）变动表会计主体：平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净 资产（基 金净值） 555,803,599.12 - 177,343,568.81 733,147,167.93 加：会计 政策变 更 - - - - 前 期差错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期初净 资产（基 金净值） 555,803,599.12 - 177,343,568.81 733,147,167.93 三、本期 增减变 动额（减 少以“-” 号填列） -2,725,044.98 - 2,669,311.52 -55,733.46 （一）、 综合收 益总额 - - 3,372,228.59 3,372,228.59 （二）、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 变动数 （净值 减少以 “-”号 填列） -2,725,044.98 - -702,917.07 -3,427,962.05 其中：1. 基金申 购款 30,826,167.50 - 11,132,311.51 41,958,479.01 2 .基金赎 回款 -33,551,212.48 - -11,835,228.58 -45,386,441.06 （三）、 本期向 基金份 额持有 人分配 利润产 生的基 金净值 变动（净 值减少 以“-” 号填列） - - - - （四）、 其他综 - - - - 合收益 结转留 存收益 四、本期 期末净 资产（基 金净值） 553,078,554.14 - 180,012,880.33 733,091,434.47 项目 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净 资产（基 金净值） 631,913,337.93 - 364,562,702.65 996,476,040.58 加：会计 政策变 更 - - - - 前 期差错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期初净 资产（基 金净值） 631,913,337.93 - 364,562,702.65 996,476,040.58 三、本期 增减变 动额（减 少以“-” 号填列） -40,478,419.57 - -90,654,648.09 -131,133,067.66 （一）、 综合收 益总额 - - -75,494,073.79 -75,494,073.79 （二）、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 变动数 （净值 减少以 “-”号 填列） -40,478,419.57 - -15,160,574.30 -55,638,993.87 其中：1. 基金申 购款 64,463,661.41 - 30,541,881.49 95,005,542.90 2 .基金赎 回款 -104,942,080.98 - -45,702,455.79 -150,644,536.77 （三）、 本期向 基金份 额持有 人分配 利润产 生的基 金净值 变动（净 值减少 以“-” 号填列） - - - - （四）、 其他综 合收益 结转留 存收益 - - - - 四、本期 期末净 资产（基 金净值） 591,434,918.36 - 273,908,054.56 865,342,972.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 罗春风 林婉文 张南南 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]590号《关于准予平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币330,589,881.94元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0348号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2019年6月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为330,623,043.82份基金份额，其中认购资金利息折合33,161.88份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金招募说明书》，本基金根据投资者类型、认购/申购费用、销售服务费等费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。供非个人养老金客户申购，且在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；供非个人养老金客户申购，且在认购、申购时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；专门为个人养老金投资基金业务设立，仅接受个人养老金客户申购申请的基金份额，称为Y类份额。本基金A类、C类和Y类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金等中国证监会允许投资的基金)、股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金)、香港互认基金、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例合计原则上不超过 60%，其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证平安2035退休宝指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计、与最近一期的年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 活期存款 69,040,226.96 等于：本金 69,032,753.17 加：应计利息 7,473.79 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 69,040,226.96 6.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 652,102,656.39 - 664,162,833.46 12,060,177.07 其他 - - - - 合计 652,102,656.39 - 664,162,833.46 12,060,177.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。 6.4.7.5 债权投资6.4.7.5.1 债权投资情况注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资6.4.7.6.1 其他债权投资情况注：本基金本报告期末无其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况注：本基金本报告期末无其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 应收利息 - 其他应收款 3,622.11 待摊费用 - 合计 3,622.11 6.4.7.9 其他负债单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 17,372.47 其中：交易所市场 17,372.47 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 101,535.79 合计 118,908.26 6.4.7.10 实收基金金额单位：人民币元 平安养老2035A 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 394,914,587.23 394,914,587.23 本期申购 5,989,314.29 5,989,314.29 本期赎回（以“-”号填列） -23,451,186.97 -23,451,186.97 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 377,452,714.55 377,452,714.55 平安养老2035C 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 152,193,987.35 152,193,987.35 本期申购 5,781,631.48 5,781,631.48 本期赎回（以“-”号填列） -10,100,025.51 -10,100,025.51 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 147,875,593.32 147,875,593.32 平安养老2035Y 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,695,024.54 8,695,024.54 本期申购 19,055,221.73 19,055,221.73 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 27,750,246.27 27,750,246.27 6.4.7.11 其他综合收益注：本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润单位：人民币元 平安养老2035A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 101,374,113.46 25,886,689.47 127,260,802.93 本期利润 -7,815,430.80 10,903,945.68 3,088,514.88 本期基金份额交易产生 的变动数 -4,460,443.87 -1,750,830.02 -6,211,273.89 其中：基金申购款 1,550,679.50 592,771.93 2,143,451.43 基金赎回款 -6,011,123.37 -2,343,601.95 -8,354,725.32 本期已分配利润 - - - 本期末 89,098,238.79 35,039,805.13 124,138,043.92 平安养老2035C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 37,242,386.36 10,033,877.33 47,276,263.69 本期利润 -3,300,500.47 4,150,821.22 850,320.75 本期基金份额交易产生 的变动数 -1,025,277.23 -435,239.11 -1,460,516.34 其中：基金申购款 1,436,501.14 583,485.78 2,019,986.92 基金赎回款 -2,461,778.37 -1,018,724.89 -3,480,503.26 本期已分配利润 - - - 本期末 32,916,608.66 13,749,459.44 46,666,068.10 平安养老2035Y 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,236,545.39 569,956.80 2,806,502.19 本期利润 -600,659.82 34,052.78 -566,607.04 本期基金份额交易产生 的变动数 4,996,848.79 1,972,024.37 6,968,873.16 其中：基金申购款 4,996,848.79 1,972,024.37 6,968,873.16 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 6,632,734.36 2,576,033.95 9,208,768.31 6.4.7.13 存款利息收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 活期存款利息收入 121,723.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,675.17 其他 1,214.13 合计 129,612.68 6.4.7.14 股票投资收益6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -533,818.16 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -533,818.16 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出股票成交总额 14,915,353.16 减：卖出股票成本总额 15,409,996.00 减：交易费用 39,175.32 买卖股票差价收入 -533,818.16 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 基金投资收益单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 1,563,038,325.14 减：卖出/赎回基金成本总额 1,569,049,487.38 减：买卖基金差价收入应缴纳增 值税额 101,054.73 减：交易费用 2,564,633.59 基金投资收益 -8,676,850.56 6.4.7.16 债券投资收益6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入注：本基金本报告期内无债券买卖差价收入。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.18 贵金属投资收益6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.19 衍生工具收益6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.20 股利收益单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 24,948.00 其中：证券出借权益补偿收 入 - 基金投资产生的股利收益 389,000.86 合计 413,948.86 6.4.7.21 公允价值变动收益单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 15,088,819.68 股票投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 15,088,819.68 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 15,088,819.68 6.4.7.22 其他收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 - 销售服务费返还 20,996.86 合计 20,996.86 6.4.7.23 持有基金产生的费用项目 本期费用 2023年1月1日至2023年6月30日 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 219,934.38 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 3,693,838.81 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 633,303.90 6.4.7.24 信用减值损失注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.25 其他费用单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 32,728.42 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 6,984.91 账户维护费 18,000.00 其他 900.00 合计 118,120.70 6.4.7.26 分部报告截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 汇通”) 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 金”) 司控制的公司 中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 人寿”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 安集团”) 基金管理人的最终控股母公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,154,084.46 2,626,448.26 其中：支付销售机构的客户维护费 801,535.14 1,063,917.99 注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金A、C类份额的年管理费率为 0.60%，Y 类份额的年管理费率为 0.30%。管理费的计算方法如下其计算公式为： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为各类基金份额每日应计提的基金管理费E 为各类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分(若扣除后资产净值小于 0，则 E=0)。 6.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 536,404.91 682,051.18 注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金A、C类份额的年托管费率为0.15%，Y 类份额的年托管费率为 0.075%。托管费的计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为各类基金份额每日应计提的基金托管费E 为各类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分(若扣除后资产净值小于 0，则 E=0)。 6.4.10.2.3 销售服务费单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安养老2035A 平安养老2035C 平安养老2035Y 合计 陆基金 - 39,491.60 - 39,491.60 平安基金 - 226.00 - 226.00 平安人寿 - 35,371.58 - 35,371.58 平安银行 - 109,326.07 - 109,326.07 平安证券 - 2,529.87 - 2,529.87 招商银行 - 11,150.43 - 11,150.43 合计 - 198,095.55 - 198,095.55 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安养老2035A 平安养老2035C 平安养老2035Y 合计 陆基金 - 55,762.23 - 55,762.23 平安基金 - 343.27 - 343.27 平安人寿 - 36,178.12 - 36,178.12 平安银行 - 160,712.09 - 160,712.09 平安证券 - 4,101.90 - 4,101.90 招商银行 - 16,494.23 - 16,494.23 合计 - 273,591.84 - 273,591.84 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份 平安养老2035A 关联方名称 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 平安人寿 60,002,333.33 15.8966 60,002,333.33 15.1937 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期 69,040,226.96 121,723.38 96,952,397.29 86,461.29 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明于本期末，本基金持有基金管理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金合计18,001,916.46元，占本基金资产净值的比例为2.46%。(于2022年6月30日，本基金持有基金管理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金合计101,218,903.10元，占本基金资产净值的比例为11.70%。) 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用项目 本期费用 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） 6,915.21 - 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 20,996.46 52,985.58 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 51,703.65 217,342.76 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 13,113.61 50,292.94 当期交易基金产生的转换费 4,296.96 - 当期交易基金产生的交易费 1,231.94 - 注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 6.4.11 利润分配情况注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制） 于本期末，本基金未持有债券投资（上年末：同）。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元 本期末 2023年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 69,040,226.96 - - - 69,040,226.96 结算备付金 953,873.70 - - - 953,873.70 存出保证金 140,755.46 - - - 140,755.46 交易性金融资产 - - - 664,162,833.46 664,162,833.46 应收申购款 - - - 308,569.81 308,569.81 其他资产 - - - 3,622.11 3,622.11 资产总计 70,134,856.12 - - 664,475,025.38 734,609,881.50 负债 应付赎回款 - - - 923,166.28 923,166.28 应付管理人报酬 - - - 348,117.39 348,117.39 应付托管费 - - - 87,804.27 87,804.27 应付销售服务费 - - - 40,450.83 40,450.83 其他负债 - - - 118,908.26 118,908.26 负债总计 - - - 1,518,447.03 1,518,447.03 利率敏感度缺口 70,134,856.12 - - 662,956,578.35 733,091,434.47 上年度末 2022年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 99,993,163.83 - - - 99,993,163.83 结算备付金 1,196,995.95 - - - 1,196,995.95 存出保证金 140,839.20 - - - 140,839.20 交易性金融资产 - - - 632,376,538.16 632,376,538.16 应收股利 - - - 2,126.47 2,126.47 应收申购款 - - - 1,950,325.46 1,950,325.46 其他资产 - - - 423.84 423.84 资产总计 101,330,998.98 - - 634,329,413.93 735,660,412.91 负债 应付赎回款 - - - 1,825,979.00 1,825,979.00 应付管理人报酬 - - - 355,903.52 355,903.52 应付托管费 - - - 93,440.90 93,440.90 应付销售服务费 - - - 42,921.56 42,921.56 其他负债 - - - 195,000.00 195,000.00 负债总计 - - - 2,513,244.98 2,513,244.98 利率敏感度缺口 101,330,998.98 - - 631,816,168.95 733,147,167.93 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析注：于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口注:无 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析注：无 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 - - - - 交易性金融资 产－基金投资 664,162,833.46 90.60 632,376,538.16 86.26 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 664,162,833.46 90.60 632,376,538.16 86.26 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023年6月30日） 上年度末 （2022年12月31日 ） 分析 沪深300指数上升 17,775,373.30 17,535,027.64 5% 沪深300指数下降5% -17,775,373.30 -17,535,027.64 6.4.14 公允价值6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 第一层次 664,162,833.46 632,376,538.16 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 664,162,833.46 632,376,538.16 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 664,162,833.46 90.41 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,994,100.66 9.53 8 其他各项资产 452,947.38 0.06 9 合计 734,609,881.50 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 8,527,182.00 1.16 2 000651 格力电器 4,905,431.00 0.67 3 000999 华润三九 1,977,383.00 0.27 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 8,634,422.16 1.18 2 000651 格力电器 4,235,833.00 0.58 3 000999 华润三九 2,045,098.00 0.28 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,409,996.00 卖出股票收入（成交）总额 14,915,353.16 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期无国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价本基金本报告期无国债期货投资。 7.12 本报告期投资基金情况7.12.1 投资政策及风险说明基金的投资组合比例要求：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）占基金资产的比例合计原则上不超于60%，其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。建仓期满后，按照基金合同要求，2022年初至2024年底，权益资产范围25%—55%。 投资子基金要求：在选择养老目标基金子基金（含香港互认基金）时，重点考察子基金风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况，并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤的情况，且被投资子基金的主要筛选条件如下： （1）子基金运作期限应当不少于2年，最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元；子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的，运作期限应当不少于1年，最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元； （2）子基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动较低； （3）子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为； （4）中国证监会规定的其他条件。 7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 009005 创金合信鑫祺混合A 契约型开放式 61,101,400.00 71,543,629.26 9.76 否 2 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 契约型开放式 32,436,358.97 64,609,983.43 8.81 否 3 005014 泰康景泰回报 契约型开 34,179,441.45 55,647,548.62 7.59 否 混合A 放式 4 166301 华商新趋势优选混合 契约型开放式 5,656,385.23 54,538,866.39 7.44 否 5 008488 华商恒益稳健混合 契约型开放式 49,993,396.81 52,523,062.69 7.16 否 6 260112 景顺长城能源基建混合A 契约型开放式 20,840,897.40 44,557,838.64 6.08 否 7 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 契约型开放式 14,970,728.57 40,804,217.79 5.57 否 8 009667 鹏华安庆混合A 契约型开放式 33,164,686.85 40,039,726.43 5.46 否 9 160921 大成多策略混合(LOF)A 上市契约型开放式(LOF) 22,903,450.05 33,622,264.67 4.59 否 10 009230 鹏华安和混合A 契约型开放式 23,530,268.78 29,845,792.92 4.07 否 11 014109 融通内需驱动混合C 契约型开放式 7,425,249.41 20,189,253.15 2.75 否 12 002446 广发利鑫灵活配置混合A 契约型开放式 8,079,762.85 19,213,676.06 2.62 否 13 015208 信澳健康中国 契约型开 7,539,639.79 19,188,383.27 2.62 否 混合C 放式 14 016563 金鹰红利价值混合C 契约型开放式 7,298,585.47 18,202,672.16 2.48 否 15 000385 景顺长城景颐双利债券A 契约型开放式 10,123,974.20 15,955,383.34 2.18 否 16 005495 创金合信科技成长股票A 契约型开放式 6,443,717.87 13,116,832.10 1.79 否 17 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 契约型开放式 3,737,470.97 11,044,226.72 1.51 否 18 005751 平安双债添益债券C 契约型开放式 8,321,862.09 10,942,416.46 1.49 是 19 159996 家电ETF 交易型开放式(ETF) 9,000,000.00 10,512,000.00 1.43 否 20 007509 华商润丰混合C 契约型开放式 4,618,459.86 9,860,411.80 1.35 否 21 159915 创业板 交易型开放式(ETF) 4,500,000.00 9,738,000.00 1.33 否 22 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 交易型开放式(ETF) 3,500,000.00 7,059,500.00 0.96 是 23 159611 电力ETF 交易型开放式(ETF) 6,500,000.00 6,110,000.00 0.83 否 24 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 契约型开放式 3,937,372.76 5,296,947.57 0.72 否 25 511990 华宝添益货币A 契约型开放式 2.00 199.99 0.00 否 7.13 投资组合报告附注7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金本报告期末未持有股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 140,755.46 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 308,569.81 6 其他应收款 3,622.11 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 452,947.38 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期未持有股票投资。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 平安养老 2035A 24,087 15,670.39 60,002,333.33 15.90 317,450,381.22 84.10 平安养老 2035C 16,695 8,857.48 1,945.90 0.00 147,873,647.42 100.00 平安养老 2035Y 7,119 3,898.05 - - 27,750,246.27 100.00 合计 46,949 11,780.41 60,004,279.23 10.85 493,074,274.91 89.15 注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 人所有从 业人员持 有本基金 平安养老2035A 1,013,305.37 0.2685 平安养老2035C 177,227.75 0.1198 平安养老2035Y 376,999.12 1.3585 合计 1,567,532.24 0.2834 注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 平安养老2035A 50~100 平安养老2035C 0~10 平安养老2035Y 0~10 合计 50~100 本基金基金经理持有本 平安养老2035A 10~50 开放式基金 平安养老2035C 0 平安养老2035Y 0~10 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动单位：份 项目 平安养老2035A 平安养老2035C 平安养老2035Y 基金合同生效 日（2019年6 月19日）基金 份额总额 260,263,051.56 70,359,992.26 - 本报告期期初 基金份额总额 394,914,587.23 152,193,987.35 8,695,024.54 本报告期基金 总申购份额 5,989,314.29 5,781,631.48 19,055,221.73 减：本报告期 基金总赎回份 额 23,451,186.97 10,100,025.51 - 本报告期基金 拆分变动份额 - - - 本报告期期末 基金份额总额 377,452,714.55 147,875,593.32 27,750,246.27 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人公司董事杨玉萍女士因工作安排不再出任公司第四届董事会董事，公司股东平安信托有限责任公司根据《公司章程》推荐郭晓涛先生接替杨玉萍女士出任公司董事。经公司2023年第二次股东会审议，同意郭晓涛先生出任公司董事，杨玉萍女士不再担任公司董事。上述变更自2023年3月17日公司2023年第二次股东会做出决议之日起生效。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件报告期内，本基金所投资的基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 中信证券 2 30,325,349.16 100.00 21,873.67 100.00 - 安信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 银河证券 3 - - - - - 注：1 基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 2 本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 成交金额 占当期基金成交总额的比例(%) 中信 证券 - - 8,000,000.00 100.00 - - 1,101,696,865.54 100.00 安信 证券 - - - - - - - - 东吴 证券 - - - - - - - - 信达 证券 - - - - - - - - 银河 证券 - - - - - - - - 10.9 其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年01月05日 2 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 中国证监会规定报刊及网站 2023年01月13日 3 平安基金管理有限公司关于面向特定投资者(养老金客户)通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年01月19日 4 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第4季度报告 中国证监会规定报刊及网站 2023年01月20日 5 平安基金管理有限公司关于暂停上海爱建基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年02月09日 6 关于暂停浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年02月13日 7 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年02月15日 8 平安基金管理有限公司关于新增宁波 中国证监会规定报刊及 2023年03月02日 银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 网站 9 平安基金管理有限公司关于新增兴业证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年03月16日 10 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年年度报告 中国证监会规定报刊及网站 2023年03月30日 11 平安基金管理有限公司关于新增中原银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年04月03日 12 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 中国证监会规定报刊及网站 2023年04月22日 13 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增安信证券股份有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年04月25日 14 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年05月12日 15 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年05月26日 16 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及网站 2023年05月31日 17 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（平安养老2035Y）基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023年05月31日 18 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（平安养老2035A） 基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023年05月31日 19 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（平安养老2035C） 基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023年05月31日 20 平安基金管理有限公司关于新增中国农业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 中国证监会规定报刊及网站 2023年06月19日 §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录（1）中国证监会准予平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件 （2）平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 （3）平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.2 存放地点深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 12.3 查阅方式（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2023年8月30日