安信价值精选股票型证券投资基金2023年中期报告2023年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2023年8月29日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。1.2目录§2基金简介2.1基金基本情况基金名称 安信价值精选股票型证券投资基金 基金简称 安信价值精选股票 基金主代码 000577 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月21日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 513,650,452.90份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上，分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益率走势，在此基础上实现组合增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金,属于预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙晓奇 王小飞 联系电话 0755-82509999 021-60637103 电子邮箱 service@essencefund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008-088-088 021-60637228 传真 0755-82799292 021-60635778 注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区闹市口大街1号院 田路6009号新世界商务中心36层 1号楼 邮政编码 518026 100033 法定代表人 刘入领 田国立 2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 §3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标 报告期(2023年1月1日-2023年6月30日) 本期已实现收益 -5,306,350.32 本期利润 -175,431,755.49 加权平均基金份额本期利润 -0.3295 本期加权平均净值利润率 -7.97% 本期基金份额净值增长率 -7.82% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2023年6月30日) 期末可供分配利润 1,464,890,167.17 期末可供分配基金份额利润 2.8519 期末基金资产净值 1,978,540,620.07 期末基金份额净值 3.852 3.1.3累计期末指标 报告期末(2023年6月30日) 基金份额累计净值增长率 285.20% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金的浮动管理费是在基金份额持有人赎回/转出基金份额时计提，从赎回/转出金额中扣减，本期已实现收益金额与本期利润金额已扣除已收取的浮动管理费。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.20% 1.05% 0.99% 0.69% 1.21% 0.36% 过去三个月 -6.62% 0.92% -3.91% 0.66% -2.71% 0.26% 过去六个月 -7.82% 0.89% -0.36% 0.67% -7.46% 0.22% 过去一年 -22.57% 1.07% -11.22% 0.79% -11.35% 0.28% 过去三年 4.62% 1.25% -4.98% 0.96% 9.60% 0.29% 自基金合同生效起 至今 285.20% 1.39% 65.11% 1.13% 220.09% 0.26% 注：根据《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率+20%×中债总指数收益率。其中沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同生效日为2014年4月21日。2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。截至2023年6月30日，本基金管理人共管理85只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈一 峰 本基金的基金经理，总经理助理兼研究总监兼价值投资部总经理 2014年4月21日 - 15年 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监兼价值投资部总经理。现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 张明 本基金的基金经理助理，价值投资部总经理助理 2017年4月12日 - 12年 张明先生，管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部总经理助理。现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；安信中国制造2025港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券 投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”，关键是以一个合理价格买一份未来很有价值的资产。我们始终关注以下几个焦点：公司如何做生意、公司发展空间有多大、相对竞争优势有多强、行业竞争格局如何。2023年上半年市场震荡分化，上证指数上涨3.65%，沪深300指数下跌0.75%，中证500指数上涨2.29%，创业板指数下跌5.61%。分行业来看，通信、传媒、计算机等行业表现较好，商贸零售、房地产、美容护理等行业表现较差。上半年国内经济总体处于弱复苏的过程中，制造业PMI数据有所回落，发电量数据和工业增加值总体同比小幅增长。地产销售冲高后二季度呈现边际走弱。餐饮旅游消费总体持续恢复，五一和端午节假日客流量数据基本已超过2019年的水平，但客单价的恢复相对偏慢。物价方面，上半年CPI与PPI持续回落。上游大宗商品的价格表现分化，动力煤和布伦特原油价格总体回落，碳酸锂价格则是快速下跌后触底反弹，黄金价格表现较好。流动性方面，十年期国债收益率总体小幅下行，M2增速继续保持在10%以上，人民币汇率有小幅贬值。在具体选股策略方面，我们始终坚持自下而上地精选个股，基于尽量精确的企业基本面价值判断来优化组合配置。我们希望在各个细分领域找寻具有投资性价比的好公司。本基金作为股票型基金，坚持宽基选股、淡化择时。本基金相比年初总体增加了化工、食品饮料、地产的配置，减少了交通运输、医药等行业的配置。我们目前相对看好的公司主要集中在电力设备、食品饮料、银行、化工、医药等细分领域。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为3.852元，本报告期基金份额净值增长率为-7.82%，同期业绩比较基准收益率为-0.36%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来，中国经济的韧性仍然较强，后续预计各项政策工具还有很多可以发力的地方，不必过分悲观。随着政策逐步发力，我们看好中国宏观经济下半年继续稳步复苏。我们判断目前A股估值处于历史偏低的位置，已经反映了较多悲观预期。我们认为目前市场有一批不错的投资标的可供布局，部分优秀公司可能有获得估值盈利双升的机会。具体行业层面，我们认为随着宏观经济的稳步复苏，很多行业都会有不同程度的恢复，我们认为电力设备、消费、金融、化工等行业有一些优秀公司值得我们深入挖掘。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金报告截止日：2023年6月30日单位：人民币元资产 附注号 本期末2023年6月30日 上年度末2022年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 163,692,634.84 212,711,067.32 结算备付金 386,890.06 852,373.15 存出保证金 139,876.95 227,294.87 交易性金融资产 6.4.7.2 1,817,324,754.15 2,038,483,241.54 其中：股票投资 1,817,324,754.15 2,038,483,241.54 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 571,704.96 647,209.54 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,982,115,860.96 2,252,921,186.42 负债和净资产 附注号 本期末2023年6月30日 上年度末2022年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 16.38 10,010,367.41 应付赎回款 1,100,936.12 683,002.33 应付管理人报酬 1,643,648.57 1,937,862.02 应付托管费 409,711.93 484,465.49 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 420,927.89 747,671.93 负债合计 3,575,240.89 13,863,369.18 净资产： 实收基金 6.4.7.7 513,650,452.90 535,724,101.96 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 1,464,890,167.17 1,703,333,715.28 净资产合计 1,978,540,620.07 2,239,057,817.24 负债和净资产总计 1,982,115,860.96 2,252,921,186.42 注：1、报告截止日2023年06月30日，基金份额净值3.852元，基金份额总额513,650,452.90份。2、假设本基金于本期末按照当日的基金份额净值（计提浮动管理费前）清算，根据基金份额持有人持有的基金份额至该日止持有期间的收益情况估算的浮动管理费，即暂估浮动管理费金额为10,915,485.58元，在考虑暂估浮动管理费后，基金资产净值为1,967,625,134.49元。由于本基金的浮动管理费是在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取，因此实际浮动管理费金额可能会与本期末暂估金额存在差异。6.2利润表会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日单位：人民币元项目 附注号 本期2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日 一、营业总收入 -158,876,892.67 -40,384,885.57 1.利息收入 342,355.95 448,155.20 其中：存款利息收入 6.4.7.9 342,355.95 448,155.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利 息收入 - - 买入返售金融资 产收入 - - 证券出借利息收 入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 10,339,024.13 -14,017,075.94 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -15,524,394.87 -44,177,910.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 1,298,693.67 2,359,420.13 资产支持证券投 资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 24,564,725.33 27,801,414.02 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -170,125,405.17 -27,303,937.02 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 567,132.42 487,972.19 减：二、营业总支出 16,554,862.82 17,883,586.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,703,091.04 14,588,067.13 2．托管费 6.4.10.2.2 2,735,592.47 3,176,770.70 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 3.07 7.37 8．其他费用 6.4.7.19 116,176.24 118,741.14 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） -175,431,755.49 -58,268,471.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） -175,431,755.49 -58,268,471.91 五、其他综合收益的税 后净额 - - 六、综合收益总额 -175,431,755.49 -58,268,471.91 6.3净资产（基金净值）变动表会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 产（基金 净值） 535,724,101.96 - 1,703,333,715.28 2,239,057,817.24 加：会计 政策变更 - - - - 前期 差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期 期初净资 产（基金 净值） 535,724,101.96 - 1,703,333,715.28 2,239,057,817.24 三、本期 增减变动 额（减少 以“-”号 填列） -22,073,649.06 - -238,443,548.11 -260,517,197.17 （一）、综 合收益总 额 - - -175,431,755.49 -175,431,755.49 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 数 （净值减 少以“-” -22,073,649.06 - -63,011,792.62 -85,085,441.68 号填列） 其中：1. 基金申购 款 65,762,084.18 - 213,324,726.61 279,086,810.79 2. 基金赎回 款 -87,835,733.24 - -276,336,519.23 -364,172,252.47 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） - - - - （四）、其 他综合收 益结转留 存收益 - - - - 四、本期 期末净资 产（基金 净值） 513,650,452.90 - 1,464,890,167.17 1,978,540,620.07 项目 上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 产（基金 净值） 557,932,652.61 - 2,275,891,744.70 2,833,824,397.31 加：会计 政策变更 - - - - 前期 差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期 期初净资 产（基金 净值） 557,932,652.61 - 2,275,891,744.70 2,833,824,397.31 三、本期 增减变动 额（减少 -8,091,856.63 - -90,313,623.84 -98,405,480.47 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 额 - - -58,268,471.91 -58,268,471.91 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 数 （净值减 少以“-” 号填列） -8,091,856.63 - -32,045,151.93 -40,137,008.56 其中：1. 基金申购 款 69,845,506.28 - 251,449,892.98 321,295,399.26 2. 基金赎回 款 -77,937,362.91 - -283,495,044.91 -361,432,407.82 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） - - - - （四）、其 他综合收 益结转留 存收益 - - - - 四、本期 期末净资 产（基金 净值） 549,840,795.98 - 2,185,578,120.86 2,735,418,916.84 报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：刘入领廖维坤苗杨基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人6.4报表附注6.4.1基金基本情况安信价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2014年1月21日下发的证监许可[2014]114号文“关于核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为2014年3月20日至2014年4月17日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字60962175_H10号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,942,239.67元。经向中国证监会备案，《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》于2014年4月21日正式生效。截至2014年4月21日止，安信价值精选股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币200,942,239.67元，折合200,942,239.67份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币48,990.66元，折合48,990.66份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币200,991,230.33元，折合200,991,230.33份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。6.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项（1）印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。（2）增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。（4）企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款单位：人民币元项目 本期末2023年6月30日 活期存款 163,692,634.84 等于：本金 163,677,163.79 加：应计利息 15,471.05 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备-合计163,692,634.846.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目 本期末2023年6月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,003,914,925.71 - 1,817,324,754.15 -186,590,171.56 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,003,914,925.71 - 1,817,324,754.15 -186,590,171.56 6.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末无买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5其他资产本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.6其他负债单位：人民币元项目 本期末2023年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 805.02 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 309,006.63 其中：交易所市场 309,006.63 银行间市场 - 应付利息 - 应付信息披露费 59,507.37 应付审计费 47,108.87 应付银行间账户维护费 4,500.00 合计 420,927.89 6.4.7.7实收基金金额单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 535,724,101.96 535,724,101.96 本期申购 65,762,084.18 65,762,084.18 本期赎回（以“-”号填列） -87,835,733.24 -87,835,733.24 本期末 513,650,452.90 513,650,452.90 注：申购份额含转换入份额；赎回份额含转换出份额。6.4.7.8未分配利润单位：人民币元项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,940,770,529.53 -237,436,814.25 1,703,333,715.28 本期利润 -5,306,350.32 -170,125,405.17 -175,431,755.49 本期基金份额交易产 生的变动数 -76,818,021.60 13,806,228.98 -63,011,792.62 其中：基金申购款 237,818,525.63 -24,493,799.02 213,324,726.61 基金赎回款 -314,636,547.23 38,300,028.00 -276,336,519.23 本期已分配利润 - - - 本期末 1,858,646,157.61 -393,755,990.44 1,464,890,167.17 6.4.7.9存款利息收入单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 活期存款利息收入 335,463.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,365.83 其他 1,526.38 合计 342,355.95 6.4.7.10股票投资收益单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 卖出股票成交总额 421,250,572.31 减：卖出股票成本总额 435,712,761.86 减：交易费用 1,062,205.32 买卖股票差价收入 -15,524,394.87 6.4.7.11债券投资收益6.4.7.11.1债券投资收益项目构成单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 855.51 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 1,297,838.16 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,298,693.67 6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 6,084,862.61 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 4,785,879.02 减：应计利息总额 902.11 减：交易费用 243.32 买卖债券差价收入 1,297,838.16 6.4.7.12资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.13贵金属投资收益本基金本报告期内无贵金属投资收益。6.4.7.14衍生工具收益本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.15股利收益单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 24,564,725.33 其中：证券出借权益补偿收 入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 24,564,725.33 6.4.7.16公允价值变动收益单位：人民币元项目名称 本期2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 -170,125,405.17 股票投资 -170,125,405.17 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 -170,125,405.17 6.4.7.17其他收入单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 566,036.20 基金转换费收入 1,096.22 合计 567,132.42 6.4.7.18信用减值损失本基金本报告期无信用减值损失。6.4.7.19其他费用单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 47,108.87 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 560.00 银行间账户维护费 9,000.00 合计 116,176.24 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司(“安信基 金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,703,091.04 14,588,067.13 其中：支付销售机构的客户维护费 5,096,945.14 6,071,576.22 注：1、基金的固定管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.00%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值2、基金的浮动管理费根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取，浮动管理费在基金份额持有人赎回/转出基金份额时从赎回或转出金额中扣减。计算方法如下：Hi=navi×Ei×Ti÷365其中：Hi为基金份额i的浮动管理费；navi为基金份额i在持有期间的基金份额净值的算术平均值；Ei为基金份额i的浮动管理费率，Ri为基金份额i在持有期间的年化收益率，如果Ri≤7.00%，则Ei=0.00%；如果7.00%≤Ri≤9.00%，则Ei=0.5×(Ri-7.00%)；如果Ri>9.00%，则Ei=1.00%Ti为基金份额i的持有天数。6.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,735,592.47 3,176,770.70 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金财产净值6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。6.4.10.5各关联方投资本基金的情况6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目 本期2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日 基金合同生效日（2014年4月 21日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 8,065,768.85 4,638,209.44 报告期间申购/买入总份额 - 3,427,559.41 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 8,065,768.85 8,065,768.85 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.57% 1.47% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称 本期2023年1月1日至2023年6月30日 上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 163,692,634.84 335,463.74 271,699,281.42 435,673.31 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.8其他关联交易事项的说明本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况本基金本报告期未进行利润分配。6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 301203 国泰环保 2023年3月28日 6个月 新股锁定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 301305 朗坤环境 2023年5月15日 6个月 新股锁定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 301310 鑫宏业 2023年5月26日 6个月 新股锁定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 301323 新莱福 2023年5月29日 6个月 新股锁定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 301358 湖南裕能 2023年2月1日 6个月 新股锁定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 301373 凌玮科技 2023年1月20日 6个月 新股锁定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 601133 柏诚 2023 6个月 新股锁 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股份 年3月31日 定 688343 云天励飞 2023年3月28日 6个月 新股锁定 43.92 50.67 24,961 1,096,287.12 1,264,773.87 - 688443 智翔金泰 2023年6月13日 6个月 新股锁定 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 - 688458 美芯晟 2023年5月15日 6个月 新股锁定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 688512 慧智微 2023年5月8日 6个月 新股锁定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 688535 华海诚科 2023年3月28日 6个月 新股锁定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 688576 西山科技 2023年5月30日 6个月 新股锁定 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 688593 新相微 2023年5月25日 6个月 新股锁定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 688631 莱斯信息 2023年6月19日 6个月 新股锁定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601298 青岛港 2023年6月28日 重大事项停牌 6.97 2023年7月3日 7.40 619,200 3,999,389.00 4,315,824.00 - 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。截至2023年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2022年12月31日：无）。6.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2023年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 163,692,634.84 - - - 163,692,634.84 结算备付金 386,890.06 - - - 386,890.06 存出保证金 139,876.95 - - - 139,876.95 交易性金融资产 - - - 1,817,324,754.15 1,817,324,754.15 应收申购款 - - - 571,704.96 571,704.96 资产总计 164,219,401.85 - - 1,817,896,459.11 1,982,115,860.96 负债 应付赎回款 - - - 1,100,936.12 1,100,936.12 应付管理人报酬 - - - 1,643,648.57 1,643,648.57 应付托管费 - - - 409,711.93 409,711.93 应付清算款 - - - 16.38 16.38 其他负债 - - - 420,927.89 420,927.89 负债总计 - - - 3,575,240.89 3,575,240.89 利率敏感度缺口 164,219,401.85 - - 1,814,321,218.22 1,978,540,620.07 上年度末 2022年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 212,711,067.32 - - - 212,711,067.32 结算备付金 852,373.15 - - - 852,373.15 存出保证金 227,294.87 - - - 227,294.87 交易性金融资产 - - - 2,038,483,241.54 2,038,483,241.54 应收申购款 - - - 647,209.54 647,209.54 资产总计 213,790,735.34 - - 2,039,130,451.08 2,252,921,186.42 负债 应付赎回款 - - - 683,002.33 683,002.33 应付管理人报酬 - - - 1,937,862.02 1,937,862.02 应付托管费 - - - 484,465.49 484,465.49 应付清算款 - - - 10,010,367.41 10,010,367.41 其他负债 - - - 747,671.93 747,671.93 负债总计 - - - 13,863,369.18 13,863,369.18 利率敏感度缺口 213,790,735.34 - - 2,025,267,081.90 2,239,057,817.24 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年6月30日） 上年度末（2022年12月31日） 分析 1.市场利率下降25个基点 - - 2.市场利率上升25个基点 - - 注：本基金于2023年6月30日未持有交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对年末基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目 本期末2023年6月30日 上年度末2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 1,817,324,754.15 91.85 2,038,483,241.54 91.04 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,817,324,754.15 91.85 2,038,483,241.54 91.04 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年6月30日） 上年度末（2022年12月31日） 分析 1.沪深300指数上升5% 99,655,649.81 111,716,147.38 2.沪深300指数下降5% -99,655,649.81 -111,716,147.38 6.4.14公允价值6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次 本期末2023年6月30日 上年度末2022年12月31日 第一层次 1,811,397,635.15 2,036,167,482.69 第二层次 4,315,824.00 - 第三层次 1,611,295.00 2,315,758.85 合计 1,817,324,754.15 2,038,483,241.54 6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。§7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,817,324,754.15 91.69 其中：股票 1,817,324,754.15 91.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 164,079,524.90 8.28 8 其他各项资产 711,581.91 0.04 9 合计 1,982,115,860.96 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 67,159,281.00 3.39 B 采矿业 17,273,781.48 0.87 C 制造业 1,072,581,393.75 54.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 118,349,950.24 5.98 F 批发和零售业 1,020,460.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 4,315,824.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,432,494.95 0.33 J 金融业 339,300,983.48 17.15 K 房地产业 70,855,407.01 3.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 120,012,611.67 6.07 N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,817,324,754.15 91.85 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 870,409 199,140,875.11 10.07 2 600519 贵州茅台 113,147 191,331,577.00 9.67 3 002142 宁波银行 6,282,464 158,946,339.20 8.03 4 600887 伊利股份 5,469,802 154,904,792.64 7.83 5 601012 隆基绿能 5,182,313 148,576,913.71 7.51 6 600036 招商银行 4,532,343 148,479,556.68 7.50 7 002594 比亚迪 514,600 132,905,742.00 6.72 8 603259 药明康德 1,926,057 120,012,611.67 6.07 9 601668 中国建筑 20,617,040 118,341,809.60 5.98 10 600486 扬农化工 1,079,281 94,350,745.02 4.77 11 600048 保利发展 5,437,867 70,855,407.01 3.58 12 002714 牧原股份 1,593,340 67,159,281.00 3.39 13 600309 万华化学 394,500 34,652,880.00 1.75 14 600298 安琪酵母 823,500 29,818,935.00 1.51 15 300059 东方财富 1,630,108 23,147,533.60 1.17 16 603529 爱玛科技 675,750 21,772,665.00 1.10 17 000725 京东方A 5,186,800 21,214,012.00 1.07 18 002223 鱼跃医疗 430,800 15,504,492.00 0.78 19 601088 中国神华 378,700 11,645,025.00 0.59 20 600176 中国巨石 728,500 10,315,560.00 0.52 21 601128 常熟银行 1,279,700 8,727,554.00 0.44 22 600690 海尔智家 231,200 5,428,576.00 0.27 23 000858 五粮液 32,100 5,250,597.00 0.27 24 600941 中国移动 53,700 5,010,210.00 0.25 25 601225 陕西煤业 267,600 4,867,644.00 0.25 26 601298 青岛港 619,200 4,315,824.00 0.22 27 601966 玲珑轮胎 161,836 3,595,995.92 0.18 28 002311 海大集团 51,800 2,426,312.00 0.12 29 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.06 30 603939 益丰药房 27,580 1,020,460.00 0.05 31 600938 中国海油 42,004 761,112.48 0.04 32 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.02 33 002557 洽洽食品 7,100 295,005.00 0.01 34 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01 35 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01 36 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01 37 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00 38 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 39 603444 吉比特 100 49,111.00 0.00 40 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 41 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 42 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 43 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 44 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 45 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 46 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 47 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 48 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601012 隆基绿能 66,984,510.35 2.99 2 600309 万华化学 34,973,946.35 1.56 3 600298 安琪酵母 33,880,558.40 1.51 4 002142 宁波银行 33,728,515.90 1.51 5 603529 爱玛科技 28,758,866.02 1.28 6 600048 保利发展 25,773,776.26 1.15 7 300750 宁德时代 18,837,936.00 0.84 8 002714 牧原股份 18,153,336.91 0.81 9 601668 中国建筑 17,562,561.00 0.78 10 600486 扬农化工 16,696,378.00 0.75 11 600887 伊利股份 9,925,421.00 0.44 12 601128 常熟银行 9,758,171.00 0.44 13 600176 中国巨石 9,284,762.42 0.41 14 601225 陕西煤业 5,997,633.00 0.27 15 000858 五粮液 5,468,317.41 0.24 16 002223 鱼跃医疗 5,280,970.00 0.24 17 603259 药明康德 5,036,766.00 0.22 18 300699 光威复材 5,009,728.00 0.22 19 600941 中国移动 4,992,205.00 0.22 20 600036 招商银行 4,293,092.00 0.19 注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603444 吉比特 72,267,856.00 3.23 2 002120 韵达股份 71,947,055.44 3.21 3 300750 宁德时代 54,423,737.60 2.43 4 601668 中国建筑 47,880,414.00 2.14 5 603799 华友钴业 26,410,554.21 1.18 6 600519 贵州茅台 24,004,520.00 1.07 7 000661 长春高新 23,719,193.93 1.06 8 002594 比亚迪 17,003,022.00 0.76 9 603259 药明康德 9,341,974.85 0.42 10 002415 海康威视 9,106,870.00 0.41 11 600486 扬农化工 8,195,403.00 0.37 12 600887 伊利股份 8,068,421.00 0.36 13 601088 中国神华 7,159,232.99 0.32 14 300059 东方财富 5,899,998.00 0.26 15 600036 招商银行 4,614,353.00 0.21 16 300699 光威复材 4,596,103.00 0.21 17 002223 鱼跃医疗 3,458,603.00 0.15 18 002142 宁波银行 3,287,475.00 0.15 19 601012 隆基绿能 2,482,868.00 0.11 20 300596 利安隆 2,164,730.00 0.10 注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本（成交）总额 384,679,679.64 卖出股票收入（成交）总额 421,250,572.31 注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。7.11.2本期国债期货投资评价本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。7.12投资组合报告附注7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券除宁德时代（代码：300750 SZ）、宁波银行（代码：002142SZ）、招商银行（代码：600036 SH）、中国建筑（代码：601668 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。1.宁德时代新能源科技股份有限公司2023年2月25日，宁德时代新能源科技股份有限公司因提供虚假资料证明文件被中国市场监督管理局宁德市分局列入经营异常名录。2.宁波银行股份有限公司2022年9月9日，宁波银行股份有限公司因未依法履行职责多次被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款。2023年1月13日，宁波银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款。3.招商银行股份有限公司2022年11月4日，招商银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会罚款。2022年12月30日，招商银行股份有限公司因违反反洗钱法、违规经营被中国人民银行警告、罚款、没收违法所得。2023年1月18日，招商银行股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律管理规则被中国银行间市场交易商协会警告。4.中国建筑股份有限公司2022年8月-2023年5月，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被重庆市住房和城乡建设委员会、中国交通运输局衡水市分局处以罚款、被国家税务总局佛山市南海区税务局、国家税务总局上海市嘉定区税务局第十五税务所、国家税务总局广州市白云区税务局石井税务所、国家税务总局如皋市税务局第一税务分局、中国交通运输局衡水市分局通知整改；因欠税被国家税务总局佛山市南海区税务局责令改正。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 139,876.95 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 571,704.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 711,581.91 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。§8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数 （户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 146,149 3,514.57 55,085,313.33 10.72 458,565,139.57 89.28 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,944,315.21 0.57 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2014年4月21日） 基金份额总额 200,991,230.33 本报告期期初基金份额总额 535,724,101.96 本报告期基金总申购份额 65,762,084.18 减：本报告期基金总赎回份额 87,835,733.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 513,650,452.90 §10重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、基金管理人的重大人事变动本基金管理人于2023年5月20日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第十六次会议审议通过，张翼飞先生自2023年5月18日起担任公司副总经理。二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金托管人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 兴业证券 2 597,249,402.82 74.55 430,794.41 74.55 - 民生证券 1 93,533,643.70 11.67 67,465.16 11.67 - 中信建投 2 80,904,773.04 10.10 58,357.03 10.10 - 国泰君安 2 29,500,043.97 3.68 21,278.66 3.68 - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - 新租 东方财富 证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - 新租 五矿证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中山证券 2 - - - - 新租 中信证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等服务作为交易单元的选择标准，由分管投资领导、投资部门、研究部门、交易部对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 兴业证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 中信建 投 6,084,862.61 100.00 - - - - 国泰君 安 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 德邦证 券 - - - - - - 东方财 富证券 - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 五矿证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 中山证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 10.8其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 2023-01-19 2 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增杭州银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2023-02-13 3 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 2023-03-30 4 关于恢复安信价值精选股票型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 上海证券报 2023-04-06 5 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 2023-04-21 6 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 2023-05-20 7 安信基金管理有限责任公司关于调整适用养老金客户费率优惠的养老金客户范围的公告 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 2023-05-22 §11影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。11.2影响投资者决策的其他重要信息无。§12备查文件目录12.1备查文件目录1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件；2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》；3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》；4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》；5、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点本基金管理人及基金托管人的住所。12.3查阅方式上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。客户服务电话：4008-088-088网址：http://www.essencefund.com安信基金管理有限责任公司2023年8月29日