益民创新优势混合型证券投资基金 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023年8月30日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。 1.2 目录§2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 益民创新优势混合型证券投资基金 基金简称 益民创新优势混合 基金主代码 560003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年7月11日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 362,065,517.69份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业，为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。 投资策略 本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思路，从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点，再结合国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析，从而判别国内各行业产业链传导的内在机制，并从中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题。本基金对于企业创新特性的定义将主要包括四大方面：技术创新，产品及服务创新、制度创新和商业模式创新。本基金将以寻求创新溢价为目标，来综合构建基金组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75％+中证全债指数收益率×25％ 风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 闫峥 秦一楠 联系电话 010-63105556 010-66060069 电子邮箱 ymxxpl@ymfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4006508808 95599 传真 010-63100608 010-68121816 注册地址 重庆市渝中区上清寺路 110 号 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市西城区宣武门外大街 10 号 庄胜广场中央办公楼南翼 13A 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100052 100031 法定代表人 党均章 谷澍 注：公司于2023年8月11日搬迁至新办公地址，北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢SK大厦17层05、06、07A室，邮政编码为100022。 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金中期报告备置地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 注：公司于2023年8月11日搬迁至新办公地址，北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢SK大厦17层05、06、07A室。 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 益民基金管理有限公司 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A 注：公司于2023年8月11日搬迁至新办公地址，北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢SK大厦17层05、06、07A室。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2023年1月1日-2023年6月30日） 本期已实现收益 20,814,784.02 本期利润 26,096,654.88 加权平均基金份额本期利润 0.0704 本期加权平均净值利润率 5.30% 本期基金份额净值增长率 5.47% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2023年6月30日） 期末可供分配利润 122,827,598.03 期末可供分配基金份额利润 0.3392 期末基金资产净值 484,893,115.72 期末基金份额净值 1.3392 3.1.3累计期末指标 报告期末（2023年6月30日）基金份额累计净值增长率 35.98% 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.46% 0.55% 1.02% 0.65% 1.44% -0.10% 过去三个月 -0.67% 0.51% -3.37% 0.62% 2.70% -0.11% 过去六个月 5.47% 0.48% 0.25% 0.63% 5.22% -0.15% 过去一年 0.25% 0.85% -9.74% 0.74% 9.99% 0.11% 过去三年 19.73% 1.48% -1.30% 0.90% 21.03% 0.58% 自基金合同 生效起至今 35.98% 1.59% 32.56% 1.19% 3.42% 0.40% 注：自2009年5月1日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“沪深300指数收益率×75%＋新华巴克莱指数收益率×25%”变更为“沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%”。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托股份有限公司(出资比例65％)、中国新纪元有限公司(出资比例35％)组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截至 2023年6月末，公司管理的基金共有六只，均为开放式基金。其中，益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近 9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立，首发规模近73亿份；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立，首发规模超过11亿份；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立，首发规模超过10亿份；益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月6日成立，首发规模近14亿份；益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金于2018年4月23日成立，首发规模超过2亿份。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高喜阳 本基金基金经理 2022年8月11日 - 16 中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中原证券股份有限公司研究所研究员；天弘基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理；工银瑞信基金管理有限公司基金经理；中欧基金管理有限公司策略五组投资副总监、投资经理；新沃基金管理有限公司总经理助理、投资总监；久盈资本投资管理有限公司风控总监；北京曜德投资管理有限公司总经理、投资总监。 2022 年 6 月加入益民基金，现任公司权益投资总监兼权益投资部总经理。自2022年8月11日起任益民创新优势混合型证券投资基金、益民红利成长混合型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 关旭 本基金基金经理助理 2022年9月1日 - 7 中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司任研究员；2020年1月至2022年7月于南华基金管理有限公司任基金经理助理；2022年7月加入益民基金管理有限公司，自2022年9月1日起任益民红利成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合 型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金、益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理兼高级行业研究员。 张婷 本基金基金经理助理 2022年9月1日 - 8 中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。2015年3月至2021年1月于华夏财富创新投资管理有限公司从事投研工作；2021年1月至2022年8月于方正富邦基金管理有限公司任研究员；2022年8月加入益民基金管理有限公司，自2022年9月1日起任益民红利成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金、益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理兼高级行业研究员。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，并建立了有效的公平交易行为日常监控和事后分析评估体系，确保公平对待所有投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 本基金管理人通过统计检验的方法，对管理的投资组合在不同时间窗口下(1日内、3日内、5日内)的同向交易行为进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析上半年，基于对宏观经济和市场走势的判断，本基金采取了比较谨慎的投资策略。在保持低估值的地产、高ROE的白酒、早周期的汽车、家电等核心持仓外，配置了具有比较优势的新能源龙头，阶段性参与了人工智能主题相关核心标的。 具体运作上，我们对仓位和结构进行了比较大的调整。结构上，减仓了新能源，部分参与了人工智能相关机会，但是整体上，仍然保持了低估值蓝筹股的核心持仓。整个上半年，仓位是逐步降低的，二季度末，仓位保持在产品合同要求的下限附近。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.3392元，本报告期基金份额净值增长率为5.47%；同期业绩比较基准收益率为0.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望当前市场处在经济增长中枢确认期、政策等待窗口期、市场情绪脆弱期的“三期叠加”，市场“噪音”较多，保持定力和耐心尤为重要。 从二季度经济数据看，经济修复动能偏弱。地产拖累、居民消费低迷、民企投资信心不振是二季度经济低于市场预期的主要原因。虽然有地方债务化解、房地产长周期见顶等硬约束，但是长期问题短期化、线性外推不可取。PPI价格和工业产成品库存在底部区域，经济存在自身周期性修复潜能，不宜对经济过分悲观。 无论是相对估值还是绝对估值，从各种估值指标评估，市场都处在相对低位，具有中长期投资价值，但是单从当前时点看，市场缺少新的增量资金，处在一个弱势的均衡暂态。政策发力的力度、经济自身修复的强弱、中美关系等影响风险偏好的事件都可能成为打破当前市场运行节奏的重要变量。我们将密切关注以上因素的变化，及时调整应对策略。 大概率上，三季度上证指数仍处在2900-3400点弱势震荡的区间，向上波动的动力来自于政策力度强于当前共识，向下的压力来自于政策继续低于预期，或经济修复继续弱于预期等。我们应该保持足够的耐心和定力，等待更多积极因素的出现。 在总量机会不显著的时候，我们更多挖掘结构性机会。三季度，我们将采取精选有成长性的细分子行业和阶段性参与顺周期的投资思路。重点配置有成长性或者短周期见底的子行业，例如空调、汽车零部件、算力、AI应用、减重药、存储、量贩零食、火电、面板等子行业。另外，从博弈政策角度，会逐渐增加顺周期配置，例如地产、白酒、新能源、有色等行业，买预期，卖现实。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了益民基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”)，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司领导、投资总监、研究发展部负责人、合规审计部负责人、 运作保障部负责人、基金会计等成员组成，以上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。督察长、基金经理列席会议，但不参与具体决策。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种、流通受限股票等的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明基金收益分配原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—益民基金管理有限公司 2023年 1 月 1 日至 2023年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 益民基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 报告截止日：2023年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 219,832,647.94 60,439,416.28 结算备付金 1,164,459.31 1,090,146.38 存出保证金 361,589.58 212,577.89 交易性金融资产 6.4.7.2 267,908,759.78 411,167,972.17 其中：股票投资 207,297,083.73 380,561,585.87 基金投资 - - 债券投资 60,611,676.05 30,606,386.30 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 11,847,956.12 应收股利 - - 应收申购款 3,549.82 7,495.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 489,271,006.43 484,765,564.45 负债和净资产 附注号 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,027.00 - 应付赎回款 28,511.39 9,306.07 应付管理人报酬 597,342.57 622,821.80 应付托管费 99,557.09 103,803.64 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 2,520,454.02 2,520,454.02 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,130,998.64 1,692,880.17 负债合计 4,377,890.71 4,949,265.70 净资产： 实收基金 6.4.7.7 362,065,517.69 377,870,339.85 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 122,827,598.03 101,945,958.90 净资产合计 484,893,115.72 479,816,298.75 负债和净资产总计 489,271,006.43 484,765,564.45 注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.3392元，基金份额总额362,065,517.69份。 6.2 利润表会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 一、营业总收入 30,486,197.30 -88,312,009.34 1.利息收入 650,086.26 361,719.24 其中：存款利息收入 6.4.7.9 650,086.26 361,719.24 债券利息收入 - - 资产支持证券利 息收入 - - 买入返售金融资 产收入 - - 证券出借利息收 入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 24,551,808.86 -105,032,879.24 其中：股票投资收益 6.4.7.10 21,002,844.35 -108,033,526.49 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 693,154.96 427,559.04 资产支持证券投 资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,855,809.55 2,573,088.21 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 6.4.7.16 5,281,870.86 16,351,324.67 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 2,431.32 7,825.99 减：二、营业总支出 4,389,542.42 4,594,555.25 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,664,805.78 3,824,457.62 2．托管费 6.4.10.2.2 610,800.96 637,409.55 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.19 113,935.68 132,688.08 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） 26,096,654.88 -92,906,564.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 26,096,654.88 -92,906,564.59 五、其他综合收益的税 后净额 - - 六、综合收益总额 26,096,654.88 -92,906,564.59 6.3 净资产（基金净值）变动表会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产（基金净值） 377,870,339.85 - 101,945,958.90 479,816,298.75 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产（基金净值） 377,870,339.85 - 101,945,958.90 479,816,298.75 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 列） -15,804,822.16 - 20,881,639.13 5,076,816.97 （一）、综合收益 总额 - - 26,096,654.88 26,096,654.88 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） -15,804,822.16 - -5,215,015.75 -21,019,837.91 其中：1.基金申购 款 1,110,456.97 - 370,333.50 1,480,790.47 2.基金赎 回款 -16,915,279.13 - -5,585,349.25 -22,500,628.38 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - - - - （四）、其他综合 收益结转留存收 益 - - - - 四、本期期末净资 产（基金净值） 362,065,517.69 - 122,827,598.03 484,893,115.72 项目 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产（基金净值） 405,560,617.96 - 228,793,239.91 634,353,857.87 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产（基金净值） 405,560,617.96 - 228,793,239.91 634,353,857.87 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 列） -15,909,118.62 - -97,905,412.71 -113,814,531.33 （一）、综合收益 总额 - - -92,906,564.59 -92,906,564.59 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） -15,909,118.62 - -4,998,848.12 -20,907,966.74 其中：1.基金申购 款 3,528,192.17 - 1,129,596.09 4,657,788.26 2.基金赎 回款 -19,437,310.79 - -6,128,444.21 -25,565,755.00 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - - - - （四）、其他综合 收益结转留存收 益 - - - - 四、本期期末净资 产（基金净值） 389,651,499.34 - 130,887,827.20 520,539,326.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 王明德 樊振华 肖军 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况益民创新优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2007年6月4日〔2007〕 157号文《关于同意益民创新优势混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由益民基金管理有限公司(以下简称“益民基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《益民创新优势混合型证券投资基金招募说明书》和《益民创新优势混合型证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为益民基金，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。 本基金通过益民基金直销柜台、益民基金网上直销平台等共同销售，募集期为2007年6月18日至2007年7月8日。经向中国证监会备案，《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2007年7月11日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为 7,238,122,974.81份(含利息转份额6,159,321.48份)，发行价格为人民币1.00元。该资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《益民创新优势混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业。本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的40%-90%，债券资产为基金资产的 5% - 55%，权证为基金资产净值的0 - 3%,现金(不包括结算备付金、存岀保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75% +中证全债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1-6月的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期内无重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期内无重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期内无重大会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2004〕 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税〔2012〕 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕 101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号)、财税〔2005〕 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字〔2008〕 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税〔2008〕 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕 46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕 70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (2)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称“营改增“)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称“管理人”)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (6) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (7)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 活期存款 219,832,647.94 等于：本金 219,788,223.33 加：应计利息 44,424.61 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 219,832,647.94 6.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 215,612,937.03 - 207,297,083.73 -8,315,853.30 贵金属投资-金交所黄金 合约 - - - - 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 59,820,420.00 323,676.05 60,611,676.05 467,580.00 合计 59,820,420.00 323,676.05 60,611,676.05 467,580.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 275,433,357.03 323,676.05 267,908,759.78 -7,848,273.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 639,082.99 其中：交易所市场 638,857.99 银行间市场 225.00 应付利息 - 其他应付款_其他 404,564.37 预提费用 87,351.28 合计 1,130,998.64 6.4.7.7 实收基金金额单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 377,870,339.85 377,870,339.85 本期申购 1,110,456.97 1,110,456.97 本期赎回(以"-"号填列) -16,915,279.13 -16,915,279.13 本期末 362,065,517.69 362,065,517.69 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。 6.4.7.8 未分配利润单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 265,530,447.00 -163,584,488.10 101,945,958.90 本期利润 20,814,784.02 5,281,870.86 26,096,654.88 本期基金份额交易产生的变动数 -11,756,817.12 6,541,801.37 -5,215,015.75 其中：基金申购款 821,096.55 -450,763.05 370,333.50 基金赎回款 -12,577,913.67 6,992,564.42 -5,585,349.25 本期已分配利润 - - - 本期末 274,588,413.90 -151,760,815.87 122,827,598.03 6.4.7.9 存款利息收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 活期存款利息收入 638,037.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,520.90 其他 2,528.15 合计 650,086.26 6.4.7.10 股票投资收益6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成项目 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 21,002,844.35 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 21,002,844.35 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 卖出股票成交总额 835,199,272.73 减：卖出股票成本总额 811,882,246.46 减：交易费用 2,314,181.92 买卖股票差价收入 21,002,844.35 6.4.7.11 债券投资收益6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 679,699.96 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付） 差价收入 13,455.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 693,154.96 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 60,627,000.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 59,867,670.00 减：应计利息总额 745,200.00 减：交易费用 675.00 买卖债券差价收入 13,455.00 6.4.7.12 衍生工具收益本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,855,809.55 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,855,809.55 6.4.7.14 公允价值变动收益单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 1.交易性金融资产 5,281,870.86 ——股票投资 4,827,730.86 ——债券投资 454,140.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 5,281,870.86 6.4.7.15 其他收入单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 基金赎回费收入 2,424.79 基金转出费收入 6.53 合计 2,431.32 6.4.7.16 信用减值损失本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 审计费用 18,843.91 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 27,000.00 银行费用 8,584.40 合计 113,935.68 6.4.7.18 分部报告无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司 基金管理人关联方 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日 至2022年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国都证券 125,937,783.89 8.57% 38,845,806.38 1.31% 6.4.10.1.2 债券交易本基金在本报告期内及上年度均未通过关联方的交易单元进行过债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易本基金在本报告期内及上年度均未通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易本基金在本报告期内及上年度均未通过关联方的交易单元进行过基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易本基金在本报告期内及上年度均未通过关联方的交易单元进行过权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名 称 本期2023年1月1日至 2023年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 117,286.11 8.60% - - 关联方名 称 上年度可比期间2022年1月1日至 2022年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 36,177.34 1.31% 36,177.34 2.70% 6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日 至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,664,805.78 3,824,457.62 其中：支付销售机构的客户维护费 1,237,087.71 1,287,136.15 注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日 至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日 至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 610,800.96 637,409.55 日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金在本期及上年度均未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金在本期及上年度均未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年末均未投资过本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 有限公司 219,832,647.94 638,037.21 174,711,825.99 341,732.62 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理主要由风险管理部门完成。 6.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行；其他定期存款存放在资信状况良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 30,285,393.44 30,606,386.30 合计 30,285,393.44 30,606,386.30 注：表中列示的未评级债券投资为政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 30,326,282.61 - 合计 30,326,282.61 - 注：表中列示的未评级债券投资为国债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%，且基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不超该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例的限制)，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12外，本基金未持有其他重大流动性风险的投资品种。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。于本报告期末，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元 本期末 2023年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 219,832,647.94 - - - - - 219,832,647.94 结算备付金 1,164,459.31 - - - - - 1,164,459.31 存出保证金 361,589.58 - - - - - 361,589.58 交易性金融资 - - 30,285,393.44 - 30,326,282.61 207,297,083.73 267,908,759.78 产 应收申购款 - - - - - 3,549.82 3,549.82 资产总计 221,358,696.83 - 30,285,393.44 - 30,326,282.61 207,300,633.55 489,271,006.43 负债 应付清算款 - - - - - 1,027.00 1,027.00 应付赎回款 - - - - - 28,511.39 28,511.39 应付管理人报 酬 - - - - - 597,342.57 597,342.57 应付托管费 - - - - - 99,557.09 99,557.09 应交税费 - - - - - 2,520,454.02 2,520,454.02 其他负债 - - - - - 1,130,998.64 1,130,998.64 负债总计 - - - - - 4,377,890.71 4,377,890.71 利率敏感度缺 口 221,358,696.83 - 30,285,393.44 - 30,326,282.61 202,922,742.84 484,893,115.72 上年度末 2022年12月31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 60,428,921.96 - - - - 10,494.32 60,439,416.28 结算备付金 1,089,606.94 - - - - 539.44 1,090,146.38 存出保证金 212,472.73 - - - - 105.16 212,577.89 交易性金融资 产 30,000,000.00 - - - - 381,167,972.17 411,167,972.17 应收清算款 - - - - - 11,847,956.12 11,847,956.12 应收申购款 - - - - - 7,495.61 7,495.61 资产总计 91,731,001.63 - - - - 393,034,562.82 484,765,564.45 负债 应付赎回款 - - - - - 9,306.07 9,306.07 应付管理人报 酬 - - - - - 622,821.80 622,821.80 应付托管费 - - - - - 103,803.64 103,803.64 应交税费 - - - - - 2,520,454.02 2,520,454.02 其他负债 - - - - - 1,692,880.17 1,692,880.17 负债总计 - - - - - 4,949,265.70 4,949,265.70 利率敏感度缺 口 91,731,001.63 - - - - 388,085,297.12 479,816,298.75 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析本基金于本报告期末及上年度末持有的债券投资占比并不重大。因此，市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所投资的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口金额单位：人民币元 项目 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 207,297,083.73 42.75 380,561,585.87 79.31 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 207,297,083.73 42.75 380,561,585.87 79.31 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变； Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年6月30日） 上年度末（2022年12月31日） 业绩比较基准上升5% 23,475,992.58 25,787,504.25 业绩比较基准下 -23,475,992.58 -25,787,504.25 降5% 6.4.14 公允价值6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的公开报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023年6月30日 上年度末 2022年12月31日 第一层次 207,297,083.73 378,063,862.93 第二层次 60,611,676.05 32,870,786.30 第三层次 - 233,322.94 合计 267,908,759.78 411,167,972.17 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 207,297,083.73 42.37 其中：股票 207,297,083.73 42.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,611,676.05 12.39 其中：债券 60,611,676.05 12.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 220,997,107.25 45.17 8 其他各项资产 365,139.40 0.07 9 合计 489,271,006.43 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,773,600.00 0.37 B 采矿业 643,542.00 0.13 C 制造业 140,857,943.73 29.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 518,410.00 0.11 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,244,300.00 1.29 G 交通运输、仓储和邮政业 1,857,394.00 0.38 H 住宿和餐饮业 1,428,555.00 0.29 I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,730,200.65 3.24 J 金融业 1,420,000.00 0.29 K 房地产业 32,885,894.00 6.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,917,069.90 0.81 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,174.45 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 207,297,083.73 42.75 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600048 保利发展 1,200,000 15,636,000.00 3.22 2 000858 五粮液 90,000 14,721,300.00 3.04 3 600383 金地集团 1,800,000 12,978,000.00 2.68 4 600519 贵州茅台 6,800 11,498,800.00 2.37 5 002475 立讯精密 220,500 7,155,225.00 1.48 6 000568 泸州老窖 30,000 6,287,100.00 1.30 7 600887 伊利股份 200,000 5,664,000.00 1.17 8 300274 阳光电源 46,800 5,458,284.00 1.13 9 600588 用友网络 264,200 5,416,100.00 1.12 10 002384 东山精密 200,000 5,180,000.00 1.07 11 300750 宁德时代 22,040 5,042,531.60 1.04 12 000002 万科A 304,700 4,271,894.00 0.88 13 002459 晶澳科技 100,000 4,170,000.00 0.86 14 002007 华兰生物 171,600 3,845,556.00 0.79 15 603338 浙江鼎力 60,000 3,360,600.00 0.69 16 600031 三一重工 200,000 3,326,000.00 0.69 17 000333 美的集团 50,000 2,946,000.00 0.61 18 000651 格力电器 80,000 2,920,800.00 0.60 19 600760 中航沈飞 63,560 2,860,200.00 0.59 20 603197 保隆科技 50,000 2,712,500.00 0.56 21 603883 老百姓 88,000 2,626,800.00 0.54 22 002594 比亚迪 10,000 2,582,700.00 0.53 23 300450 先导智能 71,000 2,568,070.00 0.53 24 688223 晶科能源 170,047 2,390,860.82 0.49 25 600570 恒生电子 53,808 2,383,156.32 0.49 26 000060 中金岭南 491,700 2,335,575.00 0.48 27 000596 古井贡酒 9,400 2,325,372.00 0.48 28 002727 一心堂 86,600 2,286,240.00 0.47 29 603259 药明康德 36,600 2,280,546.00 0.47 30 603348 文灿股份 51,500 2,256,215.00 0.47 31 300122 智飞生物 50,850 2,247,570.00 0.46 32 688032 禾迈股份 6,152 2,184,882.80 0.45 33 001269 欧晶科技 28,000 2,058,840.00 0.42 34 301327 华宝新能 23,878 1,888,988.58 0.39 35 000960 锡业股份 120,000 1,866,000.00 0.38 36 300972 万辰生物 40,000 1,773,600.00 0.37 37 600584 长电科技 54,900 1,711,233.00 0.35 38 301235 华康医疗 50,300 1,600,546.00 0.33 39 002850 科达利 12,000 1,587,000.00 0.33 40 002223 鱼跃医疗 42,300 1,522,377.00 0.31 41 688111 金山办公 3,138 1,481,826.36 0.31 42 600161 天坛生物 53,700 1,457,955.00 0.30 43 301073 君亭酒店 39,300 1,428,555.00 0.29 44 603611 诺力股份 54,100 1,424,994.00 0.29 45 300059 东方财富 100,000 1,420,000.00 0.29 46 688507 索辰科技 10,435 1,363,124.05 0.28 47 002352 顺丰控股 30,000 1,352,700.00 0.28 48 603939 益丰药房 35,980 1,331,260.00 0.27 49 002906 华阳集团 38,900 1,329,991.00 0.27 50 300751 迈为股份 7,520 1,273,737.60 0.26 51 301013 利和兴 80,000 1,144,000.00 0.24 52 603876 鼎胜新材 59,580 1,143,340.20 0.24 53 600600 青岛啤酒 10,000 1,036,300.00 0.21 54 300776 帝尔激光 15,200 986,480.00 0.20 55 605089 味知香 24,840 976,212.00 0.20 56 601877 正泰电器 33,600 929,040.00 0.19 57 300613 富瀚微 16,300 924,862.00 0.19 58 002990 盛视科技 24,000 883,200.00 0.18 59 688256 寒武纪 4,449 836,412.00 0.17 60 002991 甘源食品 10,500 805,350.00 0.17 61 300415 伊之密 39,900 766,080.00 0.16 62 300850 新强联 18,300 684,054.00 0.14 63 601899 紫金矿业 56,600 643,542.00 0.13 64 603612 索通发展 37,000 641,210.00 0.13 65 003025 思进智能 37,380 603,687.00 0.12 66 300445 康斯特 37,100 588,035.00 0.12 67 002698 博实股份 31,600 552,684.00 0.11 68 300532 今天国际 26,400 542,784.00 0.11 69 000733 振华科技 5,600 536,760.00 0.11 70 000811 冰轮环境 33,800 532,688.00 0.11 71 600862 中航高科 20,900 528,979.00 0.11 72 600900 长江电力 23,500 518,410.00 0.11 73 300775 三角防务 15,200 513,456.00 0.11 74 002929 润建股份 11,800 512,238.00 0.11 75 600522 中天科技 32,100 510,711.00 0.11 76 688633 星球石墨 11,487 509,907.93 0.11 77 603187 海容冷链 25,340 506,546.60 0.10 78 603128 华贸物流 55,400 504,694.00 0.10 79 300908 仲景食品 11,100 503,385.00 0.10 80 600131 国网信通 24,600 496,674.00 0.10 81 605123 派克新材 4,500 488,925.00 0.10 82 688066 航天宏图 7,980 485,982.00 0.10 83 603283 赛腾股份 10,500 467,250.00 0.10 84 000021 深科技 20,200 403,798.00 0.08 85 002429 兆驰股份 73,200 402,600.00 0.08 86 002156 通富微电 17,800 402,280.00 0.08 87 603986 兆易创新 3,700 393,125.00 0.08 88 301308 江波龙 3,700 376,512.00 0.08 89 688521 芯原股份 5,126 368,661.92 0.08 90 688123 聚辰股份 5,362 288,046.64 0.06 91 300001 特锐德 11,997 249,297.66 0.05 92 301165 锐捷网络 431 26,601.32 0.01 93 688348 昱能科技 112 21,036.96 0.00 94 301391 卡莱特 173 20,270.41 0.00 95 301267 华厦眼科 331 20,174.45 0.00 96 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00 97 301389 隆扬电子 1,026 18,652.68 0.00 98 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00 99 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00 100 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00 101 301377 鼎泰高科 626 14,398.00 0.00 102 301223 中荣股份 764 14,302.08 0.00 103 301277 新天地 659 12,857.09 0.00 104 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00 105 301365 矩阵股份 698 11,489.08 0.00 106 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00 107 301335 天元宠物 470 11,204.80 0.00 108 301356 天振股份 497 10,884.30 0.00 109 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 110 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00 111 688105 诺唯赞 248 7,561.52 0.00 112 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00 113 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00 114 688197 首药控股 90 4,289.40 0.00 115 000513 丽珠集团 44 1,712.04 0.00 116 688670 金迪克 31 1,459.48 0.00 117 600557 康缘药业 20 549.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300274 阳光电源 20,597,778.00 4.29 2 000858 五粮液 17,031,830.00 3.55 3 301327 华宝新能 16,807,320.42 3.50 4 600048 保利发展 15,932,633.00 3.32 5 600383 金地集团 14,260,397.66 2.97 6 600519 贵州茅台 14,243,352.00 2.97 7 002230 科大讯飞 14,130,614.00 2.95 8 002475 立讯精密 13,514,052.00 2.82 9 601633 长城汽车 12,322,099.00 2.57 10 000568 泸州老窖 12,113,483.00 2.52 11 605117 德业股份 11,275,721.00 2.35 12 002384 东山精密 11,138,420.00 2.32 13 688032 禾迈股份 10,331,655.42 2.15 14 000333 美的集团 9,931,732.00 2.07 15 002459 晶澳科技 9,660,335.00 2.01 16 600887 伊利股份 9,643,276.00 2.01 17 300724 捷佳伟创 8,334,919.00 1.74 18 300059 东方财富 7,270,083.00 1.52 19 002304 洋河股份 7,256,094.00 1.51 20 002992 宝明科技 6,471,396.00 1.35 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300274 阳光电源 26,446,916.88 5.51 2 601166 兴业银行 23,463,640.20 4.89 3 002594 比亚迪 19,572,149.00 4.08 4 600104 上汽集团 17,831,196.30 3.72 5 002230 科大讯飞 15,651,240.00 3.26 6 600276 恒瑞医药 14,814,392.44 3.09 7 000651 格力电器 14,631,197.00 3.05 8 601318 中国平安 14,039,479.06 2.93 9 301327 华宝新能 13,298,682.22 2.77 10 002624 完美世界 12,532,244.00 2.61 11 000975 银泰黄金 11,978,373.20 2.50 12 601633 长城汽车 11,928,292.00 2.49 13 605117 德业股份 11,188,049.00 2.33 14 002415 海康威视 11,096,057.16 2.31 15 300014 亿纬锂能 10,719,882.59 2.23 16 300750 宁德时代 10,698,541.92 2.23 17 600048 保利发展 10,434,535.00 2.17 18 300724 捷佳伟创 10,239,597.00 2.13 19 600887 伊利股份 9,519,468.00 1.98 20 600383 金地集团 9,490,056.00 1.98 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 633,790,013.46 卖出股票收入（成交）总额 835,199,272.73 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 30,326,282.61 6.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,285,393.44 6.25 其中：政策性金融债 30,285,393.44 6.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,611,676.05 12.50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 220025 22附息国债25 300,000 30,326,282.61 6.25 2 230301 23进出01 300,000 30,285,393.44 6.25 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策本报告期内，本基金未参与股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金持有的东山精密(占本基金资产净值的比例为1.07%)因企业食堂涉嫌安排未取得健康证明的人员从事直接入口食品的工作和超出许可经营范围经营食品，东莞市市场监督管理局于2022年7月26日对公司予以警告，没收违法所得1260元并处罚款5000元。 公司将持续关注上述公司的动态，积极维护基金份额持有人利益。 本基金投资的前十名证券中的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 361,589.58 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,549.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 365,139.40 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人 户数 （户） 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 23,408 15,467.60 953,733.12 0.26% 361,111,784.57 99.74% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 76,329.96 0.0211% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动单位：份 基金合同生效日（2007年7月11 日）基金份额总额 7,238,122,974.81 本报告期期初基金份额总额 377,870,339.85 本报告期基金总申购份额 1,110,456.97 减：本报告期基金总赎回份额 16,915,279.13 本报告期基金拆分变动份额（份额 减少以"-" 填列） - 本报告期期末基金份额总额 362,065,517.69 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人 公司总经理助理发生变更： 经益民基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，王峰先生于2023年5月29日辞去公司总经理助理职务。 公司财务负责人发生变更： 经益民基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，副总经理李静女士于2023年5月5日正式担任财务负责人职务。 公司董事长发生变更： 经益民基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，党均章先生于2023年4月27日辞去公司董事长职务。 经益民基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，总经理王明德先生于2023年4月27日代任公司董事长职务。 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期，基金管理人及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 1 179,454,356.82 12.22% 162,455.32 11.92% - 海通证券 2 177,216,701.80 12.06% 165,041.92 12.11% - 国联证券 1 159,055,562.16 10.83% 148,127.87 10.86% - 中银国际 1 138,231,134.13 9.41% 128,732.97 9.44% - 国都证券 1 125,937,783.89 8.57% 117,286.11 8.60% - 中信证券 (沪深) 2 121,384,522.49 8.26% 113,045.32 8.29% - 华创证券 1 120,008,805.88 8.17% 111,765.72 8.20% - 东北证券 1 115,582,568.75 7.87% 107,641.57 7.90% - 兴业证券 1 68,307,783.60 4.65% 63,614.32 4.67% - 申万宏源 1 52,954,414.86 3.60% 49,316.01 3.62% - 光大证券 2 52,616,139.97 3.58% 49,002.44 3.59% - 中金公司 2 51,030,957.52 3.47% 47,525.38 3.49% - 广发证券 1 29,650,462.00 2.02% 27,614.01 2.03% - 银河证券 2 27,544,657.95 1.88% 25,652.37 1.88% - 中信建投 (沪深) 2 24,597,350.05 1.67% 22,907.74 1.68% - 东方证券 1 19,521,670.63 1.33% 18,180.59 1.33% - 首创证券 1 5,894,413.69 0.40% 5,489.52 0.40% - 广州证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国金证券 (沪深) 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 太平洋证 券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 民生证券 (沪深) 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： (一)财务状况良好，经营稳健，资本充足；经营行为规范，最近－年未发生重大违规行为而受到有关管理机构处罚；主要股东实力强大； (二)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度； (三)有固定的研究机构和足够数量的专职研究人员，研究覆盖面广，能涵盖宏观、行业、个股、债券、策略等各项领域； (四)具备较强的服务意识，能够主动提供市场信息、路演、外部专家交流、联合调研机会等，并根据公司特点要求，提供专题研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序： (一)根据上述选择标准，确定选用其交易单元的券商。 (二)本公司与被选用的券商签订交易单元租用协议。 3、新增租用首创证券交易单元1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金未使用所租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 益民基金管理有限公司2022年12月31日基金净值公告 公司官网 2023年1月1日 2 益民基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 《证券时报》、公司官网 2023年1月20日 3 益民创新优势混合型证券投资基金2022年第4季度报告 公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年1月20日 4 益民基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份基金信息的公告 公司官网 2023年2月10日 5 益民基金管理有限公司公募风险等级划分结果说明 公司官网 2023年2月28日 6 益民基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 《证券时报》、公司官网 2023年3月30日 7 益民创新优势混合型证券投资基金2022年年度报告 公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年3月30日 8 益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 《证券时报》、公司官网 2023年4月21日 9 益民创新优势混合证券投资基金2023年第1季度报告 公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年4月21日 10 益民基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 《证券时报》、公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年4月29日 11 益民基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 《证券时报》、公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年5月6日 12 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告 《证券时报》、公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年5月19日 13 益民基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 《证券时报》、公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年5月30日 14 益民基金管理有限公司关于旗下基金泛华普益基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券时报》、公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年6月12日 15 益民基金管理有限公司关于旗下基金济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《证券时报》、公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年6月13日 16 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东方证券股份有限公司费率优惠活动的公告 《证券时报》、公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年6月26日 17 益民基金管理有限公司关于终止爱建证券有限责任公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 《上海证券报》、公司官网、证监会基金电子披露网站 2023年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录1、中国证监会批准设立益民创新优势混合型证券投资基金的文件； 2、益民创新优势混合型证券投资基金基金合同； 3、益民创新优势混合型证券投资基金托管协议； 4、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 5、报告期内在指定报刊上披露的公告。 12.2 存放地点基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：(86)010-63105559 4006508808 公司传真：(86)010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2023年8月30日